[Советник] [Стратегия корзины] Devil (ранее Demons Run)

[Robby]

2 часа назад, egor8777 сказал:

Сам сет в наборе Коржика::

https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-multivaljutnik-korzhik/21628/?do=findComment&comment=470190

Данного сета, а точнее периода его, нет в папке с сетами...

[egor8777]

23 минуты назад, Robby сказал:

Данного сета, а точнее периода его, нет в папке с сетами...

По вашей цитате не видно о каком сете речь, уточните, проверим

[Robby]

Только что, egor8777 сказал:

По вашей цитате не видно о каком сете речь, уточните, проверим

2 часа назад, egor8777 сказал:

Тесты и анализ для сета DEVIL-USDCAD-M30-MARTIN-1.0

Тесты и анализ для сета DEVIL-GBPUSD-M30-MARTIN-2.3

а по Фунту у вас по новее версия сета, в папке с сетами 2.2

Изменено 11 декабря, 2020 пользователем Robby
добавил

[kovi]

4 часа назад, japono4ka сказал:

Вот если мы соединим все сеты воедино, получаем текущую картину, если торговать только Devil.

 

1. Умеренный риск. 10000 депозит, риск на каждую пару 4% относительно максимальной исторической просадки.

 

 

 

 

 

В итоге получаем: 2867,8$ среднегодовая прибыль, или 28,5% с расчетной просадкой не более 10% и суммой всех стопов (макс дд) разом 48% 

 

2. Агрессивный риск. 

 

 

 

В данном случае мы выделяем вдвое больший риск на сет, расчетная доходность средняя за 5 лет составляет 57,3% расчетная просадка 20% ну и сумма стопов оставит кусочек депо на цветы жене  

 

Напомню, тесты использовались с проскальзыванием 100-400 мс и комиссией, стопов за последние 5-9 лет не было, бОльшие просадки встречаются чаще всего в "далекие" года, за 2015. Поэтому скорейшего ожидание больших просадок не ожидается. 

 

Если депозит меньше 10000$ то необходимо исключить "высокопросадочные" сеты, Вплоть до всех сеточных, оставив лишь nogrid. Но нужно понимать, что чем меньше сетов - тем более волатильна кривая доходности.

 

Все используемые сеты, конвертируются в сеты для "Коржика" и будут выложены по мере готовности  @Rigal

А каким образом вычисляется Расчетная сумма рисков в этих таблицах?

[Rigal]

3 часа назад, Robby сказал:

Данного сета, а точнее периода его, нет в папке с сетами...

Очень правильное замечание и спасибо большое.

Я умудрился где-то потерять 5 сетов.

Перепричесал все и зарелизил еще раз в корже

[Rigal]

2 часа назад, Robby сказал:

а по Фунту у вас по новее версия сета, в папке с сетами 2.2

2.2 лежит в Discarded, его заменил 2.3 - но, как я уже писал, я пропустил пять сетов. Теперь все на месте.

[Rigal]

2 часа назад, kovi сказал:

А каким образом вычисляется Расчетная сумма рисков в этих таблицах?

Там эмпирическая формула, учитывающая степень корреляции инструментов в корзине.

Полагая просадки коррелированными примерно в той же степени, в какой коррелированы валютные пары, можно оценить максимальную просадку корзины, исходя из заданной просадки каждого инструмента

Изменено 11 декабря, 2020 пользователем Rigal

[egor8777]

Тесты и анализ для сета DEVIL-USDCHF-M30-MARTIN-1.0

Сам сет в наборе Коржика::

https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-multivaljutnik-korzhik/21628/?do=findComment&comment=470258

 

 

DEVIL-USDCHF-M30-MARTIN-1.0 2012-2020 Dukas.zip

[egor8777]

Тесты и анализ для сета DEVIL-USDJPY-M15-MARTIN-1.5

Сам сет в наборе Коржика:

https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-multivaljutnik-korzhik/21628/?do=findComment&comment=470258

 

 

DEVIL-USDJPY-M15-MARTIN-1.5 2011-2020 Dukas.zip

 

 

[ademen]

8 часов назад, japono4ka сказал:

Вот если мы соединим все сеты воедино, получаем текущую картину, если торговать только Devil.

Стас, с помощью каких ресурсов создавалась табличка "Расчет рисков"? Это часть Quant?

[japono4ka]

12 часов назад, ademen сказал:

Стас, с помощью каких ресурсов создавалась табличка "Расчет рисков"? Это часть Quant?

Добрый день. Это не квант, это стороннее ПО. Можете реализватб эти функции в гугл таблицах или ексель

[Lorado]

В 11.12.2020 в 11:26, egor8777 сказал:

Вчера @Rigal зарелизил Коржика с набором сетов, в том числе для данной стратегии.

Выкладываю тесты с проскальзыванием и мультом спреда, а также анализом (Quant analyzer, статистика по сеткам из анализатора) для сета DEVIL-GBPCAD-M30-MARTIN-1.3

Сам сет в наборе Коржика:

https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-multivaljutnik-korzhik/21628/?do=findComment&comment=470190

 

 

DEVIL-GBPCAD-M30-MARTIN-1.3 2011-2020 Dukas.zip 1 \u041c\u0411 · 8 загрузок

 

Использована неизвестная новая версия советника 1.7?

[egor8777]

В 12.12.2020 в 13:44, Lorado сказал:

Использована неизвестная новая версия советника 1.7?

Да, этот релиз похоже ещё не выкладывался, но насколько я помню серьёзных отличий влияющих на результат в нём нет.

