[Советник] [Стратегия корзины] Devil (ранее Demons Run)

[japono4ka]

Вот еще есть сет. то же выложу для всех.

 

CHFJPY  опт 2014-2017 тест 2013-2020 с проскальзыванием 100-400 мс комиссия 4$

 

 

DEVIL-CHFJPY-M30-MARTIN v1.1.rar

[Старик]

@Rigalвот и в этом сете CHFJPY Sell сеток в ~3.5 раза меньше, чем Buy сеток... 

Не подозрительно ли это?

[Rigal]

12 часов назад, Старик сказал:

@Rigalвот и в этом сете CHFJPY Sell сеток в ~3.5 раза меньше, чем Buy сеток... 

Не подозрительно ли это?

Это подозрительно, я согласен.

Пойду,  гляну.

[Rigal]

15 часов назад, Старик сказал:

Sell сеток почти в ~5 раз меньше, чем Buy сеток... 

На интервале в 9 лет странный перекос, как по мне.

@Rigal Может даже стоит в бота посмотреть чего ж так...

 

У вас точно Анализатор статистики сеток версии 2.3?

Я посмотрел пристально на интерпретацию входных параметров и условия входа и все выглядит адекватно и симметрично.

Понятно, что ошибке есть место всегда.

Впрочем, это можно проанализировать, просто прогнав подозрительный сет в визуале с тремя индикаторами: машкой, CCI и WPR, там прозрачные условия входа.

Я подозреваю, что характер движения многих валют различается в покупку и продажу.

Давно не секрет, что евро куда охотнее откатывается в продажу, в то время, как тренды вниз склонны вызывать куда более глубокие просадки у сеток, встрявших в длинные позиции.

Это наблюдается у него и после 2015 года, не связано с супертрендами.

Полагаю, что сила рывков тоже варьируется - поэтому сочетание зажатых CCI и WPR может охотнее откликаться в одну сторону, чем в другую.

[BG71]

Практически уверен, что разница в количестве сделок на покупку и на продажу связана с влиянием фильтрации по индикаторам. Во вложенном архиве набор из 28 пар оптимизированный и протестированный в версии 1.5. Оптимизация и тестирование проводились в Метатрейдере. Все сэты однонаправленные (только покупка или только продажа в направление наименьшего отрицательного или по части пар - положительного свопа). Период оптимизации всегда составлял около половины периода тестирования. Спред для оптимизации устанавливался примерно так, чтобы раза в три превышать спред, на котором будет вестись торговля. Тестирование проводилось со спредом примерно в два раза более высоком, чем спред торговли. Все это является единственным и очень условным фактором устойчивости. Каждый из сетов стоял на реальном счёте (финансовые результаты можно считать хоть и положительными, но не значимыми). Торговля велась и ведётся DemonsRun v1.5 как отдельным советником, а не как часть стратегии “Коржика». Сейчас постепенно заменяем на другие советники от Rigal с сетами профессиональных разработчиков, к которым себя не отношу. Единственная причина, по которой выкладываю набор – это то, что может быть кто-то из специалистов заинтересуется в их пере оптимизации под последнюю версию “Коржика”. У меня же, то что получалось оптимизировать и далее тестировать в Demon’s Run v 1.5, по каким то причинам (явно не связанным с форумом J) не получается оптимизировать в версии DevilStrategy Tester . В названии сета указано: прибыль/просадка_количество сделок_названия двух брокеров на которых проводились оптимизаци и тестирование_количество убыточтных сделок и их сумма в деньгах_период тестирования_спред тестирования.

DemonsRun_v1.5_sets.rar

[Старик]

2 часа назад, Rigal сказал:

Полагаю, что сила рывков тоже варьируется - поэтому сочетание зажатых CCI и WPR может охотнее откликаться в одну сторону, чем в другую.

Да, это не исключено, надо будет поднять статистику и понаблюдать повнимательнее...

 

Правильно ли я понимаю, что 24 демонических сета по версию 1.5 включительно из торгов коржиком снимаются и их статистику во внимание принимать больше нельзя?!

Только 6-8 сетов версии 1.6 пока в торгах коржиком демонических будет?

[BG71]

Забыл написать, что рабочий таймфрейм для всех пар М5.

