[Дневник трейдера] R1-T1 Dow Jones & Nasdaq

[Рома]

Друзья всем привет меня зовут Рома. Пожалуй начнем с предыстории последних 2 лет, дальше углубляться не будет особого смысла. В конце 2019 ушел с валюты на индексы, несколько месяцев присматривался к новому рынку и в начале 2020 начал торговать, но так как на момент торговли четко проработанной стратегии не было в моменты когда шли тренды – зарабатывал , когда начинались флеты начинал терять, добавим к этому много слабых мест в психологии и в результате получим слитый депозит. В тот момент в основном у меня были 2 стратегии: основа первой – уровни, основа второй - МА( торговля по тренду). Таким образом менял шило на мыло, собирая в 2020 году понемногу статистику и каждый раз доделывая что то в техническом плане. К концу года глянув на данные ( 2020 года) подумал что все отлично, пора торговать. Это был первый раз когда из-за недостаточной проработки статистики я не понимал что начинать торговать американский рынок под конец года – плохая идея, так как декабрь показал результата примерно в 6 раз меньше чем в предыдущие месяцы. Сделав в январе перерыв с февраля начал торговать. Последующих 3 месяца я отработал в ноль. Я никак не мог понять почему весь 2020 год рынок показывал превосходные результаты , а как только я начал торговать результат кардинально начал отличаться. Разрешить эту проблему я решил посредством просмотра более далеких исторических данных, параллельно прорабатывая и доводя до конечного результата свои торговые системы. И действительно выяснилось что из-за обвала, 2020 год выдался исключительно прибыльным , а 18\19 как и 21 уже менее богаты на результаты. В совокупности из-за ряда факторов как технических так и психологических получились такие результаты. Но так как до начала апреля я плюсовал я не особо обращал внимание на свои ошибки. В апреле все поменялось в более негативную сторону, но это дало толчок для лучшей проработки моей тс которую я уже закончил и надеюсь 8 000 проанализированных операций за 3 года мне хватит что бы больше не возвращаться к вопросу улучшения тех.аспекта.

 

Кратко о ТС: Рабочий тф М10. По сути торговля состоит из двух разных торговых систем объединенных в одну для большей диверсификации , одна основанная на трендах, вторая на уровнях. Использую два индекса Dow Jones & Nasdaq. 2 окна по Dow Jones, 2 окна по Nasdaq в итоге 4 рабочих зоны.

 

Основная идея первой стратегии купить на одном уровне и зафиксировать прибыль на другом , что касается трендов , то тут главная задача будет войти как можно раньше в новый тренд и высидеть максимально длинную позицию. Риск на сделку 0,5%. Начальный депозит 600$. И еще .. соотношение прибыльных сделок к убыточным максимум 20\80. Поэтому минусов будет много ) 

Стата на которую буду равняется выглядит так :

Изменено 16 мая, 2021 пользователем Рома

[ju.vskv]

Ссылку на телеграм-канал следует убрать. 

[Bulldoser]

1 час назад, ju.vskv сказал:

Ссылку на телеграм-канал следует убрать. 

К профилю это тоже относится, @Рома.

 

То есть ты сам сказал, что у тебя были просадки в психологии и теперь используешь старую статистику (8000 операции за 3 года)?

Но если ты там торговал как попало, то зачем старая стата?

Надо начинать с нуля, с правилами и собирать статистику заново. 25-40 сделок вполне достаточно. Затем раз в месяц/квартал смотреть ошибки и дорабатывать.

 

Удачи, буду следить за развитием.

Изменено 16 мая, 2021 пользователем Bulldoser

[Рома]

9 минут назад, Bulldoser сказал:

К профилю это тоже относится, @Рома.

 

То есть ты сам сказал, что у тебя были просадки в психологии и теперь используешь старую статистику (8000 операции за 3 года)?

Но если ты там торговал как попало, то зачем старая стата?

Надо начинать с нуля, с правилами и собирать статистику заново. 25-40 сделок вполне достаточно. Затем раз в месяц/квартал смотреть ошибки и дорабатывать.

 

Удачи, буду следить за развитием.

