[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Sergey-009]

6 часов назад, Atron100 сказал:

но даже прочитав таблицу параметров и объяснения к боту, есть куча вопросов. подача материала в виде Вики энциклопедии. я даже готов поучаствовать и заполнить материалами.

Если умеете работать с эксель, можно улучшить таблицу параметров, там можно делать ссылки одни с документа ведут в браузер и открывают нужный контент, а другие работают внутри самого документа, сейчас описания бота написано в wordовском файле, и идет по блокам, только опытные ищут примерно нужный блок а там уже нужный параметр

Так вот, можно все параметры которые есть записать в алфавитном порядке, и для каждого параметра задать ссылку, тогда для просмотра какого то значения его легко можно будет найти по алфавиту, и при нажатии сразу же будет перебрасывать на описания параметра. Это очень быстро ускорит поиск в самой инструкции бота

[Atron100]

22 часа назад, Sergey-009 сказал:

Если умеете работать с эксель, можно улучшить таблицу параметров, там можно делать ссылки одни с документа ведут в браузер и открывают нужный контент, а другие работают внутри самого документа, сейчас описания бота написано в wordовском файле, и идет по блокам, только опытные ищут примерно нужный блок а там уже нужный параметр

Так вот, можно все параметры которые есть записать в алфавитном порядке, и для каждого параметра задать ссылку, тогда для просмотра какого то значения его легко можно будет найти по алфавиту, и при нажатии сразу же будет перебрасывать на описания параметра. Это очень быстро ускорит поиск в самой инструкции бота

притом это все можно держать в облаке и настраивать доступ к файлам достаточно гибко

[Старик]

В 22.03.2024 в 17:50, Sergey-009 сказал:

Если умеете работать с эксель, можно улучшить таблицу параметров, там можно делать ссылки одни с документа ведут в браузер и открывают нужный контент, а другие работают внутри самого документа, сейчас описания бота написано в wordовском файле, и идет по блокам, только опытные ищут примерно нужный блок а там уже нужный параметр

Так вот, можно все параметры которые есть записать в алфавитном порядке, и для каждого параметра задать ссылку, тогда для просмотра какого то значения его легко можно будет найти по алфавиту, и при нажатии сразу же будет перебрасывать на описания параметра. Это очень быстро ускорит поиск в самой инструкции бота

В worde сделать типа оглавления вроде можно...

Не знаю работает ли это со строками таблицы - но почти любые мыслимые оглавления возможны.

Также в worde нормальный поиск: вводите хотя бы часть наименования параметра - и всё подсвечивается, выявить искомое несложно.

 

Также могу напомнить о таких моих постах:

20221204 - Старик - закладки браузера топика Setka Ingrid

20230306 - Старик - уточненные рекомендации новичкам как изучать материалы топика (включая мои закладки)

20230408 - Старик - как мгновенно находить посты, ссылки на которые испортились после реорганизации форума

 

P.S. вот не помню уточнял/освежал ли кто-то ссылки в этом файле позднее...
Хорошие люди много раз в топике выполняли гигантскую работу по обновлению ссылок на информацию по разным темам...
Но актуализировал ли кто-то этот мой файл закладок на посты в топике, не помню... 

Поиском по примерному названию файла с актуализированными моими закладками в топике не нашел.

[kDelu]

Были ли ранее попытки натянуть сетку на невалютные фьючерсы и попробовать собрать центрированные корзины из ранонаправленных инструментов, получить суммарную разность стоимости пунктов входящих в корзину фьючей? Благо есть оптимизатор корзины, как писал ранее, но нужны МТ отчёты, а до них еще очень далеко.
Вопрос не срочный, когда будет время или уже кто проходил. В спойлере вложил диагностику при использования в сетке нефтяного фьюча. 

Спойлер

Вложен лог МТ5, произвольный сет и xml данных про фьючерс.
В сете поднял минлот до 1, но не помогло. Ошибку при инициализации пишет "[Ошибка] - Неправильный минимальный шаг сетки 1.000000". Может с такими параметрами фьюча сетка не взлетит, но пока решил пробовать разобраться.

 

BRK4_config.jsontest1.set20240328.log

 

[Sergey-009]

Спойлер

В 27.02.2024 в 18:08, Старик сказал:

В 27.02.2024 в 11:55, lyca сказал:

Вот настройки велоси

  Показать контент

Currency Filter — Приостановление открытия сделок по валюте, если по ней уже есть сделки в этом направлении. Предназначен для сигнализации о необходимости остановки / восстановления торговли в направлении существующих сделок по валюте при открытии новой сделки.
Если CurrencyFilter > 0 — будет активирована задержка на вход после появления сигнала в секундах.
При CurrencyFilter = 0 — фильтр не работает.
Например, открылись по EURUSD на BUY, значит, замораживаем открытие сделок по EUR на BUY, а по USD на SELL. То есть USDCAD на BUY откроется, а GBPUSD на BUY не откроется (только на SELL). Но по EURUSD новая сделка на BUY откроется для продолжения построения сетки. Сделки на SELL по этой паре будут разрешены, так как имеют противоположное направление.

Мне просто не понятно currencyblock для сетки может быть только со значениями 0 или 1? Просто для велоси currency filter в сетах из ветки имеет значения и 1 и 2 и 10 и 14 и т.д. Мне нравится как такая корзина работает но принципа почему там ставится 7 или 4 я так не понял.

Expand  

думаю, примерно понял о чём вы...

