Составление «дорожной карты» рынка

[88]

Составление «дорожной карты» рынка

 

          В данном вебинаре Том продолжает тему разметки графика, дополняя ее уровнями Фибоначчи, ATR-проекциями и планированием входов. Интересного чтения!  

 

***

 

          Окей, давайте начнем! Сегодня мы обсудим составление «дорожной карты» рынка, то есть поговорим о том, как нужно размечать свои графики перед торговой сессией. Ключевые зоны поддержки-сопротивления, уровни Фибоначчи, уровни дневного ATR… Размечая их на графике, мы наделяем его структурой. Это помогает нам заранее определить, какие области будут интересовать нас сегодня в плане ведения дел. Очень важно приходить на рынок с картой! Ее наличие позволяет мгновенно принимать торговые решения. Кроме того, она защитит вас от необдуманных входов в рынок в попытке ухватить импульс. Заблаговременная разметка всех зон помогает воздержаться от сделок с низкой вероятностью отработки. Важно заранее определить, какие зоны могут вызвать реакцию цены. Это позволяет выстроить свои ожидания в отношении того, как именно она отреагирует и куда пойдет дальше.

 

          В целом, все мои сделки можно разделить на два типа. Первый – вход вслепую на заранее отмеченной зоне. Возьмем для примера вот этот уровень по EURUSD…

 

 

          Как мы видим, в прошлом он представлял собой достаточно мощное сопротивление. Посмотрите на все эти максимумы… А потом цена совершила чистый пробой. В таких сделках я обычно вхожу на скругленном ретесте. Простой тип сделок! Я заранее знаю, что если цена вернется к уровню, я буду покупать. Стоп-лосс в большинстве случаев будет располагаться за пробойной свечой. Отметим и ближайшую проблемную зону, на которой будет стоять тейк-профит… Это позволит нам оценить соотношение риска к прибыли. Если оно окажется удовлетворительным, можно будет разместить отложенный ордер. В данном случае ближайшей проблемной зоной будет структурная зона прошлых минимумов:

 

 

          Очевидно, соотношение риска к прибыли у входа на 1.3120 получается не очень хорошим! Но все же это – неплохой пример сделки, про которую все известно заранее. Если бы соотношение было удовлетворительным, мы разместили бы отложенный ордер и начали бы спокойно ждать входа. А войдя, продолжили бы наблюдать за развитием событий, отслеживая динамическое соотношение риска к прибыли.

 

          Для второго типа сделок мы тоже используем уровни, но не входим на них вслепую, а сначала смотрим, как поведет себя цена. Вот, к примеру, уровень предыдущего минимума по нефти:

 

 

          Если вы посещали вебинары по паттерну SFP, то понимаете, что это – достаточно значительный минимум. Хорошее V-образное движение… Цена значительно опустилась, а потом ушла от этого уровня вверх и долго к нему не возвращалась. Когда рынок снова посетит этот уровень, посмотрим, что он предпримет.

 

          Разница с первым примером – на EURUSD мы знали, что войдем в покупки, если цена вернется к уровню! Так что можно было использовать отложку. А в данном случае нам сначала нужно увидеть конкретное поведение цены – SFP! Рынок должен сходить за уровень минимума вниз, но закрытие часовой свечи должно произойти над ним. В этом случае мы войдем в покупки.

 

 

          И это действительно произошло! Я бы вошел в покупки, но не отложкой, ведь сначала мне нужно было получить конкретную ценовую реакцию. Так что есть уровни, на которых мы можем входить отложками, а есть уровни, на которых нам приходится ждать и наблюдать за Price Action. Очевидно, после того, как цена сформирует новый минимум, я опущу уровень на него! И начну отслеживать новую ценовую отметку. Я объяснял это в вебинарах «Как торговать уровни». Зона поддержки будет начинаться чуть выше, но в плане SFP нас будет интересовать именно эта отметка. Если на ней появится еще один паттерн, можно ожидать очередного отскока. Как вы видите, так и произошло: рынок опустился, сформировал ложный пробой – и мы устроили ралли…

 

          В этом и заключается разница между двумя типами уровней! Но что насчет дорожной карты рынка? Для ее составления нам нужно взять все изученные нами концепты и разметить их на графике! Я решил провести этот вебинар, потому что многие трейдеры пренебрегают разметкой рынка, хотя поступать так не стоит. А если они и отмечают на графике основные уровни, их часто застают врасплох так называемые развивающиеся структуры…

 

 

          Дам идеальный пример. Это – график австралийского доллара, таймфрейм H1. Как вы видите, на 1.0221 у нас проведен прекрасный уровень поддержки. Руководствуясь моей стратегией, мы рассуждаем: «Пробой чистый, ретеста не было, так что на уровне наверняка будет скопление отложенных ордеров. Если цена вернется для ретеста, свободное пространство слева у нас будет, так что можно войти в продажи». Трейдеры просто проводят уровень, выставляют на нем отложку, и… Все. Ждут, исполнится она или нет. Но вдруг происходит вот что! Рынок начинает создавать новую структуру. Позвольте мне увеличить, чтобы вы смогли лучше все рассмотреть…

 

 

          Как видите, данный уровень… И отработал, и не отработал! Развернулась ли цена? Да! Но если бы вы вошли на нем в продажи, получили бы вы стоп-лосс? Тоже да! Если только не поставили бы его за локальный максимум, тогда, возможно, вам удалось бы избежать убытка... Но сквиз был бы приличный!

 

          Лично я не стал бы торговать этот уровень! Потому что я отслеживаю развивающиеся структуры. Недостаточно просто отметить уровень и решить – все, вхожу от него в продажи! Нужно следить за тем, как ведет себя рынок, пока идет к нему. Часто это позволяет понять, отработает уровень или нет, и до какой отметки может дойти цена, то есть определить подходящее место для тейк-профита. Потому что со временем положение дел может измениться!

 

          Давайте посмотрим, как развивались события. После того, как цена пробила уровень поддержки, она немного откатила наверх и сформировала максимум, не дойдя до уровня. Потом пошла вниз – и сформировала минимум… Затем она немного поднялась и снова опустилась, сформировав новый минимум – чуть выше предыдущего! Мы получили поддержку. Потом цена поднялась и развернулась на уровне предыдущего максимума! В дополнение к поддержке мы получили еще и сопротивление. Цена снова опустилась и снова отскочила чуть выше предыдущего минимума – поддержка работает стабильно!

