[W1] Торговая стратегия Spring

[makstreid]

И если можно, добавите опцию, открытие в обе стороны)
Видео теста - youtu.be/s5P8X-Okr1U

[usver73]

К вопросу о тестировании мультивалютных торгов:
Serg33 в своем сеточнике внедрил код по логированию состояния баланса http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=316866
Можно взять как идею. Периодичность фиксации данных можно взять большую (например, Н1), чтобы уменьшить объем данных. Результаты сводить в Excel
Погрешность, конечно, будет, но это лучше, чем ничего.
И еще вопрос по советнику Spring:для его работы нужно подключение к ДЦ? В оффлайне он у меня не взлетел... А отключение от счета везде рекомендуют, если котировки сторонние.

[hrust2000]

Всем привет! Spring. Отчёт по сделкам от 2017.03.06 Сделки на 2017.03.13
Обновлённая статистика во вложении.

Просмотрел ваш отчет по сделкам от 6.03.2017. Вы берете в работу некоторые пары (например AUDUSD), которые явно не прошли 2000 пунктов за неделю.По крайней мере у моего брокера она не дотянула. Это что изменение правил стратегии? С чем это связано? Изменено 15 марта, 2017 пользователем hrust2000

[Bag-76]

Эта версия учитывает гэп.
Растолкуйте пожалуйста, как применить 48 часов из описания.

Пожалуй, ещё стоит открытие сделать не в 0:00, а хотя бы в 0:10, когда спред раз в пять меньше станет. Не критично конечно.

[88]

Да, в советнике чтобы поставить 200п надо делать параметр 2000

Подтянул котировки, начал тесты, добавил ко всем значениям в пунктах по нулю, по фунту вышло 15 сделок за пять лет. Что-то сомневаюсь, что параметры у советника под четырехзнак заточены, автор alex32926, прокомментируйте, пожалуйста

[Bag-76]

Да, в советнике чтобы поставить 200п надо делать параметр 2000

Подтянул котировки, начал тесты, добавил ко всем значениям в пунктах по нулю, по фунту вышло 15 сделок за пять лет. Что-то сомневаюсь, что параметры у советника под четырехзнак заточены, автор alex32926, прокомментируйте, пожалуйста

Я прокомментирую. Тут всё понятно.
Сов считает всё верно.
И комменты прописывает в журнал. Хорошая работа.
Увеличьте значение по ГЭПам до 1000 (100 старых пунктов) и сделок будет больше. Также советую уменьшить величину свечи с 2000 (200-та старых пунктов) до 160. При таких значениях по фунту у меня за год получилось 24 сделки, из них 79% прибыльных.
Эти значения конечно взяты с потолка, но позволяют оценить правильность работы советника. Да и возможно с такими настройками торговля будет прибыльней. 200 пунктов по недельной свече абсолютно не догма, - насколько я понимаю, это усреднённое значение. И где-то лучше учитывать 150 пунктов, а где то возможно лучше будет 250-300. Ну и шаг усреднения тоже конечно надо оптить.
Ждём доработок. Изменено 15 марта, 2017 пользователем Bag-76

[Fox1]

У меня есть предложение по поводу улучшения индикатора candle body size с целью динамического определения свечи с нужным телом. Предложение такое: встроить функцию подсветки свечи, тело которой больше на какое-то кол-во процентов среднего размера тела свечи за последние n-периодов. Проценты и кол-во периодов задает пользователь в настройках. Если кто соображает в mql, сделайте. Это вроде как не сложно должно быть. Данную функцию можно так же встроить и в советник.

[Oleg47]

Посмотрите пож-ста сделку за 22.12.2014 по eurusd. если я правильно понял правила системы, то ордера провисели бы больше 2х месяцев. Это норм?

---

Добавлено: 15-03-2017 20:24:01

---

alex32926, не поделитесь исходником советника? Изменено 15 марта, 2017 пользователем Oleg47

[alex32926]

В этой версии можно принудительно по времени закрывать ордера и переводить в безубыток.

Spring_V7_2.ex4

[Old Oleg]

Всем привет! Spring. Отчёт по сделкам от 2017.03.06 Сделки на 2017.03.13
Обновлённая статистика во вложении.




