[open source] [Советник] "Generic A-TLP" v13.xx

[pension]

dimakTR, позволь мне чуть подправить твоё описание алгоритма работы сов 13.13 по его коду. А то 4 дня никто ничего не писал. Может ты немного напугал людей, предположив баг в версии. Незнакомые с кодом могли тебя неправильно понять. На первых минутах и сам просел. Потом дошло - ты чуть сократил описание. Опишу его по другому.
Проверяем количество ордеров на покупку\продажу, потом Restrict_Losses (не углубляясь), а после берёмся за Restrict_Volatility.
Напомню. Параметр Restrict_Volatility - ("ограничение по волатильности", то есть "Ограничение на открытие новых сделок в условиях слишком низкой и высокой волатильности") может принимать два значения True - (мы хотим и приказываем перед открытием ордера сделать обязательную проверку на волотильность) и Falsh - (нам до лампочки какая волатильность - открывай ордер если всё остальное будет о"кей).
Так вот, если мы хотим открывать ордер с учётом волатильности на данный момент открытия ордера, то мы выставляем Restrict_Volatility = True. И тогда в этом случае включается сама проверка на волатильность путём проверки по двум другим параметрам, а именно MinVolatility - Минимальный уровень волатильности в пипспах (канал BB) и MaxDailyRange - Максимальный уровень волатильности в пипсах (изменение цены за последние 23 часа). И вот , если у нас эта проверка возвращает True (ты это и имел ввиду, но я чуть углубился в разъяснение) , то мы всегда будем открывать ордер только по BB. Естественно, что "всегда" будет только тогда, когда и будет "всегда" положительно выполнятся именно само это условие. А оно то не всегда выполняется. И тут думаю Yarmish для версии 13.13 именно так и делал, он вроде (покапался-не нашёл) писал, что включает "альтернативный" МА-канал.
То есть на тот момент это был целенаправленный шаг, а не баг!.
Просто Yarmish, как видим, в последних версиях отказался от этого и ввёл набор условий. А может это просто были пробные реализации его задумок. Ведь он перескочил с 13-ой на 18-ю.
И ещё. Читал родственную ветку. Там рассматривали один интересный ПАММ и мониторинг. Говорят, что совпадает с 13-ой. Я бы даже мог предположить, что именно Yarmish и торгует на ПАММе и именно с использованием 13.(13+х)-ой версии. Посмотрел по мониторингу некоторые сделки в сравнении с моником 13.13. Совпадения иногда 100%. Вход минута в минуту и цена почти пипс в пипс, а иногда и выход тоже.
В связи с этим, dimakTR, предлагаю очень сильно не рубить с плеча при переделках, как ты писал. Потихоньку. Изменять постепенно, а то можешь сильно улететь в сторону и это будет уже не 13-ый Гена. Если будешь выбрасывать сетку, то возьми операторы в нерабочий блок закрой или переведи в коменты. Может когда у кого нибудь будет дельная мысля, то не надо будет доделывать, ведь оно уже есть. правда если будет сильно под ногами мешать, тогда удаляй.
Об сетке Yarmish писал в "Ответ #160 : Декабрь 05, 2016"-"Пытался сделать, чтобы Дженерик открывал несколько ордеров, в случае, если первый ордер уходит в убыток – то есть сделать сетку. .... С моей точки зрения эксперимент провалился." - Это была версия 13.18.4. Сетка осталась и он закончил на 13.19.15 и ... наверно сам вернулся к старому варианту между 13.13 и 13.18.4, которые он тут не выкладывал.
Ну а нам надо ещё до этого дойти. Надеюсь на положительный исход.
Ннннда. Напился кофе и писал пол-ночи.

[СергейСергей1975]

Я бы даже мог предположить, что именно Yarmish и торгует на ПАММе и именно с использованием 13.(13+х)-ой версии. Посмотрел по мониторингу некоторые сделки в сравнении с моником 13.13.

