[H1-D1] Шелест утренних звезд

[DmitryE]

Спасибо за ответы)))) Следующий вопрос если цена закрыла первый тейк на 161 и почти подошла ко второму стоит ли перенести стоп лос на уровень 161 или оставить на 100 уровне ?

более того, по личным наблюдениям, стоит закрывать сделку. ну или правда в БУ (да, там, где открылись. на уровень 100:) ) довольно часто вижу, как цена берет первый ТП, но немного не доходит до второго.

[Павлик]

Всем привет.
Видел вопрос по поводу ограничений по входам. Автор ответил, но пожалуй позволю себе добавить. Лёха, не ругайся :).

Ограничение только одно - ваш депозит. Риск заложеный системой 10%, допустим я торгую 5%. Не важно какой стоп 100, 200 или 500 тиков - важно сможете ли вы подобрать такой размер позы, чтоб уложться в этот риск. Причем важно, чтоб риск на каждую сделку был неизменным. Нужно играть лотом, если децеры позволяют это делать (мини и микролоты). Это основа системы. Даже если вы в двух сделках заработаете по 50 тиков (суммарно 100), а в одной словите лося в 200 тиков, то по идее вы по останитесь в минусе по тикам (пунктам), но в заработаных деньгах останетесь в плюсе.

Если кто прогоняет историю и ведёт подсчет заработанных пунктов - прочитайте что написано выше. Здесь пункты не важны, важно колличество профитных и лосевых входов. Ну и качество конечно.

И еще момент, немного подумав - решили завести мониторинг системы.

_www.myfxbook.com/members/iCheh/106410771083107710891090/590590

Изменено 7 июня, 2013 пользователем test13

[Ivashka]

Шелест отработал на этой неделе великолепно =d>. Из 9 сделок только по одной лось, в одну не успел войти :(( (как оказалось было бы в +). Теперь жду следующую неделю.

[axel20081]

Шелест отработал на этой неделе великолепно =d>. Из 9 сделок только по одной лось, в одну не успел войти :(( (как оказалось было бы в +). Теперь жду следующую неделю.

Это по каким парам и какой ТФ?

[Ivashka]

Шелест отработал на этой неделе великолепно =d>. Из 9 сделок только по одной лось, в одну не успел войти :(( (как оказалось было бы в +). Теперь жду следующую неделю.

Это по каким парам и какой ТФ?

Евро,фунт,ауди,чиф,канадец.По киви не успел.ТФ Н1 и Н4.

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Как то так :) Изменено 7 июня, 2013 пользователем Ivashka

[Matroskin22]

Вопрос в связи с канадцем если мы находимся в убыточной позиции и поступает обратный сигнал мы же по идее его пропускаем правильно или все таки стоит воити как на Канадском долларе на этой неделе и что тогда делать с убыточной позицией.

[Ivashka]

Вопрос в связи с канадцем если мы находимся в убыточной позиции и поступает обратный сигнал мы же по идее его пропускаем правильно или все таки стоит воити как на Канадском долларе на этой неделе и что тогда делать с убыточной позицией.

Лично я держу либо до ТР либо до SL.Но есть мысли закрываться, даже если в минусе, при пересечении АО нуля в обратную сторону. Как видно на канадце я держал до конца, и на новом сигнале перекрыл убыток.

[Matroskin22]

Даже если вы в двух сделках заработаете по 50 тиков (суммарно 100), а в одной словите лося в 200 тиков, то по идее вы по останитесь в минусе по тикам (пунктам), но в заработаных деньгах останетесь в плюсе.

Я извеняюсь вопрос к атору поста это как???

И пожалуста напишите более подробно о долинках со скринами если можно! Очень интерестно огромное спасибо!

[More4ever]

так по поводу расчета, допустим у вас депо 100 баксов, ваш риск на сделку 5 долларов
вот вы дважды стоп 100пп, соответственно ваш рабочий лот 0,005 т.к. в этом случае при сработке стопа вы получите убыток 5 баксов. Но мы получаем два профита на уровне 162%, это получается за два профита 6,2 доллара.
Ну вот есть сделка со стопом 200пп, фактически теперь нам нужен лот размером 0,0025 и в этом случае всеравно убыток в случае сработки стопа всеравно получим убыток в 5 долларов)
Это все без дробления лота... С дроблением будет сложнее, но риск должен всегда быть фиксированным...

С доливками чуть позже)

[Matroskin22]

А что собственно вас останавливает рассказать о доливках если это часть системы еще в первом посте? :-/

[Павлик]

Даже если вы в двух сделках заработаете по 50 тиков (суммарно 100), а в одной словите лося в 200 тиков, то по идее вы по останитесь в минусе по тикам (пунктам), но в заработаных деньгах останетесь в плюсе.

