[Советник] [Мартингейл] Shredder

[Roman_arina]

Потестировал из любопытства, была замечена такая ошибка: депо 1000, в настройках стоит реинвест на каждую 1000, первые колена открываются 0.02 лотом.

[Anador]

Какая-то странная магия творится с ТП. Как я понял ТП выставляется советником так: (ТП в сете)-спред=ТП фактический (с этим всё ок). Как видно из скриншотов, ТП стоит еще далеко от текущей цены. Но потом происходит магия и он закрывается по каким-то мне непонятным причинам. (больше колен не открывалось, соответственно ТП не должен был скорректирован, трал отключен.) Прилагаю также лог, и сет (если есть у кого TDS, можете прогнать) у меня котировки от альпари (возможно в этом проблема, но я думаю вряд ли). 

S3.set 20200121.log

Изменено 21 января, 2020 пользователем Anador

[Anador]

Методом тыка вроде как нашел от куда идет проблема. Выставил настройки в ноль, картина поменялась, и теперь закрывает сделки как пипсовщик (проблема с ТП также осталась). А разве настройка "Включить защиту от просадок" не должна отключать весь блок настроек?

 

Изменено 22 января, 2020 пользователем Anador

[Zemlyanin]

Не тестируется, в чем проблема может быть?

[Vassiliy]

13 часов назад, Zemlyanin сказал:

Не тестируется, в чем проблема может быть?

Тестируется. Сет с "потолка".

Shrader_1.5_EURUSD.set

Изменено 24 января, 2020 пользователем Vassiliy

[Rigal]

Странное дело, у меня не всплывают уведомления об ответах в этом топике... я поэтому изредка обнаруживаю, что уже какое-то количество вопросов не отвечено...

По порядку:

В 21.01.2020 в 20:38, Roman_arina сказал:

Потестировал из любопытства, была замечена такая ошибка: депо 1000, в настройках стоит реинвест на каждую 1000, первые колена открываются 0.02 лотом

Все верно, по равенству и превышению добавляется. Ну, то есть можно поставить 999, тогда на 1000 откроется 0.01

 

В 22.01.2020 в 00:48, Anador сказал:

Какая-то странная магия творится с ТП. Как я понял ТП выставляется советником так: (ТП в сете)-спред=ТП фактический (с этим всё ок). Как видно из скриншотов, ТП стоит еще далеко от текущей цены. Но потом происходит магия и он закрывается по каким-то мне непонятным причинам. (больше колен не открывалось, соответственно ТП не должен был скорректирован, трал отключен.) Прилагаю также лог, и сет (если есть у кого TDS, можете прогнать) у меня котировки от альпари (возможно в этом проблема, но я думаю вряд ли). 

Да, Вы все верно нашли методом тыка. В Вашем сете включен трейлинг общего профита сессии.

ProfitTriggerPercent=1.00000000
ProfitRetracePercent=0.20000000
Работает это так: Как только общий профит сессии достигает указанного процента от депозита, мы начинаем за ним следить. Если общий профит ползет вверх - ну прекрасно, пусть ползет, мы сдвигаем значение достигнутого максимума. Если он откатывается на величину  ProfitRetracePercent (в процентах) от достигнутого максимума - мы закрываем все и считаем сессию законченной. Следующая сессия стартует в SessionStartMinute ближайшего дня.

Пример:

SessionStartMinute = 150 (это 2:30 по брокеру)

Если профит закрылся в 2:40, следующая сессия начнется через 23 часа 50 минут.

Если профит закрылся в 2:00 - сессия стартует через полчаса.

 

Довольно сомнительно получилось, я планирую поменять на сканирование торговых условий (свечи, спред) вместо времени старта.

 

И нет, защита от просадок не отключает весь блок.

 

16 часов назад, Zemlyanin сказал:

Не тестируется, в чем проблема может быть?

У Вас, часом, AmountDivider не равен нулю?

На будущее - прилагайте сет пожалуйста, мне будет немного проще гадать.