Просмотрел ваш отчет по сделкам от 6.03.2017. Вы берете в работу некоторые пары (например AUDUSD), которые явно не прошли 2000 пунктов за неделю.По крайней мере у моего брокера она не дотянула. Это что изменение правил стратегии? С чем это связано?

Просто я работаю по своим данным, тело свечи по Ауди 205п

---

Добавлено: 15-03-2017 21:00:12

---

Посмотрите пож-ста сделку за 22.12.2014 по eurusd. если я правильно понял правила системы, то ордера провисели бы больше 2х месяцев. Это норм?

---

Добавлено: 15-03-2017 20:24:01

---

alex32926, не поделитесь исходником советника?

Да, там хвостик 50п и если сделка не закрылась, то ушла бы в средне срок, совсем недавно австралийца 2 месяца держал и закрыл по Тейку.
Это не мешает работать дальше, хотя и напрягает.

Ауди.png

Изменено 15 марта, 2017 пользователем Old Oleg

[Oleg47]

а какое максимальное число ордеров вы открываете? просто, если перестать открывать новые ордера, то и тейк двигаться в сторону цены не будет. Теоретически цена может не возвращаться назад и год и больше

[Old Oleg]

а какое максимальное число ордеров вы открываете? просто, если перестать открывать новые ордера, то и тейк двигаться в сторону цены не будет. Теоретически цена может не возвращаться назад и год и больше

Почти за 11 месяцев торговли максимум был 2 раза по 12 ордеров
Советую изначальный параметр кол-ва ордеров поставить не более пяти.
При сработке пятого ордера меняю параметр советника на 6 и т.д.
Это нужно, чтобы избежать открытие сетки очень сильными движениями, типа того что было по фунту ночью на "чёрном лебеде". Так сделка по фунт/ауди избежала у меня лишние ордера, а соответственно и более сильную просадку.

[Alexei_m]

За несколько слитых счетов, при работе с усреднениями, в числе которых были: прямой и обратный мартин. Увеличения лота удвоением, фибоначам, фиксированым коэффициентам, фиксированным лотам и т. д. Наилучший результат показала: 1. Динамическая сетка (Например точка входа определяется индикатором, он же служит и точкой входа для сетки). 2. Увеличение лота на размер стартового (0,1 0,2 0,3 0,4 и т.д). 3. Дробление ордеров (Дальние убиваются ближними).
1 пункт позволяет на большом тренде не увеличивать кол-во открытых ордеров, которые будут тащить депо в минус.
2 пункт позволяет безубыток двигать ближе к ближайшем ордерам но не грузить резко депозит
3 пунк во флете будут закрываться дальние ордера, и как следствие разгрузиться депо, а также уровень безубытка приблизится к ближайшим ордерам.
Если в этой ПРЕКРАСНОЙ стратегии (Как начинающему для меня, за год первая стратегия которая простая как медяк и понятная обезьяне, а так же прибыльная) применить данный метод, то при усреднении не придется выставлять по 12 колен и еще пол коленной чашечки.
Автору стратегии ОГРОМНОЕ СПАСИБО, а также всем создателям и "поддержателям" сайта трейдлайкпро.ру.

[Oleg47]

1. Динамическая сетка (Например точка входа определяется индикатором, он же служит и точкой входа для сетки). 2. Увеличение лота на размер стартового (0,1 0,2 0,3 0,4 и т.д). 3. Дробление ордеров (Дальние убиваются ближними).

1 и 3й пункты не совсем понятны. можно пож-ста подробнее?

[Alexei_m]

Вот пример работы данных пунктов. Советник называется Аллигатор и фрактал. Накиньте на график Аллигатор Била Вильямса и фракталы. Запустите советник в тестере. По ходу его работы с ордерами вам станет понятен прицип его работы. Настройки не меняйте для пары с USD. Вот примерно этот же принцип и применить в данной стратегии. Только нужно найти какие индикаторы применить. Я на форексе меньше года, и как кастрюлеголовый начал с мартинов, поэтому приклеить индикатор сюда для меня слишком сложно. Особенно при таком большом таймфрейме.
При попытках увеличить лот с шагом сетки 100 пунктов в данной стратегии, увеличивается просадка.
Если что то непонятно пишите.

