[Обсуждение] Мани Менеджмент

[Kentavr01]

Абсолютно с Вами согласен. Реальный винрейт, похоже, можно получить только с помощью анализа большого количества сделок (типа "мухобойки"). При этом мой личный опыт тестирования различных ТС на тестере МТ4 привел меня к выводу, что на первом этапе надо просто выключать СЛ и ТП иначе, они полностью искажают эффективность основного алгоритма. Кстати, у меня почему-то включение СЛ и ТП, как правило, портило всю систему. Ну, а дальнейшие попытки "оптимизации" - это, похоже, просто подстройка под конкретную историю. И в дальнейшем это все не работает.

По поводу влияния Стопов на винрейт. Мелькала на просторах инета ТС, в которой предлагалось Стопы ставить раз в пять больше, чем ТП. Логика автора проста: вероятность достижения ценой ближнего ТП выше, чем дальнего Стопа. Правда, если мне не изменят память, ТС предназначена для работы на коротких ТФ (типа М1).

Та или иначе, а вероятность прибыльной сделки в реальной торговле, к сожалению, часто получается ниже, чем вроде бы легко достижимая "от фонарная" величина 0,5. Имеется в виду, что при случайном входе возможны только два исхода: цена идет или в Вашу сторону, или против. Строго говоря, существует и третий исход - цена не идет никуда. Но это маловероятно.

На самом деле, следует оценивать вероятности достижения ТП или Стопа. А это уже совсем другое дело и тут вероятность прибыльной сделки равная 0,3 - сплошь и рядом. Се ля ви...

Изменено 25 ноября, 2019 пользователем Kentavr01

[Rigal]

22 минуты назад, Kentavr01 сказал:

Имеется в виду, что при случайном входе возможны только два исхода: цена идет или в Вашу сторону, или против

Ну как бы нас интересует вероятность того, что она проходит определенную дистанцию в заданном направлении. А поскольку движение цены- процесс стохастический, с удлиннением дистанции вероятность падает.

Пропорцию длинных стопов и коротких тейков нарушает спред.

Поставьте в тестере нулевой спред и дайте советнику открываться случайно: баланс будет колбаситься возле исходной точки на большей части истории, независимо от тейков и стопов (чаще срабатывают - меньше сносят/приносят)

Что, собственно, и @Kentavr01 добавил в конце

Изменено 25 ноября, 2019 пользователем Rigal

[Старик]

В большом опыте много печали... 

[MaxDimon]

Добрый вечер.

Мат. ожидание уже 3:1?

В общем я сдаюсь, так и не смог простые правила вывести. Единственный момент который понял, это если "разбить" +30% по +10%, то достаточно будет иметь на одну прибыльную сделку больше, чтобы выйти в плюс.

Вот такая картина...

[Kentavr01]

Не  огорчайтесь - жизнь (реальная торговля) сложнее любой схемы. Но из конкурса "Путь на УолСтрит 2" я пришел к выводу, что торговать биржевыми индексами легче, чем валютными парами. Так что, конкурс своей цели достиг

[RAMMSTEIN - HULK]

27 минут назад, Kentavr01 сказал:

Не  огорчайтесь - жизнь (реальная торговля) сложнее любой схемы. Но из конкурса "Путь на УолСтрит 2" я пришел к выводу, что торговать биржевыми индексами легче, чем валютными парами. Так что, конкурс своей цели достиг

Чуть-чуть можно тут по подробнее, про то, что Легче!!!

[Kentavr01]

Мнет попалась статья, точнее сообщение на каком-то форуме, с обсуждением поведения биржевых индексов. Там были высказаны две мысли, которые меня заинтересовали. Первая, что биржевыми индексами труднее манипулировать, чем валютными парами. Если на рынке валют крупный игрок, используя свои финансовые возможности, может двинуть рынок в нужном ему направлении, то на биржевой индекс, в который входят цены нескольких десятков (а то и сотен) акций разных фирм воздействовать практически невозможно. Вторая мысль: поведение биржевых индексов значительно лучше поддается техническому анализу, чем поведение валютных пар. В том числе и по причине, приведенной выше. Третий момент, тоже интересный, характерный для фондового рынка, основное движение индексов - рост. Хотя, если происходит откат, то он может быть сильным и быстрым.

Ну, и мое собственное впечатление от торговли на конкурсе: Если придерживаться нормального риск менеджмента, то прибыль обеспечена.

[Андрей56777]

Статья, конечно, очень полезная, но у новичков крышу сорвет. На самом деле, манименеджмент рассчитывается от шансов, которые даёт та или иная стратегия.

[zalola183]

посоветуйте советник отображающий процент риска  - при установке ордера со стопом и профитом

[Rever27]

В 11.03.2021 в 11:53, zalola183 сказал:

посоветуйте советник отображающий процент риска  - при установке ордера со стопом и профитом

Вряд ли кто то писал советник, который бы анализировал ваши ордера.

Как альтернатива, можно использовать торговую панель, в которой можно выставлять ТП/СЛ и задавать риск в процентах от депозита. В такое случае она автоматически рассчитает нужный торговый лот. И наоборот, вы задаете лот и в зависимости от уровня СЛ она отображает вам, какой будет риск в процентах.

