[open source] [Советник] по ТС [Н4] Lazy Trader

[SNZHikari]

Почему логи самого терминала пустые? В советнике никакого специального логирования нет.
Версия 0.3b не совместима с 0.2 нельзя так просто взять и поменять их посреди недели.
Что касается ошибки 130. Постараюсь на этой неделе посмотреть, почему так происходит.

upd: 0.2 все понятно это из-за обновления терминала сбросились переменные реальная торговля это вам не тесты. )))
В 0.3b такой проблемы быть не должно если она работала с понедельника, а не посреди недели поменялась.
Но я все равно проверю в чем могло быть дело.

Изменено 21 мая, 2013 пользователем SNZHikari

[NEK]

Почему логи самого терминала пустые? В советнике никакого специального логирования нет.
Версия 0.3b не совместима с 0.2 нельзя так просто взять и поменять их посреди недели.

Видимо забыл логи терминала вставить в архив, ещё раз приаттачил файл.
У меня всегда стояла версия 0.2, на 0.3 ещё не переходил.

upd. Уже после возникновения ошибок попробовал версию 0.3b - ничего не изменилось.

alpari.rar

Изменено 21 мая, 2013 пользователем NEK

[by-forex]

хорошо, сравните результаты :).
дополнительно, вынес кол-во пунктов для б.у
extern int pips = 30;

Сова достойная, добавьте пожалуйста сюда тралл в пунктах и возможность эти пункты вводить, очень хорошая сова помогите пожалуйста добавить сюда рабочий тралл , без других изменений. Там есть фунция ТРАЛЛ, но она не работает и нет возможности установки этого самого трала. Заранее спасибо !

[grifon20062]

Привет всем. Парни, прочитал всю ветку. Я так понял что есть 2-3 рабочие версии лези трейдера. Не подскажете, какая из них более-менее стабильная, прибыльная?
Также хочу удостоверится, что правильно понимаю:
- рекомендуемые пары - все с йеной кроме usdjpy - так?
- ТФ - Н4 - так?
- какой ММ у данных сов?
Заранее спасибо за ответ!!

[SNZHikari]

VeryLazyTrader 0.4
- Переделал UseCloseHalf теперь работает посредством открытия 2х ордеров.
- UseCloseHalf2 убрал
-Также все тп и сл ставятся сразу если возможно.
-FairММ c мартином теперь работает логично. Вначале FairMM текущей свечи потом домножение мартином.
-FairMartin удален за ненадобностью.
-MartinStep Шаг мартина. Если советник будет перезапущен то он забудет на каком шаге он был можно выставить в ручную.(планирую потом сделать по нормальному, но пока так)
-Вместо StartHourForFixIndent используется просто StartHour

VeryLazyTrader_v0.4.mq4

[Dasani]

SNZHikari,
Было бы здорово, если в след. версии был расчёт лота в зависимости от СЛ. Потому что 0.5 на 10000 от капитала, мне кажется - это многовато для данной стратегии... получается, что на 1000 капитала - это 0.05, что в большинстве случаях риск больше 2%.

Хочу заметить, что я понимаю, что я могу выставлять фиксированный СЛ. Я так сейчас и делаю. Из всех 5 пар, у меня максимальный СЛ составляет 169 п.

Так же не совсем понятен параметр tIndent. На сколько я сейчас понимаю - это параметр чисто для трейлинга (на покупку: прошло 3 часовых свечки в нашем направлении и сл передвигаем на LOW последней свечки и минус 10 пунктов?).

[SNZHikari]

Есть расчет рисков от стоплоса.
FairMM называется. Fair это базовый стоп. Лот рассчитывается пропорционально ему.
Про tIndent абсолютно верно.

[Dasani]

Есть расчет рисков от стоплоса.
FairMM называется. Fair это базовый стоп. Лот рассчитывается пропорционально ему.
Про tIndent абсолютно верно.

Спасибо за ответ.
Извините за мою тупость.. но я не понимаю...
Вот предположим... У меня на GBPJPY максимальный СЛ может быть равен 165 п. Параметр FixLot = false, LotNa10000 = 0.5, FairMM = True и Fair = 1650.0. Как мне понять, каким процентом я рискую, при условии что СЛ = 165 п.? Или FairMM подразумевает под собой фиксированный процент риска на заданный СЛ? Если да, то что это за процент?

Если я мыслю не в ту сторону, подскажите как пользоваться FairMM и почему я просто не могу задать там процент риска на сделку? 8-}

[SNZHikari]

Депозит 10000
ЛотНа10000=0.5
Из этого следует что
БазовыйЛот=0.5
СтопЛосс - это стоплосс текущей свечи!
Лот=БазовыЛот*(Fair/СтопЛосс)
т.е. если Фаир=100 например и Стоплос получился 100 значит лот будет 0.5
Если СтопЛосс=50 то
Лот=0,5*(100/50)=1
Если Стоплос=200 (допустим так бывает)
Лот=0.5*(100/200)=0,25

Т.е. Риск всегда одинаковый! Подбери какой тебе надо.

