[open source] [Советник] Zerg BrainMOD - идея реализации нового сеточника.

[0ll]

возникает опять же необходимость работы в обе стороны и закрытие по общей профитности.

Я уже писал, что это сложно... но можно. Все сетки, торгующие в обе стороны, из тех что я видел, меня не устраивают - т.к. практически не подлежат модификации (очень сложно). Я к чему - сначала оттестируйте эту сетку, потом отбросим ненужные опции (упростим алгоритм), а потом уже будем сетку делать.
Вот, например, скоростной индикатор - мне кажется его никто не использует.

[chistaia-rodina]

Да я как-то ещё даже и не пробовал толком обратить внимание на скоростной индикатор, а так вообще он правильно будет отрабатывать в тестере?

Индикатор TMA+CG пока просто накладывал на рыночный график, различий нет, надо ещё проверять в тестере.

Кстати, не пойму, куда у нас вообще подевался топикпастер, а то завёл тему и сам не участвует.

---

Добавлено: 08-03-2014 21:50:21

---

Бегло посмотрел скоростной индикатор, в принципе смысл в нём есть, но что-то не так работает. Не знаю может так и задумано, но при использовании на закрытие, его логика ставится превыше всего, не обращая внимание на остальные условия, возможно Sergey-boroda как раз про это и писал, в итоге происходит закрытие на минус, видимо как только скорость падает. Самый полезный режим, пока только на докупку. В описании написано, что опции применения индикатора можно суммировать, но похоже это работает только на положении (7), т.е. если поставить (3), то как я понял, не будет работать совместно вход и докупка. В общем если доработать закрытие, то это и не важно, будет целесообразно использовать всю опцию в целом. Сомнения по поводу правильной работы в тестере, у меня возникли потому, что индикатор для своей работы использует тиковый поток котировок, а у меня всё-таки качество котировок 90%, не может ли это вызвать критическую неточность исполнения? Изменено 9 марта, 2014 пользователем chistaia-rodina

[0ll]

Да я как-то ещё даже и не пробовал толком обратить внимание на скоростной индикатор, а так вообще он правильно будет отрабатывать в тестере?

Он работает на минутных барах. Индюк показывает сколько пунктов пробежала цена от Опен до Слозе (через мах и мин) в минуту.

Кстати, не пойму, куда у нас вообще подевался топикпастер, а то завёл тему и сам не участвует.

Топикам с Зергами не везет на топикстартеров - Shmuma тоже пропал (может нашли свой грааль :) )

В описании написано, что опции применения индикатора можно суммировать, но похоже это работает только на положении (7), т.е. если поставить (3), то как я понял, не будет работать совместно вход и докупка.

Посмотрю

[pegaskrs]

мне кажется надо разграничить режим работы на три стадии
1)стандартная
2)сложная
3)критическая

1)стардатная допустим до определенного числа колен и просадки не чего не предпринимаем
работаем в стандартном режиме
2)сложная привысыли ограничения первой и здесь уже много вариантов что предпринимать
а)увеличиваем шаг сетки
б)входы осуществляем по индикаторам допустим тот же ссй так же неследует забывать что у того же ссй есть и другие уровни 200 и больше
в)закрытие прибыльных позицый по показаниям того же ссй если прибыли достаточно то можно перекрывать более отдаленные ордера тем самым уменьшая размер сетки и беря хоть часть прибыли

3)сложная локирование локируемся определенным процентом от сумарной позици локироватся тоже можно по индикаторам для более точного входа и выхода из лока
ну а слоком тоже можно поступать по разному можно крыть по индикаторам с перекрытием просевшей серии можно доливатся с переносом первого лока в бу
если мы ошиблись с выставлением лока мы же залокировались небольшой частью от сумарного лота который можно закрыть по варианту 2, либо профиту и бу варианта 1

одним словом при без откате пытатся на локах перекрывать первые ордера смещая сетку в сторону без отката

так же можно призакрытии противоположной сетки не просевшой перекрывать ордера просевшей одним словом вариантов масса и есть над чем подумать а что касается создания мартина с умножением лота так их множество всяких разных куда достаточно канальный индикатор встроить и тестить и результаты будут не сильно плохие на этой паре но размер первоначального депо увеличтся в десятки раз

[0ll]

2 pegaskrs:
В основной теме Зерг мод. мной была выложена тестовая сетка с локами. Все согласились, что для АУДНЗД, где сильные безоткаты редки локи сильно отъедают профит.
По поводу частичного закрытия на сильной просадке: я это делал, тестировал, оптимизировал - итог: выключил. льёт.
Т.е. иногда вытягивает, а в основном где Зерг подождал и закрылся в профит, частичное закрытие поторопилось и слив...
По поводу доливки по индюкам: так мы тут этим и занимаемся - ищем...