 

 

 

 

DaVinci Trade Helper v1.4.zip

Изменено 24 мая, 2021 пользователем Rever27

[kukushonok]

 

 

В 29.11.2019 в 15:39, Kentavr01 сказал:

Мнет попалась статья, точнее сообщение на каком-то форуме, с обсуждением поведения биржевых индексов. Там были высказаны две мысли, которые меня заинтересовали. Первая, что биржевыми индексами труднее манипулировать, чем валютными парами. Если на рынке валют крупный игрок, используя свои финансовые возможности, может двинуть рынок в нужном ему направлении, то на биржевой индекс, в который входят цены нескольких десятков (а то и сотен) акций разных фирм воздействовать практически невозможно. Вторая мысль: поведение биржевых индексов значительно лучше поддается техническому анализу, чем поведение валютных пар. В том числе и по причине, приведенной выше. Третий момент, тоже интересный, характерный для фондового рынка, основное движение индексов - рост. Хотя, если происходит откат, то он может быть сильным и быстрым.

Ну, и мое собственное впечатление от торговли на конкурсе: Если придерживаться нормального риск менеджмента, то прибыль обеспечена.

Ну на фонде любое снижение это коррекция в рамках глобального бычьего тренда, потому что альтернатив фонде это кеш и облигации. Кеш нулевую доходность имеет по облигациям можно сказать что долгосрочный тренд в доходности у них вниз. Это определяет постоянный рост аппетита к риску, т.е. привлекательность фонды.

[f1L.good]

В 22.11.2019 в 08:13, MaxDimon сказал:

Проблема не в том кого чему учили, проблема в том, чтобы это объяснить на пальцах, а не закидывать формулами!

Вот вы намекаете, что можно только с помощью формул и знаний математического анализа всё объяснить (да ещё надо знать, что такое производная от функции )...

 

Как бы не так, я вот вам могу просто на пальцах объяснить почему мы получаем убыток, когда придерживаемся фиксированного риска на депозит - всё просто: когда мы получаем фиксир. убыток в 10% (или любой другой процент) от депо, то мы теряем больше, потому что депозит большой. И если мы закроем сделку с фиксированным профитом в 10% мы получим меньше, потому что депозит стал меньше (и даже если вы сначала заберёте профит, он всё равно будет меньше, чем следующий за ним убыток).

 

Что касается увеличения риска до оптимума, с возрастающей прибылью... Вот тут я голову сломал, я не могу увидеть тех зацепок, которые нарисуют у меня в голове чёткую картину. Я не вижу пока критериев, которые ломают статистику и прибыль начинает падать и уходить в минус... Пару мыслей конечно есть, но до полной картины далеко. 

в этом и есть сложность если торговать от % при торговле фиксированным лотом это не влияет на просадку или доходность,н о тогда и не работает условие реинвестирования и реализация сложного % )

по итогу как выразился старик что бы получит преимущества на рынке надо увеличивать винрейт своей ТС так как это единственное что может вывести нас в стабильный плюс при фиксированном убытке

как обозначено было ранее стоп должен быть фиксированным и не превышать 10% риска тейк должен быть выше 10% и винрейт более 50% тогда мы остаемся в плюсе...не учитывая свопы ) то есть тут тогда в тейк надо и свопы закладывать условно тейк должен быть 1-1RR + 1-2%

 

из этих рассуждений вытекает еще один интересный факт если риск на сделку у нас менее 1% (при этом винрейт более 50% это нам еще более выгодно, за счет этого мультивалютные счета чуствуют себя более консервативно так как вероятность их слития стремиться к нулю (но это не точно )

 

итак что мы имеем...либо огромный депо при котором нам надо торговать с риском менее 1% на сделку или много пар с минимальной лотностью которые дадут нам большое количество сделок с высоким винрейтом (что мы имеем в советниках сетках)

и почему сетки могут слить ? потому что в определенный момент % риска катострофически увеличивается за счет мартингейла (можно эти риски снизить стопами не давая рискам выйти за 10% риска на одну пару в мультиторгах

 

выводы..составлять мультиторговый сет надо из пар с минимальными просадками) на дистанции это приведет к более ровной консервативной торговле)

Изменено 19 мая, 2021 пользователем f1L.good

[pavlus777]

Может ли Стоп быть больше Тейка ?

[realnotstory]

Идеальный стоп, по моему мнению - покупка валютного опциона.

• Это снимает все вопросы по его размеру
• Этот стоп невозможно "выбить"
• Позицию можно преобразовать впоследствии в синтетическую облигацию, что даст гарантированный заработок

[Ховик]

1 час назад, realnotstory сказал:

Идеальный стоп, по моему мнению - покупка валютного опциона.

• Это снимает все вопросы по его размеру
• Этот стоп невозможно "выбить"
• Позицию можно преобразовать впоследствии в синтетическую облигацию, что даст гарантированный заработок

Каким образом вы превратите купленный опцион в синтетическую облигацию? 

[kukushonok]

В 03.07.2017 в 16:43, Senders сказал:

А вообще есть трейдеры кто вообще и знать не знает мани менеджмент и торгуют без него?

Я для себя ставлю в день ограничение по прибыли/убытку от этого и пляшу. В рамках одной сделки стоп лосс и тейк профит выставляются там где как я вижу их уместно выставить, а не жесткие 2:1, 3:1 и т.д. Рынок под себя подогнать не получится. Смысл считать винрейт вообще не вижу, так как на деле прийти к этому показателю (точнее удерживать его на нужно уровне) не получится, эта переменная случайная.