[Советник] SeasonTrap

dimakTR · 9 июля, 2017

Н4 довольно скользкий ТФ, сильно от гмт зависит...

Да вон в терминале F4U (GMT +1), с котировками от Метаквот, такой треш по результатам, не зависимо от ТФ. Мне кажется, что лучше торговать у брокеров только с GMT +2.

SVS696 · 9 июля, 2017

Какие сеты я поставил:
Пара:Версия бота:Описание сета
AUDCAD 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 200$
AUDCHF 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 500$
AUDJPY 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 1000$
AUDUSD 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 500$
CADCHF 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 300$
CADJPY 1.1 за неимением сета для 1.4.1 0.01 на 1000$
CHFJPY 1.1 0.01 на 1000$
EURAUD 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 500$
EURCAD 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 500$
EURCHF 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 200$
EURGBP 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 500$
EURJPY 1.1 0.01 на 500$
EURNZD 1.1 0.01 на 500$
EURUSD 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 300$
GBPAUD 1.1 за неимением сета для 1.4.1 0.01 на 1000$
GBPCAD 1.1 за неимением сета для 1.4.1 0.01 на 500$

Добавлено: 09-07-2017 19:52:46

GBPUSD 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 200$ (Самая рвущая пара, правда периодически много периодов стагнации, а так с текущими настройками 11364433% за 13 лет прирост (sic!))

Добавлено: Июль 11. 2017 21:13

GBPCHF 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 500$ либо даже на 1000$ (в 17 году не очень пока по тестам выходит)
GBPJPY 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 500$ (К концу тестов имеются просадочные зоны, а так хорошая пара)
NZDJPY убрал (Пара ни о чем начиная с 2015г)
NZDUSD 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 500$ (Пара идет хорошо до 2017, дальше увы пока простой, хотя и имели быть они и в другие периоды)
USDCHF Ни о чем, убрал.

Добавлено: 10-07-2017 19:29:26

Хм, открыл в ручную ордер GBPUSD (руки зачесались т.к. с 08.07.2017 по 08.04.2017 в сетах покупка), но мониторинг опять показал, что закроется "..2017" на других парах вроде закрытие верно пишет (уже было открыто) Изменено 11 июля, 2017 пользователем SVS696

dimakTR · 10 июля, 2017

Хм, открыл в ручную ордер GBPUSD (руки зачесались т.к. с 08.07.2017 по 08.04.2017 в сетах покупка), но мониторинг опять показал, что закроется "..2017" на других парах вроде закрытие верно пишет (уже было открыто)

Если Вы открыли раньше то, тут же вот условие

buyDayOpened >= DealsBuy[i1][1] &&  buyDayOpened

День открытия должен быть между днем в настройках и днем в настройках+лаг.

SVS696 · 11 июля, 2017

Если Вы открыли раньше то, тут же вот условие
Код: [Выделить]
buyDayOpened >= DealsBuy[i1][1] && buyDayOpened
День открытия должен быть между днем в настройках и днем в настройках+лаг.

Хм, не знал, что для информера это так важно..., надеюсь, что сова хотя бы закроет сделку когда нужно)

Добавлено: 11-07-2017 18:17:56

Обновил пост о сетах. По хорошему, надо также скачать котиры на первое полугодие для всех остальных пар, чтобы глянуть 2017 лучше

dimakTR · 11 июля, 2017

Хм, не знал, что для информера это так важно..., надеюсь, что сова хотя бы закроет сделку когда нужно)

Вы открыли сделку руками с меджиком 0, верно?. Как же советник ее будет вести?

Если меджик советника поставить 0, то все должно быть в порядке. Если он увидит ордер, то закроет как нужно.

