[open source] [Советник] "Generic A-TLP" v13.xx

[TakeProfit_1]

2) Что касается
BB_StDev
BB_Signal_Level
Разберитесь сначала в алгоритме азии. перед тем как, что-то осуждать.
BB_Signal_Level нужен чтобы верифицировать достоверность пробития канала и исключить случаи ложного пробития.
Эту опцию только через стандартное отклонения невозможно реализовать....нельзя же указать значение например, 2.1 вместо 2?

Почему нельзя 2.1? Наоборот, именно так и надо делать! И вообще надо уходить от всех пипсов в настройках и заменять их на проценты волатильности (одного стандартного либо среднего отклонения). Тогда, возможно, удастся сделать один, универсальный сет, работающий на всех парах. Изменено 6 ноября, 2016 пользователем TakeProfit_1

[pegaskrs]

2) Что касается
BB_StDev
BB_Signal_Level
Разберитесь сначала в алгоритме азии. перед тем как, что-то осуждать.
BB_Signal_Level нужен чтобы верифицировать достоверность пробития канала и исключить случаи ложного пробития.
Эту опцию только через стандартное отклонения невозможно реализовать....нельзя же указать значение например, 2.1 вместо 2?

Почему нельзя 2.1? Наоборот, именно так и надо делать! И вообще надо уходить от всех пипсов в настройках и заменять их на проценты волатильности (одного стандартного либо среднего отклонения). Тогда, возможно, удастся сделать один, универсальный сет, работающий на всех парах.

ну не на всех парах,а получим более менее стабильные показания на разных отрезках времени волатильности одной пары на большом промежутке времени



Изменено 6 ноября, 2016 пользователем Старик

[pegaskrs]

Так пусть люди создают темы в разделах уроков по мкл,а не распространяют потенциально опасное по
если люди загоняют открытие ордера в цикл без каких либо проверок ,и даже не думают что в один прекрасный момент рано или поздно выстрелят все 5 ордеров на одной паре ,это в лучшем случае,если не будет сигналах на других парах ,вы посмотрите как людям голову запудрили этим говнокодом ,а люди ставят
это по на не маленькие деньги

хотите оттачивать знания мкл ,для этого есть свой топик ,хотите вести разработку ведите на должном уровне

Я нахожусь в проф ветке,а вы нет ,или давайте превратим одну из лучших веток форума в помойку с быдлокодом без описания и тд и тп

Изменено 6 ноября, 2016 пользователем pegaskrs

[Serzhik]

И вообще надо уходить от всех пипсов в настройках и заменять их на проценты волатильности (одного стандартного либо среднего отклонения). Тогда, возможно, удастся сделать один, универсальный сет, работающий на всех парах.

Это кстати сильная идея. =d>

[master_255]

Идея стара как мир, во все советники её пытаются добавить, но любой "измеритель" волатильности запаздывает, и ничего хорошего не выходит.

[Serzhik]

Идея стара как мир, во все советники её пытаются добавить, но любой "измеритель" волатильности запаздывает, и ничего хорошего не выходит.

Не совсем вас понимаю.
По моему мнению речь идет не о простом Entry Break в пунктах, а о процентном соотношении ширины канала Болинджера так же на предыдущей пятнадцатиминутке.
Не знаю, понятно ли выразился.
Т.е. не тупо входим на n пунктов от прошлых границ канала М15, а на % от ширины прошлого канала М15.
Это как динамический тейк, правда я никак не смог им управлять, но вот динамический вход хотелось бы попробовать.

[pegaskrs]

ребят зачем что то отдельное мутить если Девиация стандартного болинджера ,нормально заменяет ,эти пипсы ,так же можно оптить с любой точностью до сотки ,а параметры в пипсах допустим 5 пипсов ,оно всегда одно и тоже ,нормально всё работает ,ну а для сигнала на выход тоже отказаться от пипсов ,а использовать Девиация,ну да добавятся ещё два болинджера но на скорости тестирования это не как не сказывается так как у нас же все индикаторы по закрытию бара ,знатоки азии вообще о какой то защите
от ложного пробития говорят @-)

Ну вы что пипсы это ширина канала ,дивиация тоже ширина канала (причем динамическая на ранзном участке времени) а 5 пипсов они и в африке зимой 5 пипсов и летом 5 пипсов и через год и через десять
один фиг 5 писов

Изменено 6 ноября, 2016 пользователем pegaskrs

[Serzhik]

Pegaskrs, помоему девиация просто расширяет канал, пропорционально.
Попробуем конечно пооптить и девиацию, но хотелось бы и того о чем я говорил.

