[open source] [Советник] Zerg BrainMOD - идея реализации нового сеточника.

[0ll]

2 chistaia-rodina:
- Насчет отступа от ширины канала понял.
- на счет: "что чем больше болтанка на рынке, тем выше вероятность за зря зацепить отложку" - дык, вроде, болтанка это то, что доктор прописал для этого бота?
- Когда цена не идет ни туда, ни сюда - средняя канала ни как не может пересечь отложку, т.к. отложка стоит на 20% расстоянии вне канала и постоянно модифицируется (или нет?)

[chistaia-rodina]

Не так, мы же ставим отложку на возврат в канал, отступ в зависимости от ширины имелся ввиду внутрь, а не наружу. Насчёт болтанки, наверное не совсем точно выразился, имелось ввиду сильное движение как бы против нас по тренду и чаще всего, когда оно приостанавливается, начинается консолидация и возникает неуверенность в дальнейшем направлении, иногда происходят резкие частичные возвраты, которые скорее нацепляют ордеров и утянут на минус (при условии использования отложек). Затем ситуация более-менее успокаивается и мы либо уходим в продолжение тренда, либо разворачиваемся и цепляем отложку, и получаем профит.

[0ll]

Не так, мы же ставим отложку на возврат в канал, отступ в зависимости от ширины имелся ввиду внутрь, а не наружу.

@-)
Видимо совсем стар я для этого...
Давайте проясним условия на вход: если отложка внутри канала - пересечение цены с границей должно быть? скоростной индюк выкидываем? какая именно отложка?
Насчет данного описания:

сильное движение как бы против нас по тренду ... (я так понял бот наоткрывал ордеров) ...возникает неуверенность в дальнейшем направлении, иногда происходят резкие частичные возвраты, которые скорее нацепляют ордеров ??? и утянут на минус ??? (при возвратах мы должны профит получать, вроде). Затем ситуация более-менее успокаивается и мы либо уходим в продолжение тренда, либо разворачиваемся и цепляем отложку ??? (так бот не входил на тренде?), и получаем профит

ничего не понял, извини.

[chistaia-rodina]

Отложки стоповые, т.е. рассчитанные на отскок от границ канала внутрь, ну как бы направление торговли как и раньше, против тренда с вероятностью попасть на разворот. Все условия для определения входа остаются прежними, получается что единственная разница в том, что входим отложкой и в зависимости от ширины канала. Скоростной индюк, не знаю, в принципе вроде при этом будет и не нужен, разве что для оптимизации кода наверное, чтобы не прогонять весь алгоритм открытия, пока скорость высокая.

В последнем описанном случае, мы смогли отфильтровать тренд и выжидали, но если бы использовалась отложка и стояла слишком близко, то её бы зацепило и продолжение тренда нас утянуло бы на минус, т.е. после очень сильных движений, отложка будет далеко и может не дотянуть до профита, ну это на мнимых возвратах, поэтому мы её и будем отдалять при этом подальше. По сути мы будем пережидать панические движения на рынке и возвращаться, когда всё будет более-менее спокойно.

[0ll]

Про отложку понял.

В последнем описанном случае, мы смогли отфильтровать тренд???(как?-случайно?) и выжидали, но если бы использовалась отложка и стояла слишком близко, то её бы зацепило и продолжение тренда нас утянуло бы на минус, т.е. после очень сильных движений, отложка будет далеко и может не дотянуть до профита, ну это на мнимых возвратах, поэтому мы её и будем отдалять при этом подальше. По сути мы будем пережидать панические движения на рынке и возвращаться, когда всё будет более-менее спокойно.

Как двигать отложку или пережидать "панические движения на рынке"?
Вспомнился анекдот про мужика, которого жена застукала с любовницей и попросила объяснений, а муж ей сказал: "ну, ты же умная, сама что-нибудь придумай!"

[chistaia-rodina]

Ну в приведённом примере, нам как бы действительно повезло и всё сложилось в нашу сторону, но если и зацепило бы, то у нас разрыв между ордерами получился бы большой. Далее всё разрулилось бы компенсирующими ордерами, либо например сработал бы стоп у открытого ордера.

Про передвижения отложки я уже в принципе объяснял, она открывается каждый раз как складываются условия по прежнему алгоритму, но при этом зависит от ширины канала. Когда отложка уже выставлена и поступает новый сигнал, старая удаляется и применяются актуальные данные по ширине канала, если сигнала нет, то она остаётся на прежнем месте пока не сработает, либо будет удалена при пересечении средней скользящей канала. В остальном, по вычислению размера лота и целевой прибыли, всё остаётся как прежде.