Вроде удалил. Нет , ты не понял год назад у меня еще была очень сырая ТС , было много дыр в торговли - ну и все это накладывалось на страх, жадность , обвал в феврале 2020 и тд в итоге слив. Я торгую на М10 , у меня 25 сделок иногда в день бывает ) Для моей ТС это ничто. Доработки уже сделал как раз за эти 8к. Поэтому надеюсь уже ничего доделывать не буду ) Смысл менять если и так все работает. 

Изменено 16 мая, 2021 пользователем Рома

[Bulldoser]

2 минуты назад, Рома сказал:

Вроде удалил. Нет , ты не понял год назад у меня еще была очень сырая ТС , было много дыр в торговли - ну и все это накладывалось на страх, жадность , обвал в феврале 2020 и тд в итоге слив. Я торгую на М10 , у меня 25 сделок иногда в день бывает ) Для моей ТС это ничто. Доработки уже сделал как раз за эти 8к. Поэтому надеюсь уже ничего доделывать не буду ) Смысл менять если и так все работает. 

Спасибо, что пояснил. Хорошей торговли. Скрины сделок будут? Или так, в текстовом?

[Рома]

1 минуту назад, Bulldoser сказал:

Спасибо, что пояснил. Хорошей торговли. Скрины сделок будут? Или так, в текстовом?

Да буду постить каждое окно 

[Аляска]

1 час назад, Рома сказал:

Я торгую на М10 , у меня 25 сделок иногда в день бывает )

Почему у вас М10? Интересный ТФ. Даже для такого периода 25 сделок в день - весьма свободный вход, без каких либо фильтров. Я сам индексы торгую, хорошие инструменты для внутридневной торговли, техничные, но иногда слишком волатильны. Хотя, если эта волатильность учитывается в ТС, то риск в 0,25% на сделку позволяет удваиваться за пару месяцев.

DAX не рассматривали?  

[Рома]

38 минут назад, Аляска сказал:

Почему у вас М10? Интересный ТФ. Даже для такого периода 25 сделок в день - весьма свободный вход, без каких либо фильтров. Я сам индексы торгую, хорошие инструменты для внутридневной торговли, техничные, но иногда слишком волатильны. Хотя, если эта волатильность учитывается в ТС, то риск в 0,25% на сделку позволяет удваиваться за пару месяцев.

DAX не рассматривали?  

У меня раньше была связка М10\М2 , потом М2 убрал.  Смотрел и Дах и Сп500, но оставил только DJ30\Nasdaq из-за спреда и волатильности, они больше всего подходят под мои задачи. Дело в том что основная часть дохода в моих стратегиях это входы с максимально коротким стопом , который я могу поместить в 1%. Под эту задачу я и искал брокера без комиссии и с минимальным для меня спредом.  Недавний пример с насдаком: был вход со стопом 3,2п +1,5спред в итоге цельный стоп вышел пускай 5пунктов. После того как цена прошла 500 пунктов я мог взять 1:100. Но если бы я работал у другого брокера где спред допустим 2,5 + комиссия такая же то мне нужно было бы брать 2,5+2,5+3,2 и получилось бы около 8 . А 500\8=62% . Для трейдера на Н1\Н4\D1 , подобные подсчеты не имеют смысла и те 3 лишних пункта не важны,но вот в моей торговле где 80% минусовые сделки  это имеет ключевую роль. Именно по этой причине дакс мне не подошел , да и если мне не изменяет память ходит он более хаотично чем остальные индексы и флеты более затяжные 

[hvn000]

17 минут назад, Рома сказал:

Под эту задачу я и искал брокера без комиссии и с минимальным для меня спредом.

Какой брокер, если не секрет?

[Рома]

27 минут назад, hvn000 сказал:

Какой брокер, если не секрет?

Fxpro

[f1L.good]

25 сделок в день имхо вы чисто психологически не вывезите на длинной дистанции торговать...это больше похоже на игру в автоматы...у вас всегда в этой куче найдется хорошая сделка но большинство сделок просто будут вас морально разбивать, а это уже на некикй мазохизм похоже получать убытки раз за разои и верить в то что вот следующая счас покроит все убытки ) при это просто надеясь что цена пойдет от уровня к уровню...вы говорили у вас стратегия сырая но для м20м10 

то вообще не стратегия это казино и надежда в том что цена пойдет к уровню

[Рома]

Сидишь ты такой… больше года разрабатываешь свою торговую стратегию , анализируешь ,улучшаешь ее,  делаешь статистику. А потом приходят бывалые трейдеры  и говорят : «Миша, все ху*ня, давай сначала))) Я конечно хотел попробовать, но теперь даже не знаю… походу нужно заканчивать уже. За это и люблю форумы, тут всегда есть  опытные люди которые могут дать дельный совет по поводу твоей ТС которую они в глаза не видели , а так ..только зря время терял бы в этом казино.

