Generic Break

[Avel_Mink]

А в чем заключается торговая стратегия советника?

[Rever27]

Знал бы я, когда создавал 12 генетик, что у него появится столько модификаций  

 

Данный сигнал автора мои коллеги тоже заметили, я провел небольшой анализ. Закрытие сделок у него не строго в понедельник, а по какому то сигналу.

Спойлер

 

Время торговли у него всегда начинается в 23:00, а заканчивается в 23-59.

 

Четких целей на выход нет. Если в сове и есть ТП, то по факту он не срабатывает, сделки закрываться по каким-то фильтрам, которые мы угадать не можем. Притов выход в минус тоже не по СЛ, цели всегда разные. На примере AUDCAD самая маленькая цель в плюс была на 0.4 пунктах. Самый большой убыток -52,9п, самая большая прибыль 9,5пп.
другая пара AUDCHF. Макс прибыль 29,4пп, макс убыток -59. AUDJPY: макс прибыль 31,5, макс убыток -37,8 и т.д.

 

Спойлер

 

Почему вы решили, что его сигнал торгует по каналу ВВ? Я накидывал его сделки на график и вход в у меня не совпадал с каналом. Возможно период другой, не знаю.

В общем меня не хватило на то, чтобы написать сов по логике его сигнала. Слишком много неизвестных переменных в уравнении.

Но то, что в тестах такой сов покажет себя хорошо, в этом сомнений нет. Генетик с 2016 показывает интересные результаты. Другой вопрос в том, что повторятся ли они в реале, особенно с таким долгим ожиданием по 1 сделки в неделю.

 

 

 

[Mihael20]

swissquote пробовали ? 

[Rigal]

4 часа назад, Rever27 сказал:

Другой вопрос в том, что повторятся ли они в реале, особенно с таким долгим ожиданием по 1 сделки в неделю.

Я не думаю, что частота торговли влияет на повторяемость в реале.

Те, кто торгует генериком, наверняка замечали, как он входит в пятницу на гэп и закрывает чаще всего в плюс в понедельник.

Мы решили воспользоваться - и оптимизировать работу именно в этом режиме.

сравнительное тестирование показывает высокую корреляцию кривой доходности с упомянутой стратегией с маркета. При этом у нас РФ получился заметно интереснее. Преимущественно за счет меньшей просадки.

[Rigal]

4 часа назад, Mihael20 сказал:

swissquote пробовали ? 

Я погуглил. Нет, не пробовали. Я даже не слышал о них до сегодняшнего дня.

Спред от 1.1 пипса (4 знака) даже на Prime - это очень высокие издержки, 11 долларов на лот минимум.

Котировки должны быть просто сказочные, чтобы был толк.

Если будете пробовать - покажите результаты

Изменено 4 ноября, 2020 пользователем Rigal

[Rigal]

5 часов назад, Avel_Mink сказал:

А в чем заключается торговая стратегия советника?

По советнику на форуме есть выделенная ветка

[japono4ka]

5 часов назад, Rever27 сказал:

Знал бы я, когда создавал 12 генетик, что у него появится столько модификаций  

 

Данный сигнал автора мои коллеги тоже заметили, я провел небольшой анализ. Закрытие сделок у него не строго в понедельник, а по какому то сигналу.

  Показать контент

 

Время торговли у него всегда начинается в 23:00, а заканчивается в 23-59.

 

Четких целей на выход нет. Если в сове и есть ТП, то по факту он не срабатывает, сделки закрываться по каким-то фильтрам, которые мы угадать не можем. Притов выход в минус тоже не по СЛ, цели всегда разные. На примере AUDCAD самая маленькая цель в плюс была на 0.4 пунктах. Самый большой убыток -52,9п, самая большая прибыль 9,5пп.
другая пара AUDCHF. Макс прибыль 29,4пп, макс убыток -59. AUDJPY: макс прибыль 31,5, макс убыток -37,8 и т.д.

 

  Показать контент

 

Почему вы решили, что его сигнал торгует по каналу ВВ? Я накидывал его сделки на график и вход в у меня не совпадал с каналом. Возможно период другой, не знаю.

