[Обсуждение] Мани Менеджмент

[Arioh]

1. если вам неначто жить, помимо приростов к депозиту, то я бы сначала пошёл работать.
2. если депозит у вас ниже 1000 баксов, то прирост снимать, мне было бы невыгодно за переводы банку отмаксовывать.
3. если прирост скажем от 50 до 100-200% в месяц, то конечно, почему бы не порадовать себя иногда. да и от слива подстраховаться.
4. в случае если у вас депо или ПАММ и там 5-6 значное число, то на прирост и понту нет оставлять, снимать регулярно и всё тут.

у меня лично есть специально рассчитанная единица депозита на единицу лота, и регулярно когда прилично накопится профита, снимаю.
если я захочу увеличить торговый лот методом увеличения депозита, я просто залью нужную сумму.

[DENYA]

---

Добрый день господа программисты.

В настоящее время большое развитие получает мультивалютная торговля, основной идеей которой являются:
1.Хеджирование рисков. За счет большого количества открытых ордеров по 28 валютным парам.
2.Развитие идеи, что в один момент времени никогда не укрепляются/слабеют все 8 валют, от которых образуются 28 валютных пар. Укрепляется/слабеет только 1 какая нибудь валюта, реже 2, совсем редко 3. Остальные валюты в жестком флэте и никуда не двигаются.
Индикатор, о котором пойдет речь ниже поможет вовремя закрыть/открыть ордера, будет видно движения по какой валюте (не валютной паре!!!!) мы ждем.

Нужен индикатор, который анализирует открытые в текущий момент ордера по всем 28 валютным парам, складывающим ЛОТЫ по каждой из 8 валют.

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ:
На примере AUD:
То есть из открытых ордеров выбираются только те ордера, в которых присутствует AUD, анализируется сколько лотов открыто по AUD на ее укрепление (то есть бай в случае AUDUSD или селл в случае EURAUD), анализируется сколько лотов открыто на ее ослабление (то есть селл в случае AUDUSD или бай в случае EURAUD).
Данные отображаются в виде как в таблички. Итог - разница между бай и селл. Лоты на Бай отображается зеленым шрифтом, селл красным.
Если итог лотов минусовой, то есть больше лотов на селл, то шрифт итога красный. Если итог лотов плюсовой, то есть больше лотов на бай, то шрифт итога зеленый.
Если открыты только лоты на бай, то валюта окрашивается зеленой заливкой. Если открыты только лоты на селл, то валюта окрашивается красной заливкой.
Ордер на бай по AUDUSD попадает в расчет по AUD (в ячейку бай), но и также попадает в расчет по USD (в ячейку селл). Таким образом один ордер попадает как бы в две корзины, в AUD и USD.

---

ВТОРОЙ ВАРИАНТ:
Все данные лучше чтобы брались с отображения индикатора i-History, и в нем бы и было отображение лотности по каждой из 8-ми валютных пар в виде ЛИНЕЙНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ, или сбоку от основных полей с валютами.
Анализ именно данных с индикатора позволит выводить информацию по лотам как по закрытым сделкам, так и по открытым+закрытым, по закрытым сделкам за определенный период времени.

---

Ссылка на mql4, что удалось найти по данному направлению ....
https://forum.mql4.com/ru/46904
====================================================================================

Для развития индикатора предлагаю добавить блок оценки прибыли/убытка по каждой валюте.
Итак мы уже отсортировали все ордера по принадлежности к одной из 8-ми валют.
На примере AUD:
Разделяем ордера на 2 части, открытые на укрепление AUD и ее ослабление. По отобранным ордерам суммируем прибыль/убыток. Полученное значение отображаем в поле индикатора.
====================================================================================

Прошу помощи в разработке индикатора.
Спасибо.

2016-08-25_20-53-15.jpg
2016-08-23_19-13-24.jpg
iHistory_v2.0.mq4
2016-08-25_19-44-21-2.jpg

Изменено 29 августа, 2016 пользователем DENYA

[SilverKZ]

Здравствуйте, сделаю первый вариант.
Если кто-то из программистов желает присоединиться, можно попробовать совместную разработку, типа Model-View-Controller. Я делаю блок model - на выходе массив с данными: 8 строк / 10 столбцов (currency, lotsBuy, lotsSell, lotsSum, ordersBuy, ordersSell, ordersSum, cashBuy, cashSell, cashSum). Желающие могут сделать View (дизайн), Controller (логика раскраски). Как ни как, будет опыт совместной разработки.


