TIO CAPITAL JOURNAL

[ostapbender]

TIO CAPITAL JOURNAL

 

 

Мои мысли, идеи, разработки.

[ostapbender]

Многие пытаются разрабатывать советников, оптимизировать. Но мало кто изучал Статистику.

Вот книга на мой взгляд лучшая по Статистике для трейдеров:

 

Bulashev.Statistica dlya treiderov.pdf

 

Вырезал первую теоретическую часть. Кому нужно, найдет книгу полностью в рунете.

 

Из важных моментов отмечу:

1) Почему нельзя делать много переменных в ТС - Число оптимизируемых параметров
Чем больше оптимизируемых параметров имеет МТС, тем
меньше вероятность того, что она будет удовлетворительно работать при реальной торговле. Это связано с тем, что при большом числе параметров система подгоняется под исторический ряд цен, на котором происходило тестирование. Но ряды цен активов в большой степени носят случайный характер. Задачей же хорошей системы является не учет всех особенностей конкретной случайной выборки, а выявление более или менее постоянно действующих на рынке закономерностей. Здесь уместна аналогия с регрессионным анализом, где также нужно с осторожностью относиться к излишнему переусложнению модели.

 

2) Про проверку готового сета на разных данных - Механическая система как правило создается, тестируется и
оптимизируется на историческом ряде цен одного актива. Одной из главных задач создания хорошей МТС является предотвращение ее подгонки под конкретные исторические данные, которые наверняка не повторятся в будущем. Эффективным способом проверки МТС на излишнюю подгонку является переход на другие активы без изменения параметров системы. Если при переходе на исторические ряды цен других активов без повторной оптимизации параметров система продолжает показывать удовлетворительные результаты, то это повышает вероятность того, что она окажется прибыльной в реальной торговле. При этом надо иметь в виду, что если активы высококоррелированы, то это существенно снижает ценность такой проверки. Если же при переходе с ряда цен исходного актива (на котором МТС создавалась и оптимизировалась) на ряд цен высококоррелированного с ним актива система разваливается, то это служит веским основанием для отказа от нее.

 

3) Следует еще раз подчеркнуть, что для любой механической системы существует вероятность того, что по истечении любого интервала времени в результате проведения торговых операций по ее сигналам будет получен убыток. Однако, для достаточно хорошей системы эта вероятность тем меньше, чем больше время торговли. Поэтому считается, что для того, чтобы МТС смогла реализовать свое статистическое преимущество, необходимо не менее 2-3 лет.

 

4) Нельзя создать вечную ТС ( сет настроек). Появляются новые данные (события не встречающиеся на истории), и нашу ТС уже надо адоптировать под эти данные. Минимальный период адаптации (переоптимизации) раз в год, а лучше раз в пол года. Зависит от событий на рынке.

 

5) Проверка готовой ТС на разброс итоговых значений в диапазоне рядом значения переменных. 

 

 

 

[ostapbender]

В разработке советник с временным названием Зерг

 

 

Zerg.pdf

 

Сеточник для малых депозитов. Чтоб на 200$ 

Уже готово 2 пары: EURUSD+GBPUSD

 

Ставлю на демо для проверки.

[ostapbender]

Пока в Зерге варианты с сеткой, но без мартина:

Без ограничения времени и без НГ недель.

Фунт спокойно перенес Брекзит.

 

[the 7th Guest]

4 часа назад, ostapbender сказал:

Уже готово 2 пары: EURUSD+GBPUSD

В твоей коллекции новых сов, случаем не будет сеточника без зашитых пар, но с доступными для изменениями параметрами? То есть оптимизации никто не отменяет, но чтобы изначально можно настроить как удобно. Чтобы параметров было много, но по делу, то есть без замороченных ипанутостей, но чтобы были все современные полезности нужные сеткам.

[BotPro]

24 минуты назад, the 7th Guest сказал:

Чтобы параметров было много

Вы, наверное, хотели ещё "не" добавить?) А то знаю один советник, сам его как-то оптил. В котором хренова туча параметров, некоторые блоки дублируют друг друга, из других можно вообще 1 сделать в 2-3 параметра объединив.

