[D1] Supremacy

[Shkryab]

ну по канадцу было вообще 18% процентов против. Но тут можно войти на самом пике

[SVS696]

Всем здрасте. Интересует такой вопрос по этой стратегии: стоит ли открываться по паре если перевес к примеру 78/22 как было по евробаксу? Получается что при таком раскладе, это почти граничное значение, после чего цена начинает идти в противоположную сторону. Основное движ приходится на диапазон от 50% до 70% или 78%

лично я не открываюсь, как правило если больше 75% перевес, то толпа лидирует

не факт посмотрите что произошло с фунтом(gbpusd) 23/70

23/70 0о а где еще 7%? Я согласен когда теряется 1 процент, но не 7.

---

Добавлено: 07-09-2015 04:09:01

---

на мой взгляд всё, что больше 75/25 это издыхающие тренды Изменено 7 сентября, 2015 пользователем SVS696

[Serg33]

Хочу предложить вам индикатор для мониторинга данных с myfxbook. Сделан на основе одного из пробегавших тут, но существенно переделан.
Состоит он из двух файлов. Первый выводит данные в основное окно, второй в отдельное. Для минимизации трафика и для сохранения истории данные сохраняются в файл (.csv с разделителем ",", при желании можно загрузить в excel).
Первый индикатор может загружать данные с сайта, второй только читает их из файла. Настройка требуется только для одного первого индикатора, где нужно указать логин/пароль от myfxbook, пары для мониторинга и включить режим работы "OnLine". При установке на остальные графики этих настроек делать не нужно. Второй индикатор показывает соотношение объемов и соотношение количества позиций в процентах. Внешний вид на картинке.
Индикатор рассчитан на прямое соединение с Интернетом. Не забываем разрешить доступ терминалу к сайту myfxbook.

Второй индикатор не рисует лини.
Сделал все как было указано.
В первом индикаторе - онлайн - все качает, а второй индикатор на других парах не рисует

Нет ли ошибок в логе "эксперты"? Рисует ли график первый индикатор?

Индикаторы не работают, что делать? У меня ошибка в логе эксперты: array out of range in 'MyFxBook one.mq4' (530,24)

Закройте терминал. Найдите файл "\MQL4\Files\myfxbook.data.csv" и откройте его в текстовом редакторе. В конце файла увидите что-то типа такого:

Спойлер

2015.07.06 13:23:37,GBPUSD,62,37,2810.21,1677.95,6412,6831,1.5342,1.5743
2015.07.06 13:23:37,USDJPY,51,48,867.35,814.06,3813,4775,119.5106,122.6595
2015.07.06 13:23:37,GBPJPY,58,41,250.50,180.57,1163,2576,187.3175,191.1170
2015.07.06 13:23:37,USDCAD,70,29,984.83,413.55,1985,3584,1.2248,1.2459
2015.07.06 13:23:37,EURJPY,56,43,453.25,343.59,1923,1903,133.6941,137.1801
2015.07.06 13:23:37,AUDJPY,35,64,174.39,313.41,900,1323,93.4959,94.5195
2015.07.06 13:23:37,AUDUSD,22,77,432.71,1486.57,5025,2863,0.7639,0.7889
2015.07.06 13:23:37,NZDUSD,27,72,348.57,922.01,3796,2740,0.6797,0.7039
2015.07.06 13:23:37,USDCHF,50,49,239.38,235.16,1113,1435,0.9313,0.9513
2015.07.06 13:23:37,EURAUD,86,13,421.63,67.30,421,1134,1.4342,1.4729
2015.07.06 14:30:36,EURUSD,0,0,html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

или такого:

Спойлер

2015.08.18 16:02:08,GBPJPY,71,28,501.23,196.62,1816,2155,188.9860,193.3588
2015.08.18 16:02:08,USDCAD,71,28,1109.70,451.07,2797,4614,1.2693,1.2958
2015.08.18 16:02:08,EURJPY,73,26,1809.27,655.38,3071,3141,135.7786,137.9963
2015.08.18 16:02:08,AUDJPY,49,50,219.42,219.48,1416,1415,91.1890,92.7362
2015.08.18 16:02:08,AUDUSD,36,63,604.45,1038.59,5182,3756,0.7417,0.7692
2015.08.18 16:02:08,NZDUSD,43,56,611.50,789.88,3024,2945,0.6655,0.6921
2015.08.18 16:02:08,USDCHF,49,50,307.70,316.76,1810,1505,0.9626,0.9756
2015.08.18 16:02:08,EURAUD,55,44,209.73,169.30,616,1139,1.4749,1.5095
2015.08.18 16:08:06,EURUSD,0,1,n="1.0" encoding="UTF-8"?>











,on="1.0" encoding="UTF-8"?>

Удаляете все от последней строки с данными и до конца файла и сохраняете. После этого должно заработать. Если история данных не нужна, то можно просто удалить файл.
Это происходит из-за сбоя в загрузке с сайта. Возникает редко, отловить пока не удалось.

