[Обсуждение] Тестирование/оптимизация советников: общие вопросы

[nixxer]

Не каждый советник проверяет время торговой сессии для открытия сделок, те же сеточники.

[qwex]

Не каждый советник проверяет время торговой сессии для открытия сделок, те же сеточники.

Да, верно. Тут была затронута проблема для сов, которые проверяют время торговой сессии (на примере Двуликого).

Для советников, которым время торговой сессии не важно, думаю, можно задавать любые параметры по сдвигу во времени. В частности, предложенные как (FXTGMTOffset,FXTDST)=(2,2). Поэтому и назвал их универсальными, чтобы один раз задать и потом с ними работать любыми советниками.

[qwex]

Решил сравнить разные тесты, чтобы немного разобраться с параметрами временного сдвига и получил некоторый результат.

Тестировал на примере советника ОмегаТренд. К сожалению, в тестах он не учитывает параметр DST_Usage, но можно всегда думать, что при использовании этого параметра надо прибавлять один час к сдвигу зимнего времени и ничего не прибавлять к летнему времени.

Действовал по простому: есть история торговли советника на форвард-тесте (брокер Альпари) и взял параметры сдвига по времени в бэктесте, при которых расхождений с реальной торговлей почти нет. Получив результат бэктеста, максимально приближенный к реальной торговле, сравнил другие тесты с этим тестом.

В итоге можно брать для тестов с качеством моделирования 99% две альтернативы, что и ранее предполагалось:
• OmegaTrend: ManualGMT_Offset=2 (скорее всего имеется ошибка в коде советника, т.к. логичней должно быть ManualGMT_Offset=3)
• CSV2FXT: FXTGMTOffset=2, FXTDST=2

или

• OmegaTrend: ManualGMT_Offset=2
• CSV2FXT: FXTGMTOffset=3, FXTDST=0

Детали тестов выложил в файле.

Comparison_result.pdf

[kds]

у меня скрипт не может открыть файл со скачанными котировками, может кто подскажет причину по которой у меня не получается это сделать, как это исправить!

[grifon20062]

Привет всем парни! Подскажите пожалуйста, с 509 билдом можно сделать 99% тест по статье павла: http://tradelikeapro.ru/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/
Никакие корректировки по данному методу не нужны?
Устанавливаю прогу тик дата suite по иструкции Павла - вылазиет ошибка как на скрине http://yadi.sk/d/zlFsj5gB8QzdQ
Как её победить можно?

Изменено 28 августа, 2013 пользователем grifon20062

[butterfly]

Не секрет, что тестирование на MT4 это почти профанация. Если запускаю тест советника на вчерашнем дне и сравниваю с реальной историей счета за вчерашний день, то испытываю злость, недоумение и желание расколотить головы создателям тестера в МТ4. День и ночь, небо и земля. Понятно, что тики внутри бара фейковые, и кроме цен открытия бара, ничего общего у тестирования с реалом нет, но вот вопрос, как дальше жить и что с этим делать. Понятно, что проскальзывание, реквоты и все такое. Но неужели никто не пытался совладать с этой проблемой? Если пытался, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Что изменить в роботе, чтобы увидеть на тестировании поведение близкое к реальному?

[mzk_3om6u]

а вы не пробовали немного попользоваться поиском?
я даже подскажу "Тест ручных стратегий" или "99 тест"

[butterfly]

а вы не пробовали немного попользоваться поиском?
я даже подскажу "Тест ручных стратегий" или "99 тест"

Спасибо за совет. А иначе никак? Я не собираюсь торговать руками.

[mzk_3om6u]

а вы не пробовали немного попользоваться поиском?
я даже подскажу "Тест ручных стратегий" или "99 тест"

Спасибо за совет. А иначе никак? Я не собираюсь торговать руками.

Вы сначала изучите темы, а потом спрашивайте.
99 тест - как раз для тестирования роботов с 99% точностью.

[butterfly]

а вы не пробовали немного попользоваться поиском?
я даже подскажу "Тест ручных стратегий" или "99 тест"

Спасибо за совет. А иначе никак? Я не собираюсь торговать руками.

Вы сначала изучите темы, а потом спрашивайте.
99 тест - как раз для тестирования роботов с 99% точностью.

Статью про скачивание котировок от Дукаса я читал. Другого варианта нет? Вряд ли у меня получится, так как у меня 509 билд. Я надеялся, что можно как-то в коде самого советника учесть этот момент, но раз это невозможно, так тому и быть.

[alex100]

Я перестал заниматься бэктестингом после того как увидел что советники прогнанные за последние 13 лет с 99% качеством,
уже через 4-5 месяцев имели просадку больше чем за все годы тестирования. :(

[mzk_3om6u]

Я перестал заниматься бэктестингом после того как увидел что советники прогнанные за последние 13 лет с 99% качеством,
уже через 4-5 месяцев имели просадку больше чем за все годы тестирования. :(

А Вы не предполагали, что методы торговли 10 лет назад отличались, от тех, которые были 8-5 лет назад? А как же Кризис, который тоже есть в котировках?
Не вижу смысла слонов с мамонтами сравнивать ;)

[butterfly]

Я перестал заниматься бэктестингом после того как увидел что советники прогнанные за последние 13 лет с 99% качеством,
уже через 4-5 месяцев имели просадку больше чем за все годы тестирования. :(

Согласен полностью. Давно пришел к выводу, что плюсовых стратегий не просто мало, а очень мало.

