Руководство по стратегии торговли с помощью скользящей средней с периодом 200

[!!NIKA!!]

 

Скользящая средняя (MA) с периодом 200 дней является одним из наиболее популярных индикаторов.
Если вы какое-то время послушаете финансовые новости, то услышите такие вещи, как...

«Цена S&P пробила скользящую среднюю с периодом 200 и вошла в медвежий рынок!»
«Вам следует покупать, когда цена пересекает скользящую среднюю с периодом 200 дней».
«Акции Apple только что закрылись ниже MA с периодом 200 – время продавать».

Дело вот в чем:
Как это помогает вам как трейдеру?
Никак.
Напротив, это только играет на ваших эмоциях и заставляет вас покупать/продавать в неподходящее время.
Но не беспокойтесь, мы собираемся исправить данную ситуацию.

Потому что в сегодняшнем посте вы узнаете следующее:

•    Что такое скользящая средняя с периодом 200 дней и как она работает?
•    Как использовать MA с периодом 200 и увеличить коэффициент своих прибыльных позиций;
•    Как определить лучшее время для входа в рынок при торговле с использованием MA с периодом 200;
•    Как торговать на масштабных трендах, не закрывая позиции на коррекции;
•    Как определить правильный рыночный цикл, чтобы не попасться, открыв позицию в неверном направлении. 

Интересно?
Давайте начнем.

 

Что такое скользящая средняя с периодом 200 дней и как она работает?

Скользящая средняя – это индикатор, который усредняет прошлые цены и показывает их в виде линии на вашем графике.

Это работает следующим образом...
Давайте предположим, что за последние 5 дней акции Apple закрывались по ценам 100, 90, 95, 105 и 100.
Итак, МА с периодом 5 будет равна [100 + 90 + 95+ 105 +100] / 5 = 98. 
И когда вы «соединяете» вместе эти значения MA с периодом 5, вы получаете плавную линию на графике.
Концепция построения скользящей средней с периодом 200 дней та же.
Разница лишь в том, что вы смотрите на ценовые данные последних 200 дней, которые дают вам более долгосрочную скользящую среднюю.

Вот как отобразить скользящую среднюю с периодом 200 дней (на TradingView):

 

 

И вот как выглядит скользящая средняя с периодом 200 дней на графике:

 

 
Скользящая средняя с периодом 200 дней

 

Теперь вы должны знать, что существуют различные виды скользящих средних: экспоненциальная, простая, взвешенная и т. д.
Но вам не нужно вникать в это, потому что концепция одна и та же (они лишь немного отличаются расчетом).
Давайте пойдем дальше.

 

Как использовать индикатор Moving Average с периодом 200 и увеличить частоту своих прибыльных позиций

Дело вот в чем.
Скользящая средняя с периодом 200 дней – это индикатор долгосрочного тренда.
Это означает, что вы можете использовать ее для определения долгосрочного тренда и торговли в его направлении.
Это работает следующим образом...
Если цена выше индикатора скользящая средняя с периодом 200 дней, ищите возможности для покупки.
Если цена ниже индикатора скользящая средняя с периодом 200 дней, ищите возможности для продажи.

Пример:

 

Цена пробивает MA с периодом 200 снизу вверх
Рассматривайте возможности только для открытия позиций на покупку

 

 
Цена пробивает MA с периодом 200 сверху вниз
Рассматривайте возможности только для открытия позиций на продажу

 

Совет от профессионала:

Если вы торгуете на акциях, то можете обратиться к индексу, чтобы получить представление о направлении тренда.
Т.е., если S&P 500 находится выше скользящей средней с периодом 200 дней, тогда ищите возможности для покупки акций США.
Эта простая техника увеличит коэффициент ваших прибыльных позиций и уменьшит просадку.

 

Как определить лучшее время для входа в рынок при торговле с использованием MA с периодом 200

Теперь вы, наверное, думаете:
«Хорошо. Определить тренд несложно. Но какое время является подходящим для входа в рынок?»

Вот несколько методов, которые вы можете использовать:

1.    Области поддержки и сопротивления;
2.    Отбой цены от MA с периодом 200;
3.    Восходящий треугольник;
4.    Бычий флаг. 

Позвольте мне объяснить...