[KGefest]

Ещё бы 1 такую неделю и я в шоколаде 8->

Эта неделя мне дола почти +600 пунктов!!! \M/
Сделки открывал советник в 8:00, если к 18:00 по Москве сделки были в плюс крыл руками, так как заметил что в Августе после 6 вечера к 22:00 сделки уходили в минус. Таких шоколадных недель предстоит ещё очень много, но вот эту неделю думаю следует пропустить, либо скинуть лот.
Лично я перехожу с 0.04 на 0.02, в конце следующей недели отпишу результаты.

TP юзаешь?
Есть какой то мониторинг, хотелось бы со своим сравнить :)

[SVS696]

Ещё бы 1 такую неделю и я в шоколаде 8->

Эта неделя мне дола почти +600 пунктов!!! \M/
Сделки открывал советник в 8:00, если к 18:00 по Москве сделки были в плюс крыл руками, так как заметил что в Августе после 6 вечера к 22:00 сделки уходили в минус. Таких шоколадных недель предстоит ещё очень много, но вот эту неделю думаю следует пропустить, либо скинуть лот.
Лично я перехожу с 0.04 на 0.02, в конце следующей недели отпишу результаты.

TP юзаешь?
Есть какой то мониторинг, хотелось бы со своим сравнить :)

А вот у меня за неделю было 1034.8п =) Изменено 8 сентября, 2015 пользователем SVS696

[KGefest]

А вот у меня за неделю было 1034.8п =)

+902п b-)

[joywork]

Поздравляю ! минус 700 пунктов . радость то какая 8-} <:-p>

Спойлер

[SVS696]

Поздравляю ! минус 700 пунктов . радость то какая 8-} <:-p>

Спойлер

Хорошо тебя так накрыло

[KGefest]

Поздравляю ! минус 700 пунктов . радость то какая 8-} <:-p>

Спойлер

Хорошо тебя так накрыло

Сейчас вообще отлично кроет, почти весь профит прошлой недели сьело. :^O
Учиться и учиться мне еще торговать на этой ТС :)

[SVS696]

шансы на продолжение взлета весьма высоки

---

Добавлено: 09-09-2015 19:26:50

---

пффф 11 пунктов, хотя вполне могло быть > 100 Изменено 9 сентября, 2015 пользователем SVS696

[KURT1985]

Кому интересна моя стратегия торговли по этой ТС.
Торгую с июня. Просадка в 34% непонятно откуда взялась, больше 20% ни разу не было, видно подсчеты бука ошибочны. Лот 0,1 на 2000 единиц, как по мне это консерватив, с учетом зафиксированых просадок.
Открываюсь в понедельник в 10-11 после гепа, остальные дни в 23.00. Не торгую пары по которым выходят важные новости, также не торгую пары, где цена возле уровней на D1. СЛ 100, ТП нет.
Также заметил, что максимальных значений цена достигает в 15-17.00, а потом вечером часто откатывается.
Система идеально подходит для отработки обьемов, заработка на возврате спреда, отработки бонусов и акций, т.к. большое количество ордеров достаточно большой лот.
Что касается заработка то если тенденция сохранится, это консервативная торговля 50-60% годовых. Для увеличения заработка можно использовать увеличение лота на просадках, но лично для меня пока не хватает информации по возможным рискам, т.к. двойные убыточные недели точно были, а удваиваться после убыточного месяца - слишкой большой диапазон удвоения, можно попасть против нового тренда.

[olegous]

Ну вот как я и предполагал http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/d1-supremacy/9346/?do=findComment&comment=230644 >:dНеделя дала лично мне -277 пунктов, одно радует лот понизил, а можно было и пропустить. :->
Вот бы всегда так угадывать,на этой планирую удвоиться с 0,02 на 0,04.
KGefest
Мониторинг есть реал но он у меня приватный, вытаскивает счет с глубокой просадки моих баловств, с минус 23% уже вылез на -16%

[nvb86]

Кому интересна моя стратегия торговли по этой ТС.

