[open source] [Советник] Zerg BrainMOD - идея реализации нового сеточника.

[chistaia-rodina]

Да направление всё то же, на возврат в канал, по крайней мере исходя из больших таймфреймов вполне должно быть полезно, но получится наверное более осторожно и консервативно. Пробои канала на Н4, зачастую являются предвестниками дивергенций и паттернов PA, поэтому можно попытаться увеличить таким образом вероятность в нашу пользу и получить лучшее соотношение риск/прибыль, но это наверное уже будет долгосрочник.

---

Добавлено: 03-04-2014 12:27:34

---

Да кстати, забыл упомянуть, имеется ввиду канал по TMA+CG.

[0ll]

0ll, что там по поводу введения стоповых отложек, а то смотрю что только не обсудили, а про это молчок?

Я планировал добавить опцию на вход с логикой: после пробоя канала цена должна вернуться внутрь и пройти Х% от текущей ширины канала - вход. Надо-ли добавлять опцию времени ожидания 2 события после первого?
С отложками как-таковыми не хочу заморачиваться - это-ж тестовый бот.

В остальных случаях формальный подход: меняем ТП через вычисление как % от длины сетки, только если длина_сетки*% > фиксированного ТП.

Именно так я пока и думаю (в любых случаях)

[chistaia-rodina]

По ожиданию, думаю каждый вход стоит проводить по тому же циклу, если первый не состоялся, то при новом пробое он аннулируется и применяются текущие условия, а если вход был, то открытие компенсирующего ордера, только при новом пробое, но при этом цена не должна быть хуже уже открытого.

По остальным опциям вычисления следующих ордеров, наверное можно оставить применение всех алгоритмов опционально, в случае чего, можно не нужные выключать, главное отличие, определение точек входа и докупки. Чтобы разбираться дальше, нужно будет посмотреть результат, а там выяснится, нужно ли что-то подкорректировать.

[0ll]

Ладно, более-менее ясно, ждите 4 мод.

[Старик]

Парни, а что вы здесь вообще-то делаете?

Бота с густой многоордерной сеткой и минимальными ордерами - прибыль в котором от множества ордеров и вход в котором особо точно выцеливать не надо?!

Или пробойно-отбойного бота, которых тьма и которые оперируют с единичными намного большими ордерами, что абсолютно неприемлемо для густой многоордерной сетки?!

Нельзя мечтать обо всем сразу - надо делать что-то одно, сразу 2 бота-антипода не сделать, их ММ не совместимы...

[chistaia-rodina]

А может получится, соберём преимущества тех и других, и соединим вместе, ну например вход более-менее точный, а далее по зерговскому стандарту. Меня конечно в первую очередь интересует долгосрочная консервативная работа и применение на разных валютных парах, а так же работа по индикатору TMA+CG, а тут оказалось применение его в боте и человек согласный поработать в этом направлении, потому собственно я и зацепился здесь. Сам бот Zerg, мне не очень был интересен, потому как ограниченный и узкоспециализированный.

[Старик]

Зерг очень интересный - точнее, густая многоордерная сетка, если ее довести до ума и очень серьезно над ботом поработать.

Но, имхо, совмещать надо совместимое.
Густая многоордерная сетка работает с минимальными ордерами.
Пробойно-отбойные боты работают с большими ордерами - а точное выцеливание входов с минимальными ордерами просто бессмыслено и с густой многоордерной сеткой практически несовместимо.

Почему я спросил о главном - а что вы здесь майстрячите, парни?! :)
Не сеточника ли с типа множеством ордеров, но реально с крохотной прибылью от редких точных входов одиночными минимальными ордерами?!
Что у вас для маскировки намерений и целей - обсуждаемая отбойная стратегия или густая сетка а-ля Зерг?

ТЗ бы вам бы сделать сначала вместо перманентной импровизации...

Изменено 3 апреля, 2014 пользователем Старик

[chistaia-rodina]

Я думаю, аналогию можно провести скорее всего с ApMGrid, а то что мало прибыли на редких входах, дак это особо и не проблема, есть достаточно гибкие настройки по изменению лотности включая мартина, да и в целом, если входы будут достаточно точные и в связи с этим уменьшится просадка, то что мешает изменить ММ в нашу пользу.

[Старик]

До ApmGrida очень дальний путь - там пара лет работы, помнится...
Да и вопрос - зачем пытаться его повторять?

Имхо, вы недопонимаете, что густая сетка это лоты от 0.01, а отбойные боты на том же депо это ордера 0.1-0.5.
Обдумайте разницу - это принципиально разные стратегии и несовместимые ММ.

Ну или надо менять название топика, убирая из него упоминание Зерга и признаться самим себе, что делаете пробойно-отбойного бота.