Проверьте сет на последней версии из шапки топика, сильных отличий по результатам не должно быть (только если из-за настроек TDS и/или свопов). 

@Rigal думаю посмотрит при случае

 

[Rigal]

7 минут назад, egor8777 сказал:

Да, этот релиз похоже ещё не выкладывался, но насколько я помню серьёзных отличий влияющих на результат в нём нет.

Проверьте сет на последней версии из шапки топика, сильных отличий по результатам не должно быть (только если из-за настроек TDS и/или свопов). 

@Rigal думаю посмотрит при случае

 

В релизе коржика последняя версия.  На текущий момент это 1.8 - но существенных отличий действительно нет.

В. топике я не выкладывал, поскольку не видел никакой ни активности, ни энтузиазма.

Сейчас обновил.

 

[Anton53]

Только вошел в тему. Разбираюсь с материалом. Однако хочу поблагодарить всех творцов Коржика и участвующих в его развитии. Ранее никогда не встречал такой боевой команды. Попробую освоить непростой для меня инструмент на демке у Forex Club. Буду весьма благодарен если подскажете начальные условия для демо счета. Какой минимальный депозит может быть для разгона? Существуют ли настройки портфеля для разгона депозита. Заранее спасибо за консультацию.

[Rigal]

1 час назад, Anton53 сказал:

Только вошел в тему. Разбираюсь с материалом. Однако хочу поблагодарить всех творцов Коржика и участвующих в его развитии. Ранее никогда не встречал такой боевой команды. Попробую освоить непростой для меня инструмент на демке у Forex Club. Буду весьма благодарен если подскажете начальные условия для демо счета. Какой минимальный депозит может быть для разгона? Существуют ли настройки портфеля для разгона депозита. Заранее спасибо за консультацию.

 

Я так понимаю, разгон - это когда рискуешь заметно за пределами безопасного для депозита уровня, когда в любой день может прийти дядя Коля, но при этом и профиты получаешь заметно выше?

Этот режим легко получить, выкрутив риск повыше. Скажем, в 10 - 20% на стратегию.

Поскольку стратегий на текущий момент около 35, некоррелированный риск будет превышать 100% депозита, но и проектная прибыльность будет под 80-90% в месяц. 

Ну а дальше что случится первым: или маржин колл, или прибыль... как, собственно, полагается в разгоне?

[Rigal]

Но вообще вы бы на после нового года отложили разгонные игрища, мой вам совет.

Последняя неделя переговоров по брекзиту, FOMC на следующей неделе, ставки центробанков, рождество на носу....

У меня бОльшая часть стратегий вообще перестанет торговать через неделю

[Anton53]

Благодарю Вас уважаемый Rigal.

Прислушаюсь к Вашему совету. Если не сложно подскажите параметры счета. Тип, плечо, и начальное депо. Видно я это то пропустил при прочтении такого большого массива информации Заранее спасибо!!!

[Мерлин]

Мониторинг Demons Run удаляется из Роботеста, тема закрывается.

Вместо Demons Run будет запущен набор сетов Devil у советника BasketTrader/Коржик.

 

 https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-multivaljutnik-korzhik/21628/

[japono4ka]

Новый сет Devil EURGBP M15

 

Опт 2014-2017 года, тест с 2010-2020 Dukascopy с проскальзыванием 300-500 мс, 4$ комиссия и реальное исполнение

 

 

Скальпер с легким усреднением, максимальная просадка, раскрывшая 3 колена произошла в дни брекзита 2016 года.

 

РФ 0,8 в данном случае для корзины - отличный результат. 

 

Из минусов редко торгует, но в корзину из 20 сетов коржика дополнит отлично. 

 

 

DEVIL-EURGBP-MARTIN 1.7.rar

[japono4ka]

Новый сет Devil EURCAD M15

 

Опт 2014-2017 года, тест с 2013-2020 Dukascopy с проскальзыванием 100-400 мс, 4$ комиссия и реальное исполнение

 

 

РФ -0,9 основная просадка и прибыль на 2015-16 года, любит волатильность. 

DEVIL-EURCAD-M30-MARTIN 1.11.rar

[Lorado]

AUDUSD. Безмартиновый сет. Период оптимизации 2014 - 2017. Тест 2010 - 2020, котировки dukascopy, проскальзывание 300 - 500 ms, комиссия 4$. Имитация реального исполнения. Почему-то опять малосделочный сет получился.

DevilStrategyTester AUDUSD M30 Lo1.0.rar DevilStrategyTester AUDUSD M30 Lo1.0.set

[ademen]

10 минут назад, Lorado сказал:

Почему-то опять малосделочный сет получился.

Это лотерея, имхо, статистически 202 сделок на 10 лет мало. У меня получается наоптить на барах сеты с нормальным к-вом сделок но пока не удалось сделать устойчивого к проскальзыванию.

Изменено 12 января, 2021 пользователем ademen

[SebastianPerreira]

5 часов назад, ademen сказал:

Это лотерея, имхо, статистически 202 сделок на 10 лет мало.

В принципе, за последние несколько лет почти нет месяцев без сделок, все года кроются в плюс, причем частенько этот плюс превышает максимальную просадку. Нормальный сет для корзины, ИМХО.

 

Изменено 13 января, 2021 пользователем SebastianPerreira

[Lorado]

EURUSD. Период оптимизации 2014 - 2017. Тест 2010 - 2020, котировки dukascopy, проскальзывание 300 - 500 ms, комиссия 4$. Имитация реального исполнения.

 

Спойлер

 

Devil EURUSD-M30 2010-2020 Lo1.1.rar Devil EURUSD-M30 2010-2020 Lo1.1.set