[MeanRenko] TestDRIVE (Скальпинг + краткосрок на медиан-ренко )

[Mamotaro]

Mamotaro мысли зачётные и в правильном направлении. Только вход пока кирпич не сформируется лучше не делать ,так как неизвестно что с него выйдет-он может в другую сторону дать сигнал. Ну и ставя стоп за вершину предыдущего бара ( что нормально),а профит на окончании следующего кирпича-мы поимеем соотношение стоп-профит 3 к 1. Скажу больше,я такую тему ворошу давно и выживет она только при офигенно коэффициэнтном мартине,но недолго. Советник даёт конечно эту возможность попробовать. А вообще поток сознания в правильном русле :d Вместе что-нибудь узрим. :)

Вы похоже не поняли всю фишку, вход как раз только тогда когда бар поглощения закрылся, просто цена должна в течении следующего бара (или как вариант в течении следующих 2-баров) вернуться к его середине, если этого не произошло вход просто пропускается. :->

[PantherFX]

Всё дело в том что как выше написал Сергей С следующий кирпич при появлении сразу занимает половину предыдушего. Я понял что цена должна откатить а не как рисует кирпич. Вопрос только как это советником будет восприниматься.А руками здесь ловить глаза потеряешь и нервы. Тоесть там бот должен на середине воткнуть лимитник так?Похоже так( первый раз упустил). Идея хорошая. Проверить стоит . Пропусков конечно нормальных входов тоже порядком будет .И также скажу что эта идея уже бередила умы некоторых трейдунов но на другом малоизвестном форуме. ДО реализации в сову так и не дошло.Но нам надо довести. Ещё раз- зачёт. :) Замена стрелочника тоже не лишняя. Ну и всё отключаемое в виде труе-фалсе. Фильтр по входу в виде нескольких задаваемых кирпичей одного цвета до поглащения тоже зачётно смотрится .Вопрос к кодерам- как насчёт реализации сего параметра?? PS: Тема изначально создавалась как базовая и заменить всё или частично вопроса не составляет конечно.И пусть поглощением называется ради бога( пинбаром обозвато за внешний вид) PS2:Сергей С - выход по ССИ реализован в боте здесь http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-n4-d1renko-ts-quotrybalkaquot-vsyo-genialnoe-prosto-ot-100-do-500-punktov-v-den/4731 так что вставить такой момент не проблема( но видимо не pavelg как писалось)

Спойлер

Изменено 14 октября, 2015 пользователем pavka69

[Blohastik]

Здравствуйте.
Прочитал ветку. Сложилось ощущение, что у каждого пользователя ТС свое видение этой системы.
Просьба к Топикстартеру и к основным разработчикам ТС: разработать ТЗ по системе.
Причем можете учитывать сигналы с нескольких типов ренкобаров одновременнно (например с простых и с медио или еще с каких нибудь... на Ваш выбор)
Все сопутствующие индикаторы-фильтры и ренко-генераторы прикладывать в открытом коде (допускается декомпил)
Спасибо

[PantherFX]

Mamotaro ну тебе и карты в руки. :) Все параметры как ты сам написал отключаемые и таки плюс индюки начальные( кроме стрелочника),тоже отключаемые.Стрелочника я понял в исходнике нет. Изменено 14 октября, 2015 пользователем pavka69

[DENYA]

Спойлер

Спойлер

Он сказал "Поехали!" ....и запил водой... v:)


Ну что приступимс......так сказать разбор-анализ ТС в живом эфире....мастер-класс от Mamotaro... :->

Часто наблюдаю на форуме вполне рабочие ТС которые общими усилиями пользователей превращаются в "тупиковые" или вообще в не рабочие. Так как данная ТС показалась весьма интересной и перспективной. Хочу показать на ее примере как надо делать системный анализ и разбор любой торговой стратегии, с целью ее улучшения или выбрасывания в корзину.