Это ПАММ счет mahahuha.
Либо Yarmish и mahahuha одно лицо, что крайне маловероятно, если анализировать активность и того и другого на этом форуме.

[dimakTR]

Так вот, если мы хотим открывать ордер с учётом волатильности на данный момент открытия ордера, то мы выставляем Restrict_Volatility = True. И тогда в этом случае включается сама проверка на волатильность путём проверки по двум другим параметрам, а именно MinVolatility - Минимальный уровень волатильности в пипспах (канал BB) и MaxDailyRange - Максимальный уровень волатильности в пипсах (изменение цены за последние 23 часа). И вот , если у нас эта проверка возвращает True (ты это и имел ввиду, но я чуть углубился в разъяснение) , то мы всегда будем открывать ордер только по BB. Естественно, что "всегда" будет только тогда, когда и будет "всегда" положительно выполнятся именно само это условие. А оно то не всегда выполняется. И тут думаю Yarmish для версии 13.13 именно так и делал, он вроде (покапался-не нашёл) писал, что включает "альтернативный" МА-канал.

Так и есть. Единственное где я ошибся - я принял Restrict_Volatility = False(но сеты 13.13 используют этот параметр). А при этом значении мы всегда открываем ордер только по ББ. Что мне казалось странным, т.к. в 13.19.5 проверка срабатывает не так и советник выходит работает немного иначе.

Еще меня ввело в заблужение, что целый месяц волатильность возвращала True, т.к. в 13.20 при отключении открытия по МА графики с 13.13 были практически идентичны(пара GBPCAD).

Если включить Restrict_Volatility в 13.20, то он рубит достаточно много сделок. Условия проверки изменились, при возвращении значения True мы вообще не открываем ордер, а в 13.13 открываем по ББ.

В связи с этим, dimakTR, предлагаю очень сильно не рубить с плеча при переделках, как ты писал. Потихоньку. Изменять постепенно, а то можешь сильно улететь в сторону и это будет уже не 13-ый Гена. Если будешь выбрасывать сетку, то возьми операторы в нерабочий блок закрой или переведи в коменты. Может когда у кого нибудь будет дельная мысля, то не надо будет доделывать, ведь оно уже есть. правда если будет сильно под ногами мешать, тогда удаляй.

Да я так и думал закоментировать. Но хотел это сделать для себя, т.к. меня бесит огромное количесто не нужных лишних настроек. Так же множество фильтров которые тоже не используются, стоит их прогнать и смотря на результаты закоментировать или нет. Изменено 19 мая, 2017 пользователем dimakTR

[Plant3r]

Запустил погонять на Тике v.13.20 из шапки с сетами от туда же. Минувшей торговой сессией бот открыл одновременно по 2 сделки в разных направлениях на парах GBPAUD и USDCHF. Это нормальное явление на этой версии?

[dimakTR]

Запустил погонять на Тике v.13.20 из шапки с сетами от туда же. Минувшей торговой сессией бот открыл одновременно по 2 сделки в разных направлениях на парах GBPAUD и USDCHF. Это нормальное явление на этой версии?

Открытие происходит по двум разным сигналам. Сеты взять вот эти. Посмотреть бектесты (есть в теме), можно во вложениях поискать.

Generic_v13.20_sets.zip

Изменено 19 мая, 2017 пользователем dimakTR

[dimakTR]

Вообщем после множества сравнительных тестов версии 13.13 и 13.20(13.19.5) пришел к выводу, что 13.13 работает стабильней. И нельзя сказать, что 13.20 или 13.13 с багом. Они просто входят в рынок немного по разным условиям в коде.

Так что в версии 13.20.1 я немного вернулися к истокам :)

1. ТП и СЛ прописываются в ордер, а не ведутся динамически. При тестах сильно влияет на результат.
2. Логика входа по ББ теперь ограничивается волатильностью, как было в версии 13.13. Если отключить ограничение по волатильности, то советник будет входить только по ББ. Остальные фильтры(кроме ограничения Торговли по убыткам) срабатывают только на канал МА.
3. Удалил весь код и переменные которые использовались для построения сетки. Автор указал, что на практике она плохо себя показала. Меньше кода, советник работает быстрей.

