[open source] [Советник] "Generic A-TLP" v13.xx

[Boris1961]

Я видел, тут на форуме, кто-то выкладывал индикатор, который меряет спред и отображает его на графике.
Очень полезная штука, можете поделиться в открытом или хотя бы закрытом коде?
Хочу посмотреть, как гуляет спред по разным парам.
Важно для понимания, на какие пары ставить оптимизацию Generic.

Очевидно, что если спред по паре больше 30-45 пипсов (3-4 пункта), ночного скальпера лучше не ставить на такую пару.

Индикатор спреда во вложении. Он также пишет в файл min-avg-max spread с датой и временем по паре, на которой установлен.

IceFX.SpreadMonitor_v1.3.2_+_1.2.0_mq4.rar

[machine]

IceFX - не гуд же. Лучше - Spread&Sessions, что-ли. Пишет потиковые данные в файл.

Чем не гуд? Записывает данные только на одном таймфрейме, переключишь на другой таймфрейм - на нём пусто.
Большое информационное окно, заставляющее делать большое по высоте окно индикатора.
Само же информационное окно перекрывает график спреда.
Я им даже написал, а они - ну да, мол. Ну есть же. Ну пусто.

Изменено 2 ноября, 2016 пользователем machine

[Boris1961]

IceFX - не гуд же. Лучше - Spread&Sessions, что-ли.
Пишет ли в файл, не знаю.
Чем не гуд? Записывает данные только на одном таймфрейме, переключишь на другой таймфрейм - на нём пусто.
Большое информационное окно, заставляющее делать большое по высоте окно индикатора.
Само же информационное окно перекрывает график спреда.
Я им даже написал, а они - ну да, мол. Ну есть же. Ну пусто.

Согласен. Но вся ценность в записи в файл.

[stanyb]

Спойлер

очень рад, что зашел сюда. приятно видеть, что люди реально вносят вклад, предлагают стоящие идеи, что форум объединил людей с опытом, понимающих в FOREX.
Так, но от лирики к сути.

Выкладываю новую версию v13.7:
1. Версия является продолжением версии 11.86.
Дико извиняюсь перед авторами 12-ой версии, я не удосужился прочитать ветку и просто не знал о том, что версия 12 существует - если бы знал, взял бы ее за базу...а уважаемые модераторы не удосужились ее выложить на первой странице, что считаю неправильным. Сейчас то я прочитал все 115 страниц ветки....и вижу, как далеко зашла дискуссия.
2. С другой стороны...за последние 2 месяца советник не сильно изменился.
Весь длинный список изменений с версии 11.86 по 12.37 - это в определенной степени косметические доработки...за исключением, может быть, открытия одновременно серии ордеров. Но я пока этот подход не одобряю...
считаю, что если сейчас открывать новые ордера, можно запутаться, а мы еще с базовым алгоритмом не разобрались.
3. Ну вообщем я не претендую на объективность....я все лишь одни из посетителей этого сайта, такой же как и вы...просто решил внести свой вклад в благодарность всем вам за коллективную работу, результаты которой открыты.
4. Все предложения и критика приветствуется - буду признателен за ваши отзывы, но только в конструктивном русле.
5. Да, и последнее...перед тем, как начнете гонять в тесторе и оптимизировать...советник Asia/Generic бесполезно гонять в тесте, этот вопрос на форуме уже обсуждали, ночью спред может сильно меняться....а от спреда зависит, откроется сделка или нет... используете логику - она лучший ориентир.

Обращаю внимание, что выложенная версия пока сырая, и предназначена только для тестов и проработки новых идей