Баги информера ни как не влияют на саму логику работы советника. Для информера важны промежутки, такая у него логика работы т.к. у нас не просто номер дня года как было в 1.1, а номер дня в номере месяца. Изменено 11 июля, 2017 пользователем dimakTR

SVS696 · 11 июля, 2017

Хм, не знал, что для информера это так важно..., надеюсь, что сова хотя бы закроет сделку когда нужно)

Вы открыли сделку руками с меджиком 0, верно?. Как же советник ее будет вести?

Если меджик советника поставить 0, то все должно быть в порядке. Если он увидит ордер, то закроет как нужно.

Баги информера ни как не влияют на саму логику работы советника. Для информера важны промежутки, такая у него логика работы т.к. у нас не просто номер дня года как было в 1.1, а номер дня в номере месяца.

Ну мэджики я и выставил на 0, тем более раз написал о закрытии, значит видит.
А насчет информера, возможно так и проще, хотя я бы пошел чуть более сложным путем и считывал из настроек, просто код распухает сильно в моём случае.

dimakTR · 12 июля, 2017

А насчет информера, возможно так и проще, хотя я бы пошел чуть более сложным путем и считывал из настроек, просто код распухает сильно в моём случае.

Ну я и считываю из настроек :) Можете по коду быстро пробежаться, думаю поймете что к чему.

Mr_Antonio · 12 июля, 2017

Привет парни, на недельку в отпуске, да и то не выдержал... :d По прежнему настаиваю на новой оптимизации сетов, слишком уж много потерь!!! DimakTR , дружище, возможно ли заняться оптимизацией? Сова уже в хорошем виде, думаю нужно теперь выжать из неё лучшие сеты, в понедельник приеду и присоеденюсь, с данными сетами какие на данный момент есть, лучше повременить установку. SVS 696 конечно 100$ всего лишь предварительная оценка и только косами одной пары, писал об этом, для мультивалютных торгов естественно потребуется большее депо (с запасом).

SVS696 · 14 июля, 2017

Привет парни, на недельку в отпуске, да и то не выдержал... :d По прежнему настаиваю на новой оптимизации сетов, слишком уж много потерь!!! DimakTR , дружище, возможно ли заняться оптимизацией? Сова уже в хорошем виде, думаю нужно теперь выжать из неё лучшие сеты, в понедельник приеду и присоеденюсь, с данными сетами какие на данный момент есть, лучше повременить установку. SVS 696 конечно 100$ всего лишь предварительная оценка и только косами одной пары, писал об этом, для мультивалютных торгов естественно потребуется большее депо (с запасом).

На мой взгляд оптить эту сову сложнее чем 1.1, особенно периоды стыка месяцев... Тут надо что-то с индикатором сезонности придумать

Добавлено: 14-07-2017 20:42:21

Золотая неделя для бота была |3=3 Изменено 14 июля, 2017 пользователем SVS696

dimakTR · 15 июля, 2017

Учитывая, что сеты скорей всего делались при помощи метода описаного в третьем посте(что уже есть оптимизацией как по мне) и оптить их нужно просто добавляя +-3 дня к текущему входу в сделку, результаты все равно могут быть не ахти в целом на всей истории, так что плохие пары можно просто не использовать.

SVS696 · 16 июля, 2017

Учитывая, что сеты скорей всего делались при помощи метода описаного в третьем посте(что уже есть оптимизацией как по мне) и оптить их нужно просто добавляя +-3 дня к текущему входу в сделку, результаты все равно могут быть не ахти в целом на всей истории, так что плохие пары можно просто не использовать.

Ну для 1.2 вроде с помощью индюка

Mr_Antonio · 17 июля, 2017

продолжение

Добавлено: 17-07-2017 19:22:23

ну собственно всё, все пары прогнаны :-W

NZDJPY_H1_dimark_TR.gif
NZDJPY_H1_dimark_TR.htm
NZDUSD_H1_dimark_TR.gif
NZDUSD_H1_dimark_TR.htm
USDCHF_H1_dimakTR.gif
USDCHF_H1_dimakTR.htm
2017-07-17.png

Изменено 17 июля, 2017 пользователем Mr_Antonio

SVS696 · 21 июля, 2017

Хммм... думаю, может попробовать сделать золото и серебро сеты... Сезонности думаю будет сильно подвержены. На след неделе попробую.

dimakTR · 23 июля, 2017

Может и стоит. :)
Только надо показать модеру пальцем где пост с последней версий и где сеты к ней.
Кроме шуток - модеры не могут отслеживать всё во всех топиках форума.