 

1. Области поддержки и сопротивления

Область поддержки – это область на вашем графике, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену выше. 
Область сопротивления – это область на вашем графике, где потенциальное давление продавцов может подтолкнуть цену ниже.  

Таким образом, если цена выше индикатора скользящая средняя с периодом 200 дней, ищите возможности для покупки у области поддержки.
А если цена ниже индикатора скользящая средняя с периодом 200 дней, ищите возможности для продажи у области сопротивления.

Вот что я имею в виду...
 

MA с периодом 200
Возможность покупки
Область поддержки

 

 

Область сопротивления
MA с периодом 200
Возможность продажи

 

2. Отбой цены от MA с периодом 200

В слабом тренде скользящая средняя с периодом 200 дней может выступать в качестве ценной области.
Вы заметите, что цена приближается к MA с периодом 200, а затем «отбивается» от нее – это дает возможность войти в рынок.

Вот пример:

 

Совет от профессионала:

Когда отбой от MA с периодом 200 также совпадает с ближайшей зоной поддержки/сопротивления, вы получаете возможность открывать более высоковероятностные сделки.

 

3. Восходящий треугольник и нисходящий треугольник

Восходящий треугольник – это бычий графический паттерн.
Это признак силы, так как покупатели готовы покупать по более высоким ценам (несмотря на приближение к уровню сопротивления).
Таким образом, в восходящем тренде (если цена выше MA с периодом 200) вы можете найти восходящий треугольник и покупать на пробое.
А в нисходящем тренде вы ищете нисходящий треугольник и открываете короткие позиции на пробое.

Пример:
 

Восходящий треугольник
MA с периодом 200

 

Совет от профессионала:

Чем дольше формируется восходящий треугольник, тем сильнее будет пробой.

 

4. Бычий флаг

Бычий флаг – это еще один бычий графический паттерн.
Это признак силы, поскольку покупатели контролируют ситуацию, а продавцы испытывают затруднения при продавливании цены вниз (поэтому на откате у вас отображаются свечи с небольшими телами).
Таким образом, в восходящем тренде вы можете найти паттерн «бычий флаг» и покупать на пробое максимумов.
А в нисходящем тренде вы ищете паттерн «медвежий флаг» и продаете на пробое минимумов.
Вот что я имею в виду...
 

Паттерн «флаг» в восходящем тренде
MA с периодом 200

Совет от профессионала:

Лучший паттерн «флаг» для торговли – это когда цена только что вышла из диапазона (обычно это первый откат).

 

Скользящая средняя с периодом 200 дней: как  торговать на масштабных трендах, не закрывая позиции на коррекциях

Суть в следующем:
Если вы хотите торговать в направлении массивных трендов (чтобы другие трейдеры позеленели от зависти), то вы должны дать своей позиции достаточно места для «отработки».
Наличие жесткого трейлинг-стопа не улучшит ситуацию.
Вместо этого вы должны дать цене буфер.
И один из способов заключается в установке плавающего стоп-лосса с помощью скользящей средней с периодом 200 дней.
Это означает, что если у вас открыта длинная позиция, то вы должны закрыть ее, только когда цена закроется ниже MA с периодом 200.
А если у вас открыта короткая позиция, то вы должны закрыть ее, только когда цена закроется выше MA с периодом 200.

Вот что я имею в виду...

 

 
Закрывайте все позиции

 

Совет от профессионала:

Если вы хотите проехаться на краткосрочном тренде, то для размещения плавающего стоп-лосса можете использовать MA с периодом 20.
Если вы хотите проехаться на среднесрочном тренде, то для размещения плавающего стоп-лосса можете использовать MA с периодом 50.

 

Как определить правильный рыночный цикл, чтобы не попасться, открыв позицию в неверном направлении

Суть в следующем:
Рынок постоянно меняется.
Он переходит от состояния диапазона к тренду и обратно к диапазону.

Вы можете разбить его на 4 фазы:

1.    Фаза накопления;
2.    Фаза повышения цены;
3.    Фаза распределения;
4.    Фаза понижения цены. 

Позвольте мне объяснить...
(Это важно, поэтому выучите, пожалуйста, это)

 

1. Фаза накопления

Фаза накопления наступает после нисходящего тренда.
Она выглядит как диапазонный рынок, который торгуется в пределах очевидных уровней поддержки и сопротивления.
Вы увидите, что MA с периодом 200 выравнивается и цена переходит во флэт, часто пересекая ее то вверх, то вниз.
Это говорит о том, что покупатели и продавцы находятся в равновесии, а рынок не имеет определенного направления.

