6 успешных торговых стратегий, основанных на индикаторе ADX

[!!NIKA!!]

 

Дж. Уэллс Уайлдер был плодотворным разработчиком торговых индикаторов, которые выдержали испытание временем. Обладая обширным опытом работы на рынках, Уайлдер знал, что ключевым фактором в трейдинге является правильное понимание контекста.

На вопрос: «Как вы оцениваете контекст?» Уайлдер отвечал: «С помощью индикатора ADX».
Для интерпретации рыночного контекста Уайлдер разработал индикатор Индекс средней направленности (ADX). По сути, он информирует вас о рыночных трендах.

Эти шесть торговых стратегий дадут вам полное представление о том, как работает индикатор ADX. Они также покажут вам, как он работает вместе с другими распространенными торговыми инструментами.

Должно быть, вы уже знакомы с ADX и можете следовать приведенным ниже стратегиям. Если же вы никогда ранее не слышали об этом индикаторе, вы можете перейти по этой ссылке и получить краткий обзор о нем, после чего продолжить чтение данной статьи.

1.    ADX в системе DI
2.    ADX с Parabolic SAR
3.    ADX в сравнении с ADXR
4.    ADX с периодом 2
5.    Святой Грааль
6.    Дивергенция цены и значений ADX

 

1. ADX в системе направленного движения (DI)

Хотя ADX сам по себе является полезным инструментом, он являлся стандартным компонентом системы направленного движения (DI) Уайлдера.

В системе DI есть три линии:
1.    ADX измеряет силу тренда.
2.    DI+ измеряет бычьи движения.
3.    DI- измеряет медвежьи движения.

Следующая интерпретация действительна только в том случае, если ADX выше порогового уровня (обычно 20 или 25):
• Бычья направленность: DI+ > DI-
• Медвежья направленность: DI- > DI+

 

ADX в системе DI
1. ADX (зеленая линия) выше 25;
2. DI- (красная линия) смещается выше DI+ (синяя линия): начало медвежьего тренда;
3. DI+ пересекает DI- сверху вниз: начало бычьего тренда;
3. ADX упал ниже 25 и показал, что рынок больше не находится в тренде.

 

Эта система представляет собой лишь базовые настройки. Не ожидайте, что она будет прибыльной, если не улучшите ее другими инструментами, такими как Прайс Экшен и объем.

 

2. ADX с Parabolic SAR

Это вторая стратегия, основанная на системе DI.

Периодически вы будете замечать, что ценовое движение не согласуется с ADX. В таких ситуациях использование пересечений DI для входов в рынок, вероятно, не будет иметь смысла.

В этих случаях, согласно Уайлдеру, вы можете получить лучший сетап для входа, если будете использовать ADX вместе с Parabolic SAR.

Это работает следующим образом:
1.    С помощью системы DI выявляем рыночный тренд.
2.    С помощью Parabolic SAR ищем сигналы для входа в рынок.

 

ADX с Parabolic SAR
1. DI+ пересекает DI- снизу вверх: бычья направленность?
2. Согласно ADX, бычий тренд подтвердился только тогда, когда ADX поднялся выше 25.
3. Каждый раз, когда Parabolic SAR переходит вниз под свечи, это является сигналом для покупки.
4. Сигнал для фиксации прибыли.

 

Как видно в пункте 4 выше, когда вы получаете хорошее колебание индикатора Parabolic SAR, это может помочь вам в определении точки выхода из рынка.

 

3. ADX и ADXR

 

ADXR – это сглаженный ADX.

Хотя это не является торговой стратегией как таковой – данный инструмент предназначен для поиска более консервативных сигналов. При любом подходе, использующем ADX, вы можете заменить его на ADXR. Такая замена будет отфильтровывать более агрессивные сигналы.
Еще один способ применения ADXR – нанести его вместе с ADX.

И далее, основываясь на их пересечениях, вы можете судить, набирает ли тренд импульс или ослабевает. ADXR предлагает более ранние сигналы, чем ADX.

 

ADX + ADXR
1. ADX (зеленая линия) пересек ADXR (синюю линию) снизу вверх, что указывает на наличие тренда. 
2. ADX пересек ADXR сверху вниз: сигнал о том, что тренд угасает. 

 

Эта концепция аналогична обсуждаемому в данной статье методу применения наклона ADX.

 

4. Стратегия применения ADX с периодом 2

Ранее я уделил некоторое время изучению поведения обычных индикаторов с экстремальными параметрами. Данное исследование привело к разработке этой стратегии применения ADX с периодом 2.

 

В данном случае мы не используем ADX для поиска трендов. Напротив, мы применяем его для поиска неизбежных пробоев, подобных представленному ниже.

 

 
Стратегия применения ADX с периодом 2
1. Когда ADX с периодом 2 опускается ниже 25, он сигнализирует о пробойном баре. 
2. Рассмотрите возможность размещения брекет-ордеров вокруг бара, чтобы поймать пробой.

 

5. Святой грааль

Классическая стратегия от Линды Брэдфорд Рашке. Святой Грааль является комбинацией ADX со скользящей средней с целью нахождения откатов с помощью ценового движения.

 

Стратегия Святого Грааля

1. ADX больше 30: на рынке сильный тренд. 
2. Откат и тестирование скользящей средней: открытие короткой позиции в направлении тренда. 

 

6. Дивергенция цены и значений ADX

Основная концепция этой стратегии заключается в том, что по мере развития тренда значение ADX должно расти.

Но что, если значение ADX падает? Что это означает?
Такая дивергенция означает, что ADX дает сигнал угасания тренда.

Она аналогична дивергенциям, которые вы видите в осцилляторах, таких как RSI и MACD.

Тем не менее, есть одно важное отличие: ADX сам по себе не является индикатором, указывающим на направление. Этот атрибут оказывает непосредственное влияние на то, как вы ищете дивергенцию цены и значений ADX.

Я считаю, что дивергенции ADX работают лучше, если первый пик ADX выше 40. Поэтому на представленном ниже графике я установил на индикаторе ADX уровень 40.

 

 
Дивергенция цены и значений ADX
1. Медвежий тренд продолжился.
2. Ожидается, что ADX продвинется к новым максимумам, что может расцениваться как усиление импульса тренда, но этого не произошло – бычья дивергенция. 

 

Этот график показывает, как ADX сформировал более низкие максимумы по мере продолжения медвежьего тренда. Эти более низкие максимумы подразумевают, что медвежий тренд теряет импульс.

 

Заключение

Вашему вниманию представлены шесть стратегий использования индикатора ADX.
Эти стратегии должны дать вам прочную основу для анализа рынка с помощью ADX. 

Помимо этих сетапов, я как трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен, считаю ADX полезным при сканировании рынка.

Например, при сканировании ADX указывает на трендовые рынки. Он предоставляет мне краткий список инструментов, часть из которых в дальнейшем можно будет отсеять в рамках выполнения подробного анализа ценового движения.

 

 

 

==> НАБОР ИНДИКАТОРОВ ADX ДЛЯ MetaTrader 4

 

 

Гален Вудс, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 8 октября, 2021 пользователем ju.vskv