Советник - http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-seasontrap/15934/?do=findComment&comment=367953
Сеты - http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-seasontrap/15934/?do=findComment&comment=367752

Старик · 24 июля, 2017

Может и стоит. :)
Только надо показать модеру пальцем где пост с последней версий и где сеты к ней.
Кроме шуток - модеры не могут отслеживать всё во всех топиках форума.

Советник - http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-seasontrap/15934/?do=findComment&comment=367953
Сеты - http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-seasontrap/15934/?do=findComment&comment=367752

проверьте :)

SVS696 · 24 июля, 2017

Делаю ещё одну доработку:
1) Возможность выбора - учитывать сб и вс при закрытии в пятницу или только сб, а вс по пролагу на пн
2) Аналогичная функция по переносу открытия сделки на пт

Я их уже написал, но тут у меня возник вопрос, как отрабатывает пролаг на стыке двух месяцев? Если в будни как правило до него не доходит, то в выходные вполне реален такой момент...

Добавлено: 24-07-2017 16:13:16

Провожу оптимизацию новых параметров, доходность растет, но баг указанный мною выше присутствует Изменено 24 июля, 2017 пользователем SVS696

dimakTR · 24 июля, 2017

Делаю ещё одну доработку:
1) Возможность выбора - учитывать сб и вс при закрытии в пятницу или только сб, а вс по пролагу на пн
2) Аналогичная функция по переносу открытия сделки на пт

1. Так это сейчас так и работает. Если закрытие попадает на воскресенье и по лагу можно закрыть в понедельник, то закроем в понедельник.
2. По пятнице все сделки закрываются по умолчанию(кроме условия номер 1).

Условие по стыковке должно всегда закрываться в пятницу учитывая условия которые я написал.

SVS696 · 25 июля, 2017

Делаю ещё одну доработку:
1) Возможность выбора - учитывать сб и вс при закрытии в пятницу или только сб, а вс по пролагу на пн
2) Аналогичная функция по переносу открытия сделки на пт

1. Так это сейчас так и работает. Если закрытие попадает на воскресенье и по лагу можно закрыть в понедельник, то закроем в понедельник.
2. По пятнице все сделки закрываются по умолчанию(кроме условия номер 1).

Условие по стыковке должно всегда закрываться в пятницу учитывая условия которые я написал.

Значит какие-то строчки неправильно интерпритировал, проверю. Хотя на первый взгляд разница между нашими условиями явно есть. Хотя может тут как раз виноват баг.

Добавлено: 25-07-2017 13:52:04

Пока теория бага подтверждается, тогда имеет смысл убрать выбор учета вс, но смысл переноса открытия явно есть.

Добавлено: 25-07-2017 14:41:08

Ладно держите 1.4.2, сеты от 1.4.1 подходят. по умолчанию настройка включающая открытие в пт включена и время 23:00, чтобы дать закрыться предыдущим сделкам
P.S. можно и в шапку тогда уж его добавить (доходность растет благодаря увеличенному кол-ву сделок)
P.S.S. перезалил с правильной нумерацией SettingsXX
P.S.S.S. вернул исходный вариант иначе названия настроек будут криво отображены при использовании старых сетов, хотя наверное надо было тупо нули и сделать SettingsXXX
P.S.S.S.S У меня походу едет крыша, но держите SettingsXXX

