[open source] [Советник] "Generic A-TLP" v13.xx

[stockmoney]

Ребят привет , вопрос ко всем :

на каких котировках проводить оптимизацию :
1. Метаквотс через кнопку F2 (качество 90%)
2. Метаквотс простым скачиванием реал котировок ( история будет оч маленькая ) качество может быть ниже 90%
3. Tickstory на котировках Dukascopy качество 99%

4. Может у кого то есть собранные реал котировки

---

Добавлено: 07-11-2016 17:58:29

---

ЕЩе просьба - рекомендация , делайте плиз все оптимизации на 5 значных котировках , 4-х значные это уже в прошлом и там нет спредов, как на 5 ти знаке. Все работают с 5 ти значными брокерами Изменено 7 ноября, 2016 пользователем stockmoney

[Yarmish]

Выкладываю сет для оптимизации, чтобы каждый раз вручную не вбивать.

v_13_Optimization_Set.set

[Старик]

Бот OWL от snaike вынесен в отдельный топик http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-owl-skalper-na-bb-i-ma/15088

[vetallnemo]

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!

Решил пооптимизировать данного советника. Выбор пал на пару NZD/CHF. Для оптимизации использовал котировки от Альпари 90%. Оптимизация проводилась на временном интервале 2012.01.01-2015.01.01, после чего была произведена выборка сетов исходя из наилучших показателей фактор восстановления и прибыльность. Сделан беквард и форвард тест на исторических данных Альпари 90% и с использованием программного комплекса TickStory качество котировок 99%.



Также бы хотелось обратить ваше внимание на соотношение прибыль/убыток по дням недели. Как видно из отчета Quant Analyzer, ордера открытые в пятницу приносят наибольшую прибыль. Здесь много обсуждалась данная тема, да это своего рода лотерея, но лотерея со статистическим преимуществом! >:d

Alpari_90%_NZDCHF_spread_40_прогон_198.htm
Alpari_90%_NZDCHF_spread_40_прогон_198.gif
TickStory_99%_NZDCHF_spread_40_прогон_198.htm
TickStory_99%_NZDCHF_spread_40_прогон_198.gif
Generic_A-TLP_v13.12SY_NZDCHF_lot_0.01_pf_2.1_2016.11.12.set

[ghostdenis]

Спойлер

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!

Решил пооптимизировать данного советника. Выбор пал на пару NZD/CHF. Для оптимизации использовал котировки от Альпари 90%. Оптимизация проводилась на временном интервале 2012.01.01-2015.01.01, после чего была произведена выборка сетов исходя из наилучших показателей фактор восстановления и прибыльность. Сделан беквард и форвард тест на исторических данных Альпари 90% и с использованием программного комплекса TickStory качество котировок 99%.



Также бы хотелось обратить ваше внимание на соотношение прибыль/убыток по дням недели. Как видно из отчета Quant Analyzer, ордера открытые в пятницу приносят наибольшую прибыль. Здесь много обсуждалась данная тема, да это своего рода лотерея, но лотерея со статистическим преимуществом! >:d

Отличный анализ, со временем ещё пририсуй с реала кривую, ниже или выше к ей кривую из тестера за тот же период, чтобы было видно насколько тестер далек от реала... и картина будет завершенной

[Yarmish]

Решил пооптимизировать данного советника. Выбор пал на пару NZD/CHF.

Спасибо большое за тесты!

Не знаю, сколько составляет средний спред ночью для этой пары, но он скорее всего больше, чем для других валют.
Возможно, в тесторе надо ставить не 40, а 60?

[Krem17]

Решил пооптимизировать данного советника. Выбор пал на пару NZD/CHF.

Спасибо большое за тесты!

Не знаю, сколько составляет средний спред ночью для этой пары, но он скорее всего больше, чем для других валют.
Возможно, в тесторе надо ставить не 40, а 60?

Ставил эту пару на демо Tickmill с версией 11.92. Со спредом 40 сделки открывает. К сожалению начались проблемы с ВПС, так что большой статистики нет.

[atb.dmitriy]

Решил пооптимизировать данного советника. Выбор пал на пару NZD/CHF.

Спасибо большое за тесты!

Не знаю, сколько составляет средний спред ночью для этой пары, но он скорее всего больше, чем для других валют.
Возможно, в тесторе надо ставить не 40, а 60?

В атаче спреды для FortFS. Прицип расчёта - из всех тиковых спредов за Четверг и Пятницу (пока малова-то конечно) выбраны 10% самых больших спредов и у них найдено среднее. Спред в пипсах (5-ти знак)

output.xlsx

[Yarmish]

Решил пооптимизировать данного советника. Выбор пал на пару NZD/CHF.

