[W1] Торговая стратегия Spring

[ghostdenis]

Уважаемые коллеги, отличная идея провести глубокий анализ статистики работы. Мы с товарищем в свою очередь тоже провели кое-какое исследование размеров недельных свечей разных пар стратегии, возможно кому-то пригодится. Суть идеи была в сортировке по убыванию всех недельных свечей за длительный период (10-12 лет) и отсечении определенного их кол-ва для выявления того самого порога, который можно брать за сигнал для входа. Такой себе вариант "пощупать" волатильность недельных свечей на разных парах и сравнить её. Результаты занимательные:

Спойлер

AUDCAD 167
AUDJPY 251
AUDNZD 183
AUDUSD 194
EURAUD 314
EURCAD 293
EURGBP 136
EURJPY 302
EURUSD 251
GBPAUD 413
GBPCAD 325
GBPJPY 395
GBPUSD 287
NZDCAD 172
NZDUSD 190
USDCAD 167
USDJPY 217

Это как пример при отсечении 15% самых больших свечей. Видно, что размер свечи на 15%-м пороге у разных пар сильно отличается. Нам это говорит о том, что при торговле фикс.сигналом на вход легко и часто запрыгивают одни пары и почти не торгуются другие. Также риски торговли таким сигналом на особо волатильных парах очень большие.
Что касается бота, Алекс, большая просьба прикрутить ему двухстороннюю торговлю (режим "твикс"), фильтр спреда, возможность начала торговли с заданного времени (для пропуска первых минут рынка).
Изменено 17 марта, 2017 пользователем ghostdenis

[Alexei_m]

Да еще забыл про спред, во всех ботах я его учитываю, не имеет значения плавает он или фиксированный. Если профит 50 пунктов то сделки закрываются ровно на 50 пунктах.

[Vixen]

Посмотреть бы мониторинг рабочий

[alex32926]

Есть замечания по советнику:
1. Советник неверно считает общий тейк. Когда один ордер, то закрывает + 50п., когда открывается два ордера, то закрывает +100п, когда три ордера, то закрывает +150п, дальше вероятно по нарастающей...;
2. Функция закрытия ордеров по б.у. работает только когда открыто два ордера, при трёх и более она не работает.

alex32926, будет возможность, - проверьте что там с ним не так.

Цитата из блога : "Тейк-профит – 50 пунктов, так же, как и в Ва-Банке. А вот стопов нет. Усредняемся мы в том случае, если тейк не отрабатывает. Входим тем же лотом, через 100 пунктов. Открывая второй ордер, общий тейк-профит переносится на точку открытия первого ордера. Таким образом, если цена вернется к нашей точке входа, мы получаем 100 пунктов прибыли."
Что не так?

[Bag-76]

Спойлер

Есть замечания по советнику:
1. Советник неверно считает общий тейк. Когда один ордер, то закрывает + 50п., когда открывается два ордера, то закрывает +100п, когда три ордера, то закрывает +150п, дальше вероятно по нарастающей...;
2. Функция закрытия ордеров по б.у. работает только когда открыто два ордера, при трёх и более она не работает.

alex32926, будет возможность, - проверьте что там с ним не так.

Цитата из блога : "Тейк-профит – 50 пунктов, так же, как и в Ва-Банке. А вот стопов нет. Усредняемся мы в том случае, если тейк не отрабатывает. Входим тем же лотом, через 100 пунктов. Открывая второй ордер, общий тейк-профит переносится на точку открытия первого ордера. Таким образом, если цена вернется к нашей точке входа, мы получаем 100 пунктов прибыли."
Что не так?

В блоге не так, насколько я себе представляю.
Если у нас тейк 50 пунктов, то он везде должен быть 50. А тут получается, что сначала он 50, затем 100, затем 150...
По логике вещей, мы должны уменьшать общий тейк, если не хотим слиться, а мы его увеличиваем.

Может быть я как-то себе не так представляю общий тейк в 50 пунктов, но я бы предпочёл его видеть как минимум неизменным.

