[W1] Торговая стратегия Spring

[Old Oleg]

Всем привет! Spring. Отчёт по сделкам от 2017.02.13 Сделки на 2017.02.20

[sniv]

Пара EURUSD за 2016 г. - условия стандартные, но без мартина и argoaverage, только 50п на сделку. Депо 200 , лот 0.02 постоянный.


...


Большая просьба автору - все в общем то гуд - но все таки - выложите стат по просадке с исользованием полных условий вашей интерпретации.

[Old Oleg]

Всем привет! Spring. Отчёт по сделкам от 2017.02.20 Сделки на 2017.02.27

Просадка_Spring.png

[Old Oleg]

Золото - тейк! Успело всё же за день.

Золото.png

[Old Oleg]

Всем привет! Spring. Отчёт по сделкам от 2017.02.27 Сделки на 2017.03.06

[zizy]

Провел анализ по следующим парам, свеча от 200пп(+/-20п.)за 2016 год (пара, к-во сделок, пункты, к-во колен(учитывая сделку)):
1) eur/usd-10 сделок-700п.-3 колена
2) eur/gbp - 4-500-6колен
3)eur/jpy-15-1100-3
4)eur/cad-16-1700-11
5)eur/aud-15-1150-6
6)eur/nzd-16-1400-5
7)gbp/usd-17-1300-4
8)gbp/chf-17-1500-5
9)gbp/jpy-13-2600-15
10)aud/usd-4-350-3
11)aud/jpy-11-700-4
12)aud/cad-6-350-2
13)nzd/usd-6-450-3
14)nzd/cad-10-600-2
15)usd/cad-14-950-3
16)usd/jpy-15-1500-12
17)chf/jpy-10-650-2
18)usd/chf-4-450-3
19)gbp/aud-24-3150-18
Всего 21100 пунктов.
Спред не в счет и не смотрел на внутри недельные движения брал меньшее (не исключено что цена сначала цепляла ордер сетки а потом к тейк профиту это еще плюс к результату.
Если брать свечи от 150пунктов это еще плюс к результату с незначительным увеличением просадки.
максимальная просадка 18 колен, при стандартных рекомедациях автора ( на 10000 0,1 лота) это 18 колен на одну пару, я бы увеличел в три раза 0,1 лота на 30000 ед.
Что получается? Грааль?

P/S геп не в сторону сделки не влиет на исход сделки(имхо геп во внимание не брать)
P/S P.S. сделку после 48 часов не закрывал по б/у, всегда брал б/у +50п.

Изменено 9 марта, 2017 пользователем zizy

[Old Oleg]

ZIZY, отлично проделанный анализ!!!
Сразу есть понимание что к чему.
Некоторые правила: ГЕП, 48 часов связаны именно с рисковым ММ, который я заложил в стратегию. При свече в 200п было одновременно до 9 входов, при свече в 150п это количество увеличится и если одновременно в просадку попадут 3-4 пары, то счёт сольётся. По поводу ММ. Любую разгонную стратегию с риском в 50 и более процентов, можно сделать супер консервативной, заложив риск на сделку 0,1% и наоборот. Поэтому полностью согласен с тобой по поводу уменьшения рисков. Сделав лот 0,01 на 3 000 ед моя максимальная просадка уменьшилась бы с 54% до 18%, а доходность останется более чем достойной - 100% годовых, а если сделать лот 0,01 на 6 000 ед, вот вам и консервативная не сливаемая стратегия с хорошей доходностью. Ну а по поводу Грааля, он не в стратегиях, он у нас в головах.

На данный момент отработаны 3 пары
Евройена и Евроауди
И дождался тейка по Австралийцу!!!

Ауди.png
Евройена_Евроауд.png

[Brad31]

Old Oleg, на словах и цифрах, как выкрутились по йене? И пора бы в ексель выложить обновленную табличку!!!
А в общем весьма неплохо смотрится!!!!!!!!!