Что обычно делают новички если стратегия показывает слабые результаты? Правильный ответ: "Они начинаю ее уродовать еще больше."....добавляя бесчисленные индикаторы, дополнительные условия и безграмотный ММ и т.д. и т.п..... Попробуем показать как надо делать.

И так на примере стратегии TestDrive разберем все пошагово и с комментариями:

Шаг1: Выделяем "первичный" сигнал стратегии
Я бы назвал этот шаг одним из самых сложных, особенно он сложен когда вы не являетесь автором стратегии и не знаете с чего все начиналось. Автор всегда закладывает в основу ТС какой-то основной принцип, который потом генерирует "первичный" сигнал на вход. Это принцип и сигнал без которого ТС разваливается и теряет смысл. Стержень на который потом навешивается все остальное (фильтры, ММ, таймменеджмент). Поэтому выделение "первичного" сигнала всегда является важнейшим элементом анализа.

Для ТС TestDrive первичным сигналом является ренко-пин бар как назвал его топик стартер, правда это не правильная формулировка и мы ее уточним. "Первичным" сигналом ТС TestDrive является ренко-поглощение http://joxi.ru/Vm6v39wuZNOamZ . Модель позволяет нам выявить слабость одной из сторон "быков" или "медведей" и соответственно воспользоваться этой слабостью.

Следовательно если мы используем эту модель для входа нам нужен индикатор абсолютно точно выявляющий эти модели. С этим у нас уже проблема, индикатор ренко алерт который вшит сейчас в советник ошибается с определением ренко-поглощений вот скрин с примером http://joxi.ru/v294yXwu6ngomG, тот же участок с индикатором arrow http://joxi.ru/52a8evKSORy0m0 как видите проблем нет....правда arrow еще определяет поглощения по тренду, но об этом позже. Как видите мы уже успели маленько "изуродовать" исходную ТС.... :-?

Итак после того как "первичный" сигнал нам понятен.

Шаг 2: Определяем возможные вариации "первичного" сигнала.
Обычно любой сигнал может иметь несколько вариации и трактовок. Т.е. на этом шаге мы рассматриваем возможные варианты и трактовки первичного сигнала.

Применительно к текущей стратегии. Ренко поглощения могут быть "сильными" и "слабыми"
1) "Слабое" ренко-поглощение будет если на предыдущем баре были хвосты. http://joxi.ru/5md0nvRuXBknm1
2) "Сильное" ренко-поглощение будет если на предыдущая свеча без хвостов. http://joxi.ru/82QD4O8SOGwZmd

Отсюда возникает 3 варианта "первичного" торгового сигнала:
1) Входим на всех ренко поглощениях
2) Входим только на "слабых" ренко поглощениях
3) Входим только на "сильных" ренко поглощениях
Следовательно это желательно реализовать в индикаторе который будет обозначать слабые и сильные поглощения разными стрелками. И советник должен предоставлять пользователю возможность выбора варианта "первичного" сигнала.
Можно сделать еще несколько вариации данного "первичного сигнала, но пока ограничимся самыми очевидными вещами.

Шаг 3: Определяем оптимальную точку входа
Получив сигнал на вход мы должны четко понимать в какой момент нам открывать сделку. Казалось бы для "новичков" ответ очевиден, получил сигнал "входи". К сожалению это одна из самых распространенных ошибок, во многих ТС. Входить надо, по оптимальной цене, которая позволит выставить минимальный стоплосс и оптимальный тейкпрофит, обеспечивающий оптимально соотношение риск/прибыль.
Разберем на примере данной ТС. Вход сразу на закрытии бара ренко-поглощения не является оптимальным, оптимальной точкой входа является середина ренко бара поглощения. http://joxi.ru/krD8kjKSvngXrp
Такой вход позволяет нам войти на микро-откате цены и также позволит нам сократить потери от убыточных сделок. Да возможно мы будем пропускать много входов, но зато входить мы будем с перевесом в матожидании, что намного важнее количества входов.

