Incognito

[ostapbender]

Incognito

@Rigal@ostapbender@wargod @japono4ka@valerii.badaev@egor8777

 

Тема для обсуждения наработок нашей команды.

А так же чужих наработок и перенимания их опыта.

 

Давайте вместе создавать множество устойчивых алгоритмов заработка с трейдинга.

 

 

 

Изменено 10 декабря, 2020 пользователем ostapbender

[ostapbender]

Первой темой хочу затронуть нашу новую разработку торговли по Дивиргенциям.

Вот первая наработка без использования сеток.

 

А это с использованием сетки, но с арифметической прогрессией.

 

 

Это пока наработки на РСИ.

Использование всего 2 вида дивергенции - явная и скрытая.

Делитесь опытом, что ещё и как лучше у кого торгуются дивергенции.

[the 7th Guest]

По диверам пользовался этим

https://info.tradingstrategyguides.com/optin12677085

потому что на него был советник.

Вроде всё отрабатывает, но стоит попасть в черную полосу, так сливается что заработалось на раз два, если руками не вмешаться и остановить вакханалию.

 

Из индикаторов самое лучшее что видел это 

https://www.pointzero-trading.com/Products/view/PZDivergenceTrading

потому что диверы можно ловить хоть на черта лысого.

Но судя по тому что у автора нет совы на своем же индикаторе, то дело швах.

 

Пользовался еще какими-то самопалами, но их всех разбавляли мартинами-сетками, иначе вообще писец. То есть использовали для входа в нужном направлении, а дальше как повезет. Но фактически диверы ничем не отличалось от всех остальных триггеров входа, а деньги приносила сетка. То бишь лотерея с чуть более обоснованными заявками на победу.

 

Выводов сделал немного - ловить рыбку надо на нижних таймфремах, иначе с КПД беда, обязательно нужно подтверждаться чем-то другим кроме самого дивера и классическое - безжалостно резать лосей, прибыль растить.

 

Итого - интереса не возникло, просто один из методов, совсем не грааль, полезность ничем не лучше остального трейдингового наследия прошлого века. В наш век жуликов и манипуляторов использовать можно, но особо не зачем. Ну если только в корзинке, под настроение.

 

[ostapbender]

13 минут назад, the 7th Guest сказал:

Вроде всё отрабатывает, но стоит попасть в черную полосу, так сливается что заработалось на раз два, если руками не вмешаться и остановить вакханалию.

Этот наблюдал на визуале, он перерисовывает.

13 минут назад, the 7th Guest сказал:

Выводов сделал немного - ловить рыбку надо на нижних таймфремах,

Да, на меньших хорошо скальпирует. Но и на Н1 как я выше выложил без сетки нормально отрабатывает, только сделок мало.

15 минут назад, the 7th Guest сказал:

Но фактически диверы ничем не отличалось от всех остальных триггеров входа, а деньги приносила сетка.

Здесь не совсем так. По вышевыложеному, там больше денег в первых сделках. И можно опробовать стоп вместо сетки.

Вот фильтр я в ручной использую по отыграному движению или нет. А вот как в бота заложить, это уже вопрос потруднее.

[ostapbender]

Вот вариант для EURUSD

 

@Rigalочень удобно делает в своих ботах разновидности множителей. Вот арифмитическая прогрессия отрабатывает вообще замечательно. Нет сильно больших просадок, и прибыли распределяются равномерно.

И я не корректирую колени, чтоб не приходилось терпеть просадку в 1000, для получения прибыли всего 2-5$. Выходит 30% от просадки прибыль, что намного приятнее, когда знаешь о достойном вознаграждении после просадки.

 

[the 7th Guest]

2 часа назад, ostapbender сказал:

Этот наблюдал на визуале, он перерисовывает.

Ну может быть, я видел только как но последних свечках скакало, но это вроде классика скакания и подозрений в перерисовке.

2 часа назад, ostapbender сказал:

Здесь не совсем так. По вышевыложеному, там больше денег в первых сделках. И можно опробовать стоп вместо сетки.

Вот фильтр я в ручной использую по отыграному движению или нет. А вот как в бота заложить, это уже вопрос потруднее.