Про скоростной индикатор, думаю можно таки его оставить, потому как есть в нём полезность при закрытии профита, а раз изредка можно взять побольше прибыли, то почему бы этим не воспользоваться.

Есть мысли по динамическому профиту, чтобы ещё при хороших вероятностях брать больше прибыли и закрывать в небольшой минус при неудачном раскладе, но пока я думаю об этом ещё рано.

[Sergey-boroda]

Oll, здравствуйте!
Не получается отправлять Вам письма в личку >:dСетка строится с нарушением прироста лотности. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Скрин прилагаю.
Спасибо.

---

Добавлено: 18-03-2014 03:01:20

---

Следующий скрин иллюстрирует дальнейшее строительство сетки, опять с непонятными нарушениями. Потом сетка совсем строиться прекратила, хотя условия для открытия новых ордеров были.

---

Добавлено: 18-03-2014 04:37:47

---

Oll, Вы ввели функцию f=-x^2. А возможно ли добавить, по выбору пользователя, наоборот увеличение ТП в пунктах с ростом количества ордеров? Скажем, на каждый новый ордер - Х пунктов. Ведь одним ордером взять ТП в 45 пунктов куда сложней, чем двумя 50, а тремя - 55? Тогда первоначальную цель можно было бы выставлять не далеко - пунктов 20-25, в случае движения цены не в нашу сторону и увеличения количества открытых ордеров - увеличивается и ТП, но при малейшем откате мы достигаем нового ТП и не теряем дополнительную прибыль. Во всяком случае, я бы погонял такой вариант, если Вы мне поможете.
Спасибо.

Скрин_4_несоблюдение_прироста_лотности.jpg
Скрин_4_несоблюдение_прироста_лотности_продолжение.jpg

Изменено 18 марта, 2014 пользователем Sergey-boroda

[chistaia-rodina]

Sergey-boroda, всё у Вас правильно с приращением лотности, на скрине видно, что расстояние между ордерами разное, а соответственно лотность высчитывается исходя из расстояния тоже. При большом разрыве лотность сильно увеличилась, но после этого разрыв уменьшился и лотность была поменьше исходя из расстояния.

По второму скрину не совсем понятно, во-первых нужно видеть положение канала в реальном времени, во-вторых похоже на фильтрацию по скоростному фильтру, в-третьих возможно местами не было условия пересечения канала и появление крестика, т.е. сигнала.

Насчёт профита, всё-таки работа против тренда опасна, соответственно не следует на большой лотности ставить большие цели, потому как уже всё меньше места для манёвров, более-менее приемлемый вариант, это отключить расчёт профита по квадратичной функции. Таким образом прибыль будет увеличена за счёт большей лотности, не усложняя при этом возможность добраться до цели.

[0ll]

От себя добавлю, что профит может рассчитываться пропорционально лоту (т.е. количеству ордеров):
Mode4Profit = 0; // 0 - Выход по достижению профита в деньгах (ЦельТР * СуммЛот)

По поводу возможных косяков в расчете лотности, то это надо смотреть с выключенными временным и скоростным фильтром (я исправлял там код, но я не знаю какая у Вас версия).

По поводу дальнейших модификаций: сейчас у меня нет времени. Честно говоря большого смысла не вижу - 2 человека заняты тестом, остальным эта тема не интересна, да и мне поднадоело...

[chistaia-rodina]

Я думаю, нехватка интереса вызвана тем, что версия только тестовая и нет возможности полноценно поставить хотя бы на демо счёт, другими словами, сыровата для практики.

[Sergey-boroda]

Здравствуйте!
Oll, у меня стоит версия, присланная Вами 13.03.: Z+TMA_Oll-4Testing-3. Если есть более свежая версия - могу погонять ее.
Для корректной проверки выставления лотности при строительстве сетки поставлю у одного брокера на разных счетах с одинаковыми настройками, но на одном с включенным скоростным и временным фильтрами, а на втором - с отключенными. Посмотрю разницу.
Сов представляется очень интересным, поэтому, Oll, может повремените бросать тему?