Я извеняюсь вопрос к атору поста это как???

И пожалуста напишите более подробно о долинках со скринами если можно! Очень интерестно огромное спасибо!

Это просто :).
Будем считать.
Важно - на каждую сделку должен быть одинаковый риск.
Пример, берём риск 5%, берём три сделки, каждая сделка по одному ордеру и закрывается на 161 фибе. Стоп выставляется по условиям системы на старшем фрактале, соответственно он может быть киким угодно и все время разным (в колличестве тиков)

1-я - стоп 50 тиков.
Получили профит, значит имеем прирост 5%*0.6 = 3% В пунктах 50*0.6 = 30

2-я - стоп 50 тиков
Получили профит 5%*0.6 = 3% В пунктах 50*0.6 = 30

3 - стоп 100 тиков
Получили лося 5%*(-1) = -5% В пунктах 100*(-1) = -100

Считаем
3+3-5 = +1%
30+30-100 = -40
:-ss :-ss :-ss

Это просто пример, но ситуации бывают разные. У меня последние сделки были со стопами 100, 110, 230. Но из-за того что я использую один и тотже риск на каждую сделку (подбираю дробным лотом), мне совершенно пофигу какой он будет стоп.

Это я к тому сказал - если кто использует одинаковый лот на каждую сделку - потом не кричите, что система сливает.
ММ не отемлемая часть ситемы.
А вообще расчетный риск на одну сделку 10%, но это другая история ;). Изменено 9 июня, 2013 пользователем Павлик

[Matroskin22]

Но надо учитывать что по сделкам соотношение идет 2 профитные чуть перекрывают одну убыточную с точки зрения манименджмента это не есть хорошо

Изменено 9 июня, 2013 пользователем test13

[Павлик]

Но надо учитывать что по сделкам соотношение идет 2 профитные чуть перекрывают одну убыточную с точки зрения манименджмента это не есть хорошо

Это уже второй вопрос почему и нафига так.
Я это вообще вот к чему написал (про расчет в процентах).
В подавляющем большинстве стратегий стопы получаются разные от сделки к сделке. Будь то стопы на локальных мин макс, или еще как по такому же принципу.
В этих же стратегиях авторы всегда прописывают риски на сделку, но ни один из вас этого не соблюдает. Это видно по тому, что вот задаются такие вопросы, почему по пипкам в минус а по процентам в плюс.

Все видимо думаю, что у него прокатит использовать фиксированный лот на каждую сделку - ну это же очевидно, что не прокатит, есть правила, есть ММ, почему он ни кем не соблюдается? Вот в чем вопрос.

Теперь коротенько ответ про соотношение стопов и профитов. На первоначальном этапе торговли (научиться видеть сигналы), - статистика соотношения прибыльных сделок к убыточным показывает, что такое соотношение стопа профита вполне достаточно чтоб не сливать и немного зарабатывать.

[Matroskin22]

Павел обобщать не надо . Лично я пишу и задаю вопросы потому что все здесь привыкли к мани менеджменту 1 к 2 сотнощение стоп лосов и тейк профитов. А лот у нас ДДСМ считает на каждую сделку. А вот чем друг друга повторять лудше рассказали бы о доливках и мани менджменте на них.

[Matroskin22]

Всем привет ! Вопрос этот сигнал уже можно брать в работу как первый если предыдущий еще не не отработал (как раз на последней свече закрылся остаток )

6em3h1.png

Изменено 13 июня, 2013 пользователем Matroskin22

[More4ever]

Вопервых очень крупный график я не пойму где это вообще)
Ну идет как-то вяло, я бы там не доливался...

[Matroskin22]

Доброго времени суток подскажите какой процент сделок закрывается на уровне 161 и не доходит до 200 по всем рекомендованным парам на H1? И я так понимаю ближайший фрактал и экстремум у вас понятия различаются?

Изменено 19 июня, 2013 пользователем Matroskin22

[More4ever]

Доброго времени суток подскажите какой процент сделок закрывается на уровне 161 и не доходит до 200 по всем рекомендованным парам на H1? И я так понимаю ближайший фрактал и экстремум у вас понятия различаются?

Про процент сделок не могу ответить т.к. у меня нет статистики за длительный период, та и не очень понимаю к чему это

НУ кто как понимает, мы не пользуемся индикатором фрактала, рекомендуется определять их на глаз, а не с помощью микроскопического анализа свечей...

