[Обсуждение] Тестирование/оптимизация советников: общие вопросы

[shok74]

если софтина полезная, то отчего бы и не прикупить))

Вроде бы Павел уже купил и сейчас тестирует софт: http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-quotxe-paukquot/2809/?do=findComment&comment=54772

Сейчас куплен и обрабатывается wallbraker. это советник был куплен , а не тестер

Извиняюсь. Похоже, действительно, не правильно понял формулировку, что было куплено и в каком смысле обрабатывается :)

уже обработан и находится вот здесь http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-skalper-quotstenoboyquot/3106

PS :извиняюсь за оффтоп

[qwex]

Есть софт для ускорения оптимизации на МТ4/МТ5 с использованием нескольких ядер процессора.
Проблема, как обычно, в цене, хотя и есть 30 Day Unconditional Money Back Guarantee. Как понял, вопрос о приобретении и дальнейшем лечении пока открыт ...

[Lexuz77]

Готов поучаствовать! даже суммой больше 100уе :)

[leon]

можно же просто разбить диапазон (или разделить параметры) оптимизации на несколько и запустить несколько мт одновременно - будут задействованы все ядра.
У меня есть несколько выделенных высокопрозводительных серверов интел xeon - обращайтесь, помогу с оптимизацией.
в общем случае, при правильном подходе, вполне достаточно грубой оптимизации, но есть ряд случаев когда вычислительные мощности все же востребованы.

Изменено 20 января, 2013 пользователем leon

[FibroMan]

Интересно, какое качество моделирования будет выдавать на тиках...пока лучше бертовских 99 не встречал.

_http://dmffx.com/index.php?page=1&subpage=0&content=autotest.php вот, как алтернатива, функционала поменьше, но и цена соответствующая. Сам до конца не разобрался.

Изменено 24 января, 2013 пользователем FibroMan

[AlexEro]

Как использовать GPU для оптимизации советников?

Наверняка же это реально, у кого есть опыт?

"OpenCl и инструменты для него. Отзывы и впечатления."
_http://forum.mql4.com/ru/45560

" OpenCL: внутренние тесты реализации в MQL5"
_http://www.mql5.com/ru/forum/6042
Изменено 10 января, 2018 пользователем Pavel888

[qwex]

Интересную идею по ускорению оптимизации предложили разрабы этого ресурса: s-137.united-hoster.de

Если коротко, при процессе оптимизации на основном (мастер-) терминале МТ дополнительно подключаются несколько других терминалов МТ (можно подключать как с локального компьютера, так и с локальной сети), при этом на каждом из этих терминалов происходит своя часть оптимизации. В конце тестов специальный скрипт собирает результаты тестирования со всех терминалов в один файл.

Вопрос о приобретении с сайта данного советника пока открыт (т.е. на сайте его еще не продают), но уже доступна бесплатная версия для скачивания, имеющая ограничение на подключение до 2-х терминалов МТ:
"Here you can download the evaluation version. This version is restricted to two slave tester either local or remote. It is copy protected, so you need to install the guardian service to use the evaluation version".

Может кто-нибудь сможет обучить данного советника, чтобы снять ограничение на использование количества терминалов?

У меня была проблема просмотра видео по работе советника с сайта (что ускоряет на порядок понимание идеи), но удалось найти страничку, с которой это видео можно просто скачать:

general-files.com/download/gs5fdb07cbh32i0/video_2_Control_EA.ogg.html#/files-v/video-2-control-ea
general-files.com/download/gs5fdb07cfh32i0/video_3_two_Pc.ogg.html

MultiTester_install_eval_v1.1.rar

Изменено 3 марта, 2018 пользователем Pavel888

[qwex]

Появились некоторые не очень вдохновляющие подробности относительно работы Forex Tester:

- прога не поддерживает оптимизацию с использованием нескольких ядер процессора, а просто запускает МТ и работает с ним, т.е. скорость оптимизации такая же, как у МТ. Увеличение скорости оптимизации будет происходить при разбиении процесса оптимизации на некоторые составные части (заморочка, в общем).

