Руководство по стратегии торговли на разворотах тренда

[!!NIKA!!]

 

Вы, наверное, слышали это миллион раз...

«Не торгуйте против тренда».

И я себе говорю это же.

Дело вот в чем...

Торговля на разворотах тренда может быть безумно прибыльной при условии, что вы всё делаете правильно.

Представьте:

Вы знаете, как определить высоковероятностные области разворота тренда.

Вы можете с повышенной точностью продавать на максимумах и покупать на минимумах.

Вы можете определить потенциальные торговые сетапы с соотношением риска к прибыли от 1:5 и более.

Итак...

Я знаю, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Но это не так.

Потому что после прочтения этого поста вы откроете для себя секреты профессиональной торговли на разворотах тренда.

 

Вот что вы узнаете:

·      Самые дорогие ошибки, которые совершают трейдеры, торгуя на разворотах;

·      4 фазы рынка и почему это важно для трейдера, торгующего на разворотах тренда;

·      Как очень точно определить разворот тренда;

·      Эффективные торговые сетапы разворота тренда;

·      Торговля на разворотах тренда – определение точек входа, установка ордера стоп-лосс и определение точек выхода.

 

Готовы?

Тогда начнем...

 

Совершаете ли вы эти ошибки, торгуя на разворотах тренда?

 

Дело вот в чем.

Торговля на разворотах тренда может быть очень прибыльным способом торговли на рынках. Однако, как и любую другую торговую стратегию, этот способ торговли можно использовать правильно и неправильно.

Прежде чем я научу вас правильному способу, сначала позвольте мне объяснить, как вы НЕ должны торговать на разворотах рынка.

 

1. Вы ловите падающий нож

 

Для тех из вас, кто не знает, что значит ловить падающий нож, я поясню: это когда вы пытаетесь открывать длинные позиции на рынках, на которых цена резко падает, как камень.

 

Выглядит это примерно следующим образом:

 

 

Хотите ли вы прямо сейчас открыть длинную позицию?

 

Если вы спросите меня, то я вам отвечу:

Нет никакого смысла пытаться поймать падающий нож.

Почему?

Потому что в этих случаях у вас не будет логичного места для размещения ордера стоп-лосс – у вас нет уровня поддержки или рыночной структуры, на которую вы могли бы положиться.

И, как правило, единственный способ установки вашего стоп-лосса основан на текущем остатке на вашем торговом счёте – это самый верный способ его потерять.

«Рим был построен не за один день, и никакое реальное значимое движение не заканчивается за один день или одну неделю. Ему необходимо время, чтобы пройти свой логический курс».

 

Итак, дело вот в чем.

Чтобы тренды изменили свое направление, им требуется время. Тренду необходимо приманить «опоздавших на вечеринку», и когда не останется никого, кто хотел бы купить, он развернется и пойдёт в противоположном направлении.

 

2. Вы входите в рынок на первом откате

 

Еще одна ошибка, которую совершают трейдеры – это попытка войти в рынок на первом откате.

Это означает, что вы открываете длинную позицию, когда видите резкий взлет цены после ее огромного падения. Но зачастую подобный рост цены является лишь коррекцией существующего тренда.

 

Вот что я имею в виду.

 

 

Первый откат после сильных продаж

 

По всей видимости, вы задаетесь вопросом.

«Почему трейдеры делают это?»

Из-за страха пропустить разворот тренда.

Вы не хотите пропустить следующее крупное движение, поэтому входите в рынок, как только цена показывает малейший признак разворота. Вы не знаете, что этот сигнал обычно является коррекцией существующего тренда.

И даже если вы купите на дне, вряд ли вы будете удерживать позицию в течение длительного времени.

Почему?

Подумайте о следующем...

До этой сделки вы, вероятно, часто пытались покупать на дне.

И делая это, вы, скорее всего, понесли большие убытки, что отразилось на вашей психологии.

Таким образом, когда вы, наконец, действительно совершите удачную покупку на минимумах, вы не будете удерживать позицию в течение длительного периода времени, поскольку будете испытывать страх потерять (возникший после ваших предыдущих неудачных попыток).

Это будет заставлять вас быстро выходить из рынка, и в итоге вы пропустите крупное движение.

Давайте пойдем дальше...

