[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[elavr]

53 минуты назад, lyca сказал:

Мне просто не понятно currencyblock для сетки может быть только со значениями 0 или 1?

Коллега, я конечно не проверял, но где то слышал, что можно сделать два таких простых действия на этом форуме: 

Спойлер

 

Опять же по слухам, это приводит к довольно интересным результатам. )))

 

[lyca]

15 минут назад, elavr сказал:

Коллега, я конечно не проверял, но где то слышал, что можно сделать два таких простых действия на этом форуме: 

  Скрыть контент

 

Опять же по слухам, это приводит к довольно интересным результатам. )))

 

я такого ответа и боялся поэтому по этой теме и не решался задавать вопрос. Но сейчас стоит на некоторых парах у меня этот currencyblock причем на долларовом счете и поэтому решил все таки спросить! Потому что по инструкциям я именно этот вопрос понять не могу. И конечно же поиском тоже пользовался. Интересует именно практическое применение и личный опыт юзеров.

[Старик]

6 часов назад, lyca сказал:

Вот настройки велоси

  Скрыть контент

Currency Filter — Приостановление открытия сделок по валюте, если по ней уже есть сделки в этом направлении. Предназначен для сигнализации о необходимости остановки / восстановления торговли в направлении существующих сделок по валюте при открытии новой сделки.
Если CurrencyFilter > 0 — будет активирована задержка на вход после появления сигнала в секундах.
При CurrencyFilter = 0 — фильтр не работает.
Например, открылись по EURUSD на BUY, значит, замораживаем открытие сделок по EUR на BUY, а по USD на SELL. То есть USDCAD на BUY откроется, а GBPUSD на BUY не откроется (только на SELL). Но по EURUSD новая сделка на BUY откроется для продолжения построения сетки. Сделки на SELL по этой паре будут разрешены, так как имеют противоположное направление.

Мне просто не понятно currencyblock для сетки может быть только со значениями 0 или 1? Просто для велоси currency filter в сетах из ветки имеет значения и 1 и 2 и 10 и 14 и т.д. Мне нравится как такая корзина работает но принципа почему там ставится 7 или 4 я так не понял.

думаю, примерно понял о чём вы...

с велоси я не работаю, хотя по слухам и общему впечатлению не плохой бот.

но он не сопровождается и это плохо - потому что терминалы метоквоты шаманят без устали и бот может когда-то начать врать или вообще вырубится.

Это не так часто бывает, что боты издыхают вследствие модификаций терминалов или их компонент - но бывает...
И всё же важно, чтобы за ботом кто-то присматривал и когда надо квалифицированно вмешался...

 

фильтры валют в мультиторгах это опции, которые по смыслу имеют довольно много общего, но могут быть выписаны/реализованы в ботах достаточно по разному.

к тому же фильтры валют довольно сложные опции - в Сетке CurrencyBlock разрабатывалась более полугода и в боте эта опция 3го из минимум 4-5 возможных поколений.

я не видел ботов (может лишь у Rigal?), где фильтрация валют в мультиторгах реализована в максимальном объеме.

 

надо понимать, что фильтры валют для мультиторгов могут быть похожими даже названиями - но отличаться по функционалу очень сильно.

настолько сильно отличаться, что при примерно одинаковых визуально настройках, работа этих фильтров может радикально отличаться.

насколько понимаю, в велоси и Сетке фильтры валют отличаются радикально: в велоси опция соответствует 1му поколению опции в Сетке - но как-то примерно решена проблема одновременного входа больше разрешенного пар, если сигналы на вход возникли в разных ботах строго одновременно.

 

---

 

насколько могу понять/предположить (может, ошибаюсь) из предоставленного вами описания, в велоси реализован довольно примитивный фильтр валют:

1) при включении фильтр блокирует открытие сеток, если на счете уже продана или куплена любая из валют торгуемой пары.

фильтр велоси максимально жестко ограничивает торги и возможности трейдера - даже если у вас торгуется много пар и вам допустимо по РМ/ММ продажа или покупка любой валюты 2-3 раза, фильтр велоси (в ботах в которых >0) полностью блокирует более чем 1 (одну) продажу или покупку любой валюты на счете.

фильтр велоси разрешает на счете продать и купить 1 раз любую из торгуемых валют - но более гибкие торги он блокирует.

 

2) как следует из описания, значение CurrencyFilter>0 в велоси - это пауза в секундах после поступления сигнала на первый вход.

Это не идеальное, но допустимое решение ограничения открытия сеток валют, которые уже проданы или куплены на счете.

Это пауза для рассинхронизации моментов проверки возможности входа (открытия сетки) в каждом боте, где опция включена.

То есть вы торгуете несколько пар ботом велоси и в каждом боте задали разные значения CurrencyFilter типа 1, 2, 3...

И если в любом боте велоси появился сигнал на открытие сетки, то бот сначала подождет CurrencyFilter секунд и лишь потом проверит нет ли на счете торгов валютами его пары - и можно ли открыть sell или buy сетку той пары, которой торгует.

 

То есть если на счете (на открытии свечи, например) есть сигналы на открытие сеток 2х разных (частично совпадающих) пар и в одном боте задан CurrencyFilter=2, а в другом =4 секунды:

- то (если можно) бот с CurrencyFilter=2 через 2 секунды откроет сетку

- а бот с CurrencyFilter=4 на 2 секунды позже (после открытия сетки бота где CurrencyFilter=2) глянет нет ли помех для открытия сетки его пары - с учетом торгов того бота, в котором задано CurrencyFilter=2.

 

Описание не слишком внятное, но смысл в том, что в велоси:

- если в мультиторгах у вас одновременно возникают сигналы на вход нескольких пар

- то, при разных настройках CurrencyFilter в каждом боте,

- несколько ботов не откроют одновременно свои сетки,

- а сначала возьмут паузы в указанное количество секунд и

- лишь потом просмотрят какие пары как торгуются на счете и

- лишь потом решат можно входить или нет

- что несколько снизит риск более чем одной продажи или покупки всех валют, торгуемых на счете.

