[Советник] SeasonTrap

[dimakTR]

Проблема только если выбирать Фиксированный процент в ММ ( он стоит по умолчанию)

Вот условие которое вылетает - Lot=(AccountFreeMargin()*(Risk/100)/(Stop))*AccountCurrPrice;

Просто Stop тут равен 0.

[Silentspec]

Поправленная сова

Season_Trap_2.0.mq4

[fakeyou]

теперь он открывает сделку и сразу ее закрывает.
и вроде как все сошлись во мнении что открытие сделки в 00-00 серьезно режет прибыль из-за спредов

Изменено 31 июля, 2017 пользователем fakeyou

[Silentspec]

Цитата

теперь он открывает сделку и сразу ее закрывает.

Какие настройки? У меня все нормально работает

Цитата

и вроде как все сошлись во мнении что открытие сделки в 00-00 серьезно режет прибыль из-за спредов

Вроде я объяснил, для чего я сделал открытие в 00:00. Не нравится - подправьте, сова в исходном коде.

[izeran6565]

Сделал сет под EURUSD (не для торговли) для оценки эффективности новой версии SeasonTrap 2.0. Оптимизацию проводил на отрезке 10 лет (2005-2015), провожу я оптимизацию таким образом - беру участок 10 лет, последний год исключаю из оптимизации, оставляя его для форвард теста, оптимизирую все параметры на периоде 9 лет, записываю самые лучшие и провожу форвард тест за последний год, выбираю самые оптимальные настройки, которые сохранили эффективность в форварде, их и оставляю.
Основное внимание при оптимизации уделял просадке и количеству сделок, терминал и котировки от Альпари, таймфрейм H1, счет demo ecn, результаты честно говоря превзошли все ожидания, меня такие результаты в тестере всегда настораживают, очевидно, есть там какой-то подвох. Еще думаю есть смысл внести временные корректировки, чтобы советник открывал сделки не в 00:00, а в 01:00, когда спред нормализуется, в 00:00 даже по EURUSD спред иногда зашкаливает до 6-8 старых пунктов, не говоря уже про остальные пары, мне кажется такие корректировки на общую картину никак не повлияют, зато очень сэкономим на спреде, не знаю нужно проверять

EURUSD.jpg
EURUSD2.jpg
EURUSD__Season_Trap_2.0_2005.01.01_-_2015.12.31.set

[Silentspec]

Насколько точным может быть результат, полученный при помощи оптимизации 9 сделок с проверкой 1 сделкой? Тут не подвох, а просто подгонка.

---

Добавлено: 02-08-2017 17:17:35

---

Кстати дисбаланс между прибыльностью коротких и длинных сделок не великоват?

[izeran6565]

Насколько точным может быть результат, полученный при помощи оптимизации 9 сделок с проверкой 1 сделкой? Тут не подвох, а просто подгонка.

---

Добавлено: 02-08-2017 17:17:35

---

Кстати дисбаланс между прибыльностью коротких и длинных сделок не великоват?

Тогда в принципе нет разницы 10 или 20 лет, и там, и там будет подгонка, нужна очень глубокая история, если даже найти историю с 70-х годов, мне кажется даже этого будет не достаточно, нужно минимум лет 500, а где их взять... Опять же - нужно проверять на максимально длинной истории, которая существует на сегодняшний день, у меня такой нет)

[Silentspec]

Я собсна об этом и писал, что чтобы нормально оптимизировать этого бота, нужно лет 300, а чтобы хоть как-то, нужна история хотя бы с 70-го года. Так как мт4 не поддерживает даты до 70-х годов, именно с 70-го я и оптимизирую.
На меньшей истории на мой взгляд нет смысла пытаться сделать сеты, но можете попробовать.

---

Добавлено: 03-08-2017 06:14:22

---

Так, готовы кое-какие сеты. Скидываю их + сводные тесты + мысли вслух.
Оптимизацию проводил с 1970 до 2005, форвард с 2005 по сегодня.
Профит фактор постепенно падает ближе к сегодняшнему дню, что не очень хорошо. Это может говорить об одном из двух:
- либо сеты через лет 5 начнут лить (тенденция повторится)
- либо просто мы поймали период просадки в последние лет 10 и дальше все будет нормально
Скорее второй вариант, так как по тестам видно, что получился приличный период просадки, в котором бот находится по сегодняшний день:

2010-2017

Эта просадка длится аж с 2014 года. Поэтому я более внимательно изучил тест с 2000 года:

2000-2017

На нем видно, что подобные просадки были в прошлом, правда в нашем варианте она не такая затяжная - "всего-то" года полтора.
Но это форвард период, мало ли, что может быть на форварде. Поэтому я стал смотреть всю историю теста:

1970-2017

И убедился, что такие периоды бывают. График всей истории выглядит красиво, да.
Но периоды топтания на месте по 3 года.... это жесть, господа. Сами представьте, как торговать таким в реальной жизни...
Но есть и плюсы - в портфеле всего пока 4 пары. Когда я добавлю все пары, ситуация может кардинально измениться. Надеюсь, она изменится.
Иначе ботом будет слишком сложно психологически торговать.
Ну и еще. Я придерживался классического упрощенного алгоритма при оптимизации: 2/3 истории (35 лет) на оптимизацию и 1/3 (15 лет) на форвард. Я не использовал период бэквард теста - пожалел историю, ее и так мало. Плюс ко всему, как сказал уже раза три - истории очень мало для этого бота. По сути я оптимизировал 35 сделок и проверил их 15 сделками. Это мало, но это все, что возможно физически. Поэтому можно только надеяться, что все получится без подгонки...

Сеты.rar

Изменено 3 августа, 2017 пользователем Silentspec

[izeran6565]

Можно будет помудрить с перебором пар и создание более эффективной корзины, но проблема даже не в этом, как потом протестировать все на реальном счете? Ведь по сути каждый вход имеет индивидуальный параметр, который случается раз в год, следовательно, чтобы проверить отработку одного параметра хотя бы 5-ю сделками понадобится 5 лет, в принципе если ставить на центовый реальный счет, наблюдать за работой и постепенно повышать риски и выводить прибыль
Мне кажется в данную систему впишется такой метод контроля просадки связанный со скользящей средней, попробую объяснить что я имею ввиду - торговые системы, которые имеют под собой стержень торгуя строго от стопа и тейка, без мартинов и всего прочего, обычно имеют одинаковую тенденцию, например схожие по глубине периоды просадок, таким образом если наложить на линию баланса обычную МА мы полностью его контролируем, когда линия баланса пересекает МА сверху вниз - останавливаем торговлю, когда наоборот линия баланса пересекает МА снизу вверх - возобновляем торговлю, только нужно иметь 2 счета, торговый и наблюдательный. Это позволит преждевременно выявить сбой модели и вовремя остановить торговлю, не залезая в глубокую просадку, только в МТ4 сделать такое наложения насколько я знаю нельзя, у меня где-то был эксперт, которые копировал линию баланса и выводил ее программно с возможностью наложения на нее трендовых индикаторов, только не могу его найти на компе. Приложил иллюстрацию

Бэктест_и_Реальная_торговля.jpg
Линия_баланса_и_Скользящая_средняя.jpg

Изменено 3 августа, 2017 пользователем izeran6565

[Silentspec]

Насчет сделок - в принципе да, лет 10 надо гонять по хорошему то:)
Но все же думаю, что если первые месяцев 6, например, он будет идти согласно тестам, уже будет неплохо.
По поводу машки по балансу - у меня написана такая функция, где то на форуме уже пару лет как лежит. Там и машка, и осцилляторы какие-то по балансу, и мм расчитывается исходя из этого. А вообще с мм надо экспериментировать отдельно, дабы сократить просадки и свести их к минимуму. У меня есть несколько идей. И машку тоже попробуем.
Но сначала надо дооптить и посмотреть на все вместе, в сборе. Тут думаю самое веселье будет. Периоды просадок и успехов у коррелирующих групп пар будут совпадать, а у разных групп не будут, особенная на экзотику надежда, на индексы, на товары. Будет интересно. Правда товаров нету у альпарей, жалко. Зато индексы и нефть есть. И всякие рубли, турецкие лиры и прочее.

[FERRARI2009]

На версии 1.4.1 в сете от NZDJPY обнаружилась ошибка - ордер на продажу закрывается 3 августа, а 4 августа открывается вновь на продажу. Видимо это спровоцировало глюк в советнике - он открыл сделку 4 августа и сразу же ее закрыл, а через час открыл снова...