[Sergey-boroda]

Oll, спасибо!
Погоняю на демке, результаты сообщу.

[Старик]

По поводу доливки по индюкам: так мы тут этим и занимаемся - ищем...

Сетка густая и малолотная - в плюс можно доливать и без индюков.
Большая Хитрость в том как сопровождать доливку в плюсах.

[chistaia-rodina]

0ll, по поводу индикатора TMA+CG, сравнил, абсолютно идентичны, что при наложении, что в дальнейшей отрисовке. Поэтому выходит что проблема есть, на первоначальный вход всегда отрабатывает точно, но на доливку может открываться внутри канала и происходит это почему-то не всегда. При тестировании, каких-то явных закономерностей выявить не удалось. Всё же получается, что ошибка скорей всего в описании условия, так как первый вход всегда точен.

[0ll]

0ll, по поводу индикатора TMA+CG, сравнил, абсолютно идентичны, что при наложении, что в дальнейшей отрисовке. Поэтому выходит что проблема есть, на первоначальный вход всегда отрабатывает точно, но на доливку может открываться внутри канала и происходит это почему-то не всегда. При тестировании, каких-то явных закономерностей выявить не удалось. Всё же получается, что ошибка скорей всего в описании условия, так как первый вход всегда точен.

Мой косяк x_x по ошибке вставил проверку по Енвелопс вместо ТМА. Извини.
На условия скоростного индюка смотрел - х.з. вроде работает.

Z+TMA_0ll-4Testing-3.ex4

[chistaia-rodina]

А я сижу, смотрю на график, думаю что блин за мистика, то откроет, то нет @-).

---

Добавлено: 11-03-2014 12:35:34

---

Фильтр на докупку по TMA+CG теперь работает как надо, но опять что-то множитель перестал работать. Сначала поставил на тот же период, с теми же настройками, а у меня раз и слив, использовал мягкий множитель 1,1, чтобы немного сместить центр тяжести пирамиды, теперь же все ордера одинакового размера.

Насчёт индикатора скорости, надо бы посмотреть на расставленные приорететы по срабатыванию, мне кажется он является главным условием. Тогда показалось мне что положение (3) не работает потому, что при (2) проходил, при (1) сливал, а при (3) опять же сливал. Возможно что на докупку он работает так же, но это не так заметно. При проверке на открытие оказалось, что входит раньше игнорируя другие условия, на закрытие так же, закрывает до достижения профита. Изменено 11 марта, 2014 пользователем chistaia-rodina

[0ll]

что-то множитель перестал работать.

Поправил.

Насчёт индикатора скорости, надо бы посмотреть на расставленные приорететы по срабатыванию

Приоритеты следующие:
Вход - 1. цена пробила канал, 2. Проверка скорости - если большая ждем. 3. Пробитие канала больше не проверяем, если скорость снизилась - входим.

Доливка - 1. Проверяем проход шага 2. Временной фильтр 3. Проверка цены на "вне канала" 4. Скорость. Если какое-то из условий не пропустило сделку - все заново.

Выход - 1. Достигли расчетного профита 2. Проверка скорости - если большая ждем. 3. Скорость (в нашу сторону) снизилась - выходим. Профит больше не проверяем. Может здесь косяк?
Идея была в том, что если цена прет в нашу сторону не выходить по профиту - подождать, и как притормозила - выходить. Индюк работает на минутках и имеет сглаживание - поэтому на резких движениях, когда 1 минуту прет в нашу сторону, потом разворачивается и обратно, индюк не успевает отработать - в итоге закрывается в минус. Тут надо дорабатывать - может СЛ переставлять когда профит есть, а индюк скорость кажет.