[f1L.good]

52 минуты назад, Рома сказал:

Сидишь ты такой… больше года разрабатываешь свою торговую стратегию , анализируешь ,улучшаешь ее,  делаешь статистику. А потом приходят бывалые трейдеры  и говорят : «Миша, все ху*ня, давай сначала))) Я конечно хотел попробовать, но теперь даже не знаю… походу нужно заканчивать уже. За это и люблю форумы, тут всегда есть  опытные люди которые могут дать дельный совет по поводу твоей ТС которую они в глаза не видели , а так ..только зря время терял бы в этом казино.

я вас может удивлю но некоторые лет через 10 только понимают как торговать в плюс ) а некоторые и вообще никогда ))) то что вы торгуете год два три это вообще ни о чем не говорит )

стиль торговли по 20+ сделок в день это казино ниодин вменяемый трейдер так руками не торгует)точнее торгует но с высокой вероятностью сливает

[Аляска]

16 часов назад, Рома сказал:

Под эту задачу я и искал брокера без комиссии и с минимальным для меня спредом.

Странно, что вы не озвучили такую "прелесть", как проскальзывание. Её просто жизненно необходимо включать в риски. Особенно это касается индексов. Если планируешь трейд на М5, то готовься к тому, что может вынести импульсом в минус - мама не горюй. Ну и с другой стороны, в твою сторону может тоже выстрелить. У вас ТС "короткостоповая", поэтому более рисковая в этом плане. 

С ММ у вас не совсем ясно. Процент от депо в месяц какой, выходит, если не секрет? Плюс или минус - неважно. С начала года? И нет ли перерасчёта объёма сделки в зависимости от роста (убыли) депо?

1 час назад, f1L.good сказал:

стиль торговли по 20+ сделок в день это казино ниодин вменяемый трейдер так руками не торгует)точнее торгует но с высокой вероятностью сливает

Стиль торговли не причём, можно и 40 сделок в день открывать руками, всё от трейдера зависит. На поприще трейдинга можно встретить всё, что угодно и если вы думаете, что что-то неправильно или невозможно сделать, то это не означает, что всё так и есть. 

[Рома]

f1L.good Зашел глянул твой дневник , за последних полтора месяца в своей торговли : ты использовал и ленту болинджера, и зиг заг , и сетку фибо , и свечи ренко , и волны вульфа  и горизонтальны обьемы. Нет никакого мани менеджмента из-за чего был слитый депозит за 1 сделку )  стопы постоянно двигаешь, инструменты до добавляешь то убираешь , постоянно меняешь Тайм фреймы, и даже не можешь  нормально рассчитать риск на 1 сделку. После чего ты заходишь в эту ветку и пишешь об автоматах и казино. Я не имею ничего против такой торговли как у тебя, но пожалуйста,  не пиши больше ничего в этом дневнике. В дальнейшем твои сообщение даже не буду читать , поэтому не трать свое время попусту на меня. Спасибо за понимание 

Изменено 17 мая, 2021 пользователем Рома

[Рома]

36 минут назад, Аляска сказал:

Странно, что вы не озвучили такую "прелесть", как проскальзывание. Её просто жизненно необходимо включать в риски. Особенно это касается индексов. Если планируешь трейд на М5, то готовься к тому, что может вынести импульсом в минус - мама не горюй. Ну и с другой стороны, в твою сторону может тоже выстрелить. У вас ТС "короткостоповая", поэтому более рисковая в этом плане. 

С ММ у вас не совсем ясно. Процент от депо в месяц какой, выходит, если не секрет? Плюс или минус - неважно. С начала года? И нет ли перерасчёта объёма сделки в зависимости от роста (убыли) депо?

