[W1] Торговая стратегия Spring

[NickolaG]

Что-то маловата прибыль за 5 лет. Правда просадка радует. Хорошая консервативная система. Думаю нужно смотреть в сторону уменьшения сигнальной свечи. Даже от волчков есть сильное правильное движение. Или уменьшать ТФ.

При уменьшении сигнальной свечи начинается сильная просадка или слив. Может поможет динамический расчет сигнальной свечи, но для этого надо тестировать. С другой стороны если будет 10 пар в работе и прибыль будет в 10 раз выше.
Единственное НО, тестируется очень долго. Может есть возможность ускорить процесс, путем отключения проверок или оптимизацией кода. В итоге комп гудел целую неделю, чтобы прооптимизировать одну пару.

[pilotweb]

Сигнальную свечу можно привязать к ТФ графика?

[usver73]

Добрый день. Прогнал в тестере оптимизацию пары GBPUSD с 2011 по 2017 по шагу сетки, по тейкпрофиту, по размеру недельной свечи (бычьей и медвежьей) и ограничение на вход по пятничной дневной свече.

А почему в результатах теста не видно перебора размера медвежьей свечи? Так задумано или?
Если изначально предполагается ассиметричность сигнальных свечей, то не является ли это подгонкой?

[alex32926]

Сигнальную свечу можно привязать к ТФ графика?

" ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ STRING ";
ТФ =7; // ТФ для сигнальной свечи
Lots = 0.1; // начальный размер лота
LotExponent = 1.0; // множитель лота для очередного шага сетки
Step = 100; // шаг сетки пп
CandlesBulls = 200; // мин размер тела быка пп
CandlesBears = 200; // мин размер тела медведя пп
Slippage = 3; // допустимое проскальзывание при реквотах пп
TakeProfit = 50; // по достижении скольких пунктов прибыли закрывать сетку ордеров пп
MaxTrades = 8; // максимально количество ордеров в сетке
Gep = 15; // мин гэп в пп по ходу сделки при котором ордер не открывается

" ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ 1-понедельник, 8-опция откл";
DayClose = 8; // день принудительного закрытия ордеров
HourClose = 23; // час принудительного закрытия ордеров

" БЕЗУБЫТОК ";
UseBU =false; // перевод в БУ
TakeProfitBU = 50; // ТП БУ
HourBU = 48; // через сколько часов пытаться перевести в БУ

" Динамический расчет сигнальной свечи (при kol_bar_sredn=0 работает Candles)";
kol_bar_sredn=0; // глубина истории в барах
KBullsBar =1; // минимальный сигнальный бык = средний бык*KBullsBar
KBearsBar =1; // минимальный сигнальный медведь = средний медведь*KBearsBar
UseDinStep = false;// пересчитывать ШАГ и ТП по средней сигнальной свече
K_Step_Candles =0.5; // коэф. пересчета шага
K_TP =0.25; // коэф. пересчета ТП

" Изучаем свечу младшего ТФ ";
UseFriday =false; // при открытии ордера учитывать направление последней свечи младшего ТФ
MaxCandlesFriday=50; // макс. размер в пп последней свечи младшего ТФ в сторону сигнала при
// превышении которого сделка отменяется



В данной версии можно выбрать ТФ для сигнальной свечи

Spring_V7_7.ex4

[NickolaG]

А почему в результатах теста не видно перебора размера медвежьей свечи? Так задумано или?
Если изначально предполагается ассиметричность сигнальных свечей, то не является ли это подгонкой?

Во вложенном exel файле две странички с результатом оптимизации по медвежьим и бычьим свечам. В архиве тесты и по тем и другим и общий тест.

[usver73]

А почему в результатах теста не видно перебора размера медвежьей свечи? Так задумано или?
Если изначально предполагается ассиметричность сигнальных свечей, то не является ли это подгонкой?

Во вложенном exel файле две странички с результатом оптимизации по медвежьим и бычьим свечам. В архиве тесты и по тем и другим и общий тест.

Упс, не увидел...
Тогда я не понял, по какому принципу результаты отдельных оптимизаций сигнальных свечей Вы объединяли..

[NickolaG]

Упс, не увидел...
Тогда я не понял, по какому принципу результаты отдельных оптимизаций сигнальных свечей Вы объединяли..

Результаты в таблице отсортированы по прибыли. В обоих оптимизациях получился шаг сетки и профит одинаковый. Размер сигнальной свечи разный.
Все это подставил в сет.
MaxCandlesFriday выбрал с учетом уменьшения просадки.
Результаты в таблице можете сами отсортировать и посмотреть.
Единственно при оптимизации бычьей сигнальной свечи старт оптимизации начал с 9 а не с нуля, когда заметил уже прошло 2 дня поэтому так и оставил.