В тестере пара фунтобакс хорошо иллюстрирует то, о чём я говорю, т.к. стоимость одного пункта при лоте 0,1 - один доллар.
Я бы хотел увидеть сумму тейка в 50 долларов в независимости от того сколько у нас ордеров в сетке.
Изменено 17 марта, 2017 пользователем Bag-76

[Old Oleg]

И еще вопрос по стратегии: если у нас есть затяжная сетка и появился сигнал в противоположном направлении, то открываемся или сидим, ждем закрытия первой сетки? Советник так и делает (сидит..).

Был такой пример отработки.
Во время отработки затяжной сделки по йене открытой в селл 14.10.16 и закрытой 02.02.17 была сделана сделка в бай 16.01.17 и отработала 2 мя ордерами 18.01.17 (среда). Так что с открытием подобных сделок нет проблем.

---

Добавлено: 17-03-2017 16:44:58

---

Спойлер

Есть замечания по советнику:
1. Советник неверно считает общий тейк. Когда один ордер, то закрывает + 50п., когда открывается два ордера, то закрывает +100п, когда три ордера, то закрывает +150п, дальше вероятно по нарастающей...;
2. Функция закрытия ордеров по б.у. работает только когда открыто два ордера, при трёх и более она не работает.

alex32926, будет возможность, - проверьте что там с ним не так.

Цитата из блога : "Тейк-профит – 50 пунктов, так же, как и в Ва-Банке. А вот стопов нет. Усредняемся мы в том случае, если тейк не отрабатывает. Входим тем же лотом, через 100 пунктов. Открывая второй ордер, общий тейк-профит переносится на точку открытия первого ордера. Таким образом, если цена вернется к нашей точке входа, мы получаем 100 пунктов прибыли."
Что не так?

В блоге не так, насколько я себе представляю.
Если у нас тейк 50 пунктов, то он везде должен быть 50. А тут получается, что сначала он 50, затем 100, затем 150...
По логике вещей, мы должны уменьшать общий тейк, если не хотим слиться, а мы его увеличиваем.

Тейк по стратегии всегда б/у +50п, чем больше сетка, тем больше профит, при тех же параметрах.
Есть правило 48 часов для консервативной торговли, где тейк переносится в бу, т.е. прибыль ноль, можно сделать варианты: б/у +10п и т.д.
Всё это учтено в стратегии, а кто какие правила будет применять, это уж дело каждого. Изменено 17 марта, 2017 пользователем Old Oleg

[Bench]

Если у нас тейк 50 пунктов, то он везде должен быть 50. А тут получается, что сначала он 50, затем 100, затем 150...
По логике вещей, мы должны уменьшать общий тейк, если не хотим слиться, а мы его увеличиваем.

так и должно быть, говоря по другому - ставиться б/у + 50п. что в итоге и дает с 2 ордеров 100п прибыли, с 3 - 150п., с 4 - 200п. и т.д.

[usver73]

Цитата

Был такой пример отработки.Во время отработки затяжной сделки по йене открытой в селл 14.10.16 и закрытой 02.02.17 была сделана сделка в бай 16.01.17 и отработала 2 мя ордерами 18.01.17 (среда). Так что с открытием подобных сделок нет проблем.
[

alex32926, Вы будете развивать советника?

Цитата

Цитата из блога : "Тейк-профит – 50 пунктов, так же, как и в Ва-Банке. А вот стопов нет. Усредняемся мы в том случае, если тейк не отрабатывает. Входим тем же лотом, через 100 пунктов. Открывая второй ордер, общий тейк-профит переносится на точку открытия первого ордера. Таким образом, если цена вернется к нашей точке входа, мы получаем 100 пунктов прибыли."
Что не так?

Вот согласен полностью с Bag-76, текущей версией стратегии/советника мы не исправляем "неудачный" вход, а усугубляем ситуацию...

[Old Oleg]

Цитата

Был такой пример отработки.Во время отработки затяжной сделки по йене открытой в селл 14.10.16 и закрытой 02.02.17 была сделана сделка в бай 16.01.17 и отработала 2 мя ордерами 18.01.17 (среда). Так что с открытием подобных сделок нет проблем.
[

alex32926, Вы будете развивать советника?