SeasonTrap_1.4.2.mq4

Изменено 25 июля, 2017 пользователем SVS696

Silentspec · 28 июля, 2017

Как ты оптил пары, на каком периоде? Какой был форвард?
Я просто к чему спрашиваю: если не делать форвард, как мы узнаем, что модель не сломана?
Вот заоптили мы даты без форварда и у нас нет никакой гарантии, что модель с этими параметрами все еще живая. Ведь по сути мы просто подобрали даты, которые не льют на конкретном периоде. Риск получения случайного результата очень велик.
Делая форвард, мы удостоверяемся, что наша подгонка дат работает и на периоде форварда. Значит, вероятность того, что модель будет работать и в будующем, увеличивается. Не 100%, конечно, но все же значительно.
Я долго думал, применима ли концепция форвард тестов конкретно к этому боту и сделал выводы, что да, применима.
Самая главная проблема для ботов долгосрочников - мало истории. Чем больше сделок в форварде, тем больше мы уверены в том, что не получили случайный результат. Оптимальным количеством сделок принято считать от 100. Но как мы получим по конкретной дате 100 сделок, если максимум мы можем получить столько сделок, сколько лет в нашей истории?
Никак.
Пусть есть история из 20 лет. К примеру, 15 лет на оптимизацию, 5 на форвард. Ну и что мы можем сказать на основании 15 сделок? И насколько точно нам скажут 5 сделок форварда, что мы не подогнались под историю?
Вот такие у меня неутешительные выводы.
Однако самым минимальным минимумом для форварда можно считать 10 сделок. Это хоть как то может нас немного защитить от подгонки.
Итак, на основании вышесказанного, какие у нас есть варианты?
Вариант 1: оставить все как есть и пусть форвард на реале все покажет. Минус есть один - пройдет лет 10 (для 10 сделок по каждой дате), чтобы сделать выводы.
Вариант 2: использовать больше истории. Минус тоже есть - не найти такую историю, чтобы получить на форварде 100 сделок, ведь это 100 лет. А весь период должен быть лет триста.
Простите за обломчик :)
Я нашел историю по всем инструментам с 1971 года. Это почти 50 лет и на форвард выйдет сделок 15 по каждой дате. Этого маловато, но это все, что есть.
Еще одна проблема заключается в том, что история только по дневкам, никаких операций внутри дня.
Поэтому я переделал бота под работу только по ценам закрытия и сейчас оптимизирую его на дневках с 1971 по 2005 и делаю форвард с 2005 по сегодня.
Думаю, это должно дать вменяемый результат на реале.
Как то так.

Изменено 28 июля, 2017 пользователем Silentspec

Mamotaro · 28 июля, 2017

Спойлер

Как ты оптил пары, на каком периоде? Какой был форвард?
Я просто к чему спрашиваю: если не делать форвард, как мы узнаем, что модель не сломана?
Вот заоптили мы даты без форварда и у нас нет никакой гарантии, что модель с этими параметрами все еще живая. Ведь по сути мы просто подобрали даты, которые не льют на конкретном периоде. Риск получения случайного результата очень велик.
Делая форвард, мы удостоверяемся, что наша подгонка дат работает и на периоде форварда. Значит, вероятность того, что модель будет работать и в будующем, увеличивается. Не 100%, конечно, но все же значительно.
Я долго думал, применима ли концепция форвард тестов конкретно к этому боту и сделал выводы, что да, применима.
Самая главная проблема для ботов долгосрочников - мало истории. Чем больше сделок в форварде, тем больше мы уверены в том, что не получили случайный результат. Оптимальным количеством сделок принято считать от 100. Но как мы получим по конкретной дате 100 сделок, если максимум мы можем получить столько сделок, сколько лет в нашей истории?
Никак.
Пусть есть история из 20 лет. К примеру, 15 лет на оптимизацию, 5 на форвард. Ну и что мы можем сказать на основании 15 сделок? И насколько точно нам скажут 5 сделок форварда, что мы не подогнались под историю?
Вот такие у меня неутешительные выводы.
Однако самым минимальным минимумом для форварда можно считать 10 сделок. Это хоть как то может нас немного защитить от подгонки.
Итак, на основании вышесказанного, какие у нас есть варианты?
Вариант 1: оставить все как есть и пусть форвард на реале все покажет. Минус есть один - пройдет лет 10 (для 10 сделок по каждой дате), чтобы сделать выводы.
Вариант 2: использовать больше истории. Минус тоже есть - не найти такую историю, чтобы получить на форварде 100 сделок, ведь это 100 лет. А весь период должен быть лет триста.
Простите за обломчик :)
Я нашел историю по всем инструментам с 1971 года. Это почти 50 лет и на форвард выйдет сделок 15 по каждой дате. Этого маловато, но это все, что есть.
Еще одна проблема заключается в том, что история только по дневкам, никаких операций внутри дня.
Поэтому я переделал бота под работу только по ценам закрытия и сейчас оптимизирую его на дневках с 1971 по 2005 и делаю форвард с 2005 по сегодня.
Думаю, это должно дать вменяемый результат на реале.
Как то так.