Шаг 4: Как входить в сделку с рынка или отложенным ордером
Казалось бы не такой уж важный момент, но для многих ТС он может быть критическим.
Для данной ТС все таки оптимальным является вход с рынка, так как отложенные ордера могут стать серьезной проблемой для скальпинга (кирпич 5-10 пунктов). Если брать кирпичи размером больше 20 пунктов то применение отложек будет вполне обоснованным. Я бы сделал оба варианта входа в советнике так сказать для пробы - вход с рынка и вход лимитными ордерами. Так же надо дать возможность регулировать отступ цены активации сделки от середины сигнального бара.. Вход лимитными ордерами имеет определенный плюс в том что при резком развороте цены ордер может не активироваться и мы сможем убрать его через несколько баров идущих против нашей позиции.

Шаг 5: Манименеджмент
Манименеджмент это то как мы управляем рисками и сделкой после открытия.
Вопрос номер один куда поставить стоплосс:
Для данной ТС есть 2 возможных оптимальных варианта. http://joxi.ru/5md0nvRuXBqNm1 Какой из них лучше надо проверять.
Вопрос номер два куда ставить тейкпрофит:
Для данной ТС оптимальным считаю такой вариант установки ТР http://joxi.ru/GrqzBvquaMbKmz . Короткий профит позволяет нам зарабывать как во флете так и в тренде.
Возможен еще такой вариант ММ, с частичным закрытием. http://joxi.ru/V2VavdMu3nGwmv

Шаг 6: Проверка на тайм-менеджмент
На данном этапе определяем оптимальное время для торговли по "первичному сигналу". Либо по анализу резульатов тестера, либо но анализу стейта торгового счета. Почему то про этот шаг очень часто забывают, а он тоже может иметь критическое влияние на эффективность ТС.

Шаг 7: Добавление фильтров к "первичному" сигналу
И вот наконец мы дошли до последнего пункта, который так любят новички, добавление фильтров к "первичному" сигналу. Как видите до этого мы работали только с первичным "сигналом". Отсюда кстати следует что все фильтры в советниках должны быть отключаемыми, чтобы можно было оценить их эффективность.
Например самый простой фильтр который приходит на ум:
1) Чем длиннее был тренд предшествующий поглощению тем сильнее сигнал. Т.е. входим в позицию только после определенного количества свечей одного цвета http://joxi.ru/xAeJXv3hjyPgry Как видите такой подход не плохо отсеивает флетовые движения.

Можно конечно добавить в качестве фильтров индикаторы из исходной ТС, но я не любитель загромождать ТС индикаторами. Всегда старайтесь придерживать правила что ТС должна содержать не более чем 3 фильтра. Чем дольше занимаюсь рынком тем больше прихожу к выводу что надежнее всего работают простые (элементарные) системы.

Как то так....если коротенько.... :-b

Mamotaro, очень качественный анализ. Молодец. Очень легко его видоизменить в техзадание на корректировку советника. Так же считаю, что чем проще система - тем более она более предсказуема, просчитываема, и, как следствие из нее можно выжать больше нежели из систем с 20-ю индикаторами.
Также к блоку ММ можно применить подблок Парлай и Мартингейл.

Еще раз, Mamotaro, плюсую тебе за качественный разбор системы. Изменено 14 октября, 2015 пользователем DENYA

[Starker]

Применительно к текущей стратегии. Ренко поглощения могут быть "сильными" и "слабыми"
1) "Слабое" ренко-поглощение будет если на предыдущем баре были хвосты. http://joxi.ru/5md0nvRuXBknm1
2) "Сильное" ренко-поглощение будет если на предыдущая свеча без хвостов. http://joxi.ru/82QD4O8SOGwZmd

Вот сейчас открыл график и вижу, что в подавляющем большинстве смена тренда идет при слабом сигнале, если пользоваться этой классификацией. Практически все предыдущие бары перед баром поглощения имеют хвосты. Это применительнок обычным Ренко. К серединным Ренко все относится правильно, т.к. в серединных Ренко следующая свеча перекрывает половину предыдущей и закрашивает все маленькие хвосты.

