Распорядок дня и ведение торгового журнала (часть 2)

[88]

Распорядок дня и ведение торгового журнала

(часть 2, заключительная)

 

          Во второй половине вебинара Том рассказал о том, какие параметры стоит отслеживать в торговом журнале, как организовать его ведение и анализ, дал наглядные примеры и описал несколько открытий, которые смог сделать благодаря своему журналу. Интересного чтения!

 

          Ссылка на первую часть

          Том Данте: видео, семинары, интервью

 

***

          Окей, а теперь давайте перейдем к теме торгового журнала… Ради которой, полагаю, вы все и пришли! Дело вот в чем… Все советуют вести торговый журнал! Все твердят, что это – самое важное. Но многие трейдеры говорят: да, я знаю, что это важно, но это так скучно… У меня для вас плохая новость. Действительно, ведение торгового журнала – не самая веселая вещь на свете. Но дальше будет только хуже! Потому что ведение журнала – это сущие пустяки по сравнению с его анализом! Когда вы садитесь за анализ журнала… Вот тогда начинается настоящая работа! Так что если вы не справляетесь с ведением журнала, то с его анализом у вас просто нет шансов. Потому что на это уходят долгие, долгие, долгие часы… Но это нужно делать. Это – важнейшая составляющая трейдинга. Да, вы должны записывать свои сделки, но этого недостаточно, их нужно еще и анализировать.

 

 

          Окей, перед вами – процесс, которому следуют прибыльные трейдеры. Этим занимаются все профессионалы, ни на секунду в этом не сомневайтесь! В своей проп-фирме я видел трейдеров, которые делали за день буквально триста-четыреста тысяч долларов, но в шесть часов вечера они по-прежнему были на работе – заполняли свой торговый журнал! Это просто невероятно. Казалось бы, на данном этапе трейдер уже должен понимать, что он делает! Но дело не в этом. Дело в постоянном совершенствовании своего трейдинга. В понимании происходящего... И не только.

 

          Давайте изучим этот слайд. Начнем с того, что торговый журнал нужен для записи сделок. Это – наш пункт номер один! Пункт номер два – анализ проведенных сделок. Обычно я делаю это раз в квартал. То есть каждые три месяца я провожу достаточно глубокий анализ своего журнала, изучая каждую свою сделку. Как выглядит этот процесс – покажу через минуту!

 

          У меня уходит на это не так уж много времени, потому что я буквально живу и дышу рынками. Я постоянно думаю о трейдинге! Закрыв сделку, я еще достаточно долго удерживаю ее в уме. Обычно трейдеры уже через полчаса забывают о закрытой сделке… Но я думаю о ней постоянно. Открывая следующую сделку, я сравниваю ее с предыдущей. Так у меня работает память! Эти бесконечные размышления, как я обнаружил, очень помогают при анализе. Я всегда активно размышляю о проведенных сделках, всегда стараюсь найти ответы на свои вопросы… Постоянно! В качестве примера…

 

 

          В пятницу я провел по бунду сделку на пятиминутных графиках. Вошел вот здесь (нижняя линия). Весьма приличный уровень! Мы его пробили, вернулись для мгновенного ретеста… На M5 я торгую мгновенные ретесты, но на H1 – нет, даже не осмелился бы. Здесь я решил войти, и по книге ордеров было видно, что объемы растут. Цель у меня была наверху, на уровне прошлого максимума (верхняя линия). Но цена до него не дошла! И развернулась против моей позиции. Большинство трейдеров просто добавили бы эту сделку в журнал и забыли о ней. Но я не прекращаю о ней думать!

 

          Первое, что я сделал – позвонил нескольким трейдерам из Futex, которые тоже торгуют бунд, и спросил, могут ли они назвать мне причину, по которой цена развернулась на 143.10, хотя сильное сопротивление находилось на 143.12. Видят ли они хотя бы какой-то повод для этого?.. Но все ответили, что нет, никакой конкретной причины для этого они не видят… На 143.12 были видны большие объемы, так что толпа, должно быть, просто устроила фронт-ран… Особых причин не нашлось, но я все равно стараюсь впитать в себя эту ситуацию! И продолжаю о ней думать. На задворках моего ума болтается мысль: «Почему цена не дошла до уровня? Почему она развернулась против меня?». Когда цена в следующий раз начнет идти против меня, я снова проиграю в памяти данную ситуацию… И вспомню то, что сказали мне парни. Я постоянно так делаю, мне это действительно помогает.

 

          Но давайте вернемся к нашей презентации. Итак, сначала мы записываем свои сделки, а потом анализируем их. Что мы стараемся сделать во время анализа? Мы стараемся определить паттерны, сильные и слабые стороны. Как в сетапе, так и в самих себе!

 

          Что я под этим подразумеваю? Задайтесь целью найти какие-то повторяющиеся паттерны либо в себе, либо в сетапе! Например, вы можете заметить, что постоянно пропускаете входы. Многие трейдеры не раз писали мне, что у них не получается совмещать работу и трейдинг. Я уже рассказал вам, как с этим можно справиться. Нужно заранее составить план на день и расставить алерты.

 

          Возможно, вы обнаружите, что какие-то сетапы не работают… А какие-то – работают особенно хорошо! Во время анализа мы занимаемся тем, что пытаемся определить, что конкретно происходит в данный момент с нашей торговлей!

 

          После чего, как я уже не раз говорил, нужно попытаться определить причины. Вот вы обнаружили какие-то проблемы… Из-за чего они возникают? Необходимо разобраться в этом, чтобы найти решение.

 

          Например, вы можете обнаружить, что открываете много сделок не по плану, руководствуясь желанием отомстить рынку. Задумайтесь о том, почему это происходит, и что вы можете с этим сделать. Трейдеры не раз писали мне, что имеют такую привычку… Если вы осознаете эту проблему, но до сих пор ее не решили – это просто нелепо! Вы должны что-то с этим сделать! Задумайтесь, почему это происходит. Если это приводит к убыткам, вы просто обязаны что-то предпринять. Что именно? Это придется каждому решать самостоятельно. Можете попробовать после каждого убытка немного прочищать голову, выключая экран и выходя на прогулку… Конечно, совет банальный! Но вы должны найти то, что работает для вас лично. Трейдинг – очень серьезная игра, и если вы хотите достичь в ней мастерства, есть вещи, которые вы должны сделать.

 

          Пятый пункт – тестирование разных переменных. Я постоянно экспериментирую… Все это я покажу вам через минуту, когда мы перейдем к журналу! Но… Когда я получаю какую-то определенную идею о том, как что-то работает, я провожу тесты, чтобы определить, стоит ли мне внести изменения в свой трейдинг – шестой пункт!

 

          Это – непрерывный цикл совершенствования трейдинга. Мы записываем, анализируем, определяем сильные и слабые стороны, потом определяем причины, лежащие в их основе, пытаемся придумать, какие изменения мы можем внести, и вносим их.

 

          Итак, что нам нужно записывать в торговый журнал? Это – интересная тема! Мне кажется, есть вещи, которые стоит записывать всем. Но есть и такие, насчет которых каждый должен решить самостоятельно! Все зависит от того, какие именно сетапы вы торгуете.

 

          Начнем с вопроса о том, как вести записи. Думаю, лучший вариант – Excel. Если вы совершенно в нем не разбираетесь (хотя научиться этому довольно просто), можно купить или найти в интернете готовые таблицы для торговых журналов. Я ничего не рекламирую, но несколько парней из моей фирмы чуть ли не молятся на журнал, который, кажется, называется Trading Journal Spreadsheet. Он дорогой! Стоит около двухсот долларов. Двести долларов буквально за таблицу Excel… Но он довольно-таки крут, загуглите и посмотрите сами.

 

          Но сам я ничего такого не использую! Я самостоятельно создал в Excel простую таблицу. Вот список переменных, которые, как я считаю, стоит учитывать каждому:

 

          Что записывать?

          Детали торговли:

          Дата

          Рынок

          Покупка/продажа

          Сетап

          Таймфрейм

 

          Дата – это очевидно. Рынок, который вы торговали (если вы торгуете несколько рынков). В покупки или в продажи вы вошли… В общем, основные подробности сделки. Торговый сетап – достаточно важная графа, если вы торгуете несколько сетапов! Примеры: гэп, SFP, ретест уровня после пробоя. Важно знать, по какому сетапу была открыта сделка! Вернемся к этому через минутку. И, наконец, таймфрейм: H1, D1… Опять же, если вы торгуете несколько таймфреймов! Я начал торговать M5 только недавно, раньше все мои сетапы относились к H1. Если вы тоже торгуете только один таймфрейм, очевидно, нет смысла приписывать его к каждой сделке.

 

          Все это стоит учитывать. Эти переменные можно заполнить за полминуты – буквально! Если, конечно, речь идет об одной сделке… Некоторые трейдеры ждут, пока у них не накопится полсотни сделок, и только тогда заносят их в торговый журнал. Но если делать это по одной, получается достаточно быстро.

 

          Детали входа:

          Размер позиции

          Риск от депозита (если варьируется)

          Цена входа

          Стоп-лосс

          Цель

 

          Окей, теперь переходим к деталям входа! Стоит записать размер позиции. Один лот, два лота, пять лотов, один фунт за пункт… Потом – риск, если вы его варьируете. Если вы всегда открываетесь с риском в 2%, конечно, писать это под каждой сделкой нет смысла. Но если вы используете варьирование риска, например, торгуя один сетап с риском в 3%, а другой – с риском в 1%... Это тоже стоит записывать. Далее я указываю цену входа, стоп-лосс и свою изначальную цель. Эти данные – точка отсчета, к которой я могу вернуться позже. Все эти детали достаточно банальны!