Сделал модуль расчетов, проверьте правильность. Программист - дизайнер так и не нашелся ((

LotsInfo.png

Изменено 26 августа, 2016 пользователем SilverKZ

[DENYA]

Здравствуйте, сделаю первый вариант.
Если кто-то из программистов желает присоединиться, можно попробовать совместную разработку, типа Model-View-Controller. Я делаю блок model - на выходе массив с данными: 8 строк / 10 столбцов (currency, lotsBuy, lotsSell, lotsSum, ordersBuy, ordersSell, ordersSum, cashBuy, cashSell, cashSum). Желающие могут сделать View (дизайн), Controller (логика раскраски). Как ни как, будет опыт совместной разработки.


Сделал модуль расчетов, проверьте правильность. Программист - дизайнер так и не нашелся ((

Привет.
Хорошее начало. Графическую оболочку сделаем позже ...
Проверил результаты, есть наблюдения:
1.В графе CASH, $ в итоге по:
а)CAD должно быть 0.33
б)USD должно быть -1.11

Просто складываются суммы по валютным парам С присутствием в них одной из восьми валют.

Если желающие тут сделать графическую оболочку не найдутся я могу закинуть на англофоруме просьбу сделать графическую оболочку.
В любом случае спасибо тебе, можешь выложить исходники с откорректированной формулой?

---

Добавлено: 28-08-2016 12:41:47

---

Практическое применение будущего индикатора.

Вот допустим сейчас после качелей выступления Йелен у меня закрылось часть ордеров по профиту. Часть осталось висеть. Всего висит 81 ордер.
Без проведения анализа ЗАПУТАЕШЬСЯ по открытым позициям и понимания того, усиление/ослабление какой валюты мне выгодно ....

Вот потратил 20 минут, чтобы все свести в одну табличку (кроме прибыли по каждой из валют, тут вообще все сложно).
Индикатор в режиме реального времени помог бы определить движение по какой валюте я жду и в какую сторону, при сильном рывке по одной из валют буду знать какие ордера мне крыть с прибылью..... причем крыть нажатием на всего лишь одну кнопку.

Повторюсь с основной идеей. НИКОГДА не усиляются/ослабевают все валюты. Как правило усиляется/укрепляется всего лишь одна валюта, реже 2, совсем редко 3. Я знаю КАК видеть моменты укрепления/ослабевания одной из 8-ми валют, знаю как видеть момент замедления укрепления/ослабевания их, поэтому знаю когда выгоднее всего закрыть сделки.

НУЖЕН ИНДЮК, который в автомате будет давать статистику по открытым ордерам, переводя ее в статистику по валютам .... все просто ....

Спасибо.

2016-08-28_15-30-28.jpg
2016-08-28_15-33-33.jpg
2016-08-28_15-40-15.jpg

Изменено 28 августа, 2016 пользователем DENYA

[SilverKZ]

DENYA, добрый день!

Цитата

Проверил результаты, есть наблюдения:
1.В графе CASH, $ в итоге по:
а)CAD должно быть 0.33
б)USD должно быть -1.11

Просто складываются суммы по валютным парам С присутствием в них одной из восьми валют.

Формулу исправил.

Цитата

Если желающие тут сделать графическую оболочку не найдутся я могу закинуть на англофоруме просьбу сделать графическую оболочку.

Форму сделал, осталось сделать вывод данных и управление раскраской элементов формы. Может дополнительно справа приделать кнопки закрытия всех ордеров по данной валюте.

FBS_Trader_4.png

[DENYA]

DENYA, добрый день!

Цитата

Проверил результаты, есть наблюдения:
1.В графе CASH, $ в итоге по:
а)CAD должно быть 0.33
б)USD должно быть -1.11

Просто складываются суммы по валютным парам С присутствием в них одной из восьми валют.

Формулу исправил.

Цитата

Если желающие тут сделать графическую оболочку не найдутся я могу закинуть на англофоруме просьбу сделать графическую оболочку.

Форму сделал, осталось сделать вывод данных и управление раскраской элементов формы. Может дополнительно справа приделать кнопки закрытия всех ордеров по данной валюте.

Привет.
Ну хорошо идет дело. Есть комменты:
1.Ты делаешь его программой что ли? Отдельное окошко какое то ... Лучше его индюком и сделать ...
2.Кнопки справа лишние ... Они уже есть на дашбоард... Данный индикатор как дополнение уже имеющегося функционала.
3.Заливка в принципе как у тебя на скрине устраивает ... Если много времени надо на заливку - можно оставить на потом.

Я тут развил идею, добавил несколько новых столбцов ...