[ostapbender]

54 минуты назад, the 7th Guest сказал:

В твоей коллекции новых сов, случаем не будет сеточника без зашитых пар, но с доступными для изменениями параметрами?

Вряд ли. Опять бездарный пират всё украдет и присвоит себе.

[the 7th Guest]

3 часа назад, BotPro сказал:

Вы, наверное, хотели ещё "не" добавить?) А то знаю один советник, сам его как-то оптил. В котором хренова туча параметров, некоторые блоки дублируют друг друга, из других можно вообще 1 сделать в 2-3 параметра объединив.

Я за много параметров, но разных и влияющих на торговлю, а не радости оптимизатора. Просто у сеток в настоящий момент есть уже устоявшийся круг торговых параметров и хотелось бы их видеть в бесплатных ботах тоже.

[ostapbender]

Моделирование и бэктестинг – это самая настоящая кроличья нора. Время словно улетает в никуда. Нередко бывает, что на исследование уходит много дней, но в итоге ты обнаруживаешь лишь то, что в твоей идее нет ничего ценного. Тем не менее, проверять все возможные варианты необходимо, иначе вполне можно упустить что-нибудь действительно ценное. А если вы не найдете ничего нового – что ж, по крайней мере, вы будете знать, что этот вариант вы проверили. Я обожаю процесс тестирования и всегда ухожу в него с головой.

 

https://tlap.com/forum/topic/22268-linda-rashke-sardiny-dlja-trejdinga-kniga-na-russkom-jazyke/?do=findComment&comment=490313

[ostapbender]

Нобелевская премия по физике вручена за понимание сложных физических систем

 

 

Лауреаты 2021 года получили Нобелевскую премию по физике за исследования сложных хаотических, случайных явлений. Сюкуро Манабе и Клаус Хассельманн заложили основу наших знаний о климате Земли и о том, как человечество влияет на него. А Джорджио Паризи награждён за революционный вклад в теорию неупорядоченных материалов и случайных процессов в них.

Все сложные системы состоят из множества взаимодействующих частей. Они изучаются физиками уже в течение нескольких столетий. Проблема заключается в том, что их сложно описать математически — они могут иметь огромное количество компонентов и вести себя случайным, труднопредсказуемым образом. В случае, скажем, погоды небольшие отклонения от начальных значений приводят к огромным различиям на более поздних этапах. Все лауреаты этого года внесли значимый вклад в углубление наших знаний о таких системах и их долгосрочном развитии. Они предложили новые методы их описания и прогнозирования поведения в долгосрочной перспективе.

Одной из таких сложных систем, имеющих жизненно важное значение для человечества, является климат Земли. Сюкуро Манабэ продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. В 1960-х годах он руководил разработкой физических моделей климата Земли и был первым человеком, исследовавшим взаимодействие между радиационным балансом и вертикальным переносом воздушных масс из-за конвекции с учётом скрытой теплоты водяного пара. Его работа заложила основу для разработки современных климатических моделей.

Шестьдесят лет назад компьютеры были в сотни тысяч раз медленнее, чем сейчас, поэтому модель Манабе была относительно простой. Он свёл задачу к одному измерению и рассмотрел вертикальный столб в атмосфере высотой 40 километров. Но даже в этом случае потребовались сотни ценных вычислительных часов, чтобы проверить модель, варьируя содержание газов в атмосфере.

Несмотря на простоту модели, Манабе правильно понял ключевые принципы. Расчёты подтвердили, что нагревание атмосферы действительно было связано с увеличением содержания углекислого газа. Они предсказывали повышение температуры ближе к земле, в то время как верхние слои атмосферы становились холоднее. Именно так и было в реальности. Если бы вместо этого за повышение температуры были ответственны изменения в солнечной радиации, то вся атмосфера должна была бы нагреваться одновременно. Идеи одномерной модели привели в итоге к созданию трёхмерной модели климата, которую Манабе опубликовал в 1975 году. Это была важная веха на пути к пониманию секретов климата.