[SebastianPerreira]

А вы тут пипсы с пунктами не путаете случаем? Кому интересны 0.5 пункта, которые 5 пипсов?

[brs]

Посчитал количество, прибыльных(зеленые) и убыточных сделок, с разбивкой по 15 мин по Азии, стейт отсюда _http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/asia-tradelikeaproru/1213457

Спойлер

[Yarmish]

Посчитал количество, прибыльных(зеленые) и убыточных сделок, с разбивкой по 15 мин по Азии, стейт отсюда _http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/asia-tradelikeaproru/1213457

Спойлер

Спасибо, очень полезно!
А можете excel файл с расчетами тоже выложить?
Любопытно, что тестор дает много прибыльных сделок в интервале 00:00-00:20. А на реале в это время сделок не много.

---

Добавлено: 06-11-2016 21:26:32

---

Всем, кто отписался в личку, спасибо!
Оказалось много писем, поэтому продолжаем работу.

Еще раз повторю, у меня нет цели, кому-то что-то доказывать. Лучшим доказательства является размер прибыли на счете.
Здесь я трачу свое время (которое, кстати, дорого стоит). И я это делаю не потому, что мне нужно кому-то что-то доказать.
Делаю это потому, что
(1) мне понравился Generic, я благодарен тем, кто сделал его открытым, и в качестве благодарности, хочу внести свой вклад.
(2) я хотел бы найти людей, с которыми смогу продолжить работу над другими проектами. коллективная работа гораздо продуктивней индивидуальной.

Итак, выкладываю советник для оптимизации
Описание доработок текущей версии:
1. Добавил опцию закрытия ордеров в пятницу - можно установить время, начиная с которого ордера будут закрыты (как просил Wladimirowih). По результатам предварительных тестов видно, что либо этой опцией лучше не пользоваться, либо вообще не открывать сделки в пятницу. Потому как открывая сделку с 22.00 и закрывая ее, например, до 23.59, часто попадаешь на убыток.
По мне так, лучше оставить все, как в изначальных настройках, с возможностью ухода на выходные с открытой позицией
2. Добавил функцию задания одинакового времени торговли для всех 5-ти дней. Также теперь время этой функции можно оптимизировать. При этом обращаю внимание, что функция, в которой время задается индивидуально для каждого дня, не может быть оптимизирована - значения в текстовом формате остались.
3. Понимаю, что версия 13 с версией 11 или 12 по настройкам сложно соотнести, в том числе и потому, что везде вместо пунктов я использую пипсы (то есть 5-ый знак после запятой). Кто-то привык к пунктам, кто-то к пипсам. Как автор версии 13, оставляю за собой право использовать пипсы.

Советник выкладываю в закрытом коде, в связи с той ситуация которая тут произошла с pegaskrs.
Но всем, кто напишет в личку, вышлю в открытом коде, кроме pegaskrs.
Код как был открытым, так и остается открытым, просто не все получат к нему доступ, в качестве воспитательной меры.
Пусть уважаемый pegaskrs проходит мимо (кстати, Модератор удалил его матерную переписку здесь). А в следующий раз, если pegaskrs что-то критикует, пусть хотя бы потрудится объяснить, почему код не работает, и как он предлагает его переписать, чтобы было лучше, а не просто агульно обвиняет.
Код, кстати, я еще раз проверил и убедился, что все работает корректно.

Теперь про оптимизацию.
Вот ссылка на файл для совместной работы:
_https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bXeTfFqnW0UEq4a25WpTdPWdAwo8BbsHni14tWDYppg/edit#gid=0

там есть первая закладка с набором пар. Просьба напротив пары ставить свое имя, указывать примерную дату, когда будет готова оптимизация, выкладывать отчет с результатами оптимизации в последующих вкладках.

По итогам работы отберем лучшие сеты и выложим их для общего пользования на этом сайте, на 1-ой странице этой ветки.