 

То есть в велоси фильтр валют очень специфичен:

- крайне (до предела) ограничивает варианты мультиторгов

- но, до какой-то степени, снижает риск одновременного открытия нежелательных сеток с совпадающими валютами, если на счете торгует много ботов.

 

На самом деле синхронные нежелательные входы на нескольких парах бывают очень редко - а сколь либо напряжные последствия ещё реже.

Но вот в велоси такой подход к фильтру валют: как бы чего не вышло - имеет приоритет над давайте торговать гибче и попробуем заработать больше.

Это самая простая реализация - любые другие возможности выписать существенно сложнее.

 

---

 

В Сетке в CurrencyBlock=Х указывается то, что и должно - сколько раз на счете может быть продана или куплена каждая из валют торгуемой пары.

То есть указан лимит - не более Х раз каждая валюта торгуемой пары может быть продана и куплена на всем счете.

Фильтр проверяется только в момент проверки возможности открытия сетки - и в каждом боте на счете в разные моменты.

Фильтр проверяет только то, что надо: если анализ открытия buy eurusd - то считаем всё что происходит на счёте, но проверяем только количество покупок eur и продаж usd на счете.

 

Если лимит достигнут или превышен по любой из 2х валют торгуемой пары - бот не откроет сетку даже при наличии всех остальных разрешений входа.

Если в торгах на счете каждая валюта торгуемой пары продана или куплена менее CurrencyBlock=Х раз, то фильтр не будет возражать против открытия сетки (но открытие сетки могут заблокировать другие фильтры бота).

 

Такая реализация опции CurrencyBlock имеет свои недостатки:

- опция не умеет контролировать торги одновременно несколькими сетами на одной паре (т.к. при анализе не учитываются магики)

- опция не обеспечивает рассинхронизацию нескольких пар, если крайне редко сигнал на вход одновременно возникнет на 2х парах (что вообще-то редкость).

 

Но зато, в сочетании с опцией MaxTradePairs и опциями ММ и контроля просадок, есть возможность очень гибко управлять мультиторгами и, сколь возможно, предсказуемо пытаться осваивать деньги и зарабатывать больше.

 

---

 

Что касается рекомендации пользоваться поиском по теме, то это вообще-то хорошая рекомендация.

В топике многократно рекомендовалось, если что-то не понятно по конкретной опции, вбивать название опции и смотреть что по ней писалось.

Потому что топик огромный и множество вопросов детально рассматривались многократно.

Если бы вы вбили в поиск по теме CurrencyBlock и выбрали посты @Старик - вы бы наверняка нашли целую монографию по этой опции.

 

Не факт, что вы нашли бы Поиском по теме (только в этом топике) ответы на все вопросы. 

И в топике спрашивать можно и нужно - даже снова и снова.

Но в топике есть море отличной инфы практически по всему - и поискать ранее написанное полезное всё же стоит.

Чтобы максимально разобраться в вопросе, если вопрос возник. 

[Amba]

@Старик, вот такая ситуация.

В ночь с 28 на 29 февраля бот Сетка 1.54  сделал неправильный перерасчет тейка после начисления свопов. Не пойму только это какой то сбой или я в сете что то напартачил.   

Брокер Робо, центовые счета на МТ4 и МТ5. На обоих установлен одинаковый сет AUDUSD. 28 февраля открылись сетки БАЙ .

03:15:01.445    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: [Инфо][Покупка] - При открытии ордера №1 по цене 0.65341 и лоту 0.53000 будет доступна маржа 21137.29767

На МТ5

03:15:01.064    (EA) - Setka154 (AUDUSD,M15) [Инфо][Покупка] - При открытии ордера №1 по цене 0.65342 и лоту 0.51000 будет доступна маржа 20745.34500

Далее открылось 4 колена -- последние записи 28 февраля:

                11:05:41.182    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: open #100056426 buy 1.25 AUDUSD at 0.64988 ok

0             11:07:16.423    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: [Инфо][Покупка] - Устанавливаю ТР 0.65273 -> 0.65146 по таймеру.

2             11:07:16.751    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: modify #100056426 buy 1.25 AUDUSD at 0.64988 sl: 0.00000 tp: 0.65146 ok

2             11:07:17.079    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: modify #100038325 buy 0.90 AUDUSD at 0.65140 sl: 0.00000 tp: 0.65146 ok

2             11:07:17.454    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: modify #100031695 buy 0.69 AUDUSD at 0.65240 sl: 0.00000 tp: 0.65146 ok

2             11:07:17.720    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: modify #100024250 buy 0.53 AUDUSD at 0.65341 sl: 0.00000 tp: 0.65146 ok

На МТ5 примерно так же:

MF         0             11:05:39.529    (EA) - Setka154 (AUDUSD,M15) [Инфо][Покупка] - При открытии ордера №4 по цене 0.64988 и лоту 1.21000 будет доступна маржа 19188.37500

OO         0             11:05:39.529    (EA) - Setka154 (AUDUSD,M15) [Инфо][Покупка] - Пробую открыть колено № 4, шаг 0.00150, комментарий '596579<04>0-1.54'

NS          0             11:07:09.396    (EA) - Setka154 (AUDUSD,M15) [Инфо][Покупка] - Устанавливаю ТР 0.65273 -> 0.65145 по таймеру.

Далее ночь со среды на четверг, начисление свопов. После 12 ночи я решил посмотреть, сколько начислено и как это повлияло на уровень тейков.

Да, тейки сдвинулись, но наоборот вниз, примерно на 10 старых пунктов.

00:05:01.132    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: [Инфо][Покупка] - Устанавливаю ТР 0.65146 -> 0.65053 по таймеру.

2             00:05:01.632    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: modify #100056426 buy 1.25 AUDUSD at 0.64988 sl: 0.00000 tp: 0.65053 ok

2             00:05:01.976    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: modify #100038325 buy 0.90 AUDUSD at 0.65140 sl: 0.00000 tp: 0.65053 ok

2             00:05:02.257    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: modify #100031695 buy 0.69 AUDUSD at 0.65240 sl: 0.00000 tp: 0.65053 ok

2             00:05:02.570    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: modify #100024250 buy 0.53 AUDUSD at 0.65341 sl: 0.00000 tp: 0.65053 ok

МТ5

FQ          0             00:05:01.146    (EA) - Setka154 (AUDUSD,M15) [Инфо][Покупка] - Устанавливаю ТР 0.65145 -> 0.65052 по таймеру.

