GKFX

[Rann]

Добрый вечер.уважаемый Дмитрий-Вы не ответили в этой ветке на 2 моих вопроса-а я упрямый,хоть и добрый:возможность плеча 1/2000 по запросу и возможность или невозможность публикации Ваших советников.будьте любезны,пожалуйста-по времени как сможете

Плечо 1:2000 невозможно. 1:500 максимум при определенных условиях.
А про моих советников не совсем понял. У меня сейчас есть один основной советник, который я публиковать не буду. И есть разные эксперименты, которыми я бы мог поделиться, привязав их к нашей компании, но не особо хочется это делать в виду того, как легко советники декомпилируются.

[Гость Life]

Добрый вечер.уважаемый Дмитрий-Вы не ответили в этой ветке на 2 моих вопроса-а я упрямый,хоть и добрый:возможность плеча 1/2000 по запросу и возможность или невозможность публикации Ваших советников.будьте любезны,пожалуйста-по времени как сможете

Плечо 1:2000 невозможно. 1:500 максимум при определенных условиях.
А про моих советников не совсем понял. У меня сейчас есть один основной советник, который я публиковать не буду. И есть разные эксперименты, которыми я бы мог поделиться, привязав их к нашей компании, но не особо хочется это делать в виду того, как легко советники декомпилируются.

ясно-ответ меня устраивает.поддержка тоже отказала в 2000.всё это прёт от моих инвесторов,которых напринимали мои напарники по глупи и наобещали более скромные(менее 3000 долл счёт на баксе с плечом 1/100 не делаю)суммы взносов при сохранении выплат.отсюда мой вопрос про возможнлость-невозможность внедрения центов-всё ж мне Ваша фирма импонирует.не совсем понятно про совы-если публикация была на фс и его взломали,то как разработчику Вам в принципе не составит труда сделать защиту от использования на других брокерах?или я рассуждаю как лох,потому как признаюдалёк от темы писания ботов

[Rann]

ясно-ответ меня устраивает.поддержка тоже отказала в 2000.всё это прёт от моих инвесторов,которых напринимали мои напарники по глупи и наобещали более скромные(менее 3000 долл счёт на баксе с плечом 1/100 не делаю)суммы взносов при сохранении выплат.отсюда мой вопрос про возможнлость-невозможность внедрения центов-всё ж мне Ваша фирма импонирует.не совсем понятно про совы-если публикация была на фс и его взломали,то как разработчику Вам в принципе не составит труда сделать защиту от использования на других брокерах?или я рассуждаю как лох,потому как признаюдалёк от темы писания ботов

Я не знаю взломали его или нет. Это интересный советник с интересной идеей, но пока еще не законченный вариант, а лишь материал для дальнейшей работы. Я им сильно не дорожил, поэтому выложил. Хороший рабочий советник я не выложу. Либо надо часть логики прятать в dll, а это немного для меня сложновато.

[eBaykal]

Уважаемый Rann,

Скажите, а можно сделать так, чтобы лимитные ордера в мт4 можно было выставлять выше рынка, как в мт5?.

[Rann]

Уважаемый Rann,

Скажите, а можно сделать так, чтобы лимитные ордера в мт4 можно было выставлять выше рынка, как в мт5?.

Вы имеете в виду лимит на покупку? Нет, их терминал не пропустит, а в терминал мы не можем вмешиваться. Если бы такое было возможно, то мы бы реализовали стоп лимитные ордера (вы же к этому клоните?).

Не исключено, что такое можно будет сделать через АПИ, которое мы планируем дать в скором будущем.

[GKFX]

Смысл эту ветку делать, если про дц нечего несказанно, наводит на мысль что, этот дц обычная кухня.

Здравствуйте, xtor.

О нашей Компании представлено довольно таки много информации в сети и на большинстве трейдерских форумов Вы сможете найти большое количество положительных отзывов о нас.

Вкратце, резюмирую отличительные преимущества нашей ECN:

1. GKFX ECN является многомодульной бесконечно масштабируемой системой.

2. Она построена на проверенной годами и многочисленными тестами архитектуре, а так же на высокоскоростном обмене данными внутри системы.

3. Пропускная способность GKFX ECN более 30 000 ордеров в секунду. Но тут надо понимать, что за нами стоят поставщики ликвидности, у многих из которых пропускная способонсоть меньше в сотни раз.

