[open source] [Советник] Zerg BrainMOD - идея реализации нового сеточника.

[0ll]

0ll, надо всё-таки сделать возможность одновременной работы сеток в двух напрвлениях, иначе тесты получатся такие же неадекватные, как на боте СеткаТрейдер. Ладно ещё то, что не извлекается дополнительная прибыль при построении больших пирамид, но может быть пропущен вход, который мог бы допустим привести к сливу или наоборот к большой прибыли.

Вы правы. На тестовой сетке не хотел париться... Мы здесь относительную прибыль изучаем - будет-ли некий метод работать лучше другого. Если есть существенно лучший режим, тогда в Зерг его!!!

П.С. Sergey-boroda: Вашу просьбу помню, ждите...

[chistaia-rodina]

0ll, не совсем понял, будет доработка или нет? Погонял немного тесты, абсолютно нет закономерности, стоит чуть-чуть изменить параметр или запустить в другое время, и всё переворачивается с ног на голову. Тестировать в одну сторону не хочет, выдаёт ошибку (4111).

[0ll]

0ll, не совсем понял, будет доработка или нет? Погонял немного тесты, абсолютно нет закономерности, стоит чуть-чуть изменить параметр или запустить в другое время, и всё переворачивается с ног на голову. Тестировать в одну сторону не хочет, выдаёт ошибку (4111).

Здесь не предусмотрел возможности теста в одну сторону - исправил.
Доработка чего? - предлагайте.

Z+TMA_0ll-4Testing-3.ex4

Изменено 4 марта, 2014 пользователем 0ll

[chistaia-rodina]

Первое что необходимо, одновременная работа в двух направлениях.

Возможность включать Tp или Sl по отдельности, если вводится нулевое значение одного из них, ни один не работает.

Логика докупки на мой взгляд не до конца реализована, по крайней мере как я понял Xelgo и как подсказывает моя логика. Сейчас докупка фильтруется по шагу и тайм-фильтру, а логичнее было бы как ещё один фильтр, докупку совершать по той же логике что и первый ордер, т.е. по пробитию канала, по крайней мере когда вход идёт по TMA+CG. Таким образом получаем вход на экстремуме и большую вероятность движения в нашем направлении.

Что касается тестирования, можно конечно прогнать отдельно каждое направление, но на мой взгляд, это никому не нужное извращение.

[0ll]

Первое что необходимо, одновременная работа в двух направлениях.

Прости... это всего бота переделывать. ОООчень большая работа. Легче в Зерг встроить что-то полезное.

Возможность включать Tp или Sl по отдельности, если вводится нулевое значение одного из них, ни один не работает.

Посмотрю.

Логика докупки на мой взгляд не до конца реализована, по крайней мере как я понял Xelgo и как подсказывает моя логика. Сейчас докупка фильтруется по шагу и тайм-фильтру, а логичнее было бы как ещё один фильтр, докупку совершать по той же логике что и первый ордер, т.е. по пробитию канала, по крайней мере когда вход идёт по TMA+CG. Таким образом получаем вход на экстремуме и большую вероятность движения в нашем направлении.

Здесь не понял... Цена пробила канал, и бот вошел против цены. Потом цена пошла дальше, прошла Хпп, нужна доливка, бот ждет Хсек., а потом ждем пересечения с каналом? так мы-же вроде вне канала, или Вы имеете в виду, что цена зашла обратно в канал, а потом вышла? т.е. простая проверка Хпп и вне канала?

[chistaia-rodina]

Ну как бы да, лучше всего должно работать на малых таймфреймах. Если после прохода Х-пп и Х-секунд цена снова в канале, то ждём развития событий. Если цена в канале, то условно получается что она идёт в нашу сторону и вроде и так всё хорошо, а если идёт в другую, то лучше войти повыгоднее после очередного пробития канала.

Насчёт Tp и Sl, можно конечно ставить одному из параметров запредельный уровень и считай что его нет. Ещё уточню на всякий случай, при активной опции Tp и Sl, вся остальная логика продолжает работать по прежнему?

[0ll]

Исправил СЛ и ТР теперь при 0 не выставляются.
Добавил проверку "вне канала" на доливку.

Спасибо, хоть Вы тестируете и отписываетесь, а то что-то тихо совсем...

Z+TMA_0ll-4Testing-3.ex4

[chistaia-rodina]

Что-то не так с отработкой докупки по пробою, иногда, но не всегда, правило игнорируется. Такое ощущение что граница канала проходит со смещением, но первый вход по тестам с визуализацией вроде совпадает. На всякий случай хотелось бы посмотреть индюка на котором писался код, вдруг есть отличия в отрисовке.