[Старик]

1 час назад, BG71 сказал:

Торговля велась и ведётся DemonsRun v1.5 как отдельным советником, а не как часть стратегии “Коржика».

Насколько помню, в версии 1.6 устранены критические баги и всё, что было разработано до версии 1.6, аннулируется.

На 100% не уверен, но вроде так.  И если так, то продолжение вами торгов версией 1.5, имхо, лучше завершить. 

К сожалению, Demons Run как советника, как я понял, больше не существует и, имхо, или торги в составе коржика, или никак.

[Rigal]

2 часа назад, Старик сказал:

Да, это не исключено, надо будет поднять статистику и понаблюдать повнимательнее...

 

Правильно ли я понимаю, что 24 демонических сета по версию 1.5 включительно из торгов коржиком снимаются и их статистику во внимание принимать больше нельзя?!

Только 6-8 сетов версии 1.6 пока в торгах коржиком демонических будет?

Ну, я затеял ревизию логики как раз потому, что они,  в большинстве своем, закрывались в ноль.  И продолжают закрываться-  так что держать их на счету никому не мешает, но и не помогает особо.

Переопт идет не очень быстро

[SAS117]

3 часа назад, BG71 сказал:

Оптимизация и тестирование проводились в Метатрейдере.

Вот эта фраза перечеркивает весь Ваш пост. Тестировать в Метатрейдере без TDS - потеря времени.

[Rigal]

6 часов назад, BG71 сказал:

Практически уверен, что разница в количестве сделок на покупку и на продажу связана с влиянием фильтрации по индикаторам. Во вложенном архиве набор из 28 пар оптимизированный и протестированный в версии 1.5. Оптимизация и тестирование проводились в Метатрейдере. Все сэты однонаправленные (только покупка или только продажа в направление наименьшего отрицательного или по части пар - положительного свопа). Период оптимизации всегда составлял около половины периода тестирования. Спред для оптимизации устанавливался примерно так, чтобы раза в три превышать спред, на котором будет вестись торговля. Тестирование проводилось со спредом примерно в два раза более высоком, чем спред торговли. Все это является единственным и очень условным фактором устойчивости. Каждый из сетов стоял на реальном счёте (финансовые результаты можно считать хоть и положительными, но не значимыми). Торговля велась и ведётся DemonsRun v1.5 как отдельным советником, а не как часть стратегии “Коржика». Сейчас постепенно заменяем на другие советники от Rigal с сетами профессиональных разработчиков, к которым себя не отношу. Единственная причина, по которой выкладываю набор – это то, что может быть кто-то из специалистов заинтересуется в их пере оптимизации под последнюю версию “Коржика”. У меня же, то что получалось оптимизировать и далее тестировать в Demon’s Run v 1.5, по каким то причинам (явно не связанным с форумом J) не получается оптимизировать в версии DevilStrategy Tester . В названии сета указано: прибыль/просадка_количество сделок_названия двух брокеров на которых проводились оптимизаци и тестирование_количество убыточтных сделок и их сумма в деньгах_период тестирования_спред тестирования.

DemonsRun_v1.5_sets.rar 28 \u043a\u0411 · 8 загрузок

Спасибо.  И мне тоже очень обидно, что ошибка, допущенная мной в версии 1.5 в некотором роде перечеркивает результаты тестирования и оптимизации.

Я согласен с утверждением, что без ТДС результаты можно использовать исключительно в качестве ориентира.

А еще: переоптимизация под последнюю версию требует, вообще говоря, покрутить уровень закрытия и глубину закрытия в убыток в сете. Но в сеточных сетах это меняет геометрию и зачастую приводит к непозитивным результатам, что может потребовать более широкого переопта.

 

Ваша публикация, кстати, убеждает меня в том, что я прав в том, что нужно ограничить функционал тестовых стратегий и пропускать все сеты через форум.

С одной стороны, вы проделали довольно большую работу, чтобы собрать этот набор. Очень жаль, что никто, кроме вас, не мог воспользоваться результатами - даже те, кто исходно эту стратегию предложил, кто ее выписал, те, кто протестировал и т.п.

А с другой - вам бы совсем не помешало, чтобы кто-то верифицировал ваши сеты в ТДС, по необходимости отполировал немного - и на форуме есть достаточно народу, у кого есть ТДС и опыт работы с ней.