 

          А потом появилась крупная зеленая свеча... Кажется, это случилось на новостях. Важный момент – сначала рынок выстрелил вниз, в сторону поддержки! Но не смог пробить ее… Причем новый минимум снова оказался выше предыдущего! Стабильно растущие минимумы... И рынок улетает наверх! Сформировав бычий внешний бар.

 

          Могли ли мы предположить, что на подходе к уровню получим бычий внешний бар? Для начала стоит сказать, что он появился в два часа ночи, так что мы в этот момент, наверное, спали бы… Но все же, стали бы мы продавать на уровне после появления внешнего бара? Мой ответ – нет. Правда, пока свеча не закроется, мы не знаем, окажется ли она внешним баром или нет, ведь цена вполне может ударить по уровню – и сразу улететь вниз... В этом плане иногда помогает отслеживание времени. Если часовой бар выглядит, как внешний, и до его закрытия осталось всего пять минут, можно быть практически уверенными в том, что он таковым и окажется. Ведь для формирования бычьего внешнего бара нужно, чтобы свеча закрылась выше максимума предыдущей – хотя бы на пункт! Очень маловероятно, что цена успела бы за такой срок отскочить от уровня и упасть вниз. Так что отслеживание времени иногда помогает составить примерное представление о том, каким окажется бар.

 

          Но главная проблема – у нас сформировалось сопротивление… Получается, мы планируем входить от уровня в продажи, хотя прямо под ним нас будет ждать поддержка! На которой в рынок вполне могут начать запрыгивать покупатели, рассчитывающие на рост цены. Мы окажемся в ловушке между двух уровней!

 

          Не поймите меня неправильно: на мой взгляд, верхний уровень на 1.0221 гораздо сильнее, чем нижний! Он дольше формировался, цена реагировала на него больше раз, реакции были сильнее. Но нижний уровень тоже стоит учитывать… Ведь под нашим уровнем сформировался канал. Если цена пробьет его наверх, она вполне может серьезно заступить за уровень, на котором мы планировали продавать. Это – хороший пример сделки, в которой я сначала собирался входить отложкой, но развитие новой структуры заставило меня изменить свое мнение и переключиться в режим наблюдения.

 

          Давайте перейдем к теме составления дорожной карты рынка! Разберемся, что нам нужно отслеживать и как мы должны подготавливать свои графики к каждой торговой сессии. Сделаем вот что! Я покажу вам несколько пустых графиков, и мы вместе разметим их. А в конце вебинара расскажу о том, как я размечаю график пятиминутного таймфрейма, на котором торгую бунд. Процесс там совершенно идентичный!

 

          Для тех, кто не посещал мои прошлые вебинары – я торгую часовые графики семи мажоров форекс, а еще золото, серебро, нефть, DAX, S&P 500… Иногда еще и E-mini Dow! Для всех этих рынков я каждое утро составляю дорожную карту. Но есть один инструмент, который я торгую внутри дня на пятиминутном таймфрейме. Это бунд! В среднем по бунду у меня получается пять сделок в день. Я называю его своим фокус-рынком или рынком-специальностью. На других рынках я торгую более долгосрочные сетапы, формирующиеся на часовом таймфрейме. Торговля рынка-специальности помогает мне не заскучать в течение дня и предоставляет гораздо больше возможностей для получения прибылей, ведь рынки фрактальны! То, что мы отслеживаем – SFP и пробои с ретестами – есть на всех таймфреймах.

 

          Должен сказать, торговать столько рынков подойдет далеко не каждому. Множество на H1, да еще один на M5… Но все зависит от того, сколько у вас есть времени. Не буду советовать это тем, у кого есть работа! Как многие из вас знают, я торгую на лондонскую проп-фирму, так что я сижу за экранами с семи утра и до самого вечера! Те рынки, которые я отслеживаю на часовых графиках… Их совершенно достаточно для прибыльной торговли, но они дают всего один-два сетапа в день. Очевидно, на пятиминутном таймфрейме сетапы встречаются гораздо чаще! Торговать M5 не так уж сложно, но темп движения там, конечно, гораздо быстрее. Техники я использую те же самые, но все-таки покажу вам, как я его размечаю, вдруг вы тоже захотите выбрать рынок для специализации. Ладно, давайте займемся составлением дорожной карты!

 

 

          Начнем с Кабеля. Сначала – недельный таймфрейм. Процесс идентичен описанному в вебинаре «Как размечать уровни». Не будем сейчас отмечать все! Сосредоточимся на ключевых. Первый, который я бы отметил – уровень минимума вот этого глубокого свинга (красный пунктир)…

 

          Очевидно, под ним есть еще один, но не будем сейчас его отмечать! В ближайшее время цена все равно до него не дойдет. Уровень 1.4228 специально отмечен красным цветом, я использую цветовое кодирование, чтобы с первого взгляда понимать, с каким уровнем имею дело, торгуя на более низких таймфреймах, например, на часовом.

 

 

          Следующая интересная зона – очевидно, вот эта (красная линия)! Очень мощный уровень, который наверняка отслеживают многие трейдеры. На ней цена нашла и небольшое сопротивление, и небольшую поддержку (красные стрелки). Прекрасный уровень! Множество касаний. Это – наш следующий уровень для отслеживания.

 

 

          Далее – вот эта зона… Рынок отскакивал от нее целых четыре раза! Знаю, я уже не раз об этом рассказывал, но при определении точного места для уровня я всегда иду справа налево, что отличается от общепринятого подхода. Обычно все анализируют график слева направо, точно так же, как при чтении! Но если вы будете проводить уровни слева направо, получится, что вы придаете больше важности не самым последним и актуальным движениям цены, а движениям цены на истории. Нужно поступать с точностью до наоборот и уделять больше внимания тому, что участники рынка делают прямо сейчас! Возможно, в 2008 они были просто без ума от какого-нибудь уровня, но если сейчас им на него плевать и цена прошивает его туда и обратно, то для нас он тоже не должен играть роли!