 

4 фазы рынка и почему их важно знать

 

Теперь, прежде чем вы сможете определить разворот тренда, вы должны выучить 4 фазы рынка (метод, которому я обучился у Стена Вайнштейна).

Почему?

Потому что это дает вам предупреждение о том, что рыночные условия могут измениться, и это позволит вам заранее планировать свои торговые решения.

 

Существуют такие 4 фазы рынка:

 

1.     Фаза накопления;

2.     Фаза повышения цены;

3.     Фаза распределения;

4.     Фаза понижения цены.

 

Позвольте мне объяснить...

 

1. Фаза накопления

 

Она выглядит, как диапазонный рынок во время нисходящего тренда.

Однако, с точки зрения потока ордеров, покупатели и продавцы находятся в равновесии (поэтому рынок находится в диапазоне, а не в тренде).

 

Обычно в фазе накопления:

·      Соотношение бычьих и медвежьих свечей приблизительно одинаковое;

·      Скользящая средняя с периодом 50 сглаживается;

·      Цена обычно колеблется вокруг скользящей средней с периодом 50.

 

С течением времени за пределами диапазона постепенно будут накапливаться ордера стоп-лосс, поскольку трейдеры открывают длинные позиции вблизи минимумов, а короткие – вблизи максимумов диапазона.

 

Пример:

 

 

Возможная фаза накопления

 

Итак...

Нет никакой гарантии, что рынок развернется именно в этой точке.

Но он предупреждает вас о том, что медведи ослабевают, а быки могут взять рынок под свой контроль и подтолкнуть цену выше максимумов диапазона.

И когда это произойдет, рынок перейдет в следующую фазу...

 

2. Фаза повышения цены

 

Фаза повышения цены – это, по сути, восходящий тренд, когда цена формирует более высокие максимумы и минимумы.

С точки зрения потока ордеров, давление покупателей преодолевает давление продавцов (поэтому рынок начинает восходящий тренд).

 

Обычно в фазе повышения цены:

 

·      Бычьих свечей бо́льшее количество, чем медвежьих;

·      Диапазон бычьих свечей более широкий, чем медвежьих;

·      Цена находится выше скользящей средней с периодом 50;

·      Скользящая средняя с периодом 50 имеет восходящее направление.

 

Пример:

 

 

Фаза повышения цены

 

Итак...

Фаза повышения цены в конечном итоге должна будет «сделать перерыв», потому что ранее вошедшие в рынок покупатели начнут фиксировать прибыль, а продавцы будут отслеживать возможности открытия коротких позиций, поскольку цены будут находиться на привлекательных уровнях.

И когда это произойдет, рынок перейдет в следующую фазу...

 

3. Фаза распределения

 

Фаза распределения выглядит, как диапазонный рынок во время восходящего тренда.

С точки зрения потока ордеров, покупатели и продавцы находятся в равновесии (поэтому рынок находится в диапазоне, а не в тренде).

 

Обычно в фазе распределения:

 

·      Соотношение бычьих и медвежьих свечей приблизительно одинаковое;

·      Скользящая средняя с периодом 50 сглаживается;

·      Цена обычно колеблется вокруг скользящей средней с периодом 50.

 

С течением времени за пределами диапазона постепенно будут накапливаться ордера стоп-лосс, поскольку трейдеры открывают длинные позиции вблизи минимумов, а короткие – вблизи максимумов диапазона.

 

Пример:

 

 

Возможная фаза распределения

 

Итак...

Нет никакой гарантии, что рынок развернется именно в этой точке.

Но он предупреждает вас о том, что быки ослабевают, а медведи могут взять рынок под свой контроль и подтолкнуть цену ниже минимумов диапазона.

 

4. Фаза понижения цены

 

Фаза понижения цены – это, по сути, нисходящий тренд, когда цена формирует более низкие максимумы и минимумы.

 

Как правило, в фазе понижения цены:

 

·      Медвежьих свечей бо́льшее количество, чем бычьих;

·      Диапазон медвежьих свечей более широкий, чем бычьих;

·      Цена находится ниже скользящей средней с периодом 50;

·      Скользящая средняя с периодом 50 имеет нисходящее направление.