с велоси я не работаю, хотя по слухам и общему впечатлению не плохой бот.

но он не сопровождается и это плохо - потому что терминалы метоквоты шаманят без устали и бот может когда-то начать врать или вообще вырубится.

Это не так часто бывает, что боты издыхают вследствие модификаций терминалов или их компонент - но бывает...
И всё же важно, чтобы за ботом кто-то присматривал и когда надо квалифицированно вмешался...

 

фильтры валют в мультиторгах это опции, которые по смыслу имеют довольно много общего, но могут быть выписаны/реализованы в ботах достаточно по разному.

к тому же фильтры валют довольно сложные опции - в Сетке CurrencyBlock разрабатывалась более полугода и в боте эта опция 3го из минимум 4-5 возможных поколений.

я не видел ботов (может лишь у Rigal?), где фильтрация валют в мультиторгах реализована в максимальном объеме.

 

надо понимать, что фильтры валют для мультиторгов могут быть похожими даже названиями - но отличаться по функционалу очень сильно.

настолько сильно отличаться, что при примерно одинаковых визуально настройках, работа этих фильтров может радикально отличаться.

насколько понимаю, в велоси и Сетке фильтры валют отличаются радикально: в велоси опция соответствует 1му поколению опции в Сетке - но как-то примерно решена проблема одновременного входа больше разрешенного пар, если сигналы на вход возникли в разных ботах строго одновременно.

 

---

 

насколько могу понять/предположить (может, ошибаюсь) из предоставленного вами описания, в велоси реализован довольно примитивный фильтр валют:

1) при включении фильтр блокирует открытие сеток, если на счете уже продана или куплена любая из валют торгуемой пары.

фильтр велоси максимально жестко ограничивает торги и возможности трейдера - даже если у вас торгуется много пар и вам допустимо по РМ/ММ продажа или покупка любой валюты 2-3 раза, фильтр велоси (в ботах в которых >0) полностью блокирует более чем 1 (одну) продажу или покупку любой валюты на счете.

фильтр велоси разрешает на счете продать и купить 1 раз любую из торгуемых валют - но более гибкие торги он блокирует.

 

2) как следует из описания, значение CurrencyFilter>0 в велоси - это пауза в секундах после поступления сигнала на первый вход.

Это не идеальное, но допустимое решение ограничения открытия сеток валют, которые уже проданы или куплены на счете.

Это пауза для рассинхронизации моментов проверки возможности входа (открытия сетки) в каждом боте, где опция включена.

То есть вы торгуете несколько пар ботом велоси и в каждом боте задали разные значения CurrencyFilter типа 1, 2, 3...

И если в любом боте велоси появился сигнал на открытие сетки, то бот сначала подождет CurrencyFilter секунд и лишь потом проверит нет ли на счете торгов валютами его пары - и можно ли открыть sell или buy сетку той пары, которой торгует.

 

То есть если на счете (на открытии свечи, например) есть сигналы на открытие сеток 2х разных (частично совпадающих) пар и в одном боте задан CurrencyFilter=2, а в другом =4 секунды:

- то (если можно) бот с CurrencyFilter=2 через 2 секунды откроет сетку

- а бот с CurrencyFilter=4 на 2 секунды позже (после открытия сетки бота где CurrencyFilter=2) глянет нет ли помех для открытия сетки его пары - с учетом торгов того бота, в котором задано CurrencyFilter=2.

 

Описание не слишком внятное, но смысл в том, что в велоси:

- если в мультиторгах у вас одновременно возникают сигналы на вход нескольких пар

- то, при разных настройках CurrencyFilter в каждом боте,

- несколько ботов не откроют одновременно свои сетки,

- а сначала возьмут паузы в указанное количество секунд и

- лишь потом просмотрят какие пары как торгуются на счете и

- лишь потом решат можно входить или нет

- что несколько снизит риск более чем одной продажи или покупки всех валют, торгуемых на счете.

 

То есть в велоси фильтр валют очень специфичен:

- крайне (до предела) ограничивает варианты мультиторгов

- но, до какой-то степени, снижает риск одновременного открытия нежелательных сеток с совпадающими валютами, если на счете торгует много ботов.

 

На самом деле синхронные нежелательные входы на нескольких парах бывают очень редко - а сколь либо напряжные последствия ещё реже.

Но вот в велоси такой подход к фильтру валют: как бы чего не вышло - имеет приоритет над давайте торговать гибче и попробуем заработать больше.

Это самая простая реализация - любые другие возможности выписать существенно сложнее.

 

---

 

В Сетке в CurrencyBlock=Х указывается то, что и должно - сколько раз на счете может быть продана или куплена каждая из валют торгуемой пары.

То есть указан лимит - не более Х раз каждая валюта торгуемой пары может быть продана и куплена на всем счете.

Фильтр проверяется только в момент проверки возможности открытия сетки - и в каждом боте на счете в разные моменты.

Фильтр проверяет только то, что надо: если анализ открытия buy eurusd - то считаем всё что происходит на счёте, но проверяем только количество покупок eur и продаж usd на счете.

 

Если лимит достигнут или превышен по любой из 2х валют торгуемой пары - бот не откроет сетку даже при наличии всех остальных разрешений входа.

Если в торгах на счете каждая валюта торгуемой пары продана или куплена менее CurrencyBlock=Х раз, то фильтр не будет возражать против открытия сетки (но открытие сетки могут заблокировать другие фильтры бота).

