[Индикаторы] Как эффективно использовать индикатор Parabolic SAR в трейдинге

[!!NIKA!!]

Parabolic Sar (индикатор закрытия и разворота) Дж. Уэллса Уайлдера представляет собой торговый индикатор, используемый на рынках с сильным трендом для определения сигналов покупки и продажи на выбранном вами торговом инструменте.

Функция «закрытия и разворота» показывает, что Parabolic Sar является индикатором, который разработан с целью предоставления трейдеру возможности открывать длинные или короткие позиции на рынке.

Индикатор Parabolic Sar

Parabolic Sar работает, отображая точки выше и ниже цены, которые предоставляют вам сигналы покупки и продажи. Эти точки поднимаются или опускаются вместе с ценой в соответствии с настройкой индикатора, называемой ускорением.

На представленном графике фьючерсов на сырую нефть белые точки называются параболой. Когда точки параболы индикатора Parabolic Sar отображаются ниже графика цены, считается, что рынок находится в восходящем тренде. Когда точки параболы индикатора Parabolic Sar отображаются выше графика цены, считается, что рынок находится в нисходящем тренде.

Переброска точек является сигналами для покупки и продажи.

На выше представленном графике:

1. Parabolic Sar перебросился и стал отображаться под свечами (бычий режим) – это был сигнал о выходе из любой короткой позиции, а также сигнал на покупку;
2. Это свеча, которая перебросила индикатор вниз – там надо было входить;
3. Эта свеча сигнализирует о выходе из вашей длинной позиции – там появился сигнал на продажу (медвежий режим).

Как и все технические индикаторы, Parabolic Sar является запаздывающим индикатором, так как для построения точек на графике требуется расчет цены.

Как рассчитывается индикатор Parabolic Sar?

Хорошо иметь представление о том, как рассчитывается любой торговый индикатор, который вы будете использовать в техническом анализе. Понимая их расчет, вы сможете вникнуть в нюансы, связанные с каждым индикатором, который вы используете.

Расчет индикатора Parabolic Sar:

SARn+1= SARn + Α(EP – SARn)

• SARn – текущий период
• SARn+1 – значение следующего периода
• EP – значение экстремума (максимума или минимума) в текущем тренде
• “A” – коэффициент ускорения

Настройки индикатора Parabolic Sar

Существует 3 параметра для Parabolic Sar, которые вы можете настроить, хотя на некоторых платформах, таких как Metatrader, их может быть только 2.

• Начальное значение, с которого начнется коэффициент ускорения – обычно 0,02;
• Коэффициент ускорения – этот параметр показывает, насколько оригинальное значение будет увеличиваться при каждом построении нового максимума/минимума в тренде;
• Максимальное значение предотвращает слишком большое увеличение коэффициента ускорения.

Когда цены начинают двигаться с большим ускорением, Parabolic Sar начинает отображать точки кривой под более крутым углом, как видно на последнем восходящем движении на выше приведенном графике.

Многие трейдеры просят поделиться лучшими настройками для торговых индикаторов, но на самом деле их нет, и Parabolic Sar не является исключением. Если вы установите слишком высокое значение коэффициента ускорения, то точки приблизятся к движению цены, и вы будете получать более быстрые сигналы для покупки и продажи. А более быстрые сигналы предоставят большое количество перебросок индикатора, что только запутает трейдера.

Прослеживается зависимость между большим количеством торговых сигналов и принятием бо́льшего количества потерь.

Что собой представляет сигнал на покупку индикатора Parabolic Sar?

Помня о том, что опережающих индикаторов, которые бы вы могли поместить на свой график, не существует, мы можем прекрасно использовать Parabolic Sar, который будет давать нам торговые сигналы, которыми мы можем либо воспользоваться, либо проигнорировать их. Ваша торговая стратегия с использованием индикатора Parabolic Sar (если вы решите его использовать) должна учитывать и другие индикаторы, которые будут указывать, стоит ли рисковать, входя на данном сигнале на покупку или продажу.

Индикатор Parabolic Sar: сигнал на покупку + точка входа и расположение уровня стоп лосс

На этом графике фьючерсов на природный газ показаны четыре точки на графике, где в качестве торговой возможности индикатор предоставил сигнал на покупку.

Когда вы видите белые точки сверху над ценой, вы должны учитывать, что рынок находится в режиме продажи. Как только точки переместятся вниз под свечи, вы должны рассматривать возможность покупки.