Вот пример:

 

 
Фаза накопления
MA с периодом 200

Итак…
В фазе накопления рынок может пробиться в любом направлении.
Если он пробьет уровень поддержки, то продолжится нисходящий тренд (и вы можете искать возможности для продажи).
Но если он пробьет уровень сопротивления, то это даст начало восходящему тренду, который приведет нас к следующей рыночной фазе...

 

2. Фаза повышения цены

Фаза повышения цены наступает, когда цена пробивает уровень сопротивления в фазе накопления.
Начинается восходящий тренд с более высокими максимумами и минимумами.
В этот момент вы увидите, что цена находится выше MA с периодом 200, а сама MA с периодом 200 примет восходящее направление.

Вот пример:

 

 
Фаза повышения цены
MA с периодом 200

Итак…
В фазе повышения цены путь наименьшего сопротивления направлен вверх, поэтому вы должны искать возможности покупать (а не продавать).

Есть несколько способов торговли на фазе повышения цены:

•    Покупка на первом откате после фазы накопления;
•    Дождитесь отката к уровню поддержки, который ранее был уровнем сопротивления;
•    Ищите откат к скользящей средней. 

Далее...

 

3. Фаза распределения

Дело вот в чем:
Рынки не растут вечно.
В конце концов на рынок придут продавцы, и они будут толкать цену вниз.
И первый признак слабости находится в фазе распределения.
Это выглядит как диапазонный рынок, возникший на восходящем тренде. MA с периодом 200 выравнивается, и цена переходит во флэт, часто пересекая ее то вверх, то вниз.
Это говорит о том, что покупатели и продавцы находятся в равновесии, а рынок не имеет определенного направления.

Вот пример:

 

 
Фаза распределения
MA с периодом 200

Итак…
В фазе распределения рынок может пробиться в любом направлении.
Если он пробьет уровень сопротивления, то продолжится восходящий тренд (и вы можете искать возможности для покупки).
Но если он пробьет уровень поддержки, то это даст начало нисходящему тренду, который приведет нас к следующей рыночной фазе...

 

4. Фаза понижения цены

Это последняя фаза рыночного цикла.
Фаза понижения происходит, когда цена пробивает уровень поддержки в фазе распределения.
Начинается нисходящий тренд с более низкими максимумами и минимумами.
В этот момент вы увидите, что цена находится ниже MA с периодом 200, а сама MA с периодом 200 примет нисходящее направление.

Вот пример:

 

 
Фаза понижения цены
MA с периодом 200

Итак…
В фазе понижения цены путь наименьшего сопротивления направлен вниз, поэтому вы должны искать возможности продавать (а не покупать).

Аналогичным образом:
Фаза понижения цены не продолжается вечно.
Рано или поздно наступит момент, когда цена станет достаточно низкой, чтобы привлечь внимание покупателей.
И именно здесь рынок переходит обратно к 1-й фазе – фазе накопления.

И последнее...

4 фазы рынка – это больше искусство, чем наука.
Иногда неясно, на какой стадии находится рынок.
Когда такое происходит, лучше всего перейти на другой рынок, который демонстрирует более четкую картину.

 

Заключение

Итак, сегодня вы узнали следующее:

•    Скользящая средняя (MA) с периодом 200 дней является индикатором торговли в направлении долгосрочного тренда;
•    Вы можете использовать MA с периодом 200 в качестве простого фильтра рыночного тренда. Ищите возможности для покупки, когда цена находится выше нее, и возможности для продажи, когда цена находится ниже нее;
•    Вы можете определять время для входа в рынок, торгуя на уровнях поддержки и сопротивления, на скользящей средней или на графических паттернах;
•    Вы можете размещать плавающий стоп-лосс с помощью MA с периодом 200 и торговать в направлении массивных трендов;
•    MA с периодом 200 помогает вам определить 4 фазы рынка – это поможет вам узнать лучшее время для входа в рынок и выхода из него. 

Теперь вот что я хотел бы спросить вас...
Как вы используете скользящую среднюю с периодом 200 дней в своей торговле?

 

 

Райнер Тео,
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 13 августа, 2021 пользователем ju.vskv