 

          Результаты:

          Прибыль/убыток

          Торговый результат (минус комиссии, если есть)

          Результат в R

 

          И, наконец, результат сделки, который вы получили после ее закрытия. Прибыль/убыток – прибыль вы получили или убыток. Далее торговый результат – если вы торгуете у брокера, который берет с вас комиссии, то стоит их вычесть. Если же вы торгуете в спред-беттинговой компании, то, очевидно, вычитать нечего, вы просто записываете результат сделки.

 

          А потом – результат в R! То есть указываете итоговое соотношение риска к прибыли. Если вы рисковали в сделке 50 пунктами и сделали на ней в итоге 50 пунктов, значит, результат в R равняется 1. Попробуйте сравнить этот параметр с соотношением, которое у вас было на момент открытия сделки! Вдруг вы стабильно делаете всего 1R прибыли на сделках, цели по которым изначально равнялись 5R… Знать это соотношение очень полезно.

 

         Дополнительная информация:

         Следовали ли вы плану?

        MAE

        Что произошло после закрытия сделки?

        Винрейт

        Средний убыток/Средняя прибыль – результат в соотношении

        Матожидание (для каждого сетапа по отдельности)

        Создайте папку для торгового журнала, а в ней – отдельные подпапки для разных стратегий. Храните в них таблицы и скриншоты всех сделок.

 

          А теперь – дополнительная информация! Некоторые трейдеры записывают в свой журнал гораздо больше информации, чем в моем списке. Некоторые – немного меньше… Но, думаю, все вышеперечисленные пункты обладают достаточно высокой важностью. Кроме того, в моем журнале есть графа «заметки». Расскажу вам немного о том, что я в нее записываю. Возможно, вы захотите создать для каждого пункта отдельную колонку…

 

          Во-первых, была ли сделка открыта согласно плану? Часто бывает, что в пылу момента вход кажется просто отличным, но когда оглядываешься на него потом, видишь, что он совершенно не соответствовал плану… Совершенно! Такое бывает. Так что если у вас есть план… А он у вас должен быть! Его нужно завести еще до того, как вы начнете торговать… Указывайте, соответствуют ли ему ваши сделки.

         

          Следующий пункт чрезвычайно важен. MAE! Maximum Adverse Excursion, максимальное неблагоприятное отклонение. Отслеживание этого параметра здорово помогает в анализе торговли! В этой графе мы указываем, как далеко цена зашла против нас в сделке. Если сделка оказалась убыточной, и так вышло, что цена прямиком дошла до нашего стопа – что ж, значит, это значение будет равняться 1R. Но, возможно, вам удастся обнаружить кое-то интересное! Предположим, что вы всегда используете стоп в 100 пунктов. Но вот вы проводите анализ своих прибыльных сделок и обнаруживаете, что цена в них никогда не заходила против вас более чем на 10 пунктов! В этом случае вы сразу подумаете: а нужен ли вам тогда стоп в 100 пунктов?.. Информация о том, что минус в 10+ пунктов гарантирует вам вынос стопа, обладает невероятной ценностью. Причем рассчитать это очень просто! Так что MAE, можно сказать, обязательный параметр для торгового журнала.

 

          Еще я люблю записывать, что произошло с рынком после того, как я закрыл свою сделку. В Futex нас постоянно заставляли проделывать это упражнение. В моем журнале для этого отведена отдельная колонка, которую я заполняю примерно через 24-48 часов после закрытия сделки. Люблю делать запись не сразу, а спустя некоторое время! С помощью этого можно определить, например, не выходите ли вы из рынка точно на развороте. Бывает, что рынок выносит стоп, а потом улетает прямиком к цели… В этом случае можно попробовать использовать более крупный трейлинг-стоп. Или, например, вы можете обнаружить, что после того, как вы закрыли сделку на покупку с прибылью в сотню пунктов, рынок продолжил свой рост и не останавливался три дня подряд… Заполняя эту графу, обращайте внимание на регулярность явлений. Если она присутствует, значит, это – паттерн! А паттерны можно использовать.

 

          Также нужно знать свой винрейт на дистанции. Как и соотношение средней прибыли к среднему убытку. Совместив одно с другим, можно рассчитать математическое ожидание сделок. Пожалуй, эти три параметра – самые важные в таблице. Потому что это – ваше преимущество! Если вы рассчитаете свое матожидание, для вас станет ясно, к чему приведет ваша торговля, если вы продолжите торговать так же, как сейчас. Более того, этот параметр стоит рассчитать для каждого сетапа по отдельности! Например, отдельно для гэпов, отдельно для SFP, отдельно для уровней… Многие этим пренебрегают.

 

          Чтобы записать все эти параметры, вам не потребуется много времени. Как именно организовать процесс – тут все индивидуально. Потратьте какое-то время на то, чтобы поиграть с таблицами, оно того стоит! Поработайте над своим журналом несколько дней, чтобы разобраться, как проще всего организовать его ведение. Как и в трейдинге, таблица одного человека вовсе не обязательно подойдет другому! Если бы вы увидели мою, у вас, наверное, случился бы сердечный приступ, настолько сложной она бы вам показалась! Хотя мне в ней все ясно. Но вам нужен хотя бы какой-то способ для отслеживания своего трейдинга. 

 

          Расскажу вам самый простой. Я сам его практикую! Создайте на своем компьютере отдельную папку для торгового журнала. Добавьте в нее по папке для каждой вашей стратегии. В каждой из них ведите отдельную таблицу и собирайте скриншоты сделок. Возможно, это кажется сложным, но на самом деле все очень просто! Давайте покажу.

 

 

          Это выглядит примерно вот так… Это – не моя папка! Я создал ее сегодня утром специально для демонстрационных целей, подумал, так будет проще. Это не мои стратегии! Но, как вы видите, в этой папке создано несколько подпапок. Гэпы, инстинктивная торговля, импульсы, пересечение скользящих средних, сетапы Price Action... Если вы используете для торговли мой стиль, то ваши папки будут называться «гэпы», «уровни» и «SFP». Для разных сетапов вам нужны разные подпапки!

 

 

          В каждой из них у вас будет файл Excel с журналом и скриншоты сделок, открытых по данной стратегии. В данной папке каждый скриншот – какая-то сделка, открытая на импульсе. И таблица…

 

          Может показаться, что это – слишком сложный способ, но поверьте – в долгосроке он сэкономит вам массу времени. Скажу, почему! Если вы объедините все свои стратегии в одной таблице… Когда придет время анализа, это окажется для вас сущим кошмаром, если только вы не являетесь настоящим мастером Excel. SFP у вас будут перемешаны с уровнями, уровни с гэпами… Настоящая головная боль!

 

          Вместо этого мы буквально разбиваем свою торговлю на отдельные части. Так, стратегия торговли импульсов! Хороша ли она? Гэпы! Хороши ли они? Создайте одну таблицу в Excel, а потом просто скопируйте ее в каждую подпапку. Поверьте, на словах все выглядит сложнее, чем на деле! На заполнение у вас не будет уходить много времени… Как я и сказал, самое сложное – это не ведение записей, а их анализ!

 

          Вопросы для анализа:

          Есть ли в ваших прибыльных сделках нечто общее? В ваших убыточных сделках?..

          Возможно, в сделках, в которых вас быстро выносит по стопу, присутствует какой-либо паттерн, который помог бы вам заблаговременно закрывать их? Например, закрытие свечи за уровнем при торговле отскоков? Если вы торгуете SFP, пробовали ли вы измерять свинги? Возможно, начиная с определенного размера свинга, паттерн SFP работает лучше?

          Возможно, большая часть убытков случается в какой-то конкретный день недели?

          Сколько ваших сделок было проведено по плану?

          Можете ли вы увеличить свою среднюю прибыль в R, применив концепт MAE?

          Возможно, какие-то рынки торгуются у вас особенно плохо?

          Возможно, какие-то сетапы торгуются у вас особенно хорошо?

 

          А теперь давайте перейдем к анализу! По сути, анализ – это инструмент для повышения прибыльности. Как поступают большинство трейдеров? Они находят какой-нибудь сетап и начинают по нему торговать. Если он работает – хорошо. Если он не работает, то они какое-то время торгуют в убыток, а потом отказываются от него и отправляются на поиски следующего.

 

          Но вы должны задаться вопросом: как можно улучшить свою торговлю, используя только то, что есть в вашем торговом журнале. Сделайте это! И если вы сможете на него ответить, то гарантирую вам, что… Если вы – убыточный трейдер, то сможете выйти в прибыльность. А если вы – успешный трейдер, то станете еще успешнее! Все ответы кроются в вашей торговой истории… Если она, конечно, у вас есть. Я гарантирую это! Правда, на то, чтобы найти их, вам придется потратить немало часов.

 

          Недавно я общался с одним управляющим из хедж-фонда… Богом клянусь! Я спросил у него, как часто он открывает сделки? Этот парень торгует просто огромными объемами! Он ответил, что проводит три-четыре сделки в неделю. Не так уж много! Тогда я спросил: а что он делает все оставшееся время? Мне было просто интересно! Может, он играет в гольф или типа того. А он мне: «Гольф? Ты шутишь? Я анализирую свои сделки! У меня постоянно возникают новые тезисы и гипотезы насчет рынков. Я их проверяю!». Думаю, в трейдинге без этого никуда… Ведь цель этой игры – стать настолько хорошим трейдером, насколько это возможно. А чтобы достичь ее, нужно анализировать свои сделки.

 

          Начнем с самого важного вопроса для анализа… По какой бы стратегии вы ни торговали, у вас, конечно, будет куча прибылей и куча убытков. Нужно пройтись по ним! И определить, что связывает сделки из каждой категории. Задайтесь этим вопросом! Через минуту я покажу вам конкретный пример. Но вы должны это записать! Что связывает ваши прибыли? Что связывает ваши убытки?

 

          К примеру, сделки, в которых вас быстро выносит по стопу… Посмотрите, нет ли в них какого-нибудь повторяющегося паттерна, при появлении которого можно заблаговременно выйти из рынка? Пролистайте свои убытки и взгляните, нет ли в них чего-то такого, что происходит раз за разом.

