[Обсуждение] Мани Менеджмент

[Senders]

А вообще есть трейдеры кто вообще и знать не знает мани менеджмент и торгуют без него?

[QuantumLogic]

А вообще есть трейдеры кто вообще и знать не знает мани менеджмент и торгуют без него?

Конечно, есть. Должен же кто-то сливать те деньги, которые зарабатывают ДЦ и профессиональные спекулянты. Есть даже трейдеры, которые слышали про мани менеджмент, но считают себя выше этого. До поры до времени.

[Vxa]

А вообще есть трейдеры кто вообще и знать не знает мани менеджмент и торгуют без него?

У меня здесь (AU) есть знакомые, торгующие без стоп-лоссов.
Аргумент I got away with that until now :))
Там DD до 50% доходят))

[Cashflow20]

Здравствуйте!
Интересует вопрос подсчета к-ва лотов для ордера
Пока что пользуюсь вот этим калькулятором _forexmastermethod.com/calculator, но
хотелось бы понять принцип по которому делаются расчеты.
Может кто знает хорошую книжку, сайт, подставитьсвое по этому поводу(рус/инг без разницы)

Я одно время проходила обучение - так мне дали специальный индикатор для расчета лота с которым надо входить сделку - хочу сказать что вещь очень нужная для тех кто относится к форексу профессионально. Объем лота считается от размера стопа - и равен всегда 2 или 1% в завиимости от твоего плана

2018-02-09_18-51-42.png

[dron4ik]

Здравствуйте,
Вопрос к трейдерам, как вы ведёте свой риск менеджмент на день или на сделку?
На день я имею ввиду например риск 1% от своего капитала, а именно, я имею право
Терять 1% от своего капитала на 1 или больше одной сделки в день.
Спасибо всем за ответы!

[woldtar]

Здравствуйте,
Вопрос к трейдерам, как вы ведёте свой риск менеджмент на день или на сделку?
На день я имею ввиду например риск 1% от своего капитала, а именно, я имею право
Терять 1% от своего капитала на 1 или больше одной сделки в день.
Спасибо всем за ответы!

Риск на открытую сделку, но открыть можно 100 сделок в день ;) обычно держу 3-5 сделок, если вижу еще какой сигнал, то риск уменьшаю.
Риск на день это как вообще? Потерял 1% от депо в день и все, все сделки закрываю?) Не совсем понял просто.

[alfonso]

Какой должен быть уровень в терминале?
Где-то слышал про тысячу процентов, но у меня, в среднем, 600 процентов.

[ju.vskv]

Какой должен быть уровень в терминале?

Чем больше, тем лучше. Лучше -больше 1000%.

[Raven`]

А вообще есть трейдеры кто вообще и знать не знает мани менеджмент и торгуют без него?

У меня здесь (AU) есть знакомые, торгующие без стоп-лоссов.

Стоп лосс - это и есть мани менеджмент?

[Upix]

Стоп лосс - это и есть мани менеджмент?

Мани менеджмент - Риск на сделку (100 долларов, например).
Stop Loss - приказ брокеру на закрытие убыточной позиции по заданной цене.

Хотел вставить ссылку на статью на сайте, но система ругается, мол "незя рекламировать tradelikeapro". =)
По запросу: "tradelikeapro Мани менеджмент — краеугольный камень успеха на Forex" статья найдется.

[iloirin]

Уважаемые коллеги! У кого есть минутка – помогите новичку! Хочу создать журнал сделок, но, к сожалению, никогда не работала с Exel. Изучаю. С формулами – беда. Пыталась использовать формулы из приложений Silentspec к его курсу Exeltrader, но, мягко говоря, не вышло…
Отсутствие журнала меня очень тормозит: записи отдельно, расчеты отдельно… Вообщем, прошлый век.
Хочу создать журнал в приложенном виде. Прошу написать в него формулы. Буду очень признательна!
P.S. Возможно, созданный журнал пригодится новичкам.

Журнал_сделок.xlsx

[starcom]

Идея манименджмента для разгона депозита

Дисклаймер

Сразу говорю, что придумал сам.Возможно это уже давно придумано >0

Описание и суть идеи(можно не читать :-@ )

Суть таблицы заключается в расчете лота позиции управлении депозитом для эффективного разгона с (не знаю как сказать) адекватными рисками. Стратегия ММ построена так, что с каждым шагом мы увеличиваем как депозит так и снятные средства(которые мы оставляем для торговли без разгона) и кроме того мы увеличиваем кол-во попыток при вероятном стопауте(обнулении рабочего счета(в таблице обозначено как "Фактическое значение остатка средств в МТ4).