- есть ограничения на использование советников: только работает с совами mq4 формата; ex4 файлы не обрабатывает и не всегда работает с совами, у которых есть внешние dll и/или индикаторы, что достаточно важно в работе с коммерческими советниками.

Вывод: не понятно, что хотели разрабы сказать этой прогой... кажется, что это не достаточная альтернатива стандартному тестеру МТ, за которую стоит бороться.

Тем не менее, есть еще один интересный вариант распараллеливания процесса оптимизации с использованием нескольких терминалов МТ, что может ускорять оптимизацию: forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=3559.0

[Lexuz77]

Появились некоторые не очень вдохновляющие подробности относительно работы Forex Tester:

А если не секрет - откуда такая инфа?
Ps: если это правда, тогда просто непонятно ЗА ЧТО разраб хочет такие деньги!!??

[qwex]

Появились некоторые не очень вдохновляющие подробности относительно работы Forex Tester:

А если не секрет - откуда такая инфа?
Ps: если это правда, тогда просто непонятно ЗА ЧТО разраб хочет такие деньги!!??

Инфа от самих разрабов после вопросов к ним.

Я думаю, что идея создать свою оптимизирующую платформу очень даже не плоха, но продукт надо нормально дорабатывать до конца с учетом всех потребностей при оптимизации, тем более за такие не малые деньги ... Можно только надеяться, что в будущем этот проект будет доведен до логической точки, а пока ищем другие альтернативы.

[nixxer]

Чтобы сделать тестер для ex4 файлов надо знать формат ex4. По сути это равносильно написанию декомпилятора. Если однажды такое будет сделано кем-то не из метаквот то стоимость такого продукта была бы порядка 2-5 тысяч у.е. с годовыми подписками и прочими прелестями софта писаного на серьезном ресерче

[qwex]

Чтобы сделать тестер для ex4 файлов надо знать формат ex4. По сути это равносильно написанию декомпилятора. Если однажды такое будет сделано кем-то не из метаквот то стоимость такого продукта была бы порядка 2-5 тысяч у.е. с годовыми подписками и прочими прелестями софта писаного на серьезном ресерче

nixxer, а что думаешь по поводу работы Multi Tester'а из этого поста: forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=3559.0 ? Стоящая идея, чтобы как-то решить проблему со временем при оптимизации?

К сожалению, на видео разрабы показали оптимизацию только по одному параметру; хочется надеяться, что при выборе более чем 1-го параметра все будет грамотно разбито на составляющие и потом специальным скриптом опять же грамотно собрано. Я пока еще не сравнивал результаты работы Multi Tester'а и стандартного тестера от МТ, но чуть позже хочу поплотней этой проблемой заняться.

Опять же, чтобы в полном объеме оценить работу Multi Tester'а его надо лечить ...

[nixxer]

Настоящая скорость оптимизации есть только у mt5: проще и дешевле переделать любого советника под mt5 за исключением сеток и прочего хлама. У мультитестера я не заметил каких-то ограничений, если у вас будут какие-то конкретные ошибки или ограничения - выкладывайте скриншоты, залечим.

[qwex]

Настоящая скорость оптимизации есть только у mt5: проще и дешевле переделать любого советника под mt5 за исключением сеток и прочего хлама. У мультитестера я не заметил каких-то ограничений, если у вас будут какие-то конкретные ошибки или ограничения - выкладывайте скриншоты, залечим.

Понятно, что mt5 - это лучший вариант для оптимизации, но все-таки пока есть проблемы с конвертацией советников из mt4 на mt5, а также mt5 не поддерживает локирующих и сеточных экспертов, как ты заметил, которых довольно много на mt4, но все-таки не все являются таким уж хламом.

В любом случае, спасибо заранее за возможную помощь в работе с мультитестером. Как сказал, пока с ним не разбирался и не могу ничего сказать кроме того, что на сайте стоит про ограничения:
Here you can download the evaluation version. This version is restricted to two slave tester either local or remote. It is copy protected, so you need to install the guardian service to use the evaluation version.

Обращюсь при проблемах с мультитестером в созданной ветке по нему.