Работа с выставлением Tp идёт не корректно, как только срабатывает первый профит крайнего ордера, бот похоже теряет всю пирамиду из вида. Ордера начинают новый отсчёт с минимального лота.

Кстати, что Вы так прицепились к этому Зергу, на мой взгляд ничего особенного в нём нет, самое ценное - подгонка системы под специфику пары, ну и принцип вычисления профита тоже интересный. На основе индикатора TMA+CG, вполне можно создать самостоятельного бота, своего рода матрицу с регулируемыми параметрами, а дальше дело техники, подобрать настройки под любую пару. Поэтому я вас и просил о реализации полноценной работы кода, в индикаторе мне нравится гибкость при подстраивании к рыночной ситуации и поэтому если найти правильный подход, то это будет бот практически на все времена.

---

Добавлено: 06-03-2014 04:18:31

---

Возникла ещё одна мысль, идея с увеличением лота кратно шагу мне понравилась, получается вроде бы сетка, но в то же время что-то сродни мартину, соответственно имеет преимущества обоих понемногу. При тестах получается больший эффект увеличения при меньшем шаге, но опять же повышенный риск возможного слишком частого выставления, при этом если шаг увеличить, то эффект снижается, потому как кратность увеличивается. В связи с этим хотелось бы сохранить эффект более сильного увеличения, но при широком шаге.
В общем нужен ещё один параметр, по которому будет определяться на сколько будет увеличен лот. Задаваться будет просто в пунктах как и шаг раньше, ну и чтобы теперь от шага это не зависело. Изменено 6 марта, 2014 пользователем chistaia-rodina

[0ll]

Что-то не так с отработкой докупки по пробою, иногда, но не всегда, правило игнорируется. Такое ощущение что граница канала проходит со смещением, но первый вход по тестам с визуализацией вроде совпадает. На всякий случай хотелось бы посмотреть индюка на котором писался код, вдруг есть отличия в отрисовке.

ТМА перерисовывается на глубину 2*Полупериод, т.е. на М15 при =56 более суток. Есть индюк "КС" на этом форуме, который рассчитывает канал почти как ТМА, но не перерисовывает. Могу прикрутить.

Работа с выставлением Tp идёт не корректно, как только срабатывает первый профит крайнего ордера, бот похоже теряет всю пирамиду из вида. Ордера начинают новый отсчёт с минимального лота.

Посмотрю. Вы используете мартин? если нет, то лотность фиксированная и зависит только от пройденного растояни / шаг.

В общем нужен ещё один параметр, по которому будет определяться на сколько будет увеличен лот. Задаваться будет просто в пунктах как и шаг раньше, ну и чтобы теперь от шага это не зависело.

В пунктах будет не удобно, имхо. Может доп. множитель к межордерному расстоянию? Изменено 6 марта, 2014 пользователем 0ll

[chistaia-rodina]

Да нет, по перерисовке индикатора не проблема, интересует только отрисовка в реальном времени. На тестах с визуализацией я же накладываю индикатор и смотрю в реальном времени, возникла мысль, что возможно построение канала индюка по которому писался бот, идёт немного по другому, а не как у того который есть у меня, поэтому просьба его выложить, чтобы я мог посмотреть и сравнить.

Мартина я не использую, он ни к чему только повышает риски. Докупка фильтруется по шагу+временной фильтр и расчёт с учётом межордерного расстояния. Допустим если шаг 10 и пирамида построена с профитами, срабатывает первый профит и цена болтается в канале, затем по условиям ожидается новый пробой, проходит до него пунктов 50, но лот опять стартовый 0.01.

В чём именно неудобство, не понял, в написании или в восприятии настройки? На данный момент мне так нагляднее, потому как более привычно, но в принципе наверное можно перестроиться на множитель, лишь бы работало как надо.

[0ll]

возникла мысль, что возможно построение канала индюка по которому писался бот, идёт немного по другому, а не как у того который есть у меня, поэтому просьба его выложить, чтобы я мог посмотреть и сравнить.

Получите.

Допустим если шаг 10 и пирамида построена с профитами, срабатывает первый профит и цена болтается в канале, затем по условиям ожидается новый пробой, проходит до него пунктов 50, но лот опять стартовый 0.01.

Я понял проблему. Да при этом будет косяк. Посмотрю.