[Old Oleg]

Именно в период торговли сетки по Йене была достигнута максимальная просадка в 54%
Закрыл сетку с общим убытком в -105п, но за счёт накопленного отрицательного свопа убыток получился ощутимее.
Цена до сих пор не дошла до зоны безубытка, поэтому решение пофиксить сетку было правильным.
Торговлю по другим входам по стратегии продолжал без ограничений соблюдая ММ по остававшимся средствам.
Эти сделки обычно не добавляли просадку по общему счёту, так как в основном шла анти корреляция. Просадка по новым сделкам обычно компенсировалась уменьшением просадки по Йене.
Обновлённую статистику выложу вместе с новым видео обзором.
Файл сделки по Йене во вложении, думаю все цифры видны.

Йена.png

[Egoist]

Провел анализ по следующим парам, свеча от 200пп(+/-20п.)за 2016 год (пара, к-во сделок, пункты, к-во колен(учитывая сделку)):
1) eur/usd-10 сделок-700п.-3 колена
2) eur/gbp - 4-500-6колен
3)eur/jpy-15-1100-3
4)eur/cad-16-1700-11
5)eur/aud-15-1150-6
6)eur/nzd-16-1400-5
7)gbp/usd-17-1300-4
8)gbp/chf-17-1500-5
9)gbp/jpy-13-2600-15
10)aud/usd-4-350-3
11)aud/jpy-11-700-4
12)aud/cad-6-350-2
13)nzd/usd-6-450-3
14)nzd/cad-10-600-2
15)usd/cad-14-950-3
16)usd/jpy-15-1500-12
17)chf/jpy-10-650-2
18)usd/chf-4-450-3
19)gbp/aud-24-3150-18
Всего 21100 пунктов.
Спред не в счет и не смотрел на внутри недельные движения брал меньшее (не исключено что цена сначала цепляла ордер сетки а потом к тейк профиту это еще плюс к результату.
Если брать свечи от 150пунктов это еще плюс к результату с незначительным увеличением просадки.
максимальная просадка 18 колен, при стандартных рекомедациях автора ( на 10000 0,1 лота) это 18 колен на одну пару, я бы увеличел в три раза 0,1 лота на 30000 ед.
Что получается? Грааль?

P/S геп не в сторону сделки не влиет на исход сделки(имхо геп во внимание не брать)
P/S P.S. сделку после 48 часов не закрывал по б/у, всегда брал б/у +50п.

Если можно, скиньте Ексель файл.
Хотелось бы видеть сколько колен было, по каждой сделке в валютной паре.

[zizy]

писал все на бумажке в ексел не заганял. максимально было 18 колен по gbp/aud c 11 сентября 6 ноября 2016.

[Old Oleg]

писал все на бумажке в ексел не заганял. максимально было 18 колен по gbp/aud c 11 сентября 6 ноября 2016.

11 сентября 2016 входа не было, предыдущая недельная свеча 21п

[zizy]

l-) с 18.09.2016
посчитал еще раз там получается 17 колен

Изменено 10 марта, 2017 пользователем zizy

[Old Oleg]

l-) с 18.09.2016
посчитал еще раз там получается 17 колен

Ну а на реальном рынке обошёлся 12 ю
Тоже, как и Йену пофиксил с минусом, хотя в отличии от Йены, мог дождаться Тейка

ФунтАуди.png

[Egoist]

писал все на бумажке в ексел не заганял.

Можно было бы в блокнот от Windows переписать, либо переписать все в Word, если в Excel проблемно занести.

Ну это если не сложно переписать с бумажки, для нас всех :)

[YOKO]

Провел анализ по следующим парам, свеча от 200пп(+/-20п.)за 2016 год (пара, к-во сделок, пункты, к-во колен(учитывая сделку)):
1) eur/usd-10 сделок-700п.-3 колена
2) eur/gbp - 4-500-6колен
3)eur/jpy-15-1100-3
4)eur/cad-16-1700-11
5)eur/aud-15-1150-6
6)eur/nzd-16-1400-5
7)gbp/usd-17-1300-4
8)gbp/chf-17-1500-5
9)gbp/jpy-13-2600-15
10)aud/usd-4-350-3
11)aud/jpy-11-700-4
12)aud/cad-6-350-2
13)nzd/usd-6-450-3
14)nzd/cad-10-600-2
15)usd/cad-14-950-3
16)usd/jpy-15-1500-12
17)chf/jpy-10-650-2
18)usd/chf-4-450-3
19)gbp/aud-24-3150-18
Всего 21100 пунктов.
Спред не в счет и не смотрел на внутри недельные движения брал меньшее (не исключено что цена сначала цепляла ордер сетки а потом к тейк профиту это еще плюс к результату.
Если брать свечи от 150пунктов это еще плюс к результату с незначительным увеличением просадки.
максимальная просадка 18 колен, при стандартных рекомедациях автора ( на 10000 0,1 лота) это 18 колен на одну пару, я бы увеличел в три раза 0,1 лота на 30000 ед.
Что получается? Грааль?