 

Я бы очень хотел видеть, как участники форума обмениваются результатами, принося друг другу пользу, принося друг другу прибыльные стратегии и сеты.

Нет никаких рациональных причин этого не делать: наши с вами депозиты не расшатают рынок и одним и тем же сетом могут зарабатывать сотни игроков.

И именно ради этого я публикую свои разработки.

 

Поддержите меня, пожалуйста.

Изменено 8 декабря, 2020 пользователем Rigal

[ademen]

6 часов назад, Rigal сказал:

Спасибо.  И мне тоже очень обидно, что ошибка, допущенная мной в версии 1.5 в некотором роде перечеркивает результаты тестирования и оптимизации.

Я согласен с утверждением, что без ТДС результаты можно использовать исключительно в качестве ориентира.

А еще: переоптимизация под последнюю версию требует, вообще говоря, покрутить уровень закрытия и глубину закрытия в убыток в сете. Но в сеточных сетах это меняет геометрию и зачастую приводит к непозитивным результатам, что может потребовать более широкого переопта.

 

Ваша публикация, кстати, убеждает меня в том, что я прав в том, что нужно ограничить функционал тестовых стратегий и пропускать все сеты через форум.

С одной стороны, вы проделали довольно большую работу, чтобы собрать этот набор. Очень жаль, что никто, кроме вас, не мог воспользоваться результатами - даже те, кто исходно эту стратегию предложил, кто ее выписал, те, кто протестировал и т.п.

А с другой - вам бы совсем не помешало, чтобы кто-то верифицировал ваши сеты в ТДС, по необходимости отполировал немного - и на форуме есть достаточно народу, у кого есть ТДС и опыт работы с ней.

 

Я бы очень хотел видеть, как участники форума обмениваются результатами, принося друг другу пользу, принося друг другу прибыльные стратегии и сеты.

Нет никаких рациональных причин этого не делать: наши с вами депозиты не расшатают рынок и одним и тем же сетом могут зарабатывать сотни игроков.

И именно ради этого я публикую свои разработки.

 

Поддержите меня, пожалуйста.

Раньше результаты критиковались (особенно ужасное качество , новичков), что отбросило у многих желания делится наработками. 

-часто слив сета выносят на все общее обсуждения, чем могут косвенно обвинить автора сета в сливе.

-наводнения темы низкокачественными сетами принесет больше вреда, чем отсутствия сетов, имхо.

 

@Rigal идея пропускать все сеты через форум супер

Но если бы можно было как то формализовать опт сетов, путем рекомендаций для опта и желательные конечные результаты (OnTester, к примеру) и вывести все это в первый пост, это бы устранило минусы, через которые, по моему мнению не все публикуют свои тесты. 

 

Конечно, все субъективно, но общие черты рекомендаций было бы неплохо озвучить.

 

В качестве бонуса можно предложить цель робота в плане опта (к примеру по 3 сета на 24 пар, одобренные в конечном итоге топикстартером) , после достижении цели - программист начинает писать новый советник, и все силы оптимизаторов перебрасываются на него, и снова двигаются к одной общей цели.

 

Цель не обязательно одна (хотя желательно), можно оптить для консервативной работы и агрессивной цели. Или после первой недели любой желающий предлагает цель,  какая цель наберет больше лайков, ту и выбираем в качестве главной.

 

Что получится из выше сказанного, покажет только практика, но эксперимент должен понравится:)

[the 7th Guest]

6 часов назад, ademen сказал:

Раньше результаты критиковались (особенно ужасное качество , новичков), что отбросило у многих желания делится наработками. 

-часто слив сета выносят на все общее обсуждения, чем могут косвенно обвинить автора сета в сливе.

-наводнения темы низкокачественными сетами принесет больше вреда, чем отсутствия сетов, имхо.

Есть и другой взгляд. 90% выложенных оптимизированных сетов "инвесторские", а не "спекулянтские", если так можно выразится. И это на форексе. Как бы не были они отлично оптимизированы их основная цель ИМХО изначально заложенная при создание Тестеров выявить проблемные зоны логики совы и проверить её работу в разных ситуациях, а не прибыль. Но во-первых, как не крути, это уже прошлое, а не гарантированное будущее, а во-вторых какая радость узнать, что сова выживет и принесет 10% годовых? К тому времени уже этого советника может не быть и самого инвестора, не говоря уже о том, что ВПС надо оплачивать уже сейчас. Ну и при этом лепят тыщу мониторингов на тыщу вариантов совы под тысячу символов. Это хорошо только тем у кого компьютерные мощности халявные и дешевые.