Логика работы советника:
1. Сделки открываются в ночное время, когда падает волатильность рынка, что, как правило, предполагает флетовое состояние.
2. Логика входов (без существенных изменений)
Сделка может открываться при одном или нескольких из нижеследующих условий:
- цена вышла за границу канала Bollinger Bands на заданное кол-во пипсов.
- цена преодолела пороговый уровень по CCI
- в качестве дополнения к BB добавил условие, цена вышла за границу канала, который считается как отступ от МА на 90 пипсов
- Фильтр на волатильность рынка
- Фильтр на убыточную сделку (Не открывать новую сделку, если предыдущая была убыточной и прошло меньше заданного времени с момента ее открытия)
3. Логика выходов.
- Добавлен инидкатор тренда по MA. Смысл следующий - Generic либо закрывает сделку по профиту, либо ее пересиживает 5-6 часов. Пересидку можно себе позволить, так как это ночное время, у нас флет (то есть нет тренда). На этом вся стратегия и построена.
Я бы предложил сделать немножко по другому. Если на основе предыдущего дня видно, что тренд растущий и ночью мы открыли сделку бай...тогда можем спокойной ее пересиживать по тренду и не закрывать по индикаторам. Если видим, что открылись против тренда, тогда надо быть осторожнее, и если видим, что цена ушла, закрываем по индикаторам.
- инидкатор для закрытия BB
- индиктаор для закрытия CCI
- закрытие по прошествии времени
- закрытие по траллу
- закрытие в безубытке

Теперь список основных изменений в коде

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДОРАБОТКИ
1. Переформатировал код:
[-] Убрал ненужные циклы, оптимизировал процесс вычислений
[-] Сделал код более наглядным, унифицировал принципы использования внешних функций и др. в старом коде было очень тяжело ориентироваться
[-] Наконец, исправил ошибки в английском языке
[-] Из внешних настроек убрал выпадающий список возможных для выбора значений переменной (в некоторых случаях неудобно при оптимизации)
[-] Теперь все индикаторы видны на графике, что позволяет анализировать открытие и закрытие сделок.
При этом, надо отметить, что код автора написан очень профессионально. Видно, что автор, является программистом на С++.
2. Убрал некоторые функции:
[-] Пункты перевел в пипсы (добавился дополнительный ноль в некоторых переменных).
[-] Информационная панель удалена
[-] No Hedge
[-] Auto Risk
[-] Rollover
[-] Динамический расчет Take Profit
[-] Опция торговли по свечам, теперь советник торгует только по тикам, а индикаторы пересчитываются на открытии свечи
Готов обсуждать и если надо что-то вернуть обратно. Например, я бы вернул обратно Rollover (понравилось, как реализовано в версии 12.37). Но чисто теоритически, его и так можно задать, если выставить паузу во времени торговли + есть ограничение по спреду. Не хотелось бы дублировать одно и то же, но просто называть по другому.

ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АЛГОРИТМА
3. Изменил логику работы следующих функций:
[-] Перевод позиции в безубыток (use_BE) в старой версии по сути дублировал функцию Trailling Stop. В текущей версии функция перевода в безубыток работает 1 раз, ставит стоп лосс в безубытке и больше его не перетягивает за ценой. Если цель подтягивать стоп-лосс за ценой, то надо включать функцию Trailling Stop. Я еще добавил условие, что если в настройках включен тралл, то безубыток работать не будет. Так как одно другому противоречит.
[-] Исправил формулу расчета пробития канала. В старой версии пробой канала вниз считался от цены Bid, в текущей версии считается от цены Ask (зеркально наоборот для пробития вверх). Надеюсь, это позволит исключить ситуации, когда спред расширяется и происходит открытие сделки, потому что пробитие канала произошло на "шпильке" свечи.
[-] Во внешние параметры вынесены настройки индикатора Moving Average. MA больше не используется для закрытия сделок, но используется для открытия сделок: от МА делается отступ и образуется канал, а дальше аналогично Bollinger Bands. В совокупности с BB дает хорошие результаты.
[-] Переделал функцию PermitTrade(). Функция разрешала торговать (не важно бай или селл) только в случае, если условие по времени открытия сделки и прибыли распростараняется одновременно на сделку бай и селл. Считаю целесообразным разделить эти два усвлоия....если хотим открыть сделку селл, значит и усвлоие для сделок селл смотрим, а не одновременно и селл и бай. Также раньше было услвоие, чтобы прибыль превышала убыток. Сейчас достаточно просто положительной прибыли.
[-] Добавлен инидикатор тренда на основе Moving Average
Возможно, было что-то еще - не помню.