Спойлер

Спойлер

(2017.08.04 02:00:02.936 SeasonTrap 1.4.1 NZDJPY,H1: modify #242557993 sell 0.01 NZDJPY at 81.800 sl: 97.800 tp: 43.400 ok
2017.08.04 02:00:02.764 SeasonTrap 1.4.1 NZDJPY,H1: open #242557993 sell 0.01 NZDJPY at 81.800 ok
2017.08.04 01:00:05.076 SeasonTrap 1.4.1 NZDJPY,H1: close #242546357 sell 0.01 NZDJPY at 81.786 sl: 97.783 tp: 43.383 at price 81.803
2017.08.04 01:00:05.014 SeasonTrap 1.4.1 NZDJPY,H1: modify #242546357 sell 0.01 NZDJPY at 81.786 sl: 97.783 tp: 43.383 ok
2017.08.04 01:00:04.920 SeasonTrap 1.4.1 NZDJPY,H1: open #242546357 sell 0.01 NZDJPY at 81.786 ok
)
Очевидно, раз время между сделками в одну всего сутки, то смысла ее закрывать просто нет - нужно немного исправить данный сет. И еще один момент - если кто-то будет делать новые версии сова, то просьба сделать чтобы советник выделял где закрывает сделки, как делает большинство сов, и как делала например 1.1 версия данного сова - а то смотря по графику можно оценить как советник входил в сделки, а вот как выходил совершенно не ясно и нужно рыскать в истории ордеров...

Спойлер

P.S. В сете исправил, добавил во вложения. Прогнал в тестере - результаты немного улучшились.

P.S.S. В сете по GBPUSD обнаружилась явная ошибка - сделка, открытая 4 августа должна закрыться 7 марта..

Спойлер

Спойлер

Исправил на 7 сентября и прогнал в тестере - просадка уменьшилась, прибыль возросла.
P.S.S.S. А в целом SeasonTrap 1.4 последние полтора месяца идет довольно хорошо, хотя, судя по тестам, лил с начала года по июнь в каждом месяце - надеюсь черная полоса у него как раз закончилась :)

Спойлер

Спойлер

Season_Trap_1.4_NZDJPY.set
Season_Trap_1.4_GBPUSD.set

Изменено 4 августа, 2017 пользователем FERRARI2009

[SVS696]

Исправил на 7 сентября и прогнал в тестере - просадка уменьшилась, прибыль возросла.

Я с помощью индюка для GBPUSD нашел дату 22 сентября, как более удачную, хотя прибыль пониже... Надо получше сравнить

Да, с 7 сентября тесты выглядят лучше Изменено 5 августа, 2017 пользователем SVS696

[izeran6565]

FERRARI2009, какие сеты вы используете в работе, до какого года они были оптимизированы? 2016? У меня примерно такая же картина была, на портфолио у вас с 2004-2016 год везде положительные результаты, максимальное количество убыточных месяцев подряд за эти годы всего 2, а в 2017 году сразу 6 убыточных месяцев, скорее всего это не черная полоса, а подгонка параметров на истории 2004-2016, поэтому 2017 льет, я тоже пытался оптимизировать только версию 2.0 на 2005-2015, оптимизировал, сделал прогонку на 2016, итог - слив...

Изменено 6 августа, 2017 пользователем izeran6565

[SVS696]

Странно, что все вдруг начали говорить про подгонку, я думал этот вопрос закрыли ещё в самом начале. Чем Сезонеость не подгонка? Не так много дат скармливаем роботу и если почти каждый год дата срабатывает в + то наверное это нечто больше чем подгонка, например скальпера.
Со временем конечно надо подоптить робота с учетом новых лет.

Изменено 6 августа, 2017 пользователем SVS696

[FERRARI2009]

Цитата

FERRARI2009, какие сеты вы используете в работе, до какого года они были оптимизированы? 2016? У меня примерно такая же картина была, на портфолио у вас с 2004-2016 год везде положительные результаты, максимальное количество убыточных месяцев подряд за эти годы всего 2, а в 2017 году сразу 6 убыточных месяцев, скорее всего это не черная полоса, а подгонка параметров на истории 2004-2016, поэтому 2017 льет, я тоже пытался оптимизировать только версию 2.0 на 2005-2015, оптимизировал, сделал прогонку на 2016, итог - слив...

Сеты использую из шапки под 1.4 - оптимизировал не я. Тестировал до каких-то числе июня - июнь месяц не полный в тесте вышел, возможно, он в итоге и вышел бы в плюс, а до него да лили сеты аж с января, самому данная картина не нравится. Чем меньше сделок тем конечно сильнее подгонка, но это специфика данной торговой стратегии, о чем ранее уже писали - очень длинной истории просто нет, чтобы советника оптимизировать с большим количеством сделок... Так что торговля на реальных счетах только на свой страх и риск - как пойдет дальше неизвестно. Пока месяца полтора идет вполне прилично, посмотрим что дальше будет...

