Убытки, вызванные ошибками (часть 3)

[88]

Управление убытками

Убытки, вызванные ошибками

(часть 3 из 4)

 

          Ссылки: 1 часть, 2 часть, 4 часть

 

          С вами Эл Брукс! Спасибо, что смотрите обучающий курс по трейдингу от Эла Брукса. Это – третий из четырех уроков серии «Убытки, вызванные ошибками». Сегодня я расскажу о нескольких правилах, которые помогут вам избегать крупных убытков, что, очевидно, очень важно. Крупный убыток плох тем, что он перечеркивает результаты множества прибыльных сделок… И вам придется совершить еще множество, чтобы вернуться на прежний уровень. Поэтому очень важно уметь избегать крупных убытков. Нормальные сделки обладают шансами на отработку примерно от 40 до 60%. Соответственно, ваш шанс получить убыток, хотя бы небольшой, равняется от 60 до 40%. Конечно, существуют скальперы, которые выигрывают в 90% случаев, но это редкость.

 

 

          Рассмотрим такой пример… Вы замечаете, что в нисходящем тренде сформировался медвежий «флаг», а в нем – «двойная вершина» [красный отрезок]. Вы решаете продать! Что разумно, ведь на графике невооруженным глазом видна серия понижающихся «пиков»… Вы входите в продажи под медвежьим баром [красная метка], поставив свой стоп за верхнюю границу медвежьего «флага».

 

 

          Но в данной ситуации вам стоило бы закрыть свою сделку на продажу вот здесь [розовая метка], над бычьим баром, потому что появилась вероятность, что мы имеем дело с новым, более высоким минимумом, что сигнализирует о развороте основного тренда. До этого он был медвежьим, но когда цена пошла на формирование «двойной вершины», она совершила достаточно сильный откат вверх и пробила трендовую линию. А после формирования первой «вершины» цена опустилась вниз тремя небольшими движениями… Некоторые компьютерные системы наверняка истолковали это как «клин» с формированием нового, более высокого минимума. Другие увидели бы формирование нового, более высокого максимума... Появление бычьего бара – хороший сигнал на покупку. Так что, думаю, в данном случае имеет смысл выйти из своих продаж… А если их у вас не было, вы вполне могли бы открыть здесь сделку на покупку, рассчитывая на то, что цена сформирует новый свинг вверх!

 

          Если в рынке появляется противоположный сигнал, обычно имеет смысл выйти. Вы продали на «двойной вершине» в медвежьем тренде, но увидели сетап на покупку? Лучше просто выйти. Если после этого снова появится сетап на продажу – войдете обратно! Но если у быков появляется повод для покупок, продажи лучше закрыть.

 

          Когда вы понимаете, что оказались неправы, лучший вариант – просто выйти. Не нужно надеяться на то, что цена развернется и вы сможете закрыться с плюсом… Или хотя бы не с таким большим минусом.

 

 

          Если бы вы не закрылись по стопу, то вам следовало бы выйти по рынку, ведь цена сформировала приличный бычий бар, а за ним – хороший бар-продолжение [коричневая метка]. Более того, вы получили серию из четырех бычьих баров подряд! Два из которых закрылись выше «двойной вершины»… Очевидно, вы оказались неправы. Нужно выходить! Если вы еще не вышли…

 

          Лучшее, что можно сделать, чтобы защитить себя от крупных убытков – использовать защитный стоп. Держите его в рынке! А не «в уме». Цель защитного стопа – защитить вас от самих себя. Некоторые трейдеры любят использовать стопы «в уме», они думают: «Так, если рынок дойдет до этой отметки, я выйду… Но не точно на ней, может, чуть выше, а то вдруг рынок развернется». Это ошибка. Вы должны выбрать конкретную ценовую отметку, на которой станет очевидно, что вы ошиблись. На ней вам придется выйти, зафиксировать свой убыток. Главная проблема стопов «в уме» – обычно они в уме и остаются! Так и не добираясь до рынка. Результат – вы наблюдаете за тем, как цена уходит против вас все дальше и дальше… Не закрывая сделку. В итоге вы получаете убыток гораздо крупнее, чем следовало бы. Одним крупным убытком можно перечеркнуть двадцать хороших сделок… И вам потребуется провести еще двадцать, чтобы выбраться из этой просадки, а на это легко может уйти неделя или две. Вы не можете позволить себе получать такие убытки.