 

Такая реализация опции CurrencyBlock имеет свои недостатки:

- опция не умеет контролировать торги одновременно несколькими сетами на одной паре (т.к. при анализе не учитываются магики)

- опция не обеспечивает рассинхронизацию нескольких пар, если крайне редко сигнал на вход одновременно возникнет на 2х парах (что вообще-то редкость).

 

Но зато, в сочетании с опцией MaxTradePairs и опциями ММ и контроля просадок, есть возможность очень гибко управлять мультиторгами и, сколь возможно, предсказуемо пытаться осваивать деньги и зарабатывать больше.

 

---

 

Что касается рекомендации пользоваться поиском по теме, то это вообще-то хорошая рекомендация.

В топике многократно рекомендовалось, если что-то не понятно по конкретной опции, вбивать название опции и смотреть что по ней писалось.

Потому что топик огромный и множество вопросов детально рассматривались многократно.

Если бы вы вбили в поиск по теме CurrencyBlock и выбрали посты @Старик - вы бы наверняка нашли целую монографию по этой опции.

 

Не факт, что вы нашли бы Поиском по теме (только в этом топике) ответы на все вопросы. 

И в топике спрашивать можно и нужно - даже снова и снова.

Но в топике есть море отличной инфы практически по всему - и поискать ранее написанное полезное всё же стоит.

Чтобы максимально разобраться в вопросе, если вопрос возник. 

 

Когда то на форуме был вопрос что бы добавить в бота контроль торгуемых парам по magic namber, это идея ушла в заметки, или она прошла мимо ? 

Напомню суть была в том что если торгует пара с magic = x, тогда пара с magic = y не торгует

Этот вопрос возник когда в корзину jockera с стандартным фиксируемым лотом было предложено добавить другую(и) валютную пару для увеличение прибыли, в качестве полезной бактерии, пара которая особо не напрягает депо, но в конце месяца добавляет определенный процент прибыли. Тогда речь шла что бы в корзину Jocker добавить пары EURUSD GBPUSD, пары не были добавлены и идея не была реализована из-за того что у Jockera стоит ограничение CurrencyBlock = 2, maxTradepairs = 3

Идея не была реализована потому что когда в рынок входит EURUSD или GBPUSD то на счете блокируется работа двух пар, и остается место только для одной, а целью данной идеи что бы корзина торговала в штатном режиме + дополнительная пара(ы), и вот тогда был предложен контроль по magic namber,  прочитав пост выше вспомнил этот момент

Идей с контролем по magic namber есть в списке разработок в будущем, или она не прижилась? и не будет рассматриваться?

==== =

В цитируемом мной посте речь идет о том что в разных ботах названия одного и того же параметра может работать по разному, и в  другом боте оказывается параметр CurrenceBlock может задаваться в минутах

В сетке есть тоже похожий параметр S(B)_PauseOnClose = количество минут запрета открытия рыночного ордера после закрытия сетки, опция которой редко пользуются но в некоторых сетах она присутствует 

И читая пост выше, сразу вспомнил и про эту функцию и возникла идея добавить в бот параметр(возьмите на заметку в т.з)

PauseOn_CurrencyBlock что бы была возможность выбора не только блокировать одинаковые валютные пары, но и задавать время паузы в торговли, при обычных торгах фиксированным лотом если смотреть на прибыльность и окупаемость депо, эта функция может уменьшить просадку, но и в то же время может уменьшить прибыль(а может и нет) вопрос спорный, а вот при агрессивных торгах без s/l с реинвестом это может сильно увеличить шансы на успех при разгоне депо. Обычно пары с одинаковой валютой растягиваются одновременно не важно обе в sell или в buy но процесс происходит синхронно, 10 коленные сеты, за пол дня растягиваются до 7 колен, и когда это одновременно две валютные пары при торговле с реинвестом то депо они просаживают конкретно, так вот если в PauseOn_CurrencyBlock добавить паузу на часов 5, или 7, то при сильном движении на рынке мы будем иметь одну пару с 7 коленами из 10, и вторую пару с 3 коленами из 10, 

вместо двух валютных пар у которых одновременно раскрыто по 7 колен, 

Вот эти 4 колена при торговле с реинвестом могут сыграть огромную роль вплоть до s/l.

На данную идею натолкнул пост написанный ранее и процитированный в начале моего поста, советую разработчика взять ее на заметку

==== =

В чем вобше магия корзины Jockera когда торгуешь без стопа с реинвестом на весь депо, в том что изначально когда раскрывается сетка по всем трем парам, этого депо не хватает однозначно, но за счет того что одна сетка весит в рынке , а две другие закрываются и добавляют депо уже для третий сетки которая не закрыта, и пока третья сетка находится в рынке, открывается новая уже с большим лотом, и которая снова добавляет к депо, это своего рода маленький чит, но никто никогда не обращал на это внимание.

==== =

Корзина Jocera и вправду обладает какой то магией, как роман Булгакова, Мастер и Маргарита, который до сих пор наводит шум.

Вот по этому и не поставлены в торги две другие пары, для увеличения прибыли которые блокируют работу оригинала что бы не  ломать эту магию, которую изначально создал автор, который сам этого наверное и не знает.

[Amba]

45 минут назад, Sergey-009 сказал:

Когда то на форуме был вопрос что бы добавить в бота контроль торгуемых парам по magic namber, это идея ушла в заметки, или она прошла мимо ? 

Да, поддерживаю. Уже поднимал здесь этот вопрос. Хорошо бы иметь возможность регулировать торги корзиной посредством запрета определенных магиков.

