Franklin

[Lozovoy]

2 минуты назад, investwisetech сказал:

@Lozovoy do you think this is something that can be added?

this idea was tested and its effectiveness was not confirmed

 

[Старик]

55 минут назад, investwisetech сказал:

@Lozovoy I would like to be able to use ATR indicator for grid step instead of fixed grid step in pips.

Перед трендами цена часто зафлэчивает, значение ATR снижается и в тренде вы строите слишком густую сетку с быстрым набором просадки и высоким риском стопа или stopout.

После тренда значение ATR максимально и вы строите сетки с большим расстоянием между коленами, в результате чего торги резко замедляются, а прибыль минимальна если есть вообще.

[investwisetech]

29 minutes ago, old man said:

Перед трендами цена часто флэтит, значение ATR снижается, а в тренде вы строите слишком плотную сетку с быстрым набором просадок и высоким риском стопа или стопаута.

После тренда значение ATR максимальное и вы строите сетки с большим расстоянием между коленами, в результате чего торги резко замедляются, а прибыль если и есть, то минимальная.

Это имеет смысл, спасибо за ваши отзывы, ребята, я ценю это.

 

Есть ли у вас какие-либо рекомендации, лучше использовать этот советник на MT5 или MT4, или это точно так же, и это не имеет никакого значения?

Изменено 10 августа, 2022 пользователем investwisetech

[Старик]

11 минут назад, investwisetech сказал:

Do you have any recommendation, is it better to use this EA on MT5 or MT4, or it's exactly the same and it doesn't make any difference?

Обычно 1:1.

Но вы должны помнить, что коды таймфрэймов в мт4 и мт5 частично не совпадают и сэты для мт5 могут не корректно интерпретироваться в мт4 - как минимум.

Поэтому все настройки таймфрэймов надо перепроверять лично и тщательно.

 

я бы порекомендовал вам писать на английском и дублировать текст на русском через переводчик - в одном посте.

не все достаточно хорошо владеют английским и многим людям приходится использовать переводчик.

Это не правильно, что многим приходится выполнять лишние действия вместо вас лишь потому, что вы не продублировали перевод.

В то же время пост на английском тоже нужен, так как автоперевод может быть не точным и может быть необходимым обратиться к оригиналу для понимания смысла поста.

[investwisetech]

Спасибо, я изменил (перевел) свои предыдущие сообщения. Буду продолжать писать по-русски.

[Старик]

1 час назад, investwisetech сказал:

Спасибо, я изменил (перевел) свои предыдущие сообщения. Буду продолжать писать по-русски.

 нет, я рекомендовал вам писать по-английски + ниже русский гугл-перевод.
гугл-перевод не вполне точен и оригинал на английском бывает нужен для понять смысл. 

[Ildar86]

Всем привет! Поставил на тест Franklin с теми сетами. Которые в начале темы выложены. Через месяца три, можно будет выводы какие-то сделать. В тестере я так и не смог повлиять на частоту открытия сделок  Что-то вроде crash-теста. Поэтому выбрал из дублирующих по символам самые доходные, и вот. . Сегодня уже даже по двум парам открылись сделки. По eurgbp и gbpnzd. Один момент только заметил, что сделка открылась по eurgbp и цена пошла в нужном направлении 370 пипсов (37 пунктов), но он ее так и не закрыл. Я конечно оставил, дабы проверить что будет дальше. Но, я думал, он как-то по MA закрывает сделки.  Ну это так, поделился наблюдениями. Скрины приложил. 

Franklin AUDCAD m30 REC MA v.4.0.set Franklin EURGBP m30 Rec MA v.1.0.set Franklin GBPCAD m30 REC MA v.1.0.set Franklin v1.32 GBPNZD M30 v1.0.set Franklin v1.32 NZDCAD M30 v1.0.set

Изменено 10 августа, 2022 пользователем Ildar86

[nba31]

1 час назад, Ildar86 сказал:

Но, я думал, он как-то по MA закрывает сделки.  Ну это так, поделился наблюдениями

В режиме exit ma not std для каждого номера сигнала своя Машка для выхода из позиции.