Дальнейшие планы:
1. Добавить лимит времени, после которого возможно использовать Trailling Stop
2. Доработать функцию вывода информации в лог файла
3. Провести анализ, что есть полезного в версии 12.37, но нету в версии 13.7
4. Проанализировать возможность расширить временной интервал работы советника, но усилить фильтры по инидкаторам для сохранения точности входов.
5. Сделать опцию по открытию позиций через лимитные ордера вместо рыночного исполнения.
6. Доработать функцию тралла.

Нужен Ваш свежий взгляд со стороны.
Заранее благодарю.

В коде:
extern int Fixed_Lot = True; // Включение / отключение фиксированного лота

В настройка же там цифры - 1 по дефолту. И если 1 изменить, то будет ошибка

Всё норм? или я не в теме

1 = True
0 = False

А скажите пажалуйста , если я отключу фиксированный лот то где мне задать процент на лот, я в настройках не нашёл?

[SebastianPerreira]

Очевидно, что если спред по паре больше 30-45 пипсов (3-4 пункта), ночного скальпера лучше не ставить на такую пару.

Не очевидно. Мы же не по 1-3 пункта берем - канал довольно-таки широкий выходит. Я в зависимости от пары пунктов до 7-10 планку поднял. А если посмотреть на понедельники, то и 10 пунктов не предел.

На скорый взгляд: - динамический ТП все же нужен;
- авториск в классическом виде тоже, как вариант ММ;
- размер убытка для паузы (в пунктах) нужен;
- торговля по свечам себя показывает более прибыльной, чем только по тикам, если я понял о чем речь;
- про No Hedge не понял: сов будет открывать противоположную сделку при наличии уже открытой?
- Time_Filter - это что? Расписание торгов в 12.37 нормальное.
- "4. Проанализировать возможность расширить временной интервал работы советника, но усилить фильтры по инидкаторам для сохранения точности входов." Про время верно, а вот точности на больших временных отрезках вряд ли найти, тут наоборот универсальность нужна, иначе сигналов на открытие сделки не дождаться.
- "5. Сделать опцию по открытию позиций через лимитные ордера вместо рыночного исполнения". А вот это может сработать. Незначительно, но всё же. Мы с Doveman`ом обсуждали это здесь.

Как фичу, было бы интересно сравнить классический БУ и БУ по времени. Например, если по истечении N-ного кол-ва минут цена не ушла в профит или, допустим, за это время уходила в убыток более, чем на M пунктов, то сделка кроется в БУ или мин.профит. Классический БУ, ИМХО, часто будет убивать потенциальный профит, а нового сигнала уже может не прийти.

Ну и фича Zxx с наклоном МА может оказаться полезной.

Спред:

Данные пишет в *\MQL4\Files\*_Spread.dat

MQL4:

IND_Monitoring-Spread.mq4

Изменено 1 ноября, 2016 пользователем SebastianPerreira

[riyga]

Спойлер

очень рад, что зашел сюда. приятно видеть, что люди реально вносят вклад, предлагают стоящие идеи, что форум объединил людей с опытом, понимающих в FOREX.
Так, но от лирики к сути.

Выкладываю новую версию v13.7:
1. Версия является продолжением версии 11.86.
Дико извиняюсь перед авторами 12-ой версии, я не удосужился прочитать ветку и просто не знал о том, что версия 12 существует - если бы знал, взял бы ее за базу...а уважаемые модераторы не удосужились ее выложить на первой странице, что считаю неправильным. Сейчас то я прочитал все 115 страниц ветки....и вижу, как далеко зашла дискуссия.
2. С другой стороны...за последние 2 месяца советник не сильно изменился.
Весь длинный список изменений с версии 11.86 по 12.37 - это в определенной степени косметические доработки...за исключением, может быть, открытия одновременно серии ордеров. Но я пока этот подход не одобряю...
считаю, что если сейчас открывать новые ордера, можно запутаться, а мы еще с базовым алгоритмом не разобрались.
3. Ну вообщем я не претендую на объективность....я все лишь одни из посетителей этого сайта, такой же как и вы...просто решил внести свой вклад в благодарность всем вам за коллективную работу, результаты которой открыты.
4. Все предложения и критика приветствуется - буду признателен за ваши отзывы, но только в конструктивном русле.
5. Да, и последнее...перед тем, как начнете гонять в тесторе и оптимизировать...советник Asia/Generic бесполезно гонять в тесте, этот вопрос на форуме уже обсуждали, ночью спред может сильно меняться....а от спреда зависит, откроется сделка или нет... используете логику - она лучший ориентир.

