[Советник] [Сеточник] Zerg EA

[Старик]

dragon13, я могу ошибаться, но вроде комиссия среднего размера $3-$6 за лот.
Вот только нет у меня полной уверенности, что и для сырьевых кроссов комиссия такая, а не больше - спрэд-то обычно намного больше...
Так что надо было бы поискать инфу относительно комиссий разных ДЦ не на мажорах, а кроссах, конкретно сырьевых.

В принципе, в тестах можно ориентироваться на параметры счетов ДЦ из СНГ со средними и плохими условиями.
Если бот тесты на условиях таких ДЦ-СНГ проходят, то на остальных ДЦ мира должно быть лучше и существенно лучше.

у меня есть регистрации в ДЦ СНГшных: Альпари, Робофорекс, форекс4ю. могу с их спредами и параметрами прогнать и сравним тогда.
или еще какие-то ДЦ надо взять на проверку?

Как бы готового плана у меня нет, есть ряд соображений... Что делать - поймем вместе.

нее, dragon13, я вообще-то не имел в виду выполнять тесты на котирах ДЦ из СНГ с максимум 90% качеством.
Но раз форумчане торгуют Zerg в ДЦ из СНГ, то таки желательно выполнять тесты с мерзкими торговыми условиями счетов наиболее популярных ДЦ из СНГ.
Но, для повторяемости и сопоставимости тестов, возможно, стоит подготовить несколько наборов дукасовских котиров audnzd (за год-полтора?) с такими разными спрэдами и комиссиями, как в паре-тройке популярных ДЦ СНГ.
(Поддерживать актуальными эти несколько тестовых наборов котиров долго вроде не надо - прогнали тесты и все.)

Второе, что бросается в глаза - это то, что в кроссах спрэды и комиссии (да и свопы) могут достигать просто гигантских значений, до 20-ти 4-хзначных пипсов и $10/лот соответственно.
Понятно, что без затрат торговать кроссы с плечом вплоть до 1:500 не дадут - и спрэд, и какую-то комиссию, и какой-то своп заплатить придется.
Но выглядит так, что даже просто поиск/подбор оптимальных торговых условий для кросса может принести дополнительный доход, как отдельная ТС.
И это особенно актуально потому, что сейчас все больше ботов, пытающихся торговать в кроссах.
И все более важно понять какие комбинации условий торговых счетов для кроссов выгодны, а какие нет - потому что от этого может очень существенно зависеть выгодность использования некоторых ботов скальперов и мартинов.

Что касается спрэдов, то разброс по ДЦ от 3 до 20 пипсов на одной и той же валютной паре просто вопиющий.
При этом принято считать, что, для поддержания скорости закрывания ордеров, если спрэд увеличивается, то на столько же надо уменьшать ТП - за счет прибыли.
Явно заслуживает отдельной осмысленной проверки:
- хотя бы на одной паре
- насколько на результаты торгов (прибыль и количество сделок)
- влияет радикально разный (5 или 20 пипсов, например) спрэд
- и допустимо ли пропорциональное увеличение ТП при существенно меньшем спрэде и как это будет влиять на торговые и финансовые результаты.
Ну прикиньте постановку вопроса: можно ли и выгодно ли увеличить ТП на 10-15 4-хзначных пипсов, если спрэд на паре 5 пипсов вместо 20?!

Отдельная тема комиссия, обычно недооцениваемая трейдерами.
Но спрэд хоть со счета не списывают и хоть и уменьшают прибыль, но не уменьшают баланс счета - а комиссия списывается с денег депо трейдера вне зависимости от результатов сделки.
Ну и комиссия в $7-$10 за лот вполне ощутимые деньги.
При этом многие обращают внимание на спрэд, но почти не учитывают уровень комиссии.
Очень неплохо было бы в тестах хотя бы грубо установить насколько размер комиссии влияет на рентабельность торгов данным ботом.
А идеально было бы, если это возможно, попробовать установить пропорции спрэд/комиссия - скольким пипсам спрэда соответствует $1/лот комиссии. Пусть грубо оценить - но, имхо, это значимо.
Также хорошо бы понять какова пропорция ТП/комиссия - т.е. сколько пипсов ТП идет/тратится на покрытие комиссии.

Такие вот соображения.
Вроде в правильном направлении думаю, согласны?! :)

P.S. Отдельно помним, что вводить/выводить деньги с западными ДЦ бывает очень неудобно и/или дорого и что счета на дальнем западе/востоке могут быть выгодными, только если депо от нескольких тысяч долларов. Изменено 16 июля, 2013 пользователем Старик

[shurche]

Комиссия действительно существенно влияет. Например на ф4ю на центовых есн это почти дополнительный пункт (10$ за лот).