Изменено 10 августа, 2022 пользователем nba31

[Ildar86]

11 часов назад, nba31 сказал:

В режиме exit ma not std для каждого номера сигнала своя Машка для выхода из позиции.

Ах, вот оно что.  Спасибо большое. Теперь я понял. Вообще, хочу сказать, что советник очень нравится. Позавчера ночью оптил сеты, но толком ничего не вышло, имею ввиду, лучше того, что тут выложили.  Буду, дальше пробовать, если что толковое получится, то обязательно скину сюда.  Нужно еще по параметрам более глубже понять, что за что отвечает.

[nba31]

1 час назад, Ildar86 сказал:

Ах, вот оно что.  Спасибо большое. Теперь я понял. Вообще, хочу сказать, что советник очень нравится. Позавчера ночью оптил сеты, но толком ничего не вышло, имею ввиду, лучше того, что тут выложили.  Буду, дальше пробовать, если что толковое получится, то обязательно скину сюда.  Нужно еще по параметрам более глубже понять, что за что отвечает.

В первом сообщении есть описание параметров.

[Ildar86]

3 часа назад, nba31 сказал:

В первом сообщении есть описание параметров.

Да, я их смотрел.) Я имел ввиду, то, как они влияют на торговлю в моменте.  Вот с 2002 года прогнал в тестере. Но, это через котировки брокера Альпари.  И есть одно предложение, не знаю, конечно, на сколько оно реализуемо. Тут уже писали не раз об этой функции. Что-то вроде multylot. Т.е, лотность увеличивается с увеличением баланса автоматом. И я понял, почему ее не внедряют, согласен с этой позицией.  А предложение таково. Это внедрить такое, только в рамках тестирования. Отдельный блок, который взаимодействует с тестером, и использует подобное увеличение. Я сам не программист, но видел подобную реализацию функций в рамках тестера у других советников. Скрин из настроек прилагаю. Почему предлагаю сделать это.  Я, к примеру, в тестировании пока остановился на таком раскладе 0,01 на каждые 500$. Тест, который приложил во вложении начинал с 1600 и лотностью 0,03.  А так, можно было бы тестирование провести уже с реальной лотностью, которую используешь в реальной торговле. Но, опять же, лишь моя хотелка. А на сколько это рентабельно вообще, судить, конечно разработчику.   Спасибо огромное и на этом, и на том, что очень оперативно отвечаете. Очень ценно все это!!!! P.S: сеты использовал те, что представлены тут в теме.

2002_2022.7z

[nba31]

2 часа назад, Ildar86 сказал:

Да, я их смотрел.) Я имел ввиду, то, как они влияют на торговлю в моменте.  Вот с 2002 года прогнал в тестере. Но, это через котировки брокера Альпари.  И есть одно предложение, не знаю, конечно, на сколько оно реализуемо. Тут уже писали не раз об этой функции. Что-то вроде multylot. Т.е, лотность увеличивается с увеличением баланса автоматом. И я понял, почему ее не внедряют, согласен с этой позицией.  А предложение таково. Это внедрить такое, только в рамках тестирования. Отдельный блок, который взаимодействует с тестером, и использует подобное увеличение. Я сам не программист, но видел подобную реализацию функций в рамках тестера у других советников. Скрин из настроек прилагаю. Почему предлагаю сделать это.  Я, к примеру, в тестировании пока остановился на таком раскладе 0,01 на каждые 500$. Тест, который приложил во вложении начинал с 1600 и лотностью 0,03.  А так, можно было бы тестирование провести уже с реальной лотностью, которую используешь в реальной торговле. Но, опять же, лишь моя хотелка. А на сколько это рентабельно вообще, судить, конечно разработчику.   Спасибо огромное и на этом, и на том, что очень оперативно отвечаете. Очень ценно все это!!!! P.S: сеты использовал те, что представлены тут в теме.