 

 

          Слева у нас бычий тренд, бычий «флаг», новый максимум... Вполне разумный вариант – войти в покупки над этим баром [зеленая метка]. Конечно, вход не идеальный, все-таки до этого рынок совершил параболическое движение, которое намекает на кульминацию покупок, а после этого появился медвежий бар… Более того, сигнальный бар на покупку тоже получился медвежьим. Но вход в покупки все-таки оправдан, ведь это – откат в бычьем тренде.

 

 

          Вскоре цена сформировала медвежий пробойный бар и бар-продолжение [красная метка]… Предположим, вы все еще в покупках. Что бы вы подумали? Если бы трейдер-эксперт совершил подобную ошибку, он вышел бы по рынку. Или над максимумом бара-продолжения… А что сделал бы новичок? Если бы его до сих пор не вынесло по стопу, он сделал бы какую-нибудь глупость! Например, вспомнил бы, что по телевизору недавно что-то рассказывали про усреднение, и решил бы попробовать. Усреднение, то есть открытие дополнительной сделки на покупку, когда по первой цена ушла в минус – это отличная стратегия, но только при одном условии: ваша изначальная предпосылка по-прежнему верна. То есть если тренд по-прежнему бычий! Однако если тренд уже очевидно медвежий, ну, или очевидно не бычий, то усреднение лишено всякого смысла.

 

          Новичок попробовал бы закупиться еще вот здесь [коричневая метка], предположив, что цена пошла на формирование второго максимума и рынок, возможно, вошел в горизонтальный диапазон… Он бы проигнорировал реальное положение дел, которое заключается в том, что среди последних восьми-девяти баров не было ни одного с бычьем «телом». И что рынок сформировал мощный медвежий пробой, а потом – бар-продолжение с медвежьим «телом». Высока вероятность, что мы идем вниз.

 

          Мы с вами наделены большим количеством личностных качеств, которые в нормальных условиях играют нам на руку. В частности, мы генетически предрасположены к тому, чтобы не терять надежды. Что я под этим подразумеваю? В древние времена люди, которые теряли надежду, попав в беду, сдавались и умирали. С ними умирали и их гены! Результат – с течением времени в нашем генофонде оставалось все меньше генов сдавшихся людей. Выживали гены тех, кто боролся до последнего, не теряя надежды. У людей, склонных испытывать надежду, было больше шансов выжить и передать свои гены последующим поколениям.

 

          Если вы закрываетесь с убытком – значит, вы сдаетесь, вы слабак, а слабаков никто не любит. Поэтому новички ненавидят сдаваться. Они доливаются к своему убытку, даже когда изначальный сигнал более не имеет силы. Если вы поняли, что оказались неправы, вы просто обязаны выйти. Нельзя доливаться к убыточной позиции, надеясь на то, что вы сможете получить прибыль или хотя бы избежать убытка.

 

          Кроме того, в отношении тех, кто сдается, наблюдается еще и определенная социальная стигматизация. Считается, что если ты прекращаешь попытки добиться успеха, это плохо, и что сдаются только лентяи и трусы. Но опытные трейдеры знают, что лучше быть живым трусом, чем мертвым героем. Мы с вами сражаемся за деньги! А не за принципы.

 

          Как правило, новички начинают с маленьких депозитов. Причем им приходится много работать и откладывать, чтобы скопить даже на небольшой торговый счет… Они мечтают, что станут успешными прибыльными трейдерами. В результате они наделяют деньги на своем счете символическим смыслом. Эти деньги – залог их перерождения в успешного трейдера. Величайших страх новичка – это ранняя смерть. Из-за этого он полностью сосредотачивает свое внимание на рисках. Он боится убытков, ведь если он лишится своего торгового счета, то лишится и возможности стать прибыльным трейдером. Но в Уравнении Трейдера три переменные: риск, вознаграждение и вероятность!