Обращаю внимание, что выложенная версия пока сырая, и предназначена только для тестов и проработки новых идей

Логика работы советника:
1. Сделки открываются в ночное время, когда падает волатильность рынка, что, как правило, предполагает флетовое состояние.
2. Логика входов (без существенных изменений)
Сделка может открываться при одном или нескольких из нижеследующих условий:
- цена вышла за границу канала Bollinger Bands на заданное кол-во пипсов.
- цена преодолела пороговый уровень по CCI
- в качестве дополнения к BB добавил условие, цена вышла за границу канала, который считается как отступ от МА на 90 пипсов
- Фильтр на волатильность рынка
- Фильтр на убыточную сделку (Не открывать новую сделку, если предыдущая была убыточной и прошло меньше заданного времени с момента ее открытия)
3. Логика выходов.
- Добавлен инидкатор тренда по MA. Смысл следующий - Generic либо закрывает сделку по профиту, либо ее пересиживает 5-6 часов. Пересидку можно себе позволить, так как это ночное время, у нас флет (то есть нет тренда). На этом вся стратегия и построена.
Я бы предложил сделать немножко по другому. Если на основе предыдущего дня видно, что тренд растущий и ночью мы открыли сделку бай...тогда можем спокойной ее пересиживать по тренду и не закрывать по индикаторам. Если видим, что открылись против тренда, тогда надо быть осторожнее, и если видим, что цена ушла, закрываем по индикаторам.
- инидкатор для закрытия BB
- индиктаор для закрытия CCI
- закрытие по прошествии времени
- закрытие по траллу
- закрытие в безубытке

Теперь список основных изменений в коде

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДОРАБОТКИ
1. Переформатировал код:
[-] Убрал ненужные циклы, оптимизировал процесс вычислений
[-] Сделал код более наглядным, унифицировал принципы использования внешних функций и др. в старом коде было очень тяжело ориентироваться
[-] Наконец, исправил ошибки в английском языке
[-] Из внешних настроек убрал выпадающий список возможных для выбора значений переменной (в некоторых случаях неудобно при оптимизации)
[-] Теперь все индикаторы видны на графике, что позволяет анализировать открытие и закрытие сделок.
При этом, надо отметить, что код автора написан очень профессионально. Видно, что автор, является программистом на С++.
2. Убрал некоторые функции:
[-] Пункты перевел в пипсы (добавился дополнительный ноль в некоторых переменных).
[-] Информационная панель удалена
[-] No Hedge
[-] Auto Risk
[-] Rollover
[-] Динамический расчет Take Profit
[-] Опция торговли по свечам, теперь советник торгует только по тикам, а индикаторы пересчитываются на открытии свечи
Готов обсуждать и если надо что-то вернуть обратно. Например, я бы вернул обратно Rollover (понравилось, как реализовано в версии 12.37). Но чисто теоритически, его и так можно задать, если выставить паузу во времени торговли + есть ограничение по спреду. Не хотелось бы дублировать одно и то же, но просто называть по другому.

ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АЛГОРИТМА
3. Изменил логику работы следующих функций:
[-] Перевод позиции в безубыток (use_BE) в старой версии по сути дублировал функцию Trailling Stop. В текущей версии функция перевода в безубыток работает 1 раз, ставит стоп лосс в безубытке и больше его не перетягивает за ценой. Если цель подтягивать стоп-лосс за ценой, то надо включать функцию Trailling Stop. Я еще добавил условие, что если в настройках включен тралл, то безубыток работать не будет. Так как одно другому противоречит.
[-] Исправил формулу расчета пробития канала. В старой версии пробой канала вниз считался от цены Bid, в текущей версии считается от цены Ask (зеркально наоборот для пробития вверх). Надеюсь, это позволит исключить ситуации, когда спред расширяется и происходит открытие сделки, потому что пробитие канала произошло на "шпильке" свечи.
[-] Во внешние параметры вынесены настройки индикатора Moving Average. MA больше не используется для закрытия сделок, но используется для открытия сделок: от МА делается отступ и образуется канал, а дальше аналогично Bollinger Bands. В совокупности с BB дает хорошие результаты.
[-] Переделал функцию PermitTrade(). Функция разрешала торговать (не важно бай или селл) только в случае, если условие по времени открытия сделки и прибыли распростараняется одновременно на сделку бай и селл. Считаю целесообразным разделить эти два усвлоия....если хотим открыть сделку селл, значит и усвлоие для сделок селл смотрим, а не одновременно и селл и бай. Также раньше было услвоие, чтобы прибыль превышала убыток. Сейчас достаточно просто положительной прибыли.
[-] Добавлен инидикатор тренда на основе Moving Average
Возможно, было что-то еще - не помню.

