[H1-D1] Шелест утренних звезд

[mityaanim]

Добрый вечер. У меня за декабрь большая просадка. Чуть ли не 25%

[Atruk]

Добрый вечер товарищи трейдеры! Хотел увеличить количество отображаемых пар в индикаторе MonStarSigH4 от уважаемого asbets, но потерпел фиаско. В настройках самого индюка можно перечислить примерно 20 пар, а хотелось бы больше. И визуально на самом индикаторе эти пары не отображаются. Просьба к автору индикатора либо к знающим программистам исправить сей недуг. Заранее премного благодарен

[asbets]

Вы правы, там для экрана ограничение в 20 строк.
Рекомендую разбить пары на 2 советника на 2-х графиках.
Будет 2 графика, всё равно не так много для 20+ пар.

[Novikovict]

Доброго времени суток уважаемые трейдеры. Уважаемый asbets, прошу вас скинуть, может быть ещё раз я к сожалению не увидел, индикатор на эту ТС с алертом. Заранее благодарен. ^:)^

[Archikzn]

Добрый вечер. У меня за декабрь большая просадка. Чуть ли не 25%

А риск какой был?
Специально перепроверил декабрь с риском в 3%. Получилось +1,2% за месяц. 10сделок было.

[DanilZ]

Доброго времени суток уважаемые трейдеры. Уважаемый asbets, прошу вас скинуть, может быть ещё раз я к сожалению не увидел, индикатор на эту ТС с алертом. Заранее благодарен.

http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-d1-shelest-utrennikh-zvezd/4051/?do=findComment&comment=310053

[hamsterXoma]

Начал смотреть на фьючерсах. В МТ5. Вроде тоже работает

[ars]

Оживим тему. Кто торгует по системе? Какие успехи? мои сделки за январь.

 

 

 

 

 

 

Изменено 26 января, 2022 пользователем ars

[rtyuehe10]

Приветствую. Я осенью тестировал на н4 эту систему, по eurjpy или cadjpy (точно не помню но могу посмотреть данные сохранились) профит фактор удивил - где-то 3,5. Но по другим парам не очень, 1,5 или ближе к нулю. 

Не напомните правила, по которым вы торгуете? Потестирую еще, а то немного перепуталось, я еще дополнения там делал, в итоге забыл исходную.

[Стас Михайлович]

В 23.01.2023 в 06:55, rtyuehe10 сказал:

Не напомните правила, по которым вы торгуете? 

 - в этом сообщении подробно про правила входа на H4
Уровни по AO - эмпирическим способов вывел test13

 

GBPJPY 1
AUDUSD 0,005
EURAUD 0,01
EURGBP 0,005
EURUSD 0,005
GBPUSD 0,005
AUDJPY 0,3
USDJPY 0,3
EURJPY 0,3

[rtyuehe10]

спасибо. TEST13 очень помогал своим опытом и тестированием. Жаль, что его нет на форуме теперь. В последние дни опять вернулся к этой теме. Попробую потестировать. Но по прошлым впечатлениям, работает избирательно только на некоторых парах.

[rtyuehe10]

протестировал cadjpy за 4 года. Лот постоянный 0,01. Профит фактор 1,5. Тейк по фибо 1, 62. Эквити и другие данные на картинках. Уровни в окне индикатора АО я взял 0,2. Входил после закрытия свечи, пробивающей уровень по АО, при этом пробивающая свеча должна быть первой или второй, в крайнем случае третьей, изменившей цвет. Например, сделка на покупку, есть две или больше красных свечей, затем появляется зеленая свеча и она пробивает уровень по АО. Если пробивает 4-я или 5-я свеча, то входа нет.  Это позволило неплохо фильтровать сделки.

Изменено 26 июля, 2023 пользователем rtyuehe10

[Стас Михайлович]

Если руки дойдут, попробую прогнать в ручную все рекомендованные пары на h4 от Test13 и автора стратегии за этот год. С учётом 5% риска на сделку и сложным процентом) 

[rtyuehe10]

4 часа назад, Стас Михайлович сказал:

Если руки дойдут, попробую прогнать в ручную все рекомендованные пары на h4 от Test13 и автора стратегии за этот год. С учётом 5% риска на сделку и сложным процентом) 

Хорошо. Я пока тоже потестирую рекомендуемые пары. Тестирую тоже на Н4. TEST13, по крайней мере по фунту, начинал с тысячи долларов и использовал постоянный лот 0,1, а когда счет вырос, стал использовать 0,2. Это хороший метод, забыл как он называется. Я тоже попробую его применять, интуитивно мне он кажется подходящим для этой тс. 