[Старик]

17 часов назад, kDelu сказал:

Были ли ранее попытки натянуть сетку на невалютные фьючерсы и попробовать собрать центрированные корзины из ранонаправленных инструментов, получить суммарную разность стоимости пунктов входящих в корзину фьючей? Благо есть оптимизатор корзины, как писал ранее, но нужны МТ отчёты, а до них еще очень далеко.
Вопрос не срочный, когда будет время или уже кто проходил. В спойлере вложил диагностику при использования в сетке нефтяного фьюча. 

  Скрыть контент

Вложен лог МТ5, произвольный сет и xml данных про фьючерс.
В сете поднял минлот до 1, но не помогло. Ошибку при инициализации пишет "[Ошибка] - Неправильный минимальный шаг сетки 1.000000". Может с такими параметрами фьюча сетка не взлетит, но пока решил пробовать разобраться.

 

BRK4_config.json 6.01 \u043a\u0411 · 1 загрузка test1.set 21.63 \u043a\u0411 · 3 загрузки 20240328.log 43.8 \u043a\u0411 · 1 загрузка

 

Бот заточен под форекс и запросто может не работать с активами, имеющими не форексные свойства и формулы.

я глянул фьюч металлов (нефть только спот): там размер и цена тика =0 - что абсолютно неприемлемо.

И вообще другие формулы почти всего. 

Не говоря о том, что контракты имеют разные сроки жизни (истечения), что в принципе не совпадает с условно бессмертными валютами каждая пара в единственном экземпляре...

 

Для начала надо сравнить Спецификации валютной пары и нефтяного фьюча - скрин последнего выложите сюда.
Но я думаю, что Сетка и спецификации фьючей как активов не совместимы в принципе - начиная с разных формул всего...

 

Сообщение в лог говорит об очень высоком уровне непонимания ботом свойств/графика фьюча - удивило.

я даже не помню такого сообщения за годы...

Возможно, это очень давно закладывавшийся выборочный формальный контроль корректности отдельных свойств актива, который трейдер предлагает торговать Сетке.
В принципе, было бы странно ждать от Сетки позитивной реакции на попытки торговать не форекс...

[kDelu]

5 часов назад, Старик сказал:

Для начала надо сравнить Спецификации валютной пары и нефтяного фьюча - скрин последнего выложите сюда.

Выложил в спойлере. Может и не стоит отвлекать на нефорекс, если все разное. Были мысли о диверсификации между рынками.
Что касается дат эспираций фьючерсов, то придется вручную закрываться раз в 3-6 мес. 

 

Спойлер

 

specifikacija-fjuchersnogo-kontrakta-na-neft-brent.pdf

Читаем фьючерсы_ параметры фьючерсных к...pdf

 

 

Изменено 29 марта пользователем kDelu

[alextron]

41 минуту назад, kDelu сказал:

Может и не стоит отвлекать на нефорекс, если все разное. Были мысли о диверсификации между рынками.
Что касается дат эспираций фьючерсов, то придется вручную закрываться раз в 3-6 мес. 

Чистые контракты, наверное, не потянуть. Плюс заморочки с экспрациями-закрытием одного контракта ( закрытие позиций) и переход на другой (открытие позиций) плюс величина обеспечения контракта...

 

А вот CFD на "фьючи" - можно поискать брокеров/ДЦ, которые предоставляют приемлемые для сетки условия.  ( Контракт на разницу (CFD)  тип производного финансового инструмента, которые представляют из себя «производную» от базового актива, и полностью соответствуют его стоимости в реальном времени. CFD непрерывны во времени, бывают в долях от основного контракта с плечом ) 

[Sergey-009]

Нужна помощь по настройки удаленного доступа,

есть старый ноутбук, использую его как vps сервер, установил на него терминалы и тестирую что нужно,

раньше пользовался anydesk он начал капризничать, решил не устанавливать сторонние программы а настроил с помощью удаленного рабочего стола windows, все работает все хорошо за исключением одного нюанса, я зашел с п.к на ноут, посмотрел все что мне нужно, и вышел, но когда я выхожу ноутбук в таком вот состоянии

Спойлер

после отключения нужно заходить в ручную и водить пароль

Если кто знает подскажите как сделать что бы после окончания удаленного сеанса, он автоматом возвращался в рабочее состояние?

 

[Serg87]

1 час назад, Sergey-009 сказал:

Если кто знает подскажите как сделать что бы после окончания удаленного сеанса, он автоматом возвращался в рабочее состояние?

Это особенности работы протокола rdp. При завершении удаленного сеанса всегда происходит блокировка. Чтобы не блокировалась, можно использовать другое ПО удаленного доступа (не microsoft), работающее, например, по протоколу vnc.

[Sergey-009]

1 час назад, Serg87 сказал:

При завершении удаленного сеанса всегда происходит блокировка.

а в это время терминалы работают, или ноутбук в спящем режиме?

[Sovenok]

Всем доброго дня! Прикладываю сет, в архиве также анализатор с моделью и отчет по тесту.

 

Характеристики сета:

В базовом варианте рассчитан под безсвоповый счет. Сет делался на тиковых котировках дукас в МТ5 на периоде 2018-2023.03 на лоте 0.05, здесь ниже даю данные под лот 0.01. Цель была сделать консервативный условно-безопасный сет, поэтому фильтр входа жесткий на H4. Фильтр спреда для себя использую, но здесь не ставила.