О проскальзывание ничего не писал так как у моего брокера их практически нет, а когда бывают то как вы упоминали  выше  они могут быть что в одну что в другую сторону ( м10 не М1) 

На счет ММ тут дело в следующем: я делаю реинвестирование 1 раз в месяц. У меня может быть так что за первых 3-5 рабочих дней может пойти хорошая прибыль а последующие 3 недели будут одни минуса как было в апреле. В целом точно так же может быть в мае , ведь всю прибыль я уже пропустил.  Так что делать реинвестирование реже чем 1 раз в месяц опасно с такими рисками , был бы депозит побольше , я бы уменьшил еще риски , тогда можно было бы и делать это раз в 2 недели. Короче подводить хоть какие-то итоги раньше чем месяца через 2 нет смысла. В целом всегда самый тяжелый период в моей ТС это старт. так как на дистанции показатели хорошие , а в моменте ( 3-5 недель) можно попасть в неприятную серию минусов. 

Изменено 17 мая, 2021 пользователем Рома

[f1L.good]

1 час назад, Аляска сказал:

 

Стиль торговли не причём, можно и 40 сделок в день открывать руками, всё от трейдера зависит. На поприще трейдинга можно встретить всё, что угодно и если вы думаете, что что-то неправильно или невозможно сделать, то это не означает, что всё так и есть. 

мое мнение надеюсь вам жить то не мешает ? ) что вы так реагируете )

[f1L.good]

1 час назад, Рома сказал:

f1L.good Зашел глянул твой дневник , за последних полтора месяца в своей торговли : ты использовал и ленту болинджера, и зиг заг , и сетку фибо , и свечи ренко , и волны вульфа  и горизонтальны обьемы. Нет никакого мани менеджмента из-за чего был слитый депозит за 1 сделку )  стопы постоянно двигаешь, инструменты до добавляешь то убираешь , постоянно меняешь Тайм фреймы, и даже не можешь  нормально рассчитать риск на 1 сделку. После чего ты заходишь в эту ветку и пишешь об автоматах и казино. Я не имею ничего против такой торговли как у тебя, но пожалуйста,  не пиши больше ничего в этом дневнике. В дальнейшем твои сообщение даже не буду читать , поэтому не трать свое время попусту на меня. Спасибо за понимание 

именно в этом и смысл блога был шлифовать свою ТС ) а не хвастаться результатами ) и не кричать что я нагну рынок ) поэтому я считаю там все логично и правильно движется )

[Аляска]

3 минуты назад, f1L.good сказал:

мое мнение надеюсь вам жить то не мешает ? ) что вы так реагируете )

Да нет, конечно, вроде нормально всё, уважительно и без эмоций. Основной посыл моего поста был о том, что в трейдинге можно всё, что угодно встретить и это будет работать в определённых руках. Хоть по звёздам торговать, хоть по толкователю снов. Ничему не удивляешься. Быть категоричным в суждениях о действиях трейдера - это чёрное или белое, значит ошибаться. Всегда есть полутона. ИМХО. Не хотел вас задеть.

[f1L.good]

28 минут назад, Аляска сказал:

Да нет, конечно, вроде нормально всё, уважительно и без эмоций. Основной посыл моего поста был о том, что в трейдинге можно всё, что угодно встретить и это будет работать в определённых руках. Хоть по звёздам торговать, хоть по толкователю снов. Ничему не удивляешься. Быть категоричным в суждениях о действиях трейдера - это чёрное или белое, значит ошибаться. Всегда есть полутона. ИМХО. Не хотел вас задеть.

да вы меня и не задели но у ТС немного странная реакция на обычную критику ) с такой психикой видимо сложно торговать )

я понимаю что большинству трейдеров не нравится когда критикуют их подход) но прям запрещать писать в его топике))) никого не слушать ) не воспринимать и тд это говорит о какой-то неуравновешенности )

[PiKG]

В 16.05.2021 в 10:57, Рома сказал:

Кратко о ТС: Рабочий тф М10. По сути торговля состоит из двух разных торговых систем объединенных в одну для большей диверсификации , одна основанная на трендах, вторая на уровнях. Использую два индекса Dow Jones & Nasdaq. 2 окна по Dow Jones, 2 окна по Nasdaq в итоге 4 рабочих зоны.

Можете выложить статистические параметры вашей торговли? Было бы интересно посмотреть.

 Интересует:
 1.Соотношение прибыльных и убыточных сделок в %. (Рентабельность)
 2. Соотношение прибыль риск в каждой сделке в среднем . 1к 1, 1к2 или еще как то.