2002_2022.7z 122 \u043a\u0411 · 1 загрузка

Я много времени провел с оптом при автолоте, ничего кроме слива не получилось. Если у вас есть идеи с автолотом, то я его добавлю в бота в ближайшее время. И вообще, если есть идеи не стесняйтесь их публиковать - это в наших общих интересах, можно даже полностью тс, если есть, кодеров на форуме хватает, будет годная идея - будет советник.

[Rigal]

21 минуту назад, nba31 сказал:

Я много времени провел с оптом при автолоте, ничего кроме слива не получилось. Если у вас есть идеи с автолотом, то я его добавлю в бота в ближайшее время. И вообще, если есть идеи не стесняйтесь их публиковать - это в наших общих интересах, можно даже полностью тс, если есть, кодеров на форуме хватает, будет годная идея - будет советник.

Автолот сам по себе прибыльности советника не меняет.

К сливу приводит выбор пропорции: если выдать советнику риск на всю котлету - он сольет, конечно.

Но то же самое случится, если выдать ему лот на всю котлету.

В остальном автолот - вполне себе осмысленная фича, имхо

[Lozovoy]

2 часа назад, Rigal сказал:

В остальном автолот - вполне себе осмысленная фича, имхо

как по мне,автолот хорошо подходит для красивых картинок для маркета 
в реальных торгах склоняюсь к тому,что бы лотность подвязывать под какой то временной период,идеальный вариант это календарный год

[Старик]

2 часа назад, nba31 сказал:

Я много времени провел с оптом при автолоте, ничего кроме слива не получилось. Если у вас есть идеи с автолотом, то я его добавлю в бота в ближайшее время. И вообще, если есть идеи не стесняйтесь их публиковать - это в наших общих интересах, можно даже полностью тс, если есть, кодеров на форуме хватает, будет годная идея - будет советник.

Опция автолота относится к классическим, некоторыми используется в торгах и в тестах.
Опт с автолотом, имхо, совершенно бессмысленный и даже неприемлем - но для тестов и торгов эта опция полезна.

В тестах эта опция нужна для уточнения депо, необходимого для сета.  Это очень важный вопрос и автолот решает!

В торгах автолот/реинвест конкретно снимает нагрузку с людей, ведущих мультиторги большим количеством ботов/сетов.

 

Мы неоднократно обращались к рассмотрению темы автолота/реинвеста в топике Сетки и погружались глубоко.

Правда, в Сетке есть вспомогательный инструментарий, отсутствующий в других проектах - но всё же... 

Например:

В 02.04.2019 в 17:08, Старик сказал:

Тестирование это формальная процедура и тестировать надо предельно жестко, не упуская из вида ничего!

-----

Плечо 1:500 в тестах с фиксированным лотом важно, но не критично - в ходе тестов с фикс лотом обычно есть запас прибыли и нам не всегда видно, что депо меньший, чем реально надо для торгов.
В тестах с фикс лотом мы видим хватает ли денег на покрытие просадки или нет - а вот что может не хватить денег на залог, мы может выяснить лишь с использованием модели для уточнения денег на залоги.

А вот тесты с реинвестом несколько другие - там в ходе теста чаще нет большого запаса незадействованной прибыли (так как лотность растет по мере роста баланса) и, если вам сильно не хватает денег, то:
1) либо тест сольется с открытием максимума колен,
2) либо у вас не откроется (no money на залог) наибольший ордер сетки и тогда
а) либо "проскочите" - сетка "пересидит"/"перевисит" просадку и позже всё же закроется по ТР
б) либо недоразвернутая (без 1-2 старших ордеров) сетка не сможет закрыться по ТР на откате и позже сольется.

То есть торги с реинвестом не всегда, но всё же более достоверно показывают недостаток депо и заниженный CurrencyForMinLot именно потому, что торги с реинвестом в наибольшем объеме задействуют деньги на счете - и если депо маловат, то можно увидеть, что торги идут "через не могу"!
Но большинство из нас этого может не увидеть потому, что выполняет тесты версией для оптимизации, а не полной версией бота, подробно рассказывающей как шел тест.
И даже те, кто тестирует полной версией бота, очень редко изучают протокол теста, чтобы убедиться, что денег было достаточно.
И хотя бот информирует, что в какой-то момент было "no money" и большой ордер не открылся, потому что не было денег на залог, абсолютное большинство в ходе тестов этой важнейшей информации не прочтет!