4. Наша ECN позволяет работать с любым количеством поставщиков ликвидности, которые объединяются в единый поток. Таким образом, проблемы с одним из поставщиков, практически, не повлияют на работу компании. Плюс к этому, система позволяет иметь доступ к лучшим ценам на рынке в текущий момент.

5. В наших терминалах доступна глубина рынка (Level II) или так называемый стакан цен, который показывает прозрачность работы, а так же содержит в себе многие необходимые трейдеру функции, такие как торговля в один клик, мгновенный подсчет средневзвешенной цены на выбранный объем и т.п.

6. Одна из главных особенностей GKFX ECN это присутствие клиентских лимитных ордеров в стакане. Наши клиенты могут видеть свои ордера в общей системе, влиять на спред и торговать друг с другом без спреда.

7. У нас нет никаких ограничений на выставление отложенных ордеров, которые можно ставить на любом уровне и даже внутри спреда.

8. У нас нет никаких ограничений на скальпинг и нет никаких пунктов в договоре о том, что мы можем удалять сделки длительностью меньше нескольких минут, профитом меньше нескольких пунктов и т.п. Мы приветствуем скальпинг, мы приветствуем прибыльную торговлю. Прибыльные трейдеры у нас не заметят изменений в исполнении.

9. Исполнение мгновенное и полное отсутствие реквот на счетах типа ECN.

10. Еще одна особенность нашей ECN: клиенты GKFX могут получить исполнение по ценам лучше, чем они указали в ордере. Наши технологии и логика исполнения ордеров написаны так, чтобы трейдер получил все, что нам отдал рынок. Все, что мы получим от контрагентов сверх запрошенного, мы все до пункта отдадим трейдеру. Мы добавили в МТ4 сервис, который пишет в комментариях к любому ордеру размер проскальзывания при открытии и закрытии (как отложенных, так и маркет ордеров), что делает торговлю гораздо более прозрачной и понятной. Для просмотра необходимо включить в терминале отображение комментариев к ордерам.

11. Еще один важный аспект. Благодаря анонимности сделок, наша компания помогает успешным трейдерам скрыть свои ордера в общем потоке клиентских приказов и, таким образом, не позволяет поставщикам ликвидности ухудшать исполнение отдельно взятым клиентам или отказывать им в обслуживании. Сама же компания заинтересована в прибыльности трейдеров и в увеличении ими торговых оборотов и делает все возможное для обеспечения возможности долгой и успешной торговли.

12. Полное отсутствие как обычных дилеров, так и виртуальных (NDD).

В ближайшие месяцы мы планируем добавлять в систему поставщиков ликвидности, добиваясь более качественных торговых условий и идеального исполнения, а так же работать над оптимизацией системы, улучшением каналов связи между серверами, для увеличения скорости исполнения.

Если у Вас возникнут какие-либо конкретные вопросы - мы будем рады ответить на них. Изменено 17 июня, 2013 пользователем GKFX

[ren]

Добавили еще поставщиков. Заметно снизились спреды по многим инструментам.

Подробнее

Остались такие же гавененькие, по крайней мере gbpjpy. x_x

Давайте обсудим.

Вы как измеряли? На глаз чтоли?
Средний спред по GBPJPY сегодня днем был 1.77. Статистика есть на сайте. Если сомневаетесь, можете скачать тиковую историю и посчитать в экселе.

Даже по кривому мониторингу спредов на myfxbook у нас лучше чем у того же LMAXа (тоже на глаз).

Я тупо сравниваю с fxopen в онлайне.
+
Возможно я немного погорячился, надо сказать что ваши котировки не самые худшие. Но, в тоже время, есть куда стремиться :d

Sravn.jpg

Изменено 17 июня, 2013 пользователем ren

[Rann]

Я тупо сравниваю с fxopen в онлайне.

Я не спорю, с FxOpen нам пока не тягаться. Более того, с ними пока никому не тягаться. Если сравнивать с ними, то у всех кроме них говененькие.
Но мы тоже сейчас находимся далеко не внизу рейтинга спредов.