 

Не надо думать, что я против таких сетов. Эта стратегия несомненно имеет право на существование. И люди занимаются хорошим делом отлично оптимизируя сеты - можно навесить их десяток, поиграть лотом (хотя это чревато увеличением просадки). Но на мой взгляд это чересчур однобоко. Если брать свежевышедшие совы, то там половина настроек отключена в этих сетах, так спрашивает начерта их автор лепил? В погоне за оптимизациями потеряли сам дух спекуляции. Мне вот было бы интереснее за месяц заработать 500, потерять 100 или в самом худшем случае не заработать ничего, чем знать что сова выдержит три прямых ракеты, но при этом совершит одну сделку в неделю на десять долларов при депозите в тысячу. Зато фактор восстановления огого ...

 

зы. Прошу особо впечатлительных натур не утрировать мои рассуждения как тупое желание озолотиться на одном советнике с одним сетом и за одну неделю.

[Rigal]

22 минуты назад, the 7th Guest сказал:

Есть и другой взгляд. 90% выложенных оптимизированных сетов "инвесторские", а не "спекулянтские", если так можно выразится. И это на форексе. Как бы не были они отлично оптимизированы их основная цель ИМХО изначально заложенная при создание Тестеров выявить проблемные зоны логики совы и проверить её работу в разных ситуациях, а не прибыль. Но во-первых, как не крути, это уже прошлое, а не гарантированное будущее, а во-вторых какая радость узнать, что сова выживет и принесет 10% годовых? К тому времени уже этого советника может не быть и самого инвестора, не говоря уже о том, что ВПС надо оплачивать уже сейчас. Ну и при этом лепят тыщу мониторингов на тыщу вариантов совы под тысячу символов. Это хорошо только тем у кого компьютерные мощности халявные и дешевые.

 

Не надо думать, что я против таких сетов. Эта стратегия несомненно имеет право на существование. И люди занимаются хорошим делом отлично оптимизируя сеты - можно навесить их десяток, поиграть лотом (хотя это чревато увеличением просадки). Но на мой взгляд это чересчур однобоко. Если брать свежевышедшие совы, то там половина настроек отключена в этих сетах, так спрашивает начерта их автор лепил? В погоне за оптимизациями потеряли сам дух спекуляции. Мне вот было бы интереснее за месяц заработать 500, потерять 100 или в самом худшем случае не заработать ничего, чем знать что сова выдержит три прямых ракеты, но при этом совершит одну сделку в неделю на десять долларов при депозите в тысячу. Зато фактор восстановления огого ...

 

зы. Прошу особо впечатлительных натур не утрировать мои рассуждения как тупое желание озолотиться на одном советнике с одним сетом и за одну неделю.

Вы, возможно, не заметили поля выбора риска в коржике.

[the 7th Guest]

20 минут назад, Rigal сказал:

Вы, возможно, не заметили поля выбора риска в коржике.

Коржик это отдельная тема, цитируя самого себя он относительно входит в те 10%, что я не указал. Корзинкины это та тема, где спекулятивность может быть решена через инвесторность, если так можно выразится. Я же поэтому и предлагал вам ваших ждунов перенести в Коржика именно для увеличения спекулятивного фактора. Так сказать перевести количество в качество.

[japono4ka]

1 час назад, the 7th Guest сказал:

Есть и другой взгляд. 90% выложенных оптимизированных сетов "инвесторские", а не "спекулянтские", если так можно выразится. И это на форексе. Как бы не были они отлично оптимизированы их основная цель ИМХО изначально заложенная при создание Тестеров выявить проблемные зоны логики совы и проверить её работу в разных ситуациях, а не прибыль. Но во-первых, как не крути, это уже прошлое, а не гарантированное будущее, а во-вторых какая радость узнать, что сова выживет и принесет 10% годовых? К тому времени уже этого советника может не быть и самого инвестора, не говоря уже о том, что ВПС надо оплачивать уже сейчас. Ну и при этом лепят тыщу мониторингов на тыщу вариантов совы под тысячу символов. Это хорошо только тем у кого компьютерные мощности халявные и дешевые.