 

          Так что я считаю, что при разметке нужно идти справа налево! В данном случае это означает, что верхний уровень будет проведен именно так. И неважно, насколько плохо выглядят скопления свечей слева! Зато он проведен точно по пикам справа. На этом, думаю, с недельным графиком можно закончить! Конечно, здесь есть еще несколько менее важных уровней, например, вот этот (второй сверху)…

 

 

          Недавно он послужил для цены поддержкой, а потом перевернулся на сопротивление. Но… Конечно, можно проводить такие уровни на недельных графиках! Почему нет? Однако они хорошо видны и на дневных! Данный уровень я провел бы именно на дневном таймфрейме, там он, вероятно, будет выглядеть чище. Давайте сделаем это! Самое время.

 

 

          Да, как вы видите, этот уровень (второй сверху) ясно виден и на D1. Но отскоки от него выглядят немного неряшливо… Давайте пока не будем его отмечать. Меня интересуют только лучшие, самые чистые уровни, которым не раз удавалось оттолкнуть цену.

 

          Получается, на недельном таймфрейме у нас будет отмечено только три уровня! Теперь начинаем работать с дневным. Переключившись, можно чуть-чуть подправить недельные уровни, чтобы они были проведены идеально точно. Далее мы приступаем к тому же процессу – отмечаем чистые уровни на данном таймфрейме. Сначала я провожу уровни по ключевым максимумам и минимумам. Причина простая – на них мы будем ожидать появления SFP!

 

 

          Первый ключевой минимум располагается вот здесь, на 1.4830… Отмечу его оранжевым цветом, чтобы мы смогли отличить дневной уровень от недельного, когда переключимся на H1.

 

          Над ним есть еще один уровень минимума! 1.5014 не раз отталкивал цену. А над ним – еще один уровень, примерно вот здесь…

 

 

          Но с ним нужно быть осторожным! Почему? В прошлом он послужил для цены поддержкой. Потом она пробила его, даже не заметив… Потом подошла снизу – и отскочила от его сопротивления! Но после этого цена относилась к нему без уважения. Сначала она прошила его вверх, а потом вниз, не притормозив. Так что… Раньше это был неплохой уровень! Но сейчас я предпочту отнестись к нему с осторожностью. Пожалуй, будет лучше оценить его на более низком таймфрейме. На D1 цена сейчас относится к нему без уважения. Наконец, последний уровень максимума…

 

 

          Вот так теперь выглядит наш график! Не буду продолжать, вы и так поняли, как мы размечаем уровни. Главное – отметить ключевые максимумы и минимумы, на которых мы будем отслеживать появление SFP. Если он сформируется на нижнем уровне, мы войдем в покупки, рассчитывая на то, что рынок устроит ралли. Но если он появится на самом верхнем, недельном… Цена отталкивалась от него слишком много раз! Так что нас будет интересовать не SFP, а пробой с ретестом, на котором можно будет войти в покупки. Тем не менее, от уровней максимумов и минимумов всегда можно ожидать какой-либо реакции. Буквально первое, чему учат в нашей проп-фирме – знай, где находятся максимумы и минимумы! Так что критически важно отмечать и учитывать эти зоны.

 

 

          Третий и последний шаг при разметке уровней поддержки-сопротивления – часовой таймфрейм. Интересный момент – видите, как работает цветовое кодирование? Сразу видно, что сейчас цена находится прямо под недельным уровнем! И над дневным. Можно отслеживать важные уровни со старших таймфреймов, не переключаясь на них. Ладно, давайте разметим зоны поддержки-сопротивления на H1...

 

 

          Я бы отметил вот этот уровень! Множество сопротивлений. Еще один – вот здесь...

 

 

          У нас тут максимум, другой максимум и минимум – переворот с поддержки на сопротивление. Опять же, не будем удаляться от цены! Ограничимся ближайшими уровнями. Следующая зона, которую я хотел бы отметить, будет вот здесь…

 

 

          Довольно мощный уровень! Минимумы переключились на максимумы. Вы заметили, что при проведении уровней я сосредотачиваюсь на правой стороне графика? Я провел уровень по максимумам, а не по минимумам! Потому что я читаю график справа налево. Конечно, зона поддержки-сопротивления будет включать в себя и уровень минимумов слева, но акцент я делаю именно на последних ценовых движениях. Как я обнаружил, это – секрет эффективной торговли от уровней. Правильное расположение критически важно! А для этого нужно ставить в приоритет правую сторону графика, учитывая то, что рынок делал недавно.

 

 

          Итак, теперь наш график выглядит вот так… Что дальше? Кстати, небольшой совет! Вы можете зайти в свойства часовых уровней, открыть вкладку «Отображение» и проставить галочки на всех таймфреймах вплоть до H1, но не выше. Это не обязательно, но я так делаю! Предпочитаю, чтобы на D1 не было видно многочисленных часовых уровней. На H1 они останутся! Но на D1 их не будет. Попробуйте, по-моему, это значительно облегчает чтение графика.

 

 

          Теперь наша дорожная карта Кабеля выглядит так. Далее я обычно проверяю, где находятся ключевые уровни Фибоначчи. Если цена растет и я ищу возможность войти в покупки на откате, то я растягиваю фибо от последнего локального минимума до последнего локального максимума…  В данном случае даже без фибо ясно, что цена уже прошла уровень в 61%. Но давайте все-таки воспользуемся инструментом…

 

 

          От последнего минимума до последнего ключевого максимума! Я использую только уровни 61, 50 и 38. Причем если цена прошла 61, я перестаю учитывать уровни фибо! Они теряют для меня смысл. Знаю, некоторые предпочитают их оставлять, но я – нет. Если цена прошла 61, я считаю, что фиба теперь бесполезна, и перестаю ее отслеживать. Что дальше? Можно провести фибо от максимума до минимума последнего движения… Либо от главного максимума данного графика до главного минимума! Давайте попробуем.

 

          Кстати, Фибоначчи я использую только на дневных графиках. В этом плане меня интересуют только дневные свинги! На H1 я фибо не пользуюсь.

 

 

          Как вы видите, цена отреагировала на уровень 38, но 50 и 61 она пока не посетила. А теперь проведем фибо от максимума графика…

 

 

          Да, как видите, нужно использовать этот инструмент с осторожностью, иначе можно получить неразбериху из уровней! Так что я использую его только для того, чтобы определить наличие или отсутствие на графике кластеров уровней Фибоначчи и ключевых уровней поддержки-сопротивления. Взять, к примеру, уровень 61 нашей большой фибы… Цена ходила по нему зигзагом туда-сюда, так что меня он не интересует! А вот уровень 50 выглядит гораздо интереснее, он проходит рядом с локальным максимумом! Уровень 61 малой фибы совпадает с уровнем 38 крупной. Это – тоже ключевая зона. Видите, уже становится понятно, какие уровни могут сыграть роль! Давайте переключимся на H1.