---

Добавлено: 30-08-2016 07:15:42

---

Вот допустим сейчас КАК определить усиления/ослабления по какой паре я жду?????
Нужен индюк :)

2016-08-29_19-20-25-2.jpg
2016-08-29_21-59-38.jpg
2016-08-30_10-14-52.jpg
2016-08-30_10-15-14.jpg

Изменено 30 августа, 2016 пользователем DENYA

[SilverKZ]

Добрый день! Доделал индикатор (8 currency open lots info), с графикой пришлось повозиться, плохо что в MetaEditore нет дизайнера форм.
Настройки индикатора:

xPos          = 100; // X координата верхней левой точки окна
yPos          = 100; // Y координата верхней левой точки окна
updateSeconds = 1;   // обновление окна, в секундах

Дальше работает по описанию.

LotsInfo_v1.ex4
AUDUSDH11.png

[DENYA]

Добрый день! Доделал индикатор (8 currency open lots info), с графикой пришлось повозиться, плохо что в MetaEditore нет дизайнера форм.
Настройки индикатора:

xPos          = 100; // X координата верхней левой точки окна
yPos          = 100; // Y координата верхней левой точки окна
updateSeconds = 1;   // обновление окна, в секундах

Дальше работает по описанию.

Отлично! ... ты не представляешь КАК ты помог .... :)
Буду тестить ....

2016-08-31_10-06-50-2.png

Изменено 31 августа, 2016 пользователем DENYA

[dahaky]

Всем привет!
Сразу к сути. Если делать по 10 пунктов (10%) в день, то за рабочий месяц (25 итераций) вы заработаете почти 1000% прибыли рискуя при этом всего 10%.
Это сложные проценты. И их нужно использовать в торговле. http://tradelikeapro.ru/calc_procent.php#
На первый взгляд это кажется простым. Ведь математически при стоп лосс в 100 пунктов и тейком 10 пунктов, вероятность взятия 10 пунктов равна 90%. Остальные 9.9% заключаются в правильности входа (интуиция, сигнал ТС, время)
Я открыл эту тему для того чтобы узнать мнение профессионалов и опытных людей, как один раз в день находить сделку с 99.9% вероятностью взятия 10 пунктов. Знающие люди понимают что нет ничего невозможного из того что возможно.
Для кого-то Тема может показаться странной, но она имеет место быть. Ведь нужно всего-то 25 раз подряд взять 10 пунктов))
PS: 25 итераций это для примера. Даже из 5 итераций можно построить хорошую тс, используя правильное реинвестирование средств.

Slojnie_procenty.jpg

Изменено 15 сентября, 2016 пользователем dahaky

[vitek01]

Если бы например я знал(или кто то другой, более компетентный чем я) где вход с точностью 99,9, то пусть он будет хоть раз в год, я бы зарядил на полную котлету большим лотом. Но конечно нет ничего невозможного, и такие сигналы есть, здесь конечно нужен большой опыт и отсуствие в торговле индикаторов(кроме информационных), как подающие сигналы на вход. только голый график и понимание логики ценового движения!

[kinokuroman]

Такие входы есть, когда обладаешь инсайдом :))

[mdma]

"Верняк" на рынке случается нечасто, точно не каждый день, а уж движение на 10 пунктов - это вообще стрем, это высокочастотный шум, на уровне которого даже правильная и адекватная логика направленного движения цены работает гораздо хуже.

Для иллюстрации наглядный пример по аналогии:

Мы знаем закон распределения, но вместо того, чтобы сделать ставку на общий исход, будем пытаться угадать, куда упадет одна конкретная крупинка. Успешность такого подхода, я думаю, понятна. Изменено 16 сентября, 2016 пользователем mdma

[dahaky]

Если бы например я знал(или кто то другой, более компетентный чем я) где вход с точностью 99,9, то пусть он будет хоть раз в год, я бы зарядил на полную котлету большим лотом. Но конечно нет ничего невозможного, и такие сигналы есть, здесь конечно нужен большой опыт и отсуствие в торговле индикаторов(кроме информационных), как подающие сигналы на вход. только голый график и понимание логики ценового движения!

Я понимаю что алгоритмом невозможно это сделать. Тут нужно что-то особенное. Интуиция например. Только так можно мне кажется выполнить в ряд хотя бы 15-20 сделок. И опять же если включить логику, то нам не обязательно чтобы цена сразу двинулась к тейку. У нее запас хода 100 пунктов. Нужно чтобы цена вернулась. Самый лучший вариант который мне удалось найти, это открытие дня. Открытие по тренду 10 пунктов. Так в ряд 7-10 сделок выходит. Жить можно) В системе Ва-Банк примерно та же статистика. Изменено 16 сентября, 2016 пользователем dahaky

[Andy73]

Как добавить риск меньше процента - например 0.5%

[Alexandrkas]

Добавил такую возможность

Расчет_позиции_1.21.xlsx

[BIZ KI]

Сразу же после появления этого поста http://tlap.com/forum/obschie-voprosy/1/obsuzhdenie-skolko-zarabatyvaet-srednestatisticheskiy-treyder/6899/?do=findComment&comment=305738 я прочитал его и подумал, что я здесь чего-то не понимаю, но через несколько дней вернулся к нему и решил разобраться. И у меня получилось! Я все понял после того, как начал расписывать все на бумаге, я уловил суть.