 

Не надо думать, что я против таких сетов. Эта стратегия несомненно имеет право на существование. И люди занимаются хорошим делом отлично оптимизируя сеты - можно навесить их десяток, поиграть лотом (хотя это чревато увеличением просадки). Но на мой взгляд это чересчур однобоко. Если брать свежевышедшие совы, то там половина настроек отключена в этих сетах, так спрашивает начерта их автор лепил? В погоне за оптимизациями потеряли сам дух спекуляции. Мне вот было бы интереснее за месяц заработать 500, потерять 100 или в самом худшем случае не заработать ничего, чем знать что сова выдержит три прямых ракеты, но при этом совершит одну сделку в неделю на десять долларов при депозите в тысячу. Зато фактор восстановления огого ...

 

зы. Прошу особо впечатлительных натур не утрировать мои рассуждения как тупое желание озолотиться на одном советнике с одним сетом и за одну неделю.

В соседней ветке горячо обсуждается этот вопрос, и уже выложены десятки сетов, постоянно торгующих.

Рассчитываете Кдепо и вперед к ежеминутным спекуляциям и собирая все движения! 

Изменено 9 декабря, 2020 пользователем japono4ka

[the 7th Guest]

2 минуты назад, japono4ka сказал:

В соседней ветке горячо обсуждается этот вопрос, и уже выложены десятки сетов, постоянно торгующих.

Рассчитываете Кдепо и вперед к ежеминутным спекуляциям и собирая все движения! 

А в соседней это какой? Тут все ветки соседние. Кдепо это что-то из Секточников?

 

Поймите простую вещь, меня интересует прибыль, а не красота математической игры. Вернее так - красота конечно мне приносит удовольствие, но обычно платят за неё, а не она ))) Я предпочитаю быть прагматичнее и приземленнее. Именно это входит в основу "спекулянства". Я не собираюсь спорить с рынком, хватать все движения, выдавать ахулион ордеров в месяц по копейке, становиться гуру и мечтать об ахулиардах. Всё проще - например о заработке за пять дней и на выходные с чистой совестью. Может это неправильно, но иногда это лучше чем гадать, что будет на тридцать шестом колене через месяц. Как говорит народная мудрость - лучше синица во рту, чем журавль в заднице.

[japono4ka]

1 минуту назад, the 7th Guest сказал:

А в соседней это какой? Тут все ветки соседние. Кдепо это что-то из Секточников?

 

Поймите простую вещь, меня интересует прибыль, а не красота математической игры. Вернее так - красота конечно мне приносит удовольствие, но обычно платят за неё, а не она ))) Я предпочитаю быть прагматичнее и приземленнее. Именно это входит в основу "спекулянства". Я не собираюсь спорить с рынком, хватать все движения, выдавать ахулион ордеров в месяц по копейке, становиться гуру и мечтать об ахулиардах. Всё проще - например о заработке за пять дней и на выходные с чистой совестью. Может это неправильно, но иногда это лучше чем гадать, что будет на тридцать шестом колене через месяц. Как говорит народная мудрость - лучше синица во рту, чем журавль в заднице.

Да, изучите и почитайте ветку Сетки. Там найдете много единомышленников, и сможете осуществить свои планы. 

[the 7th Guest]

2 минуты назад, japono4ka сказал:

Да, изучите и почитайте ветку Сетки. Там найдете много единомышленников, и сможете осуществить свои планы.

Мои планы и сейчас работают, когда хорошо, когда косо - именно поэтому я на форуме - никогда нет предела своим "хочухам" ))). Сетктантов я пробовал читать, пока особо не зашло, к тому же там Гуружди обычно всю малину портит )))) Но на вскидку мне Челеджер больше зашел - девочка свежее и фигура побогаче ))).

[Lorado]

EURUSD. Вот. Решил попробовать. Период оптимизации 2014 - 2017. Тест 2010 - 2020, котировки dukascopy, проскальзывание 300 - 500 ms, комиссия 4$. Имитация реального исполнения.