[0ll]

Почему я спросил о главном - а что вы здесь майстрячите, парни?! :)

:)) Порадовал.
Держите последний тестовый мод. Ищите баги, т.к. я во всех режимах протестировать не могу >:dЕсли все работает правильно, как Вам хотелось, то давайте закругляться - делаем выводы, вырезаем не нужное и формируем вменяемое ТЗ на рабочую сову.

Z+TMA_0ll-4Testing-4.ex4
Z+TMA_0ll-4Testing-4.txt

[chistaia-rodina]

0ll, что-то не понял, как точно выставляется доля от ширины канала, насколько понял параметр означает процент, но как выглядят 100%, это 100.00 или 1.00.

[0ll]

0ll, что-то не понял, как точно выставляется доля от ширины канала, насколько понял параметр означает процент, но как выглядят 100%, это 100.00 или 1.00.

Пример:
Цена пробила канал - 1 сигнал на вход
Цена вернулась в канал, при этом ширина канала допустим 30 пп = 1
Доля от ширины канала 0,38 (38%)
Таким образом, если цена прошла от границы канала путь = 30 пп *0,38 = 11 пп, то вход.

                  hh = (upper_TMA - lower_TMA) * Check4Open2;
                  if (lower_TMA + hh                   if (upper_TMA - hh > Bid)      result = OP_SELL;

[chistaia-rodina]

Пока есть несколько предварительных замечаний, по закрытию единичного ордера попадались моменты, когда профит закрывался где-то на 500 пунктов, при этом закрытие стояло по пунктам (45) и настройка на откат в 50%.

По отложенному входу, конечно довольно трудно оценить правильность работы логики, учитывая не отрисовку точек входа на графике и перерисовку канала со временем, но есть подозрения в неправильной работе. Как я понял, для определения уровня входа, используется только первый пробой и от него вычисляется точка, но при сильном и продолжительном движении в сторону пробоя, этот уровень довольно быстро теряет актуальность, в результате получаем совершенно противоположный вход у другой границы канала. Я же имел ввиду, что актуальность входа должна всё время пересчитываться, по крайней мере каждый раз, как цена обновляет максимум отклонения, иначе теряется вообще смысл подстраивания к рыночной ситуации.

По доливке тоже не то что я хотел, сейчас первый вход идёт отложенный, а после нового пробоя, всё лупит так же как и раньше. Нужно же было, чтобы доливка шла по той же логике, что и первый вход.

[0ll]

2 chistaia-rodina:
1. Про 500 пунктов - 4 зн.?
2. вычисляется точка (входа) не от пробоя, а от ширины канала и положения цены в момент входа. В какой момент произошел пробой и его уровень значения не имеют (пока...). Про потерю актуальности я Вас спрашивал - нужен алгоритм.
3. При доливке идет проверка положения цены на "вне канала", если делать доливку как и на вход - т.е. пробой или пересечение ценой линии канала, то в экстремуме доливки не будет и сетка может повиснуть. Или тогда-уж делать на пересечение как наружу, так и внутрь...

[chistaia-rodina]

0ll, всё верно четырёх-знак, я всегда по умолчанию пишу в старых пунктах и тестирование было на 4-зн. счёте.

По входу, задумано было, что когда цена пробивает канал, а так же при дальнейшем ходе в сторону пробоя, при каждом обновлении максимума, мы получаем сигнал на вход, но входим не сразу, а после возврата цены на процент расстояния от ширины канала в момент получения сигнала. Получается что вход может быть осуществлён даже за границей канала, при небольшом отступе и сильном отклонении. Возможно что в этом и проблема, что точка определяется в момент возврата, а не пробоя. По актуальности, я писал что можно брать пересечение средней скользящей канала точки входа. С отложками было бы всё понятно, но на программном уровне, я точно не знаю, можно ли и как это реализовать.

Если вести доливку по тому же алгоритму, то подвисание конечно возможно, но это можно решить тогда использованием стопа, либо принудительным закрытием при получении противоположного сигнала.

[0ll]

2 chistaia-rodina:
1. На счет закрытия на 500 пп 1 ордера - надо разбираться.
2. На счет условий открытия: перечитал сейчас всю переписку - насилу понял (ну, или думаю, что понял):
- После пересечения ценой ТМА ставим виртуальный ордер на Х% (от ширины канала) от цены и как-бы тралим цену, пока ордер не сработает, ну или пока канал не догонит цену и средняя не пересечет замерший в ожидании ордер.
Жду комментария.
3. Доливка строго по тому-же алгоритму, что и первый вход?

[chistaia-rodina]

Потестировал ещё немного, заметил ещё один нюанс, при почти флетовом положении канала, но при этом был пробой нижней и верхней границы, открытие происходило на buy и sell практически на одном уровне. Получается в описании расчёта не то направление, на sell правильно, а на buy вышло открытие у верхней границы, выходит что отступ в обоих случаях берётся от верхней границы.

