[Обсуждение] Тестирование/оптимизация советников: общие вопросы

[0ll]

В запросе OrderSend Вы шлете СЛ и ТР - поставьте 0, а потом делайте OrderModify и там устанавливайте стопы.
после выполнения запроса получаете Ticket. По приведённым фрагментам кода не понятна общая логика бота, но если Вы открываете Бай и Селл в одно время, то тикеты должны быть в разных переменных - возможно от путаницы с тикетами возникает ошибка.

[hammer47]

Всем привет. Меня интересует такой вопрос :-? - при тестировании отчёт генерирует много разных значений о советнике. На какой из критериев нужно обратить внимание в первую очередь. (Максимальная просадка, мат ожидание, индекс прибыльности, относительная просадка...). Спасибо за ранее.

[alex100]

В первую очередь надо смотреть конечно же на макс просадку. Но она зависит от уровня риска который вы выставляете при тестировании. Не выставляйте агрессивный лучше умеренно-консервативный. Имейте ввиду что большинство людей психологически не выдерживают просадку на реальном счету большую чем 25%. Затем посмотрите среднемесячную доходность. Если просадка превышает 3-х месячную доходность то это значит что вы можете оказаться в минусе на достаточно продолжительный период, что тоже нежелательно.

Изменено 23 июля, 2014 пользователем alex100

[hammer47]

В первую очередь надо смотреть конечно же на макс просадку. Но она зависит от уровмя риска который вы выставляете при тестировании. Не выставляйте агрессивный лучше умеренно-консервативный. Имейте ввиду что большинство людей психологически не выдерживают просадку на реальном счету большую чем 25%. Затем посмотрите среднемесячную доходность. Если просадка превышает 3-х месячную доходность то это значит что вы можете оказаться в минусе на достаточно продолжительный период, что тоже нежелательно.

Спасибо за ответ. То-есть главное это максимальная просадка а не относительная?
Так-же хотел узнать какой параметр главнее (важнее) - мат ожидание или индекс прибыльности?

[alex100]

Не углубляясь в детали Относительная Просадка учитывает эквити открытых позиций, в то время как Максимальная Просадка ориентируется на баланс.

[vidolis]

Здравствуйте , Sergey 5 ! Благодарю за ответ по ошибке №130 . Теперь я понял суть моей ошибки. Обязательно посмотрю разрешенный уровень стопов и на тестере проверю варианты. О результатах сообщу. Мне не понятно что значит выражение « На ЕСН (честных)» ?
Остальные ошибки по OrderClose : № 4108 ; 4051; unknown ticket 1 for OrderClose function ; invalid ticket for OrderClose function
тоже наверно вызваны принятым уровнем стопов ?
Логика моего Советника такова: при определённом расположении свечей Close [ 0] к Close [ 1] должен открываться OrderSend Buy либо Sell и при изменении тренда открываться OrderClose , закрывая соответственно либо Buy либо Sell .
Подскажите , пожалуйста, увеличение расстояния от момента сигнала открытия и закрытия этих ордеров можно регулировать только величиной проскальзования или есть другой вариант? Это меня интересует в связи с неравномерным движением баров по тренду.
С благодарностью Владимир.

---

Добавлено: 23-07-2014 23:16:45

---

Здравствуйте , Oll ! Благодарю за ответ по OrderSend . Мне не понятно, как можно поставить нули вместо SL и ТР, а потом OrderModify и там устанавливать стопы. Ведь в написании этого ордера предусмотрены SL и ТР . Это я писал по примерам учебника MQL 4. Если Вам не трудно , напишите, пожалуйста это , чтобы я мог увидеть как и где это пишется.
Что касается общей логики советника. Она очень проста: при определённом расположении свечей Close [ 0] к Close [ 1]
должен открываться OrderSend Buy либо Sell и при изменении тренда открываться ордер OrderClose , закрывая соответственно либо Buy либо Sell . Бай и Сел одновременно не открываются . При тестировании во вкладке « журнал» очень хорошо видна эта очерёдность.
С благодарностью Владимир.
Изменено 23 июля, 2014 пользователем vidolis

[Старик]

vidolis, уроки (особенно видио) это одно - а хэлп по языку надо изучать и знать как молитву.

Вы пытаетесь программировать, даже не просмотрев весь перечень операторов работы с ордерами.