Несколько позже Клаус Хассельман сумел создать модель, которая связала воедино погоду и климат, тем самым отвечая на вопрос, почему климатические модели могут быть надёжными, несмотря на то, что погода изменчива и хаотична. Быстрые и случайные погодные изменения очень сложны для расчётов, на них влияет множество факторов. На практике проблемы с прогнозированием погоды отчасти связаны с тем, что невозможно достаточно точно указать температуру, давление, влажность или ветровые условия для каждой точки атмосферы. Кроме того, уравнения, используемые для моделирования, нелинейны. Это приводит к тому, что небольшие отклонения в исходных значениях могут обуславливать совершенно различные изменения погодной системы. Примерно в 1980 году Клаус Хассельман продемонстрировал, что хаотически меняющиеся погодные явления можно описать как быстро меняющийся шум, тем самым поставив долгосрочные прогнозы климата на прочную научную основу.

После того, как модель климатических изменений была закончена, Хассельман разработал методы определения антропогенного воздействия на климатическую систему. Он понял, что изменения солнечной радиации, вулканических частиц или уровней парниковых газов оставляют уникальные следы, своего рода отпечатки пальцев, которые можно отделить. Этот метод определения «отпечатков пальцев» также может быть применён и к влиянию человека на климатическую систему. В частности, его методы были использованы, чтобы доказать, что повышение температуры в атмосфере вызвано именно выбросами углекислого газа человеком.

Эти открытия демонстрируют, что наши знания о климате опираются на прочную научную основу, основанную на строгом анализе наблюдений.

Третий лауреат, Джорджио Паризи, примерно в 1980 году представил своё открытие того, как случайные явления в неупорядоченных материалах управляются скрытыми правилами. Первая работа Паризи в этом направлении относилась к так называемым спиновым стёклам. Это особый тип металлического сплава, в котором, например, атомы железа случайным образом перемешаны в сетке атомов меди. Несмотря на то, что атомов железа мало, они меняют магнитные свойства материала радикальным и очень загадочным образом. В 1970-х годах многие физики, в том числе даже несколько лауреатов Нобелевской премии пытались понять это явление. Но именно Паризи нашёл способ описать его математически. Теперь его работы считаются одним из самых важных вкладов в теорию сложных систем. Они позволяют понять и описать множество различных случайных явлений не только в физике, но и в других, очень разных областях, таких как математика, биология, нейробиология и машинное обучение.

Позднее Паризи изучил множество явлений, в которых случайные процессы играют решающую роль в том, как создаются структуры и как они развиваются. Он занимался проблемами, на первый взгляд, далёкими от спинового стекла. Почему периодически повторяются ледниковые периоды? Есть ли общее математическое описание хаоса и турбулентных систем? Как возникают закономерности в щебетании тысяч скворцов?..  Однако сам Паризи как-то сказал, что большая часть его исследований посвящена тому, как простое поведение порождает сложное коллективное поведение, и это относится как к стеклу, так и к скворцам.

По материалам Нобелевского комитета.

 

Я думаю все крупные фонды сейчас задействуют этот метод прогнозирования. И рынок опять изменится.

[BotPro]

1 час назад, ostapbender сказал:

Я думаю все крупные фонды сейчас задействуют этот метод прогнозирования. И рынок опять изменится.

Да вполне логично. Те, кто помимо основного, решает заморочиться над поиском новых идей, всегда будут впереди основной толпы. Многим хочется халявы и побыстрее, и желательно бесплатно.

[ostapbender]

Зерг на 4 пары для капитала от 400

 

Корреляция по ним:

 

Проверяю оставшиеся пары и паралельно тестирую на реале.

Если всё нормально, то релиз после отпуска в ноябре-декабре.

 

[ostapbender]

Зерг на 6 парах. Депо от 600

 

 

 

Корреляция по ним:

 

 

Пока на реале отрабатывает как задумано.

 

Zerg x6.pdf

Изменено 12 октября, 2021 пользователем ostapbender

[ostapbender]

Архив лучших постов Атамана с древнего форума Паука:

 

Посты Атамана.chm

 

Его портфель, мысли и др.

