Generic Break

[Bag-76]

В 28.11.2020 в 18:06, ostapbender сказал:

Вот почему не подходит данное ДЦ для этой ТС.

Обычные спреды любого ДЦ в субботу. Что не так?

В понедельник они будут в 20 раз меньше.

[ostapbender]

1 час назад, Bag-76 сказал:

Что не так?

В Робо они выше на треть минимум. И есть возможность что выбьют стоп до нормализации.

[Bag-76]

2 часа назад, ostapbender сказал:

В Робо они выше на треть минимум. И есть возможность что выбьют стоп до нормализации.

Абсолютно всё равно какие спреды на выходные. Хоть в тысячу раз выше, чем в Тике, например.

Только экспериментальным путём в данном случае можно выяснить, подходит эта стратегия для Робо или нет.

Я поставил в пятницу советник торговать с одинаковыми парами (8 пар) и сетами в три конторы:

1. Альпари. Было 6 сделок. Из них 2 в минус. Общий результат - убыток - 2,8 старых пункта.

2. Раннфорекс. Было 6 сделок. Из них 2 в минус. Общий результат - профит + 11,3 старых пункта.

3. Робофорекс. Было 3 сделки. Из них 1 сделка в минус. Общий результат - убыток - 4,8 старых пункта.

В общем то всё ожидаемо, кроме того что в Робо будет в два раза меньше сделок. И в Альпах была убыточная сделка по EURGBP, а у Раннева этой сделки не было вообще, зато была убыточная сделка по USDCAD (мизерный минус), которая в Альпах принесла нормальный профит.

В любом случае, Робофорекс - аутсайдер, но конечно не из-за высоких спредов на неработающем рынке.

Просто в Робо было 2 прибыльных сделки, а в Ранне 4 и там и там (в Ранне условно) по одной убыточной.

Изменено 30 ноября, 2020 пользователем Bag-76

[ostapbender]

3 минуты назад, Bag-76 сказал:

В любом случае, Робофорекс - аутсайдер, но конечно не из-за высоких спредов на неработающем рынке.

Я писал ранее, он аутсайдер ещё и потому, что нет торгов с 00:00 до 00:05 или 00:10

А спреды повышаются до закрытия рынка и держаться некоторое время после открытия. И при малом стопе, они могут сработать при завышенном спреде. И это может показать только длительная торговля, а не 1-2 дня. 

 

[Bag-76]

1 минуту назад, ostapbender сказал:

Я писал ранее, он аутсайдер ещё и потому, что нет торгов с 00:00 до 00:05 или 00:10

Неправильно писал, так как у всех трёх брокеров торговля в понедельник начинается с 0:05.

[Bag-76]

А Робо, он давно испортился. В 2014-м можно было торговать в нём ночником даже на центовике...

Но периодически попадаются мониторинги, где люди успешно торгуют и сейчас в нём своими ночниками.

[Rabinovich]

Поставил EUR/CHF 

Одна сделка с пятницы, закрылась в понедельник 

FXPRO

[Rigal]

19 минут назад, Rabinovich сказал:

Поставил EUR/CHF 

Одна сделка с пятницы, закрылась в понедельник 

FXPRO

Логично, логично

[Rigal]

У меня пока так:

Последние недели явно не самые удачные для стратегии - проторговывается заметный лот, хороший процент попадания, но все же недостаточный.

[Mihael20]

У меня тоже пока не фонтан. 

[Serzhik]

Бот как и Монтаг, у всех живёт своей жизнью. У меня сегодня в понедельник утром из за спреда выбило по стопу euraud... Если бы не это, был бы небольшой плюс по этой паре, и вся сессия была бы в плюсе... а так не большой минус. Все в рамках стратегии, но приходится полагаться на Христа, или Аллаха. 

[japono4ka]

9 часов назад, Serzhik сказал:

Бот как и Монтаг, у всех живёт своей жизнью. У меня сегодня в понедельник утром из за спреда выбило по стопу euraud... Если бы не это, был бы небольшой плюс по этой паре, и вся сессия была бы в плюсе... а так не большой минус. Все в рамках стратегии, но приходится полагаться на Христа, или Аллаха. 

Зря. Полагайтесь на статистику. Прогоните в тестах с дилерским проскальзыванием 0-5 или 0-6 так как это ночник, мод. спреда можно чуть добавить. Загрузите в квант и вы увидите, что даже корзиной пар советника есть месяца в минус. Но по годам более - менее ровно. Так что из религии подойдет разве что нумерология) 

[japono4ka]

Статистика за ноябрь.

