[Дневник трейдера] R1-T1 Dow Jones & Nasdaq

[Рома]

7 минут назад, PiKG сказал:

Для совершенства не бывает предела.)))

 Дело конечно ваше, просто попробуйте поработать над улучшением показателей. Печально видеть что статистика имеет низкую стабильность, хорошо если выйдет кривая получше, а если нет?

 

В качестве рекомендации предложу вам поработать со статистикой в специализированных софтинах и разложить ее на составляющие. Иногда бывает что можно что то улучшить и форвард и стресс тесты будут рабочими.

 

У вас много направлений для точечной работы например :

 

1. Количество сделок (наблюдается явная переторговля).

2. Поиск закономерностей в зависимости от дня недели

3. Оптимизация соотношения прибыль риск в сделке

4. Уточнение входа в рынок (это может быть как и сдвиг точки входа, так и сценарии "Что если?")

5. Отработка случайной природы сигнального блока. Проведите тесты с соотношением прибыль риск начиная с 1к1 посмотреть насколько будет случаен график эквити. Затем смещайте соотношения без уточнения точек входа.

6. Исследования наличия закономерности от времени входа и объемов в рынке.

7. Разделение на отдельные блоки направления сделки (только бай/ только селл) для поиска закономерностей как в прибыльных сериях так и в убыточных. И оптимизация закономерностей при их обнаружении.

 

Это только на вскидку то что можно и нужно допиливать.

 

как только кто-то перенесет  8,5к операций из графического формата ( с терминале) в цифровой в excel. Так и сделаю 

[PiKG]

6 минут назад, Рома сказал:

как только кто-то перенесет  8,5к операций из графического формата ( с терминале) в цифровой в excel. Так и сделаю 

А зачем? Есть же стейтмент, его можно засунуть в софтину (например в Квант Анализер) и там уже все делать.

[Рома]

2 минуты назад, PiKG сказал:

А зачем? Есть же стейтмент, его можно засунуть в софтину (например в Квант Анализер) и там уже все делать.

откуда  стейт ?

[PiKG]

3 минуты назад, Рома сказал:

откуда  стейт ?

да я ж откуда знаю))) вы же вроде торговли уже или совсем нет?

В принципе это не важно, потому что все можно сделать со временем как стата накопится. Не обязательно ждать 8к сделок, можно начать с какой то серии например 500 сделок.

В принципе при вашей частотности  - это будет эквивалентно торговому месяцу. Уже хоть какая то стат значимая дистанция.

Изменено 17 мая, 2021 пользователем PiKG

[f1L.good]

7 минут назад, PiKG сказал:

А зачем? Есть же стейтмент, его можно засунуть в софтину (например в Квант Анализер) и там уже все делать.

да он про трейдер с винрейтом 15% ) тут помойму боты лучше торгуют) и с меньшими рисками )

[PiKG]

Только что, f1L.good сказал:

да он про трейдер с винрейтом 15% ) тут помойму боты лучше торгуют) и с меньшими рисками )

Да винрейт это штука  такая, сложная в общем. Я поэтому и пишу коллеге по дневникам что можно сделать. А дальше его дело, захочет прислушается, не захочет - на нет и суда нет.))

[Рома]

1 минуту назад, f1L.good сказал:

да он про трейдер с винрейтом 15% ) тут помойму боты лучше торгуют) и с меньшими рисками )

  Математик года

[PiKG]

Только что, Рома сказал:

  Математик года

Кстати, можете подсказать какое мат ожидание среднее в пунктах на серию из 8к сделок?

[Рома]

2 минуты назад, PiKG сказал:

Да винрейт это штука  такая, сложная в общем. Я поэтому и пишу коллеге по дневникам что можно сделать. А дальше его дело, захочет прислушается, не захочет - на нет и суда нет.))

Все что ты говоришь можно делать с ботом. У меня ручная торговля я не мог прописать нужные мне параметры роботу что бы он корректно все открывал как мне нужно. Только руками можно  перевести все сделки  в формат цифровой, с графика в таблицу а только потом можно  глянуть все єто к примеру на Marketstats , а меня результаты и так устраивают и делать просто нет желания такую кучу работы.  Тут дело не в том что хочешь или не хочешь .

[f1L.good]

8 минут назад, PiKG сказал:

Кстати, можете подсказать какое мат ожидание среднее в пунктах на серию из 8к сделок?