 

          При структурировании и сопровождении сделки необходимо учитывать все три переменные. Риск – это расстояние до стопа. Вознаграждение – расстояние до цели, которой вы надеетесь достичь, открывая сделку. Вероятность – это ваши шансы сделать деньги, прежде чем цена дойдет до вашего стопа. Стараться избегать рисков, полностью сосредотачиваясь только на одной из трех переменных – это убыточная стратегия. Вы всегда должны учитывать все три переменные.

 

          Должно быть, вы слышали термин «слитый счет». Если вы слили счет, это вовсе не обязательно означает, что вы довели его баланс до нуля или даже до минуса. Это просто означает, что количество средств на вашем счете опустилось ниже отметки, необходимой для торговли у вашего брокера. Если на вашем счете нет определенного количества долларов, брокер просто не даст вам открыть позицию.

 

          Многие сосредотачиваются только на риске, потому что думают, что риск – это единственная опасность. Само слово «риск» несет в себе смысл «опасность». Но это не так! Кроме рисков необходимо учитывать также вознаграждение и вероятность. Структурируя свою сделку, вы должны брать в расчет все три переменные. Чтобы ваше Уравнение Трейдера было положительным, ваши прибыли должны быть достаточно крупными. Если вы открываете сделку с низким риском, это автоматически означает низкую вероятность отработки. Что равняется высокой вероятности получить убыток! Так что если вы берете только сделки с низкой вероятностью отработки, вам просто необходимо удерживать их до больших прибылей. Вы по-настоящему нуждаетесь в этих малочисленных крупных прибылях, ведь вам нужно компенсировать множество небольших убытков, чтобы выйти в плюс. Если вы не будете время от времени получать крупные прибыли, ваш счет будет таять – медленно, но верно.

 

          Для того, чтобы начать стабильно зарабатывать, вы можете сделать только одно… Это будет нелегко, но вы должны научиться торговать! Волшебных свечных паттернов не существует, как и легких путей. В трейдинге вам приходится соревноваться против умнейших людей планеты. Если бы был какой-то простой путь, по нему пошли бы все. Но каждой сделке нужна противоположная позиция... И в мире оказалось бы недостаточно умных людей, чтобы занять ее. Следовательно, все, что вам нужно – это перевес, небольшое математическое преимущество, которое позволит вам стабильно зарабатывать. Перевес всегда будет небольшим, ведь вы сражаетесь против умнейших людей планеты! А чтобы стабильно зарабатывать, используя небольшой перевес, вы должны хорошо исполнять и сопровождать все свои сделки.

 

          Не вините в своих ошибках других. Возьмите на себя всю ответственность. И в то же время постарайтесь не корить себя слишком сильно, когда вы совершаете ошибку или получаете убыток. Убытки случаются у всех, это нормально. Если вы сосредоточены на том, что случилось пять минут или пять дней назад, значит, вы не сосредоточены на том, что вам нужно делать сейчас, в текущий момент. Хорошие трейдеры тоже совершают ошибки. Хорошие трейдеры тоже получают убытки. Разница между хорошими трейдерами и новичками в том, что первые быстро замечают свои ошибки и сразу же выходят из рынка! Если хороший трейдер понимает, что оказался неправ, он просто выходит. Ему плевать на убыток. Он знает: он ошибся, следовательно, должен выйти из рынка. Вам следует поступать так же. Если вы понимаете, что события развиваются не так, как вы предполагали, просто выходите! Зафиксируйте убыток и переключитесь на следующую сделку.

 