Я хочу предложить другую классификацию сильных и слабых сигналов.
Смотрим на хвост бара поглощения. Если его конец выступает за цену открытия предыдущего бара, причем значительно, почти на величину кирпичика ренко-бара, то это сильный сигнал.
Если не выступает или выступает незначительно (1-2 пункта), то сигнал считаем слабым. Хотя если не выступает, то это не бар поглощения, следовательно не сигнал.

Думаю, что описал понятно. Скрины приложу вечером. Изменено 14 октября, 2015 пользователем Starker

[Blohastik]

Очень легко его видоизменить в техзадание на корректировку советника. Так же считаю, что чем проще система - тем более она более предсказуема, просчитываема, и, как следствие из нее можно выжать больше нежели из систем с 20-ю индикаторами.
Также к блоку ММ можно применить подблок Парлай и Мартингейл.

Ребят.
модернизации существующего советника не планируется. Планируется разработка совы с 0.
Поэтому в ТЗ просьбы не писать "изменяем то то так то"... мне проще написать самому чем разбираться в коде коллеги.
А так добавлю все что укажете в ТЗ. :d
Спасибо

[RaiderT]

Начал пробовать золото вручную. Тоже хорошо бегает. Кирпичи 30 п. , тп 60 пипсов, сл 120 пипсов. Пока неплохо. на 60 пипс закрываю 80%, оставшиеся 20 % бу+ трал 50 пипс. Пользуюсь protrader.

Изменено 14 октября, 2015 пользователем RaiderT

[robinzon96]

Решил провести небольшое исследование по сигналам Renko-Alert идея заключалась в том будет ли следующий кирпич того же цвета что и сигнальный
( размер кирпича 10 п исследования на чистых ренко графиках).
За сентябрь месяц пара EURUSD у меня получилось что всего было 155 сигналов индикатора из них 46 ложными т.е. следующий кирпич был другого направления (цвета)
весьма неплохой результат 3 к 1 (возникло некоторое количество идей по этому поводу)

Для дальнейшего развития идеи просьба к robinzon96 протестировать если не сложно данное предположение по месяцам (пять, шесть разных месяцев) на предмет схожести с результатом количества положительных и отрицательных сигналов
Советник для теста во вложении (по настройкам чистые ренко - 10 кирпич, спред фиксированный. ТП 10 - спред. СЛ 20 (для формирования противоположного кирпича) + спред.

PS отдельно спасибо 0ll за открытый код советника выложенный на страницах форума, который позволяет тестировать стрелочные индикаторы )))

идею вашу, как мне кажется, понял, потому при тестах решил не устраивать погоню за пипсами, а попробовал добиться качества сделок..
результат - просто непристойные показатели, а именно 97-98% прибыльных сделок (ну понятно что пока только в тестере)..
оптимизировать не стал, СЛ тупо взял размером 2 свечи - 20 п
ТП установил 8 п - почему? Объясню: свеча 10 п, 2 п убрал на проскальзывание, на туда-сюда (ну что бы ближе к жизни).
Из этого мы что имеем: 1 - если цена пошла в нашу сторону, хотя бы одну свечу - мы имеем свой ТП в 8 п
2 - если цена развернулась, то, в большинстве случаев, разворотная свеча имеет хвост достаточной длины, для того чтобы мы, опять таки, имели свой ТП в 8 п.
БУ не пользовал - и так ТП коротенький..