 

          Начните с идеи, а потом садитесь за тесты. Если у вас сохранены скриншоты всех сделок, вам может потребоваться всего несколько минут, чтобы пройтись по ним и получить ответ. Удивительно, но иногда решение действительно приходит практически мгновенно!

 

          Например, ситуация, когда вы покупаете на уровне, но свеча закрывается под ним… Я как раз работаю с этой идеей. Конечно, входы на ретесте отрабатывают далеко не всегда, даже если мы имеем дело с сильным уровнем! Но что, если вы обнаружите, что вероятность получить стоп значительно возрастает, если свеча H1 закрывается под уровнем? Или что во всех ваших прибыльных сделках по этому сетапу этого не происходило? Если вы обнаружите нечто подобное – это мгновенно улучшит вашу торговлю! Стоит цене закрыться ниже уровня, и вы сразу будете выходить из сделки.

 

          Есть еще одна идея, над которой я работаю в последнее время… Очевидно, паттерны SFP тоже приносят как прибыли, так и убытки! Но не пробовали ли вы посмотреть, нет ли у убытков чего-то общего?.. Возможно – только возможно! – свинги, начиная с определенного размера, работают гораздо лучше. Я обнаружил это, проанализировав свои сделки по SFP! Крупные свинги реже приводят к получению стоп-лосса. Так что я сразу подумал – теперь буду торговать только их! Раз это позволит мне реже получать убытки. Если у вас сохранены скриншоты всех сделок, можете быстро пролистать их и посмотреть, какого размера был свинг, на уровне которого сформировался SFP! Разберитесь сами.

 

          Есть масса вопросов, которые можно задавать самому себе во время анализа. Возможно, вы получаете больше всего убытков в какой-то конкретный день недели? Если вы отмечаете в своем журнале этот параметр, можете посмотреть, не прослеживается ли тенденция…

 

          Например, сколько раз вы слышали, что нельзя торговать по пятницам? Некоторые даже называют этот день «верни-прибыль-пятница»! Я слышал этот совет множество раз. Но проанализировав свой журнал, я обнаружил, что пятница – один из моих лучших дней! Очень странно! И ведь сходу не скажешь, какой день недели у тебя особенно хорош, верно? Если не заглядывать в записи…

 

          Так что посмотрите – вдруг существует какой-то день недели, в который вы стабильно теряете деньги? Кто знает, возможно, им действительно окажется пятница! Или понедельник. Понедельники – медленные дни, никаких новостей… Вполне возможно, что сделки, открытые по понедельникам, чаще других приносят вам убыток. Попробуйте отсеять из таблицы все понедельники и посмотрите, как это сказалось бы на ваших торговых результатах.  

 

          Еще несколько простых вопросов... Сколько ваших сделок вы провели по плану? В смысле – совершенно идеально! Ведь в пылу момента очень легко немного отклониться от плана… Анализируя свои сделки за прошлый квартал, я обнаружил, что 4R из моих результатов были получены по сделкам, в которых я не следовал плану! 4R! Это достаточно серьезно! Я ведь торгую уже пять с половиной лет… Но при этом как-то умудрился наторговать не по правилам на 4R. Новички, должно быть, отклоняются от плана гораздо чаще… И это, опять же, такая вещь, которую не заметишь, пока не проанализируешь свои сделки и не задумаешься: «Так, вот это – мои правила. Хорошо ли я себя показал? Следовал ли я плану?».

 

          Также стоит задуматься о MAE. Можете ли вы как-то улучшить свой R? Трейдеры не раз писали мне, что из всего, что я преподаю, концепт MAE принес им наибольшую пользу. Если вы, например, используете стоп в 70 пунктов, но ваш анализ говорит вам, что в прибыльных сделках цена к нему даже не приближается… Получается, в этих 70 пунктах нет смысла. Максимальное сокращение размера стопа позволяет значительнейшим образом улучшить R. Что, конечно, приведет к тому, что вы начнете делать больше денег!

 

          Есть ли какой-то рынок, который торгуется у вас особенно плохо? Уверен, вы, ребята, знаете, что я просто терпеть не могу валютные кросс-курсы! Это – мой ответ на данный вопрос. Мне не нравятся кросс-курсы, и мой журнал подтверждает, что я действительно не очень хорош в них в долгосроке. Конечно, случались кварталы, когда статистика по ним выглядела неплохо… Но и не особенно хорошо. Так что я перестал их торговать. Бонус – это здорово экономит время, ведь мне больше не приходится отслеживать огромное количество рынков… Вам тоже нужно найти свою тему.

 

          И, наконец, есть ли какой-то конкретный тип сделок, который приносит вам наилучшие результаты? Предположим, вы торгуете по нескольким стратегиям. Вы проводите анализ своего журнала и обнаруживаете, что на данный момент SFP приносят вам просто великолепные результаты, уровни – так, сойдет, а гэпы… До этого они были просто прекрасны, но сейчас – тоже сойдет, нормально. Возможно, в этом случае имеет смысл направить больше капитала на торговлю по паттернам SFP. Этот концепт мы уже рассмотрели на вебинаре по риск-менеджменту... Если что-то работает просто фантастически хорошо, то на это стоит отвести побольше средств.

 

          Так, с примерами вопросов для анализа мы закончили! Теперь хочу показать вам, как я использую этот процесс в своем трейдинге. Дам вам пример... Он полностью выдуман, я придумал его сегодня! Исключительно в демонстрационных целях. В моей собственной таблице вам было бы гораздо сложнее разобраться, хотя, надо сказать, она не так уж сильно отличается от этой… Но ради простоты я создал такой пример:

 

 

          В этой таблице собрана статистика сделок по выдуманной стратегии. Я назвал ее «стратегия торговли импульсов». Ее смысл заключается в том, что мы покупаем, когда рынок пробивает уровень максимума. Думаю, вы уже поняли, к чему я веду. Постарайтесь пока об этом не думать! Каждый раз, когда рынок пробивает уровень максимума, я покупаю, используя стоп в 100 пунктов и тейк-профит в 200.

 

 

          Это – график первой сделки. Очевидно, я купил бы на пробое и получил бы стоп. И подумал – эх, нехорошо! Но потом пришло время для следующей сделки…

 

 

          Мы прошли уровень минимума, я бы продал, стоп 100, тейк 200, и цена дошла бы прямиком до цели! Я получил бы хорошую прибыль в 2R. И остался бы этим очень доволен! Внес бы сделку в свой журнал… И так далее! На некоторых получал бы стоп, на некоторых – прибыль:

 

 

 

 

          Последняя особенно брутальна… Я вошел бы в покупки, но цена сразу развернулась. Я потерял бы свои сто пунктов. Зато следующая сделка оказалась бы просто прекрасной!

 

 

          Я вошел бы в продажи – и цена обрушилась… Я снова получил бы свои 2R. И внес бы сделку в журнал! И сохранил бы скриншот, чтобы потом можно было вернуться и посмотреть, как выглядел свинг и как вел себя  рынок.

 

 

          В итоге у нас получилась бы такая таблица. В нашем примере используется выборка недостаточно большого размера, так что статистической силой наши выводы обладать не будут. В данной таблице всего 13 сделок, но давайте представим, что все в порядке, и воспользуемся тем, что есть, чтобы я смог наглядно продемонстрировать вам свою идею.

 

          Справа вы видите график доходности. Система сливает! Если бы я с февраля этого года торговал AUDUSD, покупая на уровне локального максимума и продавая на уровне локального минимума со стопом в 100 пунктов и тейк-профитом в 200… То именно так выглядела бы моя кривая доходности. В таблице собраны данные по всем сделкам! Их было бы 13 – 3 прибыльных, 10 убыточных. Винрейт 23%. Если бы я торговал с рисками в 10 фунтов за пункт (просто ради примера), то мое матожидание составило бы минус 310 фунтов на сделку. Такими темпами я со временем слил бы депозит! Но я узнал бы об этом заблаговременно благодаря журналу. Это – его первый плюс!

 

          Важный момент. Что записано в колонке «примечания»? Внося эти сделки в журнал, я сначала взглянул бы на каждую из них по отдельности! К примеру, первая убыточная сделка, когда я купил на максимуме. Я взглянул бы на график и подумал – ну, что тут можно написать? Что произошло?.. Даже не знаю… Да, понимаю, о чем вы все думаете, но подождите секунду, не думайте пока об этом! Я бы решил: «Ну, не знаю, наверное, просто не повезло. Цена упала, я не смог сделать деньги. Жалко». Потом вторая убыточная сделка. Я продал, цена пошла в сторону тейк-профита… Но развернулась и выбила мой стоп. И так далее…

 

          Но вот я прохожусь по всем своим сделкам… Скриншоты у меня сохранены, а в таблице в графе «заметки» одна идет за другой! Я смотрю на убытки, которые отмечены оранжевым (прибыли – зеленым), ищу, что в них есть общего, читаю заметки... «Рынок не закрылся за уровнем. Заступил за него, но потом развернулся и вынес меня по стопу». «Рынок не закрылся за уровнем, развернулся и вынес меня по стопу». «Рынок не закрылся за уровнем, развернулся и вынес меня по стопу». «Рынок закрылся за уровнем, но я все равно получил стоп». А потом еще четыре «рынок не закрылся за уровнем, развернулся и вынес меня по стопу». Из всех убыточных сделок только в трех рынок закрывался за уровнем!

 

          Какой вывод я бы из этого сделал? В шести убыточных сделках наблюдается один и тот же паттерн! Рынок не закрывается за уровнем. А что насчет трех прибыльных? В каждой из них рынку удалось закрыться за уровнем! Получается, у прибыльных сделок есть общая черта – закрытие за уровнем. Это случалось и в паре убыточных сделок, но все же для убытков характерно отсутствие закрытия.