          Страх гибели (в частности, страх гибели торгового счета) – это исключительно сильный мотиватор. Трейдер пойдет на все, чтобы избежать этого. Практически первое, что делают новички – находят себе покровителя, какого-то бога трейдинга, гуру или эксперта, который бы им помогал. Они включают финансовую телепередачу и начинают открывать сделки, которые им советуют дикторы. Но это просто глупо! Телевидение, интернет, журналы… Они полны бесполезных торговых рекомендаций. В трейдинге вы питаетесь только тем, что смогли убить. Вам нужно научиться делать деньги самостоятельно. Никто вам в этом не поможет. Если кто-то из телевизора советует вам открыть сделку на покупку, это еще не значит, что вы сможете на ней заработать. Просто купить недостаточно! Нужно правильным образом сопроводить свою сделку. По мере ее развития вы будете получать новую информацию, к которой иногда приходится адаптироваться. Парень в телевизоре не расскажет, что вам делать после открытия сделки. Нередко бывает, что ты входишь в рынок, а потом практически сразу понимаешь, что это плохая сделка, и закрываешь ее. А еще бывает, что на следующий день после торгового сигнала из телевизора происходит какое-то событие, в свете которого сделка начинает выглядеть просто ужасно. Но человек из телевизора вам не поможет. Вы должны принимать решения самостоятельно. Вы должны научиться их принимать... Иногда вы будете ошибаться. В этом случае – выходите! Как только вы понимаете, что ваша предпосылка лишилась силы, нужно просто выйти.

 

          Вы просите парня из телевизора дать вам рыбу, накормить вас. Это вам не поможет. Если вы надеетесь на то, что кто-то даст вам рыбу – значит, вы не планируете выжить. Вам нужно научиться ловить рыбу самостоятельно.

 

          Чтобы научиться торговать, вам потребуется время. Однако… Когда вы станете успешным трейдером, ваша жизнь превратится в сказку. Я знаком со множеством трейдеров, которые долгие годы торговали в убыток, но когда они достигали успеха, то начинали делать просто потрясающие суммы денег. Они сами не могли поверить в то, сколько они зарабатывают.

 

          Как я уже не раз говорил, новички склонны сосредотачивать все свое внимание только на риске. Они пытаются его минимизировать, потому что боятся потерять свой депозит. Однако, как мы знаем по Уравнению Трейдера, если вы торгуете с низким риском, значит, у вас хорошее соотношение риска к прибыли, ведь вы рискуете сравнительно небольшой суммой, чтобы сделать сравнительно крупную. А еще мы знаем, что если соотношение риска к прибыли хорошее, то вероятность отработки невелика. Вы будете получать убыток в большинстве случаев. Невозможно торговать с маленьким риском, крупным вознаграждением и высокой вероятностью получения этого вознаграждения. Так просто не бывает! Ведь тогда все торговали бы только эти сделки, и некому было бы занять их противоположную сторону. Если вы открываете позицию с фантастическим соотношением риска к прибыли, институциональная фирма, которая заключает с вами эту сделку, обладает высокими шансами на получение прибыли. А у вас они низкие! Что означает, что вы будете получать убыток в большинстве случаев.

 

 

          Скажем, вы замечаете, что в рынке появился «клин», за которым последовал приличный разворот, окончившийся формированием более высокого минимума. Имеет ли смысл здесь закупиться [зеленая метка]? Да! Пожалуй, еще больше смысла будет во втором входе после трех медвежьих баров… Но первый вход тоже не лишен логики.

 

 

          Новичок, вероятно, поставит свой стоп под сигнальный бар. Он подумает: «Боже, как же не хочется получать убыток! Но если уж придется, пусть он будет маленьким. Поставлю стоп под сигнальный бар, так риски будут минимальны». Но низкий риск означает низкую вероятность отработки. Скорее всего, короткий стоп окажется выбит. Это факт. Потому что не существует входов с низким риском, приличным вознаграждением (а в данном случае мы бы рассчитывали на очень приличное вознаграждение) и высокими шансами на отработку. Если соотношение риска к прибыли хорошее, шансы практически всегда малы. Так что если вы закупитесь на закрытии сигнального бара, поставив стоп под ним, вас, вероятно, выбьет из рынка.

 

          Открывая подобные сделки с низкой вероятностью отработки, вы обрекаете себя на смерть от тысячи порезов. Давайте задумаемся… Скажем, вы выигрываете всего в 10% случаев, но когда вы выигрываете, вы получаете в 20 раз больше среднего убытка. С математической точки зрения такая торговля приемлема! Но проблема вот в чем… Скажем, вы провели 9 убыточных сделок, а потом наконец-то получили прибыльную. Чтобы вы смогли компенсировать 9 убытков, от вас потребуется совершенно безупречное исполнение и сопровождение прибыльной сделки. А это просто нереалистично.