[usver73]

Упс, не увидел...
Тогда я не понял, по какому принципу результаты отдельных оптимизаций сигнальных свечей Вы объединяли..

Результаты в таблице отсортированы по прибыли. В обоих оптимизациях получился шаг сетки и профит одинаковый. Размер сигнальной свечи разный.
Все это подставил в сет.
MaxCandlesFriday выбрал с учетом уменьшения просадки.
Результаты в таблице можете сами отсортировать и посмотреть.
Единственно при оптимизации бычьей сигнальной свечи старт оптимизации начал с 9 а не с нуля, когда заметил уже прошло 2 дня поэтому так и оставил.

ИМХО, ориентироваться только на прибыль не совсем верно:
попробуйте посчитать К восстановления (прибыль / Просадка $) и прогнать в тесте максимальные значения, т.е. из оптимизации GBPUSD_BULLS возьмите 82 проход ( с лотом 0,21) и из оптимизации GBPUSD_BEARS проход 110 (с лотом 0,23).Прибыль д.б. 8380 и 4608 соответственно, при той же просадке 735 $

[rodrigozardo]

hi alex,
here in my machine version 7 cannot be executed
message says:is not expert and cannot be executed
you can check please?
tks

Print_645.png

[NickolaG]

ИМХО, ориентироваться только на прибыль не совсем верно:

Все верно, поэтому и выложил данные оптимизации. Подберите сет, погоняем посмотрим может и лучше будет. Нужно еще учитывать кол-во сделок иначе будет просто подгонка под историю. Сейчас стоит тест пары GBPCHF пока результаты грустные просадки достаточно большие.

Прогнал вами предложенные параметры и свои для сравнения в тикстори.
У вас лот 0.21 у меня лот 0.03 (чтобы одинаковая просадка была).
В моем тесте 1 просадка которая пришлась на новый год, она почему то в тестах при оптимизации не проявлялась (проблема дырявых котировок от Альпари).
Результаты довольно близкие, но при лоте 0.21 залоговые требования будут выше, а также комиссия и своп. По моему мнению паритет.

usver73.gif
usver73.htm
NickolaG.gif
NickolaG.htm

[Old Oleg]

Фунт/Ауди - было открыто 2 дополнительных ордера. Сработал тейк. Прибыль 150п

Фунтауди.png

[usver73]

Спойлер

ИМХО, ориентироваться только на прибыль не совсем верно:

Все верно, поэтому и выложил данные оптимизации. Подберите сет, погоняем посмотрим может и лучше будет. Нужно еще учитывать кол-во сделок иначе будет просто подгонка под историю. Сейчас стоит тест пары GBPCHF пока результаты грустные просадки достаточно большие.

Прогнал вами предложенные параметры и свои для сравнения в тикстори.
У вас лот 0.21 у меня лот 0.03 (чтобы одинаковая просадка была).
В моем тесте 1 просадка которая пришлась на новый год, она почему то в тестах при оптимизации не проявлялась (проблема дырявых котировок от Альпари).
Результаты довольно близкие, но при лоте 0.21 залоговые требования будут выше, а также комиссия и своп. По моему мнению паритет.

Я намеренно взял лот 0,21, чтобы подогнать под одинаковую просадку. При этом профит значительно больше.
Это просто иллюстрация того, что самый профитный результат оптимизации вообще не обязательно лучший. И, да, конечно нужно смотреть прочие параметры.
Что касается двухпроходной оптимизации- честно говоря не понял, в чем ее смысл? После двух прогонов еще необходимо их результаты наложить друг на друга по прочим оптимизируемым параметрам. Я как-то пробовал делать так форвард-тестирование. Умные люди отговорили

[Old Oleg]

Евро/Ауди- был открыт один дополнительный ордер. Сработал тейк. Прибыль 100п.

Евроауди.png

[100pudov]

Всем привет.Закрыл неделю с прибылью +2,36%

---

---

Спойлер

[quantum]

Евро/Ауди- был открыт один дополнительный ордер. Сработал тейк. Прибыль 100п.

Евроауди.png (62.72 кБ, 954x771 - просмотрено 38 раз.)

AUD/JPY ещё держите позицию?

[Old Oleg]

Евро/Ауди- был открыт один дополнительный ордер. Сработал тейк. Прибыль 100п.

Евроауди.png (62.72 кБ, 954x771 - просмотрено 38 раз.)

AUD/JPY ещё держите позицию?