Вот еще вспомнил, была сова кривослепленная из трудов пяти человек из которых мало кто хорошо знал mql ))) Торговали диверы РСИ и зигзага на пятиминутках. Также по зигзагу (вершинам, впадинам) ставил стопы и тейки. Бот отлично косил капусту, за полгода сделали чуть ли ни 1000% годовых, были и фотки терминала и любимые фиксбуки. Я его ставил и он действительно неплохо работал. Через полгода разрабы пропали всем гопстопом, исходников не оставили, периоды индикаторов и символ подбирали оптимизатором. Так что все умерли, но счастливыми )))

[ostapbender]

9 минут назад, the 7th Guest сказал:

Так что все умерли, но счастливыми )))

Хранители грааля )

Вот анализ по EURUSD

 

Для ручной торговли, Дивергенции одна из моих любимых ТС.

Для ручной оптимально м15. Для бота можно и м5 и м1. 

Спред очень важен.

И возможно буду пробовать уже и на стоках применять этого бота. Правда торговля пока будет только на цфд у Робо, что не всем подходит.

 

По диверам же есть ошибочная ТС, когда пытаешься словить пики. У нас используется только завершенные вершины.

Изменено 10 декабря, 2020 пользователем ostapbender

[the 7th Guest]

39 минут назад, ostapbender сказал:

По диверам же есть ошибочная ТС, когда пытаешься словить пики. У нас используется только завершенные вершины.

Вот-вот, "хранители грааля" как раз зигзагером и ловили когда от последней дна/вершины перебьет предпоследнюю дно/вершину.

[ostapbender]

А вот пример с геометрической прогрессией.

 

Как мы видим, арифметическая намного выгоднее. 

Жаль не во всех ботах сеточных разработанных на форуме можно использовать арифметическую прогрессию.

 

[ostapbender]

Как мы отбираем после опта пары и настройки для скальперов?

Кажется нужно наоптить самые ровные эквити с самыми лучшими показателями.

И вот такие даже не берем на рассмотрение:

 

Или даже что делать, если на реале пошла кривая вниз? Снимаем пару? Переопчиваем?

 

С таким подходом можно легко получить Подгонку под историю. И на вечно застрять в опте-переопте.

 

Но вот что по этим было дальше:

Спойлер

 

После падения шли приличные росты.

Но нам как бы не нравится график роста эквити как на американских горках. И мы не включаем их к себе в портфель. Отбираем 3 лучших, и ставим всё на них.

Но кто знает будущее? Никто.

И самые лучшие могут дальше идти очень плохо, а худшие наоборот.

Выход - Диверсификация!

Вот что можно получить собрав 12 пар с кривоватыми эквити, при торговле везде по одним настройкам ( чтоб исключить подгон) и на 0,01 лота:

Каждый год мы закрываем в плюс, равный или более максимальной просадке по портфелю.

 

Сам советник со всем будет выложен ближе к НГ, как подарок форуму )

[the 7th Guest]

2 часа назад, ostapbender сказал:

Сам советник со всем будет выложен ближе к НГ, как подарок форуму )

Эту будет отдельный советник-мультивалютник или может его лучше в корзинку к Коржику? 

[ostapbender]

35 минут назад, the 7th Guest сказал:

Эту будет отдельный советник-мультивалютник или может его лучше в корзинку к Коржику? 

Это отдельный советник. 

[ostapbender]

Вот три пары по Дивергенциям на РСИ

AUDUSD

Спойлер

 

NZDCAD

Спойлер

 

USDCAD

Спойлер

 

Обычная и логичная ТС, не имеющая кучу фильтров, с четкими правилами входов и выходов, с арифметической прогрессией. Хорошо показывает себя на многих парах. Причем чем больше колен откроется, тем больше вознаграждение за нервы ) Работать будет на разных ДЦ почти со 100% совпадением, т.к. используются графические паттерны, а не значения свечей или индикаторов.

Причем сама ТС древняя, и до сих пор рабочая.

Это как пример, что пока кто то бегает по Маркету в поисках стырить чью идею, или по новой изобретает велосипед, есть старые надежные ТС.

Div.zip

[Rigal]

Я временно взял паузу в публикации новых стратегий коржа (и дивергенции - это одна из стратегий, которые в последней версии коржа уже поддерживаются).

Очень ограниченный интерес вызвали множество стратегий: много пожеланий "побольше стратегий хороших и разных и сетов к ним на много пар".