И уж если на то пошло, то у FxOpen приблизительно всего на 39% меньше, чем у нас. Что не в разы, как у многих других компаний.
Согласитесь.

gbpjpy.png
gbpjpy_fo.png

[fxshooter]

Rann, спреды у вас нормальные, если судить по демо-STP. Да, у FXOpen они поуже, но там есть свои подводные камни, не буду говорить какие, не люблю вообще поливать брокеров грязью, лучше просто уйти от него, если критично чего то не нравится.
Но, интересует ворпос, как у вас дела с ликвидностью на объем 1,0-10,0 лотов? Как будет отличаться исполение по сравнению с объемами 0,1-1,0. Я заметил, что у ряда компаний с увеличением объема исполенине ухудшается весьма существенно. А как у вас?

[Rann]

Rann, спреды у вас нормальные, если судить по демо-STP. Да, у FXOpen они поуже, но там есть свои подводные камни, не буду говорить какие, не люблю вообще поливать брокеров грязью, лучше просто уйти от него, если критично чего то не нравится.
Но, интересует ворпос, как у вас дела с ликвидностью на объем 1,0-10,0 лотов? Как будет отличаться исполение по сравнению с объемами 0,1-1,0. Я заметил, что у ряда компаний с увеличением объема исполенине ухудшается весьма существенно. А как у вас?

На STP у нас комиссия в спред заложена, на ECN спреды в разы уже. Статистика за сутки здесь _http://www.gkfx.ru/analytics/quotes.html
На практике, 10-15 лотов исполняется лучше, чем микролоты.
Вчера пошел посмотреть, как у нас там дилинг, и первое что увидел, проскальзывание +44 пункта (в пользу трейдера) на объеме в 17 лотов. Сразу проанализировал всю торговлю этого клиента, проскальзывания попадались в среднем -0.1 - 0.3 (в 4-м знаке), много без проскальзываний. Самое большое было -0.9. Но, он на новостях не торгует.

[fxshooter]

На STP у нас комиссия в спред заложена, на ECN спреды в разы уже. Статистика за сутки здесь _http://www.gkfx.ru/analytics/quotes.html
На практике, 10-15 лотов исполняется лучше, чем микролоты.
Вчера пошел посмотреть, как у нас там дилинг, и первое что увидел, проскальзывание +44 пункта (в пользу трейдера) на объеме в 17 лотов. Сразу проанализировал всю торговлю этого клиента, проскальзывания попадались в среднем -0.1 - 0.3 (в 4-м знаке), много без проскальзываний. Самое большое было -0.9. Но, он на новостях не торгует.

Это понятно. Я и имею ввиду то, что с учетом заложенной в спред комиссии условия у вас очень даже неплохие. Тот, кто хает ваши спреды - не умеет считать и не плюсуют к спредам комиссию. Да и еще воопрос как вяжутся заявленные спреды с реальной ликвидность. За примером далеко ходить не надо, многие компании заявляют спреды от 0, а когда начинаешь торговать и считать, то понимаешь что не все так безоблачно.
Скольжение в плюс это хорошо, мало у кого такое есть. Но у меня сосбственно вопрос то остается- как буду различаться скольжения на 0,1 лоте и на 10 лотах. Хочется потестировать вашу STP, но нет свободных средств на тест с 10 лотами. Вот и хочется понять насколько показательным будет тест на маленьких лотах.

[Rann]

Это понятно. Я и имею ввиду то, что с учетом заложенной в спред комиссии условия у вас очень даже неплохие. Тот, кто хает ваши спреды - не умеет считать и не плюсуют к спредам комиссию. Да и еще воопрос как вяжутся заявленные спреды с реальной ликвидность. За примером далеко ходить не надо, многие компании заявляют спреды от 0, а когда начинаешь торговать и считать, то понимаешь что не все так безоблачно.

Я рад, что хотябы некоторые трейдеры это понимают.
Вяжутся нормально. Все спреды реальные, низкие за счет агрегации нескольких поставщиков. Искусственно мы их не сужаем, и ликвидность по ним хорошая.
Мало оценивать спреды, надо оценивать проскальзывания и среднее время исполнения (которое, как правило, напрямую влияет на проскальзывания). Только тогда можно сделать нормальный анализ компании, в которой торгуете. Для тех, кто сам не умеет измерять проскальзывания (особенно маркет ордеров), мы пишем их размеры в комментарии, потому что мы ничего не мутим и нам нечего скрывать.

А вообще, тем, кто торгует советниками, надо в код вставлять строки, которые измеряют время исполнения и проскальзывание, а кто торгует руками, надо открываться и закрываться скриптом, который все это измеряет. Тогда Вас будет гораздо сложнее обмануть. Если интересно, могу поделиться кодом, позже.