Опыта оценки сета нет, поэтому пыталась делать стресс тесты, что увидеть поведение сета в неидеальных условиях:

- лот 0.05, 0.01, 0.2;

- временной сдвиг (месяц, год, 3 года);

- тест с произвольной задержкой, с задержкой 500 мс;

- тест как будет вести себя сет при увеличении/уменьшении тейка на +2,+1,-1,-2 пунктов;

- тест как будет вести себя сет при увеличении/уменьшении начального шага на +2,+1,-1,-2 пунктов;

- тест как будет вести себя сет при свопах одновременно в шорт/лонг -5, -10 в режиме tp_avg;

- аналогично со свопами -5,-10 в режиме tp_level_without_loss;

- на всякий случай тест в МТ4 на котировках М1 дукас со спредами 20 и 50 (понятно, что данные не очень корректные, но интересно поведение при увеличении спредов);

- тест на котировках альпари в МТ5 с 2016-2024.04 (котировки спорные, но опять же интересно было увидеть).

 

Считаю стресс-тест пройденным успешно, т.к. в почти всегда просадка оставалась в пределах базовой, в одном случае увеличилась на 20%.

 

Есть соображение использовать такую тактику:

- Сделать несколько сетов, условно 7 сетов по разным валютам. Депо разделить на 8 частей, по 1 части на каждый сет на отдельный счет. Одна часть остается в резерве.

- Далее на каждом счете поставить посчитать лот и завысить его в два раза для старта, сеты условно устойчивые, старшие колена открываются редко. А если все-таки сетка зависнет, то есть резерв, который доложу на нужный счет. Если просадка будет по двум счетам одновременно, то дождаться закрытия торгов на каком-либо из семи счетов и доложить деньги на счет с просадкой до оптимального размера депо.

- Цель манипуляции повысить прибыльность сетов.

 

Вопрос. Могут опытные участники форума критично оценить сет?

 

 

 

(EA) - Setka v.1.46-GBPUSD-400п-Sovenok.zip

[gbp2006]

13 часов назад, Sergey-009 сказал:

а в это время терминалы работают, или ноутбук в спящем режиме?

когда вы с удаленного ПК заходите на ноутбук, где работает учетная запись User, то сеанс на ноутбуке блокируется (т.к. этот сеанс пользователя User теперь обслуживает вас на удаленном ПК), чтоб вернуть сеанс на ноутбуке просто наберите пароль пользователя User,  и вы провалитесь в тот же самый сеанс. Главное при таких манипуляциях не выходить из учетной записи, а просто закрывать удаленный сеанс крестиком.

На не серверных Windows вы можете держать два сеанса активными, т.е. они будут одновременно работать. Если путанно объясняю - напишите в личку, состыкуемся в любом мессенджере, поясню подробней.

 

[Serg87]

17 часов назад, Sergey-009 сказал:

а в это время терминалы работают, или ноутбук в спящем режиме?

Работе терминалов это не мешает.

[Старик]

В 04.03.2024 в 05:28, Старик сказал:

Инфа (ежемесячная) об экспериментальном разгоне на счете ~$200 с прибылью $5-$15 в месяц - стартом с денег 30% от депо 2х пар.

Моника не делал (из-за бонуса моник бессмысленный, цифры таких моников некорректны и по любому надо пересчитывать), эксперимент, попытка разгона с 30% денег (стартовый депо 15016 = 7508 центов + бонус 100%), старт 4 мая 2023 года.

Раз в месяц буду сообщать, пока или выйдем на 100% депо 2х пар 25000 деньгами без учета бонуса, или случится stopout.

 

После нового года торги никак не ограничивал, к 3 марта (10 месяцев) баланс счета 28176.

  Скрыть контент

 

Относительно вложенных денег 7508 прибыль за 10 месяцев 13160 или 175% или 17.5% в месяц.

Относительно суммы депо 2х пар (eurusd + gbpusd) ~25000 прибыль за 10 месяцев 52.6%+ или 5.3% в месяц или 63% годовых.

 

Т.е. реально торги консервативные (~5% в месяц) и очень далеки от мечтаемых многими 100% годовых.

Но пока успешно идут стартом лишь с 30% от суммы расчетных/модельных депо 2х пар.

И всё выше вероятность, что мне примерно за год удастся без стопов доторговать до полного депозита - и утроить+ стартовые деньги.

На сейчас на счете деньгами 82,6% от полного депо 2х пар: из них ~30% вложенные - и 52%+ заработаны с мая 2023.

 

Следует отметить, что в феврале резко снизилась внутридневная и общая волатильность торгов - сеток мало и они мелкие.

Изменение волатильности и характера торгов было видно ещё летом, но ситуацию спасало то, что полгода+ почти каждый месяц была одна относительно большая сетка, приносившая большую часть прибыли месяца.

Но в феврале такой "вытягивающей всё" сетки не было и никакая рентабельность торгов проявилась.

Если и в марте торги не активизируются, надо будет думать о как изменять сетки для зарабатывать больше.

Инфа (ежемесячная) об экспериментальном разгоне на счете ~$200 с прибылью $5-$15 в месяц - стартом с денег 30% от расчетного депо 2х пар 25000.

Моника не делал (из-за бонуса моник бессмысленный, цифры таких моников некорректны и по любому надо пересчитывать), эксперимент, попытка разгона с 30% денег (стартовый депо 15016 = 7508 центов + бонус 100%), старт 4 мая 2023 года.

Раз в месяц буду сообщать, пока или выйдем на 100% депо 2х пар 25000 деньгами без учета бонуса, или случится stopout.