 

 

          Трейдер-эксперт тоже мог бы войти на этом баре [зеленая метка]. И точно вошел бы на этом [красная точка]. Но свой стоп он поставил бы под «клин», под разворот. Да, риск получился бы более крупным, но с ним выросли бы и его шансы сделать деньги. Трейдер-эксперт учитывает, что рынок вполне может откатить вниз и только потом отправиться наверх. Но если цена зайдет за разворотную точку, это будет означать, что предпосылка трейдера, вероятно, оказалась ошибочна, а значит, он должен выйти. А здесь [синяя метка] он зафиксировал бы свою прибыль, потому что это был уже конец торговой сессии. В итоге он сделал бы во много раз больше своего риска. Реальный риск оказался бы совсем небольшим. Да, конечно, у новичка риск был крошечным… Но гораздо проще делать деньги, если используешь стопы адекватного размера, подстраивая под них размер позиции. Гораздо проще! Ничего страшного, если стоп получится достаточно большим, подстройте размер позиции так, чтобы вас не волновал возможный убыток. Если денежный риск получается слишком большим даже при торговле минимальным лотом, просто не открывайте сделку. Дождитесь той, в которой вам не придется выходить из зоны комфорта.

 

          Трейдинг с низким риском – трейдинг с низким винрейтом. Это – убыточная стратегия. Еще раз: чтобы делать деньги, торгуя по системе с низким винрейтом, вы должны безупречно исполнять и сопровождать свои редкие прибыльные сделки. Торговля с короткими стопами может быть прибыльна только в том случае, если вы оказываетесь правы, скажем, в 70% сделок. Но для новичка это просто нереально. Так что… Поскольку новички не умеют правильно сопровождать свои сделки и не обладают винрейтом в 70-90%, им не стоит пытаться торговать с короткими стопами. Их Уравнение Трейдера будет отрицательным, что означает, что их торговля будет убыточной.

 

          Да, есть опытные скальперы, которые торгуют с короткими стопами. Но они знают, когда вход обладает высокой вероятностью отработки, и умеют правильно структурировать свои сделки. Винрейт по-настоящему хороших скальперов достигает 80-90%. Но это совершенно невозможно для новичков… На самом деле, это невозможно даже для большинства опытных трейдеров! В мире существует очень мало опытных и успешных скальперов. Отчасти потому, что это просто-напросто сложно, отчасти потому, что стиль трейдинга должен подходить вашему характеру, а большинство трейдеров находят стиль скальпинга дискомфортным.

 

 

          Например, вот у этого входа [коричневая метка] математика получается весьма неплохой! Произошел разворот основного тренда, появился бычий «флаг», в котором рынок сформировал более высокий минимум, откатив до него в три захода – «клин»… Здесь вы могли бы войти в покупки со сравнительно коротким стопом, расположенным под новым минимумом [розовый отрезок]! Конечно, вы могли бы поставить стоп за основной минимум, но… Рынок уже предпринял три попытки снижения! Так что он не должен опуститься ниже нового минимума. Если опустится – значит, сделка не так уж хороша! Это – неплохой пример ситуации, когда вход с низкими рисками является уместным.

 

          Итак, сегодня я рассказал о нескольких правилах, которые помогут вам избегать крупных убытков. Главное правило – держите свой стоп в рынке, а не в уме! Еще одно – если сделка развивается не так, как вы ожидали, выходите. Если вы понимаете, что оказались неправы – выходите. Ни о чем не сожалейте, просто фиксируйте убыток. И, наконец, избегайте сделок с низким риском. Вы должны использовать стопы адекватного размера. Если стоп получается слишком большим и возможный убыток не укладывается в вашу зону комфорта даже при условии использования минимального лота, просто не торгуйте эту сделку. Дождитесь сетапа, в котором сможете использовать стоп поменьше. Я – Эл Брукс, спасибо, что смотрите обучающий курс по трейдингу от Эла Брукса! Это был третий из четырех уроков серии «Убытки, вызванные ошибками».

 

          Ссылка на следующую часть

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 20 февраля, 2021 пользователем ju.vskv