!ataman.zip

[ostapbender]

Продолжаю развивать тему правильной оптимизации, тестирования и разработок ТС :

 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ.pdf

[Аляска]

11 часов назад, ostapbender сказал:

Архив лучших постов Атамана с древнего форума Паука:

Можете вкратце рассказать об этом персонаже и что это за форум такой?

[ostapbender]

2 минуты назад, Аляска сказал:

Можете вкратце рассказать об этом персонаже и что это за форум такой?

Великий трейдер.

Форум давным давно был лидером в этой теме, но потом угас. Теперь этот форум в лидерах, и Павел делает всё, чтоб это лидерство удержать.

Но чтоб форум развивался, нужно забыть про обиды и вражду. И пытаться вместе найти лучшие методы заработка.

[Аляска]

8 минут назад, ostapbender сказал:

Великий трейдер.

Форум давным давно был лидером в этой теме, но потом угас. Теперь этот форум в лидерах, и Павел делает всё, чтоб это лидерство удержать.

Но чтоб форум развивался, нужно забыть про обиды и вражду. И пытаться вместе найти лучшие методы заработка.

Елки-палки, вы действительно заинтриговали. Давно уже никто не вызывал интерес, а вдруг?)) Есть более конкретная информация, может, ссылки какие-то?

[ostapbender]

2 минуты назад, Аляска сказал:

Есть более конкретная информация, может, ссылки какие-то?

сайт недоступен

Спойлер

http://forex.kbpauk.ru/ubbthreads.php/Cat/

 

Поэтому я выложил сюда свой архив Атамана.

Советую всем почитать и поразмыслить. Чужой опыт очень важен в движении вперед.

[ostapbender]

По поводу торговли Ночниками:

Вот для примера разница тиков в разных ДЦ в это время:

А с учетом, что в мт4-5 брокеры показывают лучшие индикативные котировки ECN-стаканов поставщиков ликвидности. Эти цены доступны для анализа. Но во время торговли реальное исполнение может быть хуже того, которое есть на демо по индикативным котировкам.

 

В итоге все популярные ДЦ имеют разные между собой ролловерные котировки, да и исполняют по маркету, а не по своим красивым историческим котировкам.

Павел уже давно написал статью про такую торговлю. Но красивые тесты до сих пор привлекают кучу народа.

 

Кстати, если кто не знает, почему в ролловер наблюдается такая болтанка, объясню. В такие периоды не работает фьючерсная биржа. Собака, которая виляет хвостом - это биржа. «Спит собака», не работает биржа, начинается болтанка. Работает биржа, арбитражеры не дадут отклониться розничному Форексу от биржевого стакана. А на бирже есть официальный стакан, все жестко регулируется, котировки какие захочется не поставишь. Всё очень строго. Поэтому когда биржа работает, все котируют хорошо. Когда биржа не работает, можно половить профит в «мутной водице».

 

Поэтому не стоит полагаться на тесты по индикативным котировкам в ролловер!

 

[Аляска]

23 минуты назад, ostapbender сказал:

Великий трейдер.

«Быть в рынке — это когда смахнув муху с экрана монитора понимаешь, что она ползет с другой стороны»  © Атаман

Действительно интересный дядька. В Сети много можно найти... Но из уважения к этому месту, источники не называю...

[ostapbender]

Атаман:

Его звали Александр Ермаченко. Он учился трейдингу у своих знакомых по секретным наработкам КГБ, которые применялись для экономических диверсий в Америке через открытые биржевые торги еще в до-форексные времена. Он так хорошо разбирался в математике, что его сын уже в 14 лет сам преподавал в ВШМ. Атаман торговал исключительно американскими стоками. Через компанию ОФИНТРЕЙД в Москве (+140% в течение года на реальном публичном счете). Вообще его рекорд подьем за год с $20 тыс $2 млн. Так и говорил: «сто концов, ага».