Спасибо большое за тесты!

Не знаю, сколько составляет средний спред ночью для этой пары, но он скорее всего больше, чем для других валют.
Возможно, в тесторе надо ставить не 40, а 60?

В атаче спреды для FortFS. Прицип расчёта - из всех тиковых спредов за Четверг и Пятницу (пока малова-то конечно) выбраны 10% самых больших спредов и у них найдено среднее. Спред в пипсах (5-ти знак)

Спасибо большое! Очень полезный файл. Исходя из этих данных я бы NZD CHF тестировал при спреде 70.

Также ряд других пар, которые я тестировал с спредом 40, наверное, следует тестировать с большим спредом, хотя бы 50-60, чтобы приблизить результаты к реалу

[atb.dmitriy]

https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/average-spreads/

спреды дукаса (те что идут в Tickstory и TickDataSuite) за квартал

DucasSpreads.xlsx

[fakeyou]

вообще по этой паре спред в районе 2 пунктов кроме ролловера

[Yarmish]

Выкладываю новую версию, подправил некоторые недочеты и неточности в коде.
Вместо сетов выкладываю 4 версии с уже заданными настройками, в названии каждой версии указана валютная пара, на которую ставить советник.

Также в приложении файл с результатами сравнительных тестов: 13.13 vs 11.86 vs 11.87SVS vs 9.04

ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ СОВЕТНИКОВ
1. Сеты для версий 11.86 и 9.04 брались с первой страницы форума, где эти версии были выложены. Поэтому здесь их не выкладываю.
2. Из сравнительных тестов во всех сетах (включая версию 11.87,11.86,9.04,13.13) был исключен интервал времени 00.00-00.30. То есть сделки в это время не открывались.
Объясняется это тем, что на реале в это время сделки практически не открываются из-за расширения спреда. По ряду не очень ликвидных пар спред может расширяться до 80-150 пипсов. А в тесторе, как раз, сделки очень активно открываются в это время, так как свеча рисует "шпильку" на расширении спреда и пробивает канал болинжера. При этом в тесторе спред ставится фиксированным.
По результатам анализа реальных монитрингов Generic на myfxbook видно, что в интервал 00.00-00.30 открывается только 5-10% всех сделок. А в тесторе около 25-35%.
Соответственно, если исключить из тесторе этот период, то результаты становятся хуже по доходности на треть. Но зато это ближе к результату на реале.
3. Спред = 40 для всех пар. При этом я понимаю, что по каким-то парам средний спред может быть меньше, по каким-то больше. Но в целом, я считаю, что цифра 40 дает хороший запас прочности.
4. Баланс = $1000, лот фиксированный на всем интервале тестирования и равен 0.1
5. Котировки MetaQuotes, 90% качество.
Тут тоже было много споров и рассуждений. Лично для меня исторические тесты - это способ проверить, насколько совтеник может адаптироваться к разным ситуациям на рынке. У меня нет задачи максимально точно имитировать реальные котировки. Я считаю эту задачу невыполнимой, у каждого брокера свои котировки, свои задержки и скольжения. Моя задача проверить, насколько система стабильно может работать, что нет больших косяков на разных котировках.
6. Период тестирования янв 2012 - окт 2016.
Тесты делались с интервалом 2 месяца. По итогам каждого периода считался коэф. Прибыль/Просадка. Дальше 2-х месячные тесты суммировались по году. Итоги работы каждой версии сравнивались на годовой основе на 1-ой закладке эксель файла, выложенного ниже.
Считаю, что такие дискретные тесты (с интервалом 2 мес.) более показательны, так как позволяют оценить, как советник себя ведет, какая у него средняя просадка из месяц в месяц и др. Один тест за 2012-2016 - это хорошо, но очень сложно понять, что внутри этого периода...

---

Добавлено: 13-11-2016 20:46:13

---

Если кто-то сможет подобрать лучшие сеты, буду признателен, если выложите здесь вместе с отчетом.
Пока мной выложено только 4 пары. по остальным парам работа пока не завершена.

Также выкладываю мониторинг реального счета:
_https://www.myfxbook.com/members/Milevshi/tickmill-generic-v1313/1858150

Будем смотреть, как пойдет на реале.