Видеоуроки лишь для ознакомления - долго и системно учиться за столом никто не отменял и никогда не отменит.

[hammer47]

А какой параметр главнее (важнее) - мат ожидание или индекс прибыльности?

[Vasgenich]

Здравствуйте. :)
Обрисовывалась такая трабла. Может кто сталкивался и решал аналогичные задачки.
При скачке тиковых котировок по EURAUD за 2013, с 15 марта скачиваются тики *.bi5 пустого объема. Местами причем нет целых дней. Качал с помощью Tickstory Lite и SQ Tick Data Downloader. В обоих прогах наблюдается эта неприятная тенденция. Я так понял история дуков просто содержит дыры. Все бы ничего, но тестер потом об эти дни спотыкается и дальше просто не проходит.
Я слышал есть скрипты которые латают дыры. Может у кого есть опыт их юзанья? Или может общественность как то иначе решает подобного рода проблемы?! :) Спасибо.

[Jlyhatik]

Всем добрый день, дорогие форумчане!

Трестировал некий советник - саальпер на истории на двух разных брокерах:
1 тест - Альпари
2 тест - Робофорекс

Получилась интересная штука. На Альпари результаты заметно лучше на истории.
Открыл Демо счет, поставил советник, прошла неделя. Сравнил результаты теста с форвард тестом - получилось один в один. (Сервер ECN Demo)

Ставим на Реал. На эту же пару, с этим же лотом. Сделки намного хуже (счет ECN). Я вообще недоумевал откуда они берутся. Ставил рядом два терминала с одним сервером, только один был реал, а другой демо. Сделки абсолютно разные.
Выводим бабло.

Смотрим дальше. Ставим тест на Робо с теми же настойками, с тем же тайм менеджментом (благо gmtshift и там и там 3 часа)

Тест на истории намного хуже, чем на Альпари. (Процентов на 75 прибыль меньше)

Ставим на Реал - пока сделки все в плюс, тест еще продолжается. Посмотрим на результаты.

Внимание вопрос!

От чего зависит такая разница тестов на истории разных брокеров?
Нужно ли вообще брать во внимание такую разницу?

Сначала я грешил на спред. Но потом поставил не текущий, а фиксированный, но ситуация не поменялась. Значит дело не в спреде.
Изменено 23 октября, 2014 пользователем Jlyhatik

[Профитмастер]

Смею предположить, что у альпари исполнение хуже чем у робо и альпари подворовывает на проскальзываниях. Но это только версия. Чтобы дать более подробный ответ надо видеть логи терминала и логи советника.
Подобное я наблюдал, когда составил один и тот же сов на робо ЕСН и Фхоупен ЕСН. Робо бойко лупил в плюс, а фхоупен, хотя спреды были меньше, показывал значительно худший результат из за больших проскальзываний.

[Jlyhatik]

Смею предположить, что у альпари исполнение хуже чем у робо и альпари подворовывает на проскальзываниях. Но это только версия. Чтобы дать более подробный ответ надо видеть логи терминала и логи советника.
Подобное я наблюдал, когда составил один и тот же сов на робо ЕСН и Фхоупен ЕСН. Робо бойко лупил в плюс, а фхоупен, хотя спреды были меньше, показывал значительно худший результат из за больших проскальзываний.

Как только буду дома - обязательно выложу

Ну исполнение на реале это все понятно. А почему же в разных терминалах в тестере стратегий полярно разные результаты?

[dzennn2]

Разные резы это больной вопрос. Адекватность тестера это вопрос еще более актуальный. Особенно это проявляется на скальперах с частым входом и мелкими стопами и целями.

Если просто открыть м1 разных счетов одного и того же брока то сразу видно разницу. Если открыть м1 разных броков, то разница еще больше.

Броки сидят на поставщиках цены. Поставщиков может быть несколько. Компот поставщиков у разных броков может отличаться и по количеству и по качеству. Плюс броки защищаются от арбитража и всяких разных депозиторазгонных тем (с их точки зрения нелегальных способов) плагинам, которые вносят и задержки и проскальзывания, расширения спреда и всякую другую порчу.

Встроенный тестер, это вообще песня. Мало того что использует м1, а не тики. Генерирует эти тики сам как вздумается. Так еще котировки пестрят дырищами от часов до дней (нет котировок - дырка в истории).