[veciv]

Очень жаль, что по такой стратегии не можем довести до стабильной версии советник. А стратегия достаточно прибыльна!!!

[Dasani]

Очень жаль, что по такой стратегии не можем довести до стабильной версии советник. А стратегия достаточно прибыльна!!!

Очень даже стабильные версии можно скачать с этой темы.

[Старик]

Коллеги, аж 3 программиста выделили время на разработку/доводку разных версий бота.

Поэтому просьба ко всем, кто бота тестирует или торгует, выкладывайте инфу каких модов используете и с какими результатами.

Иначе ж не доведем до ума ботов и не выйдем на коммерчески приемлемые для нас всех результаты!
Обмен информацией - единственный путь совершенствования ботов до стабильных профитных торгов, наша инфа нужна программистам для доводки ботов.

[veciv]

Очень жаль, что по такой стратегии не можем довести до стабильной версии советник. А стратегия достаточно прибыльна!!!

Очень даже стабильные версии можно скачать с этой темы.

Абсолютно не стабильная версия.
Ошибки с удалением ордеров. 0.2 версия была самой близкой к стратегии , но сейчас накрутили много лишнего и ушли от стратегии. Изменено 4 июня, 2013 пользователем Старик

[boss1975]

Ну так стоп, мы и договорились взять за основу советник "Начало" и переделать его для этой стратегии...
Вот и напишите сюда что там лишнее, а что нужно добавить... т.к. стратегии действительно очень похожи...

Здравствуйте много уважаемый xbms! Можно ли добавить в советник функцию? Чтоб подтягивал вторую отложку к уровню стопа сработавшего ордера... подобный переворот помогает от торговать полученного лося...

[00000]

Ну так стоп, мы и договорились взять за основу советник "Начало" и переделать его для этой стратегии...
Вот и напишите сюда что там лишнее, а что нужно добавить... т.к. стратегии действительно очень похожи...

Здравствуйте много уважаемый xbms! Можно ли добавить в советник функцию? Чтоб подтягивал вторую отложку к уровню стопа сработавшего ордера... подобный переворот помогает от торговать полученного лося...

или приторговать ещё одного ;)

[Vasgenich]

из наблюдений за работой советника - VeryLazyTrader_v0.4 в пятницу при закрытии ордеров родился совет автору:
За комментировать 216 строку:

//      Alert(OrderType());

129 строчку привести в вид:

if((DayOfWeek()==CloseDay || StartDay==-1) && Hour()==CloseHour && (Minute()>=1 && Minute()

Поясню, что сова в назначенный час начинает выдавать алерты с бешеным темпом, а если этих сов несколько, то у МТ становиться работать невозможно.
Странно, что никто об этом не писал :(

[dzennn2]

Написал свою версию сова по данной стратегии, в классическом варианте как на видео. Без примочек. Разве что добавил 2-й безубыток, когда цена чуть не дошла до ТП то переводит СЛ очень близко к цене. Есть ММ. Не выкладываю потому как тут уже аж 3- варианта есть. Если кому интересно могу выложить.

Меня интересует вопрос. Кто нибудь оптимизировал эти 3 - варианта сов на истории, а конкретно на EURJPY как самой профитной валюте? (без сеток, мартинов и ММ. С фикс лотом 0,1). У кого то получались результаты лучше чем у меня на моей сове? Тест за 1 год с фикс лотом 0,1 прилагаю...

eur-jpy.jpg

[Старик]

dzennn2, как по мне, тест очень даже вполне.
Особенно если учесть, что депо в тесте может быть раз в 50 меньше.

Надумаете выкладывать бота, выкладывайте - как по мне, вполне боевая реализация, прямо реинкарнация стратегии.

[dzennn2]

Свежеиспеченная сова о которой писал чуть выше. Тестилась только в тестере. Есть обработка ошибок. По идее должна корректно работать после перезагрузок терминала. Расставляет отложки после формирования 1-й свечи в понедельник на H4 . Закрывает все ордера в Пятницу после 21,00. Ее надо еще тестить, как раз Понедельник на носу. Прилагаю сет для EURJPY - результаты которые выложил выше, это тестил с этим сетом.

Параметры настройки описаны в коде совы.

---

Добавлено: 30-06-2013 17:05:22

---

И к валюте не рекомендованной Павлом USDJPY тоже можно подобрать ключик... есть сет.

---

Добавлено: 30-06-2013 17:27:17

---

Есть еще сет для EURAUD совсем не японец но ничем не хуже. Сайт ругается, что нельзя больше 4-х вложений. А мои новые посты добавляет к уже написанному посту. Пока кто-нибудь хоть смайлик не напишет, не смогу выложить сет.

1_LT0043.mq4
lt004-eurjpy-333-86.set
lt004-usdjpy-235-21.set
usd-jpy.jpg

Изменено 30 июня, 2013 пользователем dzennn2

[Старик]

dzennn2, как по мне, весьма впечатляющие результаты тестов.