На мониторинге кстати этот четверг я включил хоть и новости, так же оставлю перенос через выходные. Так что результат может быть такой себе. В сетах мы ночь со среды на четверг не торгуем. Ну, а пятницу выключаем в зависимости от новостей, что стоит сделать на этой неделе.

Generic_v13.20.1.mq4
Generic_v13.20.1_sets.zip

Изменено 25 мая, 2017 пользователем dimakTR

[Dimakya]

А сеты от 13.20 подойдут на 13.20.1 ?
И сеты что "Yarmish default" типа "Generic v13.20 GBPCAD M15 - Yarmish default" , пойдут на 13.20.1 ?

В вашем новом архиве "Generic v13.20.1 sets" -
пары EURCHF , GBPAUD , GBPCAD , GBPUSD - вашей оптимизации , или портированые из 13.13 (Yarmish default) ?
Как я понял они работают хорошо ?

[dimakTR]

А сеты от 13.20 подойдут на 13.20.1 ?
И сеты что "Yarmish default" типа "Generic v13.20 GBPCAD M15 - Yarmish default" , пойдут на 13.20.1 ?

В вашем новом архиве "Generic v13.20.1 sets" -
пары EURCHF , GBPAUD , GBPCAD , GBPUSD - вашей оптимизации , или портированые из 13.13 (Yarmish default) ?
Как я понял они работают хорошо ?

Сеты от 13.20 подойдут к 13.20.1. Но те, что в архиве уже подстроенные под версию 13.20.1 ( логика входов немного другая, так что и фильтры другие задействованы). Если есть сет для 13.20, но нет для 13.20.1 - значит пару не стоит использовать и результат на ней плохой с моей точки зрения (NZDCHF, EURJPY, AUDNZD).

GBPAUD(единственное отличие данного сета - это значение ТП. В оригинале стоит 100 пп, я поставил 1000 пп как в остальных сетах) , GBPCAD с настройками от Ярмиша, а GBPUSD, EURCHF те что я оптимизировал.


В сетах Generic v13.20 - Yarmish default не включены некоторые фильтры(в основном Волатильность и Спайк) т.к. они в версии 13.20 работали не по той логике как в 13.13. Так что и результат будет разный.

А вот в версии 13.20.1 я уже подогнал настройки либо как в дефолтах было, либо лучше (по результатам тестов).


Изменено 25 мая, 2017 пользователем dimakTR

[dzhiga]

В прошлую пятницу советник открыл на паре gbpcad сначала sell а через час buy. Не правильно ли было бы закрывать первую сделку и фиксировать прибыль/убыток а не ждать полдня?

sell-buy.png

[Старик]

dzhiga, версию бота сами укажете или мне вам щипцами придётся ногти вырвать, чтобы узнать?

[dzhiga]

У меня версия 13.13, но я думаю это ко всем версиям относится. Вопрос больше теоретический

[dimakTR]

В прошлую пятницу советник открыл на паре gbpcad сначала sell а через час buy. Не правильно ли было бы закрывать первую сделку и фиксировать прибыль/убыток а не ждать полдня?

Как писал автор

Цитата

...одновременно могут быть Buy и Sell, если они открыты на противоположных границах Bollinger Bands.

Это нормально, советник так работает. Изменено 1 июня, 2017 пользователем dimakTR

[terinki777]

А прикрутить к советнику Ozymandias вариант или нет? И совершать открытия/закрытия по нему.

[dzhiga]

Это нормально, советник так работает.

Вопрос не в нормальности. Вопрос - не выгоднее ли закрывать открытую сделку, если по этой же паре открывается сделка в противоположном направлении?

[СергейСергей1975]

Вопрос - не выгоднее ли закрывать открытую сделку, если по этой же паре открывается сделка в противоположном направлении?