[Стас Михайлович]

Если я не ошибаюсь, это метод увеличения лотности через дельту. Описан в книге Райана Джонсона - Биржевая игра. 

У меня есть очень длинная статистика по одной стратегии (вход каждый день по 3м парам с 01,06,2022), которая резко начала сливать. Я смотрел прибыльнось стратегии через риск в 4% на сделку от депо. И потом пересчитал результат через дельту (объём, которым мы заходим, увеличивается после увеличения депо на определённую дельту. Например 1000 долларов = 0,1 лот. 2000 = 0,2. 4000 = 0,3 и т.д.) По итогу результат оказался хуже даже когда пошла катастрофическая серия просадок. 

Если интересно - стратегия 

 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N_BnnuEjrX-AcCLBILRvy4h8qGzc8HqwDUpAxbQanvQ/edit?usp=sharing - Гугл таблица. Там во вкладке (Итоги по всем парам с 1 июня) можно проследить профит через дельту и просто процент от депо. 

 

Возможно мне стоит дочитать книгу до конца (она очень тяжелая)  и я поверю что метод ММ через дельту лучше. 

Изменено 27 июля, 2023 пользователем Стас Михайлович

[rtyuehe10]

23 часа назад, Стас Михайлович сказал:

Если я не ошибаюсь, это метод увеличения лотности через дельту. Описан в книге Райана Джонсона - Биржевая игра. 

У меня есть очень длинная статистика по одной стратегии (вход каждый день по 3м парам с 01,06,2022), которая резко начала сливать. Я смотрел прибыльнось стратегии через риск в 4% на сделку от депо. И потом пересчитал результат через дельту (объём, которым мы заходим, увеличивается после увеличения депо на определённую дельту. Например 1000 долларов = 0,1 лот. 2000 = 0,2. 4000 = 0,3 и т.д.) По итогу результат оказался хуже даже когда пошла катастрофическая серия просадок. 

Если интересно - стратегия 

 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N_BnnuEjrX-AcCLBILRvy4h8qGzc8HqwDUpAxbQanvQ/edit?usp=sharing - Гугл таблица. Там во вкладке (Итоги по всем парам с 1 июня) можно проследить профит через дельту и просто процент от депо. 

 

Возможно мне стоит дочитать книгу до конца (она очень тяжелая)  и я поверю что метод ММ через дельту лучше. 

Да, это метод Райана Джонса, с возрастом память стала подводить.  Конечно, надо сравнивать на практике. Встречал, что его придерживаются трейдеры, торгующие на дневках умеренно, без больших рисков.

Протестировал GBPJPY  H4 за 2 года, с 8 июля 2021 года. Профит фактор 1, 85. Всего 55 сделок, профитных 41, убыточных 14. 

 

Изменено 28 июля, 2023 пользователем rtyuehe10

[Стас Михайлович]

Я в течении 1,5 недель открывал сделки в ручную на н4.

Usdjpy tp

Eurusd tp (пункт в пункт цена дошла и развернулась)

Gbpusd (закрыл принудительно, тк AO пересёк 0 обратно, если бы оставил, сейчас был бы в плюсе)

Eurjpy tp (отработал мгновенно)

Eurgbp sl (неправильно выставил стоп, да и по хорошему ненужно было входить, так как не образовалось «блюдце»)

 

Ещё присматриваюсь к h1. Тут писали, что входить можно с опорой на h4 (как писал автор стратегии на форуме, где его сейчас найти, не знаю). Sl за фрактал на h4. Если AO на часе пересекает 0 сверху в низ, на h4 он уже должен быть меньше 0. 

Изменено 28 июля, 2023 пользователем Стас Михайлович

[rtyuehe10]

3 часа назад, Стас Михайлович сказал:

Я в течении 1,5 недель открывал сделки в ручную на н4.