 

          На этот момент мне уже должно было стать ясно, что моя стратегия – полное дерьмо. Я оказался бы перед выбором… Можно выбросить ее в мусорное ведро и отправиться искать себе наставника, который научил бы меня, как торговать. А можно разобраться, как заставить эту стратегию начать делать деньги. В этом случае мне нужно сначала выдвинуть тезис, а потом протестировать его. Именно так я и работаю! Причем я думаю об этом постоянно! Когда лежу в постели, когда отправляюсь на пробежку… Чем бы я ни занимался, я думаю о проведенных сделках и пытаюсь определить, что их объединяет. Бывает, я анализирую таблицу, но ничего не нахожу... Но я все равно продолжаю об этом думать!

 

          Итак, в данном случае мой тезис был бы таким: если рынку не удается закрыться за уровнем, то он разворачивается и выбивает мой стоп. Так что моя первая мысль – прежде чем входить, нужно дождаться закрытия за уровнем! По идее, это должно снизить количество убытков. Я добавляю в свою торговлю дополнительное условие: не входить, если мы не получили подтверждения – закрытия свечи за уровнем. Разумно! Ведь я вижу, что если этого не происходит, то в большинстве случаев я получаю убыток. Тезис у меня есть, что дальше? Мне нужно его протестировать. Я создал бы новую таблицу Excel…

 

 

          Новая теория была протестирована! Что я сделал? Создал таблицу и заполнил ее сделками, в которых я входил только после того, как цена закроется за уровнем! Как оказалось, дожидаться этого подтверждения – даже хуже! В этом случае я получал бы стоп в 80% случаев… Мой винрейт составил бы 20%, а мое матожидание оказалось бы даже хуже, чем раньше! Получается, я входил бы позже, когда цена уже прошла уровень, и мой стоп в 100 пунктов выбивало бы откатом… Так что данная торговая идея себя не оправдала! Конечно, мне удалось избавиться от некоторого количества убытков, но вместе с ними ушли и прибыли! Потому что в них меня выбивало бы на откате. Покажу на графике…

 

 

          Вот хороший пример. Если бы я просто вошел на пробое уровня, то получил бы прибыль. Но если бы я сначала дождался закрытия бара за уровнем, то вход оказался бы ниже… Откат вверх вынес бы меня по стопу, и я получил бы убыток. Так что этот метод в рамках данного примера оказался бы бесполезным! Мой тезис вылетел в трубу: данная стратегия получилась даже хуже первоначальной.

 

          Тогда я задумался бы о другом… Я постоянно о чем-то думаю! Я задался бы вопросом – а что стало бы с моим матожиданием, если бы я входил на пробое, как раньше, но закрывал бы сделку, когда рынку не удается закрепиться за уровнем? Наверняка это помогло бы мне значительно снизить величину среднего убытка! Это понятно даже без тестов, ведь это совершенно логично. В этом случае мои убытки будут равняться уже не R, а меньше, ведь если я замечу, что рынку не удалось закрыться за уровнем, я буду выходить из сделки прежде, чем цена дойдет до стопа. Придумав идею, я снова сажусь за тесты и смотрю, какие результаты она бы мне принесла!

 

 

          И вот что мы получили бы! Внезапно случился прорыв. Данная система по-прежнему убыточна, но не так сильно! Наше матожидание близко к уровню безубытка. Почему? Винрейт остался точно таким же, как у оригинальной системы – 23%! Зато средняя прибыль теперь уже равняется не 2R, а 3,21R! Одна небольшая правка – и мы превратили сливную систему в практически безубыточную. И это – всего несколько минут работы! Мы заметили, что теряем деньги в тех случаях, когда рынку не удается закрыться за уровнем. Так что если это происходит, мы сразу выходим, а не дожидаемся полного убытка в 1R. Взгляните на результаты убыточных сделок! 0,27R, 0,28R, 0,45R, 0,16R, 0,22R… Средний убыток стал гораздо меньше, чем прежде! Раньше-то он равнялся 1000 фунтов… А прибыль осталась той же! Одна правка изменила систему к лучшему. Конечно, она по-прежнему не является прибыльной! Но… Я ни у кого не просил совета, я ни у кого не просил помощи, я не пошел искать ответ в интернете… Все, что я сделал – взглянул на свой торговый журнал, пробежался по нескольким показателям и прогнал парочку сценариев типа «а что, если». И пришел к этой идее!

 

          О чем я задумался бы дальше? Так, мне удалось улучшить R, но торговля по-прежнему убыточна! Что можно придумать, чтобы выйти в прибыльность? Можно попробовать протестировать другой вариант входа при закрытии свечи за уровнем. Как мне известно, меня часто выносит на откате. Что, если бы я входил, дождавшись сначала отката в 100 пунктов?..

 

          Возможно, вам придется пересмотреть это видео… Наверное, многие уже давно утратили нить повествования! Но на второй раз все станет гораздо понятнее…

 

          Итак, я бы подумал: «Я знаю, что если я вхожу, дождавшись закрытия свечи за уровнем, меня часто выносит на откате. Теперь я хочу посмотреть, как шла бы моя торговля, если бы я входил, дождавшись сначала отката». Что приводит нас к следующей таблице…

 

 

          Другое дело! Внезапно в наших руках оказалась прибыльная стратегия... На всякий случай повторюсь: ради примера мы используем выборку сделок небольшого размера! Очень важно это понимать. Очевидно, когда вы будете проводить свой анализ, это будет уже не 10-15 сделок! А гораздо больше… Собственно, именно поэтому это отнимает так много времени. Но займитесь расчетами, и вы наверняка сможете найти способ превратить убыточную кривую доходности в прибыльную…

 

          Я сделал бы здесь вот что… Я попробовал бы входить, дождавшись закрытия свечи за уровнем, ведь к этому времени я бы уже разобрался, насколько это важно. Но проблема в том, что во многих сделках, которые  могли бы принести мне прибыль, мой стоп выбивало откатом! Ведь теперь я вхожу не на пробое уровня, а после закрытия свечи за ним, то есть дальше… Я подумал бы, что нужно попробовать сначала дождаться отката. Какого размера? Если мой стоп в 100 пунктов выносит, надо попробовать входить на откате в 100 пунктов! Каждый раз, когда рынок закрывался бы за уровнем, я дожидался бы отката в 100 пунктов, и только тогда входил бы с тейк-профитом в 2R… В этом случае мой винрейт составил бы 80%. Внезапно кривая доходности моей системы стала растущей!

 

          Еще раз, в нашем примере всего 5 сделок, так что это ничего не значит! Но со мной, бывало, происходило то же самое, когда я проводил анализ на сотне сделок. Вместо падающей кривой доходности я получал растущую! Всего лишь благодаря нескольким небольшим настройкам.

 

          И, наконец, давайте вспомним совет одного по-настоящему крупного трейдера… Однажды он сказал мне: делай противоположное тому, что не работает. Возвращаясь к нашему примеру… Что, как мы знаем, не работает?.. Если цене не удается закрыться за уровнем, в большинстве случаев она отправляется прямо к стоп-лоссу! В мгновение ока я получаю мощный тезис. Ведь это – сетап, который можно торговать! Как насчет попробовать делать противоположное тому, что не работает? И начать брать контртрендовые сетапы, в которых цене не удается закрыться за уровнем локального максимума или минимума? Вот какой результат мы получили бы…

 

 

          В этой таблице собраны два типа сделок: те, которые были открыты на откатах после закрытия рынка за уровнем, и те, которые были открыты против тренда, когда рынку закрыться за уровнем не удавалось. Весьма приятная кривая доходности! Интересный момент: в итоге матожидание и винрейт оказались ниже, чем в предыдущем варианте системы… Но если приходится выбирать, то всегда лучше использовать ту систему, которая дает сигналы чаще, даже если она обладает чуть более плохим матожиданием. Потому что такая система будет чаще приносить вам прибыли!

 

          Все это, возможно, выглядит обескураживающе сложным… Плохие новости: в принципе, так все и есть. Но примерно так и выглядит мой процесс анализа… Я пытаюсь разобраться в своих сделках, определить, что их связывает. В данном примере у моих убытков было одно общее свойство: рынку не удавалось закрыться за уровнем локального максимума/минимума! Я сразу же попробовал отсеять эти сделки, оставив только те, в которых рынку удавалось это сделать, и провел тест, чтобы посмотреть, как выглядел бы результат моей торговли. Часто это можно сделать на глаз! Иногда достаточно просто пролистать скриншоты...

 

          Верите или нет, именно так я в свое время и обнаружил паттерн SFP. Ну, конечно, не совсем так, но было похоже! Мой ученик пытался торговать пробои свингов, входя по тренду, но получал убыток за убытком… Пройдясь по его сделкам, я заметил то же самое, что и в нашем примере с австралийским долларом. Если рынку не удается закрыться за уровнем свинга, обычно он здорово откатывает!

 

          Но недостаточно просто отсеять сделки! Нужно подумать: «Так, погодите-ка, если на этом сетапе мой стоп постоянно выносит, значит, на этом можно заработать! Это же тоже сетап! Цене не удалось закрыться – ясно, куда она пойдет! К моему стопу! В этом случае нужно попробовать открыть контртрендовую сделку!». А дальше – садитесь за тесты…

 

          По мере развития вашего торгового журнала у вас будет появляться все больше новых идей. Используйте его, чтобы тестировать их. Да, это скучно! Но так уж это работает… Чтобы разобраться в том, как устроены рынки, нужно оглядываться на проведенные сделки и пытаться определить, прослеживаются ли в ваших прибылях и в ваших убытках какие-либо паттерны. А потом – разыгрывать в уме сценарий типа «а что, если».