Вы говорите про время открытия закрытия сделок. Это время по терминалу или вашего региона?
"также не торгую пары, где цена возле уровней на D1" - как это понимать, если возле уровня то вообще не торгуете или смотрите, что допустим цена под уровнем и по ТС надо заходить в селл, то открываетесь? Изменено 12 сентября, 2015 пользователем nvb86

[KURT1985]

Кому интересна моя стратегия торговли по этой ТС.

Вы говорите про время открытия закрытия сделок. Это время по терминалу или вашего региона?
"также не торгую пары, где цена возле уровней на D1" - как это понимать, если возле уровня то вообще не торгуете или смотрите, что допустим цена под уровнем и по ТС надо заходить в селл, то открываетесь?

Время Киевское.
Не торгую, если цена подошла к уровню вплотную (+-100п), т.к. по моим наблюдениям почти в 100% случаев возле уровней волантильность больше 100п, как на пробой так и на отбой, и поэтому на истории у меня в таких ситуациях всегда выбивает по СЛ.
Кстати насчет результатов июнь +4,5 июль +12,5 август +8

[SVS696]

Спойлер

Mayday mayday mayday выяаввпв [оуоуоуо] 4**п **** коляяян!!! пддддддщ*** пщщщ...............

---

Добавлено: 14-09-2015 18:25:50

---

Привет дядя коля <:-p :-h>
Вообщем сегодня -454п и бонусы сняли

Изменено 14 сентября, 2015 пользователем SVS696

[Veld]

Спойлер

Mayday mayday mayday выяаввпв [оуоуоуо] 4**п **** коляяян!!! пддддддщ*** пщщщ...............

---

Добавлено: 14-09-2015 18:25:50

---

Привет дядя коля <:-p :-h>
Вообщем сегодня -454п и бонусы сняли

Вся эта система - подбрасывание монетки в воздух, сколько интересно ещё людей должно слиться чтоб это поняли остальные... Был в теме с самого начала до 27 страницы, много известных людей сего сайта тут участвовали, до 80 страницы дотянули единицы )) Не жаль потраченного времени?)

[olegous]

Veld
О чём ты говоришь? :-o
Есть какие то факты, слитые счета?
То что как ты пишешь многие не дотянули до 80-ых это не значит что стратегия плохо работает, просто писать в общем то нечего, всё ясно как белый день! Публикуются отчёты, считай каждый месяц, что ещё нужно?
Вот пару страниц назад http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/d1-supremacy/9346
Отставь негатив дружище, будет и на нашей улице праздник! \M/

[SVS696]

Спойлер

Mayday mayday mayday выяаввпв [оуоуоуо] 4**п **** коляяян!!! пддддддщ*** пщщщ...............

---

Добавлено: 14-09-2015 18:25:50

---

Привет дядя коля <:-p :-h>
Вообщем сегодня -454п и бонусы сняли

Вся эта система - подбрасывание монетки в воздух, сколько интересно ещё людей должно слиться чтоб это поняли остальные... Был в теме с самого начала до 27 страницы, много известных людей сего сайта тут участвовали, до 80 страницы дотянули единицы )) Не жаль потраченного времени?)

Лично я слил только из-за корявого ММ так бы я был в плюсах

[joywork]

Спойлер

Mayday mayday mayday выяаввпв [оуоуоуо] 4**п **** коляяян!!! пддддддщ*** пщщщ...............

---

Добавлено: 14-09-2015 18:25:50

---

Привет дядя коля <:-p :-h>
Вообщем сегодня -454п и бонусы сняли

Вся эта система - подбрасывание монетки в воздух, сколько интересно ещё людей должно слиться чтоб это поняли остальные... Был в теме с самого начала до 27 страницы, много известных людей сего сайта тут участвовали, до 80 страницы дотянули единицы )) Не жаль потраченного времени?)

ТС начала *лить* возможно в прошлом году автору просто повезло а сейчас уже не тот период когда можно было бы заработать , ну ладно . с моих 20 баксов на машину я не заработаю так что буду тянуть до полного слива .

[olegous]

Хорошо система не так хороша как в том году (как вообщем то любая) =((
Предлагаю не отчаиваться а попробовать понять причины. Мои варианты :
а) Данные с myfxbook сверить с другими источниками(возможно брать данные своего брокера).
б) Попробовать добавить другие инструменты, отсеять худшие.
в) Для тех кто уверен что тс льет, предлагаю делать реверс и ходить с толпой, возможно в определённые времена года или месяца(добавить функцию в советник).
г) Корректировка времени на вход и выход
Не в коем случае не добавлять всякие уровни, машки, новости и т.д. ( в понедельник без каких либо новостей я поймал три лося.)
Кто еще что может предложить ?
Давайте все месте сделаем это и начнём зарабатывать а не терять. \M/