результаты по месяцам следующие:
TestDRIVЕ всего/прибыльных
май 96/94
июнь 112/108
июль 73/71
август 82/82
сентябрь 62/59

что касаемо прогонов 0II_e_Check... - показатели такие же, но сделок в 2 раза больше

с фикс лотом прогнать не удалось - не идёт и всё, блин.. >:dс мартином тож не хочет.. >:dкартинки, я думаю не нужны, там всё по прежнему - график похож на улыбку уже отъезжающего на Багамы.. :d
вооот, так как-то..
да, забыл.. пара EURUSD, ренки простые Изменено 14 октября, 2015 пользователем robinzon96

[Starker]

2015.10.14 14:03:46.727 TestDrive_1 EURUSD,M3: Íå óäàëîñü èíèöèàëèçèðîâàòü ñîâåòíèê!

Вот на импортном ВПС выдает такую ошибку. На каждом тике.

Кто знает, что это?
У кого есть исходник советника, сравните по количеству букв, может это сам сов на что-то ругается? Может удастся сопоставить фразу?

[nixxer]

Íå óäàëîñü èíèöèàëèçèðîâàòü ñîâåòíèê!

"Не удалось инициализировать советник"

[Mamotaro]

Ребят.
модернизации существующего советника не планируется. Планируется разработка совы с 0.
Поэтому в ТЗ просьбы не писать "изменяем то то так то"... мне проще написать самому чем разбираться в коде коллеги.
А так добавлю все что укажете в ТЗ. :d
Спасибо

Давайте начнем с самого простого и главного. Для начала надо написать индикатор, правильно трактующий "первичный" сигнал входа, со всеми вариациями. Renko-Alert часто дает сигналы со смещением на один бар, даже при установке нулевого параметра. Имхо надо взять индикатор Arrow и добавить в не го дополнительные фильтры и буферы. Т.е. нам надо чтоб он показывал "слабые" и "сильные" поглощения, и "слабые" и "сильные" поглощения по тренду http://joxi.ru/Vrw3ebjCxeojrX. По сути это будут теже сигналы Arrow просто разбитые на 4 группы:
1) Сильные поглощения
2)Слабые поглощения
3)Сильные поглощения по тренду
4) Слабые поглощения по тренду
Отображение каждой группы задаем параметром true/false


Дальше пишем советник который будет открывать сделки только по этому индикатору с возможностью выбора всех или определенных типов поглощений. Вариантов входа в рынок 3:
1)Сразу про закрытию бара поглощения как сейчас сделано в testdrive
2)лимитником который выставляется на цене открытия 2-ого бара, если он не сработал в течении N свече (задает пользователь 1-3 свечи), лимитник убираем http://joxi.ru/Vrw3ebjCxekPrX
3)Вход с рынка по достижению ценами Bid и Ask цены открытия 2-ого бара http://joxi.ru/YmE8p9ZSEyWWr6 вход ищем в течении N свечей (задает пользователь 1-3 свечи)
Для 2 и 3 вариантов открытия можно сделать отступ N пунктов от цены открытия 2-ого бара, который может регулироваться пользователем как в "+" так и в "-". При чем отступ надо делать для бай и селл сделок раздельным, ибо точку входа надо будет смещать в разных направлениях.

ММ стандартные варианты:
1) Фиксированный лот
2) Процент от депозита

Выставление СЛ 3 варианта:
1) Фиксированный стоп
2) Стоп за хвост бара поглощения с отступом N пунктов http://joxi.ru/823b8zwSW0lMmO
3) Стоп за цену закрытия 2-ого бара с отступом N пунктов http://joxi.ru/BA0Mb1wUWDX3ry

Выставление ТП 4 варианта:
1) Фиксированный ТП
2) ТП по закрытию бара следующего за баром поглощения http://joxi.ru/a2XxYK0ubYoB2g
3) Закрытие позиции частями с тралом, фиксируем половину позиции по п.2 и сразу переводим ордер в БУ, вторую половину тралим. http://joxi.ru/krD8kjKSvjkprp
4) Закрытие позиции частями без трала, фиксируем половину позиции по п.2 и сразу переводим ордер в БУ, вторую половину закрываем по закрытию противоположного бара. http://joxi.ru/zANyBa1hD9d829

Таймменеджмент:
Желательно чтобы можно было выставлять 4 разрешенных временных диапазона торговли.