В чём именно неудобство, не понял, в написании или в восприятии настройки?

Напиши на примере как рассчитывать лот. Я думал: НекстЛот = 1-йЛот * Дельту/Шаг * Кдобавки.

TMA+CG.ex4

[chistaia-rodina]

Пример: скажем сначала использовался по старой формуле шаг 10 и при стечении обстоятельств, при проходе ценой 50 пунктов и появлении очередного условия на вход при начальном лоте 0,01, на выходе получался 0,05. Теперь же мы не хотим чтобы при любых обстоятельствах очередной ордер выставлялся ранее чем через 50 пунктов, но если просто увеличить шаг, при тех же обстоятельствах лот на выходе будет 0,01.Соответственно нужно сохранить расстояние и увеличение, по этому примеру будет: НекстЛот=1-йЛот*Дельта/Коэффициент в пунктах. НекстЛот=0,01*50/10=0,05.
Надеюсь понятно расписал?

[0ll]

по этому примеру будет: НекстЛот=1-йЛот*Дельта/Коэффициент в пунктах. НекстЛот=0,01*50/10=0,05.
Надеюсь понятно расписал?

Извини, не понял. Вы хотите изменить шаг с 10 на 50 и при этом не потерять лотность, так? Вы вводите в формулу расчета некий коэффициент, назовем Кдоп. = 10. Соответственно, чтобы это работало корректно, одновременно с увеличением шага нужно изменить Кдоп с 1 на 10, так? не проще в таком случае просто изменить лот с 0,01 на 0,05?

[chistaia-rodina]

Не так не пойдёт, если просто увеличить начальный лот, то это повысит риск, так как первый вход имеет самую высокую вероятность ошибки. Потом получим меньшую гибкость на больших движениях, скажем по приведённому примеру старый вариант не даст увеличения с 0,05 до 0,1 пока не пройдёт 100 пунктов, а по предлагаемому варианту уже например через 70 пунктов получим лот 0,07.

---

Добавлено: 06-03-2014 19:21:25

---

Забыл ещё дописать, если открыть 0,05 и через 100 пунктов 0,1, то возврат далеко, а если сначала 0,01 и через 100 пунктов 0,1, то это явно ближе и эффективнее.

[0ll]

Видимо я не догоняю Вашу мысль. (такое иногда бывает)
Разве Ваше предложение не эквивалентно следующему:
Бот входит в рынок с нач. ордером 0,01 лот, шаг 50 п., со следующего шага и далее считать нач. лот = 0,05?

Или лучше напишите подробно формулу расчета.

[chistaia-rodina]

Не ну это только для первого будет такая раскладка, что с 0,01 увеличиться скажем до 0,05, а дальше в принципе пойдёт минимум 0,05, но при этом если расстояние получится больше, то и лотность подстроится под ситуацию. С первым такой фокус позволит выскочить на двух ордерах в половине наверное случаев, а дальше уже по ситуации, сетка же у нас не жёсткая с применением условий. Кажется что вроде бы одно и то же, в среднем удвоение начального лота через 100 пунктов, но на деле разница есть. Как я приводил пример, по стандартной схеме он не удваивается пока не пройдёт 100 пунктов, в итоге если шаги будут менее 100, то и все лоты получатся стандартные. Особенно почувствуется эффект с применением большого времени на таймере. Я думаю от того и недопонимание, потому что на вскидку в среднем на большое расстояние, кажется что то же самое, но в торговом процессе, эти нюансы могут быть весьма полезны.
Формулу расчёта я уже писал и вы её правильно поняли, просто выгода от этого на первый взгляд не очевидна.

[0ll]

Формулу расчёта я уже писал и вы её правильно поняли

В той формуле, которую я правильно понял нет переменной "Шаг", поэтому спрашивал.
Чтобы улучшить взаимопонимание, хотелось-бы получать хотя-бы формальные "да-нет" на поставленные вопросы.
До связи, пошел спать.

[chistaia-rodina]

Дак прикол-то в том, что шаг по новому расчёту роли не играет, а исходим из пройденного расстояния. Параметр шаг отвечает только за то, чтобы не докупаться ближе установленного расстояния.

[Старик]

Писал я схожего бота еще в 2008 - ничего интересного.
Очередной ордер по сигналу одного или более индикаторов?
Типа динамической сетки с непросчитываемыми просадкой и депо.
Замечательно сливало на безоткате.

