[open source] [Советник] "Generic A-TLP" v13.xx

[Sensh]

Всем привет. Посмотрел советники Женерик, конечно требует отдельное обоснование применения индикаторов и оптимизации.

Может кто посоветовать советник на основе открытия ордеров коробка, где можно отключать индикаторы? Хочу проверить азиатскую сессию, как психологически флетовую для трендового движения.

[dzhiga]

Т.е.вы утверждаете, что ваш брокер - исполняет ордера ДО открытия рынков?)

Советник закрывает до открытия, а брокер исполнил сразу после открытия
UPD. Я ошибся, посмотрел не тот день. Изменено 29 июня, 2017 пользователем dzhiga

[max01]

Вот такой глюк сегодня произошел на мониторинговом счету

Безымянный1.png

[dimakTR]

Вот такой глюк сегодня произошел на мониторинговом счету

Так это вопросы к брокеру судя по всему.

Версия советника аж 13.18.4. Даж не знаю че там в ней может быть не так.

[Dimakya]

Уже несколько раз получал минусы в роловер, как на скрине,
по парам gbpchf, eurchf
generic 13.20.1

В гнерике 11,12 версий такого не случается.

Можно ли от этого защитится ?

eurchf-tickmill.jpg

[HTrader]

Уже несколько раз получал минусы в роловер, как на скрине,
по парам gbpchf, eurchf
generic 13.20.1

В гнерике 11,12 версий такого не случается.

Можно ли от этого защитится ?

У вас по видимому нет защиты от расширения спреда для короткой позиции. То есть если ордер buy то после ролловера (когда максимальные спреды) робот смотрит на сторону bid и если вы в плюсе то закрывает плюс. Если ордер sell то после ролловера робот так же смотрит на сторону bid и думая что ордер в плюсе закрывает его в то время как надо смотреть на офер, а он задран на пипсов 30-40 изза расширения спредов. В некоторых последних версиях этот вопрос решен.
Лично я использую версию 11,4. Она по тестам лично у меня гораздо лучше последних версий, но так же льет на ролловере ордера sell.

[Dimakya]

Да, похоже в версии 13.20.1 нет подобных защит, не нашел в настройках.

[HTrader]

Да, похоже в версии 13.20.1 нет подобных защит, не нашел в настройках.

Речь не о внешних настройках. Проверка цены по bid или ask запрограммирована. Грубо говоря последующие версии лишены этого изъяна. Это не функция а именно ошибка, потому что ордера sell должны закрываться по цене ask.

[imir13]

На моем терминале стоит версия совы 13.13 которую изначально сделал Ярмиш.
Дальше в этой ветки идут более старшие версии написанные Ярмишом потом допиленные другими не менее талантливыми участниками, но вот что примечательно: чем старше версия совы тем меньше сделок, меньше прибыль. Если прогнать в тестере любую пару от 13.13 а потом прогнать с теми же настройками туже самую написанную Ярмишем 13.19.5 доходность у старшей версии будет ниже.
Я не программист но у меня сложилось впечатление что из версии 13.13 что-то очень нужно просто выкинули, посчитав это пустяком вследствие чего стали страдать более старшие версии советника.
В соседней ветке в крайнею версию советника machine добавил несколько новых функций которые были бы интересным решением и для этой версии советника.
В связи с чем прошу может стоит в версию 13.13 добавить:
1. открытие второго ордера
2. и то что добавил machine в версию 12.39.7
- Добавлен параметр MDR_Toward, запрещающий открывать сделки в направлении движения цены, если диапазон движения цены превысил указанное значение.
- Добавлен параметр DisableSLAtRollover, выключающий Stop Loss на время ролловера.
Если цена уехала за расстояние стоп-лосса, то поставится на минимально возможном расстоянии.
- Добавлена статистика по проскальзыванию и задержкам при открытии и закрытии ордеров, как в 11-й версии.
При открытии ордера выводятся Bid и Ask, которые были в момент срабатывания условия.
Если перед отправкой ордера цена успела измениться на Slippage новых пунктов против нас, то не входим.

Изменено 5 августа, 2017 пользователем imir13

[Yarmish]

Imir13, спасибо, что пользуетесь моим продуктом – приятно)
Версия 13.13 имеет наиболее мягкие настройки в отношении фильтров для открытия сделок, поэтому и сделок получается больше. На флетом рынке, без трендовых движений, версия 13.13 может дать большую прибыль.