Дальнейшие планы:
1. Добавить лимит времени, после которого возможно использовать Trailling Stop
2. Доработать функцию вывода информации в лог файла
3. Провести анализ, что есть полезного в версии 12.37, но нету в версии 13.7
4. Проанализировать возможность расширить временной интервал работы советника, но усилить фильтры по инидкаторам для сохранения точности входов.
5. Сделать опцию по открытию позиций через лимитные ордера вместо рыночного исполнения.
6. Доработать функцию тралла.

Нужен Ваш свежий взгляд со стороны.
Заранее благодарю.

В коде:
extern int Fixed_Lot = True; // Включение / отключение фиксированного лота

В настройка же там цифры - 1 по дефолту. И если 1 изменить, то будет ошибка

Всё норм? или я не в теме

1 = True
0 = False

А скажите пажалуйста , если я отключу фиксированный лот то где мне задать процент на лот, я в настройках не нашёл?

А это снесли, как я понял:

Спойлер

[-] Auto Risk

Можно только задать шаг увеличения лота каждые 1000$ депо изменяя параметр "Lots"

Спойлер

extern double Lots = 0.1; // Исходный размер лота для депозита в $1000

Было бы неплохо если бы можно было менять этот размер "депозита", тоесть с 1000 махнуть на 500, к примеру.

[NickolaG]

Бегло посмотрел параметры. И не нашел параметра смещения по времени. В какой то 12 версии был параметр timeshift. Очень удобно когда ставишь на брокера с другим GMT отличным от альпари.А также как на этой неделе при переходе на зимнее время по европе и америке, когда на одну неделю нужно сдвинуть время в сетах.

[Boris1961]

Данные пишет в *\MQL4\Files\*_Spread.dat

Подскажите, чем Вы открываете этот *_Spread.dat?

[kseniya266]

Данные пишет в *\MQL4\Files\*_Spread.dat

Подскажите, чем Вы открываете этот *_Spread.dat?

блокнотом откройте))

[Boris1961]

Данные пишет в *\MQL4\Files\*_Spread.dat

Подскажите, чем Вы открываете этот *_Spread.dat?

блокнотом откройте))

Неужели Вы думаете, я не пробовал. Одни крякозябры....
А Вы попробовали, прежде чем советовать?

[kseniya266]

Данные пишет в *\MQL4\Files\*_Spread.dat

Подскажите, чем Вы открываете этот *_Spread.dat?

блокнотом откройте))

Неужели Вы думаете, я не пробовал. Одни крякозябры....
А Вы попробовали, прежде чем советовать?

прежде чем наезжать из-за совета, уточнили бы, что пробовали открывать таким способом и что получили в итоге кракозябры.

ну или хотя бы прикрепите сам файл, чтоб другие посмотрели, в чем, собственно, проблема...

[NickolaG]

Прогнал тесты для сравнения на EURCHF для сравнения с другими версиями.
тест начало с 01.01.2014 по 18.09.2016
В 13 версии сделок очень мало, 65 против 260 в девятой и одиннадцатой версией.
да и максимальная просадка больше.
тесты во вложении делал с помощью тикстори качеством 99.9.

ATLP_9.02.gif
ATLP_11.92.1.gif
ATLP_12.gif
ATLP_13.gif
_test.zip

[opium12]

Мне кажется, надо ставить на большее кол-во пар. За счет снижения просадки и диверсификации пар, можно достигнуть лучшего результата, чем раньше.