[izeran6565]

SVS696, я с вами согласен, на бэктесте много дат отрабатывают в плюс и выдают соотношение прибыль/просадка 30/1, но стоит сделать форвард тест хотя бы 1 год и получаем либо слив, либо пилу, причем на любых инструментах. Возникла такая идея, сделать повторную оптимизацию с полным учетом сезонов, например австралийский доллар имеет не малую зависимость от сельского хозяйства(насколько я знаю), а сельское хозяйство имеет не малую зависимость от времени года, думаю во многих инструментах можно найти влияние времен года на котировки, хочу попробовать разбить все входы и выходы на 4 группы (зима/весна/лето/осень) и тестировать их поочередно в пределах одного сезона (3 месяца) c возможностью удержания открытой позиции до конца времени года, что из этого получится честно говоря даже не представляю, завтра попробую

Изменено 7 августа, 2017 пользователем izeran6565

[SVS696]

Спойлер

SVS696, я с вами согласен, на бэктесте много дат отрабатывают в плюс и выдают соотношение прибыль/просадка 30/1, но стоит сделать форвард тест хотя бы 1 год и получаем либо слив, либо пилу, причем на любых инструментах. Возникла такая идея, сделать повторную оптимизацию с полным учетом сезонов, например австралийский доллар имеет не малую зависимость от сельского хозяйства(насколько я знаю), а сельское хозяйство имеет не малую зависимость от времени года, думаю во многих инструментах можно найти влияние времен года на котировки, хочу попробовать разбить все входы и выходы на 4 группы (зима/весна/лето/осень) и тестировать их поочередно в пределах одного сезона (3 месяца) c возможностью удержания открытой позиции до конца времени года, что из этого получится честно говоря даже не представляю, завтра попробую

Вообще я могу сказать, что у нас не период оптимизации маленький, а форвард. Год-два это мало для статистики. А при оптимизации например тот же 2015 отключать нельзя например по франку иначе не учтется изменение рынка. Т.ч. форвард у нас на реальных деньгах и переоптимизацию с учетом новых лет надо делать не раньше чем через два года (IMHO), а ещё лет через 5 забить на начало нулевых совсем т.к. я думаю за период больше 15 лет рынок успевает кардинально поменяться и если от сезонности что-то и остается, то это и так будет учтено.

[Mr_Antonio]

Привет , у кого то остались живые мониторы ?

[Silentspec]

я все еще оптимизирую

[Pilliqrim]

Привет , у кого то остались живые мониторы ?

Пока живой http://www.myfxbook.com/members/mwalera_lsk/seasontrap/2226768 Изменено 2 ноября, 2017 пользователем Старик

[SVS696]

Не пойму, что с версией 1.1, уже третью неделю откровенно тупит а сейчас все 1.1. вообще умерли... я бы понял если бы он к GMT как-то был криво привязан, но тут вообще всё просто.

Изменено 13 ноября, 2017 пользователем SVS696

[Silentspec]

Привет , у кого то остались живые мониторы ?

Пока живой http://www.myfxbook.com/members/mwalera_lsk/seasontrap/2226768

Какая версия у тебя на мониторе?

[SVS696]

Silentspec, вставил я вашу версию функции корректировки MM (исправленную) в 1.4.2 (версию менять не вижу смысла). Вопрос следующий - какой период анализа сделок лучше для сезонника поставить?) не мало ли 14 сделок? Просто с одной стороны 14+ сделок по паре надо ещё набрать (ну если повезло уже набраны)

SeasonTrap_1.4.2.mq4

[Pilliqrim]

Какая версия у тебя на мониторе?

Сейчас точно не могу сказать на каких парах какая версия советника стоит, так как нахожусь за границей. Могу точно сказать, что стоят две версии 1.4.1 и 1.1, сеты с форума. Как приеду уточню.

[Silentspec]

Silentspec, вставил я вашу версию функции корректировки MM (исправленную) в 1.4.2 (версию менять не вижу смысла). Вопрос следующий - какой период анализа сделок лучше для сезонника поставить?) не мало ли 14 сделок? Просто с одной стороны 14+ сделок по паре надо ещё набрать (ну если повезло уже набраны)

Ну маловато, конечно, лучше от 30 сделок, но в принципе может и хватить.

В принципе, если сливные пары убрать, получится ничего так:

Спойлер

Но пока рано судить, конечно.