 

 

          Пришло время обсудить мой последний инструмент для разметки рынка – ATR… Тут все просто! Я добавляю на график ATR с периодом 20 и проверяю D1. Сейчас дневной ATR равняется 118 пунктам! Именно такое расстояние Кабель проходил в среднем за сутки от максимума до минимума за последние 20 дней. Важно понимать, что нас интересует именно расстояние от максимума до минимума дня! Я постоянно вижу, как трейдеры совершают ошибку, не подправляя свои уровни ATR в течение дня… Закрытие в пятницу произошло на цене 1.5195. Если мы вычтем из нее 118 пунктов, получится 1.5077. Отмечу этот уровень голубым цветом…

 

 

          Это – нижний уровень ATR (голубой пунктир). Давайте вычислим расположение верхнего, 1.5195 плюс 118 пунктов равняется 1.5313. Он будет вот здесь (верхний голубой пунктир)…

 

 

          Нет ничего плохого в том, чтобы вычислять расположение этих уровней заранее. Поскольку рынок закрыт, цена никуда не идет, так что мы можем отмерить ATR вверх и вниз. Но поскольку это инструмент для измерения диапазона, расположение уровней будет меняться при формировании новых максимумов и минимумов! Если после открытия рынок немного опустится вниз, а потом начнет расти, нужно будет произвести перерасчет верхнего уровня ATR, отмерив 118 пунктов от нового минимума дня! А не от закрытия предыдущего, как сейчас. Потому что ATR измеряет диапазон дня! А диапазон – это расстояние от минимума до максимума. Так что цена закрытия вчерашнего дня играет роль далеко не всегда. Учитывайте этот момент! Как я и сказал, это – распространенная ошибка.

 

          Вот так я и размечаю рынки по утрам! Теперь у меня есть полная и понятная дорожная карта Кабеля. Я не зря советовал вам сосредоточиться только на одном рынке! Если вы до сих пор испытываете сложности с прибыльной торговлей, я считаю, что вам нужно попробовать сократить количество торгуемых рынков до одного. Создавать и отслеживать много дорожных карт может быть очень нелегко, если у вас нет такого количества времени и опыта, как у меня.

 

          Есть такой интересный парадокс… Многие говорят: чем больше рынков я буду торговать, тем больше у меня будет возможностей получить прибыль. Звучит логично – в теории! Но на практике многие трейдеры начинают торговать так много рынков, что это приводит к противоположному результату – они упускают движения! Они не могут сосредоточиться и начинают путаться в происходящем.

 

          Чтобы подкрепить свою точку зрения, я часто использую такой аргумент… Если вы торгуете только один рынок, неважно, закроете вы день с прибылью или с убытком, весьма вероятно, что вы поторгуете все сетапы, которые сегодня на нем появились. Но если вы торгуете 20 рынков… Опять же, неважно, закрыли вы день с прибылью или с убытком, можно практически гарантировать, что к концу дня вы будете хвататься за голову, думая: «Да как же я упустил этот сигнал? И этот? И этот?». Этого не избежать! Информации оказывается так много, что вы просто не успеваете ее обработать. Так что все действительно сводится к количеству свободного времени…

 

          Но возвращаясь к нашей дорожной карте Кабеля… Таков мой подход! С ним я чувствую себя гораздо увереннее. Решения о входах в течение дня я принимаю практически мгновенно. Давайте попробуем заняться планированием…

 

 

          Начнем с того, что на дневном таймфрейме перевес отсутствует. Пятничная свеча не является ни одним из трех баров-перевесов. Тем не менее, нам известно, что на данный момент цена находится прямо под крупным недельным уровнем. Так что стоит учитывать, что рынок сейчас выглядит немного… Ненадежно! Чтобы он произвел впечатление сильного, он должен открыться с гэпом над уровнем. Пока он остается под ним, он выглядит ненадежно. Но давайте вернемся на H1, ведь именно на этом таймфрейме я совершаю свои входы.

 

 

          С первого взгляда на карту рынка я понимаю, что буду входить в покупки отложенным ордером вот здесь (красная стрелка). Почему? Во-первых, у нас есть уровень; как мы уже установили, это – приличная поддержка, перевернувшаяся на сопротивление. Цена не раз ударяла по нему снизу… Критически важный момент – после пробоя наверх мы не получили ретеста!

 

          Плюс уровень ATR! Одна из моих любимых техник – торговать отскок от уровня при условии достижения или превышения дневного ATR. Когда цена доходит до уровня ATR или заходит за него, я вхожу на ближайшем хорошем уровне, рассчитывая на отскок. Такой уровень у нас есть! Но не забывайте: если после открытия рынка цена сначала немного поднимется, то с ней поднимется и нижний уровень ATR. Хотя так будет даже лучше! Видите, рынок еще не открылся, а я уже нашел хорошее место для входа в покупки. А теперь давайте представим маловероятную ситуацию: открытие с гэпом вниз. Если это произойдет, то вход на этом уровне будет просто очевидным! Незакрытый гэп – еще один аргумент в пользу отработки сделки.

 

          А что у нас выше рынка? Крупный недельный уровень, совпадающий с фибо 38%. Там можно ожидать хорошего сопротивления! Но вход в продажи в данном случае не укладывается в правила моей стратегии… Так что я буду ждать пробоя с последующим ретестом, который наверняка случится, ведь это – сильный недельный уровень. На нем я буду входить в покупки.

 

 

          Где будет цель? На ближайшем часовом уровне. Мы уже видели, что он несколько раз послужил цене сопротивлением, так что не стоит шутить с ним! Я зафиксирую на нем прибыль и произведу переоценку ситуации.

 

          Видите, все спланировано! Не стоит сначала входить, а потом думать, как долго вы будете удерживать сделку… Должен быть план! И дорожная карта рынка с этим очень помогает, ведь с ее помощью мы определяем интересующие нас уровни. Давайте взглянем на следующую зону для возможного входа…

 

 

          Что у нас здесь?.. Весьма неплохой максимум (красный крестик)! Достойное движение вверх – и вниз… Как правило, вход в продажи на таком уровне нельзя назвать сделкой с высокой вероятностью отработки, потому что мы уже пару раз посещали эту зону. Но в данном конкретном случае… Если мы дойдем до этой зоны за один день, то превысим дневной ATR, что является весомым плюсом! Но особенно соблазнительный вариант – расположить отложенный ордер на продажу вот на этом уровне (красные крестики):

 

 

          На уровне прошлых минимумов! Конечно, далеко не лучший уровень, но он подкрепляется уровнем ATR. Плюс близость уровня Фибоначчи 50. Буду планировать там продажи!