 

Пример:

 

 

Фаза понижения цены

 

Фаза понижения цены в конечном итоге должна будет «сделать перерыв», потому что ранее вошедшие в рынок продавцы начнут фиксировать прибыль, а покупатели будут отслеживать возможности открытия длинных позиций, поскольку цены будут находиться на привлекательных уровнях.

И когда это произойдет, рынок перейдет в фазу накопления.

 

Как определить разворот тренда, как это делают профессионалы

 

Теперь вы задаетесь вопросом.

«Но, Райнер, как же вы узнаете, что рынок пробьет диапазон в фазе накопления и пойдет вверх, а не продолжит просто торговаться ниже?»

Прекрасный вопрос.

Секрет в следующем...

 

Вы хотите определить этап накопления, который будет опираться на уровень поддержки на более высоком таймфрейме.

 

Вот как это делается:

 

1.     Определите область поддержки на более высоком таймфрейме (например, дневном);

2.     Определите фазу накопления на более низком таймфрейме (например, часовом).

 

Позвольте мне объяснить...

 

1. Определите область поддержки на более высоком таймфрейме (например, дневном)

 

Следите за тем, чтобы цена приблизилась к области поддержки дневного таймфрейма; чем сильнее уровень, тем лучше.

 

 

Область поддержки на дневном графике 

 

2. Определите фазу накопления на более низком таймфрейме (часовом)

 

Затем перейдите на более низкий таймфрейм и определите фазу накопления.

Вы хотите увидеть, что минимумы диапазона в фазе накопления находятся в области поддержки на более высоком таймфрейме.

 

 

Минимумы диапазона находятся в области поддержки дневного таймфрейма

 

В качестве общего руководства используйте следующее.

Если вы определяете область поддержки на дневном таймфрейме, то вы должны определять фазу накопления на часовом или 4-часовом графике.

Или если вы определяете область поддержки на недельном таймфрейме, то вы должны определять фазу накопления на 4-часовом или дневном графике.

 

Эффективные торговые сетапы разворота тренда

 

Итак, существует 3 способа торговли на данном сетапе:

 

·      Использование областей поддержки и сопротивления;

·      Торговля на пробое;

·      Торговля на откате.

 

Предположим, что вы используете комбинацию дневного и часового таймфреймов – в этом случае торговые сетапы будут находиться на часовом или 4-часовом графике.

Позвольте мне объяснить...

 

Использование областей поддержки и сопротивления

 

Если вы еще не поняли, минимум фазы накопления – это область поддержки (при условии, что она опирается на область поддержки более высокого таймфрейма).

Итак, если вы ожидаете повышения цены, разве не имеет смысла открывать в этой области длинные позиции?

 

Вот что я имею в виду...

 

 

Отбой цены от уровня поддержки

 

Преимущества:

Данный сетап предлагает очень выгодное соотношение риска к прибыли, поскольку вы входите в рынок на самой ранней стадии движения. Представьте, какой будет ваша потенциальная прибыль, если рынок пробьет уровень сопротивления фазы накопления?

Недостатки:

Цена может и не протестировать повторно уровень сопротивления, не дав вам сигнала для входа.

 

Торговля на пробое

 

Кроме того, вы можете подождать, пока цена не пробьет уровень сопротивления и не пойдет выше, а затем войдете в рынок.

 

Пример:

 

 

Пробой

 

Преимущества:

Вы будете ловить каждое движение по мере перехода рынка от фазы накопления к фазе повышения цены.

Недостатки:

Пробой может быть ложным.

 

Торговля на откате

 

Наконец... вы можете дождаться отката и только после этого войти в рынок. Например, когда цена возвратится к бывшему уровню сопротивления, который сейчас уже стал уровнем поддержки, и сформирует бычий разворотный свечной паттерн.

 

Вот что я имею в виду:

 

 

Пробой

Первый откат

 

Преимущества:

Данный сетап предлагает очень выгодное соотношение риска к прибыли, поскольку вы входите в рынок в области ценности (возле бывшего уровня сопротивления, который сейчас уже стал уровнем поддержки).

Недостатки:

Откат может не произойти, и вы рискуете пропустить движение.

Далее вы узнаете, как рассчитывать точки входа в рынок, правильно устанавливать ордера стоп-лосс и рассчитывать точки выхода из рынка при торговле на разворотах тренда.

 

Читаем далее...