Именно поэтому крайне рекомендуется выполнять сдвоенные тесты - и с фиксированным лотом, и с реинвестом!
Тест с фиксированным лотом лучше покажет как у вас дела с просадкой и покажет максимум колен и среднемесячную прибыль - и это очень важно для оценки и планирования!!
А второй тест с реинвестом точнее покажет хватает ли вам депо на покрытие просадки и открытие всех/стольких колен сетки как в тесте с фиксированным лотом!
И даже если тест с реинвестом у вас прошел успешно, но нет или меньше сеток с максимумом колен, то это означает, что у вас депо=CurrencyForMinLot меньше чем надо и денег не хватает на полное развертывание сетки когда надо!!

Ни тест с фиксированным лотом, ни тест с реинвестом порознь не дают всей инфы для оценки устойчивости сета и корректности ММ!
Каждый из вариантов тестов фикс/реинвест лучше показывает что-то своё, очень важное для оценки/анализа - но даже вместе отчеты тестера обеих тестов не дают 100% достоверной оценки устойчивости сета и корректности депо и ММ.
Максимально возможно достоверную оценку корректности депо и CurrencyForMinLot для анализируемого сета даст только сравнение таблиц статистики сеток обеих тестов из Анализаторов статистики сеток!
И только в том случае, если в тестах с фикс лотом и реинвестом совпадут количества сеток на паре старших колен, можно считать, что депо и CurrencyForMinLot, скорее всего, высчитаны достаточно корректно!

-----

Судя по вялой реакции на пост, далеко не все поняли и не всем нравится о чём я пишу...
Хотя пишу я об исключительно важных вещах и предлагаю технически простое решение огромной проблемы!
Хорошо, давайте еще раз рассмотрим вопрос немного в другом контексте...

При разработке сетов для торгов с реинвестом все пытаются любой ценой снизить депо и/или CurrencyForMinLot, чтобы добиться наибольшей скорости прироста баланса и лотности и максимальной прибыли.
Это идея фикс - найти минимальные депо и CurrencyForMinLot, чтобы тест всё же проходил и прибыль по тесту была максимальной.
Желание добиться этого понятно, но оно на грани паранойи.
Но, к превеликому сожалению, отчеты тестера стратегий лишь очень грубо показывают прибыль и тест "прошел или не прошел".
И не показывают были ли искажения развертывания сеток из-за нехватки денег (и нам случайно повезло что тест не слился) - или денег было выделено достаточно, ММ оптимален и успешное прохождение теста математически обосновано.

Но это самый важный вопрос устойчивости сетов - денег для таких торгов запланировано достаточно или нет?!
Да, мы знаем как вычислять компромиссный и оптимальный депо с некоторым достаточным запасом денег для торгов.
Но если вы пытаетесь вывести минимальные устойчивые депо и CurrencyForMinLot для активных торгов с реинвестом, то универсальной формулы для уникальных настроек сета как бы и нет.
А нам надо безусловно убедиться, что с заданным вами CurrencyForMinLot тест устойчив и во всех случаях, когда в тесте было надо, денег хватало на полное развертывание сеток!

я вижу только одно достоверное решение этой сложной и исключительно важной практической задачи - сравнить статистику сеток тестов с фиксированным лотом и с реинвестированием прибыли!
Если у вас в тесте с реинвестом меньше сеток с максимумом колен, чем в тесте с фиксированным лотом, то это означает, что:
- значение CurrencyForMinLot слишком мало и
- минимум раз в тесте не хватило денег, чтобы сетка развернулась полностью
- и CurrencyForMinLot надо увеличивать.
А вот если статистика сеток Анализаторов статистики сеток по количеству сеток в тесте с фикс лотом и с реинвестом одинакова, то это значит, что при заданном вами CurrencyForMinLot денег для развертывания сеток было достаточно!
А если еще и тест с реинвестом прошел с относительно небольшими просадками в %%, то, скорее всего, ММ вы подобрали хорошо.