Usdjpy tp

Eurusd tp (пункт в пункт цена дошла и развернулась)

Gbpusd (закрыл принудительно, тк AO пересёк 0 обратно, если бы оставил, сейчас был бы в плюсе)

Eurjpy tp (отработал мгновенно)

Eurgbp sl (неправильно выставил стоп, да и по хорошему ненужно было входить, так как не образовалось «блюдце»)

 

Ещё присматриваюсь к h1. Тут писали, что входить можно с опорой на h4 (как писал автор стратегии на форуме, где его сейчас найти, не знаю). Sl за фрактал на h4. Если AO на часе пересекает 0 сверху в низ, на h4 он уже должен быть меньше 0. 

Отличный результат. Насчет GBPUSD, я не смотрю на АО после открытия сделки. Смотрю поведение самой цены и если цена долго топчется на одном месте, то иногда закрываю с небольшим убытком, но при тестировании это было всего 2-3- раза. что касается автора системы, то скорее это Билл Вильямс, его индикатор АО замечателен. А автор Wilson внес усложнения: локирование, 2 таймфрейма и т.п., для меня они излишни. Мне нравится, как система отфильтровывает плохие сделки: ) сам АО и правило двух свечей отфильтровывают много плохих сделок, когда сильная волатильность и цена летает туда-сюда  2) вход после закрытия свечи, пробивающей уровень 2) эта свеча  должна быть первой или второй, на крайняк третьей другого цвета. Вот пример типичной сделки: (стопы короткие, сделка быстро досигает тейка или стоп-лосса).

 

Изменено 28 июля, 2023 пользователем rtyuehe10

[rtyuehe10]

Протестировал NZDUSD  H4 за 2 года. Профит фактор 1, 49. Всего 53 сделок, профитных 34, убыточных 19. Довольно много убыточных сделок, в процессе тестирования пришлось увеличить стоп, так как часто выбивало.

[Стас Михайлович]

В 06.08.2023 в 08:13, rtyuehe10 сказал:

процессе тестирования пришлось увеличить стоп, так как часто выбивало.

По какому принципу ставился стоп?

[rtyuehe10]

7 часов назад, Стас Михайлович сказал:

По какому принципу ставился стоп?

Четкого правила для механического выставления стопа нет. Раньше ставил короткий стоп - как на картинке в посте выше, за ближайшим экстремумом, а если казалось, что и этот экстремум великоват, то ставил еще ближе. Но с nzdusd это не подошло, часто выбивало, поэтому ставил за экстремум плюс еще некоторый отступ. Я еще хочу с разными стопами протестировать одну и ту же пару, например, GBPUSD.  Можно попробовать стоп 2,5 АТР, например. А так, из опыта тестирования этой ТС, все-таки лучше ставить стоп относительно короткий, обычно за экстремумом на отрезке между свечой, на пике которой линия входа,  и самим входом. Если цена идет, то она идет, зависит от валютной пары. NZD тяжело тестировал, торговать не буду по этой ТС. Подойдут GBPJPY, GBPUSD, ну и в дальнейших тестах что понравится, скорее всего, несколько йеновых пар. Тестирую еще тс на машках, вот пример. Если интересно, могу в личку скинуть подробности. здесь другая тема просто.

 

Изменено 10 августа, 2023 пользователем rtyuehe10

[rtyuehe10]

Протестировал GBPUSD  H4 за 2 года. Профит фактор 1,78. Всего 61 сделка, профитных 41 , убыточных 18.

[rtyuehe10]

Протестировал AUDJPY  H4 за 3 года (хотел за 2 года, но ошибся и пришлось доделывать 3, но я не жалею, результат более представительный). Профит фактор 2,52. Всего 49 сделок, профитных 37 , убыточных 12. Перед тем, как тестировать, почитал еще эту ветку, особенно некоторые замечания test13 и решил поточнее определить правила тестирования. Входы в основном отложенными ордерами (раньше были с руки), вход только при пробитии свечой уровня входа и закрытием за ним, при этом пробить должна 1-я или вторая, в крайнем случае 3-я свеча другого цвета.(блюдце). Если свеча с большой тенью (по которой строим уровень входа), то пробить должна только первая или вторая свеча, третью игнорируем. Фильтры оправдали себя, входов меньше, но много отсеяно убыточных входов.

Изменено 12 августа, 2023 пользователем rtyuehe10

[Стас Михайлович]

Я пока что полностью от трейдинга отошёл, очень много работы, на которой реально платят деньги😁 как посвободнее станет, продолжу тестировать)

А по поводу тс на ма, почему бы не создать отдельную тему на форуме?)