TLAP Bumblebee

[valerii.badaev]

2 минуты назад, Bongioanni сказал:

пробуйте делать тест в МТ5 тогда

Это все теория.На практике все по другому.

[Bongioanni]

3 минуты назад, valerii.badaev сказал:

Это все теория.На практике все по другому.

на практике у меня пока даже лучше почему то. да и с плохими парами я не торгую. всё лишнее у меня убрано. 5 пар максимум, которым доверяю.

Изменено 16 мая, 2022 пользователем Bongioanni

[vikshef]

Фильтр пар и количество нужен однозначно! И закрытие % лосей и профитов! Или вспомогательным. Иначе стабильность будет хреновая

[valerii.badaev]

14 минут назад, Bongioanni сказал:

на практике у меня пока даже лучше почему то. да и с плохими парами я не торгую. всё лишнее у меня убрано. 5 пар максимум, которым доверяю.

Откуда же вы знаете,лучше или хуже, если фильтр однонаправленных сделок не применяете?

[Bongioanni]

19 минут назад, valerii.badaev сказал:

Откуда же вы знаете,лучше или хуже, если фильтр однонаправленных сделок не применяете?

я же написал уже про уменьшение лота.

[valerii.badaev]

1 минуту назад, Bongioanni сказал:

я же написал уже про уменьшение лота.

Так я понял, что вы уменьшаете риск путем уменьшения лота.А тактику отключения однонаправленных пар вы не используете.Поэтому и вопрос.

[Bongioanni]

4 минуты назад, valerii.badaev сказал:

Так я понял, что вы уменьшаете риск путем уменьшения лота.А тактику отключения однонаправленных пар вы не используете.Поэтому и вопрос.

эта тактика вам ничего не даст (верней уменьшит возможности). ну это как бы только мое видение. вы конечно думайте сами.

Изменено 16 мая, 2022 пользователем Bongioanni

[valerii.badaev]

1 минуту назад, Bongioanni сказал:

эта тактика вам ничего не даст. ну это как бы только мое видение. вы конечно думайте сами.

Я смотрю ПАММы и моники,которые применяют данную тактику.Можете глянуть ПАММ Ревера, моник TLAP VelociGrid.Факты- упрямая вещь.

[Bongioanni]

13 минут назад, valerii.badaev сказал:

Я смотрю ПАММы и моники,которые применяют данную тактику.Можете глянуть ПАММ Ревера, моник TLAP VelociGrid.Факты- упрямая вещь.

моники на демо счетах? а есть такие варианты моников, про то о чем я писал? да и как бы там наверно другие советники. в общем у меня пока прибыли от однонаправленных пар маленькие но их больше по количеству. а убыточных ну как то совсем пока почти нет и это на реальном счету. дальше посмотрим как будет.

Изменено 16 мая, 2022 пользователем Bongioanni

[valerii.badaev]

9 минут назад, Bongioanni сказал:

моники на демо счетах? а есть такие варианты моников, про то о чем я писал? да и как бы там наверно другие советники.

Демо счета не нравятся?Тогда моники ПАММА Ревера на VelociGrid гляньте.Аналогичный сеточник.

[Rigal]

16 часов назад, Bongioanni сказал:

эта тактика вам ничего не даст (верней уменьшит возможности). ну это как бы только мое видение. вы конечно думайте сами.

Забавно, что вы, уважаемый, упорно отстаиваете бессмысленность предлагаемого нововведения, аргументируя это тем, что вы поступаете иначе.

Длинная простыня полемики, в которой @valerii.badaev предлагает внедрить фильтр (очевидно отключаемый) и проверить, что получится, а вы утверждаете, что в этом нет смысла, потому, что вы делаете иначе и у вас пока все хорошо.

Очень сомнительная позиция, хотелось бы вам заметить.

К слову, я сам в корже фильтры однонаправленных пар не реализовывал вот ровно с той же мотивацией - но готов признать, что идея выглядит все более и более осмысленной на фоне трендов, которые мы наблюдаем с июля прошлого года.

Но я по крайней мере разработчик коржа и выбор, реализовывать что-то, или нет, был продиктован в первую очередь экономией усилий, в том числе на поддержку функциональности, которая, на мой взгляд, не вписывалась в общую систему.

А чем, если не секрет, руководствуетесь вы?