EG          0             00:06:38.028    (EA) - Setka154 (AUDUSD,M15) [Инфо][Покупка] - Устанавливаю ТР 0.65052 -> 0.65052 по таймеру.

Для интереса я попробовал мышкой на графике оттащить тейк назад, на старое место, но, бот через несколько секунд вернул его на 0.65053. Попереключал таймфрейм на графике (бот вроде должен был перегрузиться), но никого эффекта (сейчас думаю, наверно надо было подождать, сколько там? 90 секунд?). Тогда на обоих терминалах я изменил в настройках бота величину тейка на 1 пункт и тогда тейки вернулись на свои места.

00:54:51.079    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: [Инфо][Покупка] - Устанавливаю ТР 0.00000 -> 0.65156 по таймеру.

2             00:54:51.375    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: modify #100056426 buy 1.25 AUDUSD at 0.64988 sl: 0.00000 tp: 0.65156 ok

2             00:54:51.672    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: modify #100038325 buy 0.90 AUDUSD at 0.65140 sl: 0.00000 tp: 0.65156 ok

2             00:54:52.094    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: modify #100031695 buy 0.69 AUDUSD at 0.65240 sl: 0.00000 tp: 0.65156 ok

2             00:54:52.313    (EA) - Setka154 AUDUSD,M15: modify #100024250 buy 0.53 AUDUSD at 0.65341 sl: 0.00000 tp: 0.65156 ok

МТ5

KI            0             00:57:16.705    (EA) - Setka154 (AUDUSD,M15) [Инфо][Покупка] - Устанавливаю ТР 0.00000 -> 0.65155 по таймеру.

Я попытался в тестере воспроизвести эту ситуацию. На МТ4 получилось, на МТ5 нет. Логи в архиве.

Отрицательный тейк AUDUSD.zip

[Старик]

1 час назад, Amba сказал:

Я попытался в тестере воспроизвести эту ситуацию. На МТ4 получилось, на МТ5 нет.

В тестере или в торгах у вас хотя бы ещё одно (5е?) колено не открывалось?

Чем закончилась жизнь этой сетки в тестере и торгах?

Интересует, если открывались ещё колена - корректным ли был ТР на большем числе колен?

 

Ну и второй вопрос проверяли ли вы по модели - смотрели ли расчетные расстояния от крайнего ордера до ТР?!

В каком случае было более корректное расстояние от старшего ордера до уровня ТР сетки?

[Amba]

14 часов назад, Старик сказал:

В тестере у вас хотя бы ещё одно (5е?) колено не открывалось?

Чем закончилась жизнь этой сетки в тестере?

Интересует, если открывались ещё колена - корректным ли был ТР на большем числе колен?

Нет, 5 колено не открылось. Ауди дальше не пошло вниз.

В тестере сетка закрылась с отрицательным тейком и с убытком соответственно.

Вот сейчас поставил тейк на 1 пункт прибыльней на 4 колене в сете и все в порядке, нет пересчета тейков в 00-05 как в предыдущем случае.

 

 

14 часов назад, Старик сказал:

Ну и второй вопрос проверяли ли вы по модели - смотрели ли расчетные расстояния от крайнего ордера до ТР?!

В каком случае было более корректное расстояние от старшего ордера до уровня ТР сетки?

До ночного пересчета тейков в отрицательную сторону расстояние точно соответствовало модели.

Кстати, сейчас повторил тест этого сета на МТ4 Демо Альпари (с 28 февраля по 1 марта), и здесь тоже пересчитало тейки в отрицательную сторону. Только на Робо было в 00-05, а в Альпари в 00-15 29 февраля.

[Старик]

30 минут назад, Amba сказал:

Вот сейчас поставил тейк на 1 пункт прибыльней на 4 колене в сете и все в порядке, нет пересчета тейков в 00-05 как в предыдущем случае.

да вот пересчет тэйков в робо со среды на четверг (тройной своп) в 00-05 как раз должен быть обязательно!

потому что в полночь ДЦ резко добавило отрицательного свопа и это требует отодвинуть ТР на 2-3 пипса...

 

всё у вас загадочно в этой истории - вот вообще всё...   и очень не нравится мне - предварительно...

особенно нехорошо повторение в альпари.

но я вам верю - на первый взгляд вы правы...  но очень внимательно смотреть надо.

 

 

я так понимаю, вы тестируете маленький период и повторить тесты не очень затруднительно.

поэтому есть большая просьба - на робо или альпах, не важно, повторите тест версиями 1.52 и 1.46.

хотя бы только мт4 или мт5.

это может дать не очень точную, но подсказку где искать что может быть не так.

[Amba]

5 минут назад, Старик сказал:

поэтому есть большая просьба - на робо или альпах, не важно, повторите тест версиями 1.52 и 1.46.

На Альпах 1.46 есть отрицательный пересчет. Если добавить 1 пункт на 4 колене, то пересчета нет вообще, дальше шурует как положено и закрывается по плану.

1.52 тоже есть отрицательный пересчет. Если добавить 1 пункт на 4 колене, то пересчета нет вообще, дальше шурует как положено и закрывается по плану.

 

 

 

logs.zip

[Старик]

22 часа назад, Amba сказал:

@Старик, вот такая ситуация.

В ночь с 28 на 29 февраля бот Сетка 1.54  сделал неправильный перерасчет тейка после начисления свопов.

посмотрел у меня торги на паре счетов в робо - без кенгуру и с кенгуру.  29 февраля.  

 

на первом центовике корректно обновление ТР eurusd и gbpusd

00:05:00.122    (EA) - Setka v1.54 GBPUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Устанавливаю ТР 1.26347 -> 1.26340 по таймеру.
00:05:00.747    (EA) - Setka v1.54 GBPUSD,M1: [Инфо][Покупка] - Устанавливаю ТР 1.26809 -> 1.26828 по таймеру.
00:05:00.794    (EA) - Setka v1.54 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Устанавливаю ТР 1.08076 -> 1.08079 по таймеру.