Есть платные тулзы которые используют тиковые котиры с качеством 99%. Они используют реальный спред (расширенный на новостях) и даже могут вносить эффект проскальзывания (но опять же фиксированный, а не динамический).

Для скальперов тестер вообще не показатель. В итоге, у одного и того же брока счет не равен счету. Брок не равен броку. Тестер курит в сторонке.

[Jlyhatik]

Разные резы это больной вопрос. Адекватность тестера это вопрос еще более актуальный. Особенно это проявляется на скальперах с частым входом и мелкими стопами и целями.

Если просто открыть м1 разных счетов одного и того же брока то сразу видно разницу. Если открыть м1 разных броков, то разница еще больше.

.

Ну хорошо. Получается, что у брокеров разные котировки. То есть даже если мы делаем тест совы скальпера, то мы не уверены в результатах. А что нам дают тулзы, которые делают 99%? (Кстати можно названия в студию)

И значит ли если например есть тестер в терминале у Робо, то скорее всего на Робо он будет так и работать? Вроде как 'родной' ;)

[dzennn2]

Разные резы это больной вопрос. Адекватность тестера это вопрос еще более актуальный. Особенно это проявляется на скальперах с частым входом и мелкими стопами и целями.

Если просто открыть м1 разных счетов одного и того же брока то сразу видно разницу. Если открыть м1 разных броков, то разница еще больше.

.

Ну хорошо. Получается, что у брокеров разные котировки. То есть даже если мы делаем тест совы скальпера, то мы не уверены в результатах. А что нам дают тулзы, которые делают 99%? (Кстати можно названия в студию)

И значит ли если например есть тестер в терминале у Робо, то скорее всего на Робо он будет так и работать? Вроде как 'родной' ;)

http://tradelikeapro.ru/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/
Пункт 6 - тулза.

Про одинаковость тестер - реал можно забыть. Не важно родные не родные. Все очень печально. Про более менее совпадения может идти речь только на Таймфремах Н1 Н4 D1. Чем меньше таймФрейм тем больше разница, причем в подавляющем большинстве в худшую для трейдера сторону.

Для максимальной точности тестов надо использовать родные ТИКОВЫЕ котиры броков используя сторонние тулзы (выше). Броков которые дают такие котиры мало, можно посчитать на пальцах. В статье описано 99% тест на котирах от Дукаскопи, и этот вариант тоже не очень. Тестим на Дуке, а торгуем на Робо разница для скальпера будет ощутимой.

---

Добавлено: 23-10-2014 13:31:23

---

http://ticks.alpari.org/ - тиковые альпари. Причем в сыром виде их надо конвертить.

[stainsgate]

Котировки альпари сами собирали или их предоставляет брокер? И котировки полные (За 2013-2014 год), все дни?

---

Добавлено: 30-10-2014 12:57:16

---

И, если не сложно, объясните, что с этими котировками в txt дальше делать?) Изменено 30 октября, 2014 пользователем stainsgate

[dzennn2]

Котировки альпари сами собирали или их предоставляет брокер? И котировки полные (За 2013-2014 год), все дни?

---

Добавлено: 30-10-2014 12:57:16

---

И, если не сложно, объясните, что с этими котировками в txt дальше делать?)

Я сам наткнулся на эту ссылку на форуме альпари. Может у них есть рецепт как этот полуфабрикат засунуть в терминал.

_http://forum.alpari.ru/index.php/topic/73582-tikovaia-istoriia/

Второй вариант, найти прогера чтоб сделал конверт в csv файл. А csv потом можно конвертить теми способами которые описал Павел (см выше).
На себя не намекаю, занят.

FxOpen на форуме дает прогу для скачанивания родных котир и конверта в нормальный csv.

RVD дает скачать тиковые, но опять же нужен прогер для соединения кусков и конверта в нормальный csv.

Дукаскопи дает хорошую тиковую историю, но бота надо переделать с МТ4 на их платформу.

Еще можно поискать в инете других брокеров с тиковой историей.

[stainsgate]

Сейчас мучаюсь с котировками от Альпари. Объединяю, конвертирую (через Exel). Посмотрим, что из этого получится.

[dzennn2]

На выходе должен быть csv такого формата как дает Дукаскопи.
Причем AskVolume,BidVolume может быть равно = 0.
Эту информацию МТ4 не использует.