Chistaia-rodina, про разрывы в сетке, связанные с работой временного и скоростного фильтров все понятно. Я о другом: как я понял - даже при разрывах должно идти увеличение лотности последующего ордера. Во всяком случае, хотелось бы именно этого. На присланном мной 2-м скрине ситуация иная:
1-й ордер 0,01 л
2-й ордер 0,02 л
3-й ордер 0,03 л
........
4-й ордер 0,18 л
........
5-й ордер 0,06 л
........
6-й ордер 0,16 л
........
7-й ордер 0,10 л
Для простоты тестирования использую арифметическое увеличение лотности с шагом 0,01.
Спасибо

[chistaia-rodina]

Sergey-boroda, вы меня не совсем правильно поняли, имелось ввиду, что происходит увеличение лотности кратно шагу при разрывах превышающих шаг. Например: стартовый лот 0,01, прибавка к очередному лоту 0,01, шаг 10. Выставляются первые три ордера по стандартному шагу, имеем 0,01 - 0,02 - 0,03, затем происходит разрыв в 50 пунктов, получаем лот 0,2, а потом опять стандартный шаг и лот составит 0,05. Прикол в том, что на четвёртом шаге лот должен быть 0,04, но так как прошло пять заданных шагов, то соответственно идёт умножение на 5, поэтому и получается такой вид. В общем увеличение лотности всё равно происходит.

[Sergey-boroda]

Chistaia-rodina, здравствуйте и спасибо.
Но мне кажется, что по логике данного сова было бы правильней после ордера с лотом в 0,2 лота (в Вашем примере) следующий открывать с приростом от последней лотности, т.е. 0,2 + прирост лота на шаг сетки (или 0,2*К - если геометрическое изменение). Ведь изначально задача и стояла, чтобы последний ордер был с наибольшей лотностью, тогда и достижение цели сетки упрощается.
Или я чего-то недопонял... Бывает.

[0ll]

Но мне кажется, что по логике данного сова было бы правильней после ордера с лотом в 0,2 лота (в Вашем примере) следующий открывать с приростом от последней лотности, т.е. 0,2 + прирост лота на шаг сетки (или 0,2*К - если геометрическое изменение). Ведь изначально задача и стояла, чтобы последний ордер был с наибольшей лотностью, тогда и достижение цели сетки упрощается.

Вам Chistaia-rodina все правильно объяснил. В обычном Зерге сетка строится через фиксированный шаг, если происходит движение на рынке, то Зерг откроет например 5 ордеров одинаковой лотности, а в Вашем случае 5 ордеров с повышением лотности с 0.04 до 0.08 всего 0.3. Наш тестовый бот пропускает движение и открывается после лотом 0.2 (5 пропушенных ордеров * 0.04 текущий лот). После сильных движений бывают откаты и наш бот имеет лучшие шансы закрыть сетку. НО, если откат совсем небольшой, или его нет и рынок идет против сетки - то дальнейшее увеличение лотности от 0.2 и выше - быстрый слив. Я бы к таким большим лотам ставил короткий стоп, при негативном развитии закрывал его и строил сеть от 0.05 и дальше...
пс: Я собираюсь доделать то, что меня просил Chistaia-rodina, просто сейчас времени нет - улетаю (в смысле самолетом), но потом надо будет подвести итог.

[Sergey-boroda]

Здравствуйте!
Неделя тестирования на одинаковых счетах с построением сетки по "Зерговски" на одном и с включенными скоростным и временным фильтрами на другом, показала следующее:
Во-первых, лотность на втором счете выставляется правильно, согласно той логике, что вложил Oll. Хотя мне кажется, что стоит попробовать все-таки увеличение лотности последующего ордера относительно предыдущего, а то получаются "качели" когда после скачка открывается ордер большой лотности, а за ним выстраивается еще ряд ордеров гораздо меньшей.
Во-вторых, преимущества закрытия сделок с использованием временного и скоростного фильтров очевидны против построения с фиксированным шагом.
В качестве сигнала на вход тестировал по пробитию Енвелопс.

Меня другое смущает: так и не разобрался с логикой закрытия сетки по СЛ! Каждый раз по разному. При этом
extern bool use_sl_and_tp = false;
Может поскажите?
Спасибо

[chistaia-rodina]

Sergey-boroda, а когда у Вас последний раз такое было, как я уже писал, это происходило при использовании скоростного фильтра на закрытие, но в последней версии по моей просьбе это было исправлено. Индекс версий давно не менялся, так что точно не понятно которая у вас в наличии, можете поискать в теме последнюю прикреплённую к сообщению 0ll-а, но опять же у вас как я понимаю, несколько иная версия с дополнительным контролем ошибок.

[Старик]

Использование модов с одинаковыми наименованиями, да еще и в закрытом коде, является совершенно неприемлемым, так как не позволяет однозначно идентифицировать каким модом выполняются тесты или торги.

Проблема абсолютно искуственна, так как известно, что в наименованиях модов можно (и нужно) указывать версии (допустимо дробные), можно дополнительно указывать модификации и даже дату модификации в формате ГГГГММДД.