P/S геп не в сторону сделки не влиет на исход сделки(имхо геп во внимание не брать)
P/S P.S. сделку после 48 часов не закрывал по б/у, всегда брал б/у +50п.

Грааль тут еще в первом посте описали! (оперирую данными в начале поста)
Постоянная рубрика "Калькулятор":
63+19+11=93%(по профиту или без убытку)→
93*50=4650 п. → 7*110=770 пунктов(соотношение 6 к 1)
62+23+6=91% сделок закрывается до СРЕДЫ, зачем торговать дальше?(Парето в помощь )
При более глубоком(точном) анализе что то и поменяется, но стоит присмотреться(это я себе говорю)! Изменено 10 марта, 2017 пользователем YOKO

[Old Oleg]

Всем привет! Spring. Отчёт по сделкам от 2017.03.06 Сделки на 2017.03.13
Обновлённая статистика во вложении.

Spring_Статистика.xls

[Egoist]

Обновлённая статистика во вложении.

Здравствуйте. Немного отредактировал табличку:

- Добавил примечания
- Подправил даты открытия(годы).
- Удалил разделитель, заменив его на закрепление первой строки.

Проверьте пожалуйста даты при открытии сделок, т.к. начиная с сентября 2016г у вас там уже 17 год пошел. Проверьте годы в примечаниях, может вы там тоже где то ошиблись.

P/S:
Предлагаю писать в примечании:
- причину закрытия
- когда сетка закрылась с убытком, в том числе и когда ее продолжительность была более 5 дней.

Spring_Статистика.xls

[Old Oleg]

Обновлённая статистика во вложении.

Здравствуйте. Немного отредактировал табличку:

- Добавил примечания
- Подправил даты открытия(годы).
- Удалил разделитель, заменив его на закрепление первой строки.

Проверьте пожалуйста даты при открытии сделок, т.к. начиная с сентября 2016г у вас там уже 17 год пошел. Проверьте годы в примечаниях, может вы там тоже где то ошиблись.

P/S:
Предлагаю писать в примечании:
- причину закрытия
- когда сетка закрылась с убытком, в том числе и когда ее продолжительность была более 5 дней.

Вчера по рассылке Павла была занимательная статья "Кого обвели вокруг пальца?" но я не про неё. В обсуждении нашёл один пост, он во вложении. - прочитайте эту байку -

так вот, эта статистика, всего на всего "удар кувалдой", мои видео обзоры, формулировка стратегии и т.д. ещё некоторая помощь для понимания, но знание вы сможете прибрести только самостоятельно, проанализировав стратегию на истории, определив риски и обязательно поторговав на демо счёте или на центовом хотя бы 2-3 месяца.

Поэтому ещё раз повторяю. Данная статистика отражает только общее понимание, что стратегия даёт плюс, сетки были до 12 ордеров, виден процент когда отрабатываются сделки, сколько и как часто открываются дополнительные ордера, и абсолютно неважно, если там где то затесалась какая то ошибочка в дате )))
Причины закрытия сделок - первая тейк профит, вторая удержание сделки более 48 часов, тут тоже есть варианты, но основной - выход в безубыток.

И ещё раз повторюсь по правилам ГЕПа и 48 часов. Они не основные. Для более консервативного варианта лучше их использовать.