Из-за большего количества пар Дженерик может принести больше стопов за одну ночь, вычеркнув месячный результат. Например, в ночь выступления Полоза 24-го октября на пробном счете я поймал 5 лосей в парах с канадцем (audcad, cadchf, cadjpy, eurcad, usdcad), в то время как на обычном счете с дефолтными парами бот практически вышел в ноль (v11.87).
Или взять к примеру ситуацию с британцем в ночь с 11 на 12 октября - поймал 2 лося на парах с gbpaud и gbpjpy на сильных движениях.
Я думаю, что сначала нужно до конца решить вопрос с фильтрами на запрет открытия ордеров при сильных движениях, протестировать именно такие ночи с аномальными или новостными движениями, и затем уже думать об увеличении количества торгуемых пар.

[andy.lugansk]

Мне кажется, надо ставить на большее кол-во пар. За счет снижения просадки и диверсификации пар, можно достигнуть лучшего результата, чем раньше.

Из-за большего количества пар Дженерик может принести больше стопов за одну ночь, вычеркнув месячный результат. Например, в ночь выступления Полоза 24-го октября на пробном счете я поймал 5 лосей в парах с канадцем (audcad, cadchf, cadjpy, eurcad, usdcad), в то время как на обычном счете с дефолтными парами бот практически вышел в ноль (v11.87).
Или взять к примеру ситуацию с британцем в ночь с 11 на 12 октября - поймал 2 лося на парах с gbpaud и gbpjpy на сильных движениях.
Я думаю, что сначала нужно до конца решить вопрос с фильтрами на запрет открытия ордеров при сильных движениях, протестировать именно такие ночи с аномальными или новостными движениями, и затем уже думать об увеличении количества торгуемых пар.

поддерживаю opium12
И если и добавлять много пар - то уменьшать риск каждой отдельной.
И лично у меня - под нетестовые счета мелькают мысли в противоположную сторону, оставить только 6-7 стандартных пар (минус еврофранк и возможно минус японец) а по оставшимся чуток увеличить риски.

[SebastianPerreira]

А я вот не поддержу opium12. Ну влетели разок по канадским, бывает и такое. Однако, если риски были не завышены, то потери должны были отбиться за 4-5 торговых сессий. А дальше пошла работа в плюс. У меня так. Речь не о Дженерике, и тем не менее суть та же.

Риски, кнешна, можно и нужно разумно выставлять на пересекающихся парах.

[opium12]

А я вот не поддержу opium12. Ну влетели разок по канадским, бывает и такое. Однако, если риски были не завышены, то потери должны были отбиться за 4-5 торговых сессий. А дальше пошла работа в плюс. У меня так. Речь не о Дженерике, и тем не менее суть та же.

Риски, кнешна, можно и нужно разумно выставлять на пересекающихся парах.

5 торговых сессий прошло, отбита примерно треть потери, фикс. лот был и есть 0,01.

[Bag-76]

Спойлер

А я вот не поддержу opium12. Ну влетели разок по канадским, бывает и такое. Однако, если риски были не завышены, то потери должны были отбиться за 4-5 торговых сессий. А дальше пошла работа в плюс. У меня так. Речь не о Дженерике, и тем не менее суть та же.

Риски, кнешна, можно и нужно разумно выставлять на пересекающихся парах.

5 торговых сессий прошло, отбита примерно треть потери, фикс. лот был и есть 0,01.

На мой взгляд всё-таки не помешает привязка к новостному фильтру. Скажем, за полчаса-час до важных новостей следует запретить торговлю.
А по поводу того, чтобы расширять количество торгуемых коррелирующих пар, - мне кажется плохой вариант для работы. По закону подлости, если плюс, то далеко по всем парам, а если лось, то всегда по всем.

[Yarmish]

Господа, не хватает вашего внимание к теме!
Может ее стоит тогда закрыть?)

Я доработал робота:
- исправил две ошибки в коде (сделки правильно открываются теперь)
- убрал трендовый фильтр по МА (он не оправдал себя)
- добавил опцию, выставлять одинаковое время для всех дней (теперь проще менять время для разных пар)
- доработал условие открытия сделок, теперь сделки открываются по iBands и по каналу / отступ от MA.
- так же несколько поменял алгоритм закрытия сделок.