[andron647]

Сов понравился. Адекватен. По сетам: один вышел на Н1 по евр/баксу приемлем за 18/19гг.   У кого есть лучше, просим к столу.3.set

Изменено 27 января, 2020 пользователем andron647
ошибка была, исправил

[Anth0ny]

В 27.01.2020 в 01:15, andron647 сказал:

Сов понравился. Адекватен. По сетам: один вышел на Н1 по евр/баксу приемлем за 18/19гг.   У кого есть лучше, просим к столу

Что за сет в аттаче? Прогон евро бакса? Если да, то за какой период, какой депо, просадка и.т.д?

[alcotrade]

@Rigal 

А может попробовать изменить входы для второй и третьей стратегии? Этим можно будет повысить точность входа.

Суть такова:

Если Индикатор rsi пересекает уровень level_sell = 70 сверху вниз, то открывается позиция sell. Для cci уровень +100. Если цена не дошла до TP и поступил новый сигнал на sell, то советник проверяет уровень текущей цены и, если цена больше заданного MinStep, то открывает вторую сделку. Зеркально происходит с позициями на покупку от уровней level_buy 30 для rsi и -100 для cci.

Для Стратегии по rsi можно первый вход сделать при выходе из зоны rsi, а доливки при выходе из зон +/-100 cci(с проверкой step). 

TP обоих сделок усредняется и выставляется от точки их суммарного безубытка. 

Изменено 8 февраля, 2020 пользователем alcotrade

[alcotrade]

В 24 января 2020 г. в 12:05, Rigal сказал:

 

Да, Вы все верно нашли методом тыка. В Вашем сете включен трейлинг общего профита сессии.

ProfitTriggerPercent=1.00000000
ProfitRetracePercent=0.20000000
Работает это так: Как только общий профит сессии достигает указанного процента от депозита, мы начинаем за ним следить. Если общий профит ползет вверх - ну прекрасно, пусть ползет, мы сдвигаем значение достигнутого максимума. Если он откатывается на величину  ProfitRetracePercent (в процентах) от достигнутого максимума - мы закрываем все и считаем сессию законченной. Следующая сессия стартует в SessionStartMinute ближайшего дня.

Пример:

SessionStartMinute = 150 (это 2:30 по брокеру)

Если профит закрылся в 2:40, следующая сессия начнется через 23 часа 50 минут.

Если профит закрылся в 2:00 - сессия стартует через полчаса.

 

Довольно сомнительно получилось, я планирую поменять на сканирование торговых условий (свечи, спред) вместо времени старта.

 

Может добавить в этот параметр - отсрочка открытия новой корзины в N кол-во минут, для задержки открытия и на более продолжительное время с учётом выходных?

[Rigal]

4 часа назад, alcotrade сказал:

Суть такова:

Если Индикатор rsi пересекает уровень level_sell = 70 сверху вниз, то открывается позиция sell. Для cci уровень +100. Если цена не дошла до TP и поступил новый сигнал на sell, то советник проверяет уровень текущей цены и, если цена больше заданного MinStep, то открывает вторую сделку. Зеркально происходит с позициями на покупку от уровней level_buy 30 для rsi и -100 для cci.

Для Стратегии по rsi можно первый вход сделать при выходе из зоны rsi, а доливки при выходе из зон +/-100 cci(с проверкой step). 

TP обоих сделок усредняется и выставляется от точки их суммарного безубытка. 

Ну он примерно это и делает, только не на пересечение уровня 

Например, вход по второй стратегии: 

если закрытие последней свечи выше закрытия препоследней свечи  то:

   - если RSI > 70 - сигнал на продажу

   - если RSI < 30 - сигнал на покупку

Нужно отдавать себе отчет в том, каков ожидаемый источник прибыльности этого советника: он обязательно должен торговать корзиной пар при включенной сборке общего профита/просадки, открываться часто с обязательным элементом перемешивания входов (в примере вверху перемешивание условием закрытия свечи).