Z+TMA_0ll-4Testing-3.ex4

Изменено 12 марта, 2014 пользователем 0ll

[chistaia-rodina]

Получается надо проверять каждый раз все условия, как на доливку, тогда должно быть нормально, имею ввиду первый вход и закрытие.

[0ll]

Получается надо проверять каждый раз все условия, как на доливку, тогда должно быть нормально, имею ввиду первый вход и закрытие.

Можно было уменьшить период усреднения скоростного индюка, ну да ладно исправил.
Видимо пора-бы уже индекс у бота поменять...

Z+TMA_0ll-4Testing-3.ex4

[chistaia-rodina]

Заметил одну странную особенность у индикатора TMA+CG, когда прогонял на тестах с визуализацией на Н4, канал отрисовывался и показывал пробой одним образом, а когда прогонял на Н1 и так для сравнения накладывал его с таймфреймом Н4, то точки пробоя были совершенно в других местах, можно сказать более безопасные при безоткатах. В общем мне показалось, что он таким образом даёт более хорошие входы и более живо и динамично реагирует на поведение цены. Не в курсе почему так происходит и можно ли это как-то использовать?

[0ll]

Заметил одну странную особенность у индикатора TMA+CG, когда прогонял на тестах с визуализацией на Н4, канал отрисовывался и показывал пробой одним образом, а когда прогонял на Н1 и так для сравнения накладывал его с таймфреймом Н4, то точки пробоя были совершенно в других местах, можно сказать более безопасные при безоткатах. В общем мне показалось, что он таким образом даёт более хорошие входы и более живо и динамично реагирует на поведение цены. Не в курсе почему так происходит и можно ли это как-то использовать?

А Вы пробовали на Зерге уменьшать период Енвелопс до 30? Дело в том, что средняя (любая) лежащая в основе этих индикаторов с уменьшением периода становится более динамичной. На больших периодах средняя инертна и легко пробивается ценой, а короткая успевает реагировать...
Я, конечно, могу сделать период усреднения ТМА не на барах, а на часах, чтоб на любом ТФ от показывал одно-и-тоже... но думаю не стоит...

[chistaia-rodina]

Получается значит на меньшем таймфрейме для расчёта берётся меньшее количество свечей?

[0ll]

Получается значит на меньшем таймфрейме для расчёта берётся меньшее количество свечей?

Нет. Количество баров одинаковое на всех ТФ. НО на Н4 56 баров соответствуют 224 часам, а на Н1 = 56 часов. Это в корне меняет показания индюка, основанного на средних.

[chistaia-rodina]

Значит если на Н4 поставить число баров 14, то отрисовка будет соответствовать Н1?

[0ll]

Значит если на Н4 поставить число баров 14, то отрисовка будет соответствовать Н1?

Примерно. (будет небольшое различие из-за потери части информации)

[Sergey-boroda]

Мой косяк x_x по ошибке вставил проверку по Енвелопс вместо ТМА.

Приветствую всех.
Тоже заметил перекосы при построении сетки. Теперь понятно.
Oll, если возможно, отправьте исправленную версию.
Времени прошло не много, так что со статистикой не ахти... Но на демке пробую и другие пары, любопытно выходит.
А ММ используете, как рекомендовано для Зерга? Я пробую 0,1 на 10к.
Спасибо

Это пытались написать? :) Изменено 13 марта, 2014 пользователем Старик

[chistaia-rodina]

0ll, ну вот вроде по имеющемуся функционалу всё работает нормально, но чего-то не хватает. Думаю вот, что если входить не рыночными, а стоповыми ордерами, их расположение от текущей цены, можно определять исходя из ширины канала TMA+CG, таким образом получим динамически меняющийся отступ. К примеру настройка отступа в процентах от текущей ширины канала, дабы иметь возможность подбирать настройку. Затем при появлении сигнала на выставление новой отложки, старая удаляется, когда есть уже сработавшая отложка, работа по прежнему алгоритму (имею ввиду расчёт лота и усреднение пирамиды). Возникает вопрос по времени актуальности отложки до того как появятся другие условия, думаю её можно удалять при пересечении средней скользящей канала.

