[W1] Торговая стратегия Spring

[alex32926]

BEdist (Дистанция срабатывания) = 30; // дистанция при проходе цены в прибыль на к-й ставится БУ*
BEpoint (Отступ от цены БУ ордера ) = 10; // куда поставить стоп по БУ
BEstep (Шаг переноса БУ) = 10; // насколько перенести БУ если цена пройдёт на это р-ние дальше в прибыль от BEdist = 30;
- т.е. при BEdist = 30; срабатывает БУ и стоп-БУ ставится на BEpoint (Отступ от цены БУ ордера) = 10;
при проходе цены ещё на BEstep (Шаг переноса БУ) = 10; т.е. на 30+10=40п., стоп-БУ переносится на 10п. вперёд и т.д.
при BEstep = 0; (или -1) стоп по БУ не переносится - остаётся в начальном месте.
// =====

Это называется трал , а не БУ

[88]

Может, создать для робота отдельную тему? Тут за сообщениями о новых версиях и предложениями по модификациям не видно обсуждений собственно системы. При том что автор продолжает торговать в плюс по оригиналу, а в модификациях, вроде бы, не предложили ничего такого, что серьезно изменило бы прибыль/просадку. Поправьте меня, если я что-то не досмотрел, тут немудрено запутаться.

[millioner89]

Олег, подскажи у тебя на графиках есть индикатор который рисует стрелки, можешь скинуть его.

[pilotweb]

Олег, подскажи у тебя на графиках есть индикатор который рисует стрелки, можешь скинуть его.

И зачем вам стрелки на недельном графике?

[Old Oleg]

Олег, подскажи у тебя на графиках есть индикатор который рисует стрелки, можешь скинуть его.

Конечно, это индикатор RSI, просто мне очень нравится. К стратегии, конечно, не имеет отношения.

---

Добавлено: 30-03-2017 12:15:20

---

Может, создать для робота отдельную тему? Тут за сообщениями о новых версиях и предложениями по модификациям не видно обсуждений собственно системы. При том что автор продолжает торговать в плюс по оригиналу, а в модификациях, вроде бы, не предложили ничего такого, что серьезно изменило бы прибыль/просадку. Поправьте меня, если я что-то не досмотрел, тут немудрено запутаться.

Я тоже жду, когда же, фантазии форумчан исчерпаются. Но похоже этому нет предела. Алексу большое спасибо, выполняет почти все капризы. Главное чтобы это было кому то на пользу и мы в дальнейшем увидели результаты (естественно не в тестере стратегий).

По поводу модификаций.

Тут уже начали публикацию входов, к сожалению пока единичны.
Предлагаю у кого есть уже свои мысли и наработки, в субботу-воскресенье, публиковать свои входы на открытии недели с пояснениями, ну и в дальнейшем - результаты.
Пора уже делать онлайн-статистику. Это было бы более конструктивно.
Всем известно, то что в тестере "дели на восемь умножай на пять"!!!

FatCat~.ex4
FatCat~.mq4

Изменено 30 марта, 2017 пользователем Old Oleg

[usver73]

Я тоже жду, когда же, фантазии форумчан исчерпаются. Но похоже этому нет предела. Алексу большое спасибо, выполняет почти все капризы. Главное чтобы это было кому то на пользу и мы в дальнейшем увидели результаты (естественно не в тестере стратегий).

И как/когда Вы предполагаете увидеть результаты НЕ в тестере?
Предполагаю, что тему завели как раз для генерации "фантазий".
А публиковать результаты строго по базовой стратегии зачем? Достаточно авторских входов...
Все ИМХО...
П.С. в субботу предложу свои входы текущей недели, но, сразу оговорюсь, ММ у меня "дикий"

[Old Oleg]

Я тоже жду, когда же, фантазии форумчан исчерпаются. Но похоже этому нет предела. Алексу большое спасибо, выполняет почти все капризы. Главное чтобы это было кому то на пользу и мы в дальнейшем увидели результаты (естественно не в тестере стратегий).