 

на втором демо счете (единственный с кенгуру) корректно обновление ТР

00:05:00.294    (EA) - Setka v1.52 EURJPY,M1: [Инфо][Продажа] - Устанавливаю ТР 161.903 -> 161.812 по таймеру.
00:05:01.169    (EA) - Setka v1.52 AUDUSD,M1: [Инфо][Покупка] - Устанавливаю ТР 0.65484 -> 0.65501 по таймеру.

 

Центовик на Ф4ю корректное обновление 

01:01:04.225    (EA) - Setka v1.54 EURUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Устанавливаю ТР 1.08065 -> 1.08070 по таймеру.
01:01:20.740    (EA) - Setka v1.54 GBPUSD,M1: [Инфо][Продажа] - Устанавливаю ТР 1.26348 -> 1.26344 по таймеру.
01:01:23.225    (EA) - Setka v1.54 GBPUSD,M1: [Инфо][Покупка] - Устанавливаю ТР 1.26731 -> 1.26740 по таймеру.

 

У меня нигде (на 5 счетах) вашего вопроса нет...

[Старик]

Коллеги, обратите внимание, что на иеновых огромные отрицательные свопы на продажу во всех ДЦ.

Спойлер

 

Правда, положительные на покупку - но от 4х раз хуже на продажу и реально огромные.

 

Грубо (как пример), ежедневно из-за свопов ТР в парах с иеной в sell сетках отодвигается от наибольшего ордера на 3 пипса 2хзнак или 30 пунктов 3хзнак!

То есть даже если sell сетка с иеной у вас висит дней 5 всего - из-за свопов ТР сетки может отодвинуться от наибольшего ордера на 15 пипсов или 150 пунктов, что ну очень много.

 

Это обусловлено тем, что существует огромный разрыв между процентными ставками Банка Японии и других крупнейших центробанков.

Спойлер

У ФРС 5.5%, что ну очень немало - а у БЯ около нуля.   

И вот эта разность (называют спрэдом) и определяет размер негативных свопов на продажу пар с иеной.

Через какое-то время (месяцы) ставки Банка Японии и других крупнейших центробанков потихоньку начнут выравниваться/сближаться и свопы начнут снижаться.

Причем процесс выравнивания ставок может длится и год, и два - ЦБ будут очень сдержанно, потихоньку снижать много где в разы выросшие  в 2022 году ставки. 

(Ставки ЦБ резко повышали, чтобы ограничить инфляцию, выросшую в разы в пандемию Ковид.)

Ставки не выровняются полностью, они будут разные в разных ЦБ, так всегда - но спрэд (разность) ставок снизится.

Но ещё несколько кварталов продажи пар с иеной могут закрываться с трудностями из-за огромного отрицательного спрэда - из-за начисления которого ТР сетки очень наглядно будет ежедневно удаляться от крайнего ордера sell сетки.

 

 

P.S.

1) Надеюсь, все понимают, что высокие негативные свопы в продажах пар с иеной (и повышенные в парах с швейцарским франком) проявляется одинаково во всех ботах и в ручных торгах.

Это не дефект Сетки - это проявляется одинаково везде в абсолютно любых торгах валютами.

Это такой период в мировой экономике и торгах на форекс - на части пар высокие свопы.

 

2) несколько больший своп также в продажах пар с швейцарским франком - ещё одной валютой-убежищем.

Но здесь негативные свопы в 2+ раза меньше чем на иеновых и создают в торгах меньше нервов.

И нормализация свопов в парах с франком может наступить намного быстрее, чем в парах с иеной.

[Старик]

Коллеги, просьба к тем, кто на любом терминале любым сетом торговал AUDUSD 29 февраля 2024 года!

Пожалуйста, посмотрите в логе торгов за 29 февраля корректно ли был начислен тройной своп на открытии торгов в этот день сразу после полуночи - первые строки в логе за этот день.

Это коррекция уровня ТР по таймеру, текст сообщения вида

(EA) - Setka v1.52 AUDUSD,M1: [Инфо][Покупка] - Устанавливаю ТР 0.65484 -> 0.65501 по таймеру.

 

Нормальным является некоторое повышение уровня ТР buy сеток и без изменений или небольшое тоже повышение уровня ТР sell сеток.

Если у вас будет резкое изменение уровня ТР по таймеру сразу после полуночи 29 февраля - просьба сообщить/показать как я показал в этом посте.

[Старик]

В 03.02.2024 в 13:13, Старик сказал:

 Инфа (ежемесячная) об экспериментальном разгоне на счете ~$200 с прибылью $10-$15 в месяц - стартом с денег 30% от депо 2х пар.

Моника не делал, эксперимент, попытка разгона с 30% денег (стартовый депо 15016 = 7508 центов + бонус 100%), старт 4 мая 2023 года.

Раз в месяц буду сообщать, пока или выйдем на 100% депо 2х пар 25000 деньгами без учета бонуса, или случится stopout.

 

После нового года торги никак не ограничивал, к 3 февраля (9 месяцев) баланс счета 27671

  Показать контент

 

 

Относительно вложенных денег 7508 прибыль за 9 месяцев 12655 или 169% или 18.7% в месяц.

Относительно суммы депо 2х пар (eurusd + gbpusd) ~25000 прибыль за 9 месяцев 50.6%+ или 5.6% в месяц или 67.5% годовых.

 

Т.е. реально торги консервативные (<6% в месяц) и очень далеки от мечтаемых многими 100% годовых.

Но пока успешно идут стартом лишь с 30% от суммы расчетных/модельных депо 2х пар.

И всё выше вероятность, что мне примерно за год удастся без стопов доторговать до полного депозита - и утроить+ стартовые деньги.

На сейчас на счете деньгами 80,7% от полного депо 2х пар: из них ~30% вложенные - и 50%+ заработаны с мая 2023.

Инфа (ежемесячная) об экспериментальном разгоне на счете ~$200 с прибылью $5-$15 в месяц - стартом с денег 30% от депо 2х пар.

Моника не делал (из-за бонуса моник бессмысленный, цифры таких моников некорректны и по любому надо пересчитывать), эксперимент, попытка разгона с 30% денег (стартовый депо 15016 = 7508 центов + бонус 100%), старт 4 мая 2023 года.