[nixxer]

CID на который лицензия залочена сообщи тогда я устраню guardian с ex4 файла. Если идентификатора компьютреа (CID) нет то обсуждать далее эту программу нет смысла.

[qwex]

CID на который лицензия залочена сообщи тогда я устраню guardian с ex4 файла. Если идентификатора компьютреа (CID) нет то обсуждать далее эту программу нет смысла.

такой информацией я, конечно, не располагаю.

Запуская guardian и далее Registration Later, есть опция Show my CID и тогда отображается, по-видимому, CID моего компа, который вряд ли подойдет. И даже если запустить переборщика CID-номеров, то чтобы подобрать 32-х значный CID, уйдет достаточное количество времени...

А имеются еще другие варианты, как убрать защиту? Где-то же среди файлов (как правило dll) разраба должна быть привязка на этот guardian? К примеру, Hex-редактором такие вещи не ломаются?

[Lexuz77]

Может быть, как альтернатива, можно еще использовать вот такой вариант:
Скрипт создает файл истории исходного символа, на которой достигается увеличение в разы скорости тестирования/оптимизации стратегий на модели "Все тики", при идентичных результатах.
Входные параметры:
Pips - удаляются все бары, которые не участвуют в движениях цены на не менее Pips пунктов. Нелинейное преобразование.
Трансформация истории:
Удаляются бары, не участвующие в существенном движении цены (особенно актуально для Pips Изменяется тиковый объем на минимально-возможный для каждого бара (1-4).
Берем тут

Спойлер

_http://codebase.mql4.com/ru/7835

[qwex]

Может быть, как альтернатива, можно еще использовать вот такой вариант:
Скрипт создает файл истории исходного символа, на которой достигается увеличение в разы скорости тестирования/оптимизации стратегий на модели "Все тики", при идентичных результатах.
Входные параметры:
Pips - удаляются все бары, которые не участвуют в движениях цены на не менее Pips пунктов. Нелинейное преобразование.
Трансформация истории:
Удаляются бары, не участвующие в существенном движении цены (особенно актуально для Pips Изменяется тиковый объем на минимально-возможный для каждого бара (1-4).
Берем тут

Спойлер

_http://codebase.mql4.com/ru/7835

Попробовал идею и тесты с историей котировок, исправленные скриптом, оказались различными в сравнением с тестами, где использовалась первоначальная история.

Также попробовал идею из комментария с модификацией скрипта и ситуация повторилась, но разница в результатах оказалась меньше. Правда при этом скорость тестирования иногда была почти одинаковой, как если бы использовалась первоначальная история.

Я пробовал на 2-х советниках тестировать и все зависело еще и от советника. Один был ближе по тестам к оригиналу, другой - дальше. Тут, видимо, индивидуальный подход.

Для себя вывод такой, что может быть идея оригинальная, но за скорость тестирования придется платить качеством. Мне лично качество дороже времени.

[Lexuz77]

Для себя вывод такой, что может быть идея оригинальная, но за скорость тестирования придется платить качеством. Мне лично качество дороже времени.

А я для себя другой вывод уже давно сделал - понятие "качество" в тестере стратегий вообще не имеет с реальностью ничего общего - все результаты приблизительные (естественно многое зависит именно от самой стратегии которую мы тестим, я сейчас в основном на мартинах специализируюсь). Проводил эксперимент - берем историю совы, отработавшую на демо/реале примерно пол года (чем больше, тем лучше) и прогоняем в тестере за этот же период с теми же настройками. Пробовал и с точностью 90% и 99% и даже 99,9% (с котировками дукоса и разными спредами) - история дай бог совпадает первые 5-10 сделок а дальше уже разница доходила до 30-50% (гонял моды Хакеда ) - вся проблема именно в плавающем спреде ДЦ (уж не знаю, реально ли это как то смоделировать или нет) Правда не пробовал сравнивать показатели на счетах с фикс спредом. ЗЫ: может я что то не так делал конечно, переубедите меня! :) У Бирта (_eareview.net) написано, что только TickDataSuit "Allows backtesting with real, variable spread." а вот через нее я как раз так и не успел попробовать потестить :( Изменено 2 февраля, 2013 пользователем Lexuz77

[qwex]

Для себя вывод такой, что может быть идея оригинальная, но за скорость тестирования придется платить качеством. Мне лично качество дороже времени.