 

          Кое-что из того, что я узнал благодаря торговому журналу

          Бунд – мой лучший рынок

        Мой сетап с наивысшей вероятностью отработки – SFP, сформировавшийся перед закрытием гэпа

        Если рынку не удается закрыться за уровнем локального максимума/минимума – он откатывает (SFP)

        Когда рынок пробивает уровень, он часто откатывает к последнему касанию до пробоя

        На H1 я всегда должен выходить на FTA. Наличие импульса еще не является признаком силы

        В банковские выходные нужно торговать

        Нельзя вставать из-за стола, не выставив стоп и цель, даже если до них еще далеко

 

          Это – последний слайд. На нем я отметил ключевые открытия, которые мне удалось сделать с помощью анализа торгового журнала. Меня никто этому не учил! Все это я выяснил сам. Кое-что из этого помогло мне сделать немало денег... Ваш журнал поможет вам распознать определенные индивидуальные элементы вашего трейдинга.

 

          К примеру, я узнал, что мой лучший рынок – это бунд. Он лидирует с огромным отрывом! Так что когда я получаю сетап по бунду, я открываю сделку с чуть более высоким риском, чем обычно. Почему? Потому что мой винрейт на бунде составляет 92%. Гораздо больше, чем на других рынках! Что же, получается, бунд особенно хорошо подходит для торговли от уровней? Получается, да! Я достаточно хорошо умею следовать своему плану. И я использую одни и те же сетапы на разных рынках. Так что если бунд показывает гораздо более крутые результаты… Получается, это – хороший рынок. Я узнал это исключительно благодаря своему торговому журналу!

 

          Второе, что я обнаружил… Кстати, мне удалось сделать это именно благодаря тому, что я использую разные папки для разных стратегий, как я вам и показывал! Я обнаружил, что мой самый надежный сетап – SFP, сформировавшийся после гэпа. Я уже не раз показывал его вам в разных примерах! Скажем, цена формирует локальный минимум, откатывает вверх, потом появляется гэп вниз, рынок пробивает уровень минимума, но закрывается выше… Как правило, после этого он обычно идет вверх, и гэп закрывается. Это происходит в подавляющем большинстве случаев! Данный сетап обладает гораздо более высоким винрейтом, чем все прочие, что я торгую. Что это значит? Что его можно торговать с более высокими рисками! Если сетап почти никогда не приносит убытка, очевидно, на нем стоит сосредоточиться!

 

          Также благодаря журналу я в свое время открыл для себя сетап, который стал одним из основных элементов моей торговли. SFP! Если рынку не удается закрепиться за уровнем свинга, как правило, происходит откат… Не видел, чтобы этому кто-то учил! Я выучился этому сам с помощью журнала.

 

          А вот еще одна закономерность! Когда происходит пробой уровня, рынок часто откатывает к отметке последнего касания до пробоя. Позвольте показать вам пример с бунда. Как я и сказал, на M5 я ничего не имею против входов на мгновенных ретестах… Особенно если видно, что в рынок поступает поток ордеров приличного размера.

 

 

          Я планировал торговать вот этот уровень (верхняя линия). Мы его качественно пробили, закрылись сверху… Я хотел войти в покупки на мгновенном ретесте. Но я этого не сделал! Я закупился вот здесь (нижняя линия). Мне удалось войти практически на минимуме! Да, можно подумать, разница не такая уж и большая… Но в скальпинге три-четыре пункта – это три-четыре пункта!

 

          Почему мне удалось войти по более хорошей цене? Потому что до этого я потратил достаточно времени на анализ своего торгового журнала! Вход на ретесте после пробоя – один из моих основных сетапов. Изучая журнал, я думал: «Да, это – прибыльные сделки, но все же я часто получаю по ним небольшую просадку! Интересно, почему? Может, цена доходит до какого-то уровня ниже?». Я пролистал содержимое папки со скриншотами – и уже через десять минут у меня был ответ! Цена часто откатывает к самому последнему уровню, который наблюдался до пробоя. А не до экстремума! Вуаля! Я сделал открытие, которое сэкономило мне кучу денег. Ведь теперь я вхожу чуть ниже, что позволяет использовать более короткий стоп и, следовательно, хорошо влияет на R.

 

          Еще один пункт, который я тоже открыл для себя благодаря анализу журнала… Если я торгую на H1, я просто обязан выходить на FTA, на ближайшей проблемной зоне. Импульс не является признаком силы!

 

          Как я это обнаружил? Это произошло давно, вскоре после того, как я вышел в стабильную прибыльность. Я заметил, что в подавляющем большинстве сделок наблюдается такая картина… Скажем, я торгую USDJPY в покупки. Ближайшая проблемная зона располагается в 30 пунктах надо мной. Я вхожу, рынок формирует гигантскую зеленую свечу, и я думаю: «Хотя мы дошли до FTA, выходить я не буду! Очевидно же, что цена пойдет дальше!». После чего я получаю стоп…

 

          Изучая свои сделки, я думал: «Да это же просто какая-то нелепица! Цена так здорово идет в мою пользу, но я все равно почему-то получаю стоп! Что связывает мои убытки?.. Ага, цена в них разворачивается точно на FTA! Так почему же я удерживал эти сделки?.. Я ведь знал про FTA! Ах да! Дело в огромной зеленой свече… Она приносит мне чувство комфорта, из-за которого я принимаю решение не закрывать сделку. Но несмотря на нее, цена все равно разворачивается». Так я понял, что импульс еще не является признаком силы. А значит, если на пути уровень, нужно выходить, не испытывая сомнений.

 

          Еще один пункт. Банковские выходные – всегда торговать! Сколько раз вы слышали совет «не торгуйте в банковские выходные, в эти дни объемы слишком низкие»? Проанализировав свой журнал, я обнаружил, что подавляющее большинство банковских выходных я закрывал с прибылью. Так что в моем случае торговать их определенно стоит! Поэтому сейчас, когда я вижу приближение банковского выходного, я не сомневаюсь, торговать его или нет! Я знаю, что я просто должен его торговать. А все благодаря журналу!

 

          И, наконец, последний пункт… Думаю, вы и сами с этим сталкивались. Нельзя вставать из-за стола, не выставив стоп-лосс и тейк-профит! Даже если они будут находиться на огромном расстоянии от цены. Например, до цели 80 пунктов, до стопа тоже, а цена болтается в прибыли в 2 пункта… Вы думаете – ну, она точно не пройдет это расстояние за пять минут, так что ничего страшного, если я ненадолго отойду. Никогда так не делайте! Мне пришлось усвоить это на собственном опыте. Бывало, до предполагаемой точки выхода было 50 пунктов, я отходил от терминала на 20 минут, возвращался – я в минусе на 80! Такое случалось… Хотя и нечасто.

 

          Гораздо чаще происходила такая ситуация: я выставлял стоп, но не выставлял тейк-профит… Цель была «открытой», то есть я хотел посмотреть, сколько прибыли мне удастся ухватить! При этом я имел представление о том, где мне стоит закрыть сделку. Кстати, это часто случалось по ночам! Я думал, что нужно попробовать урвать с рынка 80 пунктов, выставлял стоп, но не выставлял цель, и ложился спать, полностью уверенный в том, что цена не пройдет за ночь 80 пунктов, и что будет лучше взглянуть на ситуацию с утра… А утром я обнаруживал, что цена за ночь подскочила на 80 пунктов, оттолкнулась от моего уровня и упала на 50, так что теперь я нахожусь в прибыли всего на 30 пунктов.

 

          Так что это я тоже усвоил на собственном горьком опыте! Но я все же сделал это, и благодарить за это я должен свой торговый журнал. Если бы не он, я точно не обратил бы на это внимания… Без шансов! Причем я легко могу это доказать! Например, пункт о банковских выходных… У нас в Великобритании как раз недавно был выходной, и я в него торговал! Но не помню, сделал я деньги или потерял! Боже правый… Действительно, невозможно удерживать в голове все подробности. Чтобы узнать, как я торговал в тот день, мне нужно заглянуть в журнал!

 

          Или, например, пункт насчет пробоя уровня… Небольшое уточнение, но сколько же денег оно мне сэкономило! Думаю, одного его вполне может оказаться достаточно, чтобы превратить убыточную торговлю в прибыльную! Но я уже торгую в плюс, так что это уточнение просто улучшило мою доходность. Входя по более выгодной цене, я получаю более хорошее соотношение риска к прибыли.

 

          То, что я обнаружил, что мой лучший паттерн – SFP на гэпе, тоже принесло мне немало денег… SFP – это вообще целый новый паттерн! И бунд – нужно сосредоточиться на нем и повысить риски, раз уж он так хорош!

 

          Итак, сегодня мы увидели, что благодаря анализу торгового журнала можно сделать немало открытий. Некоторые из них могут улучшить вашу доходность, другие – и вовсе превратить убыточную торговлю в прибыльную… Так что займитесь этим! Поиграйте с журналом, изучите свои сделки. Мы попробовали начать с приличной предпосылки – покупках на импульсе, пробивающем уровень локального максимума. Входили по тренду, используя стоп в 100 пунктов и тейк-профит в 200… Но, как оказалось, в нашем примере такая система сливает. И вместо того, чтобы забраковать эту стратегию, мы начали работать над ее улучшением и смогли превратить ее в прибыльную! С помощью анализа торгового журнала... И нам не пришлось ни у кого просить совета! Все ответы всегда можно найти в журнале… Всегда.

 

          Скажу еще кое-что. Не позволяйте никому вам указывать! Ведь это – ваши собственные сделки! А значит, и ответы вы тоже должны искать сами. Сколько раз мне говорили, что нельзя торговать по пятницам! Но я знаю, что для меня пятница – день не хуже прочих. Так что неважно, что говорят другие! Если у вас есть журнал, вы сможете сами найти все ответы.