Суть в том, чтобы советник не втыкался в одном и том же месте в продажу, скажем, фунта по всем парам, в которых есть фунт, реагируя на какое-то движение на рынке - если мы пытаемся "входить поточнее", то он именно это и будет делать: фунт везде просел, или привстал, и по всем парам появилось условие войти в продажу фунта.

А дальше коррекция, несколько колен и стоп.

В условия торгов этого советника заведомо заложена неосмысленная привязка к поведению графика конкретной пары, которая фундаментально снижает корреляцию входов между парами - позволяя советнику закрывать по общим уровням профита и просадки. Ну, преимущественно профита - не зря же мы переставляемся.

 

Я все хотел написать кусок, который позволит протестировать корзиной, но пока не доходят руки.

[Rigal]

4 часа назад, alcotrade сказал:

Может добавить в этот параметр - отсрочка открытия новой корзины в N кол-во минут, для задержки открытия и на более продолжительное время с учётом выходных?

Да, отсрочка имеет больше смысла, чем "сессия". Я переделаю на досуге

[Rigal]

Новая версия со сборкой от Ступидо, плюс пристрелочный сет.

Версия к сожалению англоязычная - у меня под рукой только мак, а он почему-то бьет русские кодировки при компиляции советника.

 

В эту версию внедрена идея @AndrewBu, за которую ему большое спасибо.

Теперь советник будет пытаться использовать исторический профит в борьбе с просадками, в идеале по мультивалютному портфелю.

 

Суть:

У мартина есть удачные и неудачные периоды.

Удачные - это когда нет большого тренда, цена ходит туда-сюда, позволяя закрывать короткие сетки по три-пять колен, собирая приличный профит.

Потом приходит крупное движение и советник провисает более длинной сеткой, рискуя слить депозит.

При этом тренды эти случаются на разных парах в разных местах - то есть, провисая по одной паре, он вполне может продолжать колбасить на других.

 

В "хорошую" неделю грамотный мартин добавляет к депозиту пару процентов (сильно зависит от жадности настройщика, конечно) на пару.

 

Я изменил секцию дополнительных защит:

input string ____Addtional_Safe_Guards_____     = "-------Общие уровни сборки-------"; //>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
UseSafeGuards        = true;                                //Включить Общие уровни сборки

Теперь этот флаг включает/выключает всю секцию

LossLimitPct         = 30.0;                                //Закрывать все, если просадка более, % 

Закрытие по просадке в процентах

FloatingProfitPct    = 2.0;                                 //Закрывать все, если плавающий профит более, % 

Закрытие по плавающему профиту по паре

PauseAfterStopMinutes= 1;                                   //Пауза после закрытия по стопу, минут

Если закрыли по лимиту просадки, можно сделать паузу, не спешить обратно в рынок

WeeklyTargretPct     = 3;                                   //Цель в процентах на неделю, все символы

Здесь начинается интересное. Сколько процентов мы ждем от советника в неделю по всем символам.

В примере вверху мы задали 3. Предположим, прибыль за последние 7 дней, закрытая и плавающая, больше 3%. Советник может использовать избыток, чтобы отцепить наихудшую сделку в рынке на этом символе, при условии, что прибыль все еще будет больше 3% и что сделка достаточно далеко провисла

CutLossMinPips       = 100;                                 //Минимальная просадка сделки для закрытия за счет недельного профита

Собственно, насколько далеко должна провисать сделка, чтобы советник начал рассматривать ее для пожертвования.

 

Вот этот механизм пожертвования части профита, чтобы улучшить наше положение в рынке - он может оказаться вполне себе жизнеспособным методом борьбы с просадкой.

При этом, если все идет хорошо, то он будет запросто перекрывать заданную прибыльность, отбрасывая кусочки только когда что-то пошло не так.

Протестировать это в тестере можно только для одного символа. Я, в частности, погонял его на EURUSD на разных годах, настроив сетку агрессивно, чтобы она набирала эти 2-3% профита. Он прикрывает хвосты, как и должен и это в какой-то степени помогает, но понятно, что если пара проседает, продуктивность ее довольно невысока - она не может одновременно зарабатывать и отцеплять хвосты. Вот, например, 2019:

Пишет на экране прибыльность за неделю (последние 7 дней) и сколько провисающих сделок отрезал (всего).