Но есть центовики у которых нет комиссии (точнее она в спреде учитывается), например робо или гранд капитал.
Я сравниваю робо и ф4ю, спред часто одинаковый, но на робо нет комиссии и это плюс. А на кроссах у робо и поменьше спред.

Изменено 16 июля, 2013 пользователем nixxer

[dragon13]

Есть дельное предложение-не захломлять ветку информацией у кого какие спреды и коммисии. :-b Мы же не ДЦ сравниваем? Давайте перейдем к конкретике: например, провести тесты за 2013 год с разными спредами и комиссиями. Так? Давайте попробуем перейти к конкретике. Старик все очень правильно описал и теперь давайте займемся делом. У меня такое предложение :-b

[0ll]

Старик задачу поставил, но как ее выполнить? Я имею ввиду тестирование с увеличенным ТР?
Бот ТР не выставляет и закрывает сделки по своему алгоритму (я подозреваю по пересечению ценой некой МА).

[nixxer]

Наблюдаю за совой возникли сомнения:
1. Условия на вход - пересечение медленного iEnvelopes (80) + некий флаг, значение которого берется из библиотеки. Так вот - НЕ при каждом пересечении сова входит в рынок -> есть некий фильтр, в коде его нет, значит значение флага считывается на вражеском сервере?
2. Сегодня (15.07.2013) сова вошла в рынок раньше чем пересеклась с сигнальной линией (Close свечи вообще не вышли за линию) так бывало и ранее. Подбор периода усреднения и deviation индюка ничего не дали -> может и эти параметры меняются разработчиком совы и подкачиваются в сову?

Кто сталкивался с MqlLock подскажите.

Если я пишу что на сервер не лезет авторизации то это так сказать аксиома а не теория. Насчет индикаторов почти правы, используются close и envelopes, логику я не изучал но комбинация почти такая.

[Старик]

Старик задачу поставил, но как ее выполнить? Я имею ввиду тестирование с увеличенным ТР?
Бот ТР не выставляет и закрывает сделки по своему алгоритму (я подозреваю по пересечению ценой некой МА).

Да, это я не досмотрел. :">
Ну, значит в полном объеме тест спрэд/ТП на данном боте не выполнить - на другом боте придется.
Эх, не хотел тестить на мартинах - там при разном спрэде как бы может меняться количество и расположение корзин ордеров в тестах, что будет нелинейно изменять результаты тестов.

Но на этом боте, из-за скрытого алгоритма закрытия ордеров, тем более интересно сравнить результаты торгов на идентичных дукасовских котировках с существенно разными спрэдами.
Очень интересно изменится ли количество ордеров за один период торгов и изменится ли рентабельность за счет изменения выручки/прибыли в деньгах и пипсах при существенно разных спрэдах.

Ну и по Zerg все равно есть смысл в тестах выяснить есть ли оптимальные спрэд/своп/комиссия, чтобы торговать ботом более выгодно.

[0ll]

Очень интересно изменится ли количество ордеров за один период торгов и изменится ли рентабельность за счет изменения выручки/прибыли в деньгах и пипсах при существенно разных спрэдах.

ИМХО от спрэда может измениться количество ордеров в корзине и просадка. Достаточно посмотреть историю например закрытие корзины 01.07.2013. Там всего несколько пунктов и цена разворачивается.

audnzdm15.png

[Sergey.]

если будут хорошии тесты на других парах,почему бы не занизить риск скажем на 2-3 и поставить на дополнительные 2-3 пары?

[0ll]

если будут хорошии тесты на других парах,почему бы не занизить риск скажем на 2-3 и поставить на дополнительные 2-3 пары?

Да не будут они хороши. Очень большие безоткаты на главных. Лучше тогда ArmGrid поставь - он умеет сетку растягивать. А этот с шагом сетки 5 пп сольет депо мигом.

[Старик]

если будут хорошии тесты на других парах,почему бы не занизить риск скажем на 2-3 и поставить на дополнительные 2-3 пары?

Обычно предположение типа "Разработчики тупые, а я сразу понял как намного лучше" оказывается сильно неверным.
Или вы думаете, что разработчики не знают про торги на нескольких парах - и предлагают лишь одну?!

Попробовать подобрать настройки для еще каких-то кроссов можно, конечно.
Но если разработчики предлагают лишь одну пару да еще и сырьевой кросс, то есть все основания предполагать, что они очень хорошо и долго тестировали и предложенное решение с сырьевым кроссом таки оптимальное.

