[open source] [Советник] "Generic A-TLP" v13.xx

[VladimirM]

Цитата

Поэтому просьба высказываться более в конструктивном русле....давайте сравним 2 версии 13.8 и 11.86 на паре EUR CHF поймем какой лучше. Только яблоки надо сравнивать с яблоками....иначе смысл тогда сравнивать?

действительно, какой смысл сравнивать, но вы всё же пытаетесь. Версия 11.86 изначально оптимизирована на участке с 2010 года, ваш же период оптимизации ограничен последними 2, как вы сами указали, так какой смысл сравнивать?
Что касается спреда для данной пары, то тесты лучше проводить со значением 3 добрых старых пункта.

[СергейСергей1975]

1) EUR CHF - так получилось, по принципу алфавитного порядка. Предлагайте любую другую пару.

GBPCAD - абсолютный лидер. ИМХО ее поставь с большинством сетов - все равно будет тянуть в плюс. Родной сет подходит оптимально, по крайней мере, по сравнению со всеми остальными стандартными вариантами.

2) Тестирую только на 5-ти значных котировках. 20 пипсов = 2 пунктам. Какой спред на ваш взгляд лучше выставить?

В моем понимании лучше выставить максимально допустимый спред. Для GBPCAD это 60 пунктов.

[atb.dmitriy]

Что касается спреда для данной пары, то тесты лучше проводить со значением 3 добрых старых пункта.

Очень любопытно узнать почему? TSD и TDS2 с плавающим спредом не лучше будет?

[Yarmish]

Цитата

Поэтому просьба высказываться более в конструктивном русле....давайте сравним 2 версии 13.8 и 11.86 на паре EUR CHF поймем какой лучше. Только яблоки надо сравнивать с яблоками....иначе смысл тогда сравнивать?

действительно, какой смысл сравнивать, но вы всё же пытаетесь. Версия 11.86 изначально оптимизирована на участке с 2010 года, ваш же период оптимизации ограничен последними 2, как вы сами указали, так какой смысл сравнивать?
Что касается спреда для данной пары, то тесты лучше проводить со значением 3 добрых старых пункта.

Уважаемый Владимир，довожу до вашего сведения，что я еще пока не занимался оптимизацией.
Уверяю вас，оптимизированные параметры будут смотреться лучше. Почти все настройки вззяты из дефолтной версии 11.86， кроме моих добавлений.
И второе.
С чего вы взяли，что сет 11.86 оптимизирован с 2010 года? Нигде не видел，чтобы это было написано

---

Добавлено: 03-11-2016 18:42:16

---

Владимир，больше позитива)))
Я вам ничего не пытаюсь доказать
Я за обоснованные аргументы и железную логику

[VladimirM]

Наверняка оптимизированные будут лучше текущих, но если учесть, что вы подставляете дефолтный сет, то по крайней мере у меня при прогоне вашего советника и 1.91 (наследника 1.86) количество сделок отличается в 3 с чем то раза в пользу 13 версии, опять же возникает вопрос, что мы сравниваем?
По второму
Это было заявлено в ветке советника.
Предлагаю исходить из следующей логики (дабы прекратить это балаган), а именно, будем считать что 11.86 оптимизирован на периоде 2010 -2016, как заявлено, значит, что бы понять (доказать), какой из двух советников более жизнеспособен, предлагаю оптимизировать вашу версию на этом же периоде и показать (если конечно получится) лучший результат чем 11.86 или более поздних версиях. Для этого предлагаю вам создать сет файл для оптимизации, с параметрами, которые вы считаете нужно оптимизировать и предложить форумчанам поучаствовать в подборе. Я лично поучаствую.

[Yarmish]

Предлагаю исходить из следующей логики (дабы прекратить это балаган), а именно, будем считать что 11.86 оптимизирован на периоде 2010 -2016, как заявлено, значит, что бы понять (доказать), какой из двух советников более жизнеспособен, предлагаю оптимизировать вашу версию на этом же периоде и показать (если конечно получится) лучший результат чем 11.86 или более поздних версиях. Для этого предлагаю вам создать сет файл для оптимизации, с параметрами, которые вы считаете нужно оптимизировать и предложить форумчанам поучаствовать в подборе. Я лично поучаствую.