Относительно подхода к оптимизации:
1. Период
Предлагаю оптимизацию делать за 2 периода: 2012-2015 (back tests) и за 2013-2016. Потом можно будет сравнить результаты и смотреть насколько пара заоптимизирована. Можно от 2012-2015 отказаться и остановиться только на 2013-2016. На ваше решение
По оптимизации, возможно, у вас убуду другие предложения? Давайте обсуждать с аргументами?

2. Настройки советника
Предлагаю оптимизировать следующие параметры - они наиболее важные:
- Stop_Loss = 250 - 550 шаг 50 (Уровень Stop Loss в пипсах)
- Take_Profit = 200 - 1000 шаг 100 (Уровень Take Profit в пипсах)
- TimeLimit = 100 - 300 шаг 100 (Лимит времени на закрытие ордера с момента его открытия (в минутах))
- TimeLimit_MinProfit = 0 - 200 шаг 100 (Минимально необходимый размер прибыли для закрытия ордера)
- BB_MinProfit = -300 - 100 шаг 100 (Минимально необходимый размер прибыли для закрытия ордера по ВВ (в пипсах)
- Close_by_Breakeven = True/False (Использовать перевод в безубыток)
- Close_by_Trail = True/False (Закрывать сделки по Trailling Stop)
- Open_by_MA = True/False (Открывать сделки по каналу MA)
- Open_by_Spike = True/False (Открывать на откат после скачка цены)
- MinVolatility = 50 - 200 шаг 50 (Минимальный уровень волатильности в пипспах (канал BB))
- BB_Open_Level = 0 - 40 шаг 10 (Отступ за пределы канала BB для открытия ордера в пипсах)
Остальные параметры предлагаю не трогать, итак получилось очень много прогонов.

3. Котировки
Просьба обязательно указывать, на каких котировках делается оптимизация, когда будете делится результатом.
Я придерживаюсь мнения, что MetaQoutes на 90% качестве вполне подойдет.
Но котировки - дело темное, если кто-то сможет аргументировано доказать, на каких котировках все-таки лучше - буду признателен.

Коллеги, огромное спасибо ещё раз всем, кто готов продолжить работу.

Generic_A-TLP_v13.12SY.ex4

Изменено 6 ноября, 2016 пользователем Yarmish

[Wladimirowih]

Я все-таки настаиваю, что оптимизировать необходимо с закрытием позиций в пятницу на закрытии рынка. В реальной торговле можете оставлять позиции если стальные яйца, можете торговать со среды на четверг если нет новостей, но при оптимизации гэпы портят тесты очень сильно. Например, идет тест - средние профиты 5-12 старых пунктов, средние убытки - 2-5 пунктов. И тут вдруг гэп - минус 80 старых пунктов. В режиме оптимизации мы отбракуем этот проход, т.к. просадка будет большой хотя в будущем такого гэпа может больше не быть очень долго, а сам проход без этого гэпа был бы вполне конкурентоспособным. То же самое с плюсовыми гэпами - они бывают по 120 старых пунктов и этот проход сразу оказывается в лидерах из-за одной такой сделки, хотя не факт что такая удачная сделка в будущем еще случиться и далеко не факт что в реале этот гэп также удачно отработает как в тестере.

[maga156]

Я все-таки настаиваю, что оптимизировать необходимо с закрытием позиций в пятницу на закрытии рынка. В реальной торговле можете оставлять позиции если стальные яйца, можете торговать со среды на четверг если нет новостей, но при оптимизации гэпы портят тесты очень сильно. Например, идет тест - средние профиты 5-12 старых пунктов, средние убытки - 2-5 пунктов. И тут вдруг гэп - минус 80 старых пунктов. В режиме оптимизации мы отбракуем этот проход, т.к. просадка будет большой хотя в будущем такого гэпа может больше не быть очень долго, а сам проход без этого гэпа был бы вполне конкурентоспособным. То же самое с плюсовыми гэпами - они бывают по 120 старых пунктов и этот проход сразу оказывается в лидерах из-за одной такой сделки, хотя не факт что такая удачная сделка в будущем еще случиться и далеко не факт что в реале этот гэп также удачно отработает как в тестере.