[edmigo]

Хорошо система не так хороша как в том году (как вообщем то любая) =((
Предлагаю не отчаиваться а попробовать понять причины. Мои варианты :
а) Данные с myfxbook сверить с другими источниками(возможно брать данные своего брокера).
б) Попробовать добавить другие инструменты, отсеять худшие.
в) Для тех кто уверен что тс льет, предлагаю делать реверс и ходить с толпой, возможно в определённые времена года или месяца(добавить функцию в советник).
г) Корректировка времени на вход и выход
Не в коем случае не добавлять всякие уровни, машки, новости и т.д. ( в понедельник без каких либо новостей я поймал три лося.)
Кто еще что может предложить ?
Давайте все месте сделаем это и начнём зарабатывать а не терять. \M/

всё, что Вы предлагаете уже задействовано в PasspatuSupremacy, вот ссылка http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-passpartusupremacy-evolyutsiya-2-etap/10589, полностью рабочий вариант, но к сожалению не могу пока похвастаться хорошей статистикой по этому советнику, присоеденяйтесь к нашей команде тетстеров, предлагайте свои варианты, будем рады сотрудничеству.

[Keris]

Может кому-то будет интересно.
При агрессивной торговле на демо, по оригинальной системе, с мая по июнь получилась прибыль около 23%. С 6 июня и по июль начался слив, который сожрал всю прибыль, затем до августа болталось туда-сюда.

Пробовал варианты на отдельных счетах: входить только отложками, по всем парам при соотношении даже 49 к 51. Менял лимитные ордера на 50, 60 и 70 пп от цены.
В целом, медленный слив.
Открывал ордера по системе, не закрывал их в конце дня,а доливался к прибыльным ордерам, таким же объёмом, независимо от того какое было соотношение. Убыточные закрывались по стопу. В одну неделю этот вариант дал сразу +10%. Дальше похуже, но на длительном промежутке не тестил.

Вручную просматривал и записывал данные за 2 года по евро-доллару по каждому дню недели в отдельности. Заносил точки экстремумов дня в порядке очерёдности, время этих экстремумов и цену закрытия. Это всё по отношению к цене открытия.

Это дало некую статистику и процентное соотношение. То есть, в какие дни недели цена не делала разворотов, а сразу перла в одну сторону. Следовательно, если бы мы ставили отложку на вход, то не вошли бы.
Какова была вероятность, что за день будет пройдено больше 100п в какую-то сторону.
В какой-то из дней цена в 55% проходила 40пп, затем разворачивалась в другую сторону, следовательно если ставить лимитник в 40 пунктах, то можно было зайти на вершинке.
Чем больше прошла цена в одну сторону, тем меньше шанс разворота. Ну и откаты после экстремумов. Например по евро-доллару ждать конца дня не было смысла, так как практически всегда цена рисовала экстремум раньше в 17 или 19 часов, а затем откатывала.

Я записывал и соотношения по парам, но реально не заметил какого-то особого влияния. При любом соотношении цена могла рвануть в любую сторону и валить как без откатов до конца дня, так и дать +80 в одну сторону, затем откатить в минус.

Возможно я и ерундой занимался, да и 2 года - не самый надёжный интервал теста. Но по другим парам желания сделать такое же не возникло. :)

Тем не менее, относительно этой стратегии, думаю стопы стоит ставить конкретно под каждый день недели, исходя из вероятности развития ситуации.
Лимитники использовать на том расстоянии, где будет наибольшая вероятность на возможный разворот, чтоб зайти на вершинке или дне.
Не держать сделку до конца дня, так как большая вероятность, что бумажная прибыль будет снижаться.
Возможно стоит использовать тейк, отдельно для каждого дня, который зависит от максимально вероятного количества пунктов, которые цена может пройти в определённый день. Тогда можно будет выйти на ценовом пике или около.

Наверно можно сделать такие тесты для всех пар, если конечно понятно о чём шла речь. :)

Изменено 17 сентября, 2015 пользователем Keris

[Trody]

Если ТС льёт, что-то не так у неё с матожиданием. Имхо, стопы тут великоваты, и лимитники лишними будут.
Средний размер дейли свечи сколько? А сколько стоп? Какова вероятность верного взятия направления? Соберите данные в формулу матожидания и добейтесь, чтобы оно на выходе было положительным, тогда депо будет расти.