Но сейчас ситуация очень непредсказуемая, волатильность рынка высокая…поэтому советую быть осторожным. Большее кол-во сделок – это всегда и больший риск на каждую сделку (при входе в сделку нужно думать, не сколько можно заработать, а сколько можно потерять). А учитывая, что стопы длинные, может быть очень неприятная ситуация. Достаточно поймать 2-3 стопа, чтобы перечеркнуть месяц работы советника.

Поэтому я сторонник меньшего кол-ва сделок, но более точных входов, а также сокращения длины стоп-лосса.

Именно это я и пытался реализовать в более поздних версиях. Однако, не все из них выложены здесь. Последняя версия у меня в подписи.

В отношении Ваших идей:

1. Открытие второго ордера.
Сам же эту идею предлагал и реализовывал. Отказался от нее. Все очень просто – во флетовом рынке, второй ордер не откроется, так как силы движения рынка не хватит, чтобы так далеко выйти за канал ВВ. А на трендовом рынке, цена выйдет за канал и, скорее всего, закроет оба ордера в убыток. Есть вероятность пересидеть и закрыть 2 ордера в Б/У. По моим тестам результат прибыль/просадка негативный при открытии второго и более ордеров.
Мой совет – оставьте 1 ордер и торгуйте со стопом. Нет смысла портить систему усреднением/мартином.

2. MDR_Toward – может быть неплохим решением. Но его надо очень тонко настраивать, и он применим только для трендовых пар. Например, я бы его поставил на кроссы с JPY

3. DisableSLAtRollover – в моей версии, вроде бы, расширение спреда не приводит к ложному пробитию уровня stop loss. Готов обсудить этот вопрос более детально, если есть такие прецеденты.

4. Сбор статистики – полезная штука. В моей версии советника функция записи параметров в лог отключена. Можно включить эту опцию, но это дополнительная нагрузка на процессор.

[imir13]

Imir13, спасибо, что пользуетесь моим продуктом – приятно)

А мне то как приятно видеть человека который переписал код под версию 13.... Приятно осознавать что не забыта ветка. :)

По поводу выбивания позиций: у меня было один раз этой весной на закрытии пятницы три пары сразу вынесло.

p.s С Возвращением !?

[Yarmish]

Давайте я вам задам концептуальный стратегический вопрос: «На чем зарабатывает Generic?» , а вы попробуете угадать правильный ответ.

Для чего, вы спросите? У трейдеров есть правило: «Не понимаешь – не торгуй».
Если не знаете, как работает система – не торгуйте. А если торгуете, то хотя бы разберитесь досконально.

Итак, возможные варианты ответа:
1. Дженерик зарабатывает на откате после дневной торговой сессии.
2. Дженерик зарабатывает на пересиживании позиций
3. Дженерик зарабатывает на гэпе с пятницы на понедельник

Теперь, проанализируем каждый вариант.

1. Откат после дневной сессии.
Если провести анализ сильных движений в дневной сессии и посмотреть в каких случаях наступает откат после 21.00-23.00, то вероятность такого отката 50% на 50%. В некоторых случаях движение даже продолжается в ночную сессию, когда сила дневного тренда продолжается и на следующий день.
Поэтому предубеждение, что Дженерик работает на откате дневной сессии неверно.

2. Пересиживание позиции.
Кто вообще называет дженерик ночным скальпером? Покажите мне скальпер, у которого стоп лосс = 50-80 пунктов? При этом среднее время удержание сделки 4-6 часов? Мне кажется дальнейшие комментарии тут не нужны.
Но если вы сделали ставку на ответ, что дженерик зарабатывает на пересиживании позиции, то Вы тоже ошиблись.
Действительно, если прогнать дженерик в тесторе со стопом 30 пунктов и со стопом 60-80 пунктов, то прибыль во втором случае будет в 5-10 раз больше. Но, к сожалению, график идет ступенями. Один стоп лосс съедает 4-6 тейков. Похоже, что на пересиживании позиции дженерик, если и зарабатывает, то очень мало. А риски не оправдано завышены. Особые любители могут еще усреднение ордеров прикрутить….чтобы было в лучшем жанре мусорных советников.

3. Так на чем же дженерик все-таки зарабатывает? Как ни странно, примерно половина всей прибыли или больше в тесторе приходится на сделки, которые открываются с пятницы на понедельник.