Да, она не напрягает, ордер у этой пары один, сейчас в мизерном плюсе.

---

Добавлено: 29-03-2017 08:07:49

---

Закрыл +34п по AUDJPY

Аудийена.png

Изменено 29 марта, 2017 пользователем Old Oleg

[usver73]

alex32926, у меня просьбы:
1. введите в код советника маломальский лог- не очень удобно анализировать работу бота.
Например, в момент открытия/закрытия ордеров размер сигнальных свеч, рассчитанный размер шагов, ТП и т.д.

2. попрошу ввести bool признак зеркалирования параметров KBullsBar и KBearsBar. При оптимизации сильно сократится количество прогонов.

3. предлагаю в событие OnTester добавить расчет К восстановления: К=Прибыль/ просадка. При выборе результатов оптимизации очень полезная штука

Изменено 29 марта, 2017 пользователем usver73

[erkon]

" БЕЗУБЫТОК ";
TakeProfitBU = 50; // ТП БУ

Это как? В валюте?
Если и
TakeProfit = 50; // по достижении скольких пунктов прибыли закрывать сетку ордеров пп
===

alex32926, Можно попросить сделать БУ в таком виде:

// =====
BEdist (Дистанция срабатывания) = 30; // дистанция при проходе цены в прибыль на к-й ставится БУ*
BEpoint (Отступ от цены БУ ордера ) = 10; // куда поставить стоп по БУ
BEstep (Шаг переноса БУ) = 10; // насколько перенести БУ если цена пройдёт на это р-ние дальше в прибыль от BEdist = 30;
- т.е. при BEdist = 30; срабатывает БУ и стоп-БУ ставится на BEpoint (Отступ от цены БУ ордера) = 10;
при проходе цены ещё на BEstep (Шаг переноса БУ) = 10; т.е. на 30+10=40п., стоп-БУ переносится на 10п. вперёд и т.д.
при BEstep = 0; (или -1) стоп по БУ не переносится - остаётся в начальном месте.
// =====

Т.е. это грубый эрзац трала, но имеет смысл на таких дистанциях на некоторых парах и рисунке тренда.
*тут, пока, указал п. по 4х знаку (подозреваю, что эта "традиция" почему-то может блюстись),
но ...

Также просьба сделать указание п. в параметрах в абсолютных величинах для 5-значных брокеров
(ежели этого уже не сделано, часом - пока ориентируюсь на описание параметров в посте).
Т.е. внесённый в параметр по 5-зн. брокеру отступ 500 = 500 пипс, а не 5000 пипс, по 4-х зн. отступ 50 = 500 пипс.

И, по ходу дела, ещё просьба:
- сделать 2 параметра указания разных магиков для Buy и Sell ордеров.
Есть мысль в параллель поставить доп. советники сопровождения ордеров разных направлений и ... поэксперименитровать. :)
(По умолч. в параметры, чтоб не путать публику, на оба сначла можно поставить: 0 и 0 )


Для оптимизации был бы полезен и параметр:
KStep_Orders = 1.0; // коэф. умножения р-ра шага между ордерами по шагам сетки

Учитывая ночные нюансы начала торгового дня, кстати был бы и параметр:
SpreadMax = 30; // - ограничение на торговлю при превышении спреда. Изменено 29 марта, 2017 пользователем erkon

[usver73]

Также просьба сделать указание п. в параметрах в абсолютных величинах для 5-значных брокеров
(ежели этого уже не сделано, часом - пока ориентируюсь на описание параметров в посте).

В сове нет пересчета с 5-и на 4-х знак, т.е. на 5 знак свечи 2000, тп 500 и т.д.

[vkamnev]

Кто пробовал последнюю версию советника? Только у меня не работает? Вообще не запускается?((((

[rodrigozardo]

here in my platforms, last version dont run too

[pilotweb]

Кто пробовал последнюю версию советника? Только у меня не работает? Вообще не запускается?((((

Да на график не бросается. Советник в виде скрипта. Изменено 29 марта, 2017 пользователем pilotweb

[rodrigozardo]

i try, but not works
dll is enabled but ea dont run and not accept be inserted into the chart

[usver73]

Все работает. В тестере.

GBPAUD_test_7.7.gif
GBPAUD_test_classic.gif
GBPAUD_test_7.7.htm
GBPAUD_test_classic.htm

[pilotweb]

usver73

А ты его на график пробовал бросить? Присоединяется к графику только из папки скрипт.
Из журнала-Spring V7_7' is not expert and cannot be executed
alex32926 исправьте пожалуйста. Изменено 29 марта, 2017 пользователем pilotweb