[Cerebellum]

Привет всем парни! Подскажите пожалуйста, с 509 билдом можно сделать 99% тест по статье павла: http://tradelikeapro.ru/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/
Никакие корректировки по данному методу не нужны?
Устанавливаю прогу тик дата suite по иструкции Павла - вылазиет ошибка как на скрине http://yadi.sk/d/zlFsj5gB8QzdQ
Как её победить можно?

Я пробовал на 509 билде. Вроде работает.
- качают тики с помощью Tick Data Downloader
- конвертю с помощью скрипта CSV2FXT из указанной статьи Павла
- запускаю МТ4 для теста не через Tick Data Suite, а через Tickstory Lite.

Сравнивал графики с реального счета и с тестового терминала - очень похожи, разница в свечах порядка 3-5 пунктов.

[dzhek]

Всем привет кто то нашол решение этого вопроса? собрался брать новый комп но не уверен что стоит брать очень дорогой на 8 ядер 32 оперативки и видюхой 4 гига, прелапатил кучу форумов, большенство пишут что это к значительному увеличению скорости не приведет, млжет кто подскажет что то полезное ?

[JR]

Для тестов в mt4 только тактовая частота и поколение процессора (P4 3 гГц будет заметно уступать Core i7 2.8 гГц, тут надеюсь понятно). Оперативки лишней никогда не будет ИМХО (при условии использовании x64 ОС), гнаться за многоядерностью, если вы не используете профессионально 3D-пакеты не стоит. Современные игры только-только начинают осваивать многопоточность, в остальных случаях покупка многоядерных процов - выкинутые деньги, которые из вас выкачивают маркетологи.

[dzhek]

Для тестов в mt4 только тактовая частота и поколение процессора (P4 3 гГц будет заметно уступать Core i7 2.8 гГц, тут надеюсь понятно). Оперативки лишней никогда не будет ИМХО (при условии использовании x64 ОС), гнаться за многоядерностью, если вы не используете профессионально 3D-пакеты не стоит. Современные игры только-только начинают осваивать многопоточность, в остальных случаях покупка многоядерных процов - выкинутые деньги, которые из вас выкачивают маркетологи.

А этот AMD FX-9590 4.7 вроди круче по гГц 4.7, чем Core i7 3,7

[nixxer]

В 550 билде mt4 и выше есть поддержка профилирования кода. Достаточно несколько раз запустить советник и все нагруженные места сразу "всплывут". Как говорится бесполезно разгонять бентли до 400 км\ч если у вас прицеп на 3 тонны.

[loopsider]

Оптимизируйте на 4х-значных котировках. На 4х-знаке меньше тиков чем на 5и-знаке, все гораздо быстрее получается. Если по всем тикам тестировать, конечно.

Если советник не пипсовщик, можно насчитать ренко с маленьким шагом (например, 2 пипса) и оптимизировать по ренко. Тогда все вообще летать будет. Но результаты лучше потом проверять по настоящим котировкам.

[Vasgenich]

Тем кто использует тиксторилайт автор проги на своем форуме для ускорения тестирования и оптимизации советует поставить галку "Фильтровать повторяющиеся тики" при экспорте в МТ. То бишь, вот здесь:

тикстори.jpg

Изменено 6 декабря, 2013 пользователем Vasgenich

[trd100vx]

Есть советник, который ставится на М5 и использует для работы свой внешний индикатор тренда, который в свою очередь вызывает ZigZag на тф М15. В случае с живым терминалом вроде все понятно, зигзаг берет свечи с другого ТФ. А в случае с тестером откуда зигзаг берет данные для М15, если котировки сделаны только под М5?
А вопрос возник из-за того, что на реальном рынке индикатор показывает к примеру селл, а при прогоне в тестере этого же промежутка он показывает бай. В тестере все красиво, на реале жопа.
зы: котировки с дукаса, подготовлены с помощью скрипта бирта и запущены через его же программу TDS.

[mzk_3om6u]

В тестере все красиво, на реале жопа. - типичная ситуация в жизни трейдера.
Видимо нельзя использовать советник в тестере, корректно данные для м15 получить нет возможности, поэтому хрен пойми что он использует. Точнее понятно, что раз в 3 свечи он дает верный результат :d

[trd100vx]

В тестере все красиво, на реале жопа. - типичная ситуация в жизни трейдера.
Видимо нельзя использовать советник в тестере, корректно данные для м15 получить нет возможности, поэтому хрен пойми что он использует. Точнее понятно, что раз в 3 свечи он дает верный результат :d

Вот я и хочу понять, что он использует, потому что использует это верно.

[Gstar]

Стратегия: При пересечении iMA открывается ордер. Если график идет против нас открывается еще ордер с лотом в 2 раза больше.
Советник не зарабатывает больше 15-16 тыс. Почему такое происходит?
Валютная пара EURUSD, H1.
Начальный депозит 6000

TestClose.mq4
TestClose.ex4
настройки.JPG
График.JPG
Отчет.JPG

Изменено 11 февраля, 2014 пользователем Gstar

[mzk_3om6u]

а если включить тест советника на треть промежутка поже, то он вообще ничего не заработает :))