Предположим у трейдера есть 2 000 $ и он хочет торговать на них с 2 % риском на сделку. Как может поступить трейдер? Он может пойти по 2 вариантам:
1 вариант: открывает счет с 2 000 $. Открывает сделку с лотом 0,04 и стопом в 100 пунктов, при этом имеет риск в 2 % от депозита. Все ок. Все как планировал.
2 вариант: открывает счет с 200 $. Остальные 1800 $ кладет в банк (например). Открывает сделку с лотом 0,04 и стопом в 100 пунктов, при этом имеет риск в 20 % от депозита. Если счет уменьшается, то пополняет его (у него же есть еще 1800 $).

Ого, 20 % на сделку!!! Это много подумает какой-то трейдер и забудет про прочитанное. Но здесь нужно серьезно подумать. 20 % - это ведь не со всей суммы, а всего лишь с 10 % от планируемой суммы. Вся фишка в этом!
И какой вариант предпочтительнее в условиях текущей реальности закрытия и кидалова брокеров и ДЦ? Думаю, номер 2. Только нужно добавить, что плечо при выборе варианта номер 2 должно быть максимальным, лучше 1 к 1000. Кстати, мне кажется, что вариант номер 2 более предпочтительнее для торгующих в малоизвестных кухнях. Эх, где же раньше была эта информация!
И еще, если трейдер совершает сотню-другую сделок в день, то ему вариант номер 2 не подойдет. А трейдеру, совершающему 2-3 сделки в неделю будет хорошим вариантом уменьшения неторговых рисков.

Выражаю Старику огромную благодарность за этот пост!!! Спасибо!!!
Так же спасибо vvv за пост (читал как-то ранее, сейчас не помню где он), в котором автор говорит о получении новой информации при каждом последующем прочтении уже прочитанного ранее.

С уважением,
BIZ KI

[DIMON NOVOCHEK]

Всем доброго времени суток!Проясните,пожалуйста,такой момент:счёт в $,для рассчёта лота пользуюсь калькулятором лота на tradelikeapro.По парам без JPY никаких проблем,а вот с япошкой-просто беда.Депо-3500$,риск на сделку-2%.В зависимости от SL без йены считает 0,15(примерно),а с йеной-0,0000...лота?Объясните,кому не лень!

[LEGENDA]

Как обычно считают риск на сделку, как я думаю так ТП/СЛ получают риск. Но есть истинный риск на
сделку, о котором обычно мало кто догадывается, в нем нужно учесть величину спреда. И чем меньше пунктов в СЛ и ТП тем больше роль спреда в риске. Пример GBPJPY СЛ = 18.9 ТП =26.4 риск 1.4, на самом деле с учетом спреда сделка открывается так СЛ=18.9-3.2=15.7 ТП=26.4+3.2=29.6 риск 1.89. Считаю эта информация критически важна при внутридневной торговли. В первом случае 14 сделок в минус 10 плюсовых для безубыточной торговли, а во втором уже можно сказать 19 убыточных и только 10 плюсовых. 5 сделок уходит брокеру.
Это ставит трейдера в невыгодное положение, как же можно обойти этот момент:
- выбирать пары с большим отношением внутридневной волатильности к спреду
- использовать больший ТП и как не странно СЛ , но сохранить сотношение
- меньше сделок, но более качественных
- переход на старшие ТФ
- я использую небольшое увеличение сделки после убытка, и уменьшение после профита ( мартингейл с небольшой экспонентой у меня 1.17 применяю для ожидаемой прибыли, сейчас пока в режиме теста)

хочу узнать мнение, может кто видит в этом всем смысл, или может кто-то думает что это мелочи ?