Проведите сравнительное тестирование, выложите результаты, обсудим.

[dimakTR]

Вопрос не в нормальности. Вопрос - не выгоднее ли закрывать открытую сделку, если по этой же паре открывается сделка в противоположном направлении?

Я помню как советник открывал по две сделки в разных направлениях с разницей в минуту если не меньше(разные каналы). И обе закрывались в плюсе.

Так что я не уверен, что предложеный вариант будет выгодней. Но тесты точно покажут.

[max01]

Последние месяцы очень плохое время для Generic,хорошие сеты льют безбожно,и только эти идут в прибыли,пусть небольшой но плюс.Не мешайте ему зарабатывать.
https://www.myfxbook.com/members/max001/ic-mark/2107755

[СергейСергей1975]

Не мешайте ему зарабатывать.

К чему этот мониторинг?

[max01]

Не мешайте ему зарабатывать.

К чему этот мониторинг?

Сорри,забыл,там было замониторено много счетов,хотел показать что один только этот сов прибыльный в последнее время но забыл что мониторинги удалил.

[dimakTR]

"Забавно" как советник делает прибыль по 3м парам - по 10 пунктов на каждую ибо закрытие по тайм лимиту или ББ, а потом все это накрывается одним СЛ по 4ртой паре в -45 пунктов.

Если посмотреть историю торгов, то можно увидеть забавную картину. Советник практически никогда не закрывает сделки по ТП. Идет закрытие по времени или ББ. Даже в демо мониторинге за все это время по ТП закрылось 2-3 сделки из всех сделок с 4рех пар на которых торгует советник.

Выходит, что в среднем у нас СЛ 45 пунктов, а ТП по факту ~10-20 пунктов. Интересная торговая система :)

Следя за торговлей на ум пришло несколько доработок:

- После того как прошло TimeLimit время для закрытия ордера, а ордер все еще не закрывается ибо висит в минусе или не достаточно прибыли, уменьшать TimeLimit MinProfit в половину(или не в половину, а динамически в зависимости от того сколько времени прошло). Это позволит с большей вероятностью закрыть ордер до утра(когда рынок уже будет более волатильным и кто его знает как все закончится).
- Как добавление к первой доработке. После 10 утра сдвигать СЛ ближе к цене открытия, что бы минимизировать потери которые вполне возможны т.к. рынок начинает плясать из-за большей волатильности.
- Не знаю реально ли это. Но было бы не плохо определять скачек цены в сторону открытия ордера и если уже прошло TimeLimit время не закрывать ордер по TimeLimit MinProfit, а закрыть после закрытия свечи, что бы получить больше прибыль или увеличить TimeLimit MinProfit на сколько то.

Интересно мнение более опытных людей по поводу доработок. Имеют ли они смысл или нет?

[СергейСергей1975]

Выходит, что в среднем у нас СЛ 45 пунктов, а ТП по факту ~10-20 пунктов.

Странно, что вы только сейчас это отметили. Стандартные (первоначальные) варианты дженерика предполагают работу со стопами до 100-120 пунктов и средним тейком менее 10, и ничего, люди как-то деньги зарабатывают. Это вполне себе нормальная картина для скальперов-ночников.
Хотя, безусловно, соотношение профит/стоп один к пяти гораздо лучше выглядит, чем один к десяти. :)

Касательно предложений, все необходимо алгоритмизировать программным кодом и проводить сравнительное тестирование предложенных вариантов с рабочими.
Самый простой - прикрутить к 13-й версии опцию Morning close из 11-й и протестировать актуальность. Это что касается предложения 1.
Двигать стоп смысла не вижу - проще сделать его сразу меньше, иначе какой смысл в большом стопе на низковолатильном рынке и в маленьком на высоковолатильном. Проще сразу крыть ордер в определенное время и все. Это что касается предложения 2.
Смысл предложения 3 понял плохо. :)

[dimakTR]

Странно, что вы только сейчас это отметили.