Ниже результаты тестов с 2015 года (более ранние периоды не тестировал, потому как согласен со Стариком, где он писал, что до 2014-2015 гг. рынок был совсем другой и не было окна для ночника)
Условия тестов:
- начальный депозит = $1000
- лот фиксированный = 0.1
- фиксированный спред = 20 пипсов
- используется функция увеличения лота после серии убытков (по заявкам участников форума) (только для версии 13)
Также я сделал 2 теста, один с ограничение по торговле в 00:00-00:30 (rollover_ONN), а другой без.
Считаю очень важным тестировать дженерик с функцией ограничения торговли в 00:00-00:30, потому что на реале в этот период очень сильно раздвигается спред, и сделки почти не происходят. Я анализировал мониторинги реальных счетов, и только 5-10% сделок приходятся на это время. При этом в тесторе, наоборот, существенное кол-во сделок происходит именно в этот период из-за шпилек (расширения спреда) и именно эти сделки приносят основную прибыль. Поэтому если вы хотите приблизить тест к реалу, не используйте этот период.

Итак, вот что получилось:
1. Тест версии 13, ограничение на торговлю в 00:00-00:30 (файл v13 (2015-2016) rollover_ON)
Совокупная прибыль = $1 967
Максимальная просадка = $114
Процент прибыльных сделок = 78%
Общее кол-во сделок = 654
2. Тест версии 13, нет ограничения на торговлю в 00:00-00:30 (файл v13 (2015-2016) rollover_OFF)
Совокупная прибыль = $3 195
Максимальная просадка = $110
Процент прибыльных сделок = 82%
Общее кол-во сделок = 834
3. Тест версии 11.86, нет ограничения на торговлю в 00:00-00:30 (сет с первой страницы сайта) (файл v11.86 (2015-2016) rollover_OFF)
Совокупная прибыль = $2 119
Максимальная просадка = $231
Процент прибыльных сделок = 75%
Общее кол-во сделок = 489
4. Тест версии 11.86, есть ограничение на торговлю в 00:00-00:30 (сет с первой страницы сайта) (файл v11.86 (2015-2016) rollover_ON)
Совокупная прибыль = $1 905
Максимальная просадка = $249
Процент прибыльных сделок = 74%
Общее кол-во сделок = 469

Пока тесты сделаны только для EUR CHF.
Еще в планах сделать USD CHF, как просил один из участников форума.
А дальше буду смотреть по активности и интересу участников в данной ветке.

С уважением

Generic_A-TLP_EUR_CHF_v13.8SY.mq4
v13_2015-2016_rollover_ON.pdf
v13_2015-2016_rollover_OFF.pdf
v11.86_2015-2016_rollover_OFF.pdf
v11.86_2015-2016_rollover_ON.pdf

[VladimirM]

Большая просьба, прикладывайте сеты к тестам, что бы была возможность протестировать в разных ДЦ и сравнить результаты.

[Старик]

Господа, не хватает вашего внимание к теме!
Может ее стоит тогда закрыть?)

Ну, не стоит удивляться тому, что весь форум не бросил всё, что делал раньше, и не сбежался к вам в топик. :)
Внимание и уважение форумчан надо заработать - в том числе помощью людям в http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11.
И намёк, что обижусь и уйду, от нового для форумчан человека вряд ли будет воспринят серьезно. :)

Работаем.
Если ваш бот окажется конкурентным текущим версиям в основной ветке - он найдет и пользователей, и внимание.

[Yarmish]

Большая просьба, прикладывайте сеты к тестам, что бы была возможность протестировать в разных ДЦ и сравнить результаты.

Сеты для версии 11.86 в приложении. Извините, допустил не точность...это оказался не сет с первой страницы форуме, где выложен советник, а сет SVS.
Этот сет я протестировал с дефолтными настройками по времени, а также убрал торговлю в период 00:00-00:30.
Также все настройки можно видеть в самом отчете.

Что касается весрии 13.8, то все настройки уже там вбиты....но они валидны только для EUR CHF. Для других пар надо настраивать....у каждой пары своя волатильность и свои настройки.