Раз в месяц буду сообщать, пока или выйдем на 100% депо 2х пар 25000 деньгами без учета бонуса, или случится stopout.

 

После нового года торги никак не ограничивал, к 3 марта (10 месяцев) баланс счета 28176.

Спойлер

 

Относительно вложенных денег 7508 прибыль за 10 месяцев 13160 или 175% или 17.5% в месяц.

Относительно суммы депо 2х пар (eurusd + gbpusd) ~25000 прибыль за 10 месяцев 52.6%+ или 5.3% в месяц или 63% годовых.

 

Т.е. реально торги консервативные (~5% в месяц) и очень далеки от мечтаемых многими 100% годовых.

Но пока успешно идут стартом лишь с 30% от суммы расчетных/модельных депо 2х пар.

И всё выше вероятность, что мне примерно за год удастся без стопов доторговать до полного депозита - и утроить+ стартовые деньги.

На сейчас на счете деньгами 82,6% от полного депо 2х пар: из них ~30% вложенные - и 52%+ заработаны с мая 2023.

 

Следует отметить, что в феврале резко снизилась внутридневная и общая волатильность торгов - сеток мало и они мелкие.

Изменение волатильности и характера торгов было видно ещё летом, но ситуацию спасало то, что полгода+ почти каждый месяц была одна относительно большая сетка, приносившая большую часть прибыли месяца.

Но в феврале такой "вытягивающей всё" сетки не было и никакая рентабельность торгов проявилась.

Если и в марте торги не активизируются, надо будет думать о как изменять сетки для зарабатывать больше.

[kDelu]

В 10.01.2024 в 15:57, kDelu сказал:

Интересно мнение формумчан как в парах может развиваться внутренний кризис в США.

Вложил перепечатку с тг @spydell_finance про текущий пузырь. Кто наблюдает подобное в своих чартах?

Спойлер

Обвал на американском рынке может начаться в любой момент и прежде, чем это произойдет необходимо зафиксировать исторический момент, не имеющий аналогов.

Практически весь февраль я фиксировал интересные наблюдения по величайшему пузырю в истории человечества, а ниже консолидация ключевых статистических фактов по американскому рынку и еще немного актуальной информации.

С минимума 27 октября по максимум 1 марта американский рынок вырос на 25.3% и это кажется не так феерично, если бы не факты по собственным расчетам.

▪️Было создано почти 11 трлн капитализации в моменте, что в точности сопоставимо с дотком пузырем 1995-2000, но тогда это заняло 5.5 лет, а сейчас 4 месяца – интенсивность прироста невероятная. С учетом инфляции в дотком пузырь было создано около 19 трлн капитализации в ценах 2024.

▪️За 75 лет (период доступности статистики по внутридневным колебаниям) не было ни одного года, когда рынок рос с сопоставимой скоростью, как в 2024 (25.3% с 27 октября по 2 марта). Наиболее близкие аналоги: 1986 -21.7%, 1991 – 21.6%, 1963 и 1998 – 20%.

▪️Без учета сезонности по скользящему сравнению 25% рост за 85 торговых дней за 75 лет происходил всего 13 раз, а за последние 35 лет всего 7 раз: июл.20, апр.19, фев.12, июл-ноя.09, июл.03, янв.99, авг.97, мар.91.

Однако, подобному росту практически всегда предшествовал сильный обвал, как минимум на 15%, т.е. восстановление происходило с локальных минимумов на фоне сильного восстановительного импульса в экономике (2003, 2009, 2020) и смене монетарной политики (период смягчения ДКП и резкая фаза QE, как в 2009 и 2020) или же подъем после сильного падения в 2019 или 2012.

Рост рынка в начале 2019 (сопоставим с 2024) произошел после снижения на 20% в конце 2018 (аналогичный сценарий в 2011-2012), тогда как в октябре 2023 снижение было лишь на 11%.

За 75 лет было три раза, когда рынок рос на 25% за 85 дней без предшествующей коррекции – 1997, 1987 и 1980, однако в 1980-х было восстановление с исторических минимумов после 25 лет застоя на дне.

Соответственно, лишь один раз в истории (1997) рынок был в сопоставимом угаре.

▪️Волатильность рынка находится на историческом минимуме. За 75 лет сопоставимая или более низкая волатильность была лишь дважды – янв.18 и фев.20, спустя 30 дней происходил рекордный всплеск волатильности и обвал на 12 и 35% соответственно.

Волатильность рынка вдвое ниже, чем в 1997 и втрое ниже, чем в 1998-2000. Соответственно, впервые в истории рост рынка на 25% за 85 дней происходит в отсутствии давления продавцов, даже в апреле 2019 волатильность была на треть больше.

▪️Устойчивость тренда, взвешенная на волатильность, самая сильная в истории – собственный индикатор, объединяющий скорость прироста капитализации, волатильность и предрасположенность к коррекциям на 2.5-3% на траектории роста.

Сильный рост обычно сопряжен с битвой покупателей и продавцов (объемы и волатильность), что было в 2009 и 2020, тогда как низковолатильный рост обычно имеет низкую интенсивность, как в 2013, 2017 и отчасти в конце 2019.

▪️Если среднее значение S&P500 в марте будет выше 5011 – это будет пятый месяц подряд роста. Подобное случалось в 1961, 1967, 1983, 1986-1987, 2012, 2017 и 2021, однако, учитывая интенсивность роста, сопоставимые аналоги только 1986-1987, но тогда мульпликаторы были крайне низки, а сейчас рекордные.

▪️Рынок с начала года вырос на 7.8% - более сильный старт года при успешном завершении предыдущего года был только в 1987 и 1998.

▪️Важно отметить, что никогда в истории рынок не рос с подобной интенсивностью в условиях сокращения денежной массы и центральной ликвидности и при стагнации реального сектора экономики.

Обычно сбалансированный рост рынка происходит на траектории роста экономики и при мягкой ДКП, как в 2003, 2009, 2012, 2020, либо как компенсация обвала (2019), но не в стагнации и не в сжатии ликвидности.