Скольжение в плюс это хорошо, мало у кого такое есть. Но у меня сосбственно вопрос то остается- как буду различаться скольжения на 0,1 лоте и на 10 лотах. Хочется потестировать вашу STP, но нет свободных средств на тест с 10 лотами. Вот и хочется понять насколько показательным будет тест на маленьких лотах.

По нашей практике проскальзывания на больших объемах в среднем не увеличиваются, а по сравнению с микролотами даже выглядят лучше. Если говорить об объемах около 10 лотов. Выше могут немного вырасти, т.к. там уже не хватает одного банда, и начинается средневзвешенная цена.
На практике, если хотите, чтобы проскальзывания были меньше, надо торговать кратно 0.1 лотом, а не 0.01.
Например, 0.6 имеет больше шансов исполниться лучше, чем 0.59.

[fxshooter]

Я рад, что хотябы некоторые трейдеры это понимают.
Вяжутся нормально. Все спреды реальные, низкие за счет агрегации нескольких поставщиков. Искусственно мы их не сужаем, и ликвидность по ним хорошая.
Мало оценивать спреды, надо оценивать проскальзывания и среднее время исполнения (которое, как правило, напрямую влияет на проскальзывания). Только тогда можно сделать нормальный анализ компании, в которой торгуете. Для тех, кто сам не умеет измерять проскальзывания (особенно маркет ордеров), мы пишем их размеры в комментарии, потому что мы ничего не мутим и нам нечего скрывать.

А вообще, тем, кто торгует советниками, надо в код вставлять строки, которые измеряют время исполнения и проскальзывание, а кто торгует руками, надо открываться и закрываться скриптом, который все это измеряет. Тогда Вас будет гораздо сложнее обмануть. Если интересно, могу поделиться кодом, позже.

Согласен с вами. Сам прошу прогаммистов которые мне помогают все считать.
Кодом поделитесь, многим будет любопытно.

По нашей практике проскальзывания на больших объемах в среднем не увеличиваются, а по сравнению с микролотами даже выглядят лучше. Если говорить об объемах около 10 лотов. Выше могут немного вырасти, т.к. там уже не хватает одного банда, и начинается средневзвешенная цена.
На практике, если хотите, чтобы проскальзывания были меньше, надо торговать кратно 0.1 лотом, а не 0.01.
Например, 0.6 имеет больше шансов исполниться лучше, чем 0.59.

Спс. В принципе все понятно, надо тестить.

[Rann]

Код опубликую чуть позже, как руки дойдут. А пока вот такое:

Наш сотрудник (он же клиент), известный на форумах под ником Igonter, нашел интересный способ торговли маркетами без отрицательных проскальзываний.
Цитирую:

Цитата

Не сразу заметно, но в GKFX при выставлении отложенных ордеров параметр LIMIT_LEVEL строго нулевой.
Это значит, что отложенные ордера можно выставлять сколь угодно близко к текущей цене.
В том числе и ПРЯМО по текущей цене.
Другими словами, если вместо маркет-ордера на покупку какого-то инструмента по текущему аску, выставить лимитный ордер на покупку этого же самого инструмента по этому же аску, получится почти полный аналог маркет-ордера. За исключением того, что отрицательных проскальзываний не будет ВООБЩЕ. А положительные - будут.
Уже переделал свои ночные советники на работу лимитными ордерами. Доволен. )) Никаких проскальзываний нет даже непосредственно в момент ролловера, т.е. в 00-00, а раньше были...
Написал простенький скрипт для тех, кто руками торгует. Если его "бросить" на любой график выше текущей цены, открывает покупку по тому инструменту, что на этом графике, по текущей же цене. Если ниже - то продажу. Объем берет из глобальной переменной MarketLimitLt, она доступна по кнопке F3 в терминале. При первом использовании создает переменную и больше ничего не делает. Дальше можно уже выставлять нужное количество лотов... По умолчанию стоит минимальный лот (0.01).
Скрипт нужно скопировать в папку ****\MetaTrader\experts\scripts и перезапустить терминал.

Скрипт прикладываю.

MarketLimitOrders.mq4.zip

[eBaykal]

А у Вас есть свежая статистика по скольжению стоповых ордеров?

[Rann]

А у Вас есть свежая статистика по скольжению стоповых ордеров?