Точно и при оптимизации и при реальной торговле переход сделки на выходные - это казино, да азия хорошо входит и все хор, но это рынок все бывает. К примеру все сеты заоптили все как по маслу, народ ставит бот риском 10-15%, пятница открыта сделка на покупку по фунтагаду(как сегодня) и итог гэп вниз 200 пунктов(или как народ заморачивается 2000 пипс/пунктов, один х... эти доли пункта влияют если у вас счет 50-100к) - печаль. Если подходить проф и стабильности ради надо искл тяпницу.

[SebastianPerreira]

Я все-таки настаиваю, что оптимизировать необходимо с закрытием позиций в пятницу на закрытии рынка. В реальной торговле можете оставлять позиции если стальные яйца, можете торговать со среды на четверг если нет новостей, но при оптимизации гэпы портят тесты очень сильно. Например, идет тест - средние профиты 5-12 старых пунктов, средние убытки - 2-5 пунктов. И тут вдруг гэп - минус 80 старых пунктов. В режиме оптимизации мы отбракуем этот проход, т.к. просадка будет большой хотя в будущем такого гэпа может больше не быть очень долго, а сам проход без этого гэпа был бы вполне конкурентоспособным. То же самое с плюсовыми гэпами - они бывают по 120 старых пунктов и этот проход сразу оказывается в лидерах из-за одной такой сделки, хотя не факт что такая удачная сделка в будущем еще случиться и далеко не факт что в реале этот гэп также удачно отработает как в тестере.

Точно и при оптимизации и при реальной торговле переход сделки на выходные - это казино, да азия хорошо входит и все хор, но это рынок все бывает. К примеру все сеты заоптили все как по маслу, народ ставит бот риском 10-15%, пятница открыта сделка на покупку по фунтагаду(как сегодня) и итог гэп вниз 200 пунктов(или как народ заморачивается 2000 пипс/пунктов, один х... эти доли пункта влияют если у вас счет 50-100к) - печаль. Если подходить проф и стабильности ради надо искл тяпницу.

А что еще исключить надо, учитывая недавнее ралли по фунту в буднюю ночь и такое же ночное ралли по чифу в том году?

А может просто ММ соблюдать и риски не завышать? Не об этом ли все именитые трейдеры пишут и говорят?

[maga156]

Я все-таки настаиваю, что оптимизировать необходимо с закрытием позиций в пятницу на закрытии рынка. В реальной торговле можете оставлять позиции если стальные яйца, можете торговать со среды на четверг если нет новостей, но при оптимизации гэпы портят тесты очень сильно. Например, идет тест - средние профиты 5-12 старых пунктов, средние убытки - 2-5 пунктов. И тут вдруг гэп - минус 80 старых пунктов. В режиме оптимизации мы отбракуем этот проход, т.к. просадка будет большой хотя в будущем такого гэпа может больше не быть очень долго, а сам проход без этого гэпа был бы вполне конкурентоспособным. То же самое с плюсовыми гэпами - они бывают по 120 старых пунктов и этот проход сразу оказывается в лидерах из-за одной такой сделки, хотя не факт что такая удачная сделка в будущем еще случиться и далеко не факт что в реале этот гэп также удачно отработает как в тестере.

Точно и при оптимизации и при реальной торговле переход сделки на выходные - это казино, да азия хорошо входит и все хор, но это рынок все бывает. К примеру все сеты заоптили все как по маслу, народ ставит бот риском 10-15%, пятница открыта сделка на покупку по фунтагаду(как сегодня) и итог гэп вниз 200 пунктов(или как народ заморачивается 2000 пипс/пунктов, один х... эти доли пункта влияют если у вас счет 50-100к) - печаль. Если подходить проф и стабильности ради надо искл тяпницу.

А что еще исключить надо, учитывая недавнее ралли по фунту в буднюю ночь и такое же ночное ралли по чифу в том году?

А может просто ММ соблюдать и риски не завышать? Не об этом ли все именитые трейдеры пишут и говорят?

Итог этих ралли были новости соответствующие, кто не следил то получил. Риски да само собой.

[brs]

Посчитал количество, прибыльных(зеленые) и убыточных сделок, с разбивкой по 15 мин по Азии, стейт отсюда _http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/asia-tradelikeaproru/1213457

Спойлер

Спасибо, очень полезно!
А можете excel файл с расчетами тоже выложить?
Любопытно, что тестор дает много прибыльных сделок в интервале 00:00-00:20. А на реале в это время сделок не много.