 

После нового года торги никак не ограничивал, к 3 апреля (11 месяцев) баланс счета 28898.

  Скрыть контент

Относительно вложенных денег 7508 прибыль за 11 месяцев 13882 или 185% или 16.8% в месяц.

Относительно суммы депо 2х пар (eurusd + gbpusd) ~25000 прибыль за 11 месяцев 55.5%+ или 5% в месяц или 61% годовых.

 

Т.е. реально торги консервативные (~5% в месяц) и очень далеки от мечтаемых многими 100% годовых.

Но пока успешно идут стартом лишь с 30% от суммы расчетных/модельных депо 2х пар.

И всё выше вероятность, что мне за год+ удастся без стопов доторговать до полного депозита - и утроить+ стартовые деньги.

На сейчас на счете деньгами 85,6% от полного депо 2х пар: из них ~30% вложенные - и 55%+ заработаны с мая 2023.

 

Следует отметить, что в феврале резко снизилась внутридневная и общая волатильность торгов - сеток мало и они мелкие.

Изменение волатильности и характера торгов было видно ещё летом, но ситуацию спасало то, что полгода+ почти каждый месяц была одна относительно большая сетка, приносившая большую часть прибыли месяца.

Но с февраля такой "вытягивающей всё" сетки не было и никакая рентабельность торгов проявилась.

Я тестовые торги менять не буду - но кто такие торги торгует реально, может думать о как изменять сетки для зарабатывать больше.

 

---

 

Эти торги экспериментальные и формальные. 

Я никого на подобное не агитирую - просто проверка реалистичности.

Но вообще-то торги подобного типа могут быть организованы по разному и вестись с разными рисками и агрессивностью.

 

Я веду свои экспериментальные торги по схеме №4...

Но вообще-то схем организации подобных торгов минимум 5... 

Если кто-то думал, что я торгую единственный вариант, то нет - есть целая толпа вариантов даже этих азартных торгов! 

[Amba]

В 05.04.2024 в 13:01, Sovenok сказал:

Всем доброго дня! Прикладываю сет, в архиве также анализатор с моделью и отчет по тесту.

Небольшие замечания по поводу стресс тестов.

- тест как будет вести себя сет при увеличении/уменьшении тейка на +2,+1,-1,-2 пунктов;

- тест как будет вести себя сет при увеличении/уменьшении начального шага на +2,+1,-1,-2 пунктов;

Эти пункты не стресс тест. Это изменение сета, близкое к оптимизации. После этих изменений это уже другой сет, который требует своих стресс тестов.

Также советую перейти на актуальную версию бота - 1.54.

Вход на больших таймах типа Н4 безусловно уменьшает агрессию торговли, но и уменьшает прибыль. Здесь нужно искать баланс прибыль/риски, который устраивает лично вас. Я прогнал ваш сет на котирах Робо с 20 года. Прибыль/просадка 8624/4504  фактор восстановления - 1,91. В сете сделал два изменения:  Вход на Н1 и уменьшил  CandlesToOpen1Order_MinPips с 36 до 20. Результат: 14752/5411, ФВ уже 2,73. Это меня больше бы устроило ;). Также немного упало МаксВремя и Среднее время трейдов. С 226 часов до 222-34 и соответственно с 11-30 до 10-53. Вероятно, стресс тестов не проводил, эта версия сета немного безопаснее. 

Тактика торговли, которую вы описываете, даст приемлемый результат в плане безопасности, но вряд ли устроит большинство форумчан в плане прибыльности :). Не нужно одному сету давать отдельный удвоенный счет. Попробуйте на одном демо или лучше центовом счете например 5 сетов на разные валютные пары, а депо как на 4 или 3 сета. Читайте топик, здесь много есть про мультиторговлю.

GBPUSD_400п_v01a_20240405 МТ5 Робо.zip

[bll]

В 05.04.2024 в 01:03, Sergey-009 сказал:

а в это время терминалы работают, или ноутбук в спящем режиме?

Терминалы работают.

В 04.04.2024 в 22:31, Sergey-009 сказал:

Если кто знает подскажите как сделать что бы после окончания удаленного сеанса, он автоматом возвращался в рабочее состояние?

Все дело в версии виндовс, в версии виндовс сервер можно одновременно подключаться многим пользователям и там такой проблемы нет. В остальных версиях эта возможность заблокирована, но существует обход этой блокировки, к примеру  RDPWInst-v1.6.2 Тут можно почитать . Лично я этим пользуюсь и для удаленного сеанса подключения создал отдельного пользователя там работают терминалы с советником а на другой локальной учетке можно запускать терминалы уже без советника и там ставить любые индикаторы шаблоны и тд, при этом не мешая работать нормально сетке на своей учетке.

Спойлер

 

Изменено 6 апреля пользователем bll

[Sovenok]

21 час назад, Amba сказал:

Небольшие замечания по поводу стресс тестов.

- тест как будет вести себя сет при увеличении/уменьшении тейка на +2,+1,-1,-2 пунктов;

- тест как будет вести себя сет при увеличении/уменьшении начального шага на +2,+1,-1,-2 пунктов;

Эти пункты не стресс тест. Это изменение сета, близкое к оптимизации. После этих изменений это уже другой сет, который требует своих стресс тестов.

Также советую перейти на актуальную версию бота - 1.54.