[dragon13]

Блин! Ну чего все тут пишут свои мысли которые к этой сове не относятся? v:) v:) v:)
P.S. щас делаю тесты на разном спреде и потом выложу.

***
Тест под Робофорекс готов. 1-й вариант. все их параметры по умолчанию, спред 10 (выложил тут http://sdrv.ms/12SNj9a)
2-й вариант. Все тоже самое, только спред = 20 (экстремально, но бывает). В процессе
3-й вариант, спред =5. После Варианта 2

Изменено 16 июля, 2013 пользователем dragon13

[Мерлин]

Тест совы из первого поста с дефолтными настройками:

http://gyazo.com/811cb41ef513bf126b15fdfee09b6a64

[dragon13]

Итак, вот первые результаты по тестированию совы на Робофорексе с разными спредами (2, 10 и 20 старых пунктов). Сделано через Тикстори Лайт текущей актуальной версии. Для примера проверялось на котировках с 01.01.2013 по 15.07.2013.
Готово!

********************** ММ включен, Депо=10к, М15, AUDNZD ***********************************

***Спред=2**********

Спойлер

***Спред=10*********

Спойлер

***Спред=20*********

Спойлер

********************** ММ выключен, Депо=10к, М15, AUDNZD ***********************************

***Спред=2**********

Спойлер

***Спред=10*********

Спойлер

***Спред=20*********

Спойлер

Полные тесты лежат тут - http://sdrv.ms/12J3aWS Изменено 17 июля, 2013 пользователем Мерлин

[Старик]

dragon13, =d> и поклон!
Надо внимательно посмотреть итоги тестов на досуге.

Если не затруднит, добавьте скрин/обзор итога теста последнего из перебираемых вариантов (спрэд=20 без ММ).

Надо бы еще найти время и грубо оценить стоимость/влияние комиссии и во всех ли случаях можно жертвовать свопом в пользу вроде более значимых спрэда и комиссии.

[0ll]

Большое спасибо dragon13

Хочу обратить внимание по результатам тестов.
В первой группе (с ММ 0.1 на 2000) начальный лот на депо 10т = 0.5 лота - ИМХО завышен.
Во второй группе фикс. лот на депо 10т = 0.1 лота - занижен.

[bestru]

Не понимаю чего вы за него ухватились... Вот тест 2010-2013, лот 0.01 на 2000, спред 3. Кроме того, у меня он не проходит 2013 год с лотом 0.1 со спредом 3. Не знаю как он у вас прошел с спредом 2 и 10.

1.JPG
2.JPG

Изменено 17 июля, 2013 пользователем bestru

[Sergey.]

еще бы он прошел, в настройках стоит ММ 0.1 на каждые 2000

[bestru]

еще бы он прошел, в настройках стоит ММ 0.1 на каждые 2000

Ну дык в этом посте http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-setochnik-zerg-ea/3472/?do=findComment&comment=83351 он тем не менее проходит и с спроедом 2 и со спредом 10. Вот я этому и удивляюсь... А так, сов посредственый весьма.

[Sergey.]

попробуй с 2013 протестить :)

[bestru]

попробуй с 2013 протестить :)

Я с него и тестил. А то что в скрине выдет 2010 это потому что котировки закачаны с 2010 года.

[Sergey.]

тогда без понятия...возможно у кого-то из вас двоих другие ктировки

[dragon13]

тогда без понятия...возможно у кого-то из вас двоих другие ктировки

Похоже мне надо объяснять в чем дело. Эх, вроде же все очевидно. Утром объясню

P.S. тест коллеги за 2013 год не мог вызвать столько сгенерированной инфы, что явно показывает что тест на картинках был НЕ за один 2013 год, а все таки с 2010-2013.

[bestru]

тогда без понятия...возможно у кого-то из вас двоих другие ктировки

Похоже мне надо объяснять в чем дело. Эх, вроде же все очевидно. Утром объясню

P.S. тест коллеги за 2013 год не мог вызвать столько сгенерированной инфы, что явно показывает что тест на картинках был НЕ за один 2013 год, а все таки с 2010-2013.

Та епт... Что же вы за люди то такие... Вот архив с тестом.

2013testZERG.rar

Изменено 6 августа, 2013 пользователем nixxer

[00000]

Меня терзают смутные сомненья.. (с)

Альпари класик - 7 колен на покупку начиная со вчерашнего дня
Альпари ЕСН - сделок на покупку нету :-s

Вопрос - с чём подвох??

[Мерлин]

подвох в том, что это сеточник с индикаторным входом, на разных типах счетов и на разных брокерах - разные результаты