Точка входа и установка уровня стоп лосс

Отличительной особенностью этого индикатора является то, что построенные точки также являются местами расположения уровней стоп лосс. На рисунке вы видите, что точки индикатора перебросились вниз под свечи, что является сигналом на покупку. Есть несколько способов войти в рынок на сетапе индикатора Parabolic SAR:

1. Разместите ордер buy stop на максимуме свечи, развернувшей индикатор Parabolic SAR. При этом ваш ордер сработает, когда цена дойдет до уровня максимума свечи и продолжит движение вверх, по крайней мере, с краткосрочным импульсом;
2. Вы можете войти в рынок по цене закрытия свечи, которая идеально подходит для торговли в конце дня;
3. Вы можете установить ордер buy limit под минимумом свечи в поисках краткосрочного отката после первоначального изменения направления тренда, как показал индикатор Parabolic SAR.

Как часть вашей торговой стратегии, вы можете использовать функцию точек Parabolic SAR для размещения уровней стоп лосс: рассчитайте расстояние от входа до точки, рассчитайте свой торговый риск и размер позиции и поместите стоп лосс в это место.

Использование индикатора Parabolic SAR в качестве трейлинг-стопа

Трейдеры знают, что преимущество трейлинг-стопов состоит в том, что они дают вам возможность взять с рынка то, что рынок хочет вам дать. С целью получения прибыли мы предполагаем, что знаем, что будет делать рынок, т.е. куда он пойдет.

Мы не знаем, как далеко зайдет рынок, и, в то время как определенные цели по прибыли, такие как цели среднего истинного диапазона, являются полезными, трейлинг-стопы могут дать вам возможность получить бо́льшую прибыль.

Parabolic SAR можно легко использовать в качестве трейлинг-стопа независимо от используемой торговой стратегии.

Использование Parabolic SAR в качестве трейлинг-стопа

В этом примере вход в рынок был на закрытии свечи, и стоп будет корректироваться ежедневно после появления каждой новой точки.

Если вы посмотрите на график истории, то, установив коэффициент ускорения на значение 0.01, вы получите только одну потерю вместо 3, и в последнем длительном периоде вы получите бо́льшую прибыль, прежде чем цена развернется и затронет ваш стоп. Как уже упоминалось, когда вы вносите коррективы в любой технический индикатор, всегда есть компромисс, поэтому действуйте разумно.

Может ли комбинация Parabolic SAR со скользящей средней дать лучшие результаты?

Поскольку термин SAR означает “stop and reverse” («закрытие и разворот»), многие трейдеры действительно используют этот индикатор таким образом. Но лучший ли это способ торговли?

Несмотря на то, что можно торговать и против тренда, для большинства трейдеров торговать таким образом можно только в определенные моменты; тем не менее, лучший способ – торговать в направлении более долгосрочного тренда.

В качестве индикатора следования за трендом можно использовать скользящую среднюю – она будет показывать текущее направление тренда, а принимать сигналы на покупки и продажи можно исключительно с помощью Parabolic SAR – такая комбинация, скорее всего, даст лучшие результаты.

Как и в случае с любым техническим индикатором, эффективность скользящих средних зависит от выбранных вами настроек – скользящая средняя с коротким периодом будет быстрее менять направление, чем скользящая средняя с более длинным периодом.

Parabolic SAR + скользящая средняя

На рисунке представлена EMA с периодом 100 в паре с индикатором Parabolic Sar. Мы можем использовать простую стратегию для входа и выхода подобно приведенной ниже:

• Свечные сигналы на покупку используются только, если свечи находятся выше скользящей средней, а на продажу, только если они ниже нее;
• Принимайте сигналы только в направлении, определяемом скользящей средней – мы не закрываем позиции и не разворачиваемся;
• Мы используем Parabolic SAR в качестве трейлинг-стопа, но часть нашей позиции закрепляем на первоначальном стопе;
• Оставшуюся часть нашей позиции мы будем перемещать ниже (для короткой позиции) и выше (для длинной) каждый раз при появлении новой точки Parabolic SAR.

Образец торговой стратегии с использованием Parabolic SAR и скользящей средней

Представляем простую торговую стратегию, которую вы можете протестировать на любом рынке, включая валютный, фьючерсный и даже фондовый рынки.

1. Здесь мы видим первый сигнал на продажу, поскольку цена ниже скользящей средней;
2. Здесь мы размещаем стоп лосс;
3. Parabolic SAR перебрасывается на длинный режим, и мы масштабируем часть нашей позиции, оставляя другой стоп под цифрой 2;
4. Новый сетап на открытие короткой позиции – входим в рынок либо на цене закрытия свечи, либо на пробое уровня минимума свечи;
5. Используем стоп лосс с оставшейся позиции от первой сделки и устанавливаем стоп лосс для новой позиции.