 

          Как я уже сказал, наличие дорожной карты дает нам возможность для претворения в жизнь плана, которым я поделился с вами на прошлых вебинарах. Мы знаем, что мы ищем! Мы знаем правила для торговли паттерна SFP… По крайней мере, должны знать! Мы знаем правила для торговли пробоя с ретестом… Мы знаем, что ищем! Но чтобы заранее разобраться в том, что мы будем делать, нам нужна карта. Нельзя принимать торговые решения на лету! Ладно, с Кабелем закончили, давайте возьмем для примера еще какой-нибудь рынок. Скажем, золото! Последуем тем же принципам…

 

 

          Недельный таймфрейм. Сразу же в глаза бросается вот этот уровень (красный пунктир)! Со временем начинаешь определять важные зоны так быстро, словно они сами на тебя выскакивают! Там было несколько сопротивлений, но я провел уровень по последнему до пробоя. Буду внимательно следить за ним... Вот еще один уровень:

 

 

          Пока мы его не достигли, но осталось недолго! Важно учесть все это на карте. Очевидно, нет смысла входить на пробое с ретестом верхнего уровня, если у нас на пути будет нижний…

 

          Как я сказал перед началом записи, я сомневался, стоит ли мне проводить этот вебинар. Из всех моих вебинаров данный содержит в себе больше всего контента, которым я уже делился с вами ранее. А я не хочу, чтобы вы подумали, будто я повторяюсь и переливаю из пустого в порожнее… На каждом вебинаре я стараюсь рассказать что-то новое. Но я решил, что нам все же стоит снова пройтись по концепту дорожной карты, чтобы подчеркнуть ее важность! Потому что я регулярно сталкиваюсь с тем, что трейдеры совершенно не учитывают всех этих нюансов! Они продают на пути к уровню, а потом удивляются, почему сделка не отработала… А все дело в том, что они просто не разметили график! Нужно учитывать все уровни. Ваши линии фронта должны быть размечены в начале каждого дня. Вот еще один хороший уровень, сверху…

 

 

          Ретеста после его пробоя пока не было. Неплохой уровень для входа! Есть и еще одна интересная зона, вот здесь…

 

 

          Выше пока заходить не будем! Возможно, вы думаете – а что насчет вот этого плохиша?..

 

 

          Три сопротивления слева… А что справа? Относилась ли цена к нему с уважением?.. Может, и да – на младшем таймфрейме! Но точно не на недельном. Так что на графике W1 я его отмечать не буду. Если он бросится мне в глаза на D1 – прекрасно… Так, с разметкой зон поддержек-сопротивления на недельном таймфрейме мы закончили! Переходим на дневной. Тут все становится интереснее…

 

 

          Взгляните на недельный уровень 1522 (верхний красный пунктир). И на дневной уровень, который располагается чуть выше (оранжевый пунктир). На недельном графике его видно не было! Подобные ситуации представляют собой интересную задачку… Где входить в продажи, если цена начнет расти? На недельном уровне 1522? Или нужно ждать движения до 1538, до уровня последнего минимума перед пробоем? На этот счет у меня есть правило, которое, как я обнаружил, очень эффективно. В его основе тоже лежит концепт недавних, последних ценовых движений. Когда я вхожу в продажи на ретесте уровня, я всегда делаю это на последнем минимуме до пробоя! Потому что эта зона часто притягивает к себе цену.

 

          Стоит добавить еще кое-что... Вы можете удалить желтый уровень и перенести на его место красный. Ведь они оба лежат примерно в одной и той же зоне, так что можно просто подстроить недельный уровень. Логично отмечать уровень там, где мы планируем входить в продажи! Совершенно нормальный подход. Трейдеры любят удалять лишние уровни, чтобы не захламлять графики. Но в данном случае я бы оставил оба уровня на месте, потому что…

 

 

          Обратите внимание, сколько минимумов опирается на верхний недельный уровень! Так что… Я поступлю так! Я буду входить в продажи на дневном уровне. Но после моего входа цена должна быстро опуститься ниже недельного! Если она этого не сделает, я пойму, что что-то не так. Цена вполне может найти на нем поддержку и стабилизироваться… А потом предпринять попытку роста.

 

          Так что я отношусь к той категории трейдеров, которые предпочитают отмечать много уровней, даже если они находятся близко друг к другу. Они нужны мне для постоянной переоценки Price Action. Если дела пойдут не по плану, я быстро это замечу и выйду. Так что я оставлю дневной уровень на месте! А теперь давайте отметим уровни ключевых максимумов и минимумов… Максимум мы взяли с недельного таймфрейма. Минимум отметим на D1:

 

 

          Готово! Возможно, вы гадаете, нет ли уровня еще вот здесь? И вот здесь?..

 

 

          Да, они здесь есть! Но будет проще отметить их на часовом графике. Это – дело опыта! Обычно я не отмечаю подобные уровни на дневном таймфрейме, потому что знаю, что они будут прекрасно видны на часовом. Так что оставим D1 без изменений! И на этом закончим с ним. Стоит ли отметить максимумы выше? Нет, не стоит, очевидно, в ближайшем будущем мы до них не дойдем, если только не случится какого-нибудь армагеддона… Конечно, это очень приблизительные значения, но я обычно размечаю график на 250 пунктов вверх и на 250 пунктов вниз, этого вполне достаточно. Причем в идеале делать это нужно каждое утро! Тем не менее, дневные и недельные уровни, как правило, не требуют правок, потому что цена доходит до них достаточно редко. Получается, подстраивать нужно только часовые уровни... На то, чтобы разметить 12 рынков, у меня обычно уходит около 15 минут, потому что большая часть работы уже сделана! Все, что нужно – посмотреть, что произошло за последние сутки, и, может, немного подстроить пару уровней. Причем обычно они уже отмечены! Все, что нужно – всего лишь немного сдвинуть их в нужную сторону. Итак, давайте перейдем к часовому графику.