В общем меня не хватило на то, чтобы написать сов по логике его сигнала. Слишком много неизвестных переменных в уравнении.

Но то, что в тестах такой сов покажет себя хорошо, в этом сомнений нет. Генетик с 2016 показывает интересные результаты. Другой вопрос в том, что повторятся ли они в реале, особенно с таким долгим ожиданием по 1 сделки в неделю.

 

 

 

Если сравнить тесты, наши сеты показывают лучший результат "оригинала". Так же есть положительное ожидание вследствие оптимизации на периоде с возможностью обязательного (не менее 3-4 лет) форвард теста. Плюс как сказал @Rigalесть некая статистика положительной торговли gen12 по такой схеме. Однако, есть различия и советники дополняют друг друга. Тем не менее реальные торги расставят все точки. Я вижу советника как дополнение к портфелю с риском 7-10% на корзину. 

Изменено 4 ноября, 2020 пользователем japono4ka

[egor8777]

12 часов назад, maverick666 сказал:

Вы в RannFX не тестили?

Я тестил около 4 месяцев. Отдельные пары шли лучше чем у остальных брокеров, но периодически бывали очень сильные скольжения, которые перекрывали весь этот профит. 

Ещё лично для меня очень не удобный ввод/вывод в плане платёжек.

5 часов назад, Rigal сказал:

Те, кто торгует генериком, наверняка замечали, как он входит в пятницу на гэп и закрывает чаще всего в плюс в понедельник.

Да, я замечал: часто открываются сделки в пятницу после 23 и по статистике они прибыльные. В топике тоже отмечали, что по отдельным парам приличная часть прибыль именно за счёт ордеров, открытых в пятницу.

[Wolf]

Если вас устраивают Alpari и Roboforex, то как по мне Weltrade и Justforex по условиям будут по-серьёзнее, пока не зажрались.

[ostapbender]

19 минут назад, Covax сказал:

Weltrade

Пробовал у них. Хуже чем в Альпах про счете. А если сравнить с Тиком, то Вел очень сильно проигрывает в спредах.

[Wolf]

31 минуту назад, ostapbender сказал:

Пробовал у них. Хуже чем в Альпах про счете. А если сравнить с Тиком, то Вел очень сильно проигрывает в спредах.

Не удивлюсь что для вас и Instaforex будет лучше...

[ostapbender]

Только что, Covax сказал:

Не удивлюсь что для вас и Instaforex будет лучше...

Три ДЦ для меня лучше всего - Робо, Тик, Альпы.

И за это говорят цифры итоговых торгов по разным ДЦ. 

[japono4ka]

1 минуту назад, Covax сказал:

Не удивлюсь что для вас и Instaforex будет лучше...

Статистика и цифры. Вот на что нужно опираться, на реальные торги.

[Mihael20]

10 часов назад, Rigal сказал:

Если будете пробовать - покажите результаты

Коржика туда на счет поставлю и обязательно покажу. Интересно будет посмотреть результаты у разных брокеров. Скажем так, сверимся все. 

[valerii.badaev]

11 часов назад, Covax сказал:

Если вас устраивают Alpari и Roboforex, то как по мне Weltrade и Justforex по условиям будут по-серьёзнее, пока не зажрались.

Пробовал  и на Weltrade, и  на Justforex.От Justforex вообще какой то дикой цыганщиной попахивает с их расширение спреда во время закрытия сделки.Weltrade тоже не впечатлил.

Изменено 4 ноября, 2020 пользователем valerii.badaev

[Rigal]

Для тех, кто планирует расставить сбалансированные риски, но потом может захотеть изменить общий риск всего портфеля в этом советнике в пару кликов (я, например, планирую торговать пониженным вдвое риском на этой неделе) - версия, которая читает глобальную переменную IncoGlobalRiskScale

Переменная - множитель лота, в любом режиме задания риска.

Если переменная отсутствует, риск сохраняется согласно сету.

Добавить переменную можно в Tools->GlobalVariables

 

 

Generic_A-TLP_v.12.39.16_RUS.mq4

Изменено 6 ноября, 2020 пользователем Rigal

[Rigal]

Заменил файл на исходник и поправил логику так, чтобы панель тоже обновляла надписи, когда переменная меняется.