По совокупности факторов (устойчивость тренда, скорость накопления капитализации, волатильность, мультипликаторы) с учетом внешних условий, обосновано говорить о величайшем пузыре в истории человечества.

 

[Старик]

тоже почитывал spydell - пока не понял, что инфы он дает много, но выводы/предположения у него кривые.

понимаете, я постарше и 50+ лет ещё с времен СССР слушал/читал, что Штатам и доллару завтра киздец...

поэтому через какое-то время устаю слушать пророчества что Штатам киздец завтра непременно.

то есть я понимаю, что когда-то киздец Штатам исключить нельзя - у Штатов дохренища реальных серьезных проблем и в политике, и в социуме.

но за 50 лет подустал киздец Штатов ждать немного...

 

spydell я лет 10 назад читал - а может и 15...

я не считал сколько киздецов Штатов он с тьмой графиков за эти годы предсказал.

но не 3 и даже не 5 киздецов он Штатам предсказывал - побольше.

и что-то пока ни одного реализовавшегося пророчества как-то не припоминаю.
хотя даже поганенький киздец США мы бы на форекс 100% заметили - всех бы смыло за борт!!

[Atron100]

12 часов назад, kDelu сказал:

Вложил перепечатку с тг @spydell_finance про текущий пузырь. Кто наблюдает подобное в своих чартах?

  Скрыть контент

Обвал на американском рынке может начаться в любой момент и прежде, чем это произойдет необходимо зафиксировать исторический момент, не имеющий аналогов.

Практически весь февраль я фиксировал интересные наблюдения по величайшему пузырю в истории человечества, а ниже консолидация ключевых статистических фактов по американскому рынку и еще немного актуальной информации.

С минимума 27 октября по максимум 1 марта американский рынок вырос на 25.3% и это кажется не так феерично, если бы не факты по собственным расчетам.

▪️Было создано почти 11 трлн капитализации в моменте, что в точности сопоставимо с дотком пузырем 1995-2000, но тогда это заняло 5.5 лет, а сейчас 4 месяца – интенсивность прироста невероятная. С учетом инфляции в дотком пузырь было создано около 19 трлн капитализации в ценах 2024.

▪️За 75 лет (период доступности статистики по внутридневным колебаниям) не было ни одного года, когда рынок рос с сопоставимой скоростью, как в 2024 (25.3% с 27 октября по 2 марта). Наиболее близкие аналоги: 1986 -21.7%, 1991 – 21.6%, 1963 и 1998 – 20%.

▪️Без учета сезонности по скользящему сравнению 25% рост за 85 торговых дней за 75 лет происходил всего 13 раз, а за последние 35 лет всего 7 раз: июл.20, апр.19, фев.12, июл-ноя.09, июл.03, янв.99, авг.97, мар.91.

Однако, подобному росту практически всегда предшествовал сильный обвал, как минимум на 15%, т.е. восстановление происходило с локальных минимумов на фоне сильного восстановительного импульса в экономике (2003, 2009, 2020) и смене монетарной политики (период смягчения ДКП и резкая фаза QE, как в 2009 и 2020) или же подъем после сильного падения в 2019 или 2012.

Рост рынка в начале 2019 (сопоставим с 2024) произошел после снижения на 20% в конце 2018 (аналогичный сценарий в 2011-2012), тогда как в октябре 2023 снижение было лишь на 11%.

За 75 лет было три раза, когда рынок рос на 25% за 85 дней без предшествующей коррекции – 1997, 1987 и 1980, однако в 1980-х было восстановление с исторических минимумов после 25 лет застоя на дне.

Соответственно, лишь один раз в истории (1997) рынок был в сопоставимом угаре.

▪️Волатильность рынка находится на историческом минимуме. За 75 лет сопоставимая или более низкая волатильность была лишь дважды – янв.18 и фев.20, спустя 30 дней происходил рекордный всплеск волатильности и обвал на 12 и 35% соответственно.

Волатильность рынка вдвое ниже, чем в 1997 и втрое ниже, чем в 1998-2000. Соответственно, впервые в истории рост рынка на 25% за 85 дней происходит в отсутствии давления продавцов, даже в апреле 2019 волатильность была на треть больше.

▪️Устойчивость тренда, взвешенная на волатильность, самая сильная в истории – собственный индикатор, объединяющий скорость прироста капитализации, волатильность и предрасположенность к коррекциям на 2.5-3% на траектории роста.

Сильный рост обычно сопряжен с битвой покупателей и продавцов (объемы и волатильность), что было в 2009 и 2020, тогда как низковолатильный рост обычно имеет низкую интенсивность, как в 2013, 2017 и отчасти в конце 2019.

▪️Если среднее значение S&P500 в марте будет выше 5011 – это будет пятый месяц подряд роста. Подобное случалось в 1961, 1967, 1983, 1986-1987, 2012, 2017 и 2021, однако, учитывая интенсивность роста, сопоставимые аналоги только 1986-1987, но тогда мульпликаторы были крайне низки, а сейчас рекордные.

▪️Рынок с начала года вырос на 7.8% - более сильный старт года при успешном завершении предыдущего года был только в 1987 и 1998.

▪️Важно отметить, что никогда в истории рынок не рос с подобной интенсивностью в условиях сокращения денежной массы и центральной ликвидности и при стагнации реального сектора экономики.

Обычно сбалансированный рост рынка происходит на траектории роста экономики и при мягкой ДКП, как в 2003, 2009, 2012, 2020, либо как компенсация обвала (2019), но не в стагнации и не в сжатии ликвидности.

По совокупности факторов (устойчивость тренда, скорость накопления капитализации, волатильность, мультипликаторы) с учетом внешних условий, обосновано говорить о величайшем пузыре в истории человечества.

 

как обычно ни о чем, этих пузырей мы пережили, главное вовремя купить , вовремя продать. этих пузырей еще вагон и маленькая тележка будет.  уверен у него самого портфель инвестиционный как раз таки в американских бумагах.

[byzzone]

Проясните такой вопрос: 

У меня советник стоит на GBPUSD, 15М, сетка строится следующими лотами:

0.1, 0.1, 0.1, 0.15, 0.23, 0.34, 0.51, 0.77, 1.19, 1.85, далее еще не открывалась.