Цитата

Цитата из блога : "Тейк-профит – 50 пунктов, так же, как и в Ва-Банке. А вот стопов нет. Усредняемся мы в том случае, если тейк не отрабатывает. Входим тем же лотом, через 100 пунктов. Открывая второй ордер, общий тейк-профит переносится на точку открытия первого ордера. Таким образом, если цена вернется к нашей точке входа, мы получаем 100 пунктов прибыли."
Что не так?

Вот согласен полностью с Bag-76, текущей версией стратегии/советника мы не исправляем "неудачный" вход, а усугубляем ситуацию...

У меня в стратегии нигде нет понятия "неудачный" вход. Идеология стратегии - что растянутая Пружина обязательно сожмётся. И при правильном ММ мы получаем профит, и чем больше растягивается пружина, тем больший профит мы получаем, когда она сожмётся.
И ещё раз повторюсь. Для более консервативной торговли уже накидано куча идей:
1) Уменьшение ММ в 3 раза
2) Перевод в б/у после 48 часов или начиная с N ного колена сетки, то о чём вы пишете.
3) Закрытие всех сделок по времени (например вторник) - теория расчётов не проверена.

Одновременно с этим писали и обратное - никаких правил - ждём полной отработки при уменьшенном ММ.

Сколько людей - столько мнений.
Каждый может себе подобрать оптимальный для него вариант работы!!!

[Bag-76]

Спойлер

Если у нас тейк 50 пунктов, то он везде должен быть 50. А тут получается, что сначала он 50, затем 100, затем 150...
По логике вещей, мы должны уменьшать общий тейк, если не хотим слиться, а мы его увеличиваем.

так и должно быть, говоря по другому - ставиться б/у + 50п. что в итоге и дает с 2 ордеров 100п прибыли, с 3 - 150п., с 4 - 200п. и т.д.

Ясно. Я что-то подумал, что у нас здесь должен быть распределённый общий тейк, а не как в обычных мартинах. Невнимательно смотрел.
У автора темы получается торговать судя по всему неплохо.
Буду наблюдать за развитием темы.
Изменено 17 марта, 2017 пользователем Bag-76

[alex32926]

Что касается бота, Алекс, большая просьба прикрутить ему двухстороннюю торговлю (режим "твикс"), фильтр спреда, возможность начала торговли с заданного времени (для пропуска первых минут рынка).

Если открываться в две стороны, то это уже не SPRING. Открывайте в две стороны при закрытии свечи любого ТФ (не обязательно недельного), здесь не обязательно контролировать размер тела свечи и т.п. Таких сов на форуме выше крыши. Или я чего-то не понял.
Объясните пожалуйста смысл в задержке открытия первого ордера.

[Alexei_m]

Смысл задержки в том, что при открытии торговой недели Спред прыгает. Устаканивается только через несколько минут.

[alex32926]

Смысл задержки в том, что при открытии торговой недели Спред прыгает. Устаканивается только через несколько минут.

В этом случае нужно контролировать спред, а не время величина которого неизвестна

[Alexei_m]

Согласен, но если спред плавающий. Я так понимаю, нужно еще контролировать его в течении недели, что бы высчитать средний.

[Bag-76]

Согласен, но если спред плавающий. Я так понимаю, нужно еще контролировать его в течении недели, что бы высчитать средний.

Да нет. Зачем? Берём обычный дневной спред (на спокойном рынке) по паре и умножаем на 5. Это значение ставим как максимальный.
При желании можно закинуть индикатор спреда на пару дней на М1.

Spread__Sessions_Indicator.ex4

[alex32926]

Через 48 часов перевели в БУ. Цена идет против нас. Открылся еще ордер.
Устанавливаем новый БУ ???

[Fox1]

Еврафунт прям идеал для этой стратегии. Был по кр.мере до брексита)

[dagaz]

В прошлом году наш форумчанин nutty успешно торговал по стратегии Ва-Банк. Вот что он писал о своих правилах входа

Смотрю на размер недельной свечи и размер хвоста, если нет отката или небольшой, то такую пару стараюсь не брать. Примерно придерживаюсь 10%-30% от размера тела свечи, но главное, чтобы сам размер свечи был не меньше и не больше параметров "MinWeekBar; MaxWeekBar".