[/img]

При малом количестве исторических данных, может помочь такой подход http://www.cognitum-research.com/ru/article-cross-validation, но для него нужен специальный тестер, в МТ4 такое не сделать.Плюс проблема в том что стратегия завязана на времени и в данном случае не факт что оптимизация на разных участках будет логичной.... :-?

Silentspec · 28 июля, 2017

Кросс валидация думаю тут не будет уместна, ведь мы должны заоптить конкретные даты, которые случаются четко раз в году.
Вечером скину бота и один сет по usdchf, оптимизирую по порядку. Пока готов только один. Ушел весь день.
Решил сделать следующим образом: под каждый месяц года выделил 4 бая и 4 села. Даты указываю как число дня месяца. Если выпадает на субботу или воскресенье, открываю в понедельник. Для закрытия - количество дней с открытия. Опять же выходные - на понедельник.
То есть для открытия указано 23, а для закрытия 5 - значит на 23 день месяца открываем и держим 5 дней.

dimakTR · 28 июля, 2017

Поэтому я переделал бота под работу только по ценам закрытия

Я этот момент как-то не понял. Бот же просто открывал сделки в заданное время и час. Теперь он будет анализировать и входить в сделку учитывая цену закрытия?

Silentspec · 28 июля, 2017

Вот

Добавлено: 28-07-2017 16:50:19

Нет, будет работать по ценам закрытия предыдущей Д1 свечи. Что позволит гонять его в тестах по ценам открытия.

Season_Trap_2.0.mq4

Изменено 28 июля, 2017 пользователем Silentspec

dimakTR · 28 июля, 2017

2017.07.28 20:20:42.255 2015.01.05 00:00:00 Season Trap 2.0 GBPCHF,Daily: zero divide in 'Season Trap 2.0.mq4' (1107,47)

:(

Посылаем SL который равен 0лю. Нужно SLLevel посылать?

void OpenOrder (int dir, double OpenPrice)
{
   int ticket=0;
   color Color=Black;
   double SL=0;
   double SLLevel=StopLoss(dir,OpenPrice);
   if(dir==OP_BUY||dir==OP_BUYSTOP) Color=Blue;
   if(dir==OP_SELL||dir==OP_SELLSTOP) Color=Red;
   ticket=OrderSend(_Symbol, dir, Lots(SL), OpenPrice, 0, 0, 0,"", Magic, 0, Color);
   return;
}

Silentspec · 28 июля, 2017

Ок, с этим разберусь.
Нет, все верно, стопы и тейки равны нулю. Там контроль стопа по открытию новой свечи.
С ошибкой только в понедельник разберусь, уехал на соревнования.

Войти

[Советник] SeasonTrap

Рекомендуемые сообщения

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Популярные авторы

Popular Days

Популярные авторы

Популярные посты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать учетную запись

Войти

Специальное предложение

Рекомендуемые брокеры