В общем, если вы реализуете в боте автолот от эквити - вы точно не ухудшите, а лишь улучшите бота! 

[Lebowski]

Вставлю свои 5 копеек.

Автолот в опте - это за гранью моего понимания. Опт призван оценить риски на 0.01 лота, от которых потом и отталкивается каждый, устанавливая лотность вручную или используя автолот.

Автолот в тестах - на руку только всяким комбинаторам-продажникам из Рио для красивой картинки. А вот в работе от него точно не будет вреда, лишь польза, но при правильной реализации. 

Т.е. для сетки и мартых автолот только для первого входа применяется, далее по стандартной логике от начального лота.

Начальный лот лучше считать не от баланса, а от эквити или свободной маржи на момент входа. Или предоставить выбор пользователю.

Ну, и округление не стОит обделять вниманием. При округлении до 0.00 нужно результат обработать, а не пытаться открывать ордер нулевым лотом: или не открывать (защита от дурака, которая не приветствуется разработчиками) или, что более верно на мой взгляд, решить, что пользователь сознательно принял такой риск и установить 0.01

 

[Zemlyanin]

3 часа назад, nba31 сказал:

Я много времени провел с оптом при автолоте, ничего кроме слива не получилось. Если у вас есть идеи с автолотом, то я его добавлю в бота в ближайшее время. И вообще, если есть идеи не стесняйтесь их публиковать - это в наших общих интересах, можно даже полностью тс, если есть, кодеров на форуме хватает, будет годная идея - будет советник.

Идеи с автолотом приходят в головы продаванов, чтобы в бектестах было много мильёнов.

[nba31]

А кто запрещает оптить с автолотом или другой функцией? Понятно, что есть определенные разумные рамки, но если за них не выходить, то так можно навсегда остаться в этих рамках. Я и @Lozovoy очень много проверяем идей, 99% из них уходит в утиль, но  вот тот самый 1% даёт нам по окончанию года прибыль. 

[Lebowski]

3 минуты назад, nba31 сказал:

А кто запрещает оптить с автолотом

Тут никто никому ничего не запрещает. Просто какой в этом может быть практический смысл ? Результаты опта в этом случае не будут повторяемы. Автолот просят для работы, а не для опта. Вот простой гипотетический пример на пальцах, объясняющий полезность этой функции:

Я богатенький буратино, у меня выделено 350000$ на 10 пар этого бота. Я для себя счёл приемлемым риск 0.01 лота/5000$. И я верю в то, что он будет зарабатывать ближайшие 28 лет, потому деньги вывожу редко и немного. 

В таком случае нужно все 10 пар пересчитывать к балансу очень часто, т.к. прибыль/убыток будут менять баланс быстро. И делать это всё нужно вручную для каждого графика. И постоянно.

Случился вдруг слив (3я мировая/вторжение инопланетян/огромный метеорит/гибель всей картошки на планете от неизвестного вируса), я потерял 100000$. Выставленное вручную значение лота уже не соответствует заложенному мной риску, и риск новых ордеров сильно завышен до тех пор, пока я вручную не поменяю лотность для каждой пары в соответствии с выбранными мной рисками.

Заработал бот мне 200000$, но эти 200000$ я не снимал, и они по сути оказались незадействованными в торговле, пока я вручную не пересчитаю снова лотность в соотношении с выбранным мной риском к новому балансу. Для каждого графика !

 

Автолот решит этот вопрос. Его ведь не обязательно делать принудительным, а по выбору пользователя. Или фикс или авто. И каждый сможет использовать то, что ему удобней.

P.S. все цифры указаны исключительно для примера, любые совпадения с реальностью случайны.

 

Если эти моменты неочевидны, можете кидать в меня камнями.

[Старик]

2 часа назад, Zemlyanin сказал:

Идеи с автолотом приходят в головы продаванов, чтобы в бектестах было много мильёнов.