Вход на больших таймах типа Н4 безусловно уменьшает агрессию торговли, но и уменьшает прибыль. Здесь нужно искать баланс прибыль/риски, который устраивает лично вас. Я прогнал ваш сет на котирах Робо с 20 года. Прибыль/просадка 8624/4504  фактор восстановления - 1,91. В сете сделал два изменения:  Вход на Н1 и уменьшил  CandlesToOpen1Order_MinPips с 36 до 20. Результат: 14752/5411, ФВ уже 2,73. Это меня больше бы устроило ;). Также немного упало МаксВремя и Среднее время трейдов. С 226 часов до 222-34 и соответственно с 11-30 до 10-53. Вероятно, стресс тестов не проводил, эта версия сета немного безопаснее. 

Тактика торговли, которую вы описываете, даст приемлемый результат в плане безопасности, но вряд ли устроит большинство форумчан в плане прибыльности :). Не нужно одному сету давать отдельный удвоенный счет. Попробуйте на одном демо или лучше центовом счете например 5 сетов на разные валютные пары, а депо как на 4 или 3 сета. Читайте топик, здесь много есть про мультиторговлю.

GBPUSD_400п_v01a_20240405 МТ5 Робо.zip 961.12 \u043a\u0411 · 11 загрузок

При изменении тейка я оцениваю общую картину. 
- Соотношение доход/просадка естественно будет снижаться при уменьшении тейка. Это я понимаю.
- Но просадка при уменьшении тейка в моем понимании не должна увеличиваться. Уменьшиться может, но не увеличиваться.
- При увеличении тейка, если сет сразу сливает, то получается где-то прошел по кончикам хвостов свечей, а это делает сет не очень устойчивым.
При изменении шага – вы правы, это уже другой сет, другая длина сетки, другой депо. Но я опят же оцениваю картину:
- Если уменьшение/увеличение тейка приводит к радикальному сливу сета, то сет неустойчив. 
- Отклонения будут. Но я пытаюсь оценить картину, чтобы избежать ситуации, когда при выбранном шаге все в шоколаде, а при небольшом изменении сетка уходит в радикальную просадку.

Про вход на H1.
- У меня период теста 2018-2023.09. Если перейти на H1, то в апреле 2018 огромная просадка, которую не выдержит никакое депо. Поэтому выбран жесткий фильтр.

Про размер депо.
- Я как раз, наоборот, написала. Стартовать хочу в два раза увеличенным лотом (или синоним в два раза заниженном депо).
- Деньги будут разделены на 8 частей. Планирую сделать 7 счетов, где стартую увеличенным в два раза лотом. А 8 часть будет резервная, чтобы если на старте словлю сильное движение на каком-то счете было что доложить на счет.
- Заниженное депо тоже кажется вполне обоснованным. Сетка из 14 колен – оптимальное депо 5000 руб. 14 колено открывается лишь один раз за 63 месяца. 13 – вообще не открывается. А на 12 колене нужно депо 2000. Такое действие увеличивает доходность сетки в два раза, а вероятность 14 колена низкая, даже если ситуация произойдет, то у меня есть резерв.
- Можно конечно сделать стоп и изначально поставить меньший депо, но у меня уклон в сторону более устойчивого сета. Поэтому оставила именно так.

Рентабельность.
- Если считывать среднюю за 63 месяца, то получается 43%.
- Я считаю минимальную рентабельность (по самому малодоходному году) – в этом случае 34%.
- Если запускать завышенным лотом, то выходит порядка 68%.

 

 

Выше мои рассуждения.. Или я что-то не учитываю и у меня не правильно выстроена логика?

 

 

[Amba]

22 минуты назад, Sovenok сказал:

- Но просадка при уменьшении тейка в моем понимании не должна увеличиваться. Уменьшиться может, но не увеличиваться.

Вы уменьшаете тейк. Значит, где-то, когда-то, какие-то сетки станут короче. Соответственно, появляется место и время для новых входов и сеток. Может они будут одноколенные, а может раскроются на все депо. По факту это уже другой сет.

31 минуту назад, Sovenok сказал:

Если перейти на H1, то в апреле 2018 огромная просадка, которую не выдержит никакое депо.

Котировки Фунта можно найти как минимум с 1990 года, а при желании, и раньше, с начала прошлого века. Наверняка там будут хорошие просадки и на Н4. Рынок постоянно меняется, не думаю, что стоит тестить так глубоко (это личное мнение, а не руководство к действию). Надо следить за обстановкой в мире (волатильностью) и своевременно реагировать - увеличивать/уменьшать лотность первого ордера, ставить стопы или вообще временно прекращать торги. Не надейтесь, полной автоматической торговли, способной пройти любые просадки, достичь невозможно. Ну разве что, если для вашего сета поставить депо тысяч 50-100 на 0.01 лот. 

        Нужно искать приемлемое соотношение прибыль/риск, а тайм Н4 существенно снижает количество входов, что, на мое мнение, значительно сужает диапазон для поиска лучшего соотношения прибыль/риск.

1 час назад, Sovenok сказал:

Про размер депо.
- Я как раз, наоборот, написала. Стартовать хочу в два раза увеличенным лотом (или синоним в два раза заниженном депо).

Да, тут не то прочитал :). Сбил с толку отдельный счет для каждого сета.

Насчет логики. Направление правильное, но логика у каждого своя, особенно в таком деле как Форекс. Запускайте демо или центовые счета и проверяйте её - свою логику.