Чтобы надлежащим образом протестировать данную стратегию на истории, вам нужно использовать какой-либо тестер, где вы можете войти в гипотетические сделки и увидеть результат. Мы можем предложить подобный торговый анализатор, который вы можете скачать здесь и бесплатно использовать его по мере тестирования своей торговой стратегии.

Использование индикатора Parabolic SAR для внутридневной торговли

Всегда возникает вопрос, можно ли использовать тот или иной торговый индикатор для различных стилей торговли, включая скальпинг и внутридневную торговлю.

Если вы знаете о недостатках использования того или иного индикатора и разбираетесь в настройках, то практически любой торговый индикатор можно использовать в любом стиле торговли.

Что вы считаете внутридневной торговлей?

Некоторые трейдеры думают, что внутридневная торговля осуществляется на более низком таймфрейме, например, на 5-ти минутном графике. Другие трейдеры полагают, что торговать внутри дня можно и на более высоких таймфреймах, главное – закрыть сделку к концу сессии.
Не имеет значения, используете ли вы Parabolic SAR для внутридневной торговли на более низких таймфреймах или на часовых графиках и закрываете ли вы позицию в конце сессии. Единственное, что следует учитывать – это использовать другое значение для коэффициента ускорения и/или использовать другую настройку скользящей средней.

Parabolic SAR для внутридневной торговли

Выше представлен график акций компании American Airlines, а сплошная белая линия слева – это время открытия торговой сессии и EMA с периодом 20 для определения тренда. После наблюдения в течение 5 минут, мы можем начать искать возможности для внутридневной торговли.

С помощью стратегии, основанной на индикаторе Parabolic SAR и скользящей средней, мы будем торговать только в направлении, определяемом соотношением цены и скользящей средней. Если будет сигнал на покупку и свеча пробьет скользящую среднюю снизу вверх, этот сигнал будет жизнеспособным.

Если же цена не пробьет скользящую среднюю снизу вверх, мы проигнорируем этот сигнал на покупку.

• Представьте, что вы используете лимитный ордер на продажу, размещая его на уровне минимума свечи открытия сессии. Поскольку цена колеблется чуть ниже скользящей средней, это возможный сигнал на продажу;
• Мы получаем возможный сигнал на покупку, поскольку цена пробивает скользящую среднюю на свече сетапа. В этой сделке мы несем убыток;
• Parabolic SAR дает нам обратный сигнал на продажу, и, используя его в качестве трейлинг-стопа, к концу дня мы достигаем крупной прибыли.

Как и во всех торговых системах и торговых стратегиях, задачей номер один для трейдера является управление рисками.

Динамический уровень поддержки и сопротивления – это иллюзия

Некоторые люди пытаются продать трейдерам идею о том, что скользящие средние, полосы и даже Parabolic SAR выступает в роли «динамических» уровней поддержки и сопротивления. Это не так.

Когда вы видите, что цена, по-видимому, выступает в качестве уровня поддержки или сопротивления, то картина, которую вы видите, является результатом математического расчета с использованием вариации цены открытия, максимума, минимума и цены закрытия или чего-то одного из них. Если, например, цена закрытия примерно такая же и находится в том же торговом диапазоне, то скользящая средняя подтянется к цене.

И, хотя это может показаться преградой для ценового движения, но это не так. Как только вы примете это, вы будете по-другому относиться к управлению рисками и реальной структуре цены.

Является ли Parabolic SAR жизнеспособным торговым индикатором?

В индикаторе есть нечто, что может вам понравиться, особенно то, что он сохраняет вашу объективность с точки зрения входа в рынок.

Использование коэффициента ускорения может помочь вам зафиксировать прибыль, когда полученный вами торговый сигнал движется в вашем направлении. Здесь нет никакого домысла. Если вы думаете о настройке параметров, обычно достаточно хорошими являются настройки по умолчанию.

Лучшего способа использования индикатора не существует, не пытайтесь найти его, и вы избавите себя от лишних разочарований.

Можно применять и другие инструменты технического анализа, такие, как свечные паттерны, зоны поддержки и сопротивления, которые могут оказаться полезными для вашей стратегии.

Использование скользящей средней в качестве определения тренда может удержать вас от резких скачков цены и отфильтрует вам неэффективные сигналы на покупку/продажу. Хотя функция закрытия и разворота может привлечь тех, кому нравится совершать различные торговые действия, большинству трейдеров лучше всего придерживаться торговли в направлении тренда.



==> НАБОР ИНДИКАТОРОВ Parabolic SAR

Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 4 февраля, 2019 пользователем Pavel888