 

  

Хотелось бы зарядить его на демо, на 6 - 8 символов и посмотреть, как он будет выбираться.

Есть желающие?  @Мерлин, не хочешь ткнуть на мониторинг? Я бы собрал пачечку сетов на разные пары.

 

ShredderStupidoEng.ex4

ShredderStupido1.6-EURUSD-M5.set

Изменено 9 февраля, 2020 пользователем Rigal

[Pilliqrim]

42 минуты назад, Rigal сказал:

Новая версия со сборкой от Ступидо, плюс пристрелочный сет.

Спойлер

 

Версия к сожалению англоязычная - у меня под рукой только мак, а он почему-то бьет русские кодировки при компиляции советника.

 

В эту версию внедрена идея @AndrewBu, за которую ему большое спасибо.

Теперь советник будет пытаться использовать исторический профит в борьбе с просадками, в идеале по мультивалютному портфелю.

 

Суть:

У мартина есть удачные и неудачные периоды.

Удачные - это когда нет большого тренда, цена ходит туда-сюда, позволяя закрывать короткие сетки по три-пять колен, собирая приличный профит.

Потом приходит крупное движение и советник провисает более длинной сеткой, рискуя слить депозит.

При этом тренды эти случаются на разных парах в разных местах - то есть, провисая по одной паре, он вполне может продолжать колбасить на других.

 

В "хорошую" неделю грамотный мартин добавляет к депозиту пару процентов (сильно зависит от жадности настройщика, конечно) на пару.

 

Я изменил секцию дополнительных защит:

input string ____Addtional_Safe_Guards_____     = "-------Общие уровни сборки-------"; //>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
UseSafeGuards        = true;                                //Включить Общие уровни сборки

Теперь этот флаг включает/выключает всю секцию

LossLimitPct         = 30.0;                                //Закрывать все, если просадка более, % 

Закрытие по просадке в процентах

FloatingProfitPct    = 2.0;                                 //Закрывать все, если плавающий профит более, % 

Закрытие по плавающему профиту по паре

PauseAfterStopMinutes= 1;                                   //Пауза после закрытия по стопу, минут

Если закрыли по лимиту просадки, можно сделать паузу, не спешить обратно в рынок

WeeklyTargretPct     = 3;                                   //Цель в процентах на неделю, все символы

Здесь начинается интересное. Сколько процентов мы ждем от советника в неделю по всем символам.

В примере вверху мы задали 3. Предположим, прибыль за последние 7 дней, закрытая и плавающая, больше 3%. Советник может использовать избыток, чтобы отцепить наихудшую сделку в рынке на этом символе, при условии, что прибыль все еще будет больше 3% и что сделка достаточно далеко провисла

CutLossMinPips       = 100;                                 //Минимальная просадка сделки для закрытия за счет недельного профита

Собственно, насколько далеко должна провисать сделка, чтобы советник начал рассматривать ее для пожертвования.

 

Вот этот механизм пожертвования части профита, чтобы улучшить наше положение в рынке - он может оказаться вполне себе жизнеспособным методом борьбы с просадкой.

При этом, если все идет хорошо, то он будет запросто перекрывать заданную прибыльность, отбрасывая кусочки только когда что-то пошло не так.

Протестировать это в тестере можно только для одного символа. Я, в частности, погонял его на EURUSD на разных годах, настроив сетку агрессивно, чтобы она набирала эти 2-3% профита. Он прикрывает хвосты, как и должен и это в какой-то степени помогает, но понятно, что если пара проседает, продуктивность ее довольно невысока - она не может одновременно зарабатывать и отцеплять хвосты. Вот, например, 2019:

Пишет на экране прибыльность за неделю (последние 7 дней) и сколько провисающих сделок отрезал (всего).

 

  

 

Хотелось бы зарядить его на демо, на 6 - 8 символов и посмотреть, как он будет выбираться.