 

[Darkfire]

А как вам запрет открытия сделок по новым парам при просадке депозита до определенного %

[tim.bort]

 

49 минут назад, Darkfire сказал:

А как вам запрет открытия сделок по новым парам при просадке депозита до определенного %

и чтоб красивые стрелочки рисовались по всему экрану розовые и фиолетовые 
 

Изменено 18 мая, 2022 пользователем tim.bort

[TimTaler]

1 час назад, Darkfire сказал:

А как вам запрет открытия сделок по новым парам при просадке депозита до определенного %

При определённых условиях может быть уже поздно. Ну, это моё видение.

[AlexKF]

В тестере МТ4 этот сов наилучший. Не знаю, как покажет себя в торговле на демо. 

[pavlus777]

13 часов назад, AlexKF сказал:

В тестере МТ4 этот сов наилучший. Не знаю, как покажет себя в торговле на демо. 

[AlexKF]

Я видел этот график. В тестере МТ4 он получается с просадками в несколько %.

Считаю, что этот торговец - наилучшее решение для торговли одновременно на 2-3 парах, в зависимости от ресурсов депозита.

Наилучшей парой у меня получилась EURUSD, с профитом за год 450 долл, макс. просадкой -64 долл, и 272 трэйдами.

На втором месте CADCHF 318 долл., -45, и 173.

Эти прогоны на истории 2021 -2022 года, 12 месяцев.

Ну и так далее. Сразу скажу, что финальные параметры оптимизации советника ощутимо отличаются от начальных.

[Rigal]

2 минуты назад, AlexKF сказал:

Я видел этот график. В тестере МТ4 он получается с просадками в несколько %.

Считаю, что этот торговец - наилучшее решение для торговли одновременно на 2-3 парах, в зависимости от ресурсов депозита.

Наилучшей парой у меня получилась EURUSD, с профитом за год 450 долл, макс. просадкой -64 долл, и 272 трэйдами.

На втором месте CADCHF 318 долл., -45, и 173.

Эти прогоны на истории 2021 -2022 года, 12 месяцев.

Ну и так далее. Сразу скажу, что финальные параметры оптимизации советника ощутимо отличаются от начальных.

Это все очень здорово, но гораздо полезнее, на мой взгляд, было бы поделиться вашими результатами.

В формате сетов, отчетов, описания методики опта и теста: на каком периоде оптимизировались сеты, на каком тестировались, откуда котировки, моделировались ли проскальзывания и какова была модель.

 

Иначе не совсем понятно, куда и зачем пристроить вот эту информацию

 

[AlexKF]

21 минуту назад, Rigal сказал:

Это все очень здорово, но гораздо полезнее, на мой взгляд, было бы поделиться вашими результатами.

В формате сетов, отчетов, описания методики опта и теста: на каком периоде оптимизировались сеты, на каком тестировались, откуда котировки, моделировались ли проскальзывания и какова была модель.

 

Иначе не совсем понятно, куда и зачем пристроить вот эту информацию

 

Я просто поделился своим впечатлением от советника, который прошел оптимизацию на 8 парах. Я получил 8 сет файлов.

Оптимизация была проведена в МТ4 на годовом периоде истории с 24 мая 2021 по 19 мая 2022 года. Задан был размер миним. марджин уровень в 300%, поэтому результаты менее 300% игнорировались.

Котировки с Tickstory.

Параметра Проскальзываение (Slippage) я не нашел в параметрах советника. Есть параметр Split, но я не знаю что это, нет описания параметров советника, что конечно недостаток.

Забыл отметить - режим тестирования - control points

 

 

 

Изменено 22 мая, 2022 пользователем AlexKF

[Rigal]

1 минуту назад, AlexKF сказал:

Я просто поделился своим впечатлением от советника, который прошел оптимизацию на 8 парах. Я получил 8 сет файлов.

Оптимизация была проведена в МТ4 на годовом периоде истории с 24 мая 2021 по 19 мая 2022 года. Задан был размер миним. марджин уровень в 300%, поэтому результаты менее 300% игнорировались.

Котировки с Tickstory.

Параметра Проскальзываение (Slippage) я не нашел в параметрах советника. Есть параметр Split, но я не знаю что это, нет описания параметров советника, что конечно недостаток.