Time,Ask,Bid,AskVolume,BidVolume
2007.01.01 00:00:19.938,1.95819,1.95805,10.9,9.2
2007.01.01 00:00:24.494,1.9582,1.9581,2,1.6
2007.01.01 00:00:39.070,1.9583,1.9581,6.8,14.8
2007.01.01 00:00:44.623,1.9583,1.9582,0.6,9.1
2007.01.01 00:00:53.034,1.95833,1.95823,24,10.7

[stainsgate]

Формат похож, но объема нет вообще. Заголовки прописаны немного иначе, но суть передают. Получится ли?

[dzennn2]

Формат похож, но объема нет вообще. Заголовки прописаны немного иначе, но суть передают. Получится ли?

Попробуй маленький кусочек истории на пробу в 1 неделю или 1 месяц.

А вообще должен быть четкий формат разделенный запятыми

Time, Ask, Bid, 0, 0
Time, Ask, Bid, 0, 0
Time, Ask, Bid, 0, 0
Time, Ask, Bid, 0, 0

Нули - скорее всего нужны, чтоб не нарушать структуру файла. Чтобы конвертирующий скрипт не послал подальше.

---

Добавлено: 30-10-2014 16:53:40

---

И еще у меня большое подозрение, что Exell загнется такое кол-во строк лопатить. Кишка тонка.

Все таки такое огромное кол-во строк в txt файлах соеденить в один csv сможет только самописный скрипт под МТ4.

Хотя х.з. неуверен. Изменено 30 октября, 2014 пользователем dzennn2

[stainsgate]

Через exel можно кусками делать. Скрипт уже послал. CSV инвалид, пишет=)

---

Добавлено: 30-10-2014 17:03:59

---

На форуме нашел котировки в другом формате и скрипт к ним сразу. Но там только за 3 последних месяца.

---

Добавлено: 30-10-2014 18:18:07

---

На счет TickDataSuit, я так понимаю, она не бесплатна? Есть ли какие либо альтернативы? Изменено 30 октября, 2014 пользователем stainsgate

[dzennn2]

Через exel можно кусками делать. Скрипт уже послал. CSV инвалид, пишет=)

---

Добавлено: 30-10-2014 17:03:59

---

На форуме нашел котировки в другом формате и скрипт к ним сразу. Но там только за 3 последних месяца.

---

Добавлено: 30-10-2014 18:18:07

---

На счет TickDataSuit, я так понимаю, она не бесплатна? Есть ли какие либо альтернативы?

_http://www.tickstory.com/
Сама умеет качать и конвертить 99% котировки с Дукаскопи.
Если тебе надо только проверить реверс, то этого с головой хватит.

[stainsgate]

Нет, не только. Про тикстори слышал, что результат неверный показывает. Сильно расходится с TickDataSuit?

---

Добавлено: 30-10-2014 18:35:33

---

На форуме, кажется, находил советник для сбора котировок, сделанный вами. Каким образом он их собирает, куда? Сами их собираете?
Спасибо.
Изменено 30 октября, 2014 пользователем stainsgate

[dzennn2]

Нет, не только. Про тикстори слышал, что результат неверный показывает. Сильно расходится с TickDataSuit?

---

Добавлено: 30-10-2014 18:35:33

---

На форуме, кажется, находил советник для сбора котировок, сделанный вами. Каким образом он их собирает, куда? Сами их собираете?
Спасибо.

Да есть такой советник. Собирает в MQL4/Files.
GMT лучше поставить 0, и копить с временем брока.
Есть вопросы по работе на слабых VPS если копится много валют, пропускает тики (не очень удачное решение с бесконечным циклом).

Есть собранные с 11.08.2014 по 24.09.2014 с RVD и FxOpen 14 пар.
Эксперимент показал не очень большое отличие теста скальпера от родных тиковых. Но сова все таки собрала меньше тиков, часть потерялась или броки себя приукрашивают.
Могу выложить если интересно.

---

Добавлено: 30-10-2014 19:23:57

---

Тикстори работает только с фикс спредом, а для скальпера все таки надо реальный спред. TDS умеет реальный исторический спред тестить, плюс можно поставить проскальзывание для реальности.
А так тикстори нормально работает.