 

[andersontuah]

Run generic break .16 version. Sets from rigal but not run on friday only. I run this EA every day. 23 pm - 01 am.

 

this is the result on 12 days ago till today. so far the result is aceptable.

 

Broker : XM ultra low micro

Location : Asia

Equity : 100 usd

 

 

[Lorado]

Период оптимизации 2014 - 2017. Тест 2011 - 2020, котировки dukascopy, проскальзывание 300 - 500 ms, комиссия 4$. Имитация реального исполнения.

Gen 12 Break EURUSD M15 Lorado P219 DD29.rar Gen 12 Break EURUSD M15 Lorado P219 DD29.set

[japono4ka]

1 час назад, Lorado сказал:

Период оптимизации 2014 - 2017. Тест 2011 - 2020, котировки dukascopy, проскальзывание 300 - 500 ms, комиссия 4$. Имитация реального исполнения.

Gen 12 Break EURUSD M15 Lorado P219 DD29.rar 34 \u043a\u0411 · 5 загрузок Gen 12 Break EURUSD M15 Lorado P219 DD29.set 20 \u043a\u0411 · 4 загрузки

 

Отличный результат. Но, как проверку на устойчивость, мы еще проверяем с так называемым "дилерским" проскальзыванием 0-5, а себе насчет я ставлю сеты и риски по ним, относительно только такого теста. 

 

Возьмем как пример сет: Gen Break EURUSD M15 OstapBender  v1.0

 

Первый тест - 2011-2020 проскальзывание 300-400 мс тах 4$

Спойлер

 

 

Следующий тест, тот же сет, тот же период  2011-2020 проскальзывание дилерское 0-5 тах 4$

 

Спойлер

 

 

А вот Ваш сет в тесте с 2011-2020 дилерское проскальзывание 0-5 тах 4$

 

Спойлер

 

Как можно заметить, разительно отличается от скольжения по задержке, но как показывают реальные торги пара EURUSD смело может скользить на 3-5 взрослых пункта. Сет получился "брокерозависимым" и результаты торговли будут плавать в зависимости  от исполнения. Поэтому имейте это ввиду давая риск. Успехов в нашем не легком труде! 

Gen 12 Break EURUSD M15 Lorado P219 DD29.rar Gen12 Break EURUSD M15 OstapBender v1.0.rar

Изменено 1 декабря, 2020 пользователем japono4ka

[Lorado]

5 часов назад, japono4ka сказал:

 

Отличный результат. Но, как проверку на устойчивость, мы еще проверяем с так называемым "дилерским" проскальзыванием 0-5, а себе насчет я ставлю сеты и риски по ним, относительно только такого теста. 

 

Возьмем как пример сет: Gen Break EURUSD M15 OstapBender  v1.0

 

Первый тест - 2011-2020 проскальзывание 300-400 мс тах 4$

  Показать контент

 

 

Следующий тест, тот же сет, тот же период  2011-2020 проскальзывание дилерское 0-5 тах 4$

 

  Показать контент

 

 

А вот Ваш сет в тесте с 2011-2020 дилерское проскальзывание 0-5 тах 4$

 

  Показать контент

 

Как можно заметить, разительно отличается от скольжения по задержке, но как показывают реальные торги пара EURUSD смело может скользить на 3-5 взрослых пункта. Сет получился "брокерозависимым" и результаты торговли будут плавать в зависимости  от исполнения. Поэтому имейте это ввиду давая риск. Успехов в нашем не легком труде! 

Gen 12 Break EURUSD M15 Lorado P219 DD29.rar 128 \u043a\u0411 · 0 загрузок Gen12 Break EURUSD M15 OstapBender v1.0.rar 47 \u043a\u0411 · 0 загрузок

Сеты по данному советнику с входами в пятницу на закрытии рынка предполагают малую статистическую выборку, которую сложно оценить по теории вероятностей.

[izeran7]

Переделан блок оптимизации, 4 режима

1. -фактор восстановления

    -фактор восстановления умноженный на процент прибыльных сделок

    -фактор восстановления умноженный на профит фактор

    -фактор восстановления умноженный на процент прибыльных сделок и умноженный на профит фактор

2. -задается минимальный процент прибыльных сделок, сеты в которых процент прибыльных сделок меньше заданного, будут со значением "-1", при переводе параметра в 0, отключается

3. -сравнение средней прибыльной и средней убыточной сделки, ">" средняя прибыльная сделка больше средней  убыточной, "<" средняя прибыльная сделка меньше средней убыточной, "off" отключен. Если фильтр включен, сеты, которые через него не проходят, будут со значением "-1"