кажется он не догнал о чем вы ему сказали )

[Рома]

8 минут назад, PiKG сказал:

Кстати, можете подсказать какое мат ожидание среднее в пунктах на серию из 8к сделок?

нет, у меня нет этого показателя 

[f1L.good]

3 минуты назад, Рома сказал:

Все что ты говоришь можно делать с ботом. У меня ручная торговля я не мог прописать нужные мне параметры роботу что бы он корректно все открывал как мне нужно. Только руками можно  перевести все сделки  в формат цифровой, с графика в таблицу а только потом можно  глянуть все єто к примеру на Marketstats , а меня результаты и так устраивают и делать просто нет желания такую кучу работы.  Тут дело не в том что хочешь или не хочешь .

историю сделок из мт4 перекинь в прогу по статистике) как это делается есть инфа на сайте пол часа почитать статью и и разберешься )

[PiKG]

Только что, Рома сказал:

Все что ты говоришь можно делать с ботом. У меня ручная торговля я не мог прописать нужные мне параметры роботу что бы он корректно все открывал как мне нужно. Только руками можно  перевести все сделки  в формат цифровой, с графика в таблицу а только потом можно  глянуть все єто к примеру на Marketstats , а меня результаты и так устраивают и делать просто нет желания такую кучу работы.  Тут дело не в том что хочешь или не хочешь .

Я сам торгую руками, и знаю все сложности стат анализа ручной торговли. Я согласен что это все очень сложно, я вот пытаюсь осилить TsLab, но это все очень тяжко идет, я не программист (гуманитарий)).

  А по поводу устраивают результаты, могу тебе собственный пример рассказать, с сентября 2018 года по март 2021 меня все тоже в принципе устраивало. А вот теперь приходится много переосмысливать и пересчитывать, так как  на эквити рядом легли 2 события, вероятность которых, по статистике ранее собранной была всего 10%. А с марта стата изменилась и надо реагировать на новые факторы влияния, а их еще надо выявить.

 

[f1L.good]

по итогу что то типа такого получишь) а потом думай что с этими цифрами делать)

[PiKG]

Только что, Рома сказал:

нет, у меня нет этого показателя 

А у тебя в экселе есть таблица тестовых сделок, ты записывал исходы в пунктах? Просуммируй все прибыльные сделки, просуммируй все убыточные. Вычти из прибыльных убыточные.

 Затем раздели результат на общее количество сделок. Получишь среднее ожидание в пунктах. 

[Рома]

1 минуту назад, PiKG сказал:

А у тебя в экселе есть таблица тестовых сделок, ты записывал исходы в пунктах? Просуммируй все прибыльные сделки, просуммируй все убыточные. Вычти из прибыльных убыточные.

 Затем раздели результат на общее количество сделок. Получишь среднее ожидание в пунктах. 

неа , у меня все в %. Любой стоп это 1% , любая прибыль это соотношение стопа к профиту.  Для меня важно взять процент а не пункты. Это может быть вход со стопом 5п и профит 50 , а может быть стоп 50 а профит 500 итог 10%

[Рома]

10 минут назад, PiKG сказал:

Я сам торгую руками, и знаю все сложности стат анализа ручной торговли. Я согласен что это все очень сложно, я вот пытаюсь осилить TsLab, но это все очень тяжко идет, я не программист (гуманитарий)).

  А по поводу устраивают результаты, могу тебе собственный пример рассказать, с сентября 2018 года по март 2021 меня все тоже в принципе устраивало. А вот теперь приходится много переосмысливать и пересчитывать, так как  на эквити рядом легли 2 события, вероятность которых, по статистике ранее собранной была всего 10%. А с марта стата изменилась и надо реагировать на новые факторы влияния, а их еще надо выявить.

 

я разговаривал раньше с программистами на эту тему, с таким количеством переменных как мне нужно написать что то адекватное врятли выйдет. Да и весь анализ я провожу не в МТ4 , а в другом терминале. В мт4 только открываются сделки. Тут язык Java

Изменено 17 мая, 2021 пользователем Рома

[PiKG]

Только что, Рома сказал:

неа , у меня все в %. Любой стоп это 1% , любая прибыль это соотношение стопа к профиту.  Для меня важно взять процент а не пункты. Это может быть вход со стопом 5п и профит 50 , а может быть стоп 50 а профит 500 итог 10%

Это понятно, мат ожидание в пунктах может быть важно для оценки вероятной робастости стратегии на реальных деньгах. Сможет ли преодолевать влияние проскальзываний и издержек? Изучается тестовое ожидание стратегии на торгуемых инструментах и сравнивается с характеристиками инструмента. 