Коллеги, а чего не выкладываем результаты тестов/торгов еще аж 3-мя выложенными в топике ботами?!
Что, все так плохо?
Судя по всему, очень даже рабочая ТС.

[dzennn2]

А вот и EURAUD....
Единственное в сетах прописан лот 0,01 а тесты с 0,1 лотом.

lt004-euraud-252-25.set
eur-aud.jpg

[Гость pavlus777]

Павел - мегареспект!!! еще раз ))) Спасибооо!

Позволим лени победить =)) =d>

Огромное спасибо и уважуха
xbms,
SNZHikari,
test13,
dzennn2
за советников! \M/
Плюсов поставил :d

SNZHikari,
какой-то странный справедливый ММ :) почему 1200? что это за цифра такая?
И фиксированный % депа по СЛ не так вроде считается.
А типа:


// _StopLoss (=50) - Уровень ограничения убытков в пунктах
// _PerсentLost (=1.0) - Процент убытка в процентах от баланса

_step=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP); //Шаг изменен размера лота
_Balans=AccountBalance(); // Баланс счета
_maxLot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT); //Максимальный размер лота
_tickValue=(MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE)); // Стоимость одного пункта для одного лота

if (_PerсentLost// Если _PercentLost > 0 - вычисляем лот по _PercentLost-у...
else
{
_lots=(((_Balans*_PerсentLost)/100)/_tickValue)/(_StopLoss);

_lots=MathRound(_lots/_step)*_step;
// if (_lots>_maxLot) _lots=_maxLot;
}

---

Добавлено: 01-07-2013 06:24:52

---

Свежеиспеченная сова о которой писал чуть выше. Тестилась только в тестере.

Укажи пожалуйста время оптимизации для всех отчетов.
Без этого параметра с отчетов мало толку.
То есть с какой даты по какую проводилась оптимизация, на основании которой были получены эти сеты. Изменено 1 июля, 2013 пользователем Goodman

[dzennn2]

Укажи пожалуйста время оптимизации для всех отчетов.
Без этого параметра с отчетов мало толку.
То есть с какой даты по какую проводилась оптимизация, на основании которой были получены эти сеты.


Оптимизировал на том же диапазоне дат, что и проводил тесты. Т.е. с 01,06,2012 по 26,06,2013. Старался ставить диапазон коэффициентов в разумных пределах, чтобы не сильно отличались от классики.

[Гость uznick]

Укажи пожалуйста время оптимизации для всех отчетов.
Без этого параметра с отчетов мало толку.
То есть с какой даты по какую проводилась оптимизация, на основании которой были получены эти сеты.

Оптимизировал на том же диапазоне дат, что и проводил тесты. Т.е. с 01,06,2012 по 26,06,2013. Старался ставить диапазон коэффициентов в разумных пределах, чтобы не сильно отличались от классики.

Но это не оптимизация, а подгон называется.
Таким способом можно получить прекрасную кривую баланса у многих тысяч сливных советников.

Так делать можно, НО.
После того как убедились что данный советник нормально к этому относится.
То есть. Берем кусок истории, скажем с полгода-год. Год в нашем случае видимо лучше подойдет, тк сделки редкие.
Оптимизируем и делаем форвард и бэктест - тест на периоде тоже в год скажем, до и после периода оптимизации.
И так спецы рекомендуют делать раз 10. Если 6 из 10 таких форвард тестов прибыльны а остальные не сильно сливные - считается что советник нормально выносит данный вид оптимизации.

И ТОЛЬКО ТОГДА можно прооптить его по сегодняшний день и надеяться что год, а лучше полгода, он будет вести себя хорошо :)

А в таком виде как есть отчеты малополезны - это чистый, что называется, подгон под историю.
Если бы ты допустим прооптил за 06.2011-06.2012 а тест нам выложил за 06.2012-06.2013 и он был бы такой красивый - вот это уже было бы кое-что :)
Но надо все-таки делать как описано выше. Изменено 1 июля, 2013 пользователем Goodman

[dzennn2]

Да Goodman. Полностью с тобой согласен. Но грань между подгоном и оптимизацией очень тонкая. Любая оптимизация это подгон. Другое дело на каком интервале времени это делается. Если на на 1 неделе и даже на 1 месяце это чистый подгон. А если год и больше то это уже можно назвать оптимзация - подгон. :) Потому как за год случается многое на рынке и если соотношение - прибыль / макс просадка хотя бы 5 / 1. Т.е. прибыль на истории в 4-5 раз больше макс просадки и это на интервале 1 год и больше, то можно сказать что на сейчас словили некоторые закономерности поведения валюты и можно надеяться, что эти закономерности будут и в будущем.
Для эксперимента запустил USDJPY с 2004 года. Есть периоды с 0 зароботком, но слива нет, это точно уже не подгон. Скрин выложу ниже. И еще, для этой стратегии используется много валют. Одни временно сливают, другие временно зарабатывают, а вообщем картина должна быть в плюсе. И без подгона - оптимизации никак, но период от 1 года и больше.

usd-jpy2004.jpg