 

          Советую подходить к ведению и анализу журнала именно так, как я вам показал… Поверьте, я пробовал с этим экспериментировать, и не раз! Это самый простой метод. Разбейте свои стратегии по папкам… Кажется, No Brainer Trades тоже использует этот подход. А он весьма хорош в том, что касается торгового журнала… Конечно, есть вероятность, что вы используете только одну торговую стратегию! Но если у вас, как и у меня, их несколько, то заведите отдельную папку для каждой. Создайте одну стандартную таблицу в Excel и скопируйте ее в разные папки. И каждый раз, когда вы будете открывать, скажем, сделку по гэпу, делайте скриншот и помещайте его в соответствующую папку. Когда вы захотите проанализировать свою торговлю по гэпам, то легко сможете пролистать скриншоты сделок один за другим! А благодаря таблице вы будете иметь ясное представление о своем матожидании в этом типе сделок.

 

          Кстати, по-моему, это – критически важный момент! Иногда я спрашиваю у участников своей группы, что у них работает лучше: гэпы или SFP. Обычно я получаю очень расплывчатые ответы… «Думаю, сейчас SFP работают немного лучше». Или «да, уровни неплохие, но в целом примерно одинаково». Я смотрю в свой торговый журнал – а там ничего одинакового! Например, в последнем квартале паттерны SFP у меня показали доходность почти в три раза выше, чем уровни. Так что, очевидно, мне не стоит торговать их с одинаковыми рисками по 2% на сделку! Нужно повысить риски на SFP. Или наоборот, оставить риски на SFP 2%, а риски по уровням сократить до 1%, раз уж они в последнее время работают не так хорошо… Возможно, вы тоже используете варьирование рисков, возможно, нет, но знать подобные вещи всегда полезно. Если ваши уровни в последнее время тоже работают не очень хорошо, постарайтесь определить, почему, воспользовавшись вышеописанным процессом…

 

          Если бы нужно было выбрать, какой вопрос для анализа является самым главным… Пожалуй, для выхода в прибыльность важнее всего разобраться с MAE. Применив этот концепт, вы сразу же начнете лучше понимать свой трейдинг. Не являются ли ваши стопы слишком большими? Или наоборот, вы обнаружите, что вас часто выносит точно на развороте рынка, так что вам стоит увеличить размер своих стопов? Хотя это уже относится к вопросу о том, что происходит с рынком после того, как вы закрываете сделку. Если вы используете стоп в 30 пунктов, и рынок все время его выносит, а потом разворачивается… Может, стоит перейти на 35 пунктов?

 

          Возможно, кто-то решит, что мы занимаемся оптимизацией. Это не так! Оптимизация системы – всегда плохо. Но мы этим не занимаемся! Я же не говорю вам «нужно использовать стоп в 37 пунктов, это – наилучший вариант». Нет! Мы занимаемся тем, что ищем паттерны. Если вас регулярно выносит на развороте, значит, вы используете неправильный стоп! И вам нужно либо увеличить его размер, либо поработать над своими входами…

 

          Так что MAE – очень полезный концепт. И посмотрите, нет ли у вас такого дня недели, когда вы торгуете особенно скверно! Все твердят, что пятница – худший день для торговли! Но относится ли это и к вашему трейдингу? Если вы обнаружите, что сливаете по пятницам – не торгуйте их! Просто выкиньте пятницы из своего трейдинга! Посвятите этот день анализу журнала, а делать деньги можете и во все оставшиеся дни…

 

          И обратите внимание на разные рынки… Если вы торгуете так же, как я, то я посоветовал бы вам взглянуть на бунды. У каждого трейдера есть рынок, торговля на котором удается ему особенно хорошо. А худшим рынком для меня является USDCAD… Но я все равно его торгую! Потому что матожидание на нем все-таки положительное. Но, определенно, это – худший из моих рынков. Так что если я замечаю на нем сетап… Он должен быть просто суперклассным! Потому что я знаю, как высока на этой паре вероятность получить убыток. Даже на стандартном сетапе…

 

          А если вы хотите добиться в трейдинге максимально возможных для себя высот… Вы должны днями напролет думать о том, что связывает ваши прибыльные сделки. И убыточные! Именно этим занимаются профессионалы… Они постоянно думают, что у них приводит к убыткам…

 

 

          Окей, последнее, что я хотел бы сказать, касается темы таблиц. Та таблица, что я вам показал, практически идентична моей собственной. Можете сделать скриншот и создать на ее основе свою собственную. А можете купить какую-нибудь вычурную… Но не факт, что вычурность принесет вам какую-то пользу.

 

          Есть одна техника, которая мне очень нравится… Я создал для нее отдельную таблицу. Несколько лет назад я увидел ее у одного трейдера, он вел ее в отдельной вкладке своего торгового журнала. Эта таблица имеет забавное название: Demon Finder. Она позволяет отслеживать ошибки, которые вы совершаете регулярно. Например, вы можете завышать риски, открывать сделки не по плану… Или сомневаться! Скажем, вы планируете войти на уровне, но по какой-то нелепой причине не делаете этого. Может, торопитесь и запрыгиваете в сделку слишком рано. Может, тормозите, и цена отскакивает уровня и начинает лететь вверх, и вы входите на тридцать пунктов выше, чем собирались…

 

          В этой таблице собраны основные пороки трейдеров. В последнее время я ее уже не веду, но раньше работал с ней постоянно! И она мне действительно очень помогла… Если вы совершаете ошибку, ставьте в соответствующую строку крестик. Десять крестиков – нужно прекращать торговать, потому что с вашей психологией что-то явно не так! Если вы торгуете уже пять-шесть лет, вы, должно быть, успели совершить каждую из этих ошибок по десять раз. Но дело в регулярности! Верите или нет, но некоторые трейдеры умудряются дойти до десяти крестиков сразу в паре ошибок всего за две-три недели…

 

          Если это окажется верным и в вашем случае – значит, у вас проблемы! Плюс этой таблицы в том, что вы сразу увидите, в чем они заключаются. «Ага, я завышаю риски и слишком часто открываю сделки не по плану». Эта таблица позволяет очень быстро заметить свои ошибки! Даже быстрее, чем с помощью торгового журнала, ведь вам не придется проводить подробный анализ, чтобы определить, в чем ваша проблема. Если вы будете завышать риски, это сразу же станет ясно! И так далее…

 

          Если вы дойдете до пяти крестиков подряд за сравнительно небольшое количество сделок… Значит, с вашим трейдингом дела плохи. Но вы хотя бы будете знать, куда копать! У меня эта таблица раньше висела над рабочим местом. Моей главной проблемой было завышение рисков. Я доходил до десяти крестиков каждые три месяца… Хотя других ошибок я почти не совершал. Бывает, иногда действительно требуется подобная наглядная демонстрация, чтобы осознать, что ты постоянно совершаешь одну и ту же ошибку.

 

          Итак, давайте подведем итоги сегодняшнего вебинара. Их будет два! Во-первых, если вы совершаете какие-то распространенные ошибки, воспользуйтесь для их отслеживания таблицей Demon Finder. Но недостаточно просто определить, что вы, например, завышаете риски! Нужно разобраться, почему вы это делаете. Возможно, это происходит из-за недостатка капитала. Если у вас недостаточно капитала – бога ради, прекратите торговать! Найдите другие источники дохода, чтобы нарастить депозит. Ну, или просто распрощайтесь с идеей о быстрых заработках и торгуйте с крошечными рисками. Продолжать делать одно и то же, надеясь, что результат изменится – это же определение тупости! В общем, используйте Demon Finder, чтобы разобраться в своих проблемах. В этой таблице есть свободные строки, можете заполнить их своими собственными ошибками.

 

          И, как я и сказал, используйте журнал. Используйте его осторожно! Я провожу анализ каждый квартал, то есть не занимаюсь этим дни напролет. Данные в него я вношу после каждой закрытой сделки, но анализ провожу только раз в три месяца, отводя на это дело 2-3 дня. Это отнимает много сил… Но оно того стоит. Потому что на этом фундаменте покоится ваша прибыльность. Могу гарантировать, даже если вы пока не являетесь прибыльным трейдером… Если вы начнете использовать журнал, вам никогда больше не придется ни за что платить. Ни за образование, ни за книги по трейдингу или психологии… Клянусь, что это правда.

 

          И последнее. Если у вас есть какие-то проблемы с журналом… Свободного времени у меня мало! Так что вам, возможно, придется подождать пару месяцев… Но если вам не удастся разобраться, в чем ваша проблема, можете отправить мне свой торговый журнал, я буду рад его посмотреть. Я люблю искать ошибки! Это не только интересно, но еще и выгодно! Ведь паттерн SFP я в свое время тоже заметил, просматривая чужой торговый журнал. Так что если вы торгуете в убыток, и у вас есть красивый журнальчик со скриншотами, то можете мне его отправить, и я почти наверняка смогу сказать вам, что нужно сделать, чтобы выйти в прибыльность.

 

          На самом деле, вы сами сможете с этим справиться! Просто иногда для этого приходится поработать. Но если учесть, какие возможности дают рынки… Я бы сказал, что работа того стоит! Не существует профессии, в которой можно было бы добиться успеха, не приложив усилий. Только представьте, сколько нужно учиться на адвоката или врача… Образование в трейдинге – это изучение торгового журнала. Никаких сомнений! Выучить стратегию и начать открывать по ней сделки – это просто! Как быстро вам удалось освоить мою?.. Выучить и начать применять – на это же вообще практически не требуется времени! Но вот на то, чтобы достигнуть успеха, времени вам понадобится масса… А все из-за небольших проблем, которые продолжают и продолжают возникать… Вы должны научиться решать их.

 

          Ладно, на этом я вас оставлю. Если кто-то хочет получить ссылку на ту дорогущую таблицу – отправьте мне сообщение на почту. Как я и сказал, я спросил у нескольких коллег из Futex, как они ведут записи, и трое из них ответили, что используют эту таблицу. Я взглянул на нее и сразу подумал – да ну, не может быть, чтобы кто-то согласился отдать за это двести долларов! Но если хотите, можете заглянуть к ним на сайт и посмотреть, что они предлагают… Их таблицы, конечно, довольно-таки феноменальны. Кажется, они называются Trading Journal Spreadsheets… Могу отправить вам ссылку. Если что, никаких бонусов я от них не получаю и сам их таблицы не использую.