Изменено 6 марта, 2014 пользователем Старик

[chistaia-rodina]

Старик, не убивай энтузиазм, а если есть ещё в наличии тот бот или похожий, дай посмотреть чтобы сравнить или выудить что полезное.

[Старик]

да потерялся за 5-то лет - что хранить сливатора?

Особенность сеточников с открытием колен по сигналу индикатора - невозможно планировать просадку и депо.
Как-то и припомнить не могу успешного не слишком сложного бота такого типа.

Изменено 6 марта, 2014 пользователем Старик

[0ll]

Особенность сеточников с открытием колен по сигналу индикатора - невозможно планировать просадку и депо.

Здесь немного не там :).
У нас тут есть фикс. шаг и фикс. лот, т.е. если будет плавный (без рывков) безоткат, то сетка замечательно просчитывается, в случае резких движений стараемся его пропустить и открыться неким суммарным лотом в экстремуме. В таком случае просадка будет не более обычной, равношаговой сетки с фикс.лотом.

2 chistaia-rodina: наконец до меня дошло что Вы хотите сделать с расчетом лота. Сомневаюсь в большой пользе от этого. имхо проще линейный мартин. Но сделаю.
==========================================================================
Поправил:
- после закрытия последнего ордера по ТР, параметры последнего ордера меняются и следующий шаг рассчитывается от новых параметров.
- ввел коэффициент пересчета лота от размеров межордерного расстояния.
Mode4NextLotK = 5; // Делитель межордерного расстояния при вычислении следующего лота
Если данный коэф. = Шагу, то все работает как раньше, но можно попробывать сделать его меньше шага сетки, тогда лот будет увеличиваться сильнее на движении (такой-вот изощренный мозго-ломатель)

Z+TMA_0ll-4Testing-3.ex4

Изменено 7 марта, 2014 пользователем 0ll

[Sergey-boroda]

Oll, здравствуйте.
В присланной Вами версии как-то не все здорово.
Работа на демке показала следующее:
1. Втрой ордер открывается с приростом лота, согласно арифметическому шагу (я использую не геометрический, а арифметический). А последующие ордера открываются с лотом первого ордера.
2. При отсутствии SL сетку закрывает в "-" по непонятной логике, хотя позже возникают условия для достижения установленного ТР.
3. Вход у меня в настройках установлен по пробитию ТМА (Mode4Open1 2), но реально сов открывает сделки до достижения границы ТМА.
В итоге сов безбожно сливает.
Надеюсь на Вашу помощь и разъяснения.
Спасибо.
И еще....
А если сделать проще? После выполнения условий по входу включать мартина типа Форекс Сетки, настроенного торговать в одну сторону: бай или селл?

Изменено 8 марта, 2014 пользователем Sergey-boroda

[0ll]

2 Sergey-boroda:
1. Сейчас проверил - арифметический мартин работает.
2. По поводу закрытия в минус: какой режим по профиту? в тестере пробовали (на том-же периоде)?
3. По поводу раннего открытия по ТМА: Вы это наблюдали онлайн или на истории смотрели? если на истории, то ТМА перерисовывает границы канала еще сутки после входа Зерга. Опять-же в тестере на том-же периоде с визуализацией (только дополнительно на график ТМА надо закинуть) посмотрите.

Скинул Вам подправленную версию исправлял некоторые баги. Теперь можно работать в одну сторону.

[chistaia-rodina]

0ll, посмотрел доработки, но пока не полностью. Режим с использованием Tp теперь отрабатывает правильно, при зависании сетки получается что-то похожее на работу бота Ультрамарин, т.е. на общее закрытие не дотягивает, но при этом зарабатывает в короткую на болтанке с большой вероятностью на крупных лотах, так как удалённость от края пирамиды высокая. В связи с этим, чтобы смочь использовать такой момент, возникает опять же необходимость работы в обе стороны и закрытие по общей профитности.

Реализацию такого режима (закрытие по общей прибыли) я вижу так, до того как войти в рынок, бот определяет и запоминает размер эквити необходимый для общего закрытия, к примеру было 100, нужно 101. Отстраивается пирамида и подвисает, при этом на работе в короткую уровень баланса доходит к примеру до 102 и соответственно когда уровень эквити доходит до 101, а активные сделки при этом показывают -1, происходит закрытие по достижению целевой прибыли. Цели можно выставлять в единицах баланса или в процентах. Можно ещё подумать над тем, чтобы расчёт лотности ордера противоположного начальному движению зависел от общей лотности первоначальной пирамиды, но пока только это, да и для начала нужно оттестировать такой режим.