 

 

          Сразу же бросается в глаза вот этот уровень (нижний пунктир)! И вот этот (верхний пунктир)… Почему я провел верхний уровень именно так? Я стараюсь располагать свои уровни примерно посередине зон поддержки-сопротивления. А в данном случае он проведен не только посередине зоны, но и по последнему касанию! Еще раз: всегда нужно сосредотачиваться именно на последнем ценовом движении! Давайте отметим ключевые максимумы и минимумы часового графика. Начнем вот с этих двух…

 

 

          Не буду проводить уровень по третьему минимуму. Это вопрос личных предпочтений, но, на мой взгляд, цене не пришлось напрячься при его формировании. Свинги двух нижних минимумов выглядят значительно глубже. Ладно, с разметкой поддержек и сопротивлений мы закончили! Давайте вернемся на дневной таймфрейм, чтобы растянуть Фибоначчи.

 

 

          Помните два уровня, которые мы не стали отмечать на дневном графике, потому что решили, что они все равно будут видны на часовом? Смотрите – мы их и правда отметили! Подобные небольшие уровни, в основе которых лежат недавние ценовые движения, практически всегда видны на часовом графике. Причем там они выглядят даже более важно! Не думаю, что вы совершите ошибку, если отметите их на D1, но я предпочитаю считать их часовыми. Мои дневные и недельные уровни должны быть мощными! Если вы будете отмечать на графике слабые дневные уровни, это может привести к неразберихе.

 

          Ладно, время для фибоуровней! Не будем растягивать фибо от минимума до недавнего максимума, очевидно, цена уже прошла уровень 61%. Последний дневной свинг я тоже отсеиваю, меня интересуют только крупные! В этом плане мой подход напоминает тот, который я использую для торговли SFP. Найти на этом графике место для фибо не так уж и просто… Можно, конечно, провести фибо от самого максимума…

 

 

          Но, очевидно, в ближайшем будущем мы все равно не дойдем до этих уровней. Опять же, стоит заметить, что фибо можно проводить как угодно! Например, вы можете подумать – погодите-ка минутку, позвольте мне провести фибо вот от этого недельного минимума…

 

 

          Но я подобными вещами не занимаюсь! Потому что предпочитаю не усложнять. Некоторые попробуют растянуть такие фибоуровни, потом обнаружат, что они не отработали, решат, что ошиблись, и проведут фибо от следующего минимума… Все это только путает! Так что я обычно растягиваю фибо между последними локальными максимумами и минимумами. Причем они должны быть чистыми, с резкими движениями цены к ним и от них! Меня интересуют только ключевые максимумы и минимумы дневного таймфрейма. Но, к сожалению, в этом деле не существует единственно верного способа. Хотелось бы! Тогда я смог бы дать вам четкий и однозначный ответ. Но нет…  

 

 

          Могу сказать, что не стал бы проводить фибоуровни от этих максимумов (отмечены красными окружностями). Почему? Не могу объяснить! Единственное, что приходит на ум – они выглядят сравнительно мелкими. Нам нужен крупный максимум, от которого цена просто упала! И крупный минимум, от которого цена устроила ралли. Вот что я хочу оценивать своими фибо! Но единственно верного способа, как я сказал, не существует. Уверен, что вы, ребята, уже это знаете…

 

          Ладно, давайте наконец-то перейдем к ATR-проекциям! ATR (20) на дневном таймфрейме равняется 31 доллар 80 центов… Округлим до 32 долларов. Опять же, сейчас вечер воскресенья, так что мы вынуждены отмерять это расстояние от цены закрытия пятницы. 1387 минус 38 долларов – 1349. 1387 плюс 38 долларов – 1425. Отметим эти уровни на графике голубым цветом.

 

 

          Мы закончили дорожную карту золота! Я готов к торговле. В течение дня от меня потребуется только одно – подстраивать уровни ATR. Не поймите меня неправильно: я не занимаюсь этим днями напролет! Но если я увижу, что рынок падает вниз так сильно, что вполне может дойти до своего ATR, то я совершу подстройку! Отмерю ATR от максимума, подправлю уровень – и все.

 

          Буду с вами честен: на самом деле я не держу у себя на графиках уровней ATR. Причина в том, что я не хочу захламлять свои графики уровнями. Так что я отмечаю ATR только тогда, когда становится видно, что рынок может до него дойти. То есть, по сути, только в тех случаях, когда рынок рушится вниз или улетает вверх по параболе… Столкнувшись с этим, я сразу думаю – так, а где будет ATR? Но нередко случается, что рынок так и не проходит своего среднего диапазона! Так что я не отмечаю его, пока не увижу, что появилась возможность для сделки по ATR.

 

          Если что, есть специальные индикаторы, которые рассчитывают и выставляют уровни ATR за вас. Один такой точно есть на Forex Factory. Но, думаю, вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы понимать, насколько я недоверчив (смеется). Так что я предпочитаю производить эти вычисления самостоятельно! Но если хотите сэкономить себе время… И если найдете вариант, который точно работает… Можете им воспользоваться. Хотя я предпочитаю делать это вручную!

 

          Итак, мы составили дорожную карту золота! Пришло время задуматься, где будут наши входы, и что мы вообще можем здесь предпринять. Для этого нам придется вспомнить правила нашей торговли.

 

 

          Например, вот этот уровень сверху… Можем ли мы войти от него в продажи? Да, можем! Этот уровень проведен по достойному максимуму с хорошими глубокими свингами, так что если цена сформирует на нем SFP, мы уверенно войдем в сделку на продажу! Особенно учитывая, что если рынок заступит за уровень, то он достигнет своего дневного ATR. Кроме того, слева видно, что в прошлом этот уровень служил поддержкой – еще одна причина для разворота цены!

 

 

          А можем ли мы торговать покупки, если цена опустится вниз? Да, думаю, можем! Тем более, что тут в дело снова вступит ATR. Но нельзя забывать об опасности развивающихся структур! Не стоит попадаться на этом, как какие-то любители, которые думают: так, если получу на верхнем или на нижнем уровне SFP, то войду в продажи или в покупки. А потом происходит вот что… Мы открываемся с гэпом вниз, в азиатскую торговую сессию цена растет, потом падает, в европейскую сессию снова начинает ралли и снова падает, на открытии США снова растет и… Бах! Бьет по нижнему уровню. Любители думают: ага, прекрасно, SFP есть, вхожу в покупки! И получают убыток из-за сформировавшейся структуры – нового уровня сопротивления, проведенного по минимумам! Я обязательно отметил бы его после формирования. Не люблю сделки, вход в которые располагается рядом с ближайшей проблемной зоной… Это расстояние должно быть приличным!