  К примеру я торгую на мажорных валютных парах и среднее ожидание плавает от 12 п (4 знака) при вин стриках, до 5 п при стагнации. Это в принципе нормальное ожидание которое может работать в условиях рыночного ценообразования.

[PiKG]

1 минуту назад, Рома сказал:

я разговаривал раньше с программистами на эту тему, с таким количеством переменных как мне нужно написать что то адекватное врятли выйдет. Да и весь анализ я провожу не в МТ4 , а в другом терминале. В мт4 только открываются сделки. Тут язык Java

Интересный подход, неужели возможностей Мт4 не достаточно для анализа? Хотя , если для анализа нужны объемы и стакан то да не достаточно.))

 По большому счету, раз сделки все равно в Мт4 открываются то для анализа и работы со статой этого будет достаточно.

 А так да, городить огород с передачей данных из одного терминала в другой тот еще гемор.

 

[Рома]

1 минуту назад, PiKG сказал:

Это понятно, мат ожидание в пунктах может быть важно для оценки вероятной робастости стратегии на реальных деньгах. Сможет ли преодолевать влияние проскальзываний и издержек? Изучается тестовое ожидание стратегии на торгуемых инструментах и сравнивается с характеристиками инструмента. 

  К примеру я торгую на мажорных валютных парах и среднее ожидание плавает от 12 п (4 знака) при вин стриках, до 5 п при стагнации. Это в принципе нормальное ожидание которое может работать в условиях рыночного ценообразования.

Сможет , я в величину каждого стопа добавлял комиссию + запас за хай\лоу свечи + маленькое проскальзывания. Это изначально было заложено в подсчеты. 

[Рома]

Только что, PiKG сказал:

Интересный подход, неужели возможностей Мт4 не достаточно для анализа? Хотя , если для анализа нужны объемы и стакан то да не достаточно.))

 По большому счету, раз сделки все равно в Мт4 открываются то для анализа и работы со статой этого будет достаточно.

 А так да, городить огород с передачей данных из одного терминала в другой тот еще гемор.

 

На самом деле МТ4 это еще то дерьмо. Даже говорить не хочу.  К примеру я не могу без лишнего гемора поставить нужным мне нестандартный ТФ. Мне этого достаточно. Я начинал работать изначально на другом терминале. Поэтому и там все анализирую 

[PiKG]

Только что, Рома сказал:

Сможет , я в величину каждого стопа добавлял комиссию + запас за хай\лоу свечи + маленькое проскальзывания. Это изначально было заложено в подсчеты. 

Что же желаю удачи! 

 Эх, 10% винрейт все же довольно нестабильная тема, по хорошему надо копать и улучшать показатели.

[PiKG]

Только что, Рома сказал:

На самом деле МТ4 это еще то дерьмо. Даже говорить не хочу.  К примеру я не могу без лишнего гемора поставить нужным мне нестандартный ТФ. Мне этого достаточно. Я начинал работать изначально на другом терминале. Поэтому и там все анализирую 

Есть же куча костылей (экспертов и скриптов) которые делают любой нестандартный формат ТФ. Ладно это в принципе дело 10-е.

[Bulldoser]

21 минуту назад, PiKG сказал:

Я сам торгую руками, и знаю все сложности стат анализа ручной торговли. Я согласен что это все очень сложно, я вот пытаюсь осилить TsLab, но это все очень тяжко идет, я не программист (гуманитарий)).

  А по поводу устраивают результаты, могу тебе собственный пример рассказать, с сентября 2018 года по март 2021 меня все тоже в принципе устраивало. А вот теперь приходится много переосмысливать и пересчитывать, так как  на эквити рядом легли 2 события, вероятность которых, по статистике ранее собранной была всего 10%. А с марта стата изменилась и надо реагировать на новые факторы влияния, а их еще надо выявить.

 

Что за программа, с чем помогает? (ТсЛаб)

[PiKG]

Только что, Bulldoser сказал:

Что за программа, с чем помогает? (ТсЛаб)

Это костыль для тех кто не умеет кодить, из кубиков лепится алгоритм и прогоняется по истории. В общем сильное подспорье для алготрейдера с кривыми руками (не умеет кодить).

 Но там свои сложности есть и ограничения, вот пытаюсь грызть этот орех.