И как/когда Вы предполагаете увидеть результаты НЕ в тестере?
Предполагаю, что тему завели как раз для генерации "фантазий".
А публиковать результаты строго по базовой стратегии зачем? Достаточно авторских входов...
Все ИМХО...
П.С. в субботу предложу свои входы текущей недели, но, сразу оговорюсь, ММ у меня "дикий"

По поводу "фантазий" я сказал исключительно по советнику, чтобы разместить его на первой странице, как просили.
Фантазии по модификации стратегии, надеюсь, не иссякнут.
Публиковать по моей базовой стратегии, конечно, нет смысла, тут я сам.
Интересно смотреть именно модификации. Много было предложений посмотреть исходя из волотильности и т.д.
Ну а по поводу сроков "как/когда", я не собираюсь закрывать ветку)))
Чем раньше начнёте, тем раньше увидим, главное если начал - не забрасывать.
Месяцев через 6-12 можно будет подвести итоги. :)

[NickolaG]

Пришел к мнению, что тестировать на стандартных котировках от брокера нет смысла. Поэтому сейчас закачиваю котировки в тикстори и буду проводить тесты с качеством 99% оригинальной стратегии, а также делать оптимизацию. На данный момент пока проверил 3 пары и прооптимизировал одну с 99% качеством. По мере готовности буду выкладывать. Результаты оптимизацию буду заносить в эксел файл, чиобы любой мог сам подобрать себе параметры для советника.
При проверке в советнике фильтра по пятничной свече пока положительных результатов нет. Количество сделок уменьшается, а просадка нет.
Безубыток после n-часов тоже сокращает прибыль.
Если у кого то есть мысли по поводу оптимизации параметров советника буду рад услышать. Пока оптимизирую сигнальные свечи шаг и профит.
И еще такой вопрос. Ребята кто просит ввести различные идеи в советник, будьте добры проверьте тестером их и отпишитесь о результатах. В частности динамический расчет сигнальной свечи. А то как обычно надо то или то, а результатов ноль.
Ниже выкладываю результаты тестов и сет файл для оптимизации (которым пользуюсь).
P.S. Оптимизацию провожу за 2014-2016 годы.

Spring_GBPAUD_2010-2017.gif
Spring_GBPAUD_2010-2017.htm
Spring_GBPCHF_2010-2017.gif
Spring_GBPCHF_2010-2017.htm
Spring_GBPUSD_2010-2017.gif
Spring_GBPUSD_2010-2017.htm
Spring_GBPUSD_2010-2017_OPT.gif
Spring_GBPUSD_2010-2017_OPT.htm
standart.set
Spring.xlsx

Изменено 31 марта, 2017 пользователем NickolaG

[Old Oleg]

Закрыл Йену и золото, сделок больше нет.

Йена_и_золото.png

[usver73]

Пришел к мнению, что тестировать на стандартных котировках от брокера нет смысла.

Почему такое мнение? Я, честно говоря расстроен: оптимизацию провожу с 2015 г. по 31.12.2016 на котировках с 99% качеством, а потом прогоняю на котировках Альпари с 2011 г. И если такой подход дает искажение результата, то печаль.. :(

Цитата

Если у кого то есть мысли по поводу оптимизации параметров советника буду рад услышать. Пока оптимизирую сигнальные свечи шаг и профит.

Так же выбрал эти параметры. Диапазон сигнальной свечи подбираю исходя из среднего размера за 30 и 52 недели...

[NickolaG]

Почему такое мнение? Я, честно говоря расстроен: оптимизацию провожу с 2015 г. по 31.12.2016 на котировках с 99% качеством, а потом прогоняю на котировках Альпари с 2011 г. И если такой подход дает искажение результата, то печаль..

Просто сравни тесты с 90% качеством и с 99%. Вдруг откуда то берутся новые входы и просадки. У меня не было сделок больше полугода на 90% на GBPUSD, о чем писал ранее. Думаю здесь проблема в недостаточности данных. Ну ничего щас закачаю все пары (если жесткого диска хватит) и кому нужно будет, буду делать тесты сетов с 99% качеством с 2010 года. Так что обращайся, работаем на общее благо.

[vkamnev]

NickolaG, вы тестируете в МТ4 ?

[NickolaG]

NickolaG, вы тестируете в МТ4 ?

Да, советник же под mt4 написан.

[vkamnev]

Я думал, может внешним пользуетесь))

[zocik]

Закрыл Йену и золото, сделок больше нет.

Там по йене т/п должен был быть (если по стратегии +50) то 112,15.
У меня (на альпари) он все таки сработал на утренней 6 часовой свече.