Опыт у меня малый в торговле, не всегда вижу важные детали.

Двигать стоп смысла не вижу - проще сделать его сразу меньше, иначе какой смысл в большом стопе на низковолатильном рынке и в маленьком на высоковолатильном.

Да вот если сразу двинуть то результаты тестов становятся хуже. Насчет высоковолатильного, пример :
Вчера утром осталось висеть 3 ордера. Вот два из них(GBPUSD и GBPCHF) закрылись стопом. Я сидел и наблюдал за всей этой картиной. Суть в том, что был момент когда можно было закрыть все 3 ордера почти в 0. И учитывая, то насколько рынок шатало это был бы хороший вариант. Ну или хотя бы подвинуть стопы ближе к цене открытия уменьшая убытки т.к. мы уже не ночью торгуем а утром уходя в обед. Может такие вещи происходят редко, но они есть.

Самый простой - прикрутить к 13-й версии опцию Morning close из 11-й и протестировать актуальность.

Спасибо, попробую.

Смысл предложения 3 понял плохо

Предположим мы открыли ордер и он остался висеть дольше чем указано в настройке - TimeLimit (обычно 100 минут) наш ТП становится 10 пунктов ( настройка TimeLimit MinProfit). Идет скачек цены в нашу сторону и цена растет больше чем на 10 пунктов. Но мы ее закрываем с прибылью всего лишь +10 пунктов вместо +25 к примеру. Кстати практически тоже самое происходит при закрытии по ББ ( выход за границу канала в 10 пунктов).

Скорей всего это актуально только утром, если ночью оредра не закрылись при спокойном рынке.

[СергейСергей1975]

Да вот если сразу двинуть то результаты тестов становятся хуже.

Они становятся хуже, потому что учитывают то, что предлагаете делать вы - уменьшать стоп после определенного времени. В принципе, ответ на ваш вопрос уже получен в результате тестов.

Вчера утром осталось висеть 3 ордера.

Тактика этих сетов заключается именно в этом. Вы говорите о локальном событии, рассматривая одну торговую сессию. Это некорректно. Рассмотрите нормальную статистику, к примеру, сто сессий и сравните результаты - было выгоднее закрывать в б/у зависшие ордера или было выгоднее дождаться закрытия по стопу/профиту. Понять это можно только путем тестирования.

Идет скачек цены в нашу сторону и цена растет больше чем на 10 пунктов. Но мы ее закрываем с прибылью всего лишь +10 пунктов вместо +25 к примеру.

Увеличивать тейк, включать трал, но по опыту могу сказать, что использование трала режет прибыль, увеличение тейка будет увеличивать просадку. Значения стопов/тейков близки к оптимальным, разве что по медленным парам можно уменьшить слегка тейк. ИМХО все работает хорошо, потому что все работает просто. Начнутся усложнения, добавления новых параметров, условий входа/выхода из сделок - начнутся проблемы. Чем проще условия, тем выше живучесть советника. Я ради интереса пару сетов прогонял с соотношением тейк/стоп 1/1 - как ни странно, даже в этом случае советник не сливает, да, получается большая просадка при почти такой же прибыли как и в случае стандартных условий, но он не сливает. Это внушает оптимизм.

P.S. Ну и вполне понятно, что на текущей неделе торговать фунтом не очень разумное решение. Как минимум крайне неосторожное.
Изменено 8 июня, 2017 пользователем СергейСергей1975

[dimakTR]

Самый простой - прикрутить к 13-й версии опцию Morning close из 11-й и протестировать актуальность.

Вообщем толку практически ноль. Очень редко ордера остаются висеть до утра.

[NickolaG]

Оставлял сегодня советник в рынке. Утром открыл терминал и увидел, что гена как пулемет настрочил кучу сделок. Версия 13.20.
http://www.myfxbook.com/members/NickolaG/g13-fortfs-real/2115390