---

Добавлено: 03-02-2017 13:43:32

---

и еще нужно учесть расширение спреда, как сегодня

Спойлер

Изменено 3 февраля, 2017 пользователем LEGENDA

[BaBaiKa]

Как обычно считают риск на сделку, как я думаю так ТП/СЛ получают риск. Но есть истинный риск на
сделку, о котором обычно мало кто догадывается, в нем нужно учесть величину спреда. И чем меньше пунктов в СЛ и ТП тем больше роль спреда в риске. Пример GBPJPY СЛ = 18.9 ТП =26.4 риск 1.4, на самом деле с учетом спреда сделка открывается так СЛ=18.9-3.2=15.7 ТП=26.4+3.2=29.6 риск 1.89. Считаю эта информация критически важна при внутридневной торговли. В первом случае 14 сделок в минус 10 плюсовых для безубыточной торговли, а во втором уже можно сказать 19 убыточных и только 10 плюсовых. 5 сделок уходит брокеру.
Это ставит трейдера в невыгодное положение, как же можно обойти этот момент:
- выбирать пары с большим отношением внутридневной волатильности к спреду
- использовать больший ТП и как не странно СЛ , но сохранить сотношение
- меньше сделок, но более качественных
- переход на старшие ТФ
- я использую небольшое увеличение сделки после убытка, и уменьшение после профита ( мартингейл с небольшой экспонентой у меня 1.17 применяю для ожидаемой прибыли, сейчас пока в режиме теста)

хочу узнать мнение, может кто видит в этом всем смысл, или может кто-то думает что это мелочи ?

Мне кажется, что над этим не стоит заморачиваться, если Вы, конечно, не скальпер. Для скальперов важен каждый пункт.

Я, как трейдер торгующий среднесрок, не уделяю много внимания спреду, просто учитываю его при выставлении ордеров, так как, сами понимаете, на таком таймфрейме пара-тройка других пунктов совсем не критична.

[kofesutra]

Здравствуйте все!

Возник такой вопрос: как вы делите риски между несколькими роботами, торгующими на одном счёте?
Например, общий риск 10% от депо делится на всех поровну. То есть на пять (условно) роботов по 2 %. Но ведь у разных роботов-инструментов различаются доходности-просадки. С ними надо что-то делать?
Или каждому роботу придаётся условный "коэффициент стабильности" (в зависимости от просадки, например) и риск делится с учётом коэффициента?
Или другой принцип?

[BaBaiKa]

Здравствуйте все!

Возник такой вопрос: как вы делите риски между несколькими роботами, торгующими на одном счёте?
Например, общий риск 10% от депо делится на всех поровну. То есть на пять (условно) роботов по 2 %. Но ведь у разных роботов-инструментов различаются доходности-просадки. С ними надо что-то делать?
Или каждому роботу придаётся условный "коэффициент стабильности" (в зависимости от просадки, например) и риск делится с учётом коэффициента?
Или другой принцип?

Если рассуждать логически, то нужно делить пропорционально, исходя из рискованности робота/инструмента. Например: 1,3%; 2,7% и т.д.

Но с таким вопросом я бы лучше обратился в раздел "Уголок программиста" и создать соответствую тему, если не найдёте ответ в существующих

[kofesutra]

Если рассуждать логически, то нужно делить пропорционально, исходя из рискованности робота/инструмента. Например: 1,3%; 2,7% и т.д.

Но с таким вопросом я бы лучше обратился в раздел "Уголок программиста"...

Спасибо за ответ!
Или лучше поделить риск поровну и уже играть объёмом позиции каждого робота? Вот вопрос...

ЗЫ Уважаемый Павел перенёс вопрос из Уголка программиста сюда ;)

[BaBaiKa]

Или лучше поделить риск поровну и уже играть объёмом позиции каждого робота? Вот вопрос...

Если бы вопрос был бы про ручную торговлю, то я бы делал именно так: деление риска поровну, а там уже гибкий мм на каждую тс

[kofesutra]

деление риска поровну, а там уже гибкий мм на каждую тс

Спасибо!

Смотрите Вот какой велосипед изобрёл ;) Нормально? Можно использовать?

1. Допускаем, что общая просадка по 5 роботам не более 10% от депо $10000
2. Разрешаем каждому из роботов использовать в торговле по $2000 (его личный депозит) и каждый робот может допустить просадку в пределах 10% от $2000
3. ММ - риск на сделку вычисляется в процентах от депозита с учётом размера стоп-лосса (объём сделки обратно пропорционален размеру стоп-лосса, то есть больше стоп-лосс, значит меньше объём сделки)
4. Вводим коэффициент для тестирования: отношение прибыли к максимальной просадке (цель - получить более гладкую кривую эквити).
5. Подбираем размер риска каждого робота на сделку в % в зависимости от пункта 4.
6. По результатам тестов выбираем настройки каждого робота.

[BaBaiKa]

В принципе неплохо, но я бы сделал посадку максимальную 5%, но с учётом тестов Вы найдёте лучшую цифру. А так вполне приемлемо, имхо