---

Добавлено: 16-03-2017 00:19:41

---

Прогнал по данной стратегии за два года. С 5 января 2015 по наши дни. Точность 99%
Условия:
1. Если ГЭП > 15 пунктов, сделку пропускаем. Открываем ордера в одну сторону. Используем усреднение.
2. Если ГЭП > 15 пунктов сделку пропускаем. Открываем ордера в обе стороны. Используем усреднение.
1. Если ГЭП ставим отложенный ордер. Открываем ордера в одну сторону. Используем усреднение.
1. Если ГЭП ставим отложенный ордер. Открываем ордера в обе стороны. Используем усреднение.
Своп не учитывается. Спред 5 пипсов.
Глубже к сожалению не могу, т. к. комп просто отказывается работать, а на новый купоны я только начинаю стрич с помощью данной стратегии. :d И как загрузить картинки тоже не понял, на форуме первый раз. Загрузил их файлами. Буду рад любым замечаниям.

Алигатор_и_фрактал.ex4
ГэпНет_СтороныНет_УсреднениеДа.jpg
ГэпДа_СтороныНет_УсреднениеДа.jpg
ГэпДа_СтороныДа_УсреднениеДа.jpg
ГэпНет_СтороныДа_УсреднениеДа.jpg

Изменено 16 марта, 2017 пользователем Alexei_m

[rodrigozardo]

hi alexei,
is possible translate this ea to english?
i have a powerful machine, i can test the ea and sugest other sets if you share code or translate to english
tks a lot and congratulations for the excellent work

[Alexei_m]

Hello Rodrigo. Do not understand what needs to be translated. The input parameters of the EA (program)? I'm not a professional programmer, and therefore possible error. So check the program logic in the tester.
If I write in chat on Russian language, will you understand?

[Serjminator]

Закралась в голову такая идея. А не улучшит ли закрываемость сетки, если ордера расставлять немного чаще, скажем через 50 пунктов. Ну и соответственно снизить лотность в данном случае в два раза в последующих коленах, кроме первого ордера. Такой подход мог бы снизить вероятность таких моментов, когда цена где-то немного не дотянула сначала до отложки, а далее в следствии чего и до тейка.

[Old Oleg]

Отработали все 4 сделки оставшиеся на эту неделю!
Канадец и золото по тейку.
Евро/Киви и Евро/Кад закрыл в плюсе не дожидаясь тейка.

Отработка_сделок.png

[charly]

Отработали все 4 сделки оставшиеся на эту неделю!
Канадец и золото по тейку.
Евро/Киви и Евро/Кад закрыл в плюсе не дожидаясь тейка.

а почему реального мониторинга боишься показать? Там не все так гладко, да?

[ax$id]

Отработали все 4 сделки оставшиеся на эту неделю!
Канадец и золото по тейку.
Евро/Киви и Евро/Кад закрыл в плюсе не дожидаясь тейка.

А для золота какой должен быть размер бара, у брокера exness размер свечи на много более даже чем 200п старыми (2000 новыми).

XAUUSDmWeekly.png

[Alexei_m]

Закралась в голову такая идея. А не улучшит ли закрываемость сетки, если ордера расставлять немного чаще, скажем через 50 пунктов. Ну и соответственно снизить лотность в данном случае в два раза в последующих коленах, кроме первого ордера. Такой подход мог бы снизить вероятность таких моментов, когда цена где-то немного не дотянула сначала до отложки, а далее в следствии чего и до тейка.

Тестирование показало, самый оптимальный метод усреднения указанный автором. Все остальные приводят , либо к увеличению просадки, либо к сливу депо. Все условия указанные в начале темы, самые идеальные. При попытках как то оптимизировать стратегию появлялась большая нагрузка на депо.

[Old Oleg]

Отработали все 4 сделки оставшиеся на эту неделю!
Канадец и золото по тейку.
Евро/Киви и Евро/Кад закрыл в плюсе не дожидаясь тейка.

А для золота какой должен быть размер бара, у брокера exness размер свечи на много более даже чем 200п старыми (2000 новыми).