В пятницу после нонфармов что-то я очканул и закрыл вручную на откате две старших и четыре младших позиции. Новая позиция открылась размером 0.52, хотя я предполагал, что будет 1.19.

Это так и должно быть?

[Zmanovskiy]

3 часа назад, byzzone сказал:

Проясните такой вопрос: 

У меня советник стоит на GBPUSD, 15М, сетка строится следующими лотами:

0.1, 0.1, 0.1, 0.15, 0.23, 0.34, 0.51, 0.77, 1.19, 1.85, далее еще не открывалась.

В пятницу после нонфармов что-то я очканул и закрыл вручную на откате две старших и четыре младших позиции. Новая позиция открылась размером 0.52, хотя я предполагал, что будет 1.19.

Это так и должно быть?

Да, изучайте матчасть. Скорее всего у вас при закрытии ордеров руками, бот начал отсчет только от открытых ордеров и продолжил строить сетку согласно заданным настройкам( мульт и т.д. ). 

[byzzone]

55 минут назад, Zmanovskiy сказал:

Да, изучайте матчасть. Скорее всего у вас при закрытии ордеров руками, бот начал отсчет только от открытых ордеров и продолжил строить сетку согласно заданным настройкам( мульт и т.д. ). 

Да вроде изучил, S_CalcLotType = LastOrder, по идее должно было считать от 0.77, мульт=1.5 (плюс поправки), итого 0.77*1.52=1.17 (или около того)

А посчитал от первого (0.23*1*1*1.5*1.5=0.52)

[Старик]

В 11.03.2024 в 11:51, byzzone сказал:

В 11.03.2024 в 10:47, Zmanovskiy сказал:

Да, изучайте матчасть. Скорее всего у вас при закрытии ордеров руками, бот начал отсчет только от открытых ордеров и продолжил строить сетку согласно заданным настройкам( мульт и т.д. ). 

Да вроде изучил, S_CalcLotType = LastOrder, по идее должно было считать от 0.77, мульт=1.5 (плюс поправки), итого 0.77*1.52=1.17 (или около того)

А посчитал от первого (0.23*1*1*1.5*1.5=0.52)

всё верно, так и должно быть.
в топике от 20 до может 50 раз предупреждалось, что не рекомендуется удалять минимальный ордер сетки!
если минимальных ордеров в сетке несколько, то можно оставить любой из них - но один минимальный оставаться должен!

потому что построение сетки на графике идет согласно сета и первого ордера на графике.

 

Боты, как правило, не страдают воспоминаниями и фантомными болями в ампутированных конечностях.

Боты не пытаются угадывать что думал трейдер в пятницу в 17.23.

Сет это ваши инструкции/приказы как торговать.

График это место, где боту разрешено торговать.

И бот торгует тем, что фактически есть на графике - согласно ваших приказов, что у вас в сете.

 

Если вы уебенили полсетки руками, то бот не впадет в раздумья трезв ли хозяин или утром поговорим.

Бот не жена и не психоаналитик. 

Бот не впадает в задумчивость от того, что хозяин въехал машиной в забор - и не будет сутками выяснять что в детстве хозяина было не так и привело сейчас к угадать в забор.

Бот как холодильник - его дело морозить. 

Даже если в него втулили домкрат - его дело охлаждать хоть и домкрат согласно заданных хозяином настроек.

 

Бот торгует то, что есть на графике так, как вы предписали в сете.

Много раз указывалось, что каждое очередное колено рассчитывается ботом согласно сета от первого ордера на графике.

Если сетки на графике нет, то лот первого ордера берется из сета.

Если сетка на графике есть, то лот первого ордера берется из графика.

Можно обсуждать верен ли такой подход или нет - но мы в 2015 выбрали это решение.

 

P.S. Ознакомились ли вы с Анализатором статистики сеток и Моделью в нем?

Если нет - крайне рекомендую.

[Старик]

Коллеги, на всякий случай напоминаю, что начался весенний перевод часов зима/лето.

США переходит на лето (переводят часы) первыми - Европа в конце марта.

В этом году перевод часов растянется на 3 недели - что бывает нечасто.

 

Многие популярные в СНГ ДЦ переходят на лето по Европе - то есть с конца марта.

Это значит, что 3 недели, начиная от сегодня, по времени сервера в таких ДЦ:

- много где ролловер с паузами в торгах и огромными спрэдами будет в 23 часа вместо полуночи

- начало американской сессии и американские новости будут на 1 час раньше против обычного времени

- торги в пятницу будут завершаться в 23 часа вместо близко к полуночи.

 

В абсолютном большинстве случаев Сетке пофиг расписание торгов - что есть то и торгуем.

Но вскоре FOMC и, в части ДЦ, он будет на час раньше по времени сервера из-за перевода часов.

Спойлер

Может, кого-то это и напряжет - поэтому предупреждаю.

[M0kass]

8 часов назад, Старик сказал:

всё верно, так и должно быть.
в топике от 20 до может 50 раз предупреждалось, что не рекомендуется удалять минимальный ордер сетки!
если минимальных ордеров в сетке несколько, то можно оставить любой из них - но один минимальный оставаться должен!

потому что построение сетки на графике идет согласно сета и первого ордера на графике.

 

Боты, как правило, не страдают воспоминаниями и фантомными болями в ампутированных конечностях.

Боты не пытаются угадывать что думал трейдер в пятницу в 17.23.

Сет это ваши инструкции/приказы как торговать.

График это место, где боту разрешено торговать.

И бот торгует тем, что фактически есть на графике - согласно ваших приказов, что у вас в сете.

 

Если вы уебенили полсетки руками, то бот не впадет в раздумья трезв ли хозяин или утром поговорим.

Бот не жена и не психоаналитик. 

Бот не впадает в задумчивость от того, что хозяин въехал машиной в забор - и не будет сутками выяснять что в детстве хозяина было не так и привело сейчас к угадать в забор.
Бот как холодильник - его дело морозить.  Даже если в него втулили домкрат - его дело охлаждать согласно настроек.

 

Бот торгует то, что есть на графике так, как вы предписали в сете.