---

Добавлено: 06-11-2016 21:26:32

---

стейт выгружается с myfxbook, вложил
Считал в R, могу еще статистику выжать, если более менее понятно опишите что надо.
Если раздобудите результаты оптимизации, их можно просто в файл скопировать, можно будет лес построить по нему будет видно как какие параметры на прибыль влияют
тут пример выкладывал _http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=311454
вот код

Спойлер

library(data.table)
library(dplyr)
library(ggplot2)

statement = fread("e:\Downloads\statement.csv", stringsAsFactors = F) 


curr = statement %>% 
  filter(Symbol!=' & !is.na(Symbol) & !is.na(Profit))  %>% 
  group_by(Symbol) %>% 
  summarise(Profit=sum(Profit))


ggplot(curr, aes(as.factor(Symbol),Profit, fill = as.factor(Symbol))) +
  geom_bar(stat = "identity")


t = statement %>% 
  filter(Symbol!=' & !is.na(Symbol) & !is.na(Profit))  %>% 
  group_by(Symbol, Profitable=Profit>0, Hour=as.numeric(substr(`Open Date`,12,13)), Quarte=floor(as.numeric(substr(`Open Date`,15,16))/15)) %>% 
  summarise(Count=n())


ggplot(t, aes(as.factor(paste(Hour,Quarte*15,sep=":")),Count,fill=Profitable)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  facet_wrap( ~ Symbol, ncol = 2)

statement.zip

Изменено 7 ноября, 2016 пользователем brs

[SebastianPerreira]

Итог этих ралли были новости соответствующие, кто не следил то получил. Риски да само собой.

У тя есть свой человек в Банке Швейцарии? Поздравляю, мне б такой инсайд не помешал.

А новость обвалившая фунт 7 октября где проскакивала? Изменено 7 ноября, 2016 пользователем SebastianPerreira

[mihascor]

Как получить доступ к таблице? Тестирую USDCAD? Какой ставить спред?

Изменено 7 ноября, 2016 пользователем mihascor

[Yarmish]

Как получить доступ к таблице? Тестирую USDCAD? Какой ставить спред?

Доступ предоставлен. Спред предлагаю ставить 40 пипсов (4 пункта)

Спасибо!

[mihascor]

Цитата

Спред предлагаю ставить 40 пипсов (4 пункта)

У меня в терминале можно выставить спред:
текущий, 2, 5, 10, 30, 50, 100

[Robby]

Цитата

Спред предлагаю ставить 40 пипсов (4 пункта)

У меня в терминале можно выставить спред:
текущий, 2, 5, 10, 30, 50, 100

в ручную вбивай)

[mihascor]

40 или 4, Там пипсы или пункты? Разница бешеная. Просто в тестах Yarmish стоит 40. У меня на сорока торгует из рук вон плохо.

[SebastianPerreira]

40 или 4, Там пипсы или пункты? Разница бешеная. Просто в тестах Yarmish стоит 40. У меня на сорока торгует из рук вон плохо.

В тестере МТ4 пипсы. Т.о. в тестере указываешь 40 и в параметрах обсуждаемой совы 40.


2 SullyForex

Спасибо, что обратил внимание на ошибку. Изменено 7 ноября, 2016 пользователем SebastianPerreira

[SullyForex]

В тестере МТ4 пункты. 4 пункта = 40 пипсам. Т.о. в тестере указываешь 4, а в параметрах совы 40.

Эм... Вообще-то в тестере MT4 значение спреда нужно указывать в 5-значном варианте. Спред в 5.0 пунктов в тестере должен значиться значением "50". Если терзают сомнения, то запустите визуализацию, в настройках появившегося графика поставьте чекбокс "Показывать линию Ask", замерьте расстояние от Ask до Bid.

[Yarmish]

Господа...вообще-то это зависит от того, какой у вас счет, 4-х знак или 5-ти знак,в зависимости от этого и зависит, что отображается в терминале.
Мы договорились оптимизировать на 5-ти знаке.
на 4-х значных котировках никто не торгует, тем более скальперами.