[Rigal]

Для самых ленивых и зянятых

В архиве структура МТ4, закидывается в отдельный терминал: советник, индикатор, сеты, профиль.

Сеты идеально сбалансированы по рискам в кванте - спасибо @japono4ka

Спойлер

То есть риски в сетах подобраны так, чтобы максисмизировать РФ: больше общий профит, меньше общая просадка.

Все сеты собраны с унифицированным именем сета и комментарием  к ордеру, новости выключены, панель включена.

Достаточно распаковать в терминал и загрузить профиль

После этого можно корректировать общий риск множителем в глобальной переменной IncoGlobalRiskScale

GenBreakFullSet.zip

[Rigal]

1 час назад, Rigal сказал:

Для самых ленивых и зянятых

В архиве структура МТ4, закидывается в отдельный терминал: советник, индикатор, сеты, профиль.

Сеты идеально сбалансированы по рискам в кванте - спасибо @japono4ka

  Показать контент

То есть риски в сетах подобраны так, чтобы максисмизировать РФ: больше общий профит, меньше общая просадка.

Все сеты собраны с унифицированным именем сета и комментарием  к ордеру, новости выключены, панель включена.

Достаточно распаковать в терминал и загрузить профиль

После этого можно корректировать общий риск множителем в глобальной переменной IncoGlobalRiskScale

GenBreakFullSet.zip 511 \u043a\u0411 · 11 загрузок

Сводка статистики отдельных сетов, рисков выделенных каждой паре, динамический делитель баланса  - в таблице:

[Serzhik]

В 06.11.2020 в 21:42, Rigal сказал:

Сеты идеально сбалансированы по рискам в кванте

Бот торгует раз в неделю. Пусть будет 28 пар и 51 неделя в году. Даже за 10 лет это не более 15 тыс сделок, хотя по факту  у вас из первых тестов их было всего 8 тыс. (возможно не каждую неделю идет торговля). Сейчас же у вас на скрине 86 тыс сделок. Как? 

[Lozovoy]

1 час назад, Serzhik сказал:

Бот торгует раз в неделю. Пусть будет 28 пар и 51 неделя в году. Даже за 10 лет это не более 15 тыс сделок, хотя по факту  у вас из первых тестов их было всего 8 тыс. (возможно не каждую неделю идет торговля). Сейчас же у вас на скрине 86 тыс сделок. Как? 

да скорей всего  в квант добавили по несколько раз одинаковых отчетов по 0,01 по каждой паре ,что бы заново не прогонять под рабочий лот на конкретном счете

[Rigal]

14 часов назад, Serzhik сказал:

Бот торгует раз в неделю. Пусть будет 28 пар и 51 неделя в году. Даже за 10 лет это не более 15 тыс сделок, хотя по факту  у вас из первых тестов их было всего 8 тыс. (возможно не каждую неделю идет торговля). Сейчас же у вас на скрине 86 тыс сделок. Как? 

Я подозреваю, что это ночные сеты генерика смешанные с брейком в кванте - собственно, балансировались риски вместе с ночниками.

Я, очевидно, влепил скриншоты общего портфеля - в пятницу у меня было довольно немного времени, чтобы все закончить и поделиться

Спасибо, что проверяете меня

 

С портфелем, тем не менее, все хорошо - но скриншоты из кванта можно игнорировать пока. Я проверю

Изменено 8 ноября, 2020 пользователем Rigal

[Rigal]

А нет, прав был @Lozovoy

Согласно разъяснениям @japono4ka вот тут (https://tlap.com/forum/proverennye-pammy/6/pamm-alpari-safe-basket-invest/21382/?do=findComment&comment=467987), он балансировал добавлением/убавлением прогонов. Там же отдельно приведина кривая вместе с ночниками - куда более впечатляющая.

[Avel_Mink]

Подскажите пожалуйста, как правильно протестировать данный советник в TDS на котировках Dukascopy или Darwinex с GMT=0? Если выставлять и в советнике и в терминале GMT =0  без DST, то никак не получаются результаты, как в теме.

[ivanvp]

Шикарно геп отработал. 100 пипсов  Вот такие моды гены нравятся, которого, казалось бы давно стоило похоронить...