Много раз указывалось, что каждое очередное колено рассчитывается ботом согласно сета от первого ордера на графике.

Если сетки на графике нет, то лот первого ордера берется из сета.

Если сетка на графике есть, то лот первого ордера берется из графика.

Можно обсуждать верен ли такой подход или нет - но мы в 2015 выбрали это решение.

 

P.S. Ознакомились ли вы с Анализатором статистики сеток и Моделью в нем?

Если нет - крайне рекомендую.

Это ж как Старика надо подогреть, чтобы он столько сарказма за раз выдал) катаюсь по полу)))

[Старик]

8 часов назад, M0kass сказал:

Это ж как Старика надо подогреть, чтобы он столько сарказма за раз выдал) катаюсь по полу)))

Не, то меня пробило на образность... 

Сами знаете, иногда я выдаю посты не столько по делу, сколько "с примерами".

Хотя, вообще-то, вопрос был вполне нормальный.

Да и действовал коллега @byzzone в общем-то достаточно грамотно, закрыв много ордеров сверху и снизу сетки.

Да, у нас принято торги моделировать и необходимость в столь жестких действиях крайне редка и не рекомендуется.

Но он торгует так, как считает верным для себя - и, если решил удалять, то это его право.

 

Другое дело, что хотя бы один из первых минимальных ордеров надо было по любому оставлять - для корректного расчета лотности частично закрытой сетки.

И об этом действительно более десятка (скорее несколько десятков) раз писалось в топике...

Но прямого указания, что "один первый ордер сетки всегда крайне желательно оставлять минимальный, каким должен быть при открытии сетки" нет ни в описании бота, ни в первом посте. 

Хотя это лишь рекомендация.
Также вряд ли есть на видном месте пояснение, что Сетка вычисляет лот каждого открываемого колена, исходя из лота первого ордера сетки на графике и настроек сета - вне зависимости от лотности ордеров на графике от 2го по последнее открытое колено!

То есть мне надо добавить явное указание на это, как минимум, в файл описания бота - выписываемого уже 7 лет!!

Это во-первых.

 

Во-вторых, надо понять можно ли выпутаться из ситуации, когда вы ошибочно удалили минимальный ордер сетки.

я только что проверил и подтверждаю, что можно закрыть часть самого малого оставшегося ордера на графике - уменьшив его до минимального ордера желаемого объема (обычно согласно сета).

Фишка в том, что, если закрываете часть рыночного ордера, то меняется тикет и комментарий, но сохраняется магик - и Сетка понимает любой частично закрытый вами рыночный ордер как обычный ордер конкретной сетки на графике.

 

То есть в аварийном случае как у коллеги, если:

- ошибочно удалили все минимальные ордера сетки,

- но хотите продолжать торги с той лотностью, что задана в сете

- то можете руками закрыть часть наименьшего ордера на графике до оставить лот как у первого ордера в сете и

- торги продолжатся (новые колена откроются) лотами согласно вашего сета

- вне зависимости от лотности ордеров, что есть в данный момент на графике.

 

В-третьих, такая реализация расчета лотности в Сетке в форс-мажорных ситуациях позволяет снижать лотность последних колен сетки без изменения настроек сета.

Это трюк, который может никогда не понадобится - но такая странная возможность в Сетке есть.

 

Например, если у вас сетка открыта с 0.12 лота и вам очень не нравится как она растягивается, вы можете существенно снизить лотность последних ещё не открытых колен, просто закрыв 0.01 или 0.02 лота в первом ордере сетки.

Новые колена сетки будут вычисляться согласно лота первого ордера - и не глядя на какие ордера уже открыты.

В данном примере, при закрытии 0.02 лота из 0.12 лота первого ордера останется 0.10 лота и лотность последних колен сетки снизится на 1/6 - без изменения настроек сета в ходе торгов.

 

Конечно, это авантюра и вряд ли кто-то будет её пользоваться...  Да и на демо рекомендую проверить.

Но, если в ходе торгов возникнет перепуг, то вы можете импортировать сет в модель, изменить лот на тот что вы хотите в торгах - и модель покажет вам какие ордера откроются в сетке, если снизите лот первого ордера на графике.

Конечно, закрываемость сетки ухудшится - линия ТР от новых ордеров отодвинется против модели.

Но если форс-мажор и некогда обдумать, то вот таким трюком можно мгновенно снизить лотность будущих колен...

Но понимать что делаете, надо - обратно частичное закрытие первого ордера сетки не отыграть.

 

 

Так что нормальную мы тему обсудили - вдруг вспомнили, что:

1) при расчете лотности сетки используется первый минимальный рыночный ордер сетки на графике

2) каждый очередной ордер сетки вычисляется согласно 1) + настройки сета - и пофиг какие ещё на графике ордера.

[byzzone]

1 час назад, Старик сказал:

Так что нормальную мы тему обсудили - вдруг вспомнили, что:

1) при расчете лотности сетки используется первый минимальный рыночный ордер сетки на графике

2) каждый очередной ордер сетки вычисляется согласно 1) + настройки сета - и пофиг какие ещё на графике ордера.

Ну вот, нормально же объяснили)))

Получается, что S_CalcLotType = LastOrder|MinOrder не действует (точнее действует, но всегда равен MinOrder)

[Semenov]

19 часов назад, Старик сказал:

Коллеги, на всякий случай напоминаю, что начался весенний перевод часов зима/лето.

Европа переходит часы первой - США в конце марта.

В этом году перевод часов растянется на 3 недели - что бывает нечасто.

Наоборот - usa уже перешли, а европа в конце марта.

[qwert1607]

11 часов назад, byzzone сказал:

Ну вот, нормально же объяснили)))

Получается, что S_CalcLotType = LastOrder|MinOrder не действует (точнее действует, но всегда равен MinOrder)

Это два разных метода расчета лота. 

Погоняй их в тестере или в модели. Увидишь разницу

MinOrder  с мультом 2

1. 0,1

2. 0,2

3. 0,2

4. 0,2

5. 0,2

LastOrder с мультом 2

1. 0,1

2. 0,2

3. 0,4

4. 0,8

5. 1,6