[Дервиш]

@Старик, здравствуйте! Что происходит с USDJPY? Я небольшую сетку выстроил(руками) в Селл от 151.800, + отложки в Селл на 152. Какое-то прилипание/поджатие к уровню. ЦБ Японии, типа, некогда интервенцией заниматься, попилимся еще возле этого уровня до % ставки через 2 недели и/или пока сакура не отцветёт. Или пробьёт и улетит в космос?

Изменено 9 апреля пользователем Дервиш

[Старик]

В 09.04.2024 в 16:20, Дервиш сказал:

@Старик, здравствуйте! Что происходит с USDJPY? Я небольшую сетку выстроил(руками) в Селл от 151.800, + отлоки в Селл на 152. Какое-то прилипание/поджатие к уровню. ЦБ Японии, типа, некогда интервенцией заниматься, попилимся еще возле этого уровня до % ставки через 2 недели и/или пока сакура не отцветёт. Или пробьёт и улетит в космос?

мы входим в цикл снижения чрезвычайно высоких ставок ЦБ - который продлится минимум пару лет.

Спойлер

 

 

это редкий (не каждое десятилетие бывает) довольно херовый период, в котором будет довольно нервно с эпизодическими локальными трендами отдельных валют.

 

Конечно, ЦБ будут поглядывать друг на друга и пытаться как-то синхронизироваться - чтобы не баламутить...

Но страны разные, ситуации разные, ставки центробанков разные и спрэды ставок разных стран будут меняться, вызывая изменение валют...
+ полноформатная война в Европе

+ реальные шансы на переизбрание недообразованного популиста Трампа.

 

такому предшествует гигантская суета инвесторов, вводящих и выводящих деньги в/из валют убежищ иены и франка.

то есть фигня в иене и франке гарантировалась - я с прошлого года до сих пор их не торгую вообще.

 

коллега, я будущего не знаю...   

писали, что БЯ подождет 155 и выйдет с заявлением "ну, борзеть не надо!"...

возможно, так и будет.

но пока ФРС и основные центробанки не начнут ставки снижать позже где-то в этом году, суета в валютах-убежищах весьма вероятна.
потому что денег в мире много, в выросшие фонду/золото/крипту входить уже страшно, а куда ещё вкладываться неясно...

[lyca]

В 04.02.2022 в 22:20, Sergey-009 сказал:

Выкладываю архив с оригинальными сетами jocker 2018 года, сеты адаптированы под самый последний мод 

сеты с названием 

(EA)-Setka v1.44.32-RSI-CCI-AS AUDUSD-H1
(EA)-Setka v1.44.32-RSI-CCI-AS EURGBP-H1
(EA)-Setka v1.44.32-RSI-CCI-AS AUDCAD-H1
(EA)-Setka v1.44.32-RSI-CCI-AS AUDNZD-H1
(EA)-Setka v1.44.32-RSI-CCI-AS GBPCAD-M15
(EA)-Setka v1.44.32-RSI-CCI-AS NZDCAD-M15

оригинальные сеты 

==== =

сет с названием (EA)-Setka v1.44.32-RSI-CCI-AS GBPCAD-M15-jocker A2 - 20181014 доработанный сет с удлиненной сеткой 

 

 

(EA) - Setka v1.44.32-RSI-CCI-AS - jocker original sets (2018) for mt4&mt5.rar 15.68 \u043a\u0411 · 85 загрузок

А на какой версии сетки можно тестировать эти сеты? 1.44? или это от оригинального названия сетов осталось?

[Старик]

21 час назад, lyca сказал:

А на какой версии сетки можно тестировать эти сеты? 1.44? или это от оригинального названия сетов осталось?

скорее всего, версия в названии сета осталось не от оригинального названия сета - а от последней адаптации сета под разработанную в 2019-20 годах @capteen намного более мощной (против RSI-CCI) модификации RSI-CCI-AS.

и версия в названии эта та на тот момент последняя версия Сетки, под которую модифицировались/адаптировались сеты аж 2016 года разработки.
более подробно этот вопрос рассматривался месяц назад и несколькими постами ниже.

 

насколько понимаю, эти сеты для 1.44.32-RSI-CCI-AS без доработки должны работать и в версии 1.54 в торгах фиксированным лотом 0.01 или больше.

но если вы будете пробовать торговать плавающим лотом, то может вам будут полезны обсуждения как подбирать/задавать лотность в этом наборе сетов, начиная с версии 1.46.

как я понял, @Sergey-009 экспериментирует с этими сетами сейчас именно в 1.54 - адаптировав лотность согласно нового параметра CurrencyFor001Lot, появившегося в версии 1.46.  Там несколько постов разбирались...

и если вы этим набором сетов хотите торговать с плавающей лотностью, то может их надо чуть адаптировать под  использование параметра CurrencyFor001Lot.

 

но должен отметить, что это очень старый набор сетов - в нем не используется даже фильтр волатильности, которого на момент создания этих сетов ещё в нормальном виде не было.

сеты специфические, при определенных торгах ими пару раз выполнялись поражающие разгоны.
но даже автор сетов со временем от них отказался и торговать ими или нет, решать вам самому.

[qwert1607]

сегодня обнаружил что на сервере с МТ4, некоторые сеты слетели. Причем в названии сета в панели управлении отображался сет отличающийся от загруженного в бот.

После нажатия кнопки "ок" на вкладки "входные параметры", название сета в панели управления стало отображаться верно. 

 

 

 

 

В данной ситуации когда панель управления показывает сет отличающийся от загруженного в бот, панель управления врет или нет?

 

Изменено 17 апреля пользователем qwert1607