Фильтры. Все фильтры должны быть отключаемыми:
1) Добавляем все индикаторы из исходной тс
2) Вход в сделку только если до бара поглощения было N подряд идущих баров другого цвета.

Пока вроде все.

P/s: Только щас заметил что исходника Arrows у нас нет. Значит придется доводить до ума ренко-алерт, или писать индикатор с нуля. Вот что должен искать индикатор на графике http://joxi.ru/8AnGNp8ulJd4rO т.е. когда тело свечи без учета теней полностью перекрывается следующей свечей с учетом ее теней. Изменено 14 октября, 2015 пользователем Mamotaro

[RomanR]

Вот такой Arrows есть может чем пригодится

Arrows_2.mq4

[Blohastik]

[3)Вход с рынка по достижению ценами Bid и Ask цены открытия 2-ого бара http://joxi.ru/YmE8p9ZSE вход ищем в течении N свечей (задает пользователь 1-3 свечи)

Не открывается ссылка на скрин. Перезалейте плз.

[Mamotaro]

[3)Вход с рынка по достижению ценами Bid и Ask цены открытия 2-ого бара http://joxi.ru/YmE8p9ZSE вход ищем в течении N свечей (задает пользователь 1-3 свечи)

Не открывается ссылка на скрин. Перезалейте плз.

Поправил.

[Starker]

Давайте начнем с самого простого и главного. Для начала надо написать индикатор, правильно трактующий "первичный" сигнал входа, со всеми вариациями.

Вот я начал с самого простого.
Моя версия индикатора.

http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/meanrenko-testdrive-skalping-kratkosrok-na-median-renko/11002/?do=findComment&comment=241367

И поздравьте меня с первым в жизни написанным самостоятельно индикатором. Советников было много, а вот индюк первый. :d Изменено 15 октября, 2015 пользователем Starker

[Mamotaro]

Давайте начнем с самого простого и главного. Для начала надо написать индикатор, правильно трактующий "первичный" сигнал входа, со всеми вариациями.

Вот я начал с самого простого.
Моя версия индикатора.

И поздравьте меня с первым в жизни написанным самостоятельно индикатором. Советников было много, а вот индюк первый. :d

Не плохо индикатор четко фиксирует все поглощения, но не видит поглощения по тренду, для них надо сделать стрелки своего цвета http://joxi.ru/ZrJNjdnupjGZrj
плюс нет оценки слабости и силы поглощений и возможности выбирать отображение только одного типа или нескольких типов поглощений.

Чтобы алгоритмически выявить "слабое" или "сильное" поглощение достаточно сравнить размер бара (от хай до лоу) предшествующего бару поглощения с заданным размером ренко кирпича. Если бар больше размера кирпича, значит поглощение слабое, если меньше или равно значит сильное Изменено 14 октября, 2015 пользователем Mamotaro

[Starker]

Ок. Поглощения по тренду я доделаю. Это не сложно. Только не понятно с точки зрения системы для чего они. Это доливки?

А с силой поглощения совсем ничего не понял. Вы уж простите мою бестолковость, но очень мне нравятся ваши картинки. Может на картинке нарисуете, что откуда и докуда мерить и с чем сравнивать.

В индюке осталось 4 буфера. 2 уйдут на внутритрендовые поглощения и один на показатель силы поглощения. Остается один свободный.

[Starker]

Опять про силу поглощения. Размер любой свечи будет равен или больше размера кирпича ренко.

Вот если взять разность размеров двух свечей (поглощаемой и поглощающей) и ее сравнить с размером кирпича ренко, тогда становится понятно. Если разность больше ренко, то поглощение сильное и наоборот.