Например, наименование Z+TMA_0ll-4Testing-3.ex4 можно заменить на Z+TMA_0ll-v04m03-20140312-Testing.ex4
И, после внесения любой правки, всегда менять, как минимум, модификацию (m) и (если будет указываться) и дату правки (ГГГГММДД).

Вы пытаетесь нащупать сеточник оптимальной структуры с применением вроде неплохих индикаторов.
Мысль вполне заслуживающая хотя бы попробовать что-то сделать самим и дать возможность потестировать ваши наработки другим.
Ради экономии всегда конечных собственных времени и сил и возможности корректного тестирования наработок другими людьми, создавать проблемы с наименованием модов категорически не следует.

Изменено 23 марта, 2014 пользователем Старик

[chistaia-rodina]

Да у нас ещё и топикпастер свалил, едва начав тему, а это как я понимаю не оставило никому прав размещать актуальные версии в шапке топика, ну и конечно индексы нужно менять почаще.

[Старик]

Наименование бота надо менять всегда - при каждой без исключения любой коррекции бота.
При каждой без исключения любой коррекции бота.
Хоть в одном байте изменился код - изменяется и наименование бота, без исключений.

Что касается топикстартеров-балаболов, открывающих ветки по темам, в которых они ранее себя никак не показали, то таких веток следует поначалу избегать - с высокой вероятностью они вскоре уйдут в архив.
Лучше попробовать открыть еще одну ветку и вести её сколько надо - может, модеры и пропустят, не возразят.

[Sergey-boroda]

chistaia-rodina, версия действительно несколько другая. Ладно, буду дальше тестить. Может когда вернется Oll, он подскажет?
Ваши тесты что показали: какой режим увеличения лотности более предпочтителен? Геометрический или арифметический? Я в своих тестах использую арифметический, с ним, мне кажется, будет проще выдержать длительный безоткат.
Спасибо

[chistaia-rodina]

Sergey-boroda, да тут как посмотреть, каждый из режимов имеет свои преимущества и недостатки, происходит закономерное правило по соотношению риск/прибыль, поэтому я и просил об ещё одной доработке, которая возможно поспособствует в достижении перевеса в сторону прибыли, а там можно будет уже и по разбираться более подробно.

[0ll]

Не стреляйте в тапёра - я играю как могу.
У Sergey-boroda своя, индивидуальная версия - без ограничений, он может ставить тестовый бот на реал.
Всем рекомендую пользоваться версиями, выложенными в топике. В любом случае в ботах нет проверки и обработки ошибок, бот даже не проверяет открылся-ли ордер.
Поэтому код не выкладываю - посливаются...

[Sergey-boroda]

Oll, здравствуйте!
Помогите разобраться со срабатыванием СЛ по версии Z+TMA_Oll-4Testing-3_no_limits(2). Вы какую логику закладывали? Что-то я не могу выявить закономерность: при срабатывании СЛ каждый раз происходит по разному. Как вообще выставлять желаемый СЛ на сетку? В настройках у меня в разделе "Разное" стоит use_sl_and_tp = false

Спасибо

[chistaia-rodina]

Sergey-boroda, я не могу понять, Вы мне что, не верите? Тогда возьмите и проверьте, отключите скоростной фильтр или хотя бы не применяйте для закрытия.

[Sergey-boroda]

chistaia-rodina, здравствуйте!
Оснований не доверять Вам у меня, естественно, нет. Но на графике я вижу такую картину: строится сетка, цена продолжает двигаться не в нашу сторону и в какой-то момент происходит автоматическое закрытие сетки в "-". Причем, каждый раз "какой-то" момент наступает по разному. Попытка выявить закономерность закрытия по минусу первого ордера или по суммарному минусу построенной сетки - ничего не дало. В связи с этим у меня и возник вопрос к Oll.
Кроме того, Вы сами писали, что ошибки, связанные со скоростным фильтром были исправлены.
И последнее: каким образом скоростной фильтр связан со СЛ? Сам Oll по выходу говорит следующее: "... Выход - 1. Достигли расчетного профита 2. Проверка скорости - если большая ждем. 3. Скорость (в нашу сторону) снизилась - выходим. Профит больше не проверяем.".
Мне кажется, что мы делаем одно дело. У меня возникли непонятки со срабатыванием СЛ, хочу разобраться и понять. Если что-то не так, не судите строго.
При тестировании я использую арифметический прирост лотности как раз для того, чтобы можно было относительно спокойно переносить движение цены не в нашу сторону после открытия первого ордера на 100-150 пунктов. Зачастую этого более чем достаточно для наступления нужного отката. Но вот парадокс заключается в том, что протестировать это я как раз и не могу, т.к. срабатывает СЛ.
Спасибо.