 

          Вот так я и торгую. Конечно, если хотите, можете добавить в этот рецепт что-то свое! Например, трендовые линии. На золоте есть одна, довольно неплохая!

 

 

          Вы можете решить: так, если будет скругленный ретест, вхожу в продажи. Обычно я так и делаю! Правда, я предпочитаю, чтобы ретест совпадал с горизонтальным уровнем предыдущей поддержки… В данном случае это условие тоже выполнено! Получается, данная трендовая линия выглядит прилично, так что мы можем войти, если получим скругленный ретест. Суть в том, что мы размечаем графики, используя все известные нам техники, а потом планируем, на каких уровнях будем вести дела.

 

          Ладно, с разметкой золота мы закончили. Думаю, вы уже поняли, в чем заключается этот процесс. Теперь покажу вам, как я размечаю графики M5. Не будем начинать с нуля! Лучше воспользуемся одним из предыдущих графиков, например, Кабелем.

 

          Но сначала хочу напомнить! Завтра – день ролловера на бунде. Если вы торгуете бунд… Уверен, что кто-то из вас его торгует, ведь я так его нахваливаю! Так вот, если вы его торгуете, учтите, что завтра будет ролловер. Проверьте свой график непрерывных фьючерсов и произведите необходимые подстройки. В вебинаре «То, что вы всегда хотели узнать о трейдинге» я рассказал, чем график непрерывных фьючерсов отличается от того, который обычно предоставляется брокерами. Разница просто огромна!

 

 

          Это – график непрерывных фьючерсов, который используют все трейдеры Futex, торгующие бунд. Это платформа MarketDelta, она стоит достаточно дорого, так что советую использовать ProRealTime, у них есть бесплатная версия. Что такого важного в графиках непрерывных фьючерсов? Взгляните на этот максимум (красный крестик). Обратите внимание на то, что цена находится достаточно далеко от него… И просто запомните, как он выглядит! Он находится на 142.21. А теперь давайте взглянем на дневной график бунда брокера FXCM.

 

 

          Уровень 142.21 находится на нем вот здесь (розовый пунктир)! А вот и тот максимум (красный крестик)! Если вы не посещали вебинар «То, что вы всегда хотели узнать о трейдинге», вы, должно быть, думаете – что за ерунда? Суть в том, что этих гэпов на самом деле не существует! Это – ролловер-гэпы. На первом графике они сглажены! Там есть только реальные гэпы, ролловер-гэпы на нем отсутствуют. В результате сглаживания уровни оказываются на других ценах...

 

          Все профессионалы из моей фирмы работают только с графиками непрерывных фьючерсов. Очевидно, вам не нужно об этом беспокоиться, если вы торгуете только форекс и спот-рынки золота и серебра. Но если вы торгуете фьючерсные рынки типа DAX, Dow, бунда, нефти… Убедитесь, что используете для разметки графики непрерывных фьючерсов. Платформа ProRealTime предоставляет их бесплатно. Если не сможете разобраться в ней, напишите мне на почту, я расскажу, что нужно делать. Не буду ее сейчас загружать, Java здорово тормозит мой компьютер, могут начаться неполадки с прямым эфиром. Не беспокойтесь, там нет ничего сложного, вы просто загружаете платформу, выбираете в ней «continued futures chart adjusted for rollover», размечаете уровни, а потом переносите их в свой терминал. В общем, учтите, что завтра – день ролловера на бунде! Так что не удивляйтесь, увидев огромный гэп…

 

          Ладно, давайте вернемся к нашей сегодняшней теме и поговорим о том, как я размечаю таймфрейм M5. Процесс идентичный! На Кабеле мы уже разметили недельный, дневной и часовой таймфреймы. Последний шаг – пятиминутный! Фибоуровни нам здесь не нужны, я использую их только на дневном графике. ATR мы уже отметили. Уровни со старших таймфреймов – тоже… Получается, все, что остается – уровни поддержки-сопротивления и уровни ключевых минимумов! Давайте воспользуемся для этого другим цветом, например, белым.

 

 

          Отметим вот этот уровень – ближайший уровень ключевого минимума. Еще я провел бы вот этот…

 

 

          Он был сопротивлением, потом поддержкой, а недавно – снова сопротивлением… Пожалуй, на этом все! Хотя можно добавить еще вот этот уровень…

 

 

          Кабель – рынок порывистый и неряшливый. В этой области видна поддержка, но не очень аккуратная… Пожалуй, Кабель – не самый простой рынок для разметки на низких таймфреймах!

 

          Таймфрейм M5 я торгую точно так же, как H1. Те же самые сетапы! Отличий мало, и они небольшие.

 

 

          К примеру, если цена опустится до этого уровня и сформирует на нем SFP, я его поторгую… Точно так же, как торговал бы его на H1. Очевидно, это не H1! Мы видим, что это – пятиминутный уровень, а не часовой. Причем пока минимум даже не выглядит ключевым… Возможно, скоро он им станет, но пока – нет! Цена ушла от него не так уж далеко. Так что на часовом графике я бы не притронулся к этому SFP! Но на M5…

 

 

          На H1 видно, что здесь присутствует небольшое сопротивление. Но, опять же, довольно неряшливое! Цена спокойно проторговалась сквозь него, а это – плохой знак… Но на M5 я бы все-таки торговал этот SFP! Если, конечно, он появится.

 

 

          И SFP вот этого минимума тоже! Не обращайте внимания на минимумы слева, они не дотягивают по значимости до отмеченного уровнем.

 

          Хочу предостеречь вас… Сначала я собирался сказать об этом прямо, но потом вспомнил, что люди терпеть не могут, когда им указывают! Так что хочу просто попросить вас быть осторожными. Пожалуйста, не размечайте кучу пятиминутных графиков. Не торгуйте на M5 сразу 5-6 разных рынков. Это очень, очень тяжело! Это может быть соблазнительно, но это все же тяжело. Если решите опуститься на пятиминутный таймфрейм, ограничьтесь одним рынком! Я знаю многих людей, которые очень успешно торгуют на M5 только один рынок. Но не знаю ни одного, кто успешно торговал бы на M5 сразу 4-5 рынков. Хотя знаю, что многие пытаются… Это просто слишком много! Так что советую вам торговать либо несколько рынков на H1, либо один рынок на M5.