Devil EURUSD-M30 2010-2020 Lo1.0.rar Devil EURUSD-M30 2010-2020 Lo1.0.set

[Rigal]

27 минут назад, Lorado сказал:

EURUSD. Вот. Решил попробовать. Период оптимизации 2014 - 2017. Тест 2010 - 2020, котировки dukascopy, проскальзывание 300 - 500 ms, комиссия 4$. Имитация реального исполнения.

Devil EURUSD-M30 2010-2020 Lo1.0.rar 66 \u043a\u0411 · 0 загрузок Devil EURUSD-M30 2010-2020 Lo1.0.set 10 \u043a\u0411 · 0 загрузок

Сделок, конечно, маловато для такого интервала

Я глянул в стейт.

Вот, например, как выглядит 2019 год:

Спойлер

Оно, конечно, объясняется пониженной волатильностью в 18-19 годах, но эта волатильность (а вернее, ее отсутствие) с большой долей вероятности скоро вернется - она обоснована засилием высокотехнологичных торговых систем, которые вынудили поставщиков вылизать свои алгоритмы до пятизначного пункта и временная нестабильность на фоне ковида, выборов в америке и брекзита сойдет на нет.

Я бы целился в немного менее привередливые настройки индикаторов и фильтров.

Я, тем не менее, выкачу завтра сет под свежую версию коржа - но в моем наборе он уйдет в папочку Discarded, к сожалению.

[japono4ka]

Вот если мы соединим все сеты воедино, получаем текущую картину, если торговать только Devil.

 

1. Умеренный риск. 10000 депозит, риск на каждую пару 4% относительно максимальной исторической просадки.

 

 

 

 

 

В итоге получаем: 2867,8$ среднегодовая прибыль, или 28,5% с расчетной просадкой не более 10% и суммой всех стопов (макс дд) разом 48% 

 

2. Агрессивный риск. 

 

 

 

В данном случае мы выделяем вдвое больший риск на сет, расчетная доходность средняя за 5 лет составляет 57,3% расчетная просадка 20% ну и сумма стопов оставит кусочек депо на цветы жене  

 

Напомню, тесты использовались с проскальзыванием 100-400 мс и комиссией, стопов за последние 5-9 лет не было, бОльшие просадки встречаются чаще всего в "далекие" года, за 2015. Поэтому скорейшего ожидание больших просадок не ожидается. 

 

Если депозит меньше 10000$ то необходимо исключить "высокопросадочные" сеты, Вплоть до всех сеточных, оставив лишь nogrid. Но нужно понимать, что чем меньше сетов - тем более волатильна кривая доходности.

 

Все используемые сеты, конвертируются в сеты для "Коржика" и будут выложены по мере готовности  @Rigal

Изменено 11 декабря, 2020 пользователем japono4ka

[egor8777]

Вчера @Rigal зарелизил Коржика с набором сетов, в том числе для данной стратегии.

Выкладываю тесты с проскальзыванием и мультом спреда, а также анализом (Quant analyzer, статистика по сеткам из анализатора) для сета DEVIL-GBPCAD-M30-MARTIN-1.3

Сам сет в наборе Коржика:

https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-multivaljutnik-korzhik/21628/?do=findComment&comment=470190

 

 

DEVIL-GBPCAD-M30-MARTIN-1.3 2011-2020 Dukas.zip

 

Изменено 11 декабря, 2020 пользователем egor8777

[egor8777]

Тесты и анализ для сета DEVIL-GBPUSD-M30-MARTIN-2.3

Сам сет в наборе Коржика::

https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-multivaljutnik-korzhik/21628/?do=findComment&comment=470190

 

 

DEVIL-GBPUSD-M30-MARTIN-2.3 2011-2020 Dukas.zip

Изменено 11 декабря, 2020 пользователем egor8777

[egor8777]

Тесты и анализ для сета DEVIL-USDCAD-M30-MARTIN-1.0

У данного сета есть большие паузы в торговле из-за того, что пришлось сильно зажать индикаторы. В противном случае получался не удовлетворительный РФ.

Внимательно изучите отчёт перед использованием.

Сам сет в наборе Коржика::

https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-multivaljutnik-korzhik/21628/?do=findComment&comment=470190

 

 

 

DEVIL-USDCAD-M30-MARTIN-1.0 2012-2020 Dukas.zip

Изменено 11 декабря, 2020 пользователем egor8777