[erkon]

Мне кажется, в советнике д.б. функции:

1. "Ордера только по тренду" - для автоматической работы, когда ордера будут открываться только по тренду.

т.е. нужны индикаторы/совокупность,инд. по определению тренда (хоть банально от МА + CCI + RSI + Стохастики и т.д.).

Хорошо бы прогнозатор остаточного потенциала тренда.
Хотя бы на основе ATR(ADR) - средний проход цены за 1-10 дней.
Его также можно выводить на график линиями-уровнями ожидания конца тренда/тенденции (разворота, глубокой коррекции). Для визуального контроля.

А также режим Флет - с ордерами в обоих направлениях.
Желательно 2-3 варианта по настройкам для разного характера флета или тренда с глубокими коррекциями похожими на флет, но когда направленность тренда по старшим ТФ всё же прослеживается (узкий, широкий разбег, наклон канала).

2. Работа в полуавтомате:
Открывать (сейчас) ордера по выбранному направлению, т.е. или только БАЙ, или только СЕЛЛ, или в 2 направления - определяя тренд/флет самостоятельно.

Для чего уже, а также для каких-то др. функций, нужна панелька на график, чтоб из неё оперативно переключать.

Идеально - со своими кнопками БАЙ, СЕЛЛ, Закрыть ВСЁ/БАЙ/СЕЛЛ, ВЕ, Р, СЛ/ТП, Трал, Мартин и т.д. + Применить нужный Set (с вызовом с графика).
Т.е. основные параметры торговли из советника.

Т.е. чтоб и в полуавтомате и руками м.б. работать нормально.

Изменено 15 октября, 2015 пользователем erkon

[PantherFX]

Приветствую собратьев -лудоманов ! Не так давно выкладывал ренкопостроитель. Сейчас сделал постоянную ссылку на скачивание в шапке темы. Чем удобен этот вариант? Тем что к нему не идут dll, которые у многих не дают нормально поставить ренкографик. Dll использует стандартные.И второе - самое главное. Пара нажатий на мышку- и медиаренки легко трасформируются в простые ренко-кирпичи. Меняя во второй строчке параметр 45 ( для медиаренок) на 100- получаем обычные.Довольно удобно для сравнительных моментов и так далее. :d

ScreenShot.png

[pozner67]

ММ стандартные варианты:
1) Фиксированный лот
2) Процент от депозита

Я бы добавил обязательно мартин отключаемый, если депо ниже первоночального при открытии сделки, то включается мартин с коэффициэнтом. Функция отключаемая. А так полностью поддерживаю идею Mamotaro Изменено 15 октября, 2015 пользователем pozner67

[Konstt]

ММ стандартные варианты:
1) Фиксированный лот
2) Процент от депозита

Я бы добавил обязательно мартин отключаемый, если депо ниже первоночального при открытии сделки, то включается мартин с коэффициэнтом. Функция отключаемая. А так полностью поддерживаю идею Mamotaro

Да, мартин полюбому нужен l-)

[Сергей С]

Mamotaro Давай чтобы не путать ни кого с терминами (поглощение), назовем все своими истинными именами.
В медиоренках - сам термин поглощение не совсем точен появление свечи другого цвета, само по себе подразумевает свечу с более большем телом чем предыдущая так как там заложен такой принцип, да и к ренко этот термин не совсем подходит.
В ренко чаще всего применяется термин - реверсивный бар, а вот каким он будет (больше, меньше, быстрее, или образован за определенное время) будем уже определять иначе все почти знакомы с ПА и можем запутаться.

[SullyForex]

Тут как-то обсуждалась такая проблема, что советник от pavelg иногда не выставляет ТП и СЛ (сам такое замечал). Так вот... Хотелось бы внедрить в будущий советник виртуальные ТП и СЛ, чтобы работали параллельно с серверными стоп-ордерами, дабы в один "прекрасный" момент не остаться без штанов >:dТакже хотелось бы видеть в будущем советнике фильтры проскальзывания и спреда.