 

Ещё одно интересное рассуждение про Атамана и др:

Спойлер

Это прежде всего  отсутствие стабильного результата даже после многолетнего занятия этим направлением… Огромные психологические нагрузки, которые далеко не все выдерживают ..
Особенно удручает  последнее время активное развитие околорыночной тусовки и уровень обсуждения рыночных вопросов в том числе здесь… Масса зазывал на эту мясорубку –которые по уровню своего развития и понимания рыночных механизмов находятся ниже плинтуса. Многие хорошо их знают… Но разговор  сейчас чуть  не о том.
Сам на рынок попал довольно давно… в лихой 98 год. Начал с «хорошего»  ДУ –на все..-засадили в фантики надолго… Был перерыв (чему рад) лет пять…Выбрался потрёпанным –но Жив и не в минусе-но это отдельная история…За некий опыт у рынка заплатил достойную плату…
 Насмотрелся всяких историй  на рыночной кухне за это время. В основном всё  грустно(есть совсем) …И в общем-то понятно- почему на выходе такая статистика…
Рискну дать некий совет молодым ребятам- которые ещё не увязли здесь с головой…
Не спешите сюда!!! Как давно сказал один разумный человек. На  этот рынок невозможно опоздать..
Настоятельно советовал бы не ставить на этот бизнес деньги лет до 45… Пока у Вас не будет обретён хороший навык в как-то ремесле(лучше несколько направлений). В этом случае у Вас Будет всегда страховка — вернуться назад и начать жизнь не с нуля… Да и для прихода сюда – нужен хороший Кэш часть которого (до20- 30%) можно отнести на рынок(имея хорошие знания и наработки )…
С нуля встать пожалуй здесь не дадут!!  ДУ- тоже иллюзия за редчайшим исключением
 Да и хорошо должны понимать- кто по ту сторону окопа- Это огромные деньги которые могут двигать рынки против всякой здравой логики и экономическим законов очень долго-по дороге обнуляя счета многих упрямцев. Да и команды весьма не глупых  челов (от математиков физиков программистов… до…) с той стороны работают на одну задачу… Для наглядности гляньте в сети лекции Кирилла Ильинского…Шансы ничтожны изначально в одиночку достойно противостоять этой индустрии ..
Есть крайне редкие исключения… Ребята имеющие прекрасное базовое образование светлую голову и психологически соответствующие этому направлению (тот же Саша Кузьмин....) –но  их очень мало(к сожалению)..
Даже весьма разумные и Уважаемые челы (отл программисты) с ходу не смогли получить нужного результата в этом направлении. Рад, что им хватило мудрости и сил понять и принять это… Возможно они еще вернутся ..- но с совершенно с другим опытом и пониманием сложности
этого бизнеса и с другими шансами на результат..
Как-то давно(  но поздно) попал на отличный ресурс по теме трейдинга- Паук (http://forex.kbpauk.ru)..  Сейчас он не активен как раньше, но до сих пор там можно найти много полезного для себя. А главное понять – насколько много выше ставили планку ребята(стоявшие ещё тогда у истоков нашего рынка)… Некоторые из тех ребят перебрались на blog.quantquant.com/. 
Ресурс закрытый — это и понятно. Знающий не пишет…Слишком «интимный» этот бизнес.
Решил выложить подборку постов того времени легендарного Атамана, Юрия Владимировича(NEO) и других участников той могучей кучки. Готовых граалей пожалуй там нет..
Но направления и глубину понимания задачи думающий чел пожалуй там отыщет… И всем своим опытом, мыслями эти достойные и Уважаемые люди делились открыто-за так!...

 

[Аляска]

18 минут назад, ostapbender сказал:

Огромные психологические нагрузки

 

18 минут назад, ostapbender сказал:

зазывал на эту мясорубку

 

18 минут назад, ostapbender сказал:

За некий опыт у рынка заплатил достойную плату…

Буквально час назад писал я об этом в соседней ветке))). Этот чел мне крайне близок).

[Аляска]

12 часов назад, ostapbender сказал:

Посты Атамана.chm 686 \u043a\u0411 · 23 загрузки

Не могу открыть почему-то..

[ostapbender]

Только что, Аляска сказал:

Не могу открыть почему-то..

Это Хэлп файл древний. Может не стоит чем открывать.