Есть желающие?  @Мерлин, не хочешь ткнуть на мониторинг? Я бы собрал пачечку сетов на разные пары.

Есть свободные ресурсы, могу поставить.

[Rigal]

28 минут назад, Pilliqrim сказал:

Есть свободные ресурсы, могу поставить.

Я сделаю сеты и напишу в личку

[valerii.badaev]

5 часов назад, Rigal сказал:

Вот этот механизм пожертвования части профита, чтобы улучшить наше положение в рынке - он может оказаться вполне себе жизнеспособным методом борьбы с просадкой

Это по сути стоп.И его лучше ставит в деньгах с привязкой к лотности, а не в пипсах.Т.е  вводить стоп на 0,01 лота, а сов пересчитывает стоп автоматом в зависимости от лотности.А размер стопа можно выбирать самому исходя из максимальной просадки за год,3 года, 6 лет- кому как нравится.Это гарантия того, что ваш депозит не сольется.

Изменено 9 февраля, 2020 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[Rigal]

1 час назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Это по сути стоп.И его лучше ставит в деньгах с привязкой к лотности, а не в пипсах.Т.е  вводить стоп на 0,01 лота, а сов пересчитывает стоп автоматом в зависимости от лотности.А размер стопа можно выбирать самому исходя из максимальной просадки за год,3 года, 6 лет- кому как нравится.Это гарантия того, что ваш депозит не сольется.

Это динамический стоп, да. И когда @AndrewBu предложил мне это реализовать, я ровно так же отмахнулся: мол, на вот тебе просто стоп, ставь в нужное тебе значение и тестируй.

У мартина, особенно со ступидовской сборкой (когда в режиме рекавери он закрывает провисшие сделки за счет профитных, группами) есть шанс отцепить эти сделки без стопа.

Поэтому вот этот механизм я добавил в помощь, чтобы можно было использовать прибыль других пар.

С другой стороны, резонное замечание: если все вместе эти пары будут прибыльны, каждая из них должна быть прибыльна в среднем, с учетом стопов.

Пойду подумаю еще.

[AndrewBu]

3 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

размер стопа можно выбирать самому исходя из максимальной просадки за год,3 года, 6 лет- кому как нравится.

Именно. Что максимальной просадки. А максимальная просадка это очень очень дорогой стоп! Тут получается динамический стоп, и как правило он будет выгоднее максимального. 
Тут можно возразить.  Максимальный стоп может и не сработать и откатить. Но вся эта канитель может растянуться не на один месяц. А тут у нас общая система где точка отсчета это профит. 
К примеру: У нас открыта сетка из 7 усреднений и цена ушла не в нашу сторону и там болтается в боковике. До стопа мы не доехали, а общий тейк не в границах актуальных зон поддержки и сопротивления. В этой ситуации мы можем ждать пока откатит или закрыть что-то в минус. При этом мы пододвинем общий тейк и будет больше шансов что вся сетка закроется. Раньше закроется вся сетка, раньше откроется новая сетка, в итоге больше профита.
Но никто не любит закрывать в минус. (психология) а закрыть минус за счет части плюса и остаться в плюсе это простое решение. 
Можно конечно проводить технический и фундаментальный анализ...но мы вроде за авто торговлю.
В итоге по всем парам мы имеем среднюю. Где-то теряем где-то выигрываем.
+ мы можем накинуть агрессии (заходить большими лотами)

[Мерлин]

@Pilliqrim  давайте "пачечку сетов", мониторинг не проблема совершенно, как мне кажется:)

[Старик]

В 09.02.2020 в 15:13, AndrewBu сказал:

В 09.02.2020 в 11:45, valerii.badaev@gmail.com сказал:

размер стопа можно выбирать самому исходя из максимальной просадки за год,3 года, 6 лет- кому как нравится.

Именно. Что максимальной просадки. А максимальная просадка это очень очень дорогой стоп!

Тут получается динамический стоп, и как правило он будет выгоднее максимального. 

Это лишь ваше предположение, что сумма регулярно применяемых динамических стопов меньше/лучше одного максимального - которого тем более может и не быть.