[Mirock]

Привет всем участникам ветки.
Где то с год назад на форуме МТ5 принимал активное участие в обсуждении, и даже пытался торговать по этой системе. Но тогда система была несколько другой в плане сопровождения сделок, использовалось локирование, а это не мое, поэтому как то забросил я это дело, ветку не просматривал. И вот буквально вчера наткнулся на такую же ветку на форуме Павла (спасибо More4ever), а правила выхода из позиции оказывается давно изменились. В связи с этим хочу присоединиться к тестированию системы с новыми условиями выхода из позиции. Правила системы буду использовать в чистом виде, кроме таймфрейма, т.к. часто за монитором находиться не получиться буду использовать Н4, остальное по правилам с первой страницы.
Счет: демка, 10000, риск для каждой пары лотов - 5%.

Сработало два отложенных ордера по 0,09 на продажу по паре EURUSD, ТП первого на 162, второго на 200 Фибо, СЛ обеих ордеров на макс. старшего таймфрейма - D1/
На данный момент прибыль составляет: +29 п.

По паре USDJPY выставил две отложки на покупку по 0,05 лота, ТП и СЛ по правилам системы, хотя там ранее был сигнал от АО, но столбики были маленькими (отметил галочкой), поэтому такие сигналы я скорее всего буду игнорировать:

По паре USDCHF также две отложки на покупку по 0,09 лота, остальное по системе:

eurusdh4.png
usdjpyh4.png
usdchfh4.png

Изменено 28 июня, 2013 пользователем Mirock

[Mirock]

Доброго времени суток.
Итак, подходят к концу четвертые торговые сутки.
Что мы имеем на данный момент:
EURUSD - 1 ордер закрылся по ТР=161,8 (+160 п.) Фибо; 2 ордер в прибыли +142 п.
USDCHF - оба ордера в работе +60 п.
USDJPY - оба ордера в работе -70 п. (по паре штиль)
Что изменил: после того как сработала отложка, стоп переношу по горизонтальным уровням индикатора WATR.

---

Добавлено: 28-06-2013 06:54:50

---

Всем привет :-H
Сегодня пятница, конец торговой недели и у нас появился сигнал на выставление отложенных ордеров на покупку по двум парам, это AUDUSD и NZDUSD.
По этим парам попробую выставить по три отложки с риском на каждую по 1,5%, 1 с профитом на 161,8 Фибо, 2 с профитом на 200 Фибо, 3 с тралом по WATR.
По остальным парам ситуация на данный момент такая:
EURUSD - 1 ордер в работе +100п.;
USDCHF - 2 ордера в работе +90п.;
USDJPY - 2 ордера в работе +50п.

---

Добавлено: 28-06-2013 15:16:04

---

По паре AUDUSD удалил отложки, т. к. АО пересек нулевую линию - сигнал отменился.

eurusdh4.png
usdchfh4.png
usdjpyh4.png
WATR.ex4

Изменено 28 июня, 2013 пользователем Mirock

[Mirock]

boka777, спасибо за ссылку, будем смотреть. ;)

[Mirock]

С тс The Bat я знаком, в классическом ее варианте, хотя по ней и не торговал.
В "шелесте..." немного другой подход ко входу в рынок, по сути индикатор АО помогает выявить паттерн 1-2-3, и при пробитии ценой мин./макс. точки 2 паттерна мы и входим в рынок, а по WATRу я только сопровождаю сделки.

[barney26]

Всем доброго, хотелось бы все таки определиться фибо выставляем по H и L в каком случае прибыльней,я увидел два варианта?
1. в промежутке между (после пересечении нулевой отметки AO) и 2 перекрашенной "палочки"
2. по самой системе как было описано экстремумы и т.д.
Спасибо за разъяснение!

[test13]

Всем доброго, хотелось бы все таки определиться фибо выставляем по H и L в каком случае прибыльней,я увидел два варианта?
1. в промежутке между (после пересечении нулевой отметки AO) и 2 перекрашенной "палочки"
2. по самой системе как было описано экстремумы и т.д.
Спасибо за разъяснение!

Открываешь интересующую тебя пару, подгружаешь историю. Выбираешь интересующий тебя период, или сразу 2011-2013, кидаешь индикатор и начинаешь смотреть, что прибыльней.
1. короткий стоп, небольшой профит
2. длинный стоп, соответственно профит больше
Как 1 так и 2 варианты, оба прибыльные, разные риски. Также как и разница между Н1 и Н4.

[Ivashka]

Всем доброго, хотелось бы все таки определиться фибо выставляем по H и L в каком случае прибыльней,я увидел два варианта?
1. в промежутке между (после пересечении нулевой отметки AO) и 2 перекрашенной "палочки"
2. по самой системе как было описано экстремумы и т.д.
Спасибо за разъяснение!

Я выставляю по экстремумам.Сначала пробовал 1 вариант, но пару раз выбивало по стопу и цена разворачивалась. А если бы выставил по экстремумам, то была бы просадка, а затем и профит. Но ждать приходиться по дольше.