4. -минимальный фактор восстановления (общая прибыль, деленная на максимальную просадку), сеты в которых фактор восстановления меньше указанного, будут со значением "-1"

5. -минимальное количество сделок, сеты в которых количество сделок меньше заданного, будут со значением "-1"

Generic_A-TLP_v.12.39.15_RUS_opt.mq4

[izeran7]

japono4ka, почему такая разница в количестве сделок при включенном проскальзывании? Сколько я не гонял советники задавая различные варианты проскальзывания, у меня менялась только прибыль и просадка, процент прибыльных сделок, а вот общее количество сделок не менялось никогда почему-то

[Rigal]

2 часа назад, izeran7 сказал:

Переделан блок оптимизации, 4 режима

1. -фактор восстановления

    -фактор восстановления умноженный на процент прибыльных сделок

    -фактор восстановления умноженный на профит фактор

    -фактор восстановления умноженный на процент прибыльных сделок и умноженный на профит фактор

2. -задается минимальный процент прибыльных сделок, сеты в которых процент прибыльных сделок меньше заданного, будут со значением "-1", при переводе параметра в 0, отключается

3. -сравнение средней прибыльной и средней убыточной сделки, ">" средняя прибыльная сделка больше средней  убыточной, "<" средняя прибыльная сделка меньше средней убыточной, "off" отключен. Если фильтр включен, сеты, которые через него не проходят, будут со значением "-1"

4. -минимальный фактор восстановления (общая прибыль, деленная на максимальную просадку), сеты в которых фактор восстановления меньше указанного, будут со значением "-1"

5. -минимальное количество сделок, сеты в которых количество сделок меньше заданного, будут со значением "-1"

Generic_A-TLP_v.12.39.15_RUS_opt.mq4 375 \u043a\u0411 · 1 загрузка

Я бы немножко поменял

в п3 можно просто bool "требовать, чтобы средняя прибыльная была больше средней убыточной"

4 имхо не имеет особого смысла, мы же сортируем по РФ в итоге

5 нужно в год, иначе отстраивать под каждый интервал

datetime firstTickTime, lastTickTime;

void OnTick() {
   if(firstTickTime == 0)
      firstTickTime = TimeCurrent();
   lastTickTime = TimeCurrent();
...
}

double OnTester(){

	int trades = (int)TesterStatistics(STAT_TRADES);
   double years = double(lastTickTime - firstTickTime) / SECONDS_IN_DAY / 365;
   if(trades / years < OnTesterMinTrades)
      return (-1.0);
...
}                                        

 

[Rigal]

2 часа назад, izeran7 сказал:

japono4ka, почему такая разница в количестве сделок при включенном проскальзывании? Сколько я не гонял советники задавая различные варианты проскальзывания, у меня менялась только прибыль и просадка, процент прибыльных сделок, а вот общее количество сделок не менялось никогда почему-то

Я отвечу за Стаса: 

Советник входит в пятницу вечером и вовсе не обязательно ждет понедельника, может в. пятницу. же и закрыть.

И войти еще раз, если закрыл -  уже, например, в другую сторону.

Это штатная ситуация, в пятницу цена суетится перед закрытием.

Если вход первого ордера заметно проскользил,  он не закроется по тем же условиям выхода. И не войдет повторно.

Отсюда и меньшее количество сделок, я полагаю

 

NB: я не проверял, это мысленный эксперимент.

[Rabinovich]

EURCHF открыл в пятницу и сразу закрыл 

[japono4ka]

По большинству пар следующая торговая неделя будет последней в этом году, поэтому хочу подвести итоги за 2 месяца (с  6 ноября - 15 декабря 2020).

 

Благодаря стараниям команды Incognito  была проделана громадная работа по оптимизации и настройки стратегии и валютных пар.

 

Результат торговли на Альпари с 06 ноября - 15 декабря 2020 года

 

 

Риски стоят свои, относительно всего ночного блока и корзины в целом. 

 

Данная неделя закрыта в минус, в просадку глубже всех свалился EURGBP и это не удивительно, фундаментальные факторы. 

 

Однако советник взятый за образец получил удар гораздо сильнее.

 

 

 

 

 

[Foolhardy]

По EURGBP и GBP usd ушли в крупный убыток иза больших гэпов по 100 пунктов. Брокер F4you ndd cent, реал

Изменено 14 декабря, 2020 пользователем Foolhardy

[Rigal]

12 часов назад, Foolhardy сказал:

По EURGBP и GBP usd ушли в крупный убыток иза больших гэпов по 100 пунктов. Брокер F4you ndd cent, реал

Да, я тоже нахватал в прошедшие выходные.