Generic_tests_v13.13.xlsx
Generic_A-TLP_EUR_CHF_M15_v13.13SY.mq4
Generic_A-TLP_EUR_CHF_M15_v13.13SY.ex4
Generic_A-TLP_GBP_AUD_M15_v13.13SY.mq4
Generic_A-TLP_GBP_AUD_M15_v13.13SY.ex4
Generic_A-TLP_GBP_USD_M15_v13.13SY.mq4
Generic_A-TLP_GBP_USD_M15_v13.13SY.ex4
Generic_A-TLP_GPB_CAD_M15_v13.13SY.mq4
Generic_A-TLP_GPB_CAD_M15_v13.13SY.ex4

Изменено 13 ноября, 2016 пользователем Yarmish

[musikanten]

Yarmish, добавь, пожалуйста, для тех, кто без VPS, функцию выключения компьютера (закончилось торговое время, нет открытых ордеров).

[СергейСергей1975]

Yarmish, в моем понимании запрещать торговлю в ночь с воскресенья на понедельник смысла нет, т.к. очень сильной стороной сначала азии, а потом уже дженерика в различных вариациях, является отличная отработка гэпов на открытии рынка.
Это уже не из тестера, это уже из опыта торговли на реальных счетах. Хотя я периодически и слышу предложения про отключение торговли и в пятницу вечером, и принудительное закрытие всех ордеров в пятницу вечером, и запрет торговли на открытии рынка, ибо это казино, рулетка и т.п., но статистика говорит о том, что самые прибыльные дни это пятница и понедельник. Так что даже если это и рулетка, то с очень неплохим положительным матожиданием. :)

Yarmish, добавь, пожалуйста, для тех, кто без VPS, функцию выключения компьютера (закончилось торговое время, нет открытых ордеров).

5 баллов! v:)

Это сарказм был? Изменено 14 ноября, 2016 пользователем СергейСергей1975

[Yarmish]

Yarmish, в моем понимании запрещать торговлю в ночь с воскресенья на понедельник смысла нет, т.к. очень сильной стороной сначала азии, а потом уже дженерика в различных вариациях, является отличная отработка гэпов на открытии рынка.
Это уже не из тестера, это уже из опыта торговли на реальных счетах. Хотя я периодически и слышу предложения про отключение торговли и в пятницу вечером, и принудительное закрытие всех ордеров в пятницу вечером, и запрет торговли на открытии рынка, ибо это казино, рулетка и т.п., но статистика говорит о том, что самые прибыльные дни это пятница и понедельник. Так что даже если это и рулетка, то с очень неплохим положительным матожиданием. :)

Yarmish, добавь, пожалуйста, для тех, кто без VPS, функцию выключения компьютера (закончилось торговое время, нет открытых ордеров).

5 баллов! v:)

Это сарказм был?

Про понедельник и пятницу ты абсолютно прав.
Время торговли я пока не оптимизировал. Использовал базовое из версии 11.86.
Эксперименты со временем торговли и использованием различных фильтров, например, iVAR - это отдельное исследование....которое, наверное, выходит за рамки этой темы.
Но непременно нужное, если стремиться к совершенству.

[musikanten]

Yarmish, завтра иду покупать безперебойник. Ты - the best.

[Старик]

Yarmish, завтра иду покупать безперебойник. Ты - the best.

:d

я еще не понял, что здесь за бот - но спецы по рекламе здесь супер!! =d> :d

Удачи!


P.S. Yarmish, Генерик 9.04 вроде не существует. Вы точно её использовали в тестах?
я о http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-quotgeneric-a-tlpquot-v13xx/15029/?do=findComment&comment=320289 Изменено 15 ноября, 2016 пользователем Старик

[Yarmish]

версия 9.02

[Wladimirowih]

Скажите, а почему у вашей версии меньше сделок при тех же настройках чем у 11-ой?

[Yarmish]

Скажите, а почему у вашей версии меньше сделок при тех же настройках чем у 11-ой?

Зависит от валютной пары и параметров фильтров на вход.
Вы про какую валютную пару говорите?

[Wladimirowih]

Пара еврофунт. Входы только по болинджеру и там и там с одинаковыми параметрами. В 13 версии сделок намного меньше. Вроде параметры индикатора и отступ рассчитываются одинаково. Как так может быть?

[Traderman]

Yarmish, судя по Вашему монику, сов работает круглосуточно?

[Anjuk]

Можно и мне ссылку на мониторинг? Кто еще имеет мониторинги с реалов, или демо? Дайте ссылки, плиз.

[Старик]

Можно и мне ссылку на мониторинг? Кто еще имеет мониторинги с реалов, или демо? Дайте ссылки, плиз.

Также выкладываю мониторинг реального счета:
https://www.myfxbook.com/members/Milevshi/tickmill-generic-v1313/1858150

Будем смотреть, как пойдет на реале.

[segaj]

Сову с дефолтными настройками на пару GBPCAD можно ставить на паруGBPCHF, очень неплохой результат в тестере