Насчёт закрытия одиночного ордера, пока точно не ясно, в каких случаях это возникает, но по большей части закрытий всё правильно.

По входу верно, наша виртуальная отложка действительно тралится за ценой, при этом каждый новый шаг применяются актуальные данные по ширине канала, т.е. ждём, подтягиваем уровень за ценой, но при этом соблюдаем дистанцию в зависимости от волатильности. Да, если цена дальше не отклоняется, но при этом торчит во флете и происходит пересечение отложенного уровня средней скользящей канала, то игнорируем этот вход. Ну и хорошо бы, принудительное закрытие на противоположном сигнале на всякий случай.

Да доливка точно так же, но при этом желательно чтобы цена не была хуже последнего открытого ордера.

[0ll]

Потестировал ещё немного, заметил ещё один нюанс, при почти флетовом положении канала, но при этом был пробой нижней и верхней границы, открытие происходило на buy и sell практически на одном уровне. Получается в описании расчёта не то направление, на sell правильно, а на buy вышло открытие у верхней границы, выходит что отступ в обоих случаях берётся от верхней границы.

Выше приводил кусок кода - отступ берется от своей границы.

Да доливка точно так же, но при этом желательно чтобы цена не была хуже последнего открытого ордера.

Хуже не будет - минимальный шаг сетки будет соблюден.
Пойду исправлять, ждите.

[chistaia-rodina]

0ll, я не знаю почему отступ на buy высчитывается от верхней границы, но тем не менее факт остаётся фактом, отступ происходит сверху. Может уже в формуле расчёта перепутаны пропорции и поставлены наоборот?

[0ll]

0ll, я не знаю почему отступ на buy высчитывается от верхней границы, но тем не менее факт остаётся фактом, отступ происходит сверху. Может уже в формуле расчёта перепутаны пропорции и поставлены наоборот?

Нашел я причину (вроде-бы) - надо ставить доп. проверку.

1-вход переписал, вроде лучше стало.
Доливку по алгоритму открытия 1-ордера не сделал - все переписывать, единственное сделал проверку на пересечение ценой линии канала, а не нахождение цены вне канала.

Z+TMA_0ll-4Testing-4.1.ex4

Изменено 8 апреля, 2014 пользователем 0ll

[chistaia-rodina]

По одиночной сделке с большим профитом, как выяснилось, происходит это постоянно, просто по началу я заметил только, визуально слишком большие, зато понял когда это происходит. Неувязка с режимом закрытия согласно пройдённому расстоянию, предложенного Стариком. Происходит только на одиночном ордере, как только появляется второй или больше, то сразу становится всё нормально. При выключенном режиме, всё отрабатывает правильно.

По первому входу, на вскидку стало лучше, но пока ещё не протестировал с визуальным контролем относительно канала.

[0ll]

Неувязка с режимом закрытия согласно пройдённому расстоянию, предложенного Стариком. Происходит только на одиночном ордере, как только появляется второй или больше, то сразу становится всё нормально.

Поправил. Посмотри

Z+TMA_0ll-4Testing-4.1.ex4

[chistaia-rodina]

0ll, хочу уточнить, было ли реализовано закрытие на противоположном сигнале? Просто про это не было разговора, а закрытие одиночных сделок происходило вроде как на противоположной стороне канала.

Извиняюсь, но по последней доработке пока нет информации, гонял только прошлую и присматривался с наложением канала, но при этом тест идёт очень медленно, да и дел под навалилось. Немного попозже проверю, на выходных максимум.

[0ll]

0ll, хочу уточнить, было ли реализовано закрытие на противоположном сигнале? Просто про это не было разговора, а закрытие одиночных сделок происходило вроде как на противоположной стороне канала.

Нет. Пока только по целевому профиту + проскальзывание от скоростного индюка. Я думал над дополнительным выходом, как в оригинальном Зерге при пересечении со средней, но четкий алгоритм так и не сложился... - что с целью профита делать? при пересечении профита дожидаться? и на оборот если цель профита достигнута со средней что делать?
Сейчас обратно в РФ еду - несколько дней буду недоступен.

[chistaia-rodina]

Думаю стоит всё оставить как есть, но при получении обратного сигнала, добавить обязательное закрытие, потому как повышается вероятность, что движение дальше пойдёт не в нашу сторону. Можно конечно ещё сделать примерно по типу срабатывания скоростного индюка, т.е. все условия применяются как обычно, цена пробивает противоположную границу и начинает тралить уровень противоположного входа, мы ждём достижения профита, но если цена до него не доходит, разворачивается и достигает точки отложенного входа, то захлопываем пирамиду и открываемся в другую сторону.