Т.е. он учитывал не только минимальный размер свечи, но и максимальный размер. Если свеча слишком большая - не входил. Кроме того еще и размер тени свечи. Что вполне логично. Нет тени - тренд только начался и будет продолжаться. Большая тень - откат уже прошел и в понедельник его может и не быть.
Может быть добавить эти параметры в советник чтобы прогнать в тестере?

[Sergey Forex]

Через 48 часов перевели в БУ. Цена идет против нас. Открылся еще ордер.
Устанавливаем новый БУ ???

Если мы позицию перевели в БУ и цена идет против нас, то позиция закроется по БУ. Нового ордера уже не будет.

[alex32926]

Если мы позицию перевели в БУ и цена идет против нас, то позиция закроется по БУ. Нового ордера уже не будет.

Это если перевод в БУ + позиции за счет перемещения СЛ. А если позиция в - и ТП переводим в точку открытия?

[Old Oleg]

Через 48 часов перевели в БУ. Цена идет против нас. Открылся еще ордер.
Устанавливаем новый БУ ???

Ну да, с каждым открытием нового ордера устанавливается новый тейк, консервативно на уровне БУ, при применении правила 48 часов, если правило не применять, то так и идёт БУ+50п

---

Добавлено: 17-03-2017 23:16:03

---

В прошлом году наш форумчанин nutty успешно торговал по стратегии Ва-Банк. Вот что он писал о своих правилах входа

Смотрю на размер недельной свечи и размер хвоста, если нет отката или небольшой, то такую пару стараюсь не брать. Примерно придерживаюсь 10%-30% от размера тела свечи, но главное, чтобы сам размер свечи был не меньше и не больше параметров "MinWeekBar; MaxWeekBar".

Т.е. он учитывал не только минимальный размер свечи, но и максимальный размер. Если свеча слишком большая - не входил. Кроме того еще и размер тени свечи. Что вполне логично. Нет тени - тренд только начался и будет продолжаться. Большая тень - откат уже прошел и в понедельник его может и не быть.
Может быть добавить эти параметры в советник чтобы прогнать в тестере?

Вот, ещё одно правило для консервативной торговли, фильтрация входа по тени свечи.
В последнее время вроде больших теней не было и я про него уже забыл, а так про него я говорил в своих обзорах. Действительно откат бывает уже в пятницу и получается недельная свеча с большой тенью. Консервативно, лучше эту пару не брать для входа, так как откат, на который мы рассчитываем, уже произошёл.
По поводу большой свечи и свечи без тени. Я в своих обзорах всегда ставлю на первое место инструмент с самым большим телом недельной свечи, далее по убыванию. Чаще, быстрее отрабатывают именно пары, стоящие на первых местах. Так что, фильтрации по огромному телу свечи и свечи без тени в моей стратегии нет.
Изменено 17 марта, 2017 пользователем Old Oleg

[dagaz]

Согласен, что может и нет смысла ограничивать максимальный размер тела свечи. Достаточно только одного параметра для тела. Но с тенью, как мне кажется, очень логичным смотрится два параметра минимум и максимум. Все же если тень малая, то это может быть начало тренда, который на этой неделе только начался. Если бы эти параметры внести в сову, то на истории это было бы очень просто оптимизмизировать.

[alex32926]

В этой версии добавлен расчет среднего тела свечи за заданный период истории. Для расчета рабочей свечи от среднего введены 2 коэффициента отдельно для BUY и SELL. В итоге получается динамический параметр Candles.

Spring_V7_3.ex4

[DimanBoss]

В этой версии добавлен расчет среднего тела свечи за заданный период истории. Для расчета рабочей свечи от среднего введены 2 коэффициента отдельно для BUY и SELL. В итоге получается динамический параметр Candles.

Доброе время суток. Вопрос такой если выставить ордер в противоположное направление руками сов подхватит?

[Old Oleg]

Всем привет!!! Spring. Отчёт по сделкам от 2017.03.13 Сделки на 2017.03.20
Расширенный обзор. Постарался подытожить некоторые мысли появившиеся в этой ветке на текущей неделе. В видео поздравляя сайт Павла с прошедшим Днём рождения, сказало "тоже", но не пояснил, что так получилось, что Павел выложил обзор по стратегии в День моего рождения!!! Вот так бывает :)

Spring_Статистика.xls