Но есть некоторые нюансы:
- если ордера у вас выставляются с твердым стоп лоссом и тейком, то на гэпе в тесторе у вас ордера всегда будут закрываться по тому тейку или стопу, который выставлен в ордере. При этом, если в понедльник цена открыла с гэпом, то на реале цена закроется не по тем значениям SL/TP, которые были выставлены, а по тем реальным котировкам, которые будут после гэпа, и к этому еще надо добавить спред, который брокер на открытие торговой сессии в понедельник может увеличить в 2-3 раза до 15-20 пунктов по некоторым парам (просьба пункты не путать с пипсами, в пипсах 150-200 получается).
- вы не сможете закрыть свои сделки в период 00.00 – 01.00 понедельника, потому что спред будет расширен в 2-3 раза….при этом расширение спреда приводит к расширению границ Bid/Ask, в тесторе ваши сделки успешно закрываются в прибыли в этот период (т.к., Low и High бара расширяются из-за спреда). А на реале сделка продолжает висеть, и как она дальше закроется, после 1.00 – вопрос удачи. А в тесторе, о чудо, все закрылось в прибыли.

Таким образом, если убрать программно все сделки, которые подпадают под условия выше, получается, что торговля с пятницы на понедельник – не такая уж и выгодная….это больше вопрос удачи.

Так на чем реально может заработать дженерик?

[СергейСергей1975]

Так на чем реально может заработать дженерик?

Вход в сделку осуществляется на отбой от ББ, что уже выше чем простая вероятность 50/50. Достаточно подобрать приемлемые параметры для канала, и это будет давать относительно высокую вероятность взятия прибыли.

Основная проблема в том, что зачастую бот тупо профукивает взятие прибыли из-за параметров ожидания закрытия сделки. Здесь тоже можно попробовать подобрать приемлемые параметры по таймингу удержания сделки или же следить руками за его работой. Я выбрал второй вариант - это работает, но это уже, конечно, не полноценный алготрейдинг в стиле #поставилизабыл и #немешайтесоветникуторговать. :)

Я бы все-таки сказал, что бот зарабатывает на откатах + пересиживание сделки. Третий вариант, предложенный вами (гэп пт/пн не работает приблизительно с середины осени прошлого года) в связи с чем я стараюсь оставлять как можно меньше открытых ордеров на выходные, если и оставлять, то крайне желательно, чтобы они хеджировали друг друга.

На самом деле, Yarmish, я считаю вашу версию дженерика новым витком в его развитии, т.к. вы предложили в ваших сетах отличный вариант работы, исключив закрытие с той или иной степенью убытка, и оставив олдскульное закрытие стоп/профит. Избавившись от несуразно огромных стопов прежних версий, ваш вариант мне представляется гораздо более живучим.

Ради интереса я прогонял в тестере разные варианты соотношения стопа/тейка, вплоть до 1/1 - выглядит все похуже, есть пила, просадка больше, но все равно не льет.

[Yarmish]

Основная проблема в том, что зачастую бот тупо профукивает взятие прибыли из-за параметров ожидания закрытия сделки. Здесь тоже можно попробовать подобрать приемлемые параметры по таймингу удержания сделки или же следить руками за его работой.

параметры максимально точно подобраны. Закрывая руками сделку, вы рискуете недобрать потенциальную прибыль. Конечно, при этом риски становятся меньше, так как время нахождения в позиции меньше. Но тут есть и обратная сторона. Недобор прибыли означает, что когда вы поймаете убыток, то прибыльных сделок не хватит, чтобы его компенсировать. Поэтому, я бы сказал, что тут не все так просто.
Лично для себя определил, что робот работает лучше, чем я руками.

А теперь к сути.
Сергей, спасибо за ваше сообщение. Меня оно подтолкнуло вот к таким размышлениям:
1) Я все-таким считаю, что дженерик зарабатывает в основном на пересиживании позиции.
2) Для того, чтобы пересиживание было максимально комфортным, нужно адекватно оценивать состояние рынка.
3) Дженерик - не грааль. У него бывают прибыльные и убыточные месяца. Убыточные месяца наступают тогда, когда рынок: а) либо слишком волатилен; б) либо преобладают трендовые движения.
Сейчас, я считаю, для дженерика наступает тяжелый период. Рынок становится очень нестабильным. И я ожидаю, что нестабильность будет сохраняться (отсутствие определенности в политике трампа, недооценный доллар, который, очевидно, скоро начнет свое восстановление, швецарский фунт, который вообще потерял ориентиры, непонятная перспективы Brexit и др.)
В таких условиях, чтобы сохранить капитал крупные институциональные инвесторы, будут гонять свои активы из одних валют в другие, продавать облигации, покупать акции и наоборот.
4) Понимание условий состояния рынка позволит с меньшими потерями пережить убыточные месяца.