Стратегия и правила

1. Задаем цель разгона депозита(конкретное число при котором разгон заканчивается и переходим на нормальный трейдинг с адекватными рисками)
2. Задаем начальный баланс
3. Чертим подобную таблицу(это наш типо торговый план)
4. Заполняем таблицу следущим образом:

Столбец "Баланс при котором будут сниматься стредства"
В первой строке мы пишем начальный(начало разгона)заданный вами баланс в терминале. Каждая последующая строка этого столбца заполняется по формуле начальный баланс плюс заданный шаг( у меня задан шаг +20. Т.е. я прибавляю 20$ к каждому последующему значению(было в строке 20 значит следущая строка будет 20+20=40). Расчет этого столбца начинаем со второй строки(где у меня стоит 20 т.к. в первой строке мы ничего не сняли, не начали трейдинг и не получили прибыли. Мы всего лишь задали вводные). Шаг задается так: если у вас начальный депозит 1$ =)) ,то шаг 2, если начальный 10, то шаг 20 и т.д.
Насчет шага 3,4,5 я не уверен т.к. вы слишком долго будете висеть в ожидании снятия и есть большая вероятность слива. Надеюсь все понятно....

Столбец "Фактическое значение остатка средств"
Столбец является фактическим значением после операции снятия средств с терминала(простите за ненаучную фразу).Вычисляется как значение из столбца "Баланс при котором будут сниматься" деленное на 2 в этой же строке. Пример: В моей таблице во второй строке первого столбца написано 20. Делим 20 на 2 и записываем во второй столбец значение 10.

Столбец "Баланс снятых ср-в"
Это средства, которые мы аккумулируем для нашего результата разгона, а так же подушка безопасности при слива средств из второго столбца. Т.е. в случае слива на каком-то из циклов депозита в ноль в терминале, то мы возвращаемся к первому циклу(первой строчке нашей таблице и начинаем все заново) , используя средства из 3го столбца(Столбец "Баланс снятых ср-в"). Считается это значение так:
(Баланс при котором будут сниматься ср-ва деленное на 2) + значение из предыдущей строки столбца "Баланс снятых средств"
Пример:
Внимание на вторую строку всей таблицы. В строке значения 201010 соответственно. Значение 10 в третьем столбце у нас получилось 20(значение первого стоолбца)10(значение второго столбца) + 0(значение из самой первой строки третьего столбца). Ноль там стоит потому что это начало трейдинга и мы не получили прибыли

5. При достижении цели разгона прекращаем разгон |da|

Итог идеи:

При каждом цикле мы увеличиваем депозит, финансовую подушку и кол-во повторных входов(заново) в случае слива депозита в терминале. К примеру на последнем цикле(строке) таблицы мы уже имеем 27 попыток заново войти в разгон депозита(что вообщем то очень неплохо)

[Mamotaro]

Неэффективно ибо вы каждый раз рискуете половиной заработанных денег...это гарантированный провал....риск за пределами здравого смысла.... (:|

Любой слив ставит вас перед выбором поставить вторую половину денег или начать опять с маленьких сумм....думаю в 90% случаев выбор будет очевидным...вы поставите вторую половину денег и сольете их...результат полностью слитые торговые средства.....это не манименеджмент....

Если разгонять то логика должна быть приблизительно такая, показываю на примере, дальше кому надо додумает:
Например есть торговые средства 100 единиц.
Для разгона используем 10%, для того чтобы иметь возможность после слива повторить разгон еще 10 раз.
Разгоняем 1 к 10 и выше....если не умеете этого делать не беритесь за разгоны это не ваше. предположим первый разгон удачный т.е у нас получилось 100 единиц на счете. Снимаем все деньги и получаем 200 единиц торговых средств. дальше опять правило 10%. Кладем на счет 20 едениц и пробуем разгонять до 200...

В итоге всегда имеем 10 попыток на полное слитие всех торговых средств. Это наиболее психологически комфортный вариант манименеджмента при разгонных стратегиях.

То что вы описали выше это критическая нагрузка на психику особенно когда суммы превысят разряд хотя бы выше трех нулей....это не будет работать....выхлоп низкий (всего 100% к депозиту) риски заоблачные (риск 50% торговых средств)....трейдер просто сгорит как свечка :-b

[starcom]

Любой слив ставит вас перед выбором поставить вторую половину денег или начать опять с маленьких сумм

Так я же написал, что при сливе на определенном цикле таблицы мы возвращаемся и вкладываем сумму равную начальным средствам( к началу таблицы). К тому моменту в несамом худшем случае мы будем иметь 100% депозита(по таблице 10$). А к третьему шагу\циклу мы будем иметь 3 попытки зайти снова в разгон и с каждым циклом мы увиеличиваем кол-во попыток. Кроме этой стратегии нужно еще учесть и банальное управление риском самой позиции(я про рсчет лота). Само собой глупо будет открывать 0.03-0.04 лота на депо в 10баксов. Там никакой маржи не хватит.

[annton]

Кто-нибудь использует в своем ММ формулу DDSMM? Подскажите свои мысли, как в эту формулу ввести доливки? Например была убыточная сделка и формула пересчитает лот в меньшую сторону, а у меня по плану доливка, и баланс счета будет выше чем с после убытка?

[annton]

Неужели никто не использует в своем ММ формулу DDSMM? Неужели она настолько плоха?
Для себя методом тестирования, принял такое решение:
После плановой доливки или появления инвесторов, создавать новый файл с теми же настройками, но с измененным начальным депозитом, и работать так...