На золото, чтобы получить пункт (старый) нужно отбросить 2 последних знака

---

Добавлено: 16-03-2017 07:51:57

---

Закралась в голову такая идея. А не улучшит ли закрываемость сетки, если ордера расставлять немного чаще, скажем через 50 пунктов. Ну и соответственно снизить лотность в данном случае в два раза в последующих коленах, кроме первого ордера. Такой подход мог бы снизить вероятность таких моментов, когда цена где-то немного не дотянула сначала до отложки, а далее в следствии чего и до тейка.

Тестирование показало, самый оптимальный метод усреднения указанный автором. Все остальные приводят , либо к увеличению просадки, либо к сливу депо. Все условия указанные в начале темы, самые идеальные. При попытках как то оптимизировать стратегию появлялась большая нагрузка на депо.

Всё верно!!! Данные параметры были взяты после длительного анализа. Другие варианты приводили к тому, что пишет Alexei_m Изменено 16 марта, 2017 пользователем Old Oleg

[Bag-76]

В этой версии можно принудительно по времени закрывать ордера и переводить в безубыток.

Есть замечания по советнику:
1. Советник неверно считает общий тейк. Когда один ордер, то закрывает + 50п., когда открывается два ордера, то закрывает +100п, когда три ордера, то закрывает +150п, дальше вероятно по нарастающей...;
2. Функция закрытия ордеров по б.у. работает только когда открыто два ордера, при трёх и более она не работает.

alex32926, будет возможность, - проверьте что там с ним не так.

[usver73]

Здравствуйте.
Я накидал небольшого вспомогательного советника для сбора истории по размеру свечей, размеру ГЭПа и т.д.
Здесь были высказывания, и я с ними согласен, о том, что размер сигнальной свечи, ТП и ГЭП не должны быть одинаковы для всех пар. Советник собирает следующую статистику:
[list type=decimal]

дата открытия недельной свечи;

тип недельной сигнальнойсвечи (БАЙ/СЕЛЛ);

Размер недельной сигнальной свечи (Open-Close);

размер ГЭПа, причем если ГЭП в сторону открытия ордера, то выводится со знаком "-";

Максимальное движение на следующей неделе после сигнальной свечи в нашу сторону;

Максимальное движение на следующей неделе после сигнальной свечи в противоположную от нас сторону.

Делал "на коленке", поэтому вывод информации не очень удобен- пишется в журнал. Результаты можно забрать в лог- файле (лежит в ...\tester\logs) и далее закинуть в Excel. Позже прикручу вывод в отдельный csv_файл.
Пример исходных данных в файле "Исходные данные.png". В файлах "Пример обработки.png" варианты того, что можно делать со статистикой.
Например, прогон AUDCAD c 2010 г. показывает, что средний размер свечи по годам колеблется от 68 до 98 пп, т.е. если установить "плановые" 200 пп, то за 6+ лет будет 23 входа, а при размере 80 пп- 144 входа.
По подобию можно играть с ТП и ГЭПом.
Можно собрать результаты по разным парам в одну таблицу и еще что-нибудь поанализировать...

По поводу усреднения: я воспринимаю открытие ордеров вместо СЛ как исправление неудачного входа. Отсюда меняются задачи/приоритеты- необходимо как можно быстрее закрыть сетку в БУ. А в текущей реализации стратегии все открытые ордера в среднем получают плановый ТП, отсюда растет риск слива.
Пока писал, Bag-76 о том же запостил...
По геометрии мысли позже напишу...
alex32926, еще раз прошу внедрить сбор статистики по просадке (напишите, планируете или нет).

Забыл сделать важную оговорку: если после сигнальной свечи есть движение в обе стороны и оно большое (больше шага сетки), то не исключена ситуация когда сначала откроется второй ордер, а затем цена пойдет в сторону профита. Т.е. в любом случае надо гонять в тестере и на демо...

И еще вопрос по стратегии: если у нас есть затяжная сетка и появился сигнал в противоположном направлении, то открываемся или сидим, ждем закрытия первой сетки? Советник так и делает (сидит..).

Исходные_данные.png
Пример_обработки.png
Пример_обработки2.png
Анализ.xlsx
CandleCalc.mq4

Изменено 16 марта, 2017 пользователем usver73