[Keris]

Возвращаясь к статистике разделения по дням, определил, что в некоторые дни недели лучше входить реверсивно, а в некоторые - согласно стратегии.
Но опять же, слишком небольшой срок тестов, чтоб как-то опираться на результаты, плюс нет уверенности в том, что в будущем сработает точно так же, а не наоборот. :)

На мой взгляд, в этой стратегии стоило бы целиком опереться на вероятность того или иного события.
Для этого надо эту вероятность узнать.

Следовательно проанализировать каждую пару за определённый промежуток времени
Что это даст?
1). Можно будет определить оптимальный размер стопа для каждого дня в отдельности с максимальным его уменьшением. Если в 90% цена не проходит, к примеру, 90 пунктов в какую-то сторону, то нет смысла ставить его 100, так как в 10% он сработает.

2). Определить как часто цена разворачивается и на каком расстоянии будет максимально большая вероятность разворота. Если цена в 75% проходит 30 пунктов и разворачивает, то логично использовать 2 ордера: по рынку, после закрытия дневной свечи и лимитным в 30 пунктах от входа.
В таком случае общий стоп у нас будет равен 150 пп, 90 от основного ордера и 60 от лимитника.

3). Определить уровень тейка. Чем меньше тейк, тем выше вероятность его срабатывания.
Возможно тут стоит брать как ориентир соотношение лосса к профиту приблизительно 1 к 1.
Например в случае с лимитником на 30 пп ставить 70 пп для рыночного ордера и и 100 пп для лимитного.

4). Подсобрать статистику соотношений по дням и по каждой паре входить в определённый день или реверсивно или по дефолту, в зависимости от результата статистики. Т.е если за 20 недель, например, пара давала плюс по реверсу - то входим по реверсу. Если по дефолту - то по дефолту, используя пункты 1-3 (максимально уменьшенный стоп, лимитник в часто срабатывающей зоне и тейк по ордерам).

Вот примерно в этом ключе я рассуждал, когда делал вычисления, но возможно это и бесполезно, так объём для тестов очень велик, да и рассуждения могут быть неверны.

[edmigo]

Спойлер

Спойлер

Возвращаясь к статистике разделения по дням, определил, что в некоторые дни недели лучше входить реверсивно, а в некоторые - согласно стратегии.
Но опять же, слишком небольшой срок тестов, чтоб как-то опираться на результаты, плюс нет уверенности в том, что в будущем сработает точно так же, а не наоборот. :)

На мой взгляд, в этой стратегии стоило бы целиком опереться на вероятность того или иного события.
Для этого надо эту вероятность узнать.

Следовательно проанализировать каждую пару за определённый промежуток времени
Что это даст?
1). Можно будет определить оптимальный размер стопа для каждого дня в отдельности с максимальным его уменьшением. Если в 90% цена не проходит, к примеру, 90 пунктов в какую-то сторону, то нет смысла ставить его 100, так как в 10% он сработает.

2). Определить как часто цена разворачивается и на каком расстоянии будет максимально большая вероятность разворота. Если цена в 75% проходит 30 пунктов и разворачивает, то логично использовать 2 ордера: по рынку, после закрытия дневной свечи и лимитным в 30 пунктах от входа.
В таком случае общий стоп у нас будет равен 150 пп, 90 от основного ордера и 60 от лимитника.

3). Определить уровень тейка. Чем меньше тейк, тем выше вероятность его срабатывания.
Возможно тут стоит брать как ориентир соотношение лосса к профиту приблизительно 1 к 1.
Например в случае с лимитником на 30 пп ставить 70 пп для рыночного ордера и и 100 пп для лимитного.

4). Подсобрать статистику соотношений по дням и по каждой паре входить в определённый день или реверсивно или по дефолту, в зависимости от результата статистики. Т.е если за 20 недель, например, пара давала плюс по реверсу - то входим по реверсу. Если по дефолту - то по дефолту, используя пункты 1-3 (максимально уменьшенный стоп, лимитник в часто срабатывающей зоне и тейк по ордерам).

Вот примерно в этом ключе я рассуждал, когда делал вычисления, но возможно это и бесполезно, так объём для тестов очень велик, да и рассуждения могут быть неверны.

можете взять нашу последнюю версию для тестов PasspartuS_1_17, вот ссылка http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-passpartusupremacy-evolyutsiya-2-etap/10589, я там вывел параметр eSLbyATR, отвечающий за размер стопа (единица измерения ATR дневной), можете поиграться, в любом случае мы сейчас распределяем задачи для тестеров именно в этом направлении, проверка стопов, можете подключиться, и тогда у Вас будет доступ ко всем тестируемым диапазонам, можно будет анализировать ситуацию.

Изменено 18 сентября, 2015 пользователем test13