Вот спасибо! Другое дело!
Принимается, так и сделаю

Наверняка оптимизированные будут лучше текущих, но если учесть, что вы подставляете дефолтный сет, то по крайней мере у меня при прогоне вашего советника и 1.91 (наследника 1.86) количество сделок отличается в 3 с чем то раза в пользу 13 версии, опять же возникает вопрос, что мы сравниваем?

Так конечно сделок больше! Это и было моей целью - увеличить их кол-во, но не проиграть по просадке.
Давайте опять включать логику:
Как можно улучшить работу Generic?
Можно повысить точность входов, но потерять кол-во сделок, тогда прибыль и просадка будет меньше.
Можно увеличить среднюю прибыльность сделки, но тогда возрастет просадка
Можно повысить точность выходов?
Есть другие варианты, не буду перечислять все множество решений.
Я пошел по следующему пути. Я увеличил кол-во входов. Снизил немножко общую прибыльность сделок, чтобы сохранить уровень просадки. немножко улучшил качество выходов

[Doveman]

Yarmish, замечания VladimirM абсолютно справедливы (сам хотел написать то же самое).
Теперь два замечания:
- Любая гипотеза требует проверки. Прежде чем вносить какие-то логичные изменения и допиливать до рабочего состояния, следует подтвердить, что эти изменения действительно улучшают результаты. Причем проверка эта должна быть выполнена корректно. Так было с, например, распределенным входом. Была гипотеза, что распределенный вход улучшит результаты, она подтвердилась в результате тестирования
- Насчет того, что рынок изменился и достаточно тестировать 2015-2016 года (а раньше ночниками якобы вообще нельзя было заработать). Азия проходит бэктесты с 2000 года (!!!). Рынок меняется постоянно. Если сеты подогнаны под 2015-2016 год, т.к. раньше "рынок был другим", то для такого сета такого советника рынок с большой вероятностью станет другим сразу после окончания периода тестирования.

[Serzhik]

будем считать что 11.86 оптимизирован на периоде 2010 -2016, как заявлено

Ну это не совсем так. Точная копия Азии и её сеты это верия 9. И как тут выкладывали тесты эта версия на дальней истории немного стабильней работает, а вот сеты 11.86 лучше выглядят на последнем годе работы, под который и были подоптимизированы.
И пока до сих пор работаю лучше.

---

Добавлено: 03-11-2016 21:09:27

---

Азия проходит бэктесты с 2000 года (!!!). Рынок меняется постоянно. Если сеты подогнаны под 2015-2016 год, т.к. раньше "рынок был другим", то для такого сета такого советника рынок с большой вероятностью станет другим сразу после окончания периода тестирования.

У нас всех есть выбор, я никогда не работал Азией, но глядя на её монитринг и свой мониторинг женерика с жутко подогнанными сетами только лишь под 2016 год, у меня нет никакого желания поставить её даже на сотню баксов.
Как только результаты ухудшатся, значит будем делать новый подгон. Изменено 3 ноября, 2016 пользователем Serzhik

[Старик]

По второму
Это было заявлено в ветке советника.
Предлагаю исходить из следующей логики (дабы прекратить это балаган), а именно, будем считать что 11.86 оптимизирован на периоде 2010 -2016, как заявлено, значит, что бы понять (доказать), какой из двух советников более жизнеспособен, предлагаю оптимизировать вашу версию на этом же периоде и показать (если конечно получится) лучший результат чем 11.86 или более поздних версиях. Для этого предлагаю вам создать сет файл для оптимизации, с параметрами, которые вы считаете нужно оптимизировать и предложить форумчанам поучаствовать в подборе. Я лично поучаствую.

Коллеги, я за прекратить балаган! Любой! Даже если его нет!

Но я лично не видел никакой инфы вообще об оптимизации сэтов 11.86 - не то что с 2010 года!
Насколько знаю, сэты 11.86 это практически сэты 9.х с отключенной средой - это обсуждалось.
Убедительная просьба дать ссылку на информацию об оптимизации сэтов 11.86 - раз уж я ухитрился это пропустить.

Во-вторых, моё воображение напрочь не потрясает прохождение Азией теста с 2000 года на кер знает каких котировках!
Я представления не имею сколько там дырок и за сколько месяцев, а может и лет не хватает котировок.
Я представления не имею о гипотетической доходности Азии в тестах в те далекие времена до рождения Азии.
И для меня совершенно не является аксиомой то, что сэты, проходящие 2000 год, должны быть оптимальны в 2016.