 

          Итак, у кого-нибудь есть вопросы? Окей, матожидание рассчитывается достаточно просто. Вам нужно знать свой винрейт, среднюю прибыль и средний убыток. Матожидание можно выразить в R или, например, в фунтах… Предположим, что ваш средний убыток – 500 фунтов, средняя прибыль – 1000 фунтов, то есть 2R, что означает, что в среднем вы зарабатываете в два раза больше, чем теряете… А ваш винрейт равняется, скажем, 60%. 0,6 умножить на 1000… На самом деле лучше рассчитывать это в R! Ведь вы не всегда будете делать 1000 фунтов, это – среднее значение. Чем больше будет риск, тем больше будет прибыль… Но ради простоты давайте рассчитаем все в фунтах. 0,6 умножить на 1000 равняется 600. 0,4 (40% убытков) умножить на 500 равняется 200. Теперь вычитаем одно из другого, 600 минус 200 равняется 400. Это – ваше математическое ожидание! Если вы хотите рассчитать ожидаемую прибыль, нужно знать, как часто вы совершаете сделки. Если вы обычно проводите 5 сделок в неделю, то есть 1 в день, то ваша ожидаемая прибыль будет равняться 5 умножить на 400, то есть 2000 фунтов в неделю. При среднем убытке в 500 фунтов, средней прибыли в 1000, винрейте в 60% и 5 сделках в неделю вы можете ожидать дохода в 2000 фунтов. Вот так рассчитывается матожидание!

 

          Очень хороший вопрос, Эл! Эл говорит: если преимущество определяется по винрейту и по соотношению средней прибыли к среднему убытку, получается, этот показатель будет запаздывать? К тому моменту, как ты поймешь, что лишился преимущества, ты уже потеряешь немало денег. Да, совершенно верно! И здесь нам придется затронуть сравнительно сложную тему… Нужно добавить к своему преимуществу своеобразный трейлинг-стоп! К примеру, у вас есть точка, на которой преимущество находится в «безубытке». Не стоит доходить до нее! Если ваше преимущество начнет падать, очевидно, вы начнете терять деньги. С этим ничего не поделать! И предсказать это невозможно… Но вы должны заблаговременно остановить свою торговлю, не дожидаясь, когда преимущество станет отрицательным. Я бы подошел к делу именно так. Если вы сможете рассчитать, при каком винрейте и соотношении риска к прибыли ваше преимущество окажется «безубыточным»… Знайте, что нужно остановиться задолго до того, как они дойдут до этих значений. Если они начнут снижение, стоит приостановить торговлю и разобраться, что происходит.

 

          Интересная тема! Эл, ты, наверное, хочешь этим спросить, как можно заблаговременно определить, что твое преимущество сошло на нет. К сожалению, никак. В трейдинге невозможно предсказать, что произойдет дальше… Мы не можем быть уверены в том, что перевес, работающий сегодня, не растворится завтра. Это – часть игры… Но журнал хорош тем, что пока ты работаешь над своей системой, ты отслеживаешь все эти параметры! Вместо того, чтобы оглядываться на ухудшение показателей, стоит работать над их улучшением! Пожалуй, другого ответа я вам не дам. Преимущества действительно со временем сходят на нет. Например, торговля по гэпам с 0,5R по-прежнему является прибыльной, но уже не такой, как раньше. Так что я немного изменил эту стратегию, чтобы повысить ее доходность. К этому и стремятся все трейдеры… Еще вопросы?

 

          Так вышло, что за годы своей работы я повидал немало таблиц! И простых, и сложных, и совершенно безумных. Но в итоге я всегда приходил к мнению, что чем проще, тем лучше. Вам действительно нужно отслеживать только те пункты, что я перечислил. Это многое упрощает! Трейдеры, бывает, учитывают так много параметров… Например, то, сколько часов они в среднем удерживают сделку, или время дня, лучше всего подходящее для торговли… Возможно, вы тоже решите добавить в свою таблицу несколько параметров, которые будут полезны лично для вас. Но я стремлюсь к тому, чтобы мой журнал был настолько прост, насколько это возможно. Даже если вы будете использовать для записей и анализа самый базовый журнал, дела у вас будут идти лучше, чем у 95% трейдеров.

 

          Если в будущем у нас появится свободное время, возможно, я сделаю вебинар-продолжение, на котором покажу, как именно я сделал те открытия, о которых вам сегодня рассказал. Постараюсь поднять архивы и представить вам все в виде того же процесса… Это потребует от меня кучу сил и времени, но было бы интересно рассказать вам о том, как я их обнаружил. Ведь это – очень ценные открытия! А все благодаря журналу… Причем они – не единственные! Те, которые я вам перечислил – просто первое, что пришло мне в голову за десять минут размышлений. За годы трейдинга я сделал, наверное, около 70 открытий, улучшивших мою доходность. И все благодаря журналу… В нем кроются все ответы!

 

          Я никогда не стеснялся признавать, что мой стиль вырос из подхода James16. Но единственное, что я от него узнал – что цена отскакивает от уровней! А еще определение перевесов – пин-баров, внешних баров… Все остальное я узнал из своего собственного торгового журнала. Что ретест уровня с тремя касаниями работает лучше, чем ретест уровня с двумя касаниями, и что ретест уровня с двумя касаниями работает лучше, чем ретест уровня с одним касанием… С помощью журнала я научился торговать гэпы. Единственное, что я о них знал – что это легкие деньги! Но когда я начал их торговать, мне так вовсе не показалось… Пока я не провел по ним кучу сделок и не проанализировал их. Если бы я слушал других, я не торговал бы по пятницам, не торговал бы в банковские выходные и всегда закупался бы на пробоях уровня максимума.

 

          Да, Клин, в этом есть смысл! Матожидание действительно лучше рассчитывать в R, а не в фунтах. Это даст представление об ожидаемом доходе в процентах. Но, конечно, все усложняется, если вспомнить о сложных процентах… Я – далеко не лучший математик. Но, очевидно, если вы ожидаете, что сделаете деньги, то со сложным процентом вы сможете сделать еще больше, если, конечно, не будете выводить прибыль со счета…

 

          Последнее, что я хочу сказать… Кажется, я сказал уже несколько «последних» вещей! Мы здорово превысили обычное время, но все же хочу сказать еще кое-что… Люди часто забывают о базовых вещах. И когда речь заходит о трейдинге на полную ставку, многие сразу начинают планировать, сколько средств в месяц им понадобится для выживания. Например, они хотят делать минимум 48 тысяч в год… Конечно, это зависит от того, в какой стране вы живете! Если вы живете в Испании… Без обид, но если вы заработаете 48 тысяч в год, то сможете купить всю страну (смеется). Но в Великобритании вы с этой суммой далеко не уйдете!

 

          Давайте все же предположим, что мы хотим делать 48 тысяч в год, это 4 тысячи в месяц. Но не стоит забывать о том, что вы должны делать больше! Ведь вам нужно не только выводить средства на жизнь, но и наращивать свой депозит. Так что я бы сказал, что если вы хотите выводить 4 тысячи в месяц, то стоит нацелиться хотя бы на 5… В этом случае ваш депозит будет расти на тысячу в месяц, и с каждым месяцем вам будет чуть легче достигать цели. Но наша цель – делать не 4 тысячи в месяц, наша цель – делать все больше и больше! Если вы заработаете 4 тысячи и выведете 4 тысячи, то, очевидно, вернетесь к тому, с чего начинали.

 

          Насчет Excel: на YouTube полно обучающих видео. В том, что касается техники, я – худший из худших… Моих познаний едва хватает на то, чтобы включать компьютер. Но Excel действительно очень прост. Поиграйте с ним буквально полчаса, и вы наверняка во всем разберетесь. Можете попробовать поискать и бесплатные торговые журналы! Просто скачайте таблицу и исправьте названия колонок на те, что я вам советовал. Или можете заплатить кому-нибудь, чтобы он сделал для вас журнал со свистелками и так далее, но, возможно, это только отвлечет вас от сути…

 

          Ладно, ребята, спасибо, что пришли! Надеюсь, этот вебинар оказался для вас полезным. Наверное, многие гадают, как выглядит мой собственный торговый журнал… Он совершенно идентичен тому, что я показал вам в примере. Я отслеживаю те же самые параметры. Причина, почему я решил использовать для примера выдуманный журнал, заключается с том, что так мне было гораздо проще показать вам, как проводится анализ сделок. Ребята, большое спасибо, увидимся на бесплатном вебинаре через неделю!

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 29 июня, 2020 пользователем ju.vskv

[Аляска]

Что не говори, но Данте мастер. И что особенно важно - практик, поэтому его материалы приносят максимальную пользу. Интересно, кто нибудь пробовал с ним в Твиттере общаться?

Автору перевода огромная благодарность за работу, очень классно и доступно для восприятия получается.

Изменено 24 июня, 2020 пользователем Аляска

[Psyman]

В 23.06.2020 в 02:19, 88 сказал:

бунд – нужно сосредоточиться на нем и повысить риски, раз уж он так хорош!

 

По бунду перевод есть в планах? Интресны не столько особенности этого рынка, а тем что там наверняка есть интересные идеи которые можно в других местах применять.

 

11 часов назад, Аляска сказал:

кто нибудь пробовал с ним в Твиттере общаться?

 

Из того что я наблюдаю можно сделать вывод что твиттер не самое лучшее средство для общения.

 Недавно на твит о лучшем/худшем рынке

Цитата

Best performing markets for me in 2020 so far: 

1. GBPUSD
2. EURUSD
3. USDJPY

 

Worst performing market:

USDCAD

 

его кто-то спросил про бунд, но ответа не последовало. 

У него тыщщи подписчиков и слишком многие из них создают пустой шум в котором трудно кого-то выделить.