А я для себя другой вывод уже давно сделал - понятие "качество" в тестере стратегий вообще не имеет с реальностью ничего общего - все результаты приблизительные (естественно многое зависит именно от самой стратегии которую мы тестим, я сейчас в основном на мартинах специализируюсь). Проводил эксперимент - берем историю совы, отработавшую на демо/реале примерно пол года (чем больше, тем лучше) и прогоняем в тестере за этот же период с теми же настройками. Пробовал и с точностью 90% и 99% и даже 99,9% (с котировками дукоса и разными спредами) - история дай бог совпадает первые 5-10 сделок а дальше уже разница доходила до 30-50% (гонял моды Хакеда ) - вся проблема именно в плавающем спреде ДЦ (уж не знаю, реально ли это как то смоделировать или нет) Правда не пробовал сравнивать показатели на счетах с фикс спредом. ЗЫ: может я что то не так делал конечно, переубедите меня! :) У Бирта (_eareview.net) написано, что только TickDataSuit "Allows backtesting with real, variable spread." а вот через нее я как раз так и не успел попробовать потестить :(

С бэктестами все зависит от конкретного советника. У меня некоторые советники достаточно точно тестируются, когда я их проверяю после реальной торговли; некоторые менее точно.

Относительно мартинов ничего не могу сказать - этот вопрос еще для меня на перспективу. Но опять же, скорее всего все индивидуально.

В любом случае, без бэктестов никуда, какого бы они качества не были, так как это дает хоть какое-то представление о работе советника. И чаще всего так и бывает, что в случае плохих резутатов на бэктесте получается плохой результат и на реале. Но бывают и исключения, такова реальность ...

По поводу плавающих спредов, как правило они сильно меняются только в ночное время при переходе с одного дня на другой в течение 1-3 часов. В остальное время не заметил сильную разницу в значениях. Поэтому этим параметром обычно пренебрегаю при тестировании и беру стандартное значение, которое отображается днем. Если это ночной скальпер, то просто ставлю ограничение на размер спреда в советнике (в размере стандартного значения, которое отображается днем) и тестирую его по этому ограниченному значению. Пока все работает нормально. Изменено 2 февраля, 2013 пользователем qwex

[не2nb]

Наткнулся тут на очень интересное применение оффлайн графиков - в них можно записывать эквити потиково, в том числе из тестера - https://sites.google.com/site/prof7bit/offline_charts-mqh

[b0a]

Можно проще http://articles.mql4.com/ru/415/page2

[AndrewR]

Именно 99,9? Где-то видел такие тесты...

[Ugrael]

Именно 99,9? Где-то видел такие тесты...

www.tickstory.com

[Ser_Korany]

Все сказанное ИМХО (из скромной практики) и буду рад противоположной точке зрения.

К большому сожалению, на данный момент имеем такое исполнение от наших "дорогих" брокеров, что открыв несколько одинаковых (по условиям исполнения) счетов в одном ДЦ будем иметь расхождения в исполнении ордеров одних и тех же сов. Начиная от котировок, от которых напрямую зависит формирование индикаторами торговых сигналов, продолжая реквотами, проскальзываниями, расширением спредов, отсутствием рыночной цены (ecn) и т.д. Чтобы "почувствовать разницу", достаточно параллельно вести торговлю на демо.
Через месяц реальных торгов, мы проводим бэктест и видим четкую разницу между реальной торговлей и результатами тестов, причем почему-то всегда не в нашу пользу. В лучшем случае расхождение составляет до 2-5%, а может доходить и до 10% за месяц. Меньше всего страдают совы с небольшим количеством сделок и относительно широкими тейками и стопами.
Отсюда возникает резонный вопрос: имеет ли смысл и практическую эффективность тестирование сов с 99% качеством, если в реале мы его никогда не увидим.