У нас есть такие отчеты, я запрашиваю периодически, но они не сильно меняются. Я сейчас с мобильного интернета, не смогу сделать.

[eBaykal]

Ваша рекомендация по торговле лотами кратными 0.1 подходит для торговли стоповыми ордерами на стандартных и есн счетах одного известного нам с Вами брокера?

[Rann]

Ваша рекомендация по торговле лотами кратными 0.1 подходит для торговли стоповыми ордерами на стандартных и есн счетах одного известного нам с Вами брокера?

Рекомендация подходит только для рыночных счетов и компаний, которые реально выводят. Это связано с тем, что не все поставщики принимают от 0.01.

[eBaykal]

Уважаемый Rann,

Я все медитирую на страницы сайта вашей компании. Я хочу спросить, при стп исполнении если в коде функции ordersend стоповых ордеров указывать slippage, то это будет влиять на исполнение?

[Rann]

Уважаемый Rann,

Я все медитирую на страницы сайта вашей компании. Я хочу спросить, при стп исполнении если в коде функции ordersend стоповых ордеров указывать slippage, то это будет влиять на исполнение?

Нет. Отложенные ордера на ECN и STP исполняются по одинаковой технологии. Ограничить проскальзывание никак нельзя. На следующей неделе готовим запуск настроек торговли для каждого трейдера персонально, там будет один из вариантов ограничить явное проскальзывание стоп ордера, но тоже с некоторыми оговорками. Потому что идеального решения для стопа не существует.

---

Добавлено: 29-06-2013 17:43:19

---

Обещанный кусок кода. Как замерять время исполнения и проскальзывание.

        type = OP_BUY;
        RefreshRates();
        price = Ask;
        Print("going to BUY: " + DoubleToStr(lot, 2) + "  ask: " + DoubleToStr(price, Digits));
        ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,0,0,0,NULL,ExpertMagicNumber,0,Blue);
        if (ticket != 0) {  
        OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET); 
        if (close) { 
                slippage = price - OrderClosePrice(); 
                if (type == OP_BUY) slippage = -slippage; 
        } else { 
                slippage = price - OrderOpenPrice(); 
                if (type == OP_SELL) slippage = -slippage; 
        }        
        Print("" 
                + "ticket #" + ticket 
                + "  ms: " + (GetTickCount() - ticks) 
                + "  slip: " + DoubleToStr(slippage / Point, 0) 
                + "  cmnt: " + OrderComment() 
        );       

Это прям кусок из моего рабочего советника. Изменено 29 июня, 2013 пользователем Rann

[eBaykal]

А когда пэйпалом разрешите заводить деньги? Вроде как собирались.

[Rann]

А когда пэйпалом разрешите заводить деньги? Вроде как собирались.

Собираемся, но не с нулевым процентом. Время немного надо.

[Ссылки запрещены]

Добрый день,

Вопрос к Дмитрию (Rann).

1. откуда вы берете "Стакан Цен" для плагина "GKFX (Level II)" - от поставщиков ликвидности / считаете заявки самостоятельно только через аггрегатор или процесс более сложный?
2. можно ли получить Level II в своих МТ индикаторах на языке MQL или она доступна только для отображения в плагине?
3. есть ли у вас торговые сервера для МТ5 и планируются ли в ближайшее время?

Спасибо.

[Rann]

Добрый день,

Вопрос к Дмитрию (Rann).

1. откуда вы берете "Стакан Цен" для плагина "GKFX (Level II)" - от поставщиков ликвидности / считаете заявки самостоятельно только через аггрегатор или процесс более сложный?
2. можно ли получить Level II в своих МТ индикаторах на языке MQL или она доступна только для отображения в плагине?
3. есть ли у вас торговые сервера для МТ5 и планируются ли в ближайшее время?

Спасибо.

1. Выводим всю ликвидность от наших контрагентов, получаемую по FIX протоколу в наш агрегатор, плюс там же все лимиты нашиз клиентов. Соответственно, выводим только первые банда (максимум до 16 на сторону, в зависимости от настроек стакана).
2. Нет. В MQ нет такой функции.
3. МТ5 пока нет. Разработку под МТ5 уже ведем, но если запустим, то не раньше конца года.

[Rann]

Сегодня на пейролах самое большое проскальзывание в минус было -143 (в 5-тизнаке), самое большое в плюс +179.
Причем, на глаз положительных проскальзываний больше и они крупнее.