Если хочется привлечь его внимание можно написать что в рунете его труды пиратят и изучают с карандашом, он как раз недавно плату повысил 

 

[pavlus777]

В 24.06.2020 в 18:38, Psyman сказал:

можно написать что в рунете его труды пиратят

Вам так хочется чтобы больше не было переводов ? 

[Psyman]

20 часов назад, pavlus777 сказал:

Вам так хочется чтобы больше не было переводов ? 

 

[выпал из кресла]

 

Павел, с юмором-то как?

В конце предложения я специально поставил контрольный смайл, но вижу что даже это не помогает.

Я уже сбился со счета в каком по очереди посте мне приходится разъяснять в чем заключалась шутка выше, пожалуй стоит в местном сообществе завести специальный тэг #лопата чтобы донести до читателя что у автора исключительно позитивные намерения и можно расслабиться(я это пишу на полном серьезе ).

 

Кстати у обсуждаемых здесь парней с юмором полный порядок, не знаю что еще можно вам написать в ответ на такой пост, так что держите цитату от самого Данте:

 

Цитата

This account @trader_dante_ is apparently contacting people and trying to sell them something. 

It is fake. Please block and report.

I’m the only one that has the audacity to call you a cunt and try to sell you something.

 

[AV7p1]

Добрый вечер, для меня познавательно! Начинающий ,много тонкостей из опыта. Хорошо. Спасибо. Хотелось дальше познавать. 

[Nurn28]

а где можно торговать бунд? и как он обозначается?Euro Bund? https://ru.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3ABUND - это оно?

[88]

33 минуты назад, Nurn28 сказал:

а где можно торговать бунд? и как он обозначается?Euro Bund? https://ru.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3ABUND - это оно?

Оно. Всех брокеров не знаю, но навскидку у tickmill, amarkets и admiral markets бунды есть. По стоимости пункта самые демократичные, кажется, tickmill 

[Constantinus]

Скажите пожалуйста кто нибудь делал данные эксель таблицы или примерные, как в двух этих статьях?

[Дервиш]

1 час назад, Constantinus сказал:

Скажите пожалуйста кто нибудь делал данные эксель таблицы или примерные, как в двух этих статьях?

примерные, делал, делаю, буду делать.

когда научусь летать буду эту делать

В 22.06.2020 в 20:19, 88 сказал:

А если вы хотите добиться в трейдинге максимально возможных для себя высот…

 

[Constantinus]

@Дервиш я серьезно спрашиваю. А вы какую то херню сморозили, если есть такие таблицы, есть возможность поделится?

[Constantinus]

Вот то что сделал я по 1 части - Торговый План на день.

Торговый План на День.xlsx

[Дервиш]

27 минут назад, Constantinus сказал:

@Дервиш я серьезно спрашиваю. А вы какую то херню сморозили, если есть такие таблицы, есть возможность поделится?

Спойлер

 

1. просили сказать - сказал

2. про поделитЬся ничего не было

3. я хоть что-то сказал, лучше чем ничего

4. в моем возрасте х..ню нельзя морозить, ее в тепле надо держать

 

[Alexaa1]

8 часов назад, Constantinus сказал:

Скажите пожалуйста кто нибудь делал данные эксель таблицы или примерные, как в двух этих статьях?

Где то помоему Данте выкладывал эти таблицы. Но я сделал попроще. Купил Edgewank/ Это тот торговый журнал что использует Данте в настоящее время и который он же называл "ламборгини" серди торговых журналов. Дает хорошие возможности именно для анализа сделок, анализа сетапов, паттернов. а не просто ведения статистики, чем грешат многие другие.

[pavlus777]

42 минуты назад, Alexaa1 сказал:

Где то помоему Данте выкладывал эти таблицы. Но я сделал попроще. Купил Edgewank/ Это тот торговый журнал что использует Данте в настоящее время и который он же называл "ламборгини" серди торговых журналов. Дает хорошие возможности именно для анализа сделок, анализа сетапов, паттернов. а не просто ведения статистики, чем грешат многие другие.

И как Edgewank ?

Лучше сочетания myfxbook+excel ?

[Alexaa1]

15 часов назад, pavlus777 сказал:

И как Edgewank ?

Лучше сочетания myfxbook+excel ?

В excel не разбираюсь, я решил чем учиться работать на нем лучше приобрести уже готовый журнал. тем более есть из чего выбрать. Но одного Edgewank мне не хватает. Есть кое какие недоделки о которых написал создателям. Они обещали поправить. Использую в сочетании с myfxbook, я к нему уже привык. / Раньше пользовался maxprofit, но оказалось - не мое. Хотя и там много чего переделали, я тоже пару идей дал, но все таки пришлось отказаться. Статистики очень много , но реально как этим воспользоваться я не знал. А заполнять журнал просто так, ради того чтобы перед самим собой не было стыдно, и типа я такой профи, смысла в этом никакого, От него должна быть польза. После того как прочитал Данте, я уже понял как пользоваться торговым журналом, для чего он нужен и что от этого я получу.  Прошло больше полугода, и я к данному моменту знаю какие паттерны работают для меня (и оказывается это совсем не те которыми я пытался торговать все эти годы), как и где снимать прибыль, как долго держать сделку, какие альтернативные стратегии снятия прибыли дают больше профита, где ставить стопы, какие дополнительные факторы могут улучшить отбор сетапов, насколько они эффективны, какие сделки я упустил, случайно или побоялся войти, сколько на этом потерял или наоборот сэкономил и тд. Все тоже самое я делал тестами. Я тестировал в ручном режиме на Forextester, и потом начинал торговать, но реал есть реал. Мои результаты по тестам и в реале совпали лишь частично. Да. занимает гораздо больше времени по сравнению с обычным тестированием, но приходится терпеть. В-общем и целом журнал edgewank для меня это то что нужно.

Изменено 16 августа, 2020 пользователем Alexaa1

[Bulldoser]

Сделал себе журнальчик в Excel, но пока без лишних заморочек. Но если понадобятся - заморочусь)

[Bulldoser]

В 23.06.2020 в 01:19, 88 сказал:

Если вы начнете использовать журнал, вам никогда больше не придется ни за что платить. Ни за образование, ни за книги по трейдингу или психологии… Клянусь, что это правда

Великолепная цитата.

[Старик]

В 16.08.2020 в 13:20, Alexaa1 сказал:

Прошло больше полугода, и я к данному моменту знаю какие паттерны работают для меня (и оказывается это совсем не те которыми я пытался торговать все эти годы), как и где снимать прибыль, как долго держать сделку, какие альтернативные стратегии снятия прибыли дают больше профита, где ставить стопы, какие дополнительные факторы могут улучшить отбор сетапов, насколько они эффективны, какие сделки я упустил, случайно или побоялся войти, сколько на этом потерял или наоборот сэкономил и тд.

Когда читаешь подобные тексты одним предложением через запятые и с "и т.д." в конце, возникает острое чувство, что я еще много недопонимаю и явно недорабатываю... 

Это не стёб - пост человека показывает его очень хороший уровень и вообще правильное мышление для серьезного трейдера.

Высокая, прямо физически ощущаемая концентрация трейдерского мышления и интеллекта.

То самое, о чем не думают пресловутые 95%, не зарабатывающие никогда - так как не дорастают, не осиливают и единиц %% пути.

[Namystiuk]

18 часов назад, Bulldoser сказал:

Сделал себе журнальчик в Excel, но пока без лишних заморочек. Но если понадобятся - заморочусь

Вот мой пример, в этом файле весь мой трейдинг! 

 

 

 

[Bulldoser]

3 часа назад, Namystiuk сказал:

Вот мой пример, в этом файле весь мой трейдинг! 

 

 

 

Ничего себе количество разных сетапов. Ты гений что ли?

Я торгую всего 2 сетапа)))))

[Namystiuk]

5 часов назад, Bulldoser сказал:

Ничего себе количество разных сетапов. Ты гений что ли?

Я торгую всего 2 сетапа)))))

Нет,  я только учусь.

По сути 4 сетапа, разбитые на 7 мелких:

1) уровень с 1 и 2 касанием;

2) перевернутый уровень с 1, 2, 3 и более касаниями;

3) momentum - это пробой с сильным ПА;

4) инстинктивный вход.

 

Хочу набрать 1000 сделок, после избрать 2-3 наиболее прибыльных и легких для меня. После анализа 110 сделок, самый убыточный - инстинктивный, а самый прибыльный - уровень с 1 касанием. Но думаю это очень малая выборка, нежно больше сделок и времени.

[Дервиш]

3 часа назад, Namystiuk сказал:

Нет,  я только учусь.

Судя по табличке, это у Вас есть чему поучиться! Браво!

3 часа назад, Namystiuk сказал:

Но думаю это очень малая выборка, нужно больше сделок и времени.

какая-никакая - это уже выборка, у многих и такой нет
Сколько времени уходило заполнить таблицу на одну сделку, когда начинали и сколько времени уходит сейчас?
 

[Namystiuk]

    

2 часа назад, Дервиш сказал:

Сколько времени уходило заполнить таблицу на одну сделку, когда начинали и сколько времени уходит сейчас?

На одну сделку уходит 2-3 минуты, так как открываю максимум 2-3 сделки в день, то делать для меня это одно удовольствие. Планирую сделать подробный анализ по работе сетапов в конце года, сейчас по сетапу "инстинктивно" практически сделок не открываю, так как это приносит только потери и неуверенность. Уже первый плюс этого журнала на лицо.   

[Дервиш]

Спойлер

 

@88 Здравствуйте,

1. в тексте 5 раз встречается абревиатура FTA - что это такое?

2. "MAE, Maximum Adverse Excursion, максимальное неблагоприятное отклонение" - если это "просадка", то "просадка" более понятней, чем "максимальное неблагоприятное отклонение".

 

 

Изменено 23 августа, 2020 пользователем Дервиш