Утверждение, что вот когда-то рынок, наверно, поменяется и вот тогда-то лучшими окажутся сэты для 2000 или 2006 года, для меня не аргумент.
Ну какого хрена сейчас сидеть на древних сетах в ожидании ухудшения рынка когда-то в будущем может быть?!
Торгуем-то мы сейчас.
Ну и давайте готовить сэты на торги сейчас.
Для спокойствия можно раз в квартал производить переоптимизацию.


P.S. Вот мне просто интересно - я один видел 35 фигурный тренд бакса в eurusd, 22 фигурный в gbpusd, по 30+ фигур в сырьевых в 2014-2015?!
Может я один видел 2-х и даже 3-х кратное падение цен на нефть и сырье?!
Произошла и завершилась грандиозная посткризисная перестройка всего рынка и мы сейчас в совершенно других торговых диапазонах и совсем в другой волатильности.
Ну сколько можно от этого отворачиваться - или, поверх нового рынка, что-то выглядывать в бинокль в 2000?!

[NickolaG]

добрый день.
Посмотрел настройки советника.
Мое мнение, секция настроек "5. O T H E R S E T T I N G S", Должна стоять на втором месте. Чтобы можно было быстро поменять магик или комментарий.
Не нашел параметр rollover, видимо нужно вручную время менять.
Поэтому прогнал тесты по умолчанию для двух версияй советника v13.8 и v11.9,2.
Гонял в тикстори со спредом 20 и максимальным 40. Также прогнал оба советника с 2014 года с текущим спредом (он оказался равен 20)
У 13 версии при спреде 40 получилась пила, увеличилась просадка и уменьшилась прибыль в отличие от 11 версии.
Загрузил из тикстори в мт все основные пары с 2014 года. Если нужно могу делать тесты с 99.9.

V11.9.2_EURCHF.gif
V13_EURCHF.gif
V11.9.2_EURCHF_спред40.gif
V13_EURCHF_спред40.gif
_test.zip
тикстори.PNG

Изменено 4 ноября, 2016 пользователем NickolaG

[snaike]

Yarmish
Заметил у вас в коде ошибку в последней версии.
extern double multiple_L_1 = 1.2; // Увеличение лота после 1-ой убыточной сделоки
extern double multiple_L_2 = 1.5; // Увеличение лота после 2-ой убыточной сделоки
Данные переменные имеют двойное присвоение данных
Если вы их вынесли во внешние для присвоения им различных данных, то в самой функции им уже не нужно не чего присваивать... там их следует закоментить. Изменено 11 ноября, 2016 пользователем Старик

[Роман26rus]

добрый день.
Посмотрел настройки советника.
Мое мнение, секция настроек "5. O T H E R S E T T I N G S", Должна стоять на втором месте. Чтобы можно было быстро поменять магик или комментарий.
Не нашел параметр rollover, видимо нужно вручную время менять.
Поэтому прогнал тесты по умолчанию для двух версияй советника v13.8 и v11.9,2.
Гонял в тикстори со спредом 20 и максимальным 40. Также прогнал оба советника с 2014 года с текущим спредом (он оказался равен 20)
У 13 версии при спреде 40 получилась пила, увеличилась просадка и уменьшилась прибыль в отличие от 11 версии.
Загрузил из тикстори в мт все основные пары с 2014 года. Если нужно могу делать тесты с 99.9.

Оставляй галочку только м15 остальные отключай потому что мы тестим на м15 и ты заметишь намного боольше места станет и быстрей экспорт

[stockmoney]

Ребят предлагаю остановиться на доработках и всерьез заняться оптимизацией , установкой на реал и мониторинг сделок, потому что , то что здесь постоянно происходит совершенствование советника это хорошо, но это замкнутый круг и он ни к чему не приведет .
Ведь надо поставить цель какие параметры , фильтры нам нужны , сделать это и заниматься оптикой.
Далее это установка на реал и мониторинг происходящего.
По мере того что у нас будет финальная версия уже смотреть что в ней можно доработать или просто делать оптику каждые полгода , год.Ведь именно так было сделано с версиями 9 и 11

Предлагаю создать группу для оптимизации сова, после этого выложить сеты и мониторинг в шапку , повторюсь опять же, как это было сделано с версиями 9 и 11