 3. Риск в % от депозита на каждую сделку в среднем.

 

Почему спрашиваю, хотелось бы экстраполировать стат параметры на большую дистанцию. Зачем это? Интересно.) Да и вы выложили скрин изменения баланса счета, эти изменения имеют определенные характеристики, хотелось бы посмотреть на длинной серии.

[Рома]

1 час назад, PiKG сказал:

Можете выложить статистические параметры вашей торговли? Было бы интересно посмотреть.

 Интересует:
 1.Соотношение прибыльных и убыточных сделок в %. (Рентабельность)
 2. Соотношение прибыль риск в каждой сделке в среднем . 1к 1, 1к2 или еще как то.

 3. Риск в % от депозита на каждую сделку в среднем.

 

Почему спрашиваю, хотелось бы экстраполировать стат параметры на большую дистанцию. Зачем это? Интересно.) Да и вы выложили скрин изменения баланса счета, эти изменения имеют определенные характеристики, хотелось бы посмотреть на длинной серии.

из 8426 сделок которые я проанализировал за 36мес  : 1222(15%) Положительные   7294(85%) Отрицательные . Риск всегда  1% или меньше. Среднее Соотношение +к- 1:10. График есть только тот что я прикрепил в 1 посте, но смысла от него для вас нет. Я для себя все делал в ехcel. В среднем в день открывается 11 сделок. Так как по сути у меня 4 рабочих окна то в целом по 3 сделки на окно в день - это нормально для М10 . Главное хорошо отработать тех 1,5 сделки из 10)

[PiKG]

19 минут назад, Рома сказал:

График есть только тот что я прикрепил в 1 посте, но смысла от него для вас нет.

Спасибо, график мне не нужен, я его не просил.

 Спасибо за остальные параметры. 

 Я почему еще спрашивал, судя по вашему скрину график очень похож на случайный, я провел стат экстраполяцию ваших параметров и там мало стабильности.

  Есть еще один вопрос - каково среднее мат ожидание сделки в пунктах на всю серию из 8к сделок?

 Так же мне интересно проводили ли вы оптимизацию параметров стратегии и бэк и форвард тесты а так же стресс тесты?

 

Судя по экстраполяции было бы очень хорошо допилить стратегию и поработать над смещением вероятности, однако с целями 1к10 это невероятно сложно, не пробовали ли вы оптимизировать этот параметр?

Прилагаю 3 скрина с разными исходами.

 

Спойлер

 

 

[Рома]

12 минут назад, PiKG сказал:

было бы очень хорошо допилить стратегию и поработать над..

 

  Показать контент

 

 

 

Больше пилить там никто ничего не будет. Допиляно уже до предела) 

Изменено 17 мая, 2021 пользователем Рома

[PiKG]

12 минут назад, Рома сказал:

Больше пилить там никто ничего не будет. Допиляно уже до предела) 

Для совершенства не бывает предела.)))

 Дело конечно ваше, просто попробуйте поработать над улучшением показателей. Печально видеть что статистика имеет низкую стабильность, хорошо если выйдет кривая получше, а если нет?

 

В качестве рекомендации предложу вам поработать со статистикой в специализированных софтинах и разложить ее на составляющие. Иногда бывает что можно что то улучшить и форвард и стресс тесты будут рабочими.

 

У вас много направлений для точечной работы например :

 

1. Количество сделок (наблюдается явная переторговля).

2. Поиск закономерностей в зависимости от дня недели

3. Оптимизация соотношения прибыль риск в сделке

4. Уточнение входа в рынок (это может быть как и сдвиг точки входа, так и сценарии "Что если?")

5. Отработка случайной природы сигнального блока. Проведите тесты с соотношением прибыль риск начиная с 1к1 посмотреть насколько будет случаен график эквити. Затем смещайте соотношения без уточнения точек входа.

6. Исследования наличия закономерности от времени входа и объемов в рынке.

7. Разделение на отдельные блоки направления сделки (только бай/ только селл) для поиска закономерностей как в прибыльных сериях так и в убыточных. И оптимизация закономерностей при их обнаружении.

 

Это только на вскидку то что можно и нужно допиливать.

 

Изменено 17 мая, 2021 пользователем PiKG