Screenshot_1.png

[YOKO]

Old Oleg, посмотрел Ваше видео, возникло недопонимание!
Я не говорил, что ваш метод торговли не правильный, имелось ввиду следующее.
Чем привлекает стратегия Ва-Банк? Простое понимание где тейк, а где лось→ получили то или другое, поехали дальше(и ни какого мудреного анализа). НО не стоит забывать про психологию трейдера, в этом заключался мой посыл. Как по мне представить, 12-18 открытых колен с убытком в пол депо, так это очень серьезная моральная нагрузка(да простят меня боги мартингейла, с просадками по 90%), хотя на истории она конечно и кажется забавной!!!(консервативная торговля это конечно хорошо(это я про увеличение депо в 3-и раза), но не очень прибыльно)
В общем снова к математике(анализировал Вашу экселевкую таблицу, так сказать реал):
Суммировал прибыль(в пунктах) за понедельник, вторник и СРЕДУ =11145, вычел из общей прибыли за период торговли 13698-11145=2553п.(опять соотношение 4 к 1) не так много скажут некоторые, НО если посмотреть таблицу соотношение прибыль/риск _http://tradelikeapro.ru/tochnost-vhodov/, то получается что при 60% прибыльных сделок, вероятность слива депозита 0, а из анализа Вашей торговли, прибыльность в нашем случае всего лишь 90%(сарказм).
И в заключении: я ни чего ни кому не доказываю, просто голый анализ из предоставленных материалов! К сожалению как правильно делать ни кто не скажет(ибо сами не знают), а значит выбор за Вами!

[Old Oleg]

YOKO, пересмотрел своё видео и у меня возникло недопонимание к Вашему посту.
Я не нашёл моментов в своём видео, где бы я противоречил Вашим изысканиям, я только сказал, что не могу их подтвердить или опровергнуть. Наоборот, я очень рад, что вы и не только, находите новые моменты, которые могут улучшить торговлю. В своих видео, я специально акцентирую внимание на Ваши посты, чтобы другие могли ещё раз перечитать и сделать для себя выводы. Поэтому прошу прощения, если был неправильно понят.

Теперь то с чем не согласен.
Писать, что 100% годовых "не очень прибыльно" с этим я никогда не соглашусь. Это моё мнение, у Вас своё и то и другое имеет место быть )))

Ещё раз благодарю за Ваши посты.
а выбор как и написали, должен делать каждый сам!!!

[Boggart]

В общем снова к математике(анализировал Вашу экселевкую таблицу, так сказать реал):
Суммировал прибыль(в пунктах) за понедельник, вторник и СРЕДУ =11145, вычел из общей прибыли за период торговли 13698-11145=2553п.(опять соотношение 4 к 1) не так много скажут некоторые, НО если посмотреть таблицу соотношение прибыль/риск _http://tradelikeapro.ru/tochnost-vhodov/, то получается что при 60% прибыльных сделок, вероятность слива депозита 0, а из анализа Вашей торговли, прибыльность в нашем случае всего лишь 90%(сарказм).
И в заключении: я ни чего ни кому не доказываю, просто голый анализ из предоставленных материалов! К сожалению как правильно делать ни кто не скажет(ибо сами не знают), а значит выбор за Вами!

Вы упустили один небольшой ньюанс. В таблице из приведенной Вами ссылки на статью о соотношении прибыли/риска не просчитаны системы со стопом=0!! Там все стопы фиксированы и просчитать это довольно просто. Данная же система под эту таблицу никак не подходит. Олег в последнем видео вполне честно предупредил публику, что о граальности здесь говорить сложно, т.к. если одна пара может увести депо в более чем 50-%-ю просадку с нынешним ММ, то что с ним ( с депо)) будет, если таких пар будет хотя бы 2 одновременно? За этот акцент ему респект и плюс в репутацию.)) Мой личный вывод по этой тс, как о безусловно заслуживающей внимания, но прибыль надо выводить систематически, как на любых других сетках или пересчитывать ММ. 100% годовых для инвестирования цифра вполне достойная. Главное пройти проверку временем.. Впрочем выбор действительно есть у всех))) Изменено 12 марта, 2017 пользователем Boggart

[pavlus777]

Обзор стратегии Spring на сайте

[Fox1]

Паша, пацаны, спасибо! Такого чуда у меня еще не было! :d =d>

[PartnerF]

Паша, пацаны, спасибо! Такого чуда у меня еще не было!

Советником не поделитесь? ;)