 

          Ник задает хороший вопрос – что насчет верхнего уровня, совпадающего с фибо 38? Если на пятиминутном таймфрейме там появится SFP, торговать я его не буду! Не люблю ложные пробои уровней, по которым цена била уже несколько раз. Обычно я торгую SFP на первом возврате цены к уровню! На втором – только в том случае, если получу в довесок дивергенцию на MACD. Третий возврат цены я уже не торгую. Так что в плане верхнего уровня меня интересует только сценарий «пробой с ретестом».

 

          Разметка рынка играет в торговле огромную роль. Давайте представим такую картину… Цена падает вниз, а потом резко вырастает! Немного откатывает, а потом делает вот что…

 

 

          Это – простой пример нескольких рандомных движений, которые могут случиться на любом рынке. Мне часто пишут – боже, я сегодня потерял столько денег! Я спрашиваю: в чем дело? Мне отвечают: «Ну, рынок начал падать, и я продал. Он развернулся и начал расти, меня вынесло по стопу. Потом я подумал, что будет ложный пробой, так что я продал, рынок снова вынес… Цене все-таки удалось пробить уровень, она откатила к нему, но я не стал входить в покупки на ретесте, потому что два убытка подряд меня напугали. И цена пошла вверх… Я мог бы закрыть день с прибылью, но остался в убытке».

 

          В этом случае я всегда спрашиваю: планировали ли вы в начале дня торговать этот SFP? Этот пробой с ретестом? Мне обычно отвечают – нет, но на тот момент эти сделки выглядели неплохо! А я думаю – ну вот, все с вами ясно, человек просто торгует без плана… Нельзя врываться на всех парах в сделку, которую ты даже не планировал!

 

 

          Или другой пример. Скажем, цена установила бы здесь поддержку… Регулярно производите переоценку ситуации в течение дня! Не говорю, что нельзя торговать этот уровень. Вы можете, если хотите! Но на данный момент он ничем для меня не выделяется.

 

          А если цена опустится к нему, потом устроит ралли, потом отскочит, потом снова поднимется и, наконец, пробьет его – тогда вы скажете «окей, сформировалась новая структура, отмечу и ее». Дорожная карта рынка – залог эффективной торговли!

 

          Стоит добавить к этому еще кое-что… Я торгую на M5 все то же самое, что и на H1… Есть несколько мелких нюансов, но серьезное отличие только одно. Когда я торгую SFP на M5, для определения стопа я использую ATR с периодом 12! Потому что в часе 12 пятиминутных свечей. По той же причине на H1 я использую ATR с периодом 24, ведь в сутках 24 часа… Дам пример. Ужасный, правда, но все-таки! Вот этот SFP сверху (красная стрелка)…

 

 

          Учтите: я бы его не торговал. Он мне не нравится! Свинги выглядят слабыми, так что лично я на нем бы не вошел. Но давайте представим, что свинги были просто отличными и мы решили торговать этот SFP. ATR(12) равнялся 9 пунктам, так что я поставил бы свой стоп на 9 пунктов выше максимума свечи SFP, который был на 5238… Получается, стоп располагался бы на 5247. И, конечно, прежде чем открывать сделку, нужно определить, где мы будем выходить. Ближайшая проблемная зона располагалась бы совсем рядом (красная черта)! Так что соотношение риска к прибыли было бы так себе...

 

          Вот так я и размечаю рынки! У кого-нибудь есть вопросы?

 

          Вопрос от Рича. Учитываю ли я уровни открытия и закрытия торговых сессий, когда торгую старшие таймфреймы? Нет. Но! Недавно со мной связался один трейдер. Он спросил: обращал ли я внимание на то, что когда рынок возвращается к уровню закрытия предыдущей недели, он почти всегда отскакивает? Он сказал, это происходит настолько часто, что кажется прямо сверхъестественным! К письму он приложил кучу графиков с примерами. И, должен сказать, это произвело на меня впечатление. Однако это – сравнительно новый феномен, я не замечал его раньше. Как я всегда говорю: не чините то, что не сломано! Конечно, нужно все время учиться, совершенствоваться, расти… Мне нравится изучать новые идеи, размышлять о них. Но я не из тех трейдеров, которые, услышав об уровнях недельного закрытия, сразу же бегут отмечать их и отслеживать. Я обнаружил, что такая манера поведения плохо сказывается на моей текущей деятельности, которая и так является прибыльной. Так что да, я знаю, что цена часто реагирует на эти уровни. Но нет, на данный момент я не отмечаю их и не торгую.

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 14 декабря, 2020 пользователем ju.vskv

[Дервиш]

В 08.12.2020 в 15:44, 88 сказал:

продолжает тему разметки графика

а начало где можно посмотреть?

[88]

12 минут назад, Дервиш сказал:

В 08.12.2020 в 18:44, 88 сказал:

продолжает тему разметки графика

а начало где можно посмотреть?

Как размечать уровни

(часть 1) (часть 2)

Как торговать уровни 

(часть 1) (часть 2)

[Дервиш]

В 25.04.2021 в 13:56, 88 сказал:

В 25.04.2021 в 13:39, Дервиш сказал:

а начало где можно посмотреть?

Как размечать уровни

(часть 1) (часть 2)

Как торговать уровни 

(часть 1) (часть 2)

Тут, получился полноценный, подробный "Курс молодого бойца" от Тома Данте, + у него постоянные ссылания на предыдущие и последующие вебинары. Имеет ли смысл составить список с чего начать, чем закончить от А до Я, как учебник трейдера, от простого к сложному?

[Alexaa1]

1 час назад, Дервиш сказал:

Тут, получился полноценный, подробный "Курс молодого бойца" от Тома Данте, + у него постоянные ссылания на предыдущие и последующие вебинары. Имеет ли смысл составить список с чего начать, чем закончить от А до Я, как учебник трейдера, от простого к сложному?

 

https://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/tom-dante-video-seminary-intervju/19006/?tab=comments#comment-417437

 

Модуль1,  далее Модуль 2.

Изменено 15 мая, 2021 пользователем Alexaa1