 

 

 

Так немного понятнее и сетами, вероятно, делиться уже не обязательно: методика несколько... спекулятивная.

 

Но в целом - это по меньшей мере дань уважения разработчику, который тратил свое время на работу над советником и поделился им с коллегами по цеху (что, в целом, сделало возможным вашу оптимизацию), а также вклад в развитие проекта, который лично вы находите перспективным: воодушевившись плодами вашего труда другие, зачастую более опытные, участники могут разработать сеты и точно так же ими поделиться, на сей раз с вами. Или по крайней мере поделиться своим мнением о сетах ваших - что может сэкономить вам депозит

 

К сожалению, большинство участников не вполне отдают себе отчет в том, что те несколько часов, которые они способны потратить на работу над какими-то сетами, не сопоставимы по качеству и количеству результата на выходе с тем, чего можно добиться сообща.

 

Ваши сообщения по-прежнему не вносят никакого продуктивного вклада в этот процесс, к сожалению.

[AlexKF]

46 минут назад, Rigal сказал:

Ваши сообщения по-прежнему не вносят никакого продуктивного вклада в этот процесс, к сожалению.

Так я и не претендую на свой продуктивный вклад в процесс. Здесь на форуме дискуссионный клуб, где каждый желающий может поделиться своими мыслями вслух, что я и делаю. Кстати сказать, я никогда не пользуюсь чужими сетами. Только своим сетам я доверяю полностью.

Верны или нет мои тесты оптимизации - покажет тестирование на демо счете. Поставил на демо все 8 пар. Практический результат и есть критерий истинности. Все остальное - от лукавого. 

Изменено 22 мая, 2022 пользователем AlexKF

[Rigal]

2 часа назад, AlexKF сказал:

Так я и не претендую на свой продуктивный вклад в процесс. Здесь на форуме дискуссионный клуб, где каждый желающий может поделиться своими мыслями вслух, что я и делаю. Кстати сказать, я никогда не пользуюсь чужими сетами. Только своим сетам я доверяю полностью.

Верны или нет мои тесты оптимизации - покажет тестирование на демо счете. Поставил на демо все 8 пар. Практический результат и есть критерий истинности. Все остальное - от лукавого. 

Ну ваш "критерий истинности" - это подождать полгода, чтобы проверить довольно тривиальную гипотезу о живучести сетов, подогнанных на довольно коротком и при этом самом свежем участке истории.

Давайте, я немного из опыта от лукавого: сделайте ровно тот же подгон, но на интервале, например, с января 2021 по январь 2022.

А на оставшейся истории прогоните с этими насторойками.

Словно вам эта гениальная идея пришла в голову в декабре и к январю вы ее реализовали - и поставили на демо.

Мало того, что полгода сэкономите, так еще и можно многократно повторить эксперимент, выбирая разный интервал InSample на истории и прогоняя на немедленно следующим за ним интервалом любой выбранной вами длительности - повышая таким образом статистическую значимость вашего "критерия истинности".

 

Много интересного почерпнете - и гораздо быстрее.

 

А про дискуссионный клуб - тут вы бессовестно лукавите.

Если бы автор не поделился с вами этим советником, вам бы сейчас не о чем было дискутировать.

 

Изменено 22 мая, 2022 пользователем Rigal

[AlexKF]

Идея бэк теста не новая. Я пока протестирую на демо мои сеты, а через полгода проверю мои старые сеты на истории май 2022 - сентябрь 2022. К этому времени у меня будут результаты работы по моим сетам, и появится возможность проверить устойчивость сетов на новые условия. 

Я никуда не тороплюсь 

Изменено 22 мая, 2022 пользователем AlexKF

[Старик]

@Rigal ну не торопится человек...

Он вообще типа в библиотеке: чужие книжки бесплатно читает - и дискутирует!

И потом гордо уходит прочь - в галстуке и с развивающимися волосами.

 

А вы сеты, сеты!...

У человека другое понимание - топикстартер должен прыгать от счастья, что его похвалили и удостоили пустопорожней дискуссии.

А коммуналка топикстартера проблема топикстартера!

[AlexKF]

14 часов назад, Старик сказал:

Он вообще типа в библиотеке: чужие книжки бесплатно читает - и дискутирует!

А где видели, чтобы в библиотеке чужие книжки читали за плату?