имхо, есть очень простая идея - никогда никак не учитывать стату тестов с автолотом более чем за год.

Стата теста с реинвестом и за год малополезна для анализа - а за 2+ года обычно бессмыслена.

Просто не смотреть на стату вообще: проверка только факта - тест без стопа прошел период или нет.

Если прошел, как минимум (скорее всего) депо не занижен (иначе в тесте скорее был бы stopout). 

Это не 100% факт (см. оговорки в моем посте выше, автолот не банальная тема), но скорее вероятно. 

И это важная чисто техническая финальная разовая доппроверка корректности депо и ММ.

Но с автолотом в тесте на этом как бы всё.

 

Что касается торгов, особенно мартинами, то автолот крайне желателен в 2х случаях:

1) при торгах на центах, где редко минимальный ордер 0.01 и где чаще депо значимо растет

2) при торгах на большом количестве графиков, где проще задать автолот и всё время не париться пора или нет изменять лотность на каждой из пар.

 

В итоге, отсутствие автолота не смертельно, можно и без него - но с нормально выписанным всё же лучше.

Но эта внешне простая опция не такая простая и должна работать предельно надежно.

[Ildar86]

6 часов назад, nba31 сказал:

Я много времени провел с оптом при автолоте, ничего кроме слива не получилось. Если у вас есть идеи с автолотом, то я его добавлю в бота в ближайшее время. И вообще, если есть идеи не стесняйтесь их публиковать - это в наших общих интересах, можно даже полностью тс, если есть, кодеров на форуме хватает, будет годная идея - будет советник.

Да, тут я соглашусь с вами. Учитывая те движения, которые возникали два года  в феврале-марте (2020, 2022), при выставленном автолоте рассчитанном на обычные движения рынка, однозначно слив. Особенно, если задействовано несколько валютных пар у которых прямая корреляция. А таких много. Тут, уже необходим какой-либо предохранитель, который будет предохранять. Туфтология, но что есть, то есть. По поводу идей... Я подумаю как можно выразить то, что есть в моей голове. Хотя, пытаясь расписать ТС на листке бумаги, я столкнулся с большими проблемами, оказалось, многое происходит на подкорке, в подсознании )) За доли секунд, при принятии решения.  А так, у меня давно давно, при тестировании различных советников, всегда возникало желание, что бы, у них была функция такая.- "При достижении указанного в параметрах значениях просадки по одной из пар (если это мультивалютный советник), он не закрывал убыточную сделку, а открывал  сделку в противоположном направлении, допустим с коэфициэнтом 1.39, и тейком в 20 пунктов. Если цена идет дальше, через 20 пунктов он закрывает эту сделку и выставляет отложенный ордер через 10 пунктов после закрытия. А то, который был открыт первым, переводится в БУ.  Если второй отложенный ордер цепляется, но не закрывается по тейку, и проходит в первоначальном направлении, то, через 20 пунктов открывается еще один, с коэфициэнтом 1,39 но уже от второго." ... Обычно на этом моменте у меня ступор )) Это надо на живом графике пробовать. В тестере пробовал, жутко сложно реализовывать. Все выше описанное, это лишь идея. Все значения лишь как пример привел. Суть в том, что бы уменьшить убыток, либо свести его к нулю, путем построения математически правильно рассчитанных сеток. Есть такой Сергей Лихо, вот он, как-то реализовывал что-то подобное. Я его советник Open Lock использовать пробовал, идея классная, но не то это. Нужно руками постоянно корректировать, следить. Вот. Надеюсь, мой "бред мечтателя" никого сильно не напряг.

[Rigal]

2 часа назад, Ildar86 сказал:

"При достижении указанного в параметрах значениях просадки по одной из пар (если это мультивалютный советник), он не закрывал убыточную сделку, а открывал  сделку в противоположном направлении, допустим с коэфициэнтом 1.39, и тейком в 20 пунктов. Если цена идет дальше, через 20 пунктов он закрывает эту сделку и выставляет отложенный ордер через 10 пунктов после закрытия. А то, который был открыт первым, переводится в БУ.  Если второй отложенный ордер цепляется, но не закрывается по тейку, и проходит в первоначальном направлении, то, через 20 пунктов открывается еще один, с коэфициэнтом 1,39 но уже от второго."