К вам просьба поделиться своими результатами тестов и выложить их здесь.
Только давайте соблюдать основные условия, чтобы тесты можно было сопоставлять между собой:
- начальный депозит = $1000
- лот фиксированный = 0.1
- фиксированный спред = 20 пипсов
- 2 теста, один с ограничением по торговле в 00:00-00:30, а другой без.

Заранее благодарю

EURCHF_M15__Generic_A-TLP_v.11.87_early.set

[VladimirM]

Цитата

Пока тесты сделаны только для EUR CHF.

- это не тесты, это подгон под 2015-2016 год, начиная с 2010 и по 15 советник с данными параметрами стабильно работает в минус.

[Yarmish]

1. Тест версии 11.86, НЕТ ограничения на торговлю в 00:00-00:30 (сет с первой страницы сайта) (файл v11.86 (2015-2016) rollover_OFF (2))
Совокупная прибыль = $1 251
Максимальная просадка = $165в
Процент прибыльных сделок = 78%
Общее кол-во сделок = 256
2. Тест версии 11.86, ЕСТЬ ограничение на торговлю в 00:00-00:30 (сет с первой страницы сайта) (файл v11.86 (2015-2016) rollover_ON (2))
Совокупная прибыль = $1 142
Максимальная просадка = $216
Процент прибыльных сделок = 79%
Общее кол-во сделок = 229

Сет также в приложении - скачен с первой страницы, где выложена версия 11.86

---

Добавлено: 03-11-2016 17:42:57

---

Цитата

Пока тесты сделаны только для EUR CHF.

- это не тесты, это подгон под 2015-2016 год, начиная с 2010 и по 15 советник с данными параметрами стабильно работает в минус.

А вы разрешите торговлю в период 00:00-00:30 и он будет работать тоже в плюс, как и изначальная версия на изначальных сетах)))
Тут уже обсуждался вопрос, с какого времени можно тестировать советник....
И при каких условиях его надо тестировать, чтобы тесты хоть немного были близки к реалу....
А так тесторных граалей много....мы же с вами не первый год на форекс....и знаем, что в реале нет граалей, чтобы они вам показывали прибыль с 1990 года....такое только в тесторе бывает...

Поэтому просьба высказываться более в конструктивном русле....давайте сравним 2 версии 13.8 и 11.86 на паре EUR CHF поймем какой лучше. Только яблоки надо сравнивать с яблоками....иначе смысл тогда сравнивать?

---

Добавлено: 03-11-2016 17:45:07

---

Да еще важное добавление, я свои тесты делаю на котировках Meta Quotes в терминале RoboForex. С 90% качеством.

Может кто сделает тесты с 99%?

v11.86_2015-2016_rollover_ON_2.pdf
v11.86_2015-2016_rollover_OFF_2.pdf
EURCHF_M15__Generic_A-TLP_v.11.86.set

Изменено 3 ноября, 2016 пользователем Yarmish

[Старик]

Yarmish, а чего вы именно эту проблемную пару выбрали?!
Очень многие сняли её с торгов вообще или торгуют её минимальными лотами.
Пара еще с времен Азии считается весьма проблемной.
Может, вам стоит сконцентрировать внимание на какой-то другой паре, которая лучше "пробьет" настройки и возможности бота?!

И что касается спрэда для тестов 20 пипсов - это 5-тизнак?
2 4-хзначных пипса вроде слишком мало для большинства кроссов и тесты будут слишком намного лучше реальности.

[Yarmish]

Yarmish, а чего вы именно эту проблемную пару выбрали?!
Очень многие сняли её с торгов вообще или торгуют её минимальными лотами.
Пара еще с времен Азии считается весьма проблемной.
Может, вам стоит сконцентрировать внимание на какой-то другой паре, которая лучше "пробьет" настройки и возможности бота?!

И что касается спрэда для тестов 20 пипсов - это 5-тизнак?
2 4-хзначных пипса вроде слишком мало для большинства кроссов и тесты будут слишком намного лучше реальности.

1) EUR CHF - так получилось, по принципу алфавитного порядка. Предлагайте любую другую пару.
2) Тестирую только на 5-ти значных котировках. 20 пипсов = 2 пунктам. Какой спред на ваш взгляд лучше выставить?
3) Советник зависит от спреда, безусловно, но не так сильно, как может показаться. Я тестировал с разным спредом