 

Торговля на разворотах тренда: определение точек входа, установка ордера стоп-лосс и определение точек выхода

Вопрос в следующем...

 

Как вы рассчитываете свои точки входа в рынок при торговле на разворотах тренда?

Ну, есть два способа сделать это...

1.     Размещение лимитных ордеров;

2.     Использование разворотных свечных паттернов.

Позвольте мне объяснить...

 

1. Размещение лимитных ордеров

Вы можете установить лимитный ордер и войти без «подтверждения».

Преимущество этого метода в том, что у вас имеется благоприятное соотношение риска к прибыли в ваших сделках, поскольку ваши точки входа будут находиться вблизи максимумов/минимумов.

Недостатком является то, что психологически трудно покупать на падающем рынке (и вы должны иметь достаточно опыта, чтобы знать, на каких уровнях стоит торговать).

 

2. Использование разворотных свечных паттернов

В качестве триггера для входа вы можете использовать свечные разворотные паттерны (такие как молот, паттерн медвежьего поглощения и т. д.).

Таким образом, вы будете входить в рынок только после того, как на рынке появятся признаки разворота. Однако вы рискуете войти в рынок по гораздо более высокой цене.

Вот пример...

Бычий разворотный свечной паттерн вблизи уровня поддержки:

 

 

Область поддержки

Область сопротивления

Паттерн бычьего поглощения + разворот цены в области поддержки

 

Пойдем дальше...

 

Как правильно установить ордер стоп-лосс при торговле на разворотах тренда?

 

Когда дело доходит до установки стоп-лосса, вы хотите разместить его на таком уровне, на котором ваш торговый сетап утратит свой смысл.

Это означает, что если ваш стоп-лосс сработал, то данный паттерн не состоялся и у вас больше нет причин удерживать данную сделку.

Вот пример...

Допустим, вы покупаете на пробое уровня сопротивления.

Очевидно, что если пробой окажется реальным, цена не должна возвратиться в диапазон, иначе этот пробой будет ложным.

Это означает, что вы можете установить свой ордер стоп-лосс выше уровня сопротивления, к которому цена не должна возвратиться.

Если же она возвратится, то вы будете знать, что ваш торговый сетап оказался недействительным и пришло время выйти из рынка.

Вот что я имею в виду...

 

 

Стоп-лосс

 

Далее...

 

Как закрывать свои прибыльные позиции

Итак, ваши точки выхода зависят от ваших целей.

Чего вы хотите достичь: захватить одно колебание или проехаться по всему тренду?

 

Захватить одно колебание

Если вы хотите захватить одно колебание, то можете выйти из рынка, прежде чем наступит давление противоположных игроков.

Например:

Если у вас открыта длинная позиция, то вы хотите закрыть ее вблизи уровня сопротивления или максимума ценового колебания.

Вот что я имею в виду...

 

 

Область сопротивления

Размещайте свои цели по прибыли согласно консервативному методу – несколько ниже уровня сопротивления

Цель по прибыли

 

Захватить весь тренд

 

А если вы хотите захватить весь тренд, вы можете установить плавающий стоп-лосс, когда рынок движется в вашу пользу.

Например, в качестве скользящего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 20.

 

Вот пример...

 

 

Закрывайте свою позицию, когда цена закроется ниже MA с периодом 20

 

Понимаете?

Замечательно!

 

Краткий обзор

 

В этом руководстве по стратегии торговли на разворотах тренда вы узнали следующее:

 

·      Никогда не ловите падающий нож и не торгуйте на первом откате нисходящего тренда;

·      Понимайте 4 фазы рынка, чтобы вы имели представление, когда тренд может развернуться;

·      Торговыми сетапами разворота тренда могут служить области поддержки и сопротивления, пробой и откат;

·      Вы можете войти в рынок с помощью лимитного ордера или подождать, пока не появится разворотный свечной паттерн для определения более точного времени открытия вашей позиции;

·      Вы должны устанавливать свой стоп-лосс на таком уровне, достигнув которого ваш торговый сетап станет неактуальным – в этот момент вам необходимо закрыть свою позицию;

·      Есть 2 способа закрытия прибыльных позиций – захватить одно колебание или проехаться по всему тренду.

 

 

Райнер Тео, 
Переведено специально для Tlap.com

 

Изменено 17 марта, 2021 пользователем ju.vskv