Теперь, что это нам дает?
Давно обсуждалась тема самонастраивющихся параметров.
Возможно добавить в дженерик алгоритм анализа 4Н или дневных свечей для определения степени волатильности и трендовости рынка за прошедший 1-3 месяца.
Исходя из этого вводить поправочные коэффициенты в парамерты дженерика, менять параметры фильтра ВВ, ширины требуемого канала, менять значения ТП и СЛ и др.

Нужна адаптация дженерика к меняющемуся состоянию рынка.
Я убежден, что волатильность будет расти, особенно к концу года. И как результат, дженерик будет менее доходным или убыточным.

PS
Кстати, относительно Old school - посмотрите сеты для версии Generic v11.94.
Весьма достоино

[Serzhik]

Ребят, че то вы тут разфилосовствовались. Я ещё давно выкладвывал тут тесты из тдс2, там были жуткие взлеты и падения. Это все будет повторяться.
Не будет постоянно работать пересиживание - тупо тейк 10, а стоп 45, не будет.
Не будет постоянно работать "руками" - тут мы выйдем - есть же уровень поддержки\сопротивления (ну или типа чуйка, как многих новичков приучили считать).
Не будет работать ни чего, или будет работать случай.
Врубай мегалот и снимай бабло... теперь шучу.)

[СергейСергей1975]

Закрывая руками сделку, вы рискуете недобрать потенциальную прибыль.

Здесь согласен. Риск есть, но он осознанный, при этом систематически нивелируется такими вот вещами.

Спойлер

Это не случайность, такие входы бывают не каждый раз, но довольно часто. При этом у меня работает дополнительно тестовый счет, где все работает без вмешательства руками, есть с чем сравнивать, там все в целом хуже. Конкретно в этом случае на тестовом счете этот ордер был закрыт по стопу.
Я понимаю, что прибыль будет резаться, но достаточно избежать одного стопа, чтобы потом довольно долго иметь возможность продолжать резать прибыль.

Сейчас, я считаю, для дженерика наступает тяжелый период. Рынок становится очень нестабильным. И я ожидаю, что нестабильность будет сохраняться (отсутствие определенности в политике трампа, недооценный доллар, который, очевидно, скоро начнет свое восстановление, швецарский фунт, который вообще потерял ориентиры, непонятная перспективы Brexit и др.)

:-o

Если серьезно, в целом да. Я раньше не вмешивался столь активно руками в его работу. Теперь приходится.

Не будет постоянно работать "руками"

Ну почему нет-то. :)
Работает.
Но если честно, от скальпинга я уже устал. Смотрю в другую сторону.

[Yarmish]

Ребят, че то вы тут разфилосовствовались. Я ещё давно выкладвывал тут тесты из тдс2, там были жуткие взлеты и падения. Это все будет повторяться.

Сержик, подскажите, а вы знаете как формируются котировки в ТДС, как формируется вариативный спред? Насколько этот псевдо-вариативный спред совпадает с реальным спредом вашего брокера? Возможно, он просто считается через использование надбавочного коэффициента в зависимости времени (например, время 00.15, базовый спред умножаем на 2, время 01.15 спред умножаем на 1.15 и т.д.). И что это вам концептуально дает?

Чем тест в ТДС лучше теста на котировках Metaquotes или Дукаса?

Я ставил себе ТДС, тестировал в нем (подгружал котировки дукаса с вариантивным спредом), но результаты оказались весьма не понятными, где-то котировки совпадали с MetaQuotes, где-то вообще были сильные расхождения. При этом чтобы верифицировать эти расхождения, на другом терминале я закачал котировки напрямую от дукаса, и они отличались от тех же дуковских котировок, закаченных через TDS. Как такое может быть? Баг?

Я бы не стал так слепо верить в силу и величие TDS. Это черный ящик, никто не знает, какие баги и алгоритмы там внутри.

Я знаю, что тут на форуме очень много сторонников TDS. Я же скорее себя отношу к лагерю противников этого метода тестирования.