И при этом @Lorado единственный, кто подключился к процессу - за что ему огромное спасибо.

Я пока подержу дивергенции в столе - тем более, что сеты к ним уже есть, спасибо @ostapbender!

 

[Lorado]

7 часов назад, Rigal сказал:

Я временно взял паузу в публикации новых стратегий коржа (и дивергенции - это одна из стратегий, которые в последней версии коржа уже поддерживаются).

Очень ограниченный интерес вызвали множество стратегий: много пожеланий "побольше стратегий хороших и разных и сетов к ним на много пар".

И при этом @Lorado единственный, кто подключился к процессу - за что ему огромное спасибо.

Я пока подержу дивергенции в столе - тем более, что сеты к ним уже есть, спасибо @ostapbender!

 

Занимался дивергенциями в плане ручной торговли некоторое время назад. Пары USDJPY, EURUSD и GBPUSD. По мне, так первые две пары более-менее отрабатывают дивергенцию на Н1. Но это из личного опыта.

[Lorado]

Мой личный опыт использования дивергенций основан на MACD.

[ostapbender]

2 часа назад, Lorado сказал:

Пары USDJPY, EURUSD и GBPUSD. По мне, так первые две пары более-менее отрабатывают дивергенцию на Н1. Но это из личного опыта.

Самые техничные пары, на которых многое и работает до сих пор.

 

29 минут назад, Lorado сказал:

Мой личный опыт использования дивергенций основан на MACD.

Я на РСИ и АО большего добился. Как то они поточнее идут.

[Lorado]

2 часа назад, ostapbender сказал:

Самые техничные пары, на которых многое и работает до сих пор.

 

Я на РСИ и АО большего добился. Как то они поточнее идут.

Оценка дивергенции на RSI очень индивидуальна. Там, где один видит её, другой пройдёт мимо.

[ostapbender]

37 минут назад, Lorado сказал:

Оценка дивергенции на RSI очень индивидуальна. Там, где один видит её, другой пройдёт мимо.

Совершенно нет, если использовать точные правила Дивергенции, когда вершины сформированы. А если гнаться за формированием вершины, то и получишь лосей.

Примеры

Спойлер

 

Ещё варианты

Спойлер

 

 

[Rigal]

Стратегия позволяет выбрать из MACD, RSI, CCI,AO и стохастика

можно было бы нагородить совместную работу нескольких - со временем, если будут результаты

[ostapbender]

Дивиргенция, это не как стандартные сеточники, пытающиеся залезть как можно глубже в ж, чтоб заработать. Это скорее скальперская ТС, с небольшой помощью в 2-3 колена.

Вот для GBPUSD

И вот по такому методу получается очень устойчивая система, проходящая на разных скольжениях и котировках.

Но так как это больше скальпер, то им требуется минимальный спред и комиссия.

Причем данный пример работает на АО, и не имеет подгона значений индикатора под историю.

 

[the 7th Guest]

Вот еще вспомнил, что у меня было, чем попользовался, но как всегда недолго 

Корзиночный продавец индульгенций дивергенций. Интерфейс, в основном рассчитан на ручную торговлю, но и автоматика работала.

Хотел найти новую ломаную версию, но не нашел и забыл, в первой были "косячки". Работала на MACD и RSI.

 

 

 

Моя версия выглядела слегка по другому.

 

 

 

[Rigal]

8 минут назад, the 7th Guest сказал:

Вот еще вспомнил, что у меня было, чем попользовался, но как всегда недолго 

Корзиночный продавец индульгенций дивергенций. Интерфейс, в основном рассчитан на ручную торговлю, но и автоматика работала.

Хотел найти новую ломаную версию, но не нашел и забыл, в первой были "косячки". Работала на MACD и RSI.

 

 

 

Моя версия выглядела слегка по другому.

 

 

 

Интересный интерфейс

кто-то заморочился не по-детски

[the 7th Guest]

21 минуту назад, Rigal сказал:

кто-то заморочился не по-детски

Особые ценители наслаждаются 11-часовым стримом 

 

[Rigal]

6 часов назад, the 7th Guest сказал:

Особые ценители наслаждаются 11-часовым стримом 

 

Поржал

у меня в работе нечто в этом роде, но автомат