Если динамические стопы будут срабатывать пару раз в неделю на каждой паре, то сумма убытков безвинно убиенных или обрезанных сеток (которые позже без принудительных обрезаний в минус могли закрыться в плюс) может за год многократно превышать убыток от одного максимального стопа теста - который за год может тоже ни разу не случиться.

Причём принудительные динамические стопы всё равно даже гипотетически не могут гарантировать отсутствие максимального стопа - лишь насколько-то (неизвестно насколько) снижают его вероятность.

[AndrewBu]

8 часов назад, Старик сказал:

Это лишь ваше предположение

Вы совершенно правы, это лишь мое предположение. Которое и нужно проверить :-)
Да сумма убытков от таких стопов возможно за год будет больше убытков максимальных стопов (но и это не гарантируется)
Это безусловно минус в таком подходе.
Как я уже и говорил, что сетки пересидкой просадки очень часто зависают на месяца. А такой подход позволит раньше закрыть эту сетку. Соответственно раньше открыть другую. Будущего никто не знает. В первом случае мы пересидели просадки (не закрывая ни максимальным ни динамическим стопом) за месяц закрылась 1 сетка и и мы получили свой профит)  А во втором случае мы закрыли пару раз динамическим стопом несколько ордеров из сетки, но за этот же месяц мы закрыли 2-3 сетки ордеров (больше профита) этим профитом компенсируем потери от динамических стопов... опять же это все гипотетически...
А вот с этим утверждением очень сложно поспорить : "Чем больше и чем дольше мы находимся в рынке тем хуже" Больше объем- больше риски, дольше в рынке- больше свопы больше риски.
Итого: мы решаем проблему больше-дольше-хуже. Жертвуя при этом гипотетическим профитом. И по условиям динамический стоп сработает только когда у нас будет лишняя прибыль (которую сам трейдер настраивает исходя из собственной жадности) По сути это метод снижения рисков.
И СПАСИБО @Rigal  за возможность проверить это предположение.
 

[Rigal]

11 часов назад, Мерлин сказал:

@Pilliqrim  давайте "пачечку сетов", мониторинг не проблема совершенно, как мне кажется:)

Руки не дошли у меня, простите. Сегодня-завтра

[Rigal]

10 часов назад, Старик сказал:

Это лишь ваше предположение, что сумма регулярно применяемых динамических стопов меньше/лучше одного максимального - которого тем более может и не быть.

Если динамические стопы будут срабатывать пару раз в неделю на каждой паре, то сумма убытков безвинно убиенных или обрезанных сеток (которые позже без принудительных обрезаний в минус могли закрыться в плюс) может за год многократно превышать убыток от одного максимального стопа теста - который за год может тоже ни разу не случиться.

Причём принудительные динамические стопы всё равно даже гипотетически не могут гарантировать отсутствие максимального стопа - лишь насколько-то (неизвестно насколько) снижают его вероятность.

Разумно, но: я предпочту пожертвовать частью профита, если это избавит меня от глубокой просадки/риска крупного стопа.

ибо зарабатываешь чужие, а сливаешь свои

и если просадка снижается, можно же повышать лотность, читай:профитность

но все это при условии, что идея жизнеспособна

[BonoboElite67]

В 09.02.2020 в 15:13, AndrewBu сказал:

 А максимальная просадка это очень очень дорогой стоп 

выходить из большой просадки очень сложно, поскольку начинает действовать правило экспоненциального роста, когда необходимый заработок растёт в той же степени, что и  просадка 

[эскулап]

Здравствуйте,у меня два вопроса

 

какие индикаторы надо устанавливать на терминал для этого бота,что rsi и cci я понял,а какие ещё

 

возможно ли его оптимизировать под золото

 

Если что не правильно написал извините

 

а можно хотя бы письменный перевод.а то у меня даже запустить не получается

 

Я скачал 1.6 и сет к нему на евро, почему не выставляет тп

Изменено 14 февраля, 2020 пользователем эскулап