Было бы интересно узнать мнение людей, которые им пользуются….в первую очередь интересуют факты а анализ, а не эмоции.

---

Добавлено: 16-08-2017 07:41:18

---

Ребят, че то вы тут разфилосовствовались

Я бы назвал это не философией, а формированием концептуальной торговой стратегии до конца года.
Роботы могут автоматизировать процесс торговли по торговой стратегии, но трейдер должен принимать решение, как и какие стратегии использовать на разных состояниях рынка.
Изменено 16 августа, 2017 пользователем Yarmish

[Serzhik]

Сержик, подскажите, а вы знаете как формируются котировки в ТДС, как формируется вариативный спред? Насколько этот псевдо-вариативный спред совпадает с реальным спредом вашего брокера? Возможно, он просто считается через использование надбавочного коэффициента в зависимости времени (например, время 00.15, базовый спред умножаем на 2, время 01.15 спред умножаем на 1.15 и т.д.). И что это вам концептуально дает?

В ТДС теже самые котировки Дукаса, есть ещё TrueFX и недавно добавили Альпари ЕСН (но история их котировок с реальным спредом не велика, потому как раньше Альпраи не учитывали спред).
Спред там не псевдовариативный, а реальный, но реальный спред Дукаса, потому как у Метаквотов небыло и нет реального спреда.

Было бы интересно узнать мнение людей, которые им пользуются….в первую очередь интересуют факты а анализ, а не эмоции.

Я уже приводил примеры, да вы и сами можете это сделать, возьмите свою реальную историю торгов и прогоните её на ТДС. 100% совпадения не будет, но 90-95% будет. Если вы прогоните любой ночной скальпер на обычных котировках с фиксированным спредом то получите раза в 2-3 больше сделок чем на реале, и они конечно будут в большинстве положительны, потому как все ночные шпильки будут ловиться в плюс, а по факту этих сделок не будет из за расширения спреда.

[alv79]

Есть предложение к фиксированному лоту и динамическому добавить еще один способ рассчета об'ема открываемой позиции - а именно Формулу Келли
Вот здесь очень хорошо про нее написано - www_nanoquant_ru/download/books/E.Yu.Mironov.%20Kelly%20formula%20for%20Forex.pdf

Формула Келли по известным параметрам вероятностей/размера выигрыша и проигрыша высчитывает оптимальный размер доли капитала на корорую нужно открывать позицию ( с целью максимизации прибыли в долгосрочной перспективе т.е. в длительной последовательности сделок )

[max01]

В последнее время мне не нравиться как идет фунт\доллар на версии 13.13.Есть мысль заменить его более профитной парой,отпишитесь в тему кто может прогнать три сета в TDS.Или пишите в лс,обсудим.

[imir13]

В последнее время мне не нравиться как идет фунт\доллар на версии 13.13.

Чем ?
Тем что он не открывает сделки каждый день?! Так это нормально!
Или тем что прибыль стала меньше, ну так это рынок.
Ничего критического не случилось , всегда хочется больше и это тоже норм!
Но лучше стабильность же или вы предпочитаете журавля в небе?
Изменено 14 сентября, 2017 пользователем imir13

[max01]

В последнее время мне не нравиться как идет фунт\доллар на версии 13.13.

Чем ?
Тем что он не открывает сделки каждый день?! Так это нормально!
Или тем что прибыль стала меньше, ну так это рынок.
Ничего критического не случилось , всегда хочется больше и это тоже норм!
Но лучше стабильность же или вы предпочитаете журавля в небе?

слишком много фунтовых пар.нужно разбавить.

[imir13]

В последнее время мне не нравиться как идет фунт\доллар на версии 13.13.

Чем ?
Тем что он не открывает сделки каждый день?! Так это нормально!
Или тем что прибыль стала меньше, ну так это рынок.
Ничего критического не случилось , всегда хочется больше и это тоже норм!
Но лучше стабильность же или вы предпочитаете журавля в небе?

слишком много фунтовых пар.нужно разбавить.

это в данный момент очень хороший набор.
ну если у Вас есть мысли какие именно подайдут , думаю что можно попробовать их прогнать.

[СергейСергей1975]

слишком много фунтовых пар

Вообще-то, их всего три. Не очень много.

[imir13]

слишком много фунтовых пар

Вообще-то, их всего три. Не очень много.

:))
их всего Три
Три стабильно приносящие прибыль!
это много.