[0ll]

0ll, ну вот вроде по имеющемуся функционалу всё работает нормально, но чего-то не хватает.

Уже счастье.

Думаю вот, что если входить не рыночными, а стоповыми ордерами, их расположение от текущей цены, можно определять исходя из ширины канала TMA+CG, таким образом получим динамически меняющийся отступ. К примеру настройка отступа в процентах от текущей ширины канала, дабы иметь возможность подбирать настройку.

Думаю Вы уже к реалу двигаетесь (в думах). Этот бот для тестов, в тестере проскальзывания нет - следовательно зачем отложки? делать дополнительный отступ от канала - так ведь есть настройка ТМА_Deviations - просто расширить канал и все.
Чтобы двигаться дальше (к граалю) нужно обсудить с пользователями Ваши сеты, если есть, конечно, удачные. Надо обсудить полезность/бесполезность имеющегося функционала - что из имеющегося переносить в рабочий бот.

[chistaia-rodina]

Не смотря на то, что в тестере проскальзывания нет, стоповые ордера будут полезны даже в тестах. Если просто расширить канал, снижается норма прибыли на спокойном рынке, но тем не менее, просадка снижается не особо, потому как ордера лепятся всё время после пробоя канала, пока импульс не утихнет и цена не вернётся в канал. В общем получается палка о двух концах, применив же отложки, дополнительно отфильтруется сильное движение и выставление их будет корректироваться в зависимости от создавшейся волатильности.

---

Добавлено: 14-03-2014 16:13:42

---

Сеты особо не составлял, да и они в принципе легко подбираются на вскидку. Главная задача сейчас для меня не супер сеты, а подбор правильной логики. Легко составляются сеты, но безоткатные периоды всё портят, соотношение просадка/прибыль резко ухудшается, вот я сейчас и думаю как бы устранить этот портящий всё фактор. Выживаемости можно добиться на любом периоде, если использовать к примеру общий стоп по просадке, то опять же желательно чтобы ордеров было поменьше и наверно стопить лучше по расстоянию обще-пройденному. В общем считаю, что оптить пока бесполезно, пока не устранено это главное препятствие. Изменено 14 марта, 2014 пользователем chistaia-rodina

[0ll]

дополнительно отфильтруется сильное движение и выставление их будет корректироваться в зависимости от создавшейся волатильности.

Ну, хорошо, опишите логику расчета и корректировки цены открытия отложки от волатильности.

безоткатные периоды всё портят, соотношение просадка/прибыль резко ухудшается, вот я сейчас и думаю как бы устранить этот портящий всё фактор... пока не устранено это главное препятствие.

Извини, что не целиком цитирую, но речь уж больно зажигательная. =d>
По-существу: это контртрендовый сеточник и мы ничего не сможем сделать с его природной сущностью - уходить в просадки. В своем боте (да и в этом) сделал уменьшение целевого профита по квадратичной функции, правда в своем боте, при определенных просадках, цель может уходить глубоко в минус - тем самым бот может закрывать сеть на незначительных откатах в минус и начинать с чистого листа.

[chistaia-rodina]

Так, допустим у нас ширина канала 100 пунктов, процент расстояния стоит 20% и соответственно при соблюдении всех условий отложка кидается в 20 пунктах. Далее идёт импульс против нас, уже хорошо, так как мы пока не залезли в рынок. Опять появляется очередное условие входа, но канал при этом уже 105 пунктов, предыдущая отложка удаляется и ставится новая, по новым условиям в 21 пункте, логично предположить, что чем больше болтанка на рынке, тем выше вероятность за зря зацепить отложку и т.д.. Когда отложку зацепило, продолжаем по тем же правилам, но при этом не выставляя её по худшей относительно открытого ордера цене. Расчёт лотности как и прежде, в зависимости от расстояния и множителя, относительно предыдущего ордера. В моменты когда отложка выставлена, а цена не идёт ни туда ни сюда, отслеживается положение скользящей середины канала и если она сравнялась или пересекла отложку, то она удаляется, на основании угасшего импульса, но такое наверное очень редкий случай.

Не могу быть полностью уверен в таком подходе, но думаю проверить стоит, если что не совсем понятно, жду вопросы.