Эта идея имеет одну проблемную часть.

Давайте немного конкретики, чтобы проще объяснялось: скажем, исходная позиция у вас была в покупку, провисла, вы открылись в продажу с коэффициентом 1.39 - и далее по тексту.

Сценария два: цена уходит во флет, или продолжается тренд.

Если цена уходит во флет - вы ухудшили ситуацию этой сделкой: у вас теперь бОльшая позиция, когда ваша покупка выйдет в прибыль вы окажетесь в бОльшем убытке, чем были. Откроете еще одну покупку в 1.39 от уже открытых продаж - и станет еще хуже, когда цена снова развернется. Ну и так далее.

 

Если у вас тренд, то когда он в итоге разворачивается, вверх у вас открыт самый крупный ордер в продажу в самом для него неудачном месте. Если у вас набежало достаточно ордеров в этом направлении, чтобы его теперь закрыть - круто, закрыли, но тут же может опять развернуться, а у вас все еще болтается покупка, которая теперь уже приносит больше убытка.

 

С сетками математика простая: усреднение против тренда увеличивает ваши шансы закрыть позицию в плюс, ибо подтаскивает точку безубытка к текущей цене, тем самым повышая вероятность достижения ценой этой точки.

Чем агрессивнее множитель, тем, понятно, ближе он этот безубыток каждый раз подтаскивает.

 

Открытие же по тренду - наоборот, отодвигает точку безубытка в менее выгодную для всей позиции точку и, тем самым, снижает вероятность получения прибыли.

 

Я в свое время глобально экспериментировал с этим - включая мелькавший на форуме алгоритм Stupido, с которого, к слову, я начал публиковаться на этом форуме. Алгоритм этот позволяет довольно элегантно растаскивать засидевшиеся сетки кусочками, с использованием некрупных откатов, или, наоборот, пробоев - ибо он, в частности, умеет использовать продажи для частичного закрытия покупок, и наоборот.

Исследовал я также и механизмы локирования с последующим разбором - несмотря на то, что чисто математически в этом нет никакого смысла: выгоднее закрыть убыток сразу и не копить свопы, а заработанные теми же методами "разбора" прибыли за тот же промежуток времени должны принести те же деньги - опять же, сэкономив на свопах.

 

В локах и сетках по тренду грааля нет.

В торговле в обе стороны и использовании прибыльных позиций для закрытия убыточных - есть смысл, но нужно понимать, каким именно образом общая лотность будет уменьшаться в этой схеме. 

Уменьшаться, а не увеличиваться.

[Pol131]

В 02.07.2022 в 14:43, Lozovoy сказал:

все мои сеты по умолчанию под dst usa

Всех приветствую! По доскажите, что это значит? Как расшифровывается "dst usa"?

 

   

[Pol131]

В 02.07.2022 в 19:39, nba31 сказал:

Для меня плюсов больше в сеточных сетах, к счастью для тех, кто не разделяет моего мнения, франклин отлично работает и без сеток и @Lozovoy опубликовал эти сеты.

Это значит что сеты от  @Lozovoy со стопами или вы тут что-то другое имели ввиду?

[Lozovoy]

12 минут назад, Pol131 сказал:

Всех приветствую! По доскажите, что это значит? Как расшифровывается "dst usa"?

переход по времени зима/лето у разных брокеров происходит по разным датам,как пример тик переходит вместе с usa,альпари вместе с eu

20 минут назад, Pol131 сказал:

Это значит что сеты от  @Lozovoy со стопами или вы тут что-то другое имели ввиду?

величину стопа каждый уже сам прописывает в настройках робота,все сеты по умолчанию без стопов
имеется ввиду,что сеты мной опубликованные могут закрываться в убыток или торговать вообще без сетки(REC MA и MA)