[Swat111]

Здравствуйте, скажите имеются ли какие либо формулы расчета волатильности депозита при заданных тейках, стопах, рисках на сделку и вероятностях прибыли в сделках? Кроме того имеются ли расчеты того, на сколько проседает МО системы при сильно заниженных/завышенных рисках по сравнению с торговлей 1 лотом?

[realmoujik]

Риск менеджмент. Никогда не заморачивался особо сильно, но картинка сильно удивила. 

[MaxDimon]

2 часа назад, realmoujik сказал:

но картинка сильно удивила. 

Согласен, я даже в екселе проверил. Но я так и не понял в чём дело... Может кто разобрался?

[fafetika25]

6 часов назад, MaxDimon сказал:

Согласен, я даже в екселе проверил. Но я так и не понял в чём дело... Может кто разобрался?

Риск брался относительно дЭпо с учетом уменьшения/увеличения дЭпо. Т.е в первой сделке риск= 3% , что соответствует  300$ .После того как сделка закрылась в минус был взят риск от суммы которая осталась на дЭпо , а именно от суммы =9700$ . т.е -291$.Ну я думаю дальнейший алгоритм Вы поняли_) Все точно так же было сделано с риском в 30%.

[Старик]

7 часов назад, MaxDimon сказал:

10 часов назад, realmoujik сказал:

но картинка сильно удивила. 

Согласен, я даже в екселе проверил. Но я так и не понял в чём дело... Может кто разобрался?

Это специально подобранные данные для убедить, что риск 3% "лучше" риска 30%. 

Серию специально начали с 4-х стопов и винрейт лишь 40% - что возможно, но всё же скорее неблагоприятный период.

Выполните в экселе расчет для варианта Tp/Sl 2:1 с винрейтом 50%, но чтобы за 1 стопом следовал 1 профит - и всё неузнаваемо изменится.

[MaxDimon]

10 часов назад, Старик сказал:

Это специально подобранные данные для убедить, что риск 3% "лучше" риска 30%. 

Серию специально начали с 4-х стопов и винрейт лишь 40% - что возможно, но всё же скорее неблагоприятный период.

Выполните в экселе расчет для варианта Tp/Sl 2:1 с винрейтом 50%, но чтобы за 1 стопом следовал 1 профит - и всё неузнаваемо изменится.

Да не в этом вопрос, а в том, что при одинаковых условиях, но с увеличением риска мы уходим в минус?

А винрейт-шменрейт, здесь не имеет значения ;). Я уже смотрел в ексел.

Простой пример:

Условия те же, но каждый раз начинаем поднимать риск на 1%.

На картинке 3% даёт доходность +5,14%

Следующий шаг 4% = +6,49%

5% = +7,62

...

9% = +10,09%

10% = +10,19%

А вот дальше начинается непонятное... Доходность падает!

11% = +10,09%

...

17% = +5,41%

18% = +4%

19% = +2,42%

20% = +0,70%

А после увеличения риска более чем на 20%, начинается убыток...

21% = -1,17%

...

30% = -22,9%

======================

Доходность растёт, пик попадает на 10%, а потом доходность падает на самое дно и ниже... ПОЧЕМУ?

Поэтому наверное профи и советуют рисковать не более 2%, а судя по данным, я уже подумываю о риске в 1% или даже ниже.

 

p.s Есть на этот счёт мысли, коллеги?

Изменено 18 ноября, 2019 пользователем MaxDimon

[timm]

поменять 4 вина - 6 стопов на 6 винов - 4 стопа  

 

Изменено 18 ноября, 2019 пользователем timm

[Kentavr01]

В 17.11.2019 в 21:54, Старик сказал:

Это специально подобранные данные для убедить, что риск 3% "лучше" риска 30%. 

Серию специально начали с 4-х стопов и винрейт лишь 40% - что возможно, но всё же скорее неблагоприятный период.

Выполните в экселе расчет для варианта Tp/Sl 2:1 с винрейтом 50%, но чтобы за 1 стопом следовал 1 профит - и всё неузнаваемо изменится.

Нетрудно убедиться, что результат не зависит от очередности сделок. Результат зависит только от вероятности прибыльной сделки и соотношения риск/профит.

Другое дело, что в реальных сделках убыток и прибыль далеко не всегда равны Стопу и тэйкпрофиту. Поэтому на самом деле надо знать средний убыток, среднюю прибыль и матожидание прибыльных сделок при достаточно большом количестве сделок (порядка нескольких десятков).

Кстати, в случае, показанном в исходной таблице оптимальный риск около 10 %. (для Risk/Rew=0,5 и WinR =0,4)

Изменено 18 ноября, 2019 пользователем Kentavr01

[Старик]

8 часов назад, Kentavr01 сказал:

Результат зависит только от вероятности прибыльной сделки и соотношения риск/профит.

Имхо, последовательность лоссов/профитов играть роль все же должна.

Но вот какие факторы играют большую роль, а какие меньшую и какими формулами это описывается - это интересно.

 

Если интересно, можно выделить все посты по вопросу и вынести в отдельный топик для полного рассмотрения взаимосвязей и взаимозависимостей.

Вычисление оптимального риска для установленных винрейта и R/R, возможно, даже заслуживает создания отдельного калькулятора в блоге.