А вообще автору стратегии большой респект, небольшие просадки, прибыль приемлема. Изменено 31 марта, 2017 пользователем zocik

[alex32926]

1.Исправлен баг с загрузкой совы
2. Убрано разделение быков и медведей
3. Добавлен автоматический пересчет с 4-х на 5-ти знак
4. Доступны МАГИКИ

Spring_V7_7.1.ex4

[Nicat-HD]

Я также хочу поблагодарить автора стратегии. Это было то, что я хотел в торговле, и эта стратегия включает в себя все аспекты стратегии моей мечты. Устойчивый рост, безопасная торговля с консервативным управлением капиталом и меньше времени перед ПК. Я с нетерпением жду, когда эксперт будет готов к торговле в реальном времени с оптимизированными set файлов
------------------------------------------------
Текст был переведен с помощью Google Translator с английского на русский

[Old Oleg]

Всем привет! Spring. Отчёт по сделкам от 2017.03.27 Сделки на 2017.04.03

Spring_Статистика.xls

Изменено 1 апреля, 2017 пользователем Old Oleg

[quantum]

Всем привет! Spring. Отчёт по сделкам от 2017.03.27 Сделки на 2017.04.03

думаю поставить еще eur/usd,eur/gbp,так как пара недотянула 200 пунктов то ТП будет 40 пунктов

---

Добавлено: 01-04-2017 16:58:00

---

хотел ищо спросить у форумчан , могу ли я торговоть Spring в ОАНДА с плечом 1:50? тоесть мм будет 3000 ед на 0,01 лот или мне нужно будеть сделать побольше депозит так как плечо 1:50? спасибо
Изменено 1 апреля, 2017 пользователем quantum

[darkyan]

Добрый вечер. Все мои сделки отработали на прошлой неделе и закрылись по ТР. Следующая неделя богатая на входы особенно по парам с евро. Мои входы на следующую неделю с учетом волатильности превышающую средне-недельную волатильность как минимум в 2 раза :
Bay - EURAUD (220);eurcad(285);eurusd(180);eurgbp(190);
Sell- Usdchf(140);gbpchf(235);cadchf(122).
Еще с учетом опыта торговли по ва-банку зайду по EURNZD (190); Eurjpy(150)-хотя они и не подходят к условиям выбора по волатильности. В итоге получилось 6 пар с евро, что может привести к серьезной просадке , а при несоблюдении ММ и сливу.Я лично разделю входы на 2 счета ,на каждом по 3 пары с евро.

Спасибо автору за стратегию ( а то классический Ва -банк чуть не поставил крест на моей торговле) и за таблицу.

Spring_Статистика_пустой.xls

Изменено 1 апреля, 2017 пользователем darkyan

[quantum]

Добрый вечер. Все мои сделки отработали на прошлой неделе и закрылись по ТР. Следующая неделя богатая на входы особенно по парам с евро. Мои входы на следующую неделю с учетом волатильности превышающую средне-недельную волатильность как минимум в 2 раза :
Bay - EURAUD (220);eurcad(285);eurusd(180);eurgbp(190);
Sell- Usdchf(140);gbpchf(235);cadchf(122).
Еще с учетом опыта торговли по ва-банку зайду по EURNZD (190); Eurjpy(150)-хотя они и не подходят к условиям выбора по волатильности. В итоге получилось 6 пар с евро, что может привести к серьезной просадке , а при несоблюдении ММ и сливу.Я лично разделю входы на 2 счета ,на каждом по 3 пары с евро.

Спасибо автору за стратегию ( а то классический Ва -банк чуть не поставил крест на моей торговле) и за таблицу.

а какой тейк профит ставите на парах меньше 200 пунктов?

[darkyan]

а какой тейк профит ставите на парах меньше 200 пунктов?

USDCHF;CADCHF;EURGBP -tp 40/усреднение 80,на остальных также 50/100. Изменено 2 апреля, 2017 пользователем darkyan

[belyymedved]

хотел ищо спросить у форумчан , могу ли я торговоть Spring в ОАНДА с плечом 1:50? тоесть мм будет 3000 ед на 0,01 лот или мне нужно будеть сделать побольше депозит так как плечо 1:50? спасибо

http://tradelikeapro.ru/vsya-pravda-o-kreditnom-pleche/

[UASpace]

USDCHF;CADCHF;EURGBP -tp 40/sl 80,на остальных также 50/100.

Все это может и интересно, но не имеет никакого отношения к стратегии, обсуждаемой в этой ветке.

[UASpace]

аргументированный подход к улучшению торговой стратегии всегда приветствуется

улучшение стратегии, это не изменение основного принципа, заложенного автором! А применение стопов в корне меняет принцип стратегии