Готов участвовать в группе оптимизации и предоставить сервера для этого процесса

---

Добавлено: 04-11-2016 14:56:57

---

еще вопрос оптить лучше на Тикстори или в стандартном тестере МТ4 , если тикстори , то брать лицензию или на ломанном ?? Изменено 4 ноября, 2016 пользователем stockmoney

[Yarmish]

VladimirM:
"это не тесты, это подгон под 2015-2016 год, начиная с 2010 и по 15 советник с данными параметрами стабильно работает в минус"

Замечание хорошее, честно не тестировал 2010-2014 год, так как был солидарен с мнением Старика:
"Утверждение, что вот когда-то рынок, наверно, поменяется и вот тогда-то лучшими окажутся сэты для 2000 или 2006 года, для меня не аргумент.
Ну какого хрена сейчас сидеть на древних сетах в ожидании ухудшения рынка когда-то в будущем может быть?!"

Однако когда прогнал тесты версии 13.8 увидел, что VladimirM прав.
И этот вопрос лежит не в плоскости, какой советник или сет ставить на счет...тут я согласен со Стариком как раз (ставить прооптимизированные настройки за последние 1-2 года)
А вопрос в том, что если мой алгоритм лучше, значит он должен быть лучше примерно на всем промежутке времени. И вот тут то как раз это оказалось не так.

Также мне очень помогло сообщение СергейСергей1975:
"В моем понимании лучше выставить максимально допустимый спред. Для GBPCAD это 60 пунктов."

Действительно, моя версия оказалась более чувствительна к спреду, чем изначальный вариант. Это было вызвано использованием тралла.
Наверное, учитывая, что торговля идет в ночной период, да и низкое качество работы брокеров, на спред ниже 30 пипсов (пунктов) глупо рассчитывать. тут тоже с вами соглашусь.

Поэтому принялся опять за работу и с удовольствием выкладываю новую версию)))

Основные изменения:
1. Система закрытия ордеров полностью взята из версии 11.86, так как лучше придумать не смог.
2. А вот алгоритм открытия ордеров изменил.
3. подправил ошибки, о которых писали.

Тесты также прилагаю, теперь уже со спредом 40.
- начальный депозит = $1000
- лот фиксированный = 0.1
- фиксированный спред = 40 пипсов
- ограничение по торговле в 00:00-00:30.

Повторюсь, что советник пока не оптимизировал. Все настройки дефолтные за исключением моих добавлений по коду.
Сейчас надо дошлифовать алгоритм работы и код.
Потом тестировать на других парах
Потом ставить на оптимизацию.

Но первый успешный шаг, я считаю сделан успешно. Как просил VladimirM, я сделал результаты гораздо лучше по паре EUR CHF за период 2010-2016. При одинаковой прибыли просадка меньше почти в два раза!

Generic_A-TLP_EUR_CHF_15M_v13.9SY.mq4
EUR_CHF_v13.9_2010-2016_Rollover.pdf
EUR_CHF_v11.86_2010-2016_Rollover.pdf

[stockmoney]

Отличная работа Yarmish , молодец , двигаемся вперед !!!
Ребята давайте тогда кто имеет опыт в оптимизации пишите мне в личку или тут пишите сообщение и создадим группу для оптимизации , все что надо сделаем, по крайней мере подготовим сервера под оптику . Я вижу что Yarmish уже вот вот сделает финальную версию и нам надо будет оперативно заняться оптимизацией.

Вопрос к Yarmish - как вариант можно потом переписать финальную версию на MT 5, там в разы быстрее это делается и прооптить там , ребята мы теряем оч много времени , а за это время уже можно было зарабатывать , это наша упущенная выгода . Готов создать группу в скайпе если нужно для тех кто примет участие в оптимизации.
И еще вопрос к Yarmish ( уже задавал его тут) вашу версию можно в обычном тестере мт4 оптить или лучше все таки TickStory ??

[Yarmish]

Отличная работа Yarmish , молодец , двигаемся вперед !!!
Ребята давайте тогда кто имеет опыт в оптимизации пишите мне в личку или тут пишите сообщение и создадим группу для оптимизации , все что надо сделаем, по крайней мере подготовим сервера под оптику . Я вижу что Yarmish уже вот вот сделает финальную версию и нам надо будет оперативно заняться оптимизацией.

Вопрос к Yarmish - как вариант можно потом переписать финальную версию на MT 5, там в разы быстрее это делается и прооптить там , ребята мы теряем оч много времени , а за это время уже можно было зарабатывать , это наша упущенная выгода . Готов создать группу в скайпе если нужно для тех кто примет участие в оптимизации.
И еще вопрос к Yarmish ( уже задавал его тут) вашу версию можно в обычном тестере мт4 оптить или лучше все таки TickStory ??

1. Я не очень хорошо пока еще владею MT5, поэтому вряд ли сам смогу это быстро сделать
2. Поддерживаю предложение по группе
3. Вопрос относительно котировок - это философский вопрос.
Я бы вообще с котировками не заморачивался.
Во-первых, Дженерик/Азия - это такой совтеник, который очень сильно зависит от брокера. Вчера одни брокер у меня открыл сделку, другой не открыл, тредий открыл но совсем в другом месте.
Во-вторых, не известно еще, какие котировки лучше. Имел очень долгие дискуссии с трейдерами относительно качества котировок 90% (Meta Quotes) против 99% (Ducas quotes). А потом просто вместе с программистом сделали скрипт, который проанализировал те и другие котировки.
Meta Quotes - по алгоритму восстанавливает тики из минутной свечи. Dukas якобы имеет достоверные тики.
Но...при этом кол-во восстановленных тиков у Meta Quotes не сильно меньше Dukas.но у Dukas больше провалов в истории и несоответсвия открытия и закрытия свечи.
Поэтому 99% качества тестирование в терминал достигается не за счет качества котировок, а за счет настроек спреда, свопа и других параметров, адаптированных под брокера.

Про TickStory ничего не скажу - не интересовался этой темой.

Вопрос, какие котировки лучше....я оставил без ответа....
Котировки просто разные. А реальная торговля - это вообще другая вселенная.

Поэтому в моем понимании, тестирование на истории имеет смысл только, чтобы показать, что совтеник готов к разным вариантам рынка и может при разных усвлоиях показывать стабильность. А вот оптимизировать его под какие-то конкретные котировки - дело пустое, так как котировки все равно у всех разные и нет эталана, который был бы универсальным.

Исходя из всего написанного, считаю, что для оптимизации подойдет Meta Quotes с качеством 90%

[Wladimirowih]

Очень важный вопрос - как и какие параметры оптимизировать? Я заоптимизировал 11.86-ю версию до того что получилась подгонка под историю. Теперь вот думаю как с этим быть...

[Serzhik]

Исходя из всего написанного, считаю, что для оптимизации подойдет Meta Quotes с качеством 90%

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=318461
И таких полуночных шпилей там куча каждый месяц.

---

Добавлено: 05-11-2016 11:09:30

---

Я заоптимизировал 11.86-ю версию до того что получилась подгонка под историю. Теперь вот думаю как с этим быть...

Работай на них, параллельно на счёте пусть стоят дефолтные сеты, не понравятся реальные результаты всегда можно будет остановить.

[snaike]

Заметил в коде, что проверка на стоп левел находится в зоне инициализации, по мне дак данная проверка должна стоять в зоне void OnTick() т.к. 90% ДЦ сейчас на новостях расширяют уровни стопов, по этому что бы не словить 130 ошибку на данных расширениях при закрытии по ТП СЛ, лучше вынести это все дело на проверку на каждом тике.

[pegaskrs]

Пожелай мне не остаться в этой траве... :))

Дубль два сезон сбора травы продолжается :)

Шутка

Yarmish по поводу оптимизации полностью согласен с вами ,но что то подсказывает рано :-ss

Давайте по порядку :) ,открываем настройки советника и что мы видим , 8-} видим много много травы
причём большинство культур были посажены агрономами на пробу ,но настолько пустили корни что не о каком симбиозе уже речи и не идёт.

Возьмём например две родственные культуры
BB_StDev
BB_Signal_Level

смотрим на них и понимаем что это брокколи и цветная капуста :)
Думаю если мы не китайские агрономы ,и имеем опыт хотя бы выращивания кактуса на подоконнике,нас
сразу должно осенить как можно оптимизировать процесс выращивания капусты


Ну а вот это

Спойлер

for(int count=0;count {
RefreshRates();
if(type=="BUY") price=Ask;
if(type=="SELL") price=Bid;
int ticket=OrderSend(Symbol(),cmd,fGetLots()*Lot_Multiple(MagicNumber),price,slippage,0,0,Order_Comment,MagicNumber,0,col_type);
Sleep(3000);
if(ticket>0)
{
if(!OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES))
{
q = __FUNCTION__ +": failed to allocate an order "+IntegerToString(ticket)+"! "+fMyErDesc();
Print(q);
fWriteDataToFile(q);
}
else
{
q = __FUNCTION__ +": order "+type+" opened at a price "+DoubleToStr(OrderOpenPrice(),Digits) +
"; DailyRange = ("+DoubleToStr(range,1)+") points.";
Print(q);
fWriteDataToFile(q);
}
if(type=="BUY")
{
last_buy_ticket=ticket;
last_buy_profit=0;
}
if(type == "SELL")
{
last_sell_ticket=ticket;
last_sell_profit=0;
}
return(true);
}
else
{
q = __FUNCTION__ +": order "+type+" has not been opened!: "+fMyErDesc();
Print(q);
fWriteDataToFile(q);
}
}

не чего против травы не имею ,но спайсы это уже не смешно <:-p> Изменено 5 ноября, 2016 пользователем pegaskrs

[Yarmish]

Пожелай мне не остаться в этой траве... :))

Дубль два сезон сбора травы продолжается :)

Шутка

Yarmish по поводу оптимизации полностью согласен с вами ,но что то подсказывает рано :-ss

Давайте по порядку :) ,открываем настройки советника и что мы видим , 8-} видим много много травы
причём большинство культур были посажены агрономами на пробу ,но настолько пустили корни что не о каком симбиозе уже речи и не идёт.

Возьмём например две родственные культуры
BB_StDev
BB_Signal_Level

смотрим на них и понимаем что это брокколи и цветная капуста :)
Думаю если мы не китайские агрономы ,и имеем опыт хотя бы выращивания кактуса на подоконнике,нас
сразу должно осенить как можно оптимизировать процесс выращивания капусты


Ну а вот это

Спойлер

for(int count=0;count {
RefreshRates();
if(type=="BUY") price=Ask;
if(type=="SELL") price=Bid;
int ticket=OrderSend(Symbol(),cmd,fGetLots()*Lot_Multiple(MagicNumber),price,slippage,0,0,Order_Comment,MagicNumber,0,col_type);
Sleep(3000);
if(ticket>0)
{
if(!OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES))
{
q = __FUNCTION__ +": failed to allocate an order "+IntegerToString(ticket)+"! "+fMyErDesc();
Print(q);
fWriteDataToFile(q);
}
else
{
q = __FUNCTION__ +": order "+type+" opened at a price "+DoubleToStr(OrderOpenPrice(),Digits) +
"; DailyRange = ("+DoubleToStr(range,1)+") points.";
Print(q);
fWriteDataToFile(q);
}
if(type=="BUY")
{
last_buy_ticket=ticket;
last_buy_profit=0;
}
if(type == "SELL")
{
last_sell_ticket=ticket;
last_sell_profit=0;
}
return(true);
}
else
{
q = __FUNCTION__ +": order "+type+" has not been opened!: "+fMyErDesc();
Print(q);
fWriteDataToFile(q);
}
}

не чего против травы не имею ,но спайсы это уже не смешно <:-p>

Думал отвечать или нет....все-таки решил ответить.
1) спасибо за комментарий, хоть он практически и не содержит предложений по существу...Тем не менее вы правы - код можно еще доработать. Я не ставил перед собой задачу его полностью переписать, я взял за основу код 11.86 и его оптимизировал. Пределу совершенства нет....можно и дальше код вылизывать. Но меня текущий вариант устраивает и так. советник в моей редакции проходит тесты примерно 1.5-2 раза быстрей своего предшественника 11.86.
2) Что касается
BB_StDev
BB_Signal_Level
Разберитесь сначала в алгоритме азии. перед тем как, что-то осуждать.
BB_Signal_Level нужен чтобы верифицировать достоверность пробития канала и исключить случаи ложного пробития.
Эту опцию только через стандартное отклонения невозможно реализовать....нельзя же указать значение например, 2.1 вместо 2?

[Wladimirowih]

Сделайте пожалуйста уже в какой-нибудь версии закрытие позиций в пятницу вечером. Все кто считает лотереей оставлять позиции на понедельник скажут спасибо. Остальные это смогут просто отключить.

Еще хотелось бы чтобы время торгов перебиралось в режиме оптимизации. Намного ускорило бы процесс.

[Yarmish]

Заметил в коде, что проверка на стоп левел находится в зоне инициализации, по мне дак данная проверка должна стоять в зоне void OnTick() т.к. 90% ДЦ сейчас на новостях расширяют уровни стопов, по этому что бы не словить 130 ошибку на данных расширениях при закрытии по ТП СЛ, лучше вынести это все дело на проверку на каждом тике.

принято
Спасибо!

---

Добавлено: 05-11-2016 20:49:44

---

Сделайте пожалуйста уже в какой-нибудь версии закрытие позиций в пятницу вечером. Все кто считает лотереей оставлять позиции на понедельник скажут спасибо. Остальные это смогут просто отключить.

Еще хотелось бы чтобы время торгов перебиралось в режиме оптимизации. Намного ускорило бы процесс.

1) Относительно пятницы - идея хорошая...сделаю
2) относительно оптимизации тоже думал об этом.
сделаю в той версии, которую выложу здесь для оптимизации. Текущая версия пока рабочая - для обсуждения и доработки

---

Добавлено: 05-11-2016 23:40:33

---

Итак, выкладываю тесты по другим парам в сравнении с 11.86 сетами.
Тесты сделаны с 2010-2016 гг.
Основные условия:
- начальный депозит = $1000
- лот фиксированный = 0.1
- фиксированный спред = 40 пипсов
- ограничение по торговле в 00:00-00:30. Также для сравнения сделал тесты без ограничения на 00:00-00:30

Результаты в таблице ниже и в комментариях / пояснениях не нуждаются.
Специально для VladimirM - результаты версии 13.11 ни на одной из пар не оптимизировались, а значит есть большой потенциал их улучшения.


В течение нескольких дней выложу версию для оптимизации.
Давайте сформируем требования к оптизации?
1. За какой период? back test vs forward tests?
2. Будем ли оптимизировать разрешенное время торговли?
3. Какой спред ставить
4. Какие валютные пары
5. Какие котировки
6. Фиксированный лот vs динамический лот
и другие вопросы, которые считаете важными.

Огромное спасибо stockmoney за готовность принять участие в этой работе.
Кто еще готов принять участие?

Предлагаю создать открытый файл в формате excell на GoogleDocs, чтобы выкладывать туда совместно результаты.
За каждым участником закрепим набор пар и определим диапазон тестирвания. Файл с всеми прогонами будет выкладываться в консолидированный excell документ.

Generic_A-TLP_EUR_CHF_15M_v13.11SY.mq4
Tests.zip
EURCHF_M15__Generic_A-TLP_v.11.86.set
GBPCAD_M15_Generic_A-TLP_v.11.86.set
GBPCHF_M15_Generic_A-TLP_v.11.86.set
Tests_comparison.jpg

Изменено 5 ноября, 2016 пользователем Yarmish

[VladimirM]

Цитата

Специально для VladimirM - результаты версии 13.11 ни на одной из пар не оптимизировались, а значит есть большой потенциал их улучшения.

только тесты покажут так ли это.
Я как и обещал возьму какую то пару для оптимизации.
По идее нужно бы делать оптимизацию с 2010-2015(можно пробовать с 2012), а затем прогон на результат в 2016, но тут у нас возникает одно большое но, по некоторым парам поведение в 16 году значительно изменилось, вплоть до невозможности торговли в аз., сессию и тут у нас 2 варианта или же включать в период подбора и 2016 год или не использовать пару вообще.
Время пока оставить.
Котировки МТ - 90%
Лот, конечно же фикс.

[Krem17]

Предлагаю создать открытый файл в формате excell на GoogleDocs, чтобы выкладывать туда совместно результаты.
За каждым участником закрепим набор пар и определим диапазон тестирвания. Файл с всеми прогонами будет выкладываться в консолидированный excell документ.

Привет. Есть сервер VPS с избытком мощности по процессору, но с недостатком по жесткому диску. Могу на котировки выделить не больше